上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......39 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......46 7.11 本报告期投资基金情况......46 7.12 投资组合报告附注......46 8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 9 开放式基金份额变动 ......47 10 重大事件揭示 ......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件......52 11 备查文件目录......52 11.1 备查文件目录......52 11.2 存放地点......53 11.3 查阅方式......53 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 上投摩根中国生物医药混合（QDII） 基金主代码 001984 交易代码 001984 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 2 月 22 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 553,045,134.25 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内、香港及美国 投资目标 等全球市场上市的中国生物医药类公司，通过严格的风险控制，力争实现 基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的 估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境 以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及 香港、美国等海外市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风 险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等 类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的策略，通过系统和深入的基本面研究和跨市场估 值优势的挖掘，优选在中国境内、香港及美国等市场上市的中国生物医药 投资策略 类公司构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长 期的较高投资收益。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收 益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、 信用债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收 益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 4、其他投资策略：包括中小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债 投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、 股票期权投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率 ×35%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币 市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 邹树波 许俊 联系电话 021-38794888 95566 负责人 电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95566 传真 021-20628400 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼25楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼25楼 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 陈兵 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 - 中国银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港中环花园道 1 号中银大厦 办公地址 - 香港中环花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 上投摩根基金管理有限公司 震旦国际大楼 25 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -241,585,778.78 本期利润 -185,578,230.02 加权平均基金份额本期利润 -0.3374 本期加权平均净值利润率 -19.28% 本期基金份额净值增长率 -15.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 268,847,428.12 期末可供分配基金份额利润 0.4861 期末基金资产净值 983,230,384.84 期末基金份额净值 1.7778 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 77.78% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 8.41% 1.31% 10.08% 1.36% -1.67% -0.05% 过去三个月 3.83% 1.27% 1.86% 1.55% 1.97% -0.28% 过去六个月 -15.70% 1.52% -11.69% 1.82% -4.01% -0.30% 过去一年 -32.82% 1.72% -29.42% 1.66% -3.40% 0.06% 过去三年 67.84% 1.64% 15.04% 1.41% 52.80% 0.23% 自基金合同生效 77.78% 1.56% 21.93% 1.39% 55.85% 0.17% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019 年 2 月 22 日至 2022 年 6 月 30 日) 注：本基金合同生效日（转型日）为 2019 年 2 月 22 日，图示的时间段为合同生效日至本报告 期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产 管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2022 年 6 月底， 公司旗下运作的基金共有八十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根研究驱动股票型证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、上投摩根优势成长混合型证券投资基金、上投摩根行业睿选股票型证券投资基金、上投摩根安荣回报混合型证券投资基金、上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、上投摩根景气甄选混合型证券投资基金、上投摩根均衡优选混合型证券投资基金、上投摩根中证沪港深科技 100 交易型 开放式指数证券投资基金、上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、上投摩根全景优势股票型证券投资基金、上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 方钰涵女士，2013 年 3 月 至 2014 年 8 月在兴业证券 资产管理有限公司担任研 究员；2014 年 9 月至 2015 年 6 月在国泰基金管理有 限公司担任研究员；自 2015 年 6 月起加入上投摩 根基金管理有限公司，先 本基金基金经 后担任行业专家、基金经 方钰涵 理 2019-02-22 - 9 年 理；自 2018 年 8 月起担任 上投摩根智慧生活灵活配 置混合型证券投资基金 （于 2019 年 2 月 22 日转 型为上投摩根中国生物医 药混合型证券投资基金 （QDII））基金经理，自 2019 年 8 月起同时担任上 投摩根医疗健康股票型证 券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金 曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，医药行业经历了剧烈的估值收缩。