泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投 资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共74页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......16 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6审计报告......18 6.1审计报告基本信息......18 6.2审计报告的基本内容......18 §7年度财务报表......21 7.1资产负债表......21 7.2利润表......22 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4报表附注...... 24 §8投资组合报告......47 8.1期末基金资产组合情况......47 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61 第3页共74页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 61 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61 8.12投资组合报告附注...... 61 §9基金份额持有人信息...... 63 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 63 §10开放式基金份额变动...... 64 §11重大事件揭示......65 11.1基金份额持有人大会决议......65 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 11.4基金投资策略的改变...... 65 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 11.8其他重大事件...... 69 §12影响投资者决策的其他重要信息......73 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 73 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 73 §13备查文件目录...... 74 13.1备查文件目录 ...... 74 13.2存放地点...... 74 13.3查阅方式...... 74 第4页共74页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信互联网+主题混合 基金主代码 001978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月8日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,266,534.92份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关 的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及互联网+主题相关行业的发展趋势，评估 市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据 此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在 保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合 的稳定增值。 业绩比较基准 沪深300 指数收益 率 ×50% ＋ 上证国债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 第5页共74页 区浦东南路256号37层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦东南路256号华夏银 北京西城区复兴门内大街1号 行大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市卢湾区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东 南路256号华夏银行大厦36、37层 第6页共74页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年6月8日(基金合同 2017年 生效日)-2016年12月31 日 本期已实现收益 373,231.02 -922,063.36 本期利润 2,545,976.55 -1,208,639.51 加权平均基金份额本期利润 0.0495 -0.0089 本期加权平均净值利润率 5.12% -0.89% 本期基金份额净值增长率 4.14% -3.40% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -161,677.12 -1,958,204.94 期末可供分配基金份额利润 -0.0032 -0.0335 期末基金资产净值 51,571,971.95 56,476,977.35 期末基金份额净值 1.006 0.966 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.60% -3.40% 注：1、本基金合同生效日为2016年6月8日。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.82% 1.15% 2.60% 0.40% -0.78% 0.75% 过去六个月 8.17% 1.12% 5.07% 0.35% 3.10% 0.77% 过去一年 4.14% 0.97% 10.86% 0.32% -6.72% 0.65% 自基金合同 0.60% 0.85% 14.19% 0.35% -13.59% 0.50% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 1、沪深300指数以沪深两市的A股股票中流通市值大、流动性好的蓝筹股为选股基础构建，大约 第7页共74页 覆盖市场65％的流通市值，行业覆盖均衡，能够较全面地反映国内A股市场的总体趋势。指数通 过沪深两个交易所发布，具有权威性和公正性，投资者能方便获得。 2、上证国债指数涵盖了上海证券交易所交易的所有固定利率国债，能够较全面地反映国内债券市场的情况。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年6月8日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 第8页共74页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同于2016年6月8日正式生效，2016年度的相关数据根据当年的实际存续期 计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同于2016年6月8日正式生效。2016年、2017年未进行利润分配。 第9页共74页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年12月底，公司有正式员工102人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2017年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合共20只开放式基金及19个资产管理计划。 第10页共74页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 硕士，具有基金从业资格。曾 任华为海思半导体任产品市场 经理、上海彤源投资发展有限 本基金经 公司TMT行业研究员。2012年 理兼泰信 3 月加入泰信基金管理有限公 钱鑫先生发展主题 2016年6月8- 8年 司，在研究部担任高级研究员 混合基金日 岗位，自2013年7月起任先行 经理 策略基金经理助理。自2014年 5月20日起至2016年6月30 日担任泰信先行策略基金经 理；自2016年1月27日起担 任泰信发主题混合基金经理。 注：1、以上日期为基金合同生效的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 第11页共74页 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 第12页共74页 的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，随着制造业PMI、工业企业利润、进出口等经济数据持续向好，中、下游周期行业 延续了去年下半年以来的周期复苏产业链传导，三四线城市消费带动了相关行业景气度提升。互联网+领域由于大部分公司估值水平偏高，相对全市场不具备优势，在上半年表现较为一般，仅苹果产业链、人工智能、新能源汽车等方向有较好表现。在行业层面，人工智能包括无人驾驶技术、AlphaGo为代表的深度学习应用均取得了新的突破，电信运营商为代表的物联网行业应用正在不断尝试推广，探索新的商业模式。本基金一方面布局参与了人工智能、云计算大数据、互联网消费金融等互联网+领域长期投资方向，另一方面重点参与了行业景气向上的苹果产业链、新能源汽车产业链等。此外根据基金合同契约规定，少部分仓位参与了符合产业逻辑的消费建材、周期行业投资机会。 下半年，市场流动性、金融监管、IPO发行数量等均有所好转，带来市场风险偏好提升，适 逢半年报业绩披露期，业绩良好的行业、个股表现突出，“一九行情”有所扩散。4季度迎来党 的十九大召开，习总书记提出新时代背景下社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。经济发展总基调由高速增长转向高质量发展阶段，目前正处在转变方式、优化结构和转换动能的攻关期。这一最新理论为未来资本市场投资指明了方向。本基金积极应对市场变化，围绕行业景气度的持续性，重点参与了电子、新能源汽车、5G等方向，保持了互联网领域人工智能、半导体等板块的长期配置，并根据基金合同规定部分仓位参与了消费、石油大炼化等确定性投资机会，取得了一定的投资效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.006元；本报告期基金份额净值增长率为4.14%，业绩 比较基准收益率为10.86%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们认为受全球经济复苏和国内结构性供给侧改革等因素影响，我国经济仍将 保持一定增长，但A股盈利增速较17年存在放缓压力。受金融监管持续推进影响，流动性仍将保 持紧平衡局面。预计市场依然以结构性行情为主。 第13页共74页 经过2016年以来的震荡上行，A股低估值蓝筹板块、龙头公司的估值水平得到了显着提升， 未来主要关注其盈利增长情况。创新成长类公司经过两三年的估值消化，部分公司投资价值显现，但不论价值还是成长，选股的核心要素仍将来自行业景气度评估，或者是近期的盈利驱动、或者是政策影响下的远期盈利驱动。