东方金元宝货币市场基金2016年第1 季度报告 2016年3月31日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 东方金元宝货币 基金主代码 001987 交易代码 001987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月23日 报告期末基金份额总额 101,989,112.54份 投资目标 在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资 产的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组 合管理，追求基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1. 本期已实现收益 746,308.85 2．本期利润 746,308.85 3．期末基金资产净值 101,989,112.54 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.7446% 0.0075% 0.3366% 0.0000% 0.4080% 0.0075% 注:本基金基金合同于2015年11月23日生效，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月， 仍处于建仓期。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金每日分配收益，按日结转份额。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 中国人民大学工商管理 硕士，12年证券从业经 历。曾就职于嘉实基金 管理有限公司运营部。 姚航 本基金基金 2015年11 - 12年 2010年10月加盟东方 经理 月23日 基金管理有限责任公 司，曾任债券交易员、 东方金账簿货币市场证 券投资基金基金经理助 理、东方多策略灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理，现任东方金 账簿货币市场证券投资 基金基金经理、东方保 本混合型开放式证券投 资基金基金经理、东方 新策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、东方新思路灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理、东方赢家保 本混合型证券投资基金 基金经理、东方金元宝 货币市场基金基金经 理、东方金证通货币市 场基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金元宝货币市场基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看，2016年一季度，宏观经济边际小幅改善，通胀温和上行。具体而言，3月中 采制造业景气指数为50.2%，大幅回升至荣枯线以上；1-2月工业企业利润同比增长4.8%，由负 转正、大幅改善；随着地产销售火爆，1-2月房地产投资略有企稳，基建项目加速开工也对短期 经济形成一定提振；开年以来CPI温和上行，引发市场担忧，主要受菜价和猪价的大幅拉动，核 心CPI仍处低位。长期来看，政府在总需求管理和供给侧改革之间谋求平衡，去产能、去库存难 以一蹴而成，经济仍面临调整压力。 从宏观政策来看，货币政策一直低于市场预期，一方面受制于汇率，另一方面政策效用降低、 资金脱实向虚现象严重。2016年2月29日，央行宣布降准，意在对冲春节后天量逆回购到期、 维持流动性平衡。央行稳定短端利率意图明显，增加公开市场操作频次，资金波动区间将有所收 窄，季末央行MPA考核将成为资金面的重要扰动因素。 从债券市场来看，2016年一季度表现纠结、反复盘整，多空因素交织，机构心态较为谨慎。 一方面，债市配置力量强劲，机构配置压力不减；另一方面，1月信贷数据超预期、通胀温和上 行、经济边际回暖等利空因素频发，但尚无法证实经济企稳复苏。利率债、信用债走势略有分化， 利率债窄幅震荡，信用债收益率仍有所下行。 报告期内，本基金组合规模有所扩张，一直保持较好流动性，并适度维持了一定的杠杆水平， 获得了较好的绝对收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 2016年1月1日起至2016年3月31日，本基金净值增长率为0.7446%，业绩比较基准收益 率为0.3366%，高于业绩比较基准0.4080%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,998,979.58 22.45 其中：债券 24,998,979.58 22.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,000,150.00 17.96 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 65,660,417.43 58.95 4 其他资产 715,732.77 0.64 5 合计 111,375,279.78 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.55 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,999,877.50 4.90 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 值的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 54.58 4.90 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)-60天 24.51 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)-90天 9.80 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)-180天 9.81 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 9.79 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 108.50 4.90 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,982,265.64 9.79 其中：政策性金融债 9,982,265.64 9.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 15,016,713.94 14.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 24,998,979.58 24.51 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160204 16国开04 100,000 9,982,265.64 9.79 2 041569007 15东方园林 50,000 5,008,705.71 4.91 CP001 3 041558072 15仙琚 50,000 5,004,699.51 4.91 CP001 4 041577005 15蓝色光标 50,000 5,003,308.72 4.91 CP001 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1176% 报告期内偏离度的最低值 -0.0067% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0723% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 574,880.95 4 应收申购款 140,851.82 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 715,732.77 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 54,666,425.39 报告期期间基金总申购份额 269,592,784.70 报告期期间基金总赎回份额 222,270,097.55 报告期期末基金份额总额 101,989,112.54 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 一、《东方金元宝货币市场基金基金合同》 二、《东方金元宝货币市场基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 8.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 8.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016年4月21日