景顺长城环保优势股票型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年3月15日（基金合同生效日）起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标......................................................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................51§12 备查文件目录...................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................51 12.2 存放地点..................................................................................................................................52 12.3 查阅方式..................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城环保优势股票 场内简称 无 基金主代码 001975 交易代码 001975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月15日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,424,445.26份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金依托景顺长城研究团队的研究成果，持续深度 挖掘具有环保优势的上市公司，分享其在中国经济增 长的大背景下的绿色、高效可持续增长，以实现基金 资产的长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融 数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋 势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏 观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出 资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配 置方案。 2、股票投资策略：本基金通过定性与定量相结合的积 极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良 好基本面的具备环保优势的股票构建投资组合。 （1）环保优势企业的界定 随着经济社会的发展，人类社会与环境的协调发展， 生态环境的保护和建设日益重要。本基金将充分挖掘 经济社会发展中具备1、环保产业链优势； 2、绿色经 济优势；3、效率社会优势；4、可持续发展优势的四 大环保优势企业的主题投资机会，通过投资以上主题 企业，推动经济社会发展与环境保护矛盾得到有效化 解，推动人类社会与自然环境和谐共存。 （2）个股投资策略 按照上述“环保优势企业的界定”中，本基金将采取 “自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法 精选个股,充分发挥基金管理人的研究优势，利用基金 管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深 入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市 公司股票进行投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基 础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结 合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上 获取稳定的收益。 4、中小企业私募债投资策略：对单个券种的分析判断 与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究 方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与 内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用 背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断 其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详 尽地调研和分析。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*40%+沪深300指数收益率 *40% +中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度 较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-67595096 电子邮箱 investor@igwfmc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 010-67595096 传真 0755-22381339 010-66275853 注册地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区金融大街25号 号嘉里建设广场第一座21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区闹市口大街1号 号嘉里建设广场第一座21 院1号楼 层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 杨光裕 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年3月15日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 2,022,243.70 本期利润 8,173,637.55 加权平均基金份额本期利润 0.0526 本期加权平均净值利润率 5.22% 本期基金份额净值增长率 7.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 1,642,211.51 期末可供分配基金份额利润 0.0207 期末基金资产净值 85,452,871.48 期末基金份额净值 1.076 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 7.60% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 5、本基金基金合同生效日为2016年3月15日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.39% 1.06% 1.87% 0.96% 3.52% 0.10% 过去三个月 7.60% 0.92% -0.23% 1.01% 7.83% -0.09% 自基金合同 7.60% 0.83% 5.51% 1.06% 2.09% -0.23% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的80％-95％投资于股票资产，投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%。权证投资比例不超过基金资产净值的3％，将基金资产的5％-20％投资于现金和债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2016年3月15日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2016年3月15日）起至本报告期末不满一年。 3.3其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2016年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理55只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 景系列基金基金经理 （分管景系列基金下设 之景顺长城优选混合型 工学硕士、理学硕士。曾 证券投资基金），景顺长 担任上海常春藤衍生投资 杨锐文 城成长之星股票型证券 2016年3 - 6 公司高级分析师。