我们认为与2017年相比，市场对绝对低估值的严苛程度将有所放松，对成长性将更为关注。市场整体估值修复的完成使得2017年较为有效的动量策略面临挑战，反转策略则可能更为有效。我们将在行业景气评估的基础上，基于反转策略参与各阶段的投资机会。 互联网+领域，以人工智能、工业互联网、5G等为代表的创新技术日益成熟，对促进实体经 济的效率提升，培育新经济增长点将发挥重要作用。国家和证券监管层面不断出台对创新经济的支持政策，我们认为互联网+领域将在2018年呈现更多投资机会。 市场风险方面，我们跟踪关注实体经济复苏的持续性，全球贸易摩擦对经济复苏进程的影响，金融监管对流动性的影响等风险。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，在2017年10月后加强了对旗下公募基金的流动性管控。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格 第14页共74页 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，本年度公司购买了手机保管箱，在保管箱上方安装了探头，对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 第15页共74页 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于2017年4月6日至2017年6月29日、2017年9月21日至2017年12月 19日有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 第16页共74页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第17页共74页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21817号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金以下简 称“泰信互联网+混合基金”)的财务报表，包括2017年12月31 日的资产负债表，2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了泰信互联网+混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰信互联网+混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 泰信互联网+混合基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层 责任 负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 第18页共74页 在编制财务报表时，管理层负责评估泰信互联网+混合基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营 假设，除非管理层计划清算泰信互联网+混合基金、终止运营或别 无其他现实的选择。 泰信互联网+混合基金的基金管理人泰信基金管理有限公司治理层 负责监督泰信互联网+混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会 发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对泰信互联网+混合基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致泰信互联网+混合 第19页共74页 基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与泰信互联网+混合基金的基金管理人泰信基金管理有限公司 治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 周祎 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月29日 第20页共74页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 10,093,009.55 2,950,122.67 结算备付金 490,146.64 1,838,157.31 存出保证金 47,861.54 61,045.23 交易性金融资产 7.4.7.2 40,124,919.40 35,431,860.80 其中：股票投资 40,124,919.40 35,431,860.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,293,536.68 19,838,234.02 应收利息 7.4.7.5 2,617.84 1,377.62 应收股利 - - 应收申购款 309.54 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 52,052,401.19 60,120,797.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,979,605.30 应付赎回款 981.77 - 应付管理人报酬 60,433.74 75,450.95 应付托管费 10,072.35 12,575.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 248,939.54 236,188.89 应交税费 - - 第21页共74页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,001.84 340,000.00 负债合计 480,429.24 3,643,820.30 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 51,266,534.92 58,435,182.29 未分配利润 7.4.7.10 305,437.03 -1,958,204.94 所有者权益合计 51,571,971.95 56,476,977.35 负债和所有者权益总计 52,052,401.19 60,120,797.65 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.006元，基金份额总额51,266,534.92份。 7.2利润表 会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年6月8日(基 2017年12月31日 金合同生效日)至 2016年12月31日 一、收入 5,209,606.62 1,200,498.16 1.利息收入 198,332.86 1,204,847.81 其中：存款利息收入 7.4.7.11 78,690.07 171,856.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 119,642.79 1,032,991.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,804,861.89 -830,658.37 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,620,744.17 -846,993.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 184,117.72 16,335.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 2,172,745.53 -286,576.15 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 33,666.34 1,112,884.87 减：二、费用 2,663,630.07 2,409,137.67 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 746,813.40 1,144,723.71 2．托管费 7.4.10.2.2 124,468.86 190,787.36 第22页共74页 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,628,320.63 731,410.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 164,027.18 342,215.77 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,545,976.55 -1,208,639.51 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,545,976.55 -1,208,639.51 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 58,435,182.29 -1,958,204.94 56,476,977.35 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,545,976.55 2,545,976.55 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -7,168,647.37 -282,334.58 -7,450,981.95 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 20,748,016.10 -720,942.00 20,027,074.10 2.基金赎回款 -27,916,663.47 438,607.42 -27,478,056.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 51,266,534.92 305,437.03 51,571,971.95 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日 第23页共74页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 367,344,997.25 - 367,344,997.25 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,208,639.51 -1,208,639.51 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -308,909,814.96 -749,565.43 -309,659,380.39 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 552,854.96 512.56 553,367.52 2.基金赎回款 -309,462,669.92 -750,077.99 -310,212,747.