泰信互联网+主题灵活配置混合型证券 投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点...... 59 12.3 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信互联网+主题混合 基金主代码 001978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 8 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,717,192.62 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关 投资目标 的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及互联网+主题相关行业的发展趋势，评估 投资策略 市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据 此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在 保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合 的稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率 ×50% 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 许俊 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号 区浦东南路 256 号 37 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 7,055,693.44 本期利润 9,011,139.80 加权平均基金份额本期利润 0.2298 本期加权平均净值利润率 17.93% 本期基金份额净值增长率 19.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 11,572,386.74 期末可供分配基金份额利润 0.3152 期末基金资产净值 51,962,712.12 期末基金份额净值 1.415 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 41.50% 注：1、本基金合同生效日为 2016 年 6 月 8 日。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 8.93% 1.13% 3.72% 0.45% 5.21% 0.68% 过去三个月 20.43% 1.26% 6.67% 0.45% 13.76% 0.81% 过去六个月 19.21% 2.06% 2.64% 0.75% 16.57% 1.31% 过去一年 47.55% 1.65% 7.54% 0.60% 40.01% 1.05% 过去三年 52.15% 1.48% 15.33% 0.63% 36.82% 0.85% 自基金合同 41.50% 1.32% 25.34% 0.57% 16.16% 0.75% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 1、沪深 300 指数以沪深两市的 A 股股票中流通市值大、流动性好的蓝筹股为选股基础构建，大约 覆盖市场 65％的流通市值，行业覆盖均衡，能够较全面地反映国内 A 股市场的总体趋势。指数通过沪深两个交易所发布，具有权威性和公正性，投资者能方便获得。 2、上证国债指数涵盖了上海证券交易所交易的所有固定利率国债，能够较全面地反映国内债券市场的情况。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2016 年 6 月 8 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2020 年 6 月底，公司有正式员工 92 人，多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共 21 只开放式基金及 8 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 钱鑫先生，西安交通大学 管理科学与工程专业硕 士。历任华为技术有限公 司（上海）市场产品经理、 上海彤源投资发展有限公 司研究员。2012 年 3 月加 本基金基金经 入泰信基金管理有限公 理、泰信发展 司，历任高级研究员、基 主题混合型证 金经理助理。2014 年 5 月 钱鑫 券投资基金基 2016 年 6 月 8 - 11 年 至2016年6月任泰信先行 先生 金经理、泰信 日 策略开放式证券投资基金 双息双利债券 基金经理，2016 年 6 月至 型证券投资基 今任泰信互联网+主题灵 金基金经理 活配置混合型证券投资基 金基金经理，2016 年 1 月 至今任泰信发展主题混合 型证券投资基金基金经 理，2020 年 3 月至今任泰 信双息双利债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、任职日期为合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年受国内外新冠疫情先后爆发的影响，A 股市场呈现出探底回升走势。1 季度一 波三折，春节以后在国内疫情逐步有效控制的背景下市场出现了一波反弹，但随后海外疫情的恶化加大了市场对外部需求和全球经济衰退的担忧，市场回归到以内需为主的防御思维，投资逻辑与方向结构也出现了较大变化。随着国内疫情的有效控制，海外疫情的缓慢恢复，全球流动性与经济刺激政策的陆续出台，社会经济生产、生活的恢复，货币政策与逆周期财政政策对疫情冲击的作用影响成为关键。2 季度市场稳步上行，随着国内复工稳步推进，需求逐步恢复较为显著的消费服务、医药，受益财政逆周期调节的建材、工程机械等领域表现较好。海外疫情逐步稳定，陆续推出复工计划，受益外需边际改善的消费电子、新能源等行业超跌反弹明显。此外，在中美摩擦和海外市场调整的背景下 A 股体现出较强韧性和独立性，尤以创业板中医药、成长类龙头公司表现优异，为获取投资回报提供了重要的投资线索。 本基金上半年根据市场环境变化，围绕内需消费和外需边际改善，基于行业景气趋势重点配置了云计算、消费电子半导体、新能源车、医药消费等方向， 取得了一定的投资效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.415 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.21%，业绩 比较基准收益率为 2.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然新冠疫情对国内外需求造成了较大冲击，但目前我国疫情防控已经取得重大战略成果， 经济发展呈现稳定转好态势，党中央明确提出做好“六稳”工作，落实“六保”任务，提出逐步形成以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局，发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力，带动世界经济复苏。我们认为下半年宽财政、稳货币的思路不会变，以“内循环”为主的新发展格局将是未来一段时间中国经济发展最重要的政策指引，也将映射出资本市场的产业趋势。我们在投资方向的把握上也将继续以行业景气趋势为核心，围绕国内消费升级和新消费模式、产业升级与科技补短板、新基建扩大内需等三条主线进行布局。总体而言，我们看好下半年的结构性市场机会，认为仍然具备取得一定投资收益的市场环境基础。