究其原因，一方面是 2020-2021 年疫情影响 下，各个子板块业绩快速增长，配合一二级市场融资端的大力支持，估值和流动性抬升较为明显，但双刃剑的另外一面是，目前行业进入了消化的平台期，医药行业从来都是一个创新颠覆的行业，但是在我国面临基础需求巨大，而支付能力有限的瓶颈，企业需要时间去积攒创新管线，扩充企业能力，以面对未来的竞争和挑战。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根中国生物医药混合（QDII）份额净值增长率为:-15.70%，同期业绩比较基准收益率为:-11.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预期，未来的表现会更加分化，在不同子行业里，我们将看到少数公司仍然可以利用行业的整合期体现经营上的 alpha, 内生加并购并举，加速发展。在这段较长的整合和内生的探索发展期，我们希望可以在 CXO、科研服务类、消费服务类、高端制造类的子行业里，自下而上深入研究，找出新的处于成长阶段的个股，力求为投资者创造收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 315,089,392.34 493,538,149.71 结算备付金 933,860.72 6,540,754.23 存出保证金 153,056.99 399,641.31 交易性金融资产 6.4.7.2 644,570,235.57 744,761,023.90 其中：股票投资 644,570,235.57 744,761,023.90 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 26,947,309.63 3,495,237.48 应收股利 - - 应收申购款 3,552,133.00 2,660,959.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 55,777.72 资产总计 991,245,988.25 1,251,451,543.76 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 50,398,371.69 应付赎回款 5,316,001.32 7,120,167.55 应付管理人报酬 1,158,365.50 1,618,384.76 应付托管费 193,060.91 269,730.76 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,348,175.68 5,155,976.94 负债合计 8,015,603.41 64,562,631.70 净资产： - - 实收基金 6.4.7.7 553,045,134.25 562,832,351.93 未分配利润 6.4.7.8 430,185,250.59 624,056,560.13 净资产合计 983,230,384.84 1,186,888,912.06 负债和净资产总计 991,245,988.25 1,251,451,543.76 注：报告截止日 2022 月 06 月 30 日,基金份额净值: 1.7778 ,基金份额总额: 553,045,134.25 份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -177,070,223.37 286,413,210.24 1.利息收入 659,788.29 781,319.60 其中：存款利息收入 6.4.7.9 659,788.29 781,319.60 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -234,503,732.43 310,294,166.47 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -237,598,818.35 308,092,606.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 3,095,085.92 2,201,560.07 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 56,007,548.76 -27,669,024.99 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 399,312.46 -409,630.14 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 366,859.55 3,416,379.30 减：二、营业总支出 8,508,006.65 36,005,474.01 1．管理人报酬 7,182,429.00 12,912,239.27 2．托管费 1,197,071.46 2,152,039.99 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.16 128,506.19 20,941,194.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -185,578,230.02 250,407,736.23 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -185,578,230.02 250,407,736.23 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -185,578,230.02 250,407,736.23 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 562,832,351.93 - 624,056,560.13 1,186,888,912. 产（基金净值） 06 二、本期期初净资 562,832,351.93 - 624,056,560.13 1,186,888,912. 产（基金净值） 06 三、本期增减变动 -9,787,217.68 - -193,871,309.54 -203,658,527. 额（减少以“-”号 22 填列） （一）、综合收益 - - -185,578,230.02 -185,578,230. 总额 02 （二）、本期基金 份额交易产生的 -18,080,297.2 基金净值变动数 -9,787,217.68 - -8,293,079.52 0 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 112,240,034.58 - 87,061,695.21 199,301,729.7 款 9 2.基金赎回 -122,027,252.26 - -95,354,774.73 -217,382,026. 款 99 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 553,045,134.25 - 430,185,250.59 983,230,384.8 产（基金净值） 4 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 775,433,993.78 - 988,182,405.52 1,763,616,399. 产（基金净值） 30 二、本期期初净资 775,433,993.78 - 988,182,405.52 1,763,616,399. 产（基金净值） 30 三、本期增减变动 -19,865,905.1 额（减少以“-”号 -116,549,691.25 - 96,683,786.12 3 填列） （一）、综合收益 - - 250,407,736.23 250,407,736.2 总额 3 （二）、本期基金 份额交易产生的 -270,273,641. 基金净值变动数 -116,549,691.25 - -153,723,950.11 36 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 406,560,338.74 - 564,189,117.96 970,749,456.7 款 0 2.基金赎回 -523,110,029.99 - -717,913,068.07 -1,241,023,09 款 8.06 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 658,884,302.53 - 1,084,866,191.64 1,743,750,494. 