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 58,435,182.29 -1,958,204.94 56,476,977.35 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2365号《关于准予泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币367,151,997.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第761号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为367,344,997.25份基金份额，其中认购资金利息折合192,999.96份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管 第24页共74页 理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2016 年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 第25页共74页 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 第26页共74页 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 第27页共74页 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 第28页共74页 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 第29页共74页 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 10,093,009.55 2,950,122.67 定期存款 - - 第30页共74页 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 10,093,009.55 2,950,122.67 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,238,750.02 40,124,919.40 1,886,169.38 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,238,750.02 40,124,919.40 1,886,169.38 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 35,718,436.95 35,431,860.80 -286,576.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 35,718,436.95 35,431,860.80 -286,576.15 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 第31页共74页 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,375.84 522.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 220.50 827.20 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 21.50 27.50 合计 2,617.84 1,377.62 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 248,939.54 236,188.89 银行间市场应付交易费用 - - 合计 248,939.54 236,188.89 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1.84 - 预提费用 160,000.00 340,000.00 合计 160,001.84 340,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 第32页共74页 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 58,435,182.29 58,435,182.29 本期申购 20,748,016.10 20,748,016.10 本期赎回（以“-”号填列） -27,916,663.47 -27,916,663.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 51,266,534.92 51,266,534.92 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -757,223.81 -1,200,981.13 -1,958,204.94 本期利润 373,231.02 2,172,745.53 2,545,976.55 本期基金份额交易 222,315.67 -504,650.25 -282,334.58 产生的变动数 其中：基金申购款 -658,540.19 -62,401.81 -720,942.00 基金赎回款 880,855.86 -442,248.44 438,607.42 本期已分配利润 - - - 本期末 -161,677.12 467,114.15 305,437.03 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年6月8日(基金合同生效日) 31日 至2016年12月31日 活期存款利息收入 62,432.04 103,173.56 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,540.91 68,426.91 其他 717.12 255.87 合计 78,690.07 171,856.34 第33页共74页 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年6月8日(基金合 项目 2017年1月1日至2017同生效日)至2016年12月31 年12月31日 日 卖出股票成交总额 539,879,287.53 230,298,202.63 减：卖出股票成本总额 537,258,543.36 231,145,196.00 买卖股票差价收入 2,620,744.17 -846,993.37 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月8日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 184,117.72 16,335.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 184,117.72 16,335.00 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年6月8日(基金合同 年12月31日 生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 2,172,745.53 -286,576.15 ——股票投资 2,172,745.53 -286,576.15 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - 第34页共74页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 2,172,745.53 -286,576.15 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月8日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 基金赎回费收入 33,506.35 1,112,698.54 转出基金补偿费 159.99 186.33 合计 33,666.34 1,112,884.87 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月8日(基金合同生效 月31日 日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 1,628,320.63 731,410.83 银行间市场交易费用 - - 合计 1,628,320.63 731,410.83 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年6月8日(基金合同生 12月31日 效日)至2016年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 280,000.00 银行划款手续费 3,627.18 2,139.62 其他 400.00 - 帐户维护费 - 76.15 合计 164,027.18 342,215.77 第35页共74页 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 第36页共74页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月8日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 746,813.40 1,144,723.71 的管理费 其中：支付销售机构的客 329,355.98 397,638.46 户维护费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月8日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 124,468.86 190,787.36 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年6月8日(基金合同生效日) 月31日 至2016年12月31日 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 4,964,250.25 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,964,250.25 - 第37页共74页 期末持有的基金份额 9.6800% - 占基金总份额比例 注：基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托管理人直销中心办理，申购费用为人民币1,000.00元。