此外，风险因素方面我们主要关注国内外疫情的二次爆发可能，美国大选等外部事件影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 11 日至 2020 年 6 月 15 日有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,836,911.27 8,181,441.83 结算备付金 384,922.86 634,293.91 存出保证金 45,310.70 32,533.46 交易性金融资产 6.4.7.2 44,419,449.79 46,612,339.83 其中：股票投资 44,419,449.79 46,612,339.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 736,911.23 应收利息 6.4.7.5 975.11 1,957.70 应收股利 - - 应收申购款 20,484.47 297.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 54,708,054.20 56,199,775.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,275,286.99 505,494.18 应付赎回款 3,395.81 548.20 应付管理人报酬 61,229.59 68,287.70 应付托管费 10,204.94 11,381.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 325,602.87 312,049.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 69,621.88 110,000.04 负债合计 2,745,342.08 1,007,761.12 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 36,717,192.62 46,487,087.30 未分配利润 6.4.7.10 15,245,519.50 8,704,927.10 所有者权益合计 51,962,712.12 55,192,014.40 负债和所有者权益总计 54,708,054.20 56,199,775.52 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.415 元，基金份额总额 36,717,192.62 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 10,653,500.01 9,920,935.97 1.利息收入 26,683.49 44,346.69 其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,683.49 44,346.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,664,367.89 7,827,469.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,551,161.79 7,620,255.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 113,206.10 207,214.30 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 1,955,446.36 2,044,350.46 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7,002.27 4,769.23 减：二、费用 1,642,360.21 1,285,205.23 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 375,089.61 383,743.84 2．托管费 6.4.10.2.2 62,514.97 63,957.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,124,174.80 772,815.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 80,580.83 64,688.09 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,011,139.80 8,635,730.74 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 9,011,139.80 8,635,730.74 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 46,487,087.30 8,704,927.10 55,192,014.40 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,011,139.80 9,011,139.80 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,769,894.68 -2,470,547.40 -12,240,442.08 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,283,410.93 671,143.32 2,954,554.25 2.基金赎回款 -12,053,305.61 -3,141,690.72 -15,194,996.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 36,717,192.62 15,245,519.50 51,962,712.12 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 55,252,240.48 -10,579,703.01 44,672,537.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 8,635,730.74 8,635,730.74 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,989,829.16 -173,542.12 -3,163,371.28 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,528,314.40 7,174.97 1,535,489.37 2.基金赎回款 -4,518,143.56 -180,717.09 -4,698,860.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 52,262,411.32 -2,117,514.39 50,144,896.93 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______高宇______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2365 号《关于准予泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币367,151,997.29 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 761 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于 2016 年 6 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 367,344,997.25 份基金份额，其中认购资金利息折合 192,999.96 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管 理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 9,836,911.27 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 9,836,911.