景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 51 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 56 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58 §9 开放式基金份额变动...... 58 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59 10.4 基金投资策略的改变 ...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 §12 备查文件目录...... 65 12.1 备查文件目录 ...... 65 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城环保优势股票 场内简称 无 基金主代码 001975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 15 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,487,347,049.37 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金依托景顺长城研究团队的研究成果，持续深度挖掘具有环保 优势的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的绿色、高效 可持续增长，以实现基金资产的长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经 济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度 的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置 方案。 2、股票投资策略：本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略， 自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的具备环保优势的 股票构建投资组合。 （1）环保优势企业的界定： 随着经济社会的发展，人类社会与环境的协调发展，生态环境的保 护和建设日益重要。本基金将充分挖掘经济社会发展中具备 1、环 保产业链优势；2、绿色经济优势；3、效率社会优势；4、可持续发 展优势的四大环保优势企业的主题投资机会，通过投资以上主题企 业，推动经济社会发展与环境保护矛盾得到有效化解，推动人类社 会与自然环境和谐共存。 （2）个股投资策略： 按照上述“环保优势企业的界定”中，本基金将采取“自下而上” 的方式，依靠定量与定性相结合的方法精选个股,充分发挥基金管理 人的研究优势，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在 价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公 司股票进行投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在 控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、中小企业私募债投资策略：对单个券种的分析判断与其它信用类 固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而 上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务 状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*40% + 沪深 300 指数收益率*40% +中 证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -156,447,639.21 本期利润 506,112,970.22 加权平均基金份额本期利润 0.3359 本期加权平均净值利润率 10.80% 本期基金份额净值增长率 12.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,524,812,032.18 期末可供分配基金份额利润 1.6975 期末基金资产净值 4,659,600,420.13 期末基金份额净值 3.133 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 213.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 0.67% 1.05% 1.61% 0.84% -0.94% 0.21% 过去三个月 -1.48% 1.16% -4.20% 0.80% 2.72% 0.36% 过去六个月 12.37% 1.12% -3.33% 0.75% 15.70% 0.37% 过去一年 -8.18% 1.33% -17.16% 0.89% 8.98% 0.44% 过去三年 25.72% 1.53% 16.98% 1.12% 8.74% 0.41% 自基金合同生效起 213.30% 1.36% 31.81% 1.02% 181.49% 0.34% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%。权证投资比例不超过基金资产净值的 3％，将基金资产的 5％-20％投资于现金和债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5％。本基金的建仓期为自 2016 年 3 月 15 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基 金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍 生投资公司分析部高级分析师。2010 年 11 杨 锐 本基金的 2016 年 3 - 13 年 月加入本公司，担任研究部研究员，自2014 文 基金经理 月 15 日 年 10 月起担任股票投资部基金经理，现任 股票投资部执行总监、基金经理。具有 13 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内经济弱复苏力度弱于预期，但是，一切已经走向正循环，随着时间的推移，我们相信企业信心和消费者信心将会不断增强，复苏力度会逐步增强。上半年，TMT 相关股票表现 强势，地产、新能源及消费相关的股票表现弱势。沪深 300 下跌 0.75%，而创业板指和科创 50 表 现分化，分别下跌 5.61%和上涨 4.71%。 上半年，我们的基金表现较佳，跑赢基准。期间的组合增加了半导体、工业母机相关的仓位，降低了新能源车和消费相关仓位。我们降低了前五大仓位的比重，希望通过这样降低重仓股波动的冲击，提升组合的鲁棒性和灵活性。我们依然一直保留着初心，始终坚持投资具有伟大前景的新兴产业企业，并伴随他们的成长，而不是趋势增强、寻求市场热点。我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前的焦点，但是，我们相信厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过程充满艰难与痛苦，我们仍会坚持我们的选择和风格，也会不断优化和改进我们的持仓组合。 从 2018 年至今，全球先后经历了贸易摩擦、新冠疫情冲击所致的安全风险带来的产业链重构，以及俄乌地缘政治冲突暴发以来意识形态对立对全球化的巨大冲击，导致逆全球化措施不断升级，经济发展不再是各国政府的唯一考量，各种意义上的安全（国防安全、经济安全、政治安全、供应链安全等）成为这个时期更重要的议题，地缘政治成本成为逆全球化的主要推手。逆全球化浪潮的兴起，也给全球的经济增长带来了巨大的不确定性，寻求降低地缘政治成本成为未来全球化面临的最大挑战。 近年来，制裁和管制事件越来越频发，以半导体为代表的高科技领域表现得尤其突出。虽然这不可避免对产业的发展造成了一定的冲击，但长期而言，这也是变相逼迫着大家抛弃幻想，极大加速了科技产业的自主可控的进程。中国的自主可控大潮的号角声已经吹响，这已经是不可阻挡的趋势。我们的投资也应该顺应时代，也要认清全球化时代的冲击和挑战，很多投资逻辑和框架都将发生巨大的变化。 与此同时，虽然疫情已经走向结束，但是，过去三年的疫情造成各类主体的资产负债表受损 严重，出现明显的疤痕效应，尽管疫情已经过去了，但是，经济不可能像一些人预期那样出现报复性反弹。我们政府鼓励大家通过劳动获取收入，而不是通过“发钱”的形式来刺激消费，这决定我们的消费复苏一定是缓慢的，但会更具有持续性。今年以来，政府也不断强调支持和加强民营经济，随着市场信心的修复，活力自然会好起来，一切将走向正循环。但是，过高的居民资产负债率束缚了居民加杠杆的能力以及人口拐点已现，房地产不可能回到从前。地产时代的落幕，这同样会制约地方政府的投资能力，老的道路已经走不通了，这决定了未来的经济增长将会更加倚重以数字经济和新基建为代表的新的增长引擎。 在上个季度报告中，我们表达了非常鲜明看好市场的观点，我们本季度继续旗帜鲜明看好市场，我们认为行情可能才刚刚开始，深信机会已经到来，我们在去年寒冬时期埋下希望与坚持的种子，深信将会生根发芽，迎来阳光灿烂，争取给投资者带来良好的回报。 从全球经济的角度，周边的形势给我们带来越来越大的挑战。美联储史无前例的快速加息过程中，欧美银行不断暴雷，政府发钱刺激消费的边际效益越来越弱，需求颓势越来越明显，其中，欧洲问题尤其严重。欧洲的工业过去很大程度依赖于俄罗斯的廉价能源，俄乌冲突以及北溪管道被炸让欧洲的能源问题几乎成为不可控的问题。欧洲的低能源成本优势或许已经一去不复返了，这对欧洲的工业体系或许带来毁灭性的打击。欧洲的困境同时也让全球经济陷入增长泥潭中，但是从相对来看，中美会是相对受益的。世界格局在急剧变化，时势越发混沌，中美这样的大国在经济、政治的稳定性上的优势将会表现得淋漓尽致。因此，我们的发展更取决于我们自身在这场百年不遇之变局中的表现，过去三十年打造了号称“世界工厂”的制造业将是确保我们继续平稳前行的砝码。 美国的经济韧性是超出我们预期的，这也意味着美联储的货币政策预计会持续收紧，直到经济带来的痛苦大于通胀带来的痛苦。美国在科技与金融上的统治力使其经济几乎一枝独秀的表现，但是，美国加息带来的资金回流将会全面推升其他国家的资金成本，欧洲及其他国家的日子越发艰难，这对我们的出口也带来巨大的压力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年，本基金份额净值增长率为 12.37%，业绩比较基准收益率为-3.