产（基金净值） 17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：郭海明，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)是由上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2422 号《关于准予上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 222,495,387.43 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 486 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上 投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 28 日正式生效，原基金合 同生效日的原基金份额总额为 222,556,135.92 份基金份额，其中认购资金利息折合 60,748.49 份基金份额。 根据《关于上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》和《关于上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转型为上投摩根中国生物 医药混合型证券投资基金(QDII)折算结果的公告》，上投摩根基金管理有限公司以 2019 年 2 月 21 日为原基金份额转换及折算基准日，折算前原基金份额总额为 29,526,512.97 份，折算前原基金份额 净值为 0.871 元，折算比例为 0.870528060，折算后本基金份额总额为 25,703,658.05 份，折算后本基 金份额净值为 1.0000 元。 自 2019 年 2 月 22 日起，原基金转型为上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)(以下 简称“本基金”)，《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《上投摩根中 国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金合同》于同一日起生效，并已报中国证监会备案。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金境外主要投资于在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资为基金资产的 50%-95%，其中投资于境外股票的比例为股票资产的 5%-50%，投资于生物医药行业相关的中国公司证券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权等合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：申银万国医药生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率×35%+中债总指数收益率×20% 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 上投摩根中国生物医药混合型证券投资 基金(QDII) 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年上半年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 1 会计政策变更的性质、内容和原因 (a) 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特 定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 (b) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类 应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c) 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 2 当期报表中受影响的项目名称和调整金额 (a) 金融工具 根据新金融工具准 则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其 他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本 基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财 务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 493,538,149.71 元、6,540,754.23 元、399,641.31元、55,777.72 元、3,495,237.48 元和 2,660,959.41 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别 为 493,582,563.97 元、6,550,959.67 元、400,799.33 元、0.00 元、3,495,237.48 元和 2,660,959.41 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 744,761,023.90 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 744,761,023.90 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款， 金额分别为 50,398,371.69 元、7,120,167.55 元、1,618,384.76 元、269,730.76 元、4,905,823.09 元和 20,153.85 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 50,398,371.69 元、7,120,167.55 元、1,618,384.76 元、269,730.76 元、4,905,823.09 元和 20,153.85 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科 目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银 行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。对基金从境内上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征 收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算 有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 315,089,392.34 等于：本金 315,058,448.91 加：应计利息 30,943.43 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 315,089,392.34 注：于 2022 年 6 月 30 日，活期银行存款中包含的外币余额为：港币 10,064,652.99 元(折合人民 币 8,607,190.59 元) ，美元 2,431,815.63 元(折合人民币 16,320,887.42 元) 。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 646,549,571.87 - 644,570,235.57 -1,979,336.30 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - 市场 - - - 债券 银行间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 646,549,571.87 - 644,570,235.57 -1,979,336.