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,080,504.18 44,419,449.79 6,338,945.61 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,080,504.18 44,419,449.79 6,338,945.61 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 800.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 155.88 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 18.36 合计 975.11 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 325,602.87 银行间市场应付交易费用 - 合计 325,602.87 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.06 应付证券出借违约金 - 预提费用 69,616.82 合计 69,621.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46,487,087.30 46,487,087.30 本期申购 2,283,410.93 2,283,410.93 本期赎回(以"-"号填列) -12,053,305.61 -12,053,305.61 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 36,717,192.62 36,717,192.62 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,271,575.23 2,433,351.87 8,704,927.10 本期利润 7,055,693.44 1,955,446.36 9,011,139.80 本期基金份额交易 -1,754,881.93 -715,665.47 -2,470,547.40 产生的变动数 其中：基金申购款 523,116.31 148,027.01 671,143.32 基金赎回款 -2,277,998.24 -863,692.48 -3,141,690.72 本期已分配利润 - - - 本期末 11,572,386.74 3,673,132.76 15,245,519.50 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,908.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,415.49 其他 359.92 合计 26,683.49 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 385,413,776.40 减：卖出股票成本总额 376,862,614.61 买卖股票差价收入 8,551,161.79 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 113,206.10 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 113,206.10 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,955,446.36 ——股票投资 1,955,446.36 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 1,955,446.36 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,928.67 转出基金补偿费 73.60 合计 7,002.27 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,124,174.80 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,124,174.80 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 帐户维护费 9,000.00 银行划款手续费 1,964.01 账户维护费 - 其他 - 合计 80,580.83 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 375,089.61 383,743.84 的管理费 其中：支付销售机构的客 29,506.64 72,196.92 户维护费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 62,514.97 63,957.31 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 报告期初持有的基金份额 4,964,250.25 4,964,250.25 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 2,400,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 2,564,250.25 4,964,250.25 报告期末持有的基金份额 6.98% 9.50% 占基金总份额比例 注：1.依据《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关约定，持有时间730 天以上（含 730 天）不收取赎回费用。 2.基金管理人泰信基金管理有限公司在本期赎回本基金的交易委托泰信直销办理。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 持有的基 持有的基金 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 山东国托 28,220,605.03 76.86% 28,220,605.03 60.71% 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,836,911.27 21,908.08 9,981,044.95 40,133.13 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金 未持有的流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 54,256,361.06 元，超过经 确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 9,836,911.27 - - - 9,836,911.27 结算备付金 384,922.86 - - - 384,922.86 存出保证金 45,310.70 - - - 45,310.70 交易性金融资产 - - - 44,419,449.79 44,419,449.79 应收利息 - - - 975.11 975.11 应收申购款 - - - 20,484.47 20,484.47 其他资产 - - - - - 资产总计 10,267,144.83 - - 44,440,909.37 54,708,054.20 