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球当下最大的挑战还是经济缺乏强劲的引擎。从区域角度来看，欧美国家的颓势已经难以避免，中国经济引擎的边际推动力也在逐步下降，而亚非拉的其他发展中国家仍然看不到顶上来的趋势。新的增长引擎的缺失，伴随着的是资源的相对匮乏，这使得全球不可避免地走向各种形式地内卷。这不限于国与国之间的内卷，还包括同一国家不同区域、民族、阶层之间的内卷，这 势必将加大冲突的可能性。 俄乌冲突已经证明了钢铁洪流已经失效，现代比的是信息化，背后就是 AI 和半导体。换句话 来说，国家竞争表象是军事实力的竞争，实际上是 AI 与半导体的竞争。尤其 Chat GPT 的横空出 世，更是为大家指明了 AI 的突破口，让我们看到新一轮的科技革命到来的希望，GPT 有望接替当年的互联网给全球经济带来一场效率革命。无论从安全角度还是从效率角度，全球主要经济体和主要的企业都会疯狂投入在 AI 和半导体上，这几乎是不可阻挡的产业趋势。 面对着百年不遇之变局，我们国家把容易做的事情几乎已经做完了，剩下的几乎都是硬骨头。我们跨越中等收入陷阱的前提是产业的升级和自主可控，否则就是无根之木、无源之水。因此，自主可控（安全链）将会是未来十年国内市场最重要的投资主轴之一，包括且不限于半导体、软件、工业母机、新材料等细分产业链。这其中首当其冲的、也是最重要的，莫过于半导体产业链。 这几年，美国对我国半导体的制裁不断升级，使得我们追赶先进制程之路变得极为艰巨。加之半导体供应链非常精密复杂，历来都是全球高度分工，仅靠自己覆盖所有的产业链更是难上加难。市场的观点两极分化，摇摆不断，时而盲目乐观、张冠李戴；时而无比悲观、危言耸听。事实上，我国半导体的发展既不可能“速胜”，也不会是“必败”的，自主可控其实是一场“持久战”，未来确实路漫漫其修远兮，半导体的发展不是一日之功，但我们对中长期充满信心。 半导体制造是全球最复杂、最高科技的产业之一，但它的技术演进大部分时候并不属于颠覆式创新，更多的是微创新，需要对工艺和细节不断的深耕、攻坚和打磨；半导体的规模和技术工艺的积淀很重要，在过去没有限制的时候，客户更多考虑的是价格、配套和质量稳定性，那么对于中国企业而言，连试用机会都没有。巧妇难为无米之炊，没有机会意味着没有迭代和进步。温水煮青蛙，最终结局不言而喻。制裁和打压并不是洪水猛兽，更重要是唤醒了所有中国企业自主可控的动力。当我们的企业有了机会，一切皆为可能。我们拥有天量的工程师，我们足够的吃苦耐劳，只要下游肯给机会，假以时日，就一定能做好这个产业。 但我们仍要承认，这条产业链囊括了从芯片到设备、材料、软件工具，再到甚至量测仪器的种种细节，每一个环节都不是我们能快速掌握的。其中，最尖端的半导体设备更是人类科技皇冠上的明珠，中短期仅凭我国一己之力实现完全攻克是不现实的。我们还是需要广泛的国际合作。先进制程受阻并不那么可怕，成熟制程的市场空间就足够广阔，足够中国企业的发展和翱翔。也只有通过成熟制程的发展哺育和壮大产业链，才能有机会让先进制程进一步突破。不积跬步，无以至千里。 事实上，每个崛起的新兴行业在发展初期都是饱受质疑的，例如 2018 年光伏产业曾经全行业 哀嚎遍野，唱空的人不计其数，但是，之后才是光伏行业高光时刻的起点；同样，新能源车也曾 经被质疑不过是靠补贴喂养大的巨婴，市场需求主要靠 To B，补贴取消必然是行业的灭顶之灾，但是，今天国产新能源车的强势崛起已经有目共睹。对于这些新兴成长行业，悲观者的质疑永远都是看似明智和有道理的，静态看问题总是只能看到问题，但是，路是走出来的，困难是用来克服的，只有乐观者才能赢得未来。中国制造业从最开始的生产衣服和袜子，一步步往上走，才成就了今天举世瞩目的制造业的“世界工厂”。没有人能在那个时候想到今天的发展，我们今天也没有理由不自信。我们深信半导体产业一定会发展起来，真正实现产业的升级，成就更辉煌和灿烂的未来。 回顾半导体发展史，我们会发现以华人为代表的东亚人在半导体领域是具有统治力的影响，半导体的制造中心从欧美转移到中国也是有历史的必然性的。究其原因还是半导体的制造是一项非常辛苦的活，长期穿着防护服，身上不能带通信设备，上班如坐牢一样各种限制，因此，做好半导体制造需要很强的吃苦耐劳精神和很高的纪律性，这是东亚人所具备的特质。因此，从上世纪 80/90 年代开始，日本、中国台湾、韩国的良率就比美国本土高一截，美国半导体工厂的成本居高不下，导致了整个半导体制造从欧美向亚太转移。即便是现存的美国本土工厂的工程师也是以华人为主，即使不考虑制造环节，无论芯片设计环节还是 EDA 软件，这些环节的龙头公司也大部分都是华人掌舵，我们深信中国人有做好半导体的天赋和能力。 除了自主可控方向，AI 的高速成长也几乎是确定的趋势。从 GPT4.0 展现出的能力，AI GPT 将替代部分重复性的白领工作已经毋庸置疑了，这犹如当年机器替代简单的体力劳动一样，简单的脑力劳动的替代也正式开始了。当然，我们不仅要看到 GPT 对部分工作的替代，更应该关注 GPT能否创造出更多的新需求和新场景。GPT 冲击波将席卷几乎所有大型的互联网公司，这些互联网公司无论主动还是被动都将不得不卷入这一轮 AI 的大潮中，新一轮的算力“军备竞赛”毫无疑问已经开始了。但是，从短期来看，AI 是否过热还是需要斟酌的，行业发展需要时间，不可能一蹴而就，行业应用也同样需要不断适配从而找出最佳的落地模式。不过，我们长期看好 AI 的发展，未来也会投入大量的时间和精力扎根在这个行业的研究。 对于新能源智能车板块，我们相对上个季度更加乐观了。首先，在电动化领域，经过一年半的急剧调整，产业资本也从盲目过热到瞬间冰冻，新能源车反倒是走向越来越健康的方向。尽管经济复苏还是比较弱势，但是，新能源车的增长动能依然较为强劲，毫无疑问，电动化的大趋势已经是不可阻挡了。锂电产业链也进入落后产能逐渐淘汰阶段，具备成本优势的企业预计在这一波产能出清时期展现自身强大的竞争力，而当前电动化板块估值泥沙俱下，这带来很多错杀的机会。其次，在汽车零部件领域，核心逻辑将由国产化率提升进阶为全球市占率提升，我们可以看到国内一些汽车零部件企业逐渐在海外布局设厂，配套海外车企，凭借成本优势和配套服务不断 的抢占海外市场份额。最后，在智能化领域，国内外车企通过引入 AI 加速智能化的推广，同时L3 自动驾驶的加速落地也在助力行业的发展，我们期待那么一天，消费者尝试了智能汽车驾驶的乐趣后，再也回不去非智能汽车的时代，正犹如当年消费者尝试了电动车后，再也回不去燃油车的时代一样，未来汽车板块更多的机会可能来自于智能化，而非电动化。汽车是一个巨大的产业链，也是我们国家的优势产业，我们坚信，未来会有一批批国内的整车和零部件企业逐渐走向世界的舞台，成长为具备全球竞争力的企业。 市场同样对消费板块处于极度悲观的状态，但是，我们反倒是乐观了。疫情的疤痕效应会逐步消退，现在毋庸置疑是较差的时候，消费会走向复苏。但是，未来消费的机会不一定会和过去的机会是一样的，在共同富裕的大背景之下，消费升级和降级会同时发生。地产时代的落幕同样会冲击一部分消费行业，但是与此同时，这也会让居民支出转向于新型消费。新消费的崛起是为满足人们对美好生活的需求与向往所致。伴随着用户作为消费“主人”意识的全面觉醒，那种“生产什么就卖什么，我卖什么你就买什么”的“卖方市场”消费观念和“唯价格论”早已被摒弃，消费者越来越重视产品本身，懂用户以及能顺应用户心智诉求转变越来越主导未来的消费，能为用户创造价值、传递价值的消费品牌会越来越有价值。我们在消费领域将会增加这类型公司的投资。 关于基金的策略容量 我们现在管理的优选、环保优势和创新成长等三支基金均定位为全行业基金，主要采取之前季报所描述的企业生命力评估的方法论策略。它们不仅会投资在企业成长爆发阶段，也会有大量投资于陪伴企业成长的早中期阶段，市值分布从 30 亿至万亿不等，行业分布也较为分散，体现为多层次均衡式投资。 景顺长城成长龙头也定位为全行业基金，但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。 景顺长城公司治理基金和成长领航基金同样定位于均衡成长，但有较多仓位投资于以专精特新为代表的中小市值股票。 景顺长城改革机遇基金的持仓结构基本与公司治理、成长领航一致，唯一不同就是仓位，改革机遇的仓位预计会在 50-80%之间波动，大部分时间会在 60-70%之间。 景顺长城电子信息产业与新能源产业均是团队管理的行业型基金，分别聚焦于科技股与新能源产业。由于聚焦于科技股和新能源产业，这两个基金会体现较高的波动率。我们希望通过产业切入的方式实现持续的超额收益，并通过更专业的产业投资让投资者分享产业成长的红利。 我们不同的基金将会根据基金本身的规模、策略容量、申购赎回冲击力等因素制定申购限制，总体原则是希望基金规模相对平稳，避免规模急剧波动，这样可以确保申购赎回对基金的冲击尽 可能小。 结束语 上半年开了一个不错的开头，我们希望再接再厉，尽早收复失地，争取为所有持有人都能带来良好的回报，不辜负大家的期待。展望下半年，我对市场充满信心，我深信我们埋下的希望和坚持的种子一定会生根发芽，给持有人带来丰硕的果实。谢谢大家过去一年不离不弃的陪伴，我们努力做好，希望能为所有持有人带来正回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城环保优势股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 320,610,581.12 413,197,180.13 结算备付金 3,492,183.19 2,697,776.56 存出保证金 475,597.16 562,393.35 交易性金融资产 6.4.7.2 4,354,651,660.34 3,798,070,321.38 其中：股票投资 4,354,651,660.34 3,795,542,492.51 基金投资 - - 债券投资 - 2,527,828.87 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 136,817.77 应收股利 - - 应收申购款 1,449,006.14 1,918,648.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,680,679,027.95 4,216,583,137.