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 持有的基 持有的基金 关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 山东省国际信托股 8,613,742.28 16.8000% - - 份有限公司 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月312016年6月8日(基金合同生效日)至2016年 名称 日 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,093,009.55 62,432.04 2,950,122.67 103,173.56 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 第38页共74页 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 第39页共74页 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金无债券投资(2016年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 第40页共74页 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2017年12月31日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2017 年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为50,217,928.95元，超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第41页共74页 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,093,009.55 - - -10,093,009.55 结算备付金 490,146.64 - - - 490,146.64 存出保证金 47,861.54 - - - 47,861.54 交易性金融资产 - - -40,124,919.4040,124,919.40 应收证券清算款 - - - 1,293,536.68 1,293,536.68 应收利息 - - - 2,617.84 2,617.84 应收申购款 - - - 309.54 309.54 资产总计 10,631,017.73 - -41,421,383.4652,052,401.19 负债 应付赎回款 - - - 981.77 981.77 应付管理人报酬 - - - 60,433.74 60,433.74 应付托管费 - - - 10,072.35 10,072.35 应付交易费用 - - - 248,939.54 248,939.54 其他负债 - - - 160,001.84 160,001.84 负债总计 - - - 480,429.24 480,429.24 利率敏感度缺口10,631,017.73 - -40,940,954.2251,571,971.95 上年度末 2016年12月311年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 2,950,122.67 - - - 2,950,122.67 第42页共74页 结算备付金 1,838,157.31 - - - 1,838,157.31 存出保证金 61,045.23 - - - 61,045.23 交易性金融资产 - - -35,431,860.8035,431,860.80 应收证券清算款 - - -19,838,234.0219,838,234.02 应收利息 - - - 1,377.62 1,377.62 资产总计 4,849,325.21 - -55,271,472.4460,120,797.65 负债 应付证券清算款 - - - 2,979,605.30 2,979,605.30 应付管理人报酬 - - - 75,450.95 75,450.95 应付托管费 - - - 12,575.16 12,575.16 应付交易费用 - - - 236,188.89 236,188.89 其他负债 - - - 340,000.00 340,000.00 负债总计 - - - 3,643,820.30 3,643,820.30 利率敏感度缺口 4,849,325.21 - -51,627,652.1456,476,977.35 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为股票资产占基金 第43页共74页 资产的比例范围为0%-95%，投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基 金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价 格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 40,124,919.40 77.80 35,431,860.80 62.74 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,124,919.40 77.80 35,431,860.80 62.74 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月 上年度末（ 2016年12月 分析 31日） 31日） 1.业绩比较基准(附注 4,894,370.20 2,395,205.50 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 -4,894,370.20 -2,395,205.50 7.4.1)下降5% 第44页共74页 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为40,124,919.40元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2016年12月31 日：第一层次35,431,860.80元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 第45页共74页 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第46页共74页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 40,124,919.40 77.09 其中：股票 40,124,919.40 77.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,583,156.19 20.33 8 其他各项资产 1,344,325.60 2.58 9 合计 52,052,401.19 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,012,839.40 54.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 957,000.00 1.86 G 交通运输、仓储和邮政业 1,311,200.00 2.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,863,700.00 7.49 业 J 金融业 931,000.00 1.81 K 房地产业 2,122,500.00 4.12 L 租赁和商务服务业 1,562,880.00 3.03 第47页共74页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,363,800.00 2.64 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 40,124,919.40 77.80 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 150,000 2,122,500.00 4.12 2 002027 分众传媒 111,000 1,562,880.00 3.03 3 300232 洲明科技 106,000 1,515,800.00 2.94 4 002202 金风科技 80,000 1,508,000.00 2.92 5 000786 北新建材 67,000 1,507,500.00 2.92 6 600521 华海药业 50,000 1,506,000.00 2.92 7 600487 亨通光电 37,000 1,495,540.00 2.90 8 300316 晶盛机电 70,000 1,463,700.00 2.84 9 600835 上海机电 59,300 1,452,850.00 2.82 10 600183 生益科技 80,000 1,380,800.00 2.68 11 002573 清新环境 60,000 1,363,800.00 2.64 12 600029 南方航空 110,000 1,311,200.00 2.54 13 000703 恒逸石化 60,000 1,294,200.00 2.51 14 600271 航天信息 60,000 1,292,400.00 2.51 15 600388 龙净环保 69,978 1,210,619.40 2.35 16 600216 浙江医药 90,000 1,209,600.00 2.35 17 000910 大亚圣象 50,000 1,145,000.00 2.22 18 002531 天顺风能 140,000 1,134,000.00 2.20 19 000425 徐工机械 240,000 1,111,200.00 2.15 20 300188 美亚柏科 50,000 999,000.00 1.94 21 002511 中顺洁柔 60,000 976,800.00 1.89 第48页共74页 22 002640 跨境通 50,000 957,000.00 1.86 23 000001 平安银行 70,000 931,000.00 1.81 24 002709 天赐材料 20,000 919,800.00 1.78 25 002371 北方华创 20,000 828,800.00 1.61 26 300166 东方国信 60,000 753,000.00 1.46 27 300203 聚光科技 20,600 732,330.00 1.42 28 601012 隆基股份 20,000 728,800.00 1.41 29 000063 中兴通讯 20,000 727,200.00 1.41 30 002677 浙江美大 40,000 678,000.00 1.31 31 601233 桐昆股份 30,000 674,700.00 1.31 32 300059 东方财富 50,000 647,500.00 1.26 33 002773 康弘药业 10,000 616,800.00 1.20 34 002153 石基信息 20,000 533,200.00 1.03 35 300017 网宿科技 50,000 532,000.00 1.03 36 601766 中国中车 40,000 484,400.00 0.94 37 002327 富安娜 40,000 418,000.00 0.81 38 300098 高新兴 30,000 399,000.00 0.77 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 7,152,925.00 