负债 应付证券清算款 - - - 2,275,286.99 2,275,286.99 应付赎回款 - - - 3,395.81 3,395.81 应付管理人报酬 - - - 61,229.59 61,229.59 应付托管费 - - - 10,204.94 10,204.94 应付交易费用 - - - 325,602.87 325,602.87 其他负债 - - - 69,621.88 69,621.88 负债总计 - - - 2,745,342.08 2,745,342.08 利率敏感度缺口 10,267,144.83 - - 41,695,567.29 51,962,712.12 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,181,441.83 - - - 8,181,441.83 结算备付金 634,293.91 - - - 634,293.91 存出保证金 32,533.46 - - - 32,533.46 交易性金融资产 - - - 46,612,339.83 46,612,339.83 应收证券清算款 - - - 736,911.23 736,911.23 应收利息 - - - 1,957.70 1,957.70 应收申购款 - - - 297.56 297.56 资产总计 8,848,269.20 - - 47,351,506.32 56,199,775.52 负债 应付证券清算款 - - - 505,494.18 505,494.18 应付赎回款 - - - 548.20 548.20 应付管理人报酬 - - - 68,287.70 68,287.70 应付托管费 - - - 11,381.27 11,381.27 应付交易费用 - - - 312,049.73 312,049.73 其他负债 - - - 110,000.04 110,000.04 负债总计 - - - 1,007,761.12 1,007,761.12 利率敏感度缺口 8,848,269.20 - - 46,343,745.20 55,192,014.40 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 44,419,449.79 85.48 46,612,339.83 84.45 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 44,419,449.79 85.48 46,612,339.83 84.45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 业绩比较基准上升 5% 3,496,006.29 2,608,617.27 2. 业绩比较基准下降 5% -3,496,006.29 -2,608,617.27 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,419,449.79 81.19 其中：股票 44,419,449.79 81.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,221,834.13 18.68 8 其他各项资产 66,770.28 0.12 9 合计 54,708,054.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,236,310.79 63.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 700,280.00 1.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,477,080.00 8.62 业 J 金融业 1,616,000.00 3.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 317,550.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 4,072,229.00 7.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,419,449.79 85.48 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002475 立讯精密 41,599 2,136,108.65 4.11 2 300433 蓝思科技 75,000 2,103,000.00 4.05 3 603659 璞泰来 20,100 2,070,702.00 3.98 4 300750 宁德时代 10,000 1,743,600.00 3.36 5 300253 卫宁健康 75,000 1,720,500.00 3.31 6 603859 能科股份 50,000 1,708,000.00 3.29 7 002555 三七互娱 35,000 1,638,000.00 3.15 8 002028 思源电气 80,000 1,636,800.00 3.15 9 600079 人福医药 60,000 1,633,200.00 3.14 10 300059 东方财富 80,000 1,616,000.00 3.11 11 002080 中材科技 95,000 1,472,500.00 2.83 12 002626 金达威 55,000 1,427,800.00 2.75 13 300562 乐心医疗 65,000 1,424,150.00 2.74 14 000725 京东方 A 300,000 1,401,000.00 2.70 15 603127 昭衍新药 13,300 1,398,229.00 2.69 16 688396 华润微 32,000 1,390,080.00 2.68 17 000636 风华高科 45,000 1,313,550.00 2.53 18 002459 晶澳科技 65,000 1,220,700.00 2.35 19 300136 信维通信 23,000 1,219,460.00 2.35 20 300623 捷捷微电 40,000 1,202,000.00 2.31 21 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 1.97 22 603259 药明康德 10,000 966,000.00 1.86 23 603986 兆易创新 4,000 943,640.00 1.82 24 300529 健帆生物 13,000 903,500.00 1.74 25 002351 漫步者 40,000 844,800.00 1.63 26 002709 天赐材料 25,000 844,750.00 1.63 27 300496 中科创达 10,000 777,000.00 1.50 28 300207 欣旺达 40,000 756,000.00 1.45 29 600745 闻泰科技 6,000 755,700.00 1.45 30 002075 沙钢股份 60,000 750,000.00 1.44 31 603883 老百姓 7,000 700,280.00 1.35 32 600867 通化东宝 40,000 697,200.00 1.34 33 688208 道通科技 12,000 678,600.00 1.31 34 300657 弘信电子 30,000 602,100.00 1.16 35 603158 腾龙股份 20,000 450,600.00 0.87 36 688002 睿创微纳 6,943 353,954.14 0.68 37 688111 金山办公 1,000 341,580.00 0.66 38 002127 南极电商 15,000 317,550.00 0.61 39 300083 创世纪 40,000 236,800.00 0.46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 