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,035,155.08 204.34 应付赎回款 1,991,394.69 115,666,689.73 应付管理人报酬 5,785,223.69 5,521,952.39 应付托管费 964,203.93 920,325.39 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 91.14 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 3,302,630.43 2,272,010.00 负债合计 21,078,607.82 124,381,272.99 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,487,347,049.37 1,467,805,907.96 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 3,172,253,370.76 2,624,395,956.37 净资产合计 4,659,600,420.13 4,092,201,864.33 负债和净资产总计 4,680,679,027.95 4,216,583,137.32 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 3.133 元，基金份额总额 1,487,347,049.37 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城环保优势股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 546,904,090.88 -1,823,798,421.89 1.利息收入 654,998.48 882,221.06 其中：存款利息收入 6.4.7.13 654,998.48 882,221.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -117,616,898.35 42,042,668.28 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -142,744,894.39 20,916,954.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 8,398,240.74 2,651,035.74 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 16,729,755.30 18,474,677.84 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 662,560,609.43 -1,871,869,522.85 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,305,381.32 5,146,211.62 号填列） 减：二、营业总支出 40,791,120.66 56,329,259.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 34,807,430.73 48,126,456.76 2．托管费 6.4.10.2.2 5,801,238.42 8,021,076.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 19.28 6.18 8．其他费用 6.4.7.23 182,432.23 181,720.56 三、利润总额（亏损总额 506,112,970.22 -1,880,127,681.52 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 506,112,970.22 -1,880,127,681.52 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 506,112,970.22 -1,880,127,681.52 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城环保优势股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净 资产（基金净 1,467,805,907.96 - 2,624,395,956.37 4,092,201,864.33 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 1,467,805,907.96 - 2,624,395,956.37 4,092,201,864.33 值） 三、本期增减变 动额（减少以 19,541,141.41 - 547,857,414.39 567,398,555.80 “-”号填列） （一）、综合收 - - 506,112,970.22 506,112,970.22 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 19,541,141.41 - 41,744,444.17 61,285,585.58 变动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 332,554,808.67 - 706,323,055.43 1,038,877,864.10 购款 2. 基 金 -313,013,667.26 - -664,578,611.26 -977,592,278.52 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 1,487,347,049.37 - 3,172,253,370.76 4,659,600,420.13 值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净 资产（基金净 2,235,649,123.58 - 7,231,922,282.04 9,467,571,405.62 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 2,235,649,123.58 - 7,231,922,282.04 9,467,571,405.62 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -690,149,445.61 - -3,504,420,874.43 -4,194,570,320.04 “-”号填列） （一）、综合收 - - -1,880,127,681.52 -1,880,127,681.52 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 -690,149,445.61 - -1,624,293,192.91 -2,314,442,638.52 变动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 391,380,876.91 - 963,452,060.53 1,354,832,937.44 购款 2. 基 金 -1,081,530,322.52 - -2,587,745,253.44 -3,669,275,575.96 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 1,545,499,677.97 - 3,727,501,407.61 5,273,001,085.58 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城环保优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1622 号文《关于准予景顺长城环保优势股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集。基 金合同于 2016 年 3 月 15 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认 购费后的实收基金（本金）为人民币 256,455,323.47 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民 币 131,541.79 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 256,586,865.26 元，折合 256,586,865.26 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产，投资于具有环保优势的上市公司发行的股票 占非现金资产的比例不低于 80%。权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，将基金资产的 5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证环保产业指数收益率×40%+沪深 300 指数收益率×40%+中证 全债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 320,610,581.12 等于：本金 320,578,269.05 加：应计利息 32,312.07 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 320,610,581.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,819,204,091.54 - 4,354,651,660.34 -464,552,431.20 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,819,204,091.54 - 4,354,651,660.34 -464,552,431.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,643.13 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,170,972.56 其中：交易所市场 3,170,972.56 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 128,014.74 合计 3,302,630.43 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,467,805,907.96 1,467,805,907.96 本期申购 332,554,808.67 332,554,808.67 本期赎回（以“-”号填列） -313,013,667.26 -313,013,667.26 本期末 1,487,347,049.37 1,487,347,049.37 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,644,252,160.04 -19,856,203.67 2,624,395,956.37 本期利润 -156,447,639.21 662,560,609.43 506,112,970.22 本期基金份额交易产 37,007,511.35 4,736,932.82 41,744,444.17 生的变动数 其中：基金申购款 589,650,747.75 116,672,307.68 706,323,055.43 基金赎回款 -552,643,236.40 -111,935,374.86 -664,578,611.26 本期已分配利润 - - - 本期末 2,524,812,032.18 647,441,338.58 3,172,253,370.76 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 626,874.