12.67 2 300197 铁汉生态 6,618,180.00 11.72 3 601336 新华保险 5,917,252.00 10.48 4 000786 北新建材 5,315,496.00 9.41 5 600782 新钢股份 5,276,389.00 9.34 6 600366 宁波韵升 4,536,558.00 8.03 7 000933 神火股份 4,527,709.00 8.02 8 002573 清新环境 4,460,178.40 7.90 9 603799 华友钴业 4,415,230.00 7.82 10 002859 洁美科技 4,334,689.00 7.68 11 002460 赣锋锂业 4,149,745.00 7.35 12 600048 保利地产 4,051,200.00 7.17 13 600487 亨通光电 4,045,371.00 7.16 第49页共74页 14 002236 大华股份 4,006,380.63 7.09 15 002008 大族激光 3,926,313.00 6.95 16 600549 厦门钨业 3,867,295.00 6.85 17 002368 太极股份 3,767,771.14 6.67 18 600110 诺德股份 3,721,631.00 6.59 19 002456 欧菲光 3,683,409.00 6.52 20 000002 万科A 3,663,584.00 6.49 21 300232 洲明科技 3,646,747.00 6.46 22 002049 紫光国芯 3,591,071.00 6.36 23 600491 龙元建设 3,469,546.00 6.14 24 601233 桐昆股份 3,435,415.00 6.08 25 002709 天赐材料 3,402,995.00 6.03 26 600536 中国软件 3,328,394.00 5.89 27 600029 南方航空 3,200,840.57 5.67 28 603019 中科曙光 3,167,257.00 5.61 29 300367 东方网力 3,007,952.00 5.33 30 600019 宝钢股份 2,875,764.10 5.09 31 300355 蒙草生态 2,855,362.40 5.06 32 300316 晶盛机电 2,846,862.00 5.04 33 000807 云铝股份 2,843,258.00 5.03 34 300433 蓝思科技 2,797,500.00 4.95 35 300450 先导智能 2,793,935.00 4.95 36 600874 创业环保 2,790,767.94 4.94 37 600884 杉杉股份 2,789,984.47 4.94 38 000768 中航飞机 2,788,801.16 4.94 39 601668 中国建筑 2,756,723.00 4.88 40 002717 岭南园林 2,721,252.00 4.82 41 600419 天润乳业 2,688,547.00 4.76 42 000970 中科三环 2,677,658.79 4.74 43 601166 兴业银行 2,645,762.00 4.68 44 600803 新奥股份 2,632,628.00 4.66 45 300481 濮阳惠成 2,616,818.20 4.63 46 000709 河钢股份 2,593,112.00 4.59 47 601952 苏垦农发 2,589,900.00 4.59 48 600990 四创电子 2,579,157.00 4.57 49 600388 龙净环保 2,562,577.36 4.54 第50页共74页 50 600183 生益科技 2,557,219.20 4.53 51 002837 英维克 2,539,622.00 4.50 52 300336 新文化 2,521,645.00 4.46 53 000001 平安银行 2,499,783.49 4.43 54 300166 东方国信 2,462,489.40 4.36 55 600703 三安光电 2,447,500.00 4.33 56 002635 安洁科技 2,441,353.00 4.32 57 300098 高新兴 2,438,660.00 4.32 58 600585 海螺水泥 2,434,462.28 4.31 59 300170 汉得信息 2,414,532.74 4.28 60 000049 德赛电池 2,405,039.40 4.26 61 002217 合力泰 2,398,459.00 4.25 62 002019 亿帆医药 2,377,679.98 4.21 63 000050 深天马A 2,355,237.00 4.17 64 600028 中国石化 2,348,054.95 4.16 65 300429 强力新材 2,298,010.00 4.07 66 300038 梅泰诺 2,290,900.00 4.06 67 002273 水晶光电 2,252,762.00 3.99 68 002517 恺英网络 2,232,713.42 3.95 69 002457 青龙管业 2,219,837.00 3.93 70 300425 环能科技 2,205,438.00 3.91 71 300604 长川科技 2,174,800.00 3.85 72 000977 浪潮信息 2,141,073.40 3.79 73 002371 北方华创 2,140,900.00 3.79 74 300502 新易盛 2,137,893.00 3.79 75 603993 洛阳钼业 2,127,800.00 3.77 76 600050 中国联通 2,126,600.00 3.77 77 000066 中国长城 2,117,597.00 3.75 78 002036 联创电子 2,084,436.00 3.69 79 002531 天顺风能 2,082,236.00 3.69 80 600588 用友网络 2,013,290.00 3.56 81 600346 恒力股份 1,952,930.70 3.46 82 600438 通威股份 1,913,284.00 3.39 83 300409 道氏技术 1,910,877.00 3.38 84 300224 正海磁材 1,902,457.50 3.37 85 002304 洋河股份 1,878,557.30 3.33 第51页共74页 86 300083 劲胜智能 1,823,916.00 3.23 87 300570 太辰光 1,807,200.00 3.20 88 601888 中国国旅 1,772,000.00 3.14 89 601111 中国国航 1,737,321.00 3.08 90 600718 东软集团 1,735,496.00 3.07 91 002343 慈文传媒 1,724,215.00 3.05 92 300034 钢研高纳 1,666,416.11 2.95 93 601628 中国人寿 1,663,736.00 2.95 94 600409 三友化工 1,657,200.00 2.93 95 300061 康旗股份 1,653,119.00 2.93 96 600383 金地集团 1,652,400.00 2.93 97 600176 中国巨石 1,646,700.00 2.92 98 000728 国元证券 1,626,730.00 2.88 99 002310 东方园林 1,611,148.00 2.85 100 600966 博汇纸业 1,610,280.00 2.85 101 603589 口子窖 1,597,000.00 2.83 102 300302 同有科技 1,580,664.02 2.80 103 600584 长电科技 1,576,139.00 2.79 104 300284 苏交科 1,562,035.50 2.77 105 300628 亿联网络 1,553,887.68 2.75 106 002125 湘潭电化 1,553,727.00 2.75 107 000603 盛达矿业 1,551,010.00 2.75 108 000825 太钢不锈 1,550,000.00 2.74 109 601881 中国银河 1,549,096.00 2.74 110 600076 康欣新材 1,539,562.00 2.73 111 603358 华达科技 1,536,364.00 2.72 112 600809 山西汾酒 1,533,600.00 2.72 113 601012 隆基股份 1,529,513.00 2.71 114 000708 大冶特钢 1,526,991.00 2.70 115 300059 东方财富 1,519,200.00 2.69 116 002405 四维图新 1,505,919.50 2.67 117 002027 分众传媒 1,495,040.00 2.65 118 000898 鞍钢股份 1,485,000.00 2.63 119 600216 浙江医药 1,483,318.00 2.63 120 000783 长江证券 1,469,953.00 2.60 121 300377 赢时胜 1,467,900.00 2.60 第52页共74页 122 600521 华海药业 1,465,000.00 2.59 123 600038 中直股份 1,462,950.00 2.59 124 600326 西藏天路 1,458,400.00 2.58 125 002463 沪电股份 1,450,800.00 2.57 126 000732 泰禾集团 1,447,960.00 2.56 127 601939 建设银行 1,443,950.00 2.56 128 600835 上海机电 1,437,478.00 2.55 129 002024 苏宁云商 1,430,359.00 2.53 130 300496 中科创达 1,424,800.00 2.52 131 300357 我武生物 1,423,944.00 2.52 132 002823 凯中精密 1,422,556.00 2.52 133 601717 郑煤机 1,421,237.00 2.52 134 600352 浙江龙盛 1,421,132.00 2.52 135 601901 方正证券 1,420,200.00 2.51 136 002496 辉丰股份 1,414,800.00 2.51 137 000651 格力电器 1,409,500.00 2.50 138 600406 国电南瑞 1,408,110.00 2.49 139 600963 岳阳林纸 1,400,676.00 2.48 140 300244 迪安诊断 1,390,308.00 2.46 141 601128 常熟银行 1,390,000.00 2.46 142 002202 金风科技 1,389,341.00 2.46 143 600271 航天信息 1,388,000.00 2.46 144 600104 上汽集团 1,387,082.00 2.46 145 603636 南威软件 1,379,390.00 2.44 146 300078 思创医惠 1,378,895.00 2.44 147 600362 江西铜业 1,374,584.00 2.43 148 002350 北京科锐 1,370,255.00 2.43 149 002493 荣盛石化 1,367,431.00 2.42 150 601908 京运通 1,363,620.00 