7,362,730.75 13.34 2 002970 锐明技术 6,985,709.00 12.66 3 600745 闻泰科技 6,752,251.48 12.23 4 002456 欧菲光 5,808,036.33 10.52 5 300113 顺网科技 4,969,317.41 9.00 6 300737 科顺股份 4,756,545.00 8.62 7 300033 同花顺 4,655,288.16 8.43 8 603986 兆易创新 4,582,397.00 8.30 9 300336 新文化 4,479,205.00 8.12 10 603501 韦尔股份 4,401,416.00 7.97 11 300433 蓝思科技 4,383,698.00 7.94 12 688396 华润微 4,268,870.52 7.73 13 002460 赣锋锂业 4,161,837.00 7.54 14 300136 信维通信 4,148,383.00 7.52 15 002156 通富微电 4,104,820.70 7.44 16 300342 天银机电 3,889,272.72 7.05 17 300182 捷成股份 3,864,781.00 7.00 18 300782 卓胜微 3,836,116.00 6.95 19 600183 生益科技 3,720,274.96 6.74 20 600498 烽火通信 3,561,847.00 6.45 21 600055 万东医疗 3,493,084.00 6.33 22 002028 思源电气 3,408,230.55 6.18 23 601990 南京证券 3,383,193.23 6.13 24 300207 欣旺达 3,242,203.00 5.87 25 300046 台基股份 3,199,284.00 5.80 26 603601 再升科技 3,190,141.00 5.78 27 300177 中海达 3,164,934.00 5.73 28 300696 爱乐达 2,955,913.00 5.36 29 002080 中材科技 2,944,078.28 5.33 30 002373 千方科技 2,925,931.66 5.30 31 002185 华天科技 2,923,364.00 5.30 32 601066 中信建投 2,798,602.50 5.07 33 002459 晶澳科技 2,795,728.00 5.07 34 300623 捷捷微电 2,792,741.00 5.06 35 002084 海鸥住工 2,688,939.25 4.87 36 000021 深科技 2,650,439.00 4.80 37 300750 宁德时代 2,602,526.00 4.72 38 300502 新易盛 2,600,833.60 4.71 39 600703 三安光电 2,526,023.00 4.58 40 002626 金达威 2,471,789.63 4.48 41 603158 腾龙股份 2,456,223.00 4.45 42 002100 天康生物 2,409,890.54 4.37 43 603777 来伊份 2,329,996.00 4.22 44 603019 中科曙光 2,308,300.00 4.18 45 300418 昆仑万维 2,305,010.00 4.18 46 300379 东方通 2,297,901.29 4.16 47 688368 晶丰明源 2,271,727.98 4.12 48 300253 卫宁健康 2,244,981.60 4.07 49 300206 理邦仪器 2,236,956.00 4.05 50 600079 人福医药 2,213,081.00 4.01 51 603659 璞泰来 2,199,465.00 3.99 52 002518 科士达 2,192,547.00 3.97 53 000636 风华高科 2,094,195.00 3.79 54 600867 通化东宝 2,084,407.00 3.78 55 300529 健帆生物 2,067,333.00 3.75 56 603195 公牛集团 2,049,673.12 3.71 57 000961 中南建设 2,046,064.39 3.71 58 300496 中科创达 2,024,855.00 3.67 59 300115 长盈精密 1,996,250.00 3.62 60 000728 国元证券 1,994,343.00 3.61 61 002475 立讯精密 1,970,991.00 3.57 62 300036 超图软件 1,959,365.00 3.55 63 300655 晶瑞股份 1,912,729.00 3.47 64 300038 数知科技 1,872,700.00 3.39 65 688086 紫晶存储 1,866,225.92 3.38 66 603613 国联股份 1,866,174.00 3.38 67 300618 寒锐钴业 1,848,055.00 3.35 68 002075 沙钢股份 1,818,787.00 3.30 69 000063 中兴通讯 1,759,252.00 3.19 70 002127 南极电商 1,739,674.00 3.15 71 603131 上海沪工 1,735,628.00 3.14 72 600522 中天科技 1,706,052.00 3.09 73 002024 苏宁易购 1,695,251.00 3.07 74 000977 浪潮信息 1,690,654.00 3.06 75 002413 雷科防务 1,688,965.00 3.06 76 002383 合众思壮 1,688,698.74 3.06 77 603799 华友钴业 1,674,776.42 3.03 78 688208 道通科技 1,670,200.00 3.03 79 603108 润达医疗 1,666,335.00 3.02 80 000725 京东方 A 1,658,365.00 3.00 81 002007 华兰生物 1,658,087.40 3.00 82 603876 鼎胜新材 1,641,314.93 2.97 83 002400 省广集团 1,637,400.00 2.97 84 300007 汉威科技 1,609,695.00 2.92 85 300703 创源文化 1,579,604.00 2.86 86 603127 昭衍新药 1,571,295.00 2.85 87 300138 晨光生物 1,558,022.00 2.82 88 002466 天齐锂业 1,547,358.00 2.80 89 601933 永辉超市 1,538,200.00 2.79 90 300212 易华录 1,533,318.60 2.78 91 002555 三七互娱 1,529,761.00 2.77 92 300394 天孚通信 1,503,900.00 2.72 93 000034 神州数码 1,502,500.00 2.72 94 603598 引力传媒 1,501,992.00 2.72 95 002624 完美世界 1,478,639.00 2.68 96 600271 航天信息 1,471,500.00 2.67 97 300423 鲁亿通 1,467,000.00 2.66 98 600197 伊力特 1,464,700.00 2.65 99 300627 华测导航 1,459,368.00 2.64 100 002050 三花智控 1,457,000.00 2.64 101 002798 帝欧家居 1,450,659.00 2.63 102 300075 数字政通 1,450,490.00 2.63 103 603369 今世缘 1,449,250.00 2.63 104 300783 三只松鼠 1,447,980.00 2.62 105 002351 漫步者 1,441,585.00 2.61 106 600556 天下秀 1,438,013.00 2.61 107 002240 威华股份 