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,107.18 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,112,013.16 其中：交易所市场 1,112,013.16 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 224,055.34 合计 1,348,175.68 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 562,832,351.93 562,832,351.93 本期申购 112,240,034.58 112,240,034.58 本期赎回（以“-”号填列） -122,027,252.26 -122,027,252.26 本期末 553,045,134.25 553,045,134.25 注：申购含转换入份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 524,534,094.81 99,522,465.32 624,056,560.13 本期利润 -241,585,778.78 56,007,548.76 -185,578,230.02 本期基金份额交易产生的 -14,100,887.91 5,807,808.39 -8,293,079.52 变动数 其中：基金申购款 66,615,311.97 20,446,383.24 87,061,695.21 基金赎回款 -80,716,199.88 -14,638,574.85 -95,354,774.73 本期已分配利润 - - - 本期末 268,847,428.12 161,337,822.47 430,185,250.59 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 659,788.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 659,788.29 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,918,437,873.57 减：卖出股票成本总额 3,145,290,134.86 减：交易费用 10,746,557.06 买卖股票差价收入 -237,598,818.35 6.4.7.11 债券投资收益 无。 6.4.7.12 衍生工具收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,095,085.92 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,095,085.92 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 56,007,548.76 ——股票投资 56,007,548.76 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 56,007,548.76 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 366,859.55 合计 366,859.55 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 10,986.98 其他 3,463.87 合计 128,506.19 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,182,429.00 12,912,239.27 其中：支付销售机构的客户维护费 2,754,407.81 4,434,341.48 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,197,071.46 2,152,039.99 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 24,927,751.54 - 50,437,057.42 - 中国银行 290,161,640.80 659,788.29 532,126,944.07 781,319.60 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的投资品种。本基金主要投资于境外的生物医药行业相关的中国公司证券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行及境外资产托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 16,320,887.42 8,607,190.59 - - 24,928,078.01 交易性金融 - 53,154,467.09 - - 53,154,467.09 资产 应收证券清 - 9,250,246.46 - - 9,250,246.46 算款 资产合计 16,320,887.42 71,011,904.14 - - 87,332,791.56 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 16,320,887.42 71,011,904.14 - - 87,332,791.56 口净额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 38,746,099.41 60,498,754.62 - - 99,244,854.03 交易性金融 - 207,567,648.1 - - 207,567,648.1 资产 2 2 应收证券清 - 763,019.17 - - 763,019.17 算款 268,829,421.9 307,575,521.3 资产合计 38,746,099.41 - - 1 2 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - - - 资 产 负 债 表 268,829,421.9 307,575,521.3 38,746,099.41 - - 外 汇 风 险 敞 1 2 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 437 增加约 1,538 2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 437 减少约 1,538 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票投资的比例为基金资产的50%-95%，其中投资于境外股票的比例为股票资产的 5%-50%，投资于生物医药行业相关的中国公司证券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权等合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 644,570,235.57 65.56 744,761,023.90 62.75 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 644,570,235.57 65.56 744,761,023.90 62.75 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准上升 增加约 4,422 增加约 7,322 5% 2. 业绩比较基准下降 减少约 4,422 减少约 7,322 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 644,570,235.57 744,761,023.90 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 644,570,235.57 744,761,023.90 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的持有的以公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 644,570,235.57 65.03 其中：普通股 644,570,235.57 65.03 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 316,023,253.06 31.88 8 其他各项资产 30,652,499.62 3.09 9 合计 991,245,988.25 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国大陆 591,415,768.48 60.15 中国香港 53,154,467.09 5.41 合计 644,570,235.57 65.56 