2.41 151 600525 长园集团 1,351,363.60 2.39 152 600068 葛洲坝 1,351,200.00 2.39 153 600233 圆通速递 1,346,243.00 2.38 154 000671 阳光城 1,335,600.00 2.36 155 600528 中铁工业 1,328,821.00 2.35 156 600114 东睦股份 1,324,121.68 2.34 157 600661 新南洋 1,320,000.00 2.34 第53页共74页 158 600801 华新水泥 1,316,520.00 2.33 159 000100 TCL集团 1,315,825.88 2.33 160 002696 百洋股份 1,313,367.00 2.33 161 300373 扬杰科技 1,310,933.00 2.32 162 603308 应流股份 1,307,386.00 2.31 163 600500 中化国际 1,303,200.00 2.31 164 002384 东山精密 1,302,000.00 2.31 165 600219 南山铝业 1,291,875.00 2.29 166 000661 长春高新 1,288,543.40 2.28 167 601989 中国重工 1,286,200.00 2.28 168 600153 建发股份 1,283,600.00 2.27 169 600291 西水股份 1,283,486.00 2.27 170 600827 百联股份 1,283,481.00 2.27 171 000426 兴业矿业 1,282,930.00 2.27 172 002829 星网宇达 1,280,066.46 2.27 173 000703 恒逸石化 1,278,785.00 2.26 174 600270 外运发展 1,276,700.00 2.26 175 002396 星网锐捷 1,271,245.46 2.25 176 002258 利尔化学 1,270,616.00 2.25 177 000983 西山煤电 1,258,321.00 2.23 178 002157 正邦科技 1,255,200.00 2.22 179 002001 新和成 1,249,837.00 2.21 180 300369 绿盟科技 1,245,783.02 2.21 181 300545 联得装备 1,245,750.00 2.21 182 600446 金证股份 1,244,885.00 2.20 183 002222 福晶科技 1,226,976.00 2.17 184 300027 华谊兄弟 1,224,300.00 2.17 185 002690 美亚光电 1,218,000.00 2.16 186 600486 扬农化工 1,215,153.80 2.15 187 601222 林洋能源 1,214,500.00 2.15 188 300236 上海新阳 1,212,478.80 2.15 189 300226 上海钢联 1,207,440.00 2.14 190 600008 首创股份 1,206,400.00 2.14 191 000921 海信科龙 1,204,175.44 2.13 192 002431 棕榈股份 1,203,179.00 2.13 193 600054 黄山旅游 1,196,736.00 2.12 第54页共74页 194 601398 工商银行 1,182,000.00 2.09 195 002510 天汽模 1,178,800.00 2.09 196 603040 新坐标 1,174,500.00 2.08 197 600096 云天化 1,165,749.00 2.06 198 000596 古井贡酒 1,158,000.00 2.05 199 600820 隧道股份 1,152,300.00 2.04 200 300424 航新科技 1,151,363.00 2.04 201 002798 帝王洁具 1,133,000.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 7,343,520.85 13.00 2 300197 铁汉生态 6,571,927.00 11.64 3 601336 新华保险 5,907,857.09 10.46 4 002456 欧菲光 5,473,359.14 9.69 5 300316 晶盛机电 5,453,083.99 9.66 6 600782 新钢股份 5,159,833.41 9.14 7 603799 华友钴业 4,946,856.00 8.76 8 002460 赣锋锂业 4,814,067.00 8.52 9 000933 神火股份 4,750,313.00 8.41 10 600366 宁波韵升 4,574,561.00 8.10 11 002859 洁美科技 4,399,789.00 7.79 12 000786 北新建材 4,279,240.00 7.58 13 002236 大华股份 4,114,985.00 7.29 14 600549 厦门钨业 4,110,804.60 7.28 15 600803 新奥股份 4,037,774.00 7.15 16 002008 大族激光 4,004,042.00 7.09 17 002049 紫光国芯 3,852,332.00 6.82 18 600110 诺德股份 3,612,343.33 6.40 19 000807 云铝股份 3,573,231.00 6.33 20 600028 中国石化 3,566,931.80 6.32 21 601233 桐昆股份 3,533,587.00 6.26 22 002368 太极股份 3,528,320.00 6.25 第55页共74页 23 000002 万科A 3,496,208.00 6.19 24 600491 龙元建设 3,454,389.14 6.12 25 002573 清新环境 3,444,485.00 6.10 26 603019 中科曙光 3,405,148.32 6.03 27 600884 杉杉股份 3,176,716.00 5.62 28 300367 东方网力 3,079,719.00 5.45 29 300450 先导智能 3,052,665.00 5.41 30 600536 中国软件 3,007,906.38 5.33 31 300377 赢时胜 2,989,362.00 5.29 32 300355 蒙草生态 2,976,979.60 5.27 33 002383 合众思壮 2,936,400.00 5.20 34 600019 宝钢股份 2,928,600.00 5.19 35 300433 蓝思科技 2,885,020.00 5.11 36 300232 洲明科技 2,847,918.00 5.04 37 000709 河钢股份 2,766,000.00 4.90 38 600487 亨通光电 2,748,815.00 4.87 39 000768 中航飞机 2,737,221.00 4.85 40 601166 兴业银行 2,726,381.00 4.83 41 002837 英维克 2,703,563.00 4.79 42 600596 新安股份 2,681,361.00 4.75 43 002829 星网宇达 2,661,069.60 4.71 44 002717 岭南园林 2,655,943.00 4.70 45 601668 中国建筑 2,641,400.00 4.68 46 000970 中科三环 2,608,538.00 4.62 47 600419 天润乳业 2,592,674.00 4.59 48 600874 创业环保 2,579,773.00 4.57 49 300336 新文化 2,545,869.00 4.51 50 002019 亿帆医药 2,543,427.17 4.50 51 601952 苏垦农发 2,540,794.00 4.50 52 300340 科恒股份 2,525,756.00 4.47 53 002078 太阳纸业 2,475,763.00 4.38 54 600990 四创电子 2,472,231.00 4.38 55 300061 康旗股份 2,470,934.64 4.38 56 300170 汉得信息 2,452,390.60 4.34 57 300038 梅泰诺 2,420,649.00 4.29 58 300481 濮阳惠成 2,410,786.00 4.27 59 600820 隧道股份 2,396,365.00 4.24 60 600585 海螺水泥 2,392,477.00 4.24 第56页共74页 61 000049 德赛电池 2,381,665.00 4.22 62 002635 安洁科技 2,376,018.00 4.21 63 600588 用友网络 2,375,000.00 4.21 64 002517 恺英网络 2,359,720.00 4.18 65 600703 三安光电 2,341,600.00 4.15 66 002217 合力泰 2,339,225.36 4.14 67 000050 深天马A 2,328,000.00 4.12 68 002709 天赐材料 2,313,150.00 4.10 69 300078 思创医惠 2,299,344.55 4.07 70 002457 青龙管业 2,267,637.00 4.02 71 002273 水晶光电 2,254,579.00 3.99 72 300429 强力新材 2,197,195.00 3.89 73 300502 新易盛 2,195,041.00 3.89 74 300425 环能科技 2,170,083.46 3.84 75 002036 联创电子 2,167,178.00 3.84 76 000977 浪潮信息 2,140,000.00 3.79 77 002304 洋河股份 2,123,471.00 3.76 78 603993 洛阳钼业 2,110,800.00 3.74 79 000066 中国长城 2,064,046.85 3.65 80 600048 保利地产 2,025,100.00 3.59 81 300098 高新兴 2,005,493.13 3.55 82 300409 道氏技术 1,961,726.00 3.47 83 600809 山西汾酒 1,947,700.00 3.45 84 600050 中国联通 1,944,900.00 3.44 85 600438 通威股份 1,943,041.00 3.44 86 600029 南方航空 1,942,754.00 3.44 87 600346 恒力股份 1,913,363.78 3.39 88 300604 长川科技 1,912,536.00 3.39 89 300083 劲胜智能 1,895,327.00 3.36 90 601111 中国国航 1,866,900.00 3.31 91 600966 博汇纸业 1,771,678.43 3.14 92 601888 中国国旅 1,767,000.00 3.13 93 601628 中国人寿 1,760,110.18 3.12 94 600718 东软集团 1,729,100.00 3.06 95 000001 平安银行 1,725,217.89 3.05 96 000822 山东海化 1,721,084.20 3.05 97 002343 慈文传媒 