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,331.27 其他 3,792.49 合计 654,998.48 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -142,744,894.39 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -142,744,894.39 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,722,749,590.46 减：卖出股票成本总额 2,857,308,893.70 减：交易费用 8,185,591.15 买卖股票差价收入 -142,744,894.39 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 5,353.27 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 8,392,887.47 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,398,240.74 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 28,514,214.03 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,114,000.00 本总额 减：应计利息总额 6,184.55 减：交易费用 1,142.01 买卖债券差价收入 8,392,887.47 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 16,729,755.30 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,729,755.30 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 662,560,609.43 股票投资 662,870,767.73 债券投资 -310,158.30 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 662,560,609.43 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,239,468.18 基金转换费收入 65,913.14 合计 1,305,381.32 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 7,165.27 其他 360.00 存托服务费 37,292.22 合计 182,432.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 长城证券 65,218,064.25 1.21 - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 60,929.64 1.21 60,929.64 1.92 关联方名称 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 34,807,430.73 48,126,456.76 其中：支付销售机构的客户维护费 9,894,860.44 11,396,381.89 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,801,238.42 8,021,076.13 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 320,610,581.12 626,874.72 385,387,156.76 827,166.88 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 流 证券 券 成功 受限 通 认购 期末 数量 期末 备 代码 名 认购 期 受 价格 估值 （单位： 成本总额 期末估值总额 注 称 日 限 单价 股） 类 型 新 陕 2023 股 001286 西 年 3 6 个月 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月31 通 源 日 受 限 新 中 2023 股 001287 电 年 3 6 个月 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 月30 通 日 受 限 新 长 2023 股 001324 青 年 5 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月12 通 技 日 受 限 新 登 2023 股 001328 康 年 3 6 个月 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月29 通 腔 日 受 限 新 南 2023 股 001360 矿 年 3 6 个月 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月31 通 团 日 受 限 新 海 2023 股 001367 森 年 3 6 个月 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月30 通 业 日 受 限 新 华 2023 股 001380 纬 年 5 6 个月 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 月 9 通 技 日 受 限 002881 美 2023 6 个月 非 28.46 31.77 351,370 9,999,990.20 11,163,024.90 - 格 年 3 公 智 月17 开 能 日 流 通 受 限 大 宗 中 2023 交 301039 集 年 6 6 个月 易 10.69 12.24 1,000,000 10,690,000.00 12,240,000.00 - 车 月 1 流 辆 日 通 受 限 新 中 2023 股 301141 科 年 3 6 个月 流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月27 通 业 日 受 限 新 华 2023 股 301157 塑 年 3 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 通 技 日 受 限 新 朗 2023 股 301202 威 年 6 1 个月 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股 月28 内（含） 通 份 日 受 限 新 朗 2023 股 301202 威 年 6 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股 月28 通 份 日 受 限 新 国 2023 股 301203 泰 年 3 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 环 月28 通 保 日 受 限 新 宏 2023 股 301246 源 年 3 6 个月 流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 药 月10 通 业 日 受 限 新 恒 2023 股 301261 工 年 6 1 个月 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精 月29 内（含） 通 密 日 受 限 新 恒 2023 股 301261 工 年 6 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精 月29 通 密 日 受 限 新 海 2023 股 301292 科 年 6 1 个月 流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 新 月29 内（含） 通 源 日 受 限 新 海 2023 股 301292 科 年 6 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新 月29 通 源 日 受 限 新 三 2023 股 301293 博 年 4 6 个月 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月25 通 科 日 受 限 新 川 2022 股 301301 宁 年12 6 个月 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月20 以上 通 物 日 受 限 301307 美 2023 6 个月 新 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 利 年 4 股 信 月14 流 日 通 受 限 新 威 2023 股 301315 士 年 6 6 个月 流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月13 通 日 受 限 新 鑫 2023 股 301317 磊 年 1 6 个月 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 月12 通 份 日 受 限 新 绿 2023 股 301322 通 年 2 6 个月 流 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 科 月27 通 技 日 受 限 新 绿 2023 股 转 301322 通 年 5 1-6 个 流 - 53.24 131 - 6,974.44 增 科 月25 月（含） 通 股 技 日 受 限 新 曼 2023 股 301325 恩 年 5 6 个月 流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯 月 4 通 特 日 受 限 新 德 2023 股 301332 尔 年 5 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 通 日 受 限 亚 2023 新 301337 华 年 5 6 个月 股 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月16 流 子 日 通 受 限 新 涛 2023 股 301345 涛 年 3 6 个月 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车 月10 通 业 日 受 限 新 北 2023 股 301357 方 年 4 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月11 通 龙 日 受 限 新 湖 2023 股 301358 南 年 2 6 个月 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 裕 月 1 通 能 日 受 限 新 荣 2023 股 301360 旗 年 4 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月17 通 技 日 受 限 新 凌 2023 股 301373 玮 年 1 6 个月 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月20 通 技 日 受 限 新 未 2023 股 301386 来 年 3 6 个月 流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月21 通 器 日 受 限 新 溯 2023 股 301397 联 年 6 6 个月 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股 月15 通 份 日 受 限 新 华 2023 股 301408 人 年 2 6 个月 流 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健 月22 通 康 日 受 限 新 阿 2023 股 301419 莱 年 2 6 个月 流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 通 日 受 限 新 世 2023 股 301428 纪 年 5 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月10 通 通 日 受 限 新 泓 2023 股 301439 淋 年 3 6 个月 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电 月10 通 力 日 受 限 新 致 2023 股 301486 尚 年 6 1 个月 流 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科 月30 内（含） 通 技 日 受 限 新 致 2023 股 301486 尚 年 6 6 个月 流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 科 月30 通 技 日 受 限 新 中 2023 股 601061 信 年 3 6 个月 流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 金 月30 通 属 日 受 限 601065 江 2023 6 个月 新 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 盐 年 3 股 集 月31 流 团 日 通 受 限 新 柏 2023 股 601133 诚 年 3 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股 月31 通 份 日 受 限 新 常 2023 股 603125 青 年 3 6 个月 流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月30 通 技 日 受 限 新 中 2023 股 603135 重 年 3 6 个月 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 月29 通 技 日 受 限 新 恒 2023 股 603137 尚 年 4 6 个月 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月10 通 能 日 受 限 询 价 安 2023 转 688019 集 年 5 6 个月 让 205.00 151.88 80,000.00 16,400,000.00 12,150,400.00 - 科 月22 流 技 日 通 受 限 询 价 安 2023 转 转 688019 集 年 6 1-6 个 让 - 151.88 24,000.00 - 3,645,120.00 增 科 月15 月（含） 流 股 技 日 通 受 限 询 价 安 2023 转 688019 集 年 6 6 个月 让 156.68 151.00120,000.00 18,801,600.00 18,120,000.00 - 科 月27 流 技 日 通 受 限 大 宗 芯 2023 交 688037 源 年 2 6 个月 易 164.26 166.04150,000.00 24,639,000.00 24,906,000.00 - 微 月 1 流 日 通 受 限 大 宗 芯 2023 交 转 688037 源 年 6 1-6 个 易 - 166.04 72,000.00 - 11,954,880.00 增 微 月15 月（含） 流 股 日 通 受 限 大 宗 芯 2023 交 688037 源 年 3 6 个月 易 194.12 163.67100,000.00 19,412,000.00 16,367,000.00 - 微 月 1 流 日 通 受 限 大 宗 芯 2023 交 转 688037 源 年 6 1-6 个 易 - 163.67 48,000.00 - 7,856,160.00 增 微 月15 月（含） 流 股 日 通 受 限 拓 2023 询 688072 荆 年 4 6 个月 价 352.00 387.02 50,000 17,600,000.00 19,351,000.00 - 科 月28 转 技 日 让 流 通 受 限 新 中 2023 股 688146 船 年 4 6 个月 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特 月13 通 气 日 受 限 新 晶 2023 股 688249 合 年 4 6 个月 流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 集 月24 通 成 日 受 限 新 西 2023 股 688334 高 年 6 6 个月 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 通 日 受 限 新 颀 2023 股 688352 中 年 4 6 个月 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科 月11 通 技 日 受 限 新 中 2023 股 688361 科 年 5 6 个月 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 飞 月12 通 测 日 受 限 新 时 2023 股 688429 创 年 6 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 月20 通 源 日 受 限 华 2023 新 688433 曙 年 4 6 个月 股 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 流 科 日 通 受 限 新 智 2023 股 688443 翔 年 6 6 个月 流 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 金 月13 通 泰 日 受 限 新 美 2023 股 688458 芯 年 5 6 个月 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月15 通 日 受 限 新 中 2023 股 688469 芯 年 4 6 个月 流 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 集 月28 通 成 日 受 限 新 晶 2023 股 688478 升 年 4 6 个月 流 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月13 通 份 日 受 限 新 友 2023 股 688479 车 年 5 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 通 技 日 受 限 新 日 2023 股 688531 联 年 3 6 个月 流 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 科 月24 通 技 日 受 限 新 华 2023 股 688535 海 年 3 6 个月 流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月28 通 科 日 受 限 新 国 2023 股 688543 科 年 6 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军 月14 通 工 日 受 限 新 航 2023 股 688562 天 年 5 6 个月 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月15 通 件 日 受 限 新 芯 2023 股 688582 动 年 6 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联 月21 通 科 日 受 限 新 天 2023 股 688603 承 年 6 1 个月 流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科 月30 内（含） 通 技 日 受 限 新 天 2023 股 688603 承 年 6 6 个月 流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科 月30 通 技 日 受 限 新 安 2023 股 688620 凯 年 6 6 个月 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月15 