2010年 投资基金，景顺长城资 月15日 11月加入本公司，担任研 源垄断混合型证券投资 究员职务；自2014年10 基金（LOF），景顺长城 月起担任基金经理。 环保优势股票型证券投 资基金基金经理 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、杨锐文先生于2016年1月27日离任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 由于市场开年之初连续熔断，沪深300上半年下跌15.47%，但是，对于少数概念个股以及中小市值股票似乎牛市从未离去，市场情绪恢复超出我们预期。归结原因还是资产配置荒大背景之下，资本市场是过剩流动性的重要去处。 由于本基金4月初才正式建仓，避开了市场暴跌，本基金上半年录得正收益7.6%。不过，以建仓时点开始以来计算，基金也是较大幅度跑赢业绩基准。尽管市场波动巨大，我们致力于战胜市场，体现专业投资机构的能力。本基金投资于符合环保优势的真正的成长股，本基金正处于建仓期间，仓位低于基金协议仓位下限（80%）。 在宏观经济低迷的大背景下，结合资产配置荒随之而来的过剩流动性，二季度疯狂炒作各种概念：从物联网、虚拟现实到无线充电、量子通信。炒作概念盛行带来相关沾边的小市值个股被疯狂炒作，尽管参与这种疯狂充满快感，但是，我们更愿意赚伴随企业成长的钱。我们坚信，泡沫不一定会破，但故事一定会破，只有真正的成长股才能为投资者带来持续的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年3月15日（基金合同生效日）至本期末，本基金份额净值增长率为7.60%，业绩比较基准收益率为5.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们不乐观亦不悲观，倾向于未来半年依然是上蹿下跳的“猴市”。不乐观在于中小创股票估值依然处于历史高位，而且市场需要时间来修复三波股灾带来的创伤。不悲观在于中国信用繁荣的内在性质，政府有足够的能力对金融机构的资产负债表的资产和流动性实施双向管控、外部头寸的资产和负债结构以及资本项目的管制。金融和财政政策的潜在空间，使得中国发生债务危机的概率极低。另外，从去年年初开始，M1增速持续提高，从2015年3月的2.9%提高到今年6月份的24.6%，而同期经济增速却没有明显回升。而且，M1与M2增速的差距逐步扩大。6月M2同比增长11.8%，低于同期M1增速12.8个百分点。M1增速与经济增长背离，反映了经济可能陷入某种形式、某种程度的“流动性陷阱”。无法进入实体的过剩流动性就会像浪潮一样推升各种资产的泡沫，随着浪潮的到来与退却，将带来相关资产的价格急剧的波动。然而，资本市场无疑仍然是吸引过剩流动性的重要去处。 全球进入负利率时代，而中国在某种程度上进入“流动性陷阱”的时代，我们从来没有面对过这样的时代，或许这个浪潮带来的资产价格波动将超出我们想象。根据我们对资产泡沫的理解，我们认为未来的投资机会主要存在两方面：一方面是投资产业趋势，另一方面是投资经济的变化点——也就是中国的供给侧改革。 回顾过去十年，A股一直沿着中国产业发展趋势追逐个股。在2008年之前，中国经济增长核心驱动力是工业化与城镇化，工业化以及城镇化拉动最大的就是有色、钢铁、煤炭等上游原材料，那些年重仓这些板块就能大幅跑赢市场。从2008年至2013年，随着居民收入的提升以及城镇化的推进，中国出现明显的消费升级，于是，符合消费升级的家电板块几乎每年都跑赢市场。同时，受益于消费升级还有TMT行业，TMT行业从2009年开始大牛市行情。在深入探讨TMT行业，A股依然沿着产业发展的逻辑追逐：2009-2010年3G网络大规模建设推升通信、电子行业的机会；2011-2012年以Iphone为代表的智能手机快速普及带来电子行业的机会；2013年移动互联网元年开启了以传媒、计算机为代表的移动互联网波澜壮阔的大行情。 未来的机会在哪里？我们依然认为符合产业趋势的新兴产业依然是未来主要的机会来源。环保是功在当代、利在千秋的大事业。过去，我们为了追求GDP造成了严重的环境污染，这倒逼着我们未来要投入数倍的金钱与精力去改善环境。这意味着中国拥有全球最大环保产业空间。本基金力求挖掘符合环保优势主题的高成长个股，也努力为基金持有人创造回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城环保优势股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 25,966,433.02 结算备付金 498,596.18 存出保证金 23,904.36 交易性金融资产 6.4.7.2 63,858,689.11 其中：股票投资 63,858,689.11 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 5,452.34 应收股利 - 应收申购款 107,486.39 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 90,460,561.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 125.17 应付赎回款 4,578,230.67 应付管理人报酬 131,229.19 应付托管费 21,871.52 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 160,177.29 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 116,056.08 负债合计 5,007,689.92 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 79,424,445.26 未分配利润 6.4.7.10 6,028,426.22 所有者权益合计 85,452,871.48 负债和所有者权益总计 90,460,561.40 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.076元，基金份额总额79,424,445.26 份； 2、本财务报表的实际编制期间为2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日。 6.2利润表 会计主体：景顺长城环保优势股票型证券投资基金 本报告期：2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年3月15日(基金合同生效日)至 2016年6月30日 一、收入 9,310,377.62 1.利息收入 438,130.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 178,367.85 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 259,762.53 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,678,612.15 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,228,834.34 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 449,777.81 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 6,151,393.85 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,042,241.24 减：二、费用 1,136,740.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 681,744.52 2．托管费 6.4.10.2.2 113,624.09 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 233,253.51 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 108,117.95 三、利润总额（亏损总额以“-” 8,173,637.55 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 8,173,637.55 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城环保优势股票型证券投资基金 本报告期：2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 256,586,865.26 - 256,586,865.26 金净值） 二、本期经营活动产生 - 8,173,637.55 8,173,637.55 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -177,162,420.00 -2,145,211.33 -179,307,631.33 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,476,500.93 44,158.09 2,520,659.02 2.