1,431,081.00 2.59 108 603363 傲农生物 1,405,344.00 2.55 109 000858 五粮液 1,397,326.00 2.53 110 000656 金科股份 1,393,747.00 2.53 111 300562 乐心医疗 1,384,364.00 2.51 112 300233 金城医药 1,374,500.00 2.49 113 601186 中国铁建 1,366,021.00 2.48 114 603517 绝味食品 1,355,140.00 2.46 115 300045 华力创通 1,329,824.00 2.41 116 300497 富祥药业 1,318,300.00 2.39 117 300476 胜宏科技 1,317,528.00 2.39 118 603186 华正新材 1,315,786.00 2.38 119 000156 华数传媒 1,299,480.00 2.35 120 002733 雄韬股份 1,298,271.70 2.35 121 300603 立昂技术 1,291,427.00 2.34 122 603259 药明康德 1,268,130.00 2.30 123 002747 埃斯顿 1,256,294.00 2.28 124 601689 拓普集团 1,249,152.00 2.26 125 300624 万兴科技 1,239,895.00 2.25 126 601108 财通证券 1,224,666.00 2.22 127 002465 海格通信 1,212,000.00 2.20 128 600802 福建水泥 1,210,400.00 2.19 129 300319 麦捷科技 1,206,779.00 2.19 130 002429 兆驰股份 1,195,800.00 2.17 131 002726 龙大肉食 1,191,500.00 2.16 132 688268 华特气体 1,189,300.00 2.15 133 600519 贵州茅台 1,172,492.00 2.12 134 600536 中国软件 1,163,455.00 2.11 135 600845 宝信软件 1,152,800.00 2.09 136 600449 宁夏建材 1,152,400.00 2.09 137 300223 北京君正 1,151,899.00 2.09 138 601211 国泰君安 1,150,865.00 2.09 139 600597 光明乳业 1,148,673.00 2.08 140 688158 优刻得 1,145,993.99 2.08 141 603129 春风动力 1,145,500.00 2.08 142 601888 中国中免 1,137,779.00 2.06 143 300438 鹏辉能源 1,118,143.50 2.03 144 600637 东方明珠 1,106,448.00 2.00 145 002959 小熊电器 1,104,970.00 2.00 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 7,236,155.42 13.11 2 002970 锐明技术 7,157,220.50 12.97 3 002456 欧菲光 6,819,894.32 12.36 4 300033 同花顺 6,194,840.95 11.22 5 600745 闻泰科技 5,637,785.00 10.21 6 300059 东方财富 5,536,354.11 10.03 7 300136 信维通信 5,514,343.00 9.99 8 300113 顺网科技 4,891,542.00 8.86 9 300737 科顺股份 4,882,618.00 8.85 10 603501 韦尔股份 4,792,726.50 8.68 11 002460 赣锋锂业 4,531,451.50 8.21 12 002156 通富微电 4,403,904.55 7.98 13 300750 宁德时代 4,389,612.00 7.95 14 300336 新文化 4,200,316.00 7.61 15 300342 天银机电 3,925,020.00 7.11 16 300182 捷成股份 3,860,198.02 6.99 17 601990 南京证券 3,767,763.00 6.83 18 300782 卓胜微 3,658,546.00 6.63 19 600055 万东医疗 3,631,712.88 6.58 20 600183 生益科技 3,600,864.00 6.52 21 600498 烽火通信 3,552,884.00 6.44 22 603799 华友钴业 3,534,731.00 6.40 23 300696 爱乐达 3,261,246.81 5.91 24 002185 华天科技 3,210,237.00 5.82 25 603601 再升科技 3,189,212.00 5.78 26 002080 中材科技 3,120,674.00 5.65 27 300046 台基股份 3,077,568.92 5.58 28 300177 中海达 2,997,972.00 5.43 29 601066 中信建投 2,968,531.38 5.38 30 002084 海鸥住工 2,942,470.00 5.33 31 688396 华润微 2,907,321.35 5.27 32 002373 千方科技 2,900,976.00 5.26 33 300433 蓝思科技 2,754,011.00 4.99 34 000021 深科技 2,510,910.00 4.55 35 600703 三安光电 2,461,457.00 4.46 36 300207 欣旺达 2,455,428.07 4.45 37 603129 春风动力 2,446,649.00 4.43 38 300315 掌趣科技 2,405,498.00 4.36 39 603777 来伊份 2,391,626.00 4.33 40 300618 寒锐钴业 2,349,429.00 4.26 41 300502 新易盛 2,328,778.00 4.22 42 300206 理邦仪器 2,304,822.00 4.18 43 000100 TCL 科技 2,301,300.00 4.17 44 300088 长信科技 2,245,346.00 4.07 45 002518 科士达 2,229,655.00 4.04 46 002100 天康生物 2,202,529.43 3.99 47 300379 东方通 2,201,193.62 3.99 48 603613 国联股份 2,163,968.00 3.92 49 603019 中科曙光 2,158,131.00 3.91 50 300418 昆仑万维 2,150,787.91 3.90 51 002459 晶澳科技 2,110,799.00 3.82 52 600048 保利地产 2,084,350.00 3.78 53 300036 超图软件 2,072,627.00 3.76 54 603859 能科股份 2,071,585.00 3.75 55 300115 长盈精密 2,065,710.58 3.74 56 603195 公牛集团 2,046,232.00 3.71 57 603158 腾龙股份 2,011,731.00 3.64 58 000961 中南建设 1,992,410.00 3.61 59 002028 思源电气 1,907,104.00 3.46 60 300038 数知科技 1,900,811.00 3.44 61 688368 晶丰明源 1,900,092.22 3.44 62 300073 当升科技 1,895,341.00 3.43 63 000728 国元证券 1,873,201.05 3.39 64 002798 帝欧家居 1,837,728.00 3.33 65 300655 晶瑞股份 1,817,550.00 3.29 66 300623 