泰信互联网+主题灵活配置混合型证券 投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 26 日  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2016 年 10 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信互联网+主题混合 交易代码 001978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 8 日 报告期末基金份额总额 89,464,803.75 份 本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关 的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,在严格 投资目标 控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及互联网+主题相关行业的发展趋势,评 估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险, 投资策略 据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例, 在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组 合的稳定增值。 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×50% 本基金是混合型基金,属于中高风险、中高收益的基 风险收益特征 金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 第 2 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -1,405,964.19 2.本期利润 -854,307.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0061 4.期末基金资产净值 88,345,082.14 5.期末基金份额净值 0.987 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -1.30% 0.46% 2.27% 0.40% -3.57% 0.06% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 第 3 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2016 年 6 月 8 日正式生效。 截至报告期末本基金仍在建仓期内。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范 围为 0%-95%,投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金经 硕士,具有基金从业资格。 理兼泰信 曾任华为海思半导体任产品 2016 年 6 月 钱鑫先生 发展主题 - 7年 市场经理、上海彤源投资发 8日 混合基金 展有限公司 TMT 行业研究员。 经理 2012 年 3 月加入泰信基金管 第 4 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 理有限公司,在研究部担任 高级研究员岗位,自 2013 年 7 月起任先行策略基金经理 助理。自 2014 年 5 月 20 日 起至 2016 年 6 月 30 日担任 泰信先行策略基金经理;自 2016 年 1 月 27 日起担任泰信 发主题混合基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管 理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的 行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18 号),公 司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性 监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 第 5 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在 3 季度延续了今年 2 月份以来的弱势反弹,在新的箱体区间缓步震荡上行,基本面有 边际改善的行业不断得到股价的向上修正,整个市场呈现板块轮动的特征,但大部分板块的持续 性较差。随着脱虚入实逐步深入人心,十年期国债等收益率下行,以消费为代表的价值成长和部 分低估值高股息板块得到市场追捧。随后银行、地产有所表现,受益财政政策刺激的建筑 PPP 板 块表现较好且持续性较强。同时,我们注意到随着监管层不断出台关于资管、私募、银行理财资 金的规范监管政策,对异动股票的特停处理,欣泰电器退市等事件,以及政治局会议的“资产泡 沫”表态也一定程度上带来了市场波动。 本基金于七月份上半月打开封闭,接受申购赎回。作为新成立基金,本基金在报告期立足于 不断累积净值安全垫,控制回撤,注重短期获利兑现与中长期投资安全边际相结合。一方面积极 参与新股申购、交易所融券回购等稳健操作,另一方面重点布局参与了人工智能、云计算大数据、 互联网基础设施产业链(包括消费电子终端、半导体芯片、宽带光纤光缆等),以及互联网医疗、 互联网消费金融等投资机会,并根据基金合同契约规定,用少部分仓位参与了符合产业逻辑的 PPP 等热点方向,取得了一定的投资效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金单位净值为 0.987 元,本季度净值增长率为-1.30%, 同期业绩比较基 准增长率为 2.27%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 48,873,691.77 54.86 其中:股票 48,873,691.77 54.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,000,000.00 34.80 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,263,680.41 8.15 8 其他资产 1,946,762.88 2.19 第 6 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 9 合计 89,084,135.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,190,514.17 37.57 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,709,562.00 14.39 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,973,615.60 3.37 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,873,691.77 55.32 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002383 合众思壮 90,000 3,672,000.00 4.16 2 300061 康耐特 122,400 3,175,056.00 3.59 3 300347 泰格医药 92,636 2,973,615.60 3.37 4 300316 晶盛机电 201,521 2,613,727.37 2.96 第 7 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 5 002609 捷顺科技 140,000 2,513,000.00 2.84 6 002480 新筑股份 190,000 2,466,200.00 2.79 7 000703 恒逸石化 200,000 2,402,000.00 2.72 8 600419 天润乳业 33,900 2,379,441.00 2.69 9 300207 欣旺达 140,000 2,163,000.00 2.45 10 000925 众合科技 87,656 2,064,298.80 2.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未投资债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未投资债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 第 8 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 34,527.61 2 应收证券清算款 1,909,666.47 3 应收股利 - 4 应收利息 2,568.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,946,762.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同 比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 367,344,997.25 报告期期间基金总申购份额 225,468.39 减:报告期期间基金总赎回份额 278,105,661.89 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 第 9 页 共 10 页  泰信互联网+主题混合 2016 年第 3 季度报告 填列) 报告期期末基金份额总额 89,464,803.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 8.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 10 页 共 10 页