通 日 受 限 新 华 2023 股 688629 丰 年 6 6 个月 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月16 通 技 日 受 限 688631 莱 2023 6 个月 新 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 斯 年 6 股 信 月19 流 息 日 通 受 限 大 宗 九 2023 交 689009 号 年 6 6 个月 易 32.72 34.13 550,000 17,996,000.00 18,771,500.00 - 公 月15 流 司 日 通 受 限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：0.06%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3 个月 1-5 2023年6月 1 个月以内 个月 -1 年 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 320,610,581.12 - - - - - 320,610,581.12 结算备付金 3,492,183.19 - - - - - 3,492,183.19 存出保证金 475,597.16 - - - - - 475,597.16 交易性金融 - - - - - 4,354,651,660.34 4,354,651,660.34 资产 应收申购款 - - - - - 1,449,006.14 1,449,006.14 资产总计 324,578,361.47 - - - - 4,356,100,666.48 4,680,679,027.95 负债 应付赎回款 - - - - - 1,991,394.69 1,991,394.69 应付管理人 - - - - - 5,785,223.69 5,785,223.69 报酬 应付托管费 - - - - - 964,203.93 964,203.93 应付证券清 - - - - - 9,035,155.08 9,035,155.08 算款 其他负债 - - - - - 3,302,630.43 3,302,630.43 负债总计 - - - - - 21,078,607.82 21,078,607.82 利率敏感度324,578,361.47 - - - - - - 缺口 上年度末 1-3 3 个月 1-5 2022 年 12 1 个月以内 个月 -1 年 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 413,197,180.13 - - - - - 413,197,180.13 结算备付金 2,697,776.56 - - - - - 2,697,776.56 存出保证金 562,393.35 - - - - - 562,393.35 交易性金融 - - - -2,527,828.87 3,795,542,492.51 3,798,070,321.38 资产 应收申购款 - - - - - 1,918,648.13 1,918,648.13 应收证券清 - - - - - 136,817.77 136,817.77 算款 资产总计 416,457,350.04 - - -2,527,828.87 3,797,597,958.41 4,216,583,137.32 负债 应付赎回款 - - - - - 115,666,689.73 115,666,689.73 应付管理人 - - - - - 5,521,952.39 5,521,952.39 报酬 应付托管费 - - - - - 920,325.39 920,325.39 应付证券清 - - - - - 204.34 204.34 算款 应交税费 - - - - - 91.14 91.14 其他负债 - - - - - 2,272,010.00 2,272,010.00 负债总计 - - - - - 124,381,272.99 124,381,272.99 利率敏感度416,457,350.04 - - -2,527,828.87 - - 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.06%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 4,354,651,660.34 93.46 3,795,542,492.51 92.75 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 4,354,651,660.34 93.46 3,795,542,492.51 92.75 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 171,227,020.83 134,558,266.22 5% 沪深 300 指数下降 -171,227,020.83 -134,558,266.22 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 4,196,248,616.67 3,734,190,297.63 第二层次 654,683.90 - 第三层次 157,748,359.77 63,880,023.75 合计 4,354,651,660.34 3,798,070,321.38 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,354,651,660.34 93.03 其中：股票 4,354,651,660.34 93.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 324,102,764.31 6.92 8 其他各项资产 1,924,603.30 0.04 9 合计 4,680,679,027.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,755,603,813.30 80.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 74,474.05 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 195,169,494.87 4.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 209,403,862.52 4.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 37,242.13 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 1,025,388.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,291,421.85 4.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,354,651,660.34 93.46 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 689009 九号公司 7,034,636 257,730,336.60 5.53 2 002841 视源股份 3,681,102 246,044,857.68 5.28 3 688169 石头科技 747,425 239,684,249.00 5.14 4 688002 睿创微纳 4,662,166 208,865,036.80 4.48 5 002352 顺丰控股 4,328,443 195,169,494.87 4.19 6 002044 美年健康 27,182,509 193,267,638.99 4.15 7 002409 雅克科技 2,266,312 165,168,818.56 3.54 8 300567 精测电子 1,629,848 155,080,037.20 3.33 9 688220 翱捷科技 2,052,659 154,749,962.01 3.32 10 688521 芯原股份 2,148,662 154,531,771.04 3.32 11 688012 中微公司 978,898 153,148,592.10 3.29 12 688019 安集科技 801,577 129,117,536.91 2.77 13 688007 光峰科技 5,708,556 119,023,392.60 2.55 14 688120 华海清科 411,304 103,669,173.20 2.22 15 600460 士兰微 3,379,235 102,289,443.45 2.20 16 300207 欣旺达 6,246,754 101,947,025.28 2.19 17 002436 兴森科技 5,890,400 91,301,200.00 1.96 18 300750 宁德时代 373,860 85,535,429.40 1.84 19 688037 芯源微 497,954 82,957,776.30 1.78 20 688106 金宏气体 2,892,550 78,677,360.00 1.69 21 688153 唯捷创芯 1,049,464 76,778,786.24 1.65 22 600066 宇通客车 4,991,000 73,567,340.00 1.58 23 688475 萤石网络 1,687,689 72,334,350.54 1.55 24 601208 东材科技 5,659,099 71,870,557.30 1.54 25 688300 联瑞新材 1,522,488 71,176,314.00 1.53 26 300260 新莱应材 1,800,873 71,170,500.96 1.53 27 300666 江丰电子 1,033,700 70,250,252.00 1.51 28 603306 华懋科技 2,326,370 67,511,257.40 1.45 29 688425 铁建重工 13,976,542 67,227,167.02 1.44 30 688213 思特威 1,243,909 63,613,506.26 1.37 31 301188 力诺特玻 3,543,700 60,526,396.00 1.30 32 300054 鼎龙股份 2,405,868 59,497,115.64 1.28 33 688187 时代电气 1,355,784 56,753,118.24 1.22 34 603171 税友股份 1,370,947 54,810,461.06 1.18 35 603197 保隆科技 935,942 50,774,853.50 