捷捷微电 1,765,599.00 3.20 67 300529 健帆生物 1,759,144.30 3.19 68 600522 中天科技 1,758,369.86 3.19 69 603369 今世缘 1,721,500.00 3.12 70 300138 晨光生物 1,720,446.00 3.12 71 000725 京东方 A 1,719,740.00 3.12 72 688086 紫晶存储 1,696,317.75 3.07 73 002007 华兰生物 1,694,779.61 3.07 74 002024 苏宁易购 1,691,200.00 3.06 75 002400 省广集团 1,689,400.00 3.06 76 603179 新泉股份 1,685,426.00 3.05 77 000063 中兴通讯 1,681,387.00 3.05 78 300212 易华录 1,670,018.00 3.03 79 002050 三花智控 1,655,791.00 3.00 80 600802 福建水泥 1,653,527.00 3.00 81 603659 璞泰来 1,634,674.00 2.96 82 603108 润达医疗 1,615,154.00 2.93 83 000977 浪潮信息 1,613,390.00 2.92 84 002624 完美世界 1,597,710.00 2.89 85 603876 鼎胜新材 1,589,938.00 2.88 86 300394 天孚通信 1,578,403.00 2.86 87 002466 天齐锂业 1,574,898.00 2.85 88 603131 上海沪工 1,570,776.00 2.85 89 601933 永辉超市 1,566,951.00 2.84 90 600867 通化东宝 1,554,858.75 2.82 91 300423 鲁亿通 1,552,602.80 2.81 92 002127 南极电商 1,552,383.04 2.81 93 002413 雷科防务 1,543,868.00 2.80 94 000034 神州数码 1,530,698.36 2.77 95 002383 合众思壮 1,526,808.00 2.77 96 000858 五粮液 1,497,906.49 2.71 97 300627 华测导航 1,486,245.00 2.69 98 002240 威华股份 1,475,450.00 2.67 99 600271 航天信息 1,465,016.00 2.65 100 600197 伊力特 1,456,413.00 2.64 101 603517 绝味食品 1,448,085.00 2.62 102 600837 海通证券 1,439,220.00 2.61 103 603598 引力传媒 1,437,059.00 2.60 104 300233 金城医药 1,437,000.00 2.60 105 000656 金科股份 1,436,968.00 2.60 106 300497 富祥药业 1,433,029.00 2.60 107 603363 傲农生物 1,432,230.00 2.59 108 300496 中科创达 1,412,904.00 2.56 109 600556 天下秀 1,404,183.00 2.54 110 300783 三只松鼠 1,402,924.00 2.54 111 300075 数字政通 1,387,013.00 2.51 112 002174 游族网络 1,370,372.00 2.48 113 300603 立昂技术 1,363,264.00 2.47 114 601186 中国铁建 1,359,600.00 2.46 115 601128 常熟银行 1,347,429.00 2.44 116 600720 祁连山 1,330,116.00 2.41 117 000547 航天发展 1,301,400.00 2.36 118 300319 麦捷科技 1,298,867.68 2.35 119 300703 创源文化 1,294,927.00 2.35 120 603186 华正新材 1,274,619.00 2.31 121 300045 华力创通 1,274,118.00 2.31 122 300476 胜宏科技 1,259,128.00 2.28 123 002233 塔牌集团 1,237,448.76 2.24 124 688208 道通科技 1,225,276.50 2.22 125 300007 汉威科技 1,221,185.00 2.21 126 002465 海格通信 1,216,500.00 2.20 127 601108 财通证券 1,212,000.00 2.20 128 002675 东诚药业 1,211,926.58 2.20 129 300624 万兴科技 1,205,066.00 2.18 130 000156 华数传媒 1,205,008.00 2.18 131 002733 雄韬股份 1,198,500.00 2.17 132 600597 光明乳业 1,194,907.00 2.16 133 601689 拓普集团 1,190,846.99 2.16 134 300760 迈瑞医疗 1,180,577.41 2.14 135 300661 圣邦股份 1,173,000.00 2.13 136 002726 龙大肉食 1,169,287.00 2.12 137 601888 中国中免 1,161,687.00 2.10 138 300223 北京君正 1,153,200.00 2.09 139 600449 宁夏建材 1,149,169.23 2.08 140 600536 中国软件 1,148,467.44 2.08 141 002747 埃斯顿 1,145,918.00 2.08 142 600519 贵州茅台 1,139,766.00 2.07 143 600845 宝信软件 1,138,600.00 2.06 144 002429 兆驰股份 1,133,000.00 2.05 145 002626 金达威 1,124,323.00 2.04 146 002959 小熊电器 1,119,200.00 2.03 147 600305 恒顺醋业 1,117,621.00 2.02 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 372,714,278.21 卖出股票收入（成交）总额 385,413,776.40 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未投资债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未投资债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,310.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 975.11 5 应收申购款 20,484.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,770.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 531 69,147.26 30,868,177.64 84.07% 5,849,014.98 15.93% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份 （含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016 年 6 月 8 日 ）基金份额总额 367,344,997.25 本报告期期初基金份额总额 46,487,087.30 本报告期基金总申购份额 2,283,410.93 减:本报告期基金总赎回份额 12,053,305.