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证 券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 生命科学工具和服务 149,857,313.92 15.24 医疗保健设备与用品 141,104,355.18 14.35 制药 136,432,436.54 13.88 医疗保健提供商与服务 114,942,333.87 11.69 机械制造 22,896,172.91 2.33 个人用品 18,855,717.93 1.92 航空航天与国防 14,953,599.44 1.52 电气设备 14,221,363.40 1.45 商业银行 10,602,496.80 1.08 化学制品 9,262,158.40 0.94 专营零售 4,796,931.75 0.49 软件 4,019,982.00 0.41 生物科技 2,625,373.43 0.27 合计 644,570,235.57 65.56 注：行业分类标准：MSCI 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Wuxi 上海证 1 Apptec 药明康德 603259 券交易 中国 890,450.00 92,597,895.50 9.42 Co.,Ltd. 所 Asymche m 深圳证 2 Laboratori 凯莱英 002821 券交易 中国 199,946.00 57,784,394.00 5.88 es 所 (Tianjin) Co., Ltd. Shenzhen Mindray 深圳证 3 Bio-Medi 迈瑞医疗 300760 券交易 中国 152,981.00 47,913,649.20 4.87 cal 所 Electronic s Co., Ltd. Pharmaro 深圳证 4 n Beijing 康龙化成 300759 券交易 中国 494,799.00 47,114,760.78 4.79 Co., Ltd. 所 Shanghai Haoyuan 上海证 5 Chemexpr 皓元医药 688131 券交易 中国 283,962.00 40,348,160.58 4.10 ess 所 Co.,Ltd. Huadong 深圳证 6 Medicine 华东医药 000963 券交易 中国 822,000.00 37,121,520.00 3.78 Co.,Ltd. 所 Eyebright Medical 上海证 7 Technolog 爱博医疗 688050 券交易 中国 143,364.00 32,142,208.80 3.27 y 所 (Beijing) Co., Ltd. Guangzho u 上海证 8 Kingmed 金域医学 603882 券交易 中国 363,200.00 29,982,160.00 3.05 Diagnosti 所 cs Group Co,.Ltd. Truking 深圳证 1,370,896.0 9 Technolog 楚天科技 300358 券交易 中国 0 24,388,239.84 2.48 y Limited 所 Morimats u 香港证 10 Internatio 森松国际 2155 券交易 中国香港 3,618,000.0 22,896,172.91 2.33 nal 所 0 Holdings Co Dong-E-E 深圳证 11 -Jiao Co., 东阿阿胶 000423 券交易 中国 609,183.00 22,509,311.85 2.29 Ltd. 所 Yunnan Botanee 深圳证 12 Bio-Techn 贝泰妮 300957 券交易 中国 86,681.00 18,855,717.93 1.92 ology 所 Group Co. Ltd Tofflon Science 深圳证 13 and 东富龙 300171 券交易 中国 554,704.00 18,810,012.64 1.91 Technolog 所 y Group Co., Ltd. Beijing 上海证 14 Tongrenta 同仁堂 600085 券交易 中国 346,979.00 18,348,249.52 1.87 ng 所 Co.,Ltd Nanjing King-Frie 上海证 15 nd 健友股份 603707 券交易 中国 552,200.00 15,572,040.00 1.58 Biochemi 所 cal Pharmace utical Co., Ltd Autek 深圳证 16 China Inc. 欧普康视 300595 券交易 中国 269,260.00 15,398,979.40 1.57 所 Beijing Beimo 深圳证 17 High-Tech 北摩高科 002985 券交易 中国 255,268.00 14,953,599.44 1.52 Frictional 所 Material Co.,Ltd Guoguang 上海证 18 Electric 国光电气 688776 券交易 中国 83,660.00 14,221,363.40 1.45 Co.,Ltd.C 所 hengdu Apeloa 深圳证 19 Pharmace 普洛药业 000739 券交易 中国 549,500.00 11,341,680.00 1.15 utical 所 Co.,Ltd Chaoju 香港证 20 Eye Care 朝聚眼科 2219 券交易 中国香港 2,725,500.0 11,071,396.64 1.13 Holdings 所 0 Ltd China 上海证 21 Merchants 招商银行 600036 券交易 中国 251,244.00 10,602,496.80 1.08 Bank Co., 所 Ltd. Gushengt 香港证 22 ang 固生堂 2273 券交易 中国香港 196,800.00 6,563,754.29 0.67 Holdings 所 Ltd Shandong Hualu-He 上海证 23 ngsheng 华鲁恒升 600426 券交易 中国 198,842.00 5,806,186.40 0.59 Chemical 所 Co.,Ltd China Resources Sanjiu 深圳证 24 Medical 华润三九 000999 券交易 中国 107,100.00 4,819,500.00 0.49 & 所 Pharmace utical Co., Ltd. Pop Mart 香港证 25 Intl Group 泡泡玛特 9992 券交易 中国香港 148,000.00 4,796,931.75 0.49 Ltd 所 Piesat Informati 上海证 26 on 航天宏图 688066 券交易 中国 51,015.00 4,019,982.00 0.41 Technolog 所 y Co., Ltd. Henan Jindan 深圳证 27 Lactic 金丹科技 300829 券交易 中国 106,600.00 3,455,972.00 0.35 Acid 所 Technolog y Co.,Ltd. Chengdu Easton 上海证 28 Bio 苑东生物 688513 券交易 中国 66,795.00 3,307,688.40 0.34 Pharmace 所 uticals Co.,Ltd Ocumensi 香港证 29 on 欧康维视 1477 券交易 中国香港 229,000.00 2,749,572.77 0.28 Therapeut 生物-B 所 ics (H2) Zylox-To nbridge 归创通桥 香港证 30 Medical -B 2190 券交易 中国香港 198,500.00 2,451,265.30 0.25 Technolog 所 y Co Ltd Brii 腾盛博药 香港证 31 Bioscienc -B 2137 券交易 中国香港 220,500.00 1,595,297.08 0.16 es Ltd 所 Keymed 香港证 32 Bioscienc 康诺亚-B 2162 券交易 中国香港 36,500.00 1,030,076.35 0.10 es Inc 所 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Wuxi Biologics (Cayman) 2269 191,975,516.88 16.17 Inc 2 Asymchem Laboratories 002821 187,664,578.91 15.81 (Tianjin) Co., Ltd. 3 WuxiApptec Co.,Ltd. 603259 145,115,459.59 12.23 4 Pharmaron Beijing Co., 300759 128,652,420.04 10.84 Ltd. 5 Shanghai Haoyuan 688131 