泰信互联网+主题灵活配置混合型证券 投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信互联网+主题混合 基金主代码 001978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 8 日 报告期末基金份额总额 36,113,645.20 份 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关的优质上市公 司，分享其发展和成长的机会，在严格控制风险的前提下，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以 及互联网+主题相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各 类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各 类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投 资组合的稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票 型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 -2,118,210.06 2.本期利润 1,185,776.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0293 4.期末基金资产净值 53,763,001.91 5.期末基金份额净值 1.489 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.90% 0.66% 8.66% 0.77% -5.76% -0.11% 过去六个月 -16.11% 1.36% 8.57% 0.61% -24.68% 0.75% 过去一年 -10.68% 1.88% 7.90% 0.54% -18.58% 1.34% 过去三年 -35.15% 1.48% -1.73% 0.54% -33.42% 0.94% 过去五年 42.22% 1.60% 16.58% 0.59% 25.64% 1.01% 自基金合同 48.90% 1.45% 36.65% 0.57% 12.25% 0.88% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 6 月 8 日生效。 2、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，投资于互联网+主 题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 泰信互联 网+主题 杨显先生，研究生学历。历任中原期货 灵活配置 股份有限公司研发部研究员、研发部总 混合型证 经理、资产管理部总经理、总经理助 券投资基 理，国信期货有限责任公司机构业务二 金基金经 2024 年 6 月 4 部总经理。2022 年 5 月加入泰信基金管 杨显 理、泰信 日 - 15 年 理有限公司，曾任专户投资部投资经 智选成长 理，2024 年 6 月任泰信互联网+主题灵 灵活配置 活配置混合型证券投资基金基金经理， 混合型证 2024 年 6 月任泰信智选成长灵活配置混 券投资基 合型证券投资基金基金经理。 金基金经 理 注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金 经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾本报告期，三季度开局 A 股市场呈持续调整态势，国内外偏弱的基本面数据引发市场对 经济增长放缓的担忧，投资者普遍持谨慎态度，市场整体交易活跃度不高，成交额低迷，大盘震 荡下行，上证指数一度跌破 2700 点。后续在美联储超常规降息 50 BP，以及 9-24 国新办新闻 发布会上，人民银行、金融监管总局、证监会出台关于房地产与资本市场一系列利好政策的催化下，市场预期快速扭转，主要宽基指数皆大幅上扬，上证指数迅速收复 3200 点位。 截止至 9 月 30 日收盘，沪深 300 涨幅 16.07%，中证 500 指数上涨 16.19%，中证 1000 涨幅 16.6%，万得全 A 指数上涨 17.68%。 报告期内，本基金在市场持续调整的状态下，维持了较低的权益资产的配置。与此同时，自下而上积极挖掘个股机会，择机增持权益资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.489 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.90%，业绩 比较基准收益率为 8.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 20,250,623.55 37.56 其中：股票 20,250,623.55 37.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 302,009.84 0.56 其中：债券 302,009.84 0.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -8,004.59 -0.01 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,324,719.34 24.71 8 其他资产 20,049,301.49 37.18 9 合计 53,918,649.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,554,353.00 21.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,127,396.00 3.96 G 交通运输、仓储和邮政业 621,516.00 1.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,878,560.00 5.35 J 金融业 550,560.00 1.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,668,212.00 3.10 M 科学研究和技术服务业 709,362.55 1.32 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 140,664.00 0.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,250,623.55 37.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600993 马应龙 79,700 2,174,216.00 4.04 2 600519 贵州茅台 1,200 2,097,600.00 3.90 3 600329 达仁堂 52,800 1,874,400.00 3.49 4 600861 北京人力 80,200 1,530,216.00 2.85 5 300770 新媒股份 34,600 1,418,600.00 2.64 6 603868 飞科电器 27,900 1,212,255.00 2.25 7 000538 云南白药 18,000 1,098,000.00 2.04 8 002027 分众传媒 140,400 992,628.00 1.85 9 002032 苏 泊 尔 16,700 977,284.00 1.82 10 300910 瑞丰新材 16,600 759,450.00 1.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 302,009.84 0.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 302,009.84 0.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128135 洽洽转债 2,660 302,009.84 0.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,968.67 2 应收证券清算款 20,013,722.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,610.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,049,301.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128135 洽洽转债 302,009.84 0.56 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 43,378,571.47 报告期期间基金总申购份额 339,523.65 减：报告期期间基金总赎回份额 7,604,449.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 36,113,645.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间区 间 1 20240807 8,157,036.03 - -8,157,036.03 22.59 - 20240930 个 2 20240807 8,241,071.43 - -8,241,071.43 22.82 人 - 20240930 3 20240910 7,565,337.01 - -7,565,337.01 20.95 - 20240930 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日