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 36,717,192.62 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 4 月 22 日起，高宇先生担任公司总 经理职务，葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 5 月 14 日起，桑维英女士不再担 任公司副总经理职务；韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 6 月 2 日起，岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊 及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 方正证券 1 153,168,143.02 20.20% 139,581.65 20.79% - 华金证券 1 142,628,475.10 18.81% 129,977.65 19.36% - 长江证券 1 110,936,213.62 14.63% 101,096.37 15.06% - 中信建投 2 93,749,053.22 12.37% 87,307.90 13.00% - 瑞银证券 1 84,332,898.95 11.12% 61,673.11 9.18% - 招商证券 1 74,866,120.91 9.88% 68,225.33 10.16% - 西南证券 1 29,792,264.25 3.93% 27,745.34 4.13% - 国泰君安 1 24,082,183.43 3.18% 21,946.09 3.27% - 东方财富证 1 22,471,369.57 2.96% 16,433.29 2.45% - 券 国盛证券 1 15,318,744.50 2.02% 11,202.56 1.67% - 安信证券 3 6,782,588.04 0.89% 6,316.62 0.94% - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中国中金财 1 - - - - - 富证券 海通证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】 48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期本基金交易单元新增东方财富证券 46172,无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 国盛证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中国中金财 - - - - - - 富证券 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 调整安信证券定投最低申购金额 《上海证券报》、中国证监会 1 的公告 基金电子披露网站及公司网 2020 年 1 月 9 日 站（www.ftfund.com） 《上海证券报》、中国证监会 2 2019 年 4 季度报告 基金电子披露网站及公司网 2020年1月20日 站（www.ftfund.com） 在华安证券开通转换、定投及申 《上海证券报》、中国证监会 3 购费率优惠活动的公告 基金电子披露网站及公司网 2020年2月17日 站（www.ftfund.com） 投资者使用港澳台居民居住证办 《上海证券报》、中国证监会 4 理开放式基金相关业务的公告 基金电子披露网站及公司网 2020 年 3 月 5 日 站（www.ftfund.com） 新增中信建投证券股份有限公司 《上海证券报》、中国证监会 5 为销售机构并开通转换、定投业 基金电子披露网站及公司网 2020 年 3 月 6 日 务及参加其申购费率优惠活动的 站（www.ftfund.com） 公告 《上海证券报》、中国证监会 6 修改基金合同、托管协议公告 基金电子披露网站及公司网 2020年3月13日 站（www.ftfund.com） 新增大连网金基金销售有限公司 《上海证券报》、中国证监会 7 为销售机构并开通转换定投并参 基金电子披露网站及公司网 2020年3月16日 加申购费率优惠业务 站（www.ftfund.com） 《上海证券报》、中国证监会 8 停牌股票估值调整（闻泰科技） 基金电子披露网站及公司网 2020年3月17日 站（www.ftfund.com） 新增江苏汇淋保大基金销售有限 《上海证券报》、中国证监会 9 公司为销售机构并开通转换、定 基金电子披露网站及公司网 2020年3月30日 投及费率优惠业务公告 站（www.ftfund.com） 新增北京汇成基金销售有限公司 《上海证券报》、中国证监会 10 为销售并开通转换、定投及费率 基金电子披露网站及公司网 2020年4月10日 优惠业务公告 站（www.ftfund.com） 暂停泰诚财富基金销售（大连） 《上海证券报》、中国证监会 11 有限公司办理旗下基金相关销售 基金电子披露网站及公司网 2020年4月16日 业务的公告 站（www.ftfund.com） 《上海证券报》、中国证监会 12 2020 年 1 季度报告 基金电子披露网站及公司网 2020年4月21日 站（www.ftfund.com） 《上海证券报》、中国证监会 13 基金行业高级管理人员变更公告 基金电子披露网站及公司网 2020年4月23日 站（www.ftfund.com） 参加中信证券华南股份有限公司 《上海证券报》、中国证监会 14 申购费率优惠 基金电子披露网站及公司网 2020年4月27日 站（www.ftfund.com） 《上海证券报》、中国证监会 15 2019 年度报告 基金电子披露网站及公司网 2020年4月29日 站（www.ftfund.com） 在万联证券开通转换定投并参加 《上海证券报》、中国证监会 16 费率优惠业务 基金电子披露网站及公司网 2020年5月13日 站（www.ftfund.com） 《上海证券报》、中国证监会 17 基金行业高级管理人员变更公告 基金电子披露网站及公司网 2020年5月15日 站（www.ftfund.com） 新增上海挖财基金销售有限公司 《上海证券报》、中国证监会 18 为销售机构并开通转换定投费率 基金电子披露网站及公司网 2020年5月19日 优惠业务公告 站（www.ftfund.com） 在申万宏源证券、申万宏源西部 《上海证券报》、中国证监会 19 证券开通转换、定投并参加费率 基金电子披露网站及公司网 2020年5月20日 优惠活动 站（www.ftfund.com） 开放式基金参加汇成基金申购费 《上海证券报》、中国证监会 20 率及转换费用优惠活动 基金电子披露网站及公司网 2020年5月28日 站（www.ftfund.com） 《上海证券报》、中国证监会 21 基金行业高级管理人员变更公告 基金电子披露网站及公司网 2020 年 6 月 2 日 站（www.ftfund.com） 新增恒泰证券为销售机构并开通 《上海证券报》、中国证监会 22 转换定投费率优惠 基金电子披露网站及公司网 2020年6月15日 站（www.ftfund.com） 23 公司直销柜台费率优惠 《上海证券报》、中国证监会 2020年6月17日 基金电子披露网站及公司网 站（www.ftfund.com） 在珠海盈米基金销售有限公司调 《上海证券报》、中国证监会 24 整交易金额及份额限额 基金电子披露网站及公司网 2020年6月29日 站（www.ftfund.com） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 20%的时间区间 份额 份额 份额 机构 1 20200101 - 28,220,605.03 - - 28,220,605.03 76.86% 20200630 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日