128,268,867.09 10.81 Chemexpress Co.,Ltd. Shenzhen Mindray 6 Bio-Medical Electronics 300760 102,137,362.75 8.61 Co., Ltd. 7 Aier Eye Hospital Group 300015 97,358,521.99 8.20 Co.,Ltd Eyebright Medical 8 Technology (Beijing) Co., 688050 97,279,705.08 8.20 Ltd. 9 Genscript Biotech Corp 1548 95,983,463.93 8.09 Shares 10 Apt Medical Inc. 688617 73,816,767.63 6.22 11 Innovent Biologics Inc 1801 59,794,811.87 5.04 Tofflon Science and 12 Technology Group Co., 300171 53,246,113.00 4.49 Ltd. 13 Pharmablock Sciences 300725 52,887,083.92 4.46 (Nanjing), Inc. 14 Angelalign Technology Inc 6699 52,013,818.16 4.38 15 China Merchants Bank Co., 600036 51,511,438.00 4.34 Ltd. 16 Huadong Medicine Co.,Ltd. 000963 50,221,537.01 4.23 Beijing Tiantan Biological 17 Products Corporation 600161 49,398,273.27 4.16 Limited 18 Hygeia Healthcare 6078 44,360,110.98 3.74 Holdings Co Ltd 19 Apeloa Pharmaceutical 000739 40,075,536.63 3.38 Co.,Ltd Yunnan Botanee 20 Bio-Technology Group Co. 300957 39,781,993.30 3.35 Ltd 21 Truking Technology 300358 38,400,942.00 3.24 Limited 22 Autek China Inc. 300595 37,463,980.91 3.16 23 Guangzhou Kingmed 603882 37,115,774.00 3.13 Diagnostics Group Co,.Ltd. 24 Beijing Tongrentang 600085 35,253,085.22 2.97 Co.,Ltd Shenzhen New Industries 25 Biomedical Engineering 300832 34,709,733.80 2.92 Co.,Ltd. 26 China Tourism Group Duty 601888 34,059,696.74 2.87 Free Corporation Limited 27 Piesat Information 688066 32,872,782.61 2.77 Technology Co., Ltd. 28 InnoCare Pharma Ltd 9969 30,537,272.06 2.57 29 Beijing Beimo High-Tech 002985 30,452,751.90 2.57 Frictional Material Co.,Ltd 30 Chengdu Easton Bio 688513 28,600,670.30 2.41 Pharmaceuticals Co.,Ltd Shandong 31 Hualu-Hengsheng 600426 27,199,092.60 2.29 Chemical Co.,Ltd 32 Jiangsu Yanghe Brewery 002304 25,829,297.00 2.18 Joint-Stock Co., Ltd. 33 Guoguang Electric 688776 25,133,588.08 2.12 Co.,Ltd.Chengdu 34 Henan Jindan LacticAcid 300829 25,005,469.52 2.11 Technology Co.,Ltd. 35 Pop Mart Intl Group Ltd 9992 24,998,464.14 2.11 36 Jolywood (Suzhou) 300393 23,690,257.64 2.00 Sunwatt Co., Ltd. 注：买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2269 257,130,324.90 21.66 2 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 300760 150,469,926.47 12.68 3 WuxiApptec Co.,Ltd. 603259 149,421,699.53 12.59 4 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 002821 132,863,546.96 11.19 5 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd 300015 112,849,301.14 9.51 6 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.,Ltd. 688131 94,010,649.79 7.92 7 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering 300832 93,510,562.53 7.88 Co.,Ltd. 8 Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 688050 92,097,754.41 7.76 9 Pharmaron Beijing Co., Ltd. 300759 91,802,967.22 7.73 10 Genscript Biotech Corp Shares 1548 88,755,508.50 7.48 11 Apt Medical Inc. 688617 83,659,809.53 7.05 12 Beijing Tiantan Biological Products Corporation 600161 72,503,575.19 6.11 Limited 13 Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd 000739 64,353,998.05 5.42 14 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 6078 62,678,687.78 5.28 15 Innovent Biologics Inc 1801 58,438,693.18 4.92 16 Pharmablock Sciences (Nanjing), Inc. 300725 51,386,539.65 4.33 17 China Merchants Bank Co., Ltd. 600036 39,767,303.87 3.35 18 Angelalign Technology Inc 6699 38,425,110.46 3.24 19 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 601888 36,840,170.77 3.10 20 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. , Ltd. 601567 35,655,130.34 3.00 21 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co,.Ltd. 603882 33,359,507.54 2.81 22 Piesat Information Technology Co., Ltd. 688066 30,444,599.81 2.57 23 Morimatsu International Holdings Co 2155 29,491,246.86 2.48 24 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 300347 28,366,737.78 2.39 25 InnoCare Pharma Ltd 9969 28,093,168.12 2.37 26 Dashenlin Pharmaceutical Group Co.,Ltd 603233 27,191,558.55 2.29 27 Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd. 300171 26,613,161.98 2.24 28 Kuaishou Technology 1024 25,580,214.41 2.16 29 Meituan Dianping 3690 25,218,664.98 2.12 30 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. 