基金赎回款 -179,638,920.93 -2,189,369.42 -181,828,290.35 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 79,424,445.26 6,028,426.22 85,452,871.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城环保优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1622号文《关于准予景顺长城环保优势股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城基金管理有限公司景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》作为发起人于2016年1月12日至2016年3月11日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2016)验字第60467014_H02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年3月15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币256,455,323.47元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币131,541.79元，以上实收基金（本息）合计为人民币256,586,865.26元，折合256,586,865.26份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的80％-95％投资于股票资产，投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%。权证投资比例不超过基金资产净值的3％，将基金资产的5％-20％投资于现金和债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：中证环保产业指数收益率*40% +沪深300指数收益率*40% +中证全债指数收益率*20%。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年3月15日(基金合同生效日)至6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 (2)金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于场外分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。6.4.6税项 6.4.6.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征收营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 25,966,433.02 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 25,966,433.02 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 57,707,295.26 63,858,689.11 6,151,393.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 57,707,295.26 63,858,689.11 6,151,393.85 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末的各项买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 5,239.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 201.96 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.78 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.72 合计 5,452.34 6.4.7.6其他资产 本基金于本期末的其他资产余额均为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 160,177.29 银行间市场应付交易费用 - 合计 160,177.29 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,467.62 预提费用 104,588.46 合计 116,056.08 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 256,586,865.26 256,586,865.26 本期申购 2,476,500.93 2,476,500.93 本期赎回(以"-"号填列) -179,638,920.93 -179,638,920.93 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 79,424,445.26 79,424,445.26 注: 1、本期申购份额包含基金转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 2、本基金合同于2016年3月15日生效。设立时募集的扣除认购费用后的实收基金为人民币 256,455,323.47元，在募集期间产生的利息为人民币131,541.79元，以上实收基金(本息)合计 为人民币256,586,865.26元，折合256,586,865.26份基金份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,022,243.70 6,151,393.85 8,173,637.55 本期基金份额交易 -380,032.19 -1,765,179.14 -2,145,211.33 产生的变动数 其中：基金申购款 12,412.52 31,745.57 44,158.09 基金赎回款 -392,444.71 -1,796,924.71 -2,189,369.42 本期已分配利润 - - - 本期末 1,642,211.51 4,386,214.71 6,028,426.22 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6 月30日 活期存款利息收入 173,634.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,684.56 其他 49.11 合计 178,367.85 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 卖出股票成交总额 57,822,203.93 减：卖出股票成本总额 56,593,369.59 买卖股票差价收入 1,228,834.34 6.4.7.13债券投资收益 本基金于本期无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6 月30日 股票投资产生的股利收益 449,777.81 基金投资产生的股利收益 - 合计 449,777.81 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 1.交易性金融资产 6,151,393.85 ——股票投资 6,151,393.85 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,151,393.85 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 基金赎回费收入 1,038,483.35 基金转换费收入 3,757.89 合计 1,042,241.24 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元本期 项目 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 交易所市场交易费用 233,253.51 银行间市场交易费用 - 合计 233,253.51 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016 年6月30日 审计费用 18,492.84 信息披露费 83,219.40 债券托管账户维护费 2,876.22 其他费用 360.00 银行划款手续费 3,169.49 合计 108,117.95 6.