泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-06-30 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019-07-16 重要提示 目录全部展开目录全部收拢 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金产品概况 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 主要财务指标和基金净值 本报告中的财务资料未经审计。 表现 本报告期为2019年4月1日起至6月30日止。 主要财务指标 基金净值表现 本报告期基金份额 基金基本情况 净值增长率及其与 同期业绩比较基准 项目 数值 收益率的比较 自基金合同生效以 基金简称 泰信互联网+主题混合 来基金累计净值增 场内简称 长率变动及其与同 基金主代码 001978 期业绩比较基准收 益率变动的比较 基金运作方式 契约型开放式 其他指标 基金合同生效日 2016-06-08 管理人报告 报告期末基金份额总额 52,262,411.32 基金经理（或基金经 理小组）简介 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 管理人对报告期内本 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及互联网+主题相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债 基金运作遵规守信情 投资策略 况的说明 券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 公平交易专项说明 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 公平交易制度的执 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 行情况 异常交易行为的专 基金管理人 泰信基金管理有限公司 项说明 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 报告期内基金的投 资策略和运作分析 报告期内基金的业 主要财务指标 绩表现 单位：人民币元 报告期内管理人对本 主要财务指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30） 基金持有人数或基金 本期已实现收益 -644,910.62 资产净值预警情形的 说明 本期利润 -4,658,996.11 投资组合报告 加权平均基金份额本期利润 -0.0886 报告期末基金资产组 期末基金资产净值 50,144,896.93 合情况 报告期末按行业分类 期末基金份额净值 0.959 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.58% 1.64% -0.06% 0.77% -8.52% 0.87% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年6月8日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2019-04-01至2019-06-30） 其他指标 报告期（2019-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，具有基金从业资格。曾任华为海思半导体任产品市场经理、上海彤源投资发展有限公司 TMT行业研究员。2012年3月加入泰信基金管理有限公司，在研究部担任高级研究员岗位，自 钱鑫先生 本基金经理兼泰信发展主题混合基金经理 2016-06-08 - 10年 2013年7月起任先行策略基金经理助理。自2014年5月20日起至2016年6月30日担任泰信先行策 略基金经理；自2016年1月27日起担任泰信发主题混合基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金 资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投 资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2季度市场受流动性边际宽松放缓，中美贸易谈判波折等因素影响，出现冲高回落走势，A股年初以来持续上涨形成的牛市预期出现明显分歧。我们认为市场流动性边际改善，科创板推出前的政策友好预期，外资在MSCI提高A股配置比例背景下的持续流入是驱动上半年行 情的核心要素。随着G20会议中美贸易谈判进展的局势缓和，市场对海外环境的预期进入一个相对平稳的窗口期，A股的主要矛盾将回归国内。互联网行业层面，工信部6月向四家运营商发放5G牌照成为互联网行业里程碑事件。 我们在2季度减持了部分涨幅较大、业绩成长性不够强的仓位，增加了5G、半导体等配置比重。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.959元；本报告期基金份额净值增长率为-8.58%，业绩比较基准收益率为-0.06%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 41,090,233.50 79.05 其中：股票 41,090,233.50 79.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,345,722.86 19.90 7 其他资产 541,307.50 1.04 8 合计 51,977,263.86 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,352,170.00 2.70 B 采矿业 411,700.00 0.82 C 制造业 22,650,702.00 45.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,448,540.00 2.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,653,620.00 9.28 J 金融业 5,471,200.00 10.91 K 房地产业 2,565,613.50 5.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,536,688.00 5.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,090,233.50 81.94 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A基础材料 - - B消费者非必需品 - - C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息技术 - - I电信服务 - - J公用事业 - - K房地产 - - 注：报告期末本基金未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600570 恒生电子 25,000 1,703,750.00 3.40 2 600519 贵州茅台 1,700 1,672,800.00 3.34 3 002371 北方华创 23,000 1,592,750.00 3.18 4 300012 华测检测 141,200 1,524,960.00 3.04 5 002475 立讯精密 60,000 1,487,400.00 2.97 6 601166 兴业银行 80,000 1,463,200.00 2.92 7 002120 韵达股份 47,000 1,448,540.00 2.89 8 300014 亿纬锂能 47,000 1,431,620.00 2.85 9 300525 博思软件 65,000 1,407,250.00 2.81 10 300207 欣旺达 120,000 1,382,400.00 2.76 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：报告期末本基金未投资债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：报告期末本基金未投资债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：截至报告期末本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金本期投资的前十名证券中发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,726.66 2 应收证券清算款 485,894.54 3 应收股利 - 4 应收利息 2,557.97 5 应收申购款 1,128.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 541,307.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至报告期末本基金投资前十名股票中不存在投资流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 53,712,027.67 报告期期间基金总申购份额 333,039.76 减：报告期期间基金总赎回份额 1,782,656.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 52,262,411.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,964,250.25 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,964,250.25 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 9.50 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 28,220,605.03 0.00 0.00 28,220,605.03 54.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。