1,718,601.00 3.04 98 601717 郑煤机 1,714,700.00 3.04 第57页共74页 99 300224 正海磁材 1,713,600.00 3.03 100 600176 中国巨石 1,699,343.64 3.01 101 000728 国元证券 1,698,716.00 3.01 102 600383 金地集团 1,670,011.00 2.96 103 600076 康欣新材 1,657,467.93 2.93 104 600409 三友化工 1,648,800.00 2.92 105 600584 长电科技 1,645,673.00 2.91 106 603678 火炬电子 1,642,080.00 2.91 107 300166 东方国信 1,615,809.00 2.86 108 002493 荣盛石化 1,613,889.00 2.86 109 002463 沪电股份 1,597,872.64 2.83 110 000018 神州长城 1,595,400.00 2.82 111 300284 苏交科 1,584,691.80 2.81 112 000825 太钢不锈 1,584,550.00 2.81 113 300302 同有科技 1,570,316.00 2.78 114 002310 东方园林 1,568,405.00 2.78 115 600406 国电南瑞 1,562,831.53 2.77 116 300011 鼎汉技术 1,561,900.00 2.77 117 600525 长园集团 1,555,500.00 2.75 118 603589 口子窖 1,538,498.00 2.72 119 000059 华锦股份 1,535,124.00 2.72 120 601881 中国银河 1,534,459.00 2.72 121 300628 亿联网络 1,533,600.00 2.72 122 300570 太辰光 1,533,120.00 2.71 123 000708 大冶特钢 1,530,900.00 2.71 124 600104 上汽集团 1,526,100.00 2.70 125 000783 长江证券 1,512,000.00 2.68 126 600183 生益科技 1,510,575.20 2.67 127 600963 岳阳林纸 1,510,011.50 2.67 128 002405 四维图新 1,508,400.00 2.67 129 000603 盛达矿业 1,506,290.00 2.67 130 000898 鞍钢股份 1,500,286.00 2.66 131 601939 建设银行 1,486,250.00 2.63 132 002024 苏宁云商 1,472,300.00 2.61 133 600326 西藏天路 1,467,000.00 2.60 134 601901 方正证券 1,454,770.00 2.58 135 000732 泰禾集团 1,454,711.00 2.58 136 600528 中铁工业 1,451,954.65 2.57 第58页共74页 137 000661 长春高新 1,441,943.80 2.55 138 000651 格力电器 1,440,221.36 2.55 139 002125 湘潭电化 1,439,648.00 2.55 140 300496 中科创达 1,427,124.00 2.53 141 002823 凯中精密 1,421,495.00 2.52 142 300034 钢研高纳 1,417,333.22 2.51 143 002496 辉丰股份 1,410,000.00 2.50 144 600352 浙江龙盛 1,404,000.00 2.49 145 600801 华新水泥 1,390,300.00 2.46 146 300244 迪安诊断 1,384,843.00 2.45 147 601128 常熟银行 1,382,470.00 2.45 148 300357 我武生物 1,379,408.00 2.44 149 600153 建发股份 1,375,508.00 2.44 150 600114 东睦股份 1,371,080.00 2.43 151 300424 航新科技 1,367,370.00 2.42 152 600362 江西铜业 1,366,700.00 2.42 153 603358 华达科技 1,362,459.00 2.41 154 603308 应流股份 1,351,089.00 2.39 155 600233 圆通速递 1,347,203.00 2.39 156 002350 北京科锐 1,336,800.00 2.37 157 002696 百洋股份 1,335,870.00 2.37 158 600388 龙净环保 1,334,508.00 2.36 159 600500 中化国际 1,320,751.00 2.34 160 600661 新南洋 1,315,299.00 2.33 161 002396 星网锐捷 1,313,597.40 2.33 162 600038 中直股份 1,311,000.00 2.32 163 002510 天汽模 1,310,400.00 2.32 164 603636 南威软件 1,295,247.00 2.29 165 002384 东山精密 1,292,044.00 2.29 166 600068 葛洲坝 1,288,998.00 2.28 167 002371 北方华创 1,281,654.00 2.27 168 000596 古井贡酒 1,280,000.00 2.27 169 600270 外运发展 1,279,702.82 2.27 170 000100 TCL集团 1,279,000.00 2.26 171 002258 利尔化学 1,267,402.00 2.24 172 601908 京运通 1,259,297.00 2.23 173 000830 鲁西化工 1,254,042.00 2.22 174 000997 新大陆 1,248,625.00 2.21 第59页共74页 175 600219 南山铝业 1,245,000.00 2.20 176 002157 正邦科技 1,242,800.00 2.20 177 000930 中粮生化 1,242,338.00 2.20 178 600054 黄山旅游 1,239,800.00 2.20 179 002001 新和成 1,238,758.00 2.19 180 000983 西山煤电 1,226,000.00 2.17 181 300373 扬杰科技 1,220,892.00 2.16 182 300027 华谊兄弟 1,212,700.00 2.15 183 002222 福晶科技 1,207,284.00 2.14 184 601398 工商银行 1,203,000.00 2.13 185 600486 扬农化工 1,199,220.00 2.12 186 300298 三诺生物 1,197,573.00 2.12 187 600291 西水股份 1,197,168.00 2.12 188 000426 兴业矿业 1,186,000.00 2.10 189 603040 新坐标 1,185,000.00 2.10 190 300226 上海钢联 1,184,921.10 2.10 191 002690 美亚光电 1,174,598.00 2.08 192 000921 海信科龙 1,172,457.00 2.08 193 300545 联得装备 1,167,631.00 2.07 194 600827 百联股份 1,163,473.00 2.06 195 000671 阳光城 1,162,060.00 2.06 196 600008 首创股份 1,161,800.00 2.06 197 600446 金证股份 1,159,351.00 2.05 198 600332 白云山 1,158,425.00 2.05 199 601198 东兴证券 1,155,397.69 2.05 200 300369 绿盟科技 1,153,365.00 2.04 201 601222 林洋能源 1,152,900.00 2.04 202 603337 杰克股份 1,137,600.00 2.01 203 000776 广发证券 1,132,065.00 2.00 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 539,778,856.43 卖出股票收入（成交）总额 539,879,287.53 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第60页共74页 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未投资债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未投资债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 第61页共74页 一年内受到公开谴责、处罚的。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,861.54 2 应收证券清算款 1,293,536.68 3 应收股利 - 4 应收利息 2,617.84 5 应收申购款 309.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,344,325.60 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 第62页共74页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 563 91,059.56 13,577,992.53 26.49% 37,688,542.39 73.51% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 62,508.56 0.1219% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 第63页共74页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年6月8日）基金份额总额 367,344,997.25 本报告期期初基金份额总额 58,435,182.29 本报告期基金总申购份额 20,748,016.10 减:本报告期基金总赎回份额 27,916,663.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 51,266,534.92 第64页共74页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2、2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担 任公司董事长职务；自2017年7月17日起，万众先生担任泰信基金管理有限公司董事长职务； 公司于2017年9月22日发布公告，公司法定代表人变更为万众先生。上述管理人重大人事变动 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上披露，并报监管机构备案。