1.09 36 688305 科德数控 497,855 49,914,942.30 1.07 37 603931 格林达 1,581,025 48,142,211.25 1.03 38 300790 宇瞳光学 2,931,890 44,682,003.60 0.96 39 600760 中航沈飞 936,840 42,157,800.00 0.90 40 603596 伯特利 350,800 27,804,408.00 0.60 41 000837 秦川机床 1,619,743 26,369,416.04 0.57 42 688072 拓荆科技 50,000 19,351,000.00 0.42 43 300161 华中数控 355,600 19,031,712.00 0.41 44 603100 川仪股份 489,400 19,018,084.00 0.41 45 688499 利元亨 251,366 15,966,768.32 0.34 46 301039 中集车辆 1,000,000 12,240,000.00 0.26 47 002881 美格智能 351,370 11,163,024.90 0.24 48 300285 国瓷材料 344,000 9,425,600.00 0.20 49 000888 峨眉山 A 88,800 1,017,648.00 0.02 50 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.01 51 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01 52 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01 53 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00 54 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00 55 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00 56 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 57 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 58 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 59 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 60 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 61 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 62 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 63 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 64 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 65 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 66 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 67 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 68 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 69 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 70 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 71 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 72 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 73 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 74 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 75 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 76 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 77 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 78 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 79 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 80 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 81 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 82 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 83 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 84 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 85 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 86 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 87 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 88 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 89 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 90 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 92 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 93 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 94 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 95 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 96 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 97 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 98 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 99 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 100 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 101 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 102 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 103 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 104 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 105 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 106 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 107 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 108 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 109 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 110 836077 吉林碳谷 170 3,473.10 0.00 111 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 112 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 113 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 114 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002044 美年健康 188,409,259.04 4.60 2 688220 翱捷科技 166,947,144.37 4.08 3 300567 精测电子 139,280,805.88 3.40 4 688037 芯源微 124,885,352.24 3.05 5 003035 南网能源 104,647,661.17 2.56 6 688120 华海清科 104,420,505.82 2.55 7 300260 新莱应材 96,686,248.32 2.36 8 002436 兴森科技 86,957,376.21 2.12 9 688475 萤石网络 85,039,234.19 2.08 10 300750 宁德时代 84,224,811.00 2.06 11 688019 安集科技 82,671,792.54 2.02 12 688106 金宏气体 78,296,471.77 1.91 13 688521 芯原股份 77,093,746.20 1.88 14 688425 铁建重工 74,802,736.41 1.83 15 688153 唯捷创芯 71,475,383.60 