300393 25,093,243.77 2.11 31 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd 300957 24,619,018.29 2.07 32 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. 002304 24,592,738.16 2.07 注：买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 2,989,460,591.96 卖出收入（成交）总额 2,918,437,873.57 注：买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 本报告期投资基金情况 7.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 153,056.99 2 应收清算款 26,947,309.63 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,552,133.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,652,499.62 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 83,228 6,644.94 88,149,763.25 15.94% 464,895,371.00 84.06% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 1,725,952.75 0.3121% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 2 月 22 日）基金份额总额 25,703,614.53 本报告期期初基金份额总额 562,832,351.93 本报告期基金总申购份额 112,240,034.58 减：本报告期基金总赎回份额 122,027,252.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 553,045,134.25 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Credit Suisse (Hong Kong) 1 71,033,205.89 3.08% 63,929.87 2.52% - Ltd China Int'l Capital Corp 1 10,159,869.86 0.44% 9,504.25 0.37% - HK Secs Instinet LLC 1 8,035,168.67 0.35% 6,040.13 0.24% - NewYork 浙商证券 1 248,672,889.26 10.78% 231,589.26 9.12% - 中金证券 1 722,054,521.93 31.29% 829,610.56 32.67% - 中泰证券 1 250,927,824.73 10.87% 233,689.18 9.20% - 中信建投 1 164,857,185.34 7.14% 153,532.91 6.05% - 中信证券 1 831,674,972.82 36.04% 1,011,485.99 39.83% - Citigroup Global Mkts 1 - - - - - Ltd London CLSALimited 1 - - - - - Daiwa Capital Markets Hong 1 - - - - - Kong Ltd Instinet Pacific 1 - - - - - Ltd Hong Kong Huatai Financial 1 - - - - - Holdings (HK) Ltd 瑞银证券 1 - - - - - 中泰证券莫尼 1 - - - - - 塔 东方证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中泰（凯盛） 1 - - - - - 证券 招商证券（凯 1 - - - - - 盛） 国盛证券 1 - - - - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进 行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 本期无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 Credi t Suiss e - - - - - - - - (Hon g Kong ) Ltd Chin a Int'l Capit al - - - - - - - - Corp HK Secs Instin et LLC - - - - - - - - New York 浙商 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 建投 中信 - - - - - - - - 证券 Citigr - - - - - - - - oup Glob al Mkts Ltd Lond on CLS A - - - - - - - - Limit ed Daiw a Capit al Mark - - - - - - - - ets Hong Kong Ltd Instin et Pacifi - - - - - - - - c Ltd Hong Kong Huat ai Finan cial - - - - - - - - Holdi ngs (HK) Ltd 瑞银 - - - - - - - - 证券 中泰 证券 - - - - - - - - 莫尼 塔 东方 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 中泰 （凯 - - - - - - - - 盛） 证券 招商 证券 - - - - - - - - （凯 盛） 国盛 - - - - - - - - 证券 注：无。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 上投摩根基金管理有限公司关于旗下公开募 基金管理人公司网站及 1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 本基金选定的信息披露 2022-01-05 则的公告 报纸 2 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所 同上 2022-05-05 持停牌股票估值调整的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准原上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2. 原上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金合同； 3. 原上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的托管协议； 4. 中国证监会批准原上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金变更注册为上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的文件； 5. 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金合同； 6. 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的托管协议； 7. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 8. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日