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 公司与万科企业股份有限公司工会委员会就泰信价值1号诉讼一案，深圳市罗湖区人民法院 于2017年7月10日作出民事裁定书，准许原告万科企业股份有限公司工委会撤回起诉并结案。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审计 机构从基金合同生效日（2016年6月8日）开始为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 第65页共74页 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国联证券 1279,765,349.98 25.91% 260,546.65 26.25% - 华泰证券 1200,342,700.18 18.56% 182,572.32 18.39% - 华金证券 1156,197,957.10 14.47% 142,343.15 14.34% - 东方证券 1121,973,947.76 11.30% 111,154.74 11.20% - 中国建银投 2 52,648,343.87 4.88% 47,978.46 4.83% - 资证券 招商证券 1 49,404,291.41 4.58% 45,022.21 4.54% - 中银国际 3 40,553,083.18 3.76% 37,766.88 3.80% - 西南证券 1 39,622,937.68 3.67% 36,901.09 3.72% - 安信证券 3 37,463,473.69 3.47% 34,889.69 3.51% - 长江证券 1 31,596,874.95 2.93% 28,794.38 2.90% - 国泰君安 1 28,652,729.78 2.65% 26,111.06 2.63% - 中信建投 2 25,482,453.93 2.36% 23,731.94 2.39% - 广发证券 2 15,954,000.45 1.48% 14,857.90 1.50% - 华宝证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 川财证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 第66页共74页 南京证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元：华金证券深圳000481、中银国际上海37925、川财证券深 圳003701；退租交易单元：中投证券上海392094。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第67页共74页 占当期债 占当期债券 占当期权证 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 国联证券 - -514,000,000.00 55.45% - - 华泰证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中国建银投 - - - - - - 资证券 招商证券 - - - - - - 中银国际 - -275,000,000.00 29.67% - - 西南证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - -138,000,000.00 14.89% - - 华宝证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 川财证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 第68页共74页 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 停牌股票估值调整（合众思 《中国证券报》、《上海证 2017年1月14日 壮） 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 2 16年4季度报告 《中国证券报》、《上海证 2017年1月20日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 3 提醒投资者更新过期身份证 《中国证券报》、《上海证 2017年2月22日 信息 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 4 新增南京苏宁基金销售有限 《中国证券报》、《上海证 2017年3月3日 公司为销售机构并开通转换 券报》、《证券时报》、《证 费率优惠业务 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 第69页共74页 5 新增北京懒猫金融为销售机 《中国证券报》、《上海证 2017年3月15日 构并开通定投转换及费率优 券报》、《证券时报》、《证 惠业务 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 6 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上海证 2017年3月30日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 7 新增上海华夏财富投资管理 《中国证券报》、《上海证 2017年3月30日 有限公司为销售机构 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 8 16年年度报告 《中国证券报》、《上海证 2017年3月30日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 9 在中银国际证券开通定投转 《中国证券报》、《上海证 2017年4月13日 换业务 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 10 17年1季度报告 《中国证券报》、《上海证 2017年4月21日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 11 在上海好买基金开通申购定 《中国证券报》、《上海证 2017年4月27日 投费率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 12 调整在伯嘉基金定投最低申 《中国证券报》、《上海证 2017年5月12日 购金额并参加费率优惠 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 13 在中泰证券申购定投费率优 《中国证券报》、《上海证 2017年5月23日 惠 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 14 参加中银国际证券有限公司 《中国证券报》、《上海证 2017年6月8日 定投费率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 15 参加上海长量基金申购、定 《中国证券报》、《上海证 2017年6月21日 投费率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 第70页共74页 16 在蚂蚁基金开通转换费率优 《中国证券报》、《上海证 2017年7月18日 惠并调整交易限额 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 17 17年2季度报告 《中国证券报》、《上海证 2017年7月21日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 18 新增北京肯特瑞财富为销售 《中国证券报》、《上海证 2017年7月22日 机构并开通定投转换费率优 券报》、《证券时报》、《证 惠业务 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 19 在大泰金石开通定投及定投 《中国证券报》、《上海证 2017年7月26日 费率优惠 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 20 华泰证券开通申购及定投费 《中国证券报》、《上海证 2017年7月28日 率优惠 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 21 在上海华夏财富开通申购费 《中国证券报》、《上海证 2017年8月16日 率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 22 17年半年度报告 《中国证券报》、《上海证 2017年8月26日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 23 在中泰证券调整定投下限 《中国证券报》、《上海证 2017年9月4日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 24 新增天津万家财富为销售机 《中国证券报》、《上海证 2017年10月13日 构并开通转换及费率优惠 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 25 17年3季度报告 《中国证券报》、《上海证 2017年10月26日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 26 新增平安银行为销售机构并 《中国证券报》、《上海证 2017年12月2日 开通转换定投业务 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 第71页共74页 27 上海华信证券开通转换业务 《中国证券报》、《上海证 2017年12月26日 并转换费用折扣 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 28 调整在工商银行定投下限并 《中国证券报》、《上海证 2017年12月27日 参加费率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 29 对持有流通受限股票估值方 《中国证券报》、《上海证 2017年12月29日 法调整的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 30 实施增值税政策的公告 《中国证券报》、《上海证 2017年12月30日 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及公司网站 （www.ftfund.com） 第72页共74页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 第73页共74页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 13.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2018年3月29日 第74页共74页