1.75 16 300054 鼎龙股份 70,773,574.52 1.73 17 300666 江丰电子 70,191,845.18 1.72 18 600066 宇通客车 65,511,182.56 1.60 19 301188 力诺特玻 64,315,884.74 1.57 20 603197 保隆科技 61,230,422.43 1.50 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002472 双环传动 162,093,487.39 3.96 2 600150 中国船舶 131,317,770.40 3.21 3 688099 晶晨股份 117,057,484.75 2.86 4 600460 士兰微 103,736,112.47 2.53 5 003035 南网能源 90,874,137.64 2.22 6 688037 芯源微 90,492,858.11 2.21 7 688297 中无人机 87,964,840.12 2.15 8 600562 国睿科技 85,844,058.62 2.10 9 688326 经纬恒润 82,663,804.51 2.02 10 688116 天奈科技 78,076,864.88 1.91 11 300207 欣旺达 77,492,260.26 1.89 12 601208 东材科技 77,059,040.19 1.88 13 688082 盛美上海 74,147,138.73 1.81 14 002536 飞龙股份 73,721,842.00 1.80 15 603197 保隆科技 72,967,894.26 1.78 16 300627 华测导航 72,459,692.26 1.77 17 688112 鼎阳科技 70,931,155.93 1.73 18 002881 美格智能 64,311,860.20 1.57 19 600875 东方电气 59,439,595.92 1.45 20 301039 中集车辆 57,850,514.67 1.41 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,753,547,293.80 卖出股票收入（成交）总额 2,722,749,590.46 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 475,597.16 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,449,006.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,924,603.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说明 的公允价值 比例（%） 1 689009 九号公司 18,771,500.00 0.40 大宗交易流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 459,992 3,233.42 624,878,959.12 42.01 862,468,090.25 57.99 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,142,994.93 0.076848 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 3 月 15 日） 256,586,865.26 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,467,805,907.96 本报告期基金总申购份额 332,554,808.67 减：本报告期基金总赎回份额 313,013,667.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,487,347,049.37 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 天风证券 股份有限 1 694,678,765.44 12.86 647,667.79 12.87 - 公司 光大证券 股份有限 2 585,871,399.70 10.85 546,047.07 10.85 - 公司 东方证券 股份有限 1 490,130,334.22 9.08 456,463.70 9.07 - 公司 华创证券 1 464,256,145.08 8.60 432,563.15 8.60 - 有限责任 公司 招商证券 股份有限 1 456,810,198.56 8.46 425,429.42 8.45 - 公司 中信建投 证券股份 2 378,585,045.57 7.01 352,576.43 7.01 - 有限公司 中泰证券 股份有限 2 337,027,525.41 6.24 313,876.49 6.24 - 公司 东北证券 股份有限 1 312,437,834.65 5.79 290,972.09 5.78 - 公司 国信证券 股份有限 2 302,255,665.46 5.60 282,913.81 5.62 - 公司 华金证券 股份有限 2 283,323,986.96 5.25 263,859.98 5.24 - 公司 西部证券 股份有限 2 227,838,299.63 4.22 212,183.48 4.22 - 公司 广发证券 股份有限 1 207,168,914.60 3.84 192,938.27 3.83 - 公司 中信证券 股份有限 4 184,462,478.15 3.42 171,791.29 3.41 - 公司 长江证券 股份有限 1 169,761,533.63 3.14 158,099.10 3.14 - 公司 渤海证券 股份有限 1 115,009,434.64 2.13 107,107.22 2.13 - 公司 东方财富 证券股份 2 68,492,187.30 1.27 63,786.82 1.27 - 有限公司 长城证券 股份有限 2 65,218,064.25 1.21 60,929.64 1.21 - 公司 安信证券 股份有限 1 56,865,901.00 1.05 52,957.38 1.05 - 公司 方正证券 1 - - - - - 股份有限 公司 国泰君安 证券股份 1 - - - - - 有限公司 汇丰前海 证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国国际 金融股份 1 - - - - - 有限公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期权 券商名 债券 占当期债券 证 称 成交金额 成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额 额的比 额的比例(%) 的比例(%) 例(%) 天风证 券股份 1,549,395.76 5.43 - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 25,929,662.45 90.94 - - - - 责任公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华金证 券股份 85,542.95 0.30 - - - - 有限公 司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 949,612.87 3.33 - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 安信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 汇丰前 海证券 - - - - - - 有限责 任公司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下部分基金新增华侨永亨银行 1 为销售机构并开通基金“定期定额投 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 10 日 资业务” 及参加申购、定期定额投 网站 资申购费率优惠的公告 2 景顺长城环保优势股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 金 2022 年第 4 季度报告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金参加华安证券股份 中国证监会指定报刊及 6 有限公司基金申购及定期定额投资申 网站 2023 年 3 月 6 日 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 7 基金投资美格智能（代码：002881.SZ） 网站 2023 年 3 月 21 日 非公开发行股票的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 9 景顺长城环保优势股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 金 2022 年年度报告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 12 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 12 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 15 景顺长城环保优势股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城环保优势股票型证券投 18 资基金在新兰德开通基金“定期定额 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 9 日 投资业务”及参加基金定期定额投资 网站 申购费率优惠的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 20 部分基金新增德邦证券为销售机构并 网站 2023 年 5 月 26 日 开通基金定期定额投资业务的公告 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托 管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起， 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城环保优势股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日