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金于本期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 681,744.52 其中：支付销售机构的客户维护费 381,658.85 注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基 金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 113,624.09 注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净 值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期与关联方均未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年3月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 25,966,433.02 173,634.18 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 新宏 2016年6 2016年新股流通 603016 泰 月23日 7月1 受限 8.49 8.49 876 7,437.24 7,437.24 - 日 科大 2016年6 2016年新股流通 300520 国创 月30日 7月8 受限 10.05 10.05 677 6,803.85 6,803.85 - 日 丰元 2016年6 2016年新股流通 002805 股份 月29日 7月7 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 年 资产 银行存款 25,966,433.02 - - - - - 25,966,433.02 结算备付金 498,596.18 - - - - - 498,596.18 存出保证金 23,904.36 - - - - - 23,904.36 交易性金融资产 - - - - -63,858,689.11 63,858,689.11 应收利息 - - - - - 5,452.34 5,452.34 应收申购款 22,236.59 - - - - 85,249.80 107,486.39 资产总计 26,511,170.15 - - - -63,949,391.25 90,460,561.40 负债 应付证券清算款 - - - - - 125.17 125.17 应付赎回款 - - - - - 4,578,230.67 4,578,230.67 应付管理人报酬 - - - - - 131,229.19 131,229.19 应付托管费 - - - - - 21,871.52 21,871.52 应付交易费用 - - - - - 160,177.29 160,177.29 其他负债 - - - - - 116,056.08 116,056.08 负债总计 - - - - - 5,007,689.92 5,007,689.92 利率敏感度缺口 26,511,170.15 - - - - - - 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资。6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产，投资于具有环保优势的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%。权证投资比例不超过基金资产净值的3%，将基金资产的5%-20%投资于现金和债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 63,858,689.11 74.73 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 63,858,689.11 74.73 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值 产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日） 沪深300指数上升5% 3,247,209.12 沪深300指数下降5% -3,247,209.12 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币63,838,816.22元，划分为第二层次的余额为人民币19,872.89元，无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月25日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 63,858,689.11 70.59 其中：股票 63,858,689.11 70.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,465,029.20 29.26 7 其他各项资产 136,843.09 0.15 8 合计 90,460,561.40 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,069,280.00 1.25 C 制造业 40,327,056.45 47.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 9,838,398.20 11.51 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,709,968.64 2.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,933,245.82 5.77 业 J 金融业 - - K 房地产业 5,965,852.20 6.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,887.80 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,858,689.11 74.73 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600674 川投能源 626,600 5,175,716.00 6.06 2 000971 高升控股 196,786 4,903,907.12 5.74 3 000967 盈峰环境 218,100 4,839,639.00 5.66 4 300203 聚光科技 181,313 4,786,663.20 5.60 5 600886 国投电力 706,467 4,662,682.20 5.46 6 002438 江苏神通 204,881 4,484,845.09 5.25 7 002664 信质电机 130,341 4,434,200.82 5.19 8 300145 中金环境 200,632 4,389,828.16 5.14 9 000711 京蓝科技 171,511 3,807,544.20 4.46 10 300475 聚隆科技 117,900 3,176,226.00 3.72 11 002688 金河生物 265,609 2,988,101.25 3.50 12 600114 东睦股份 137,853 2,317,308.93 2.71 13 600584 长电科技 112,835 2,289,422.15 2.68 14 600686 金龙汽车 147,700 2,175,621.00 2.55 15 600240 华业资本 215,400 2,158,308.00 2.53 16 002457 青龙管业 169,800 1,743,846.00 2.04 17 000593 大通燃气 136,144 1,709,968.64 2.00 18 600525 长园集团 119,400 1,653,690.00 1.94 19 601958 金钼股份 131,200 1,069,280.00 1.25 20 600589 广东榕泰 79,900 810,985.00 0.95 21 300516 久之洋 474 83,030.58 0.10 22 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.07 23 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.06 24 300518 盛讯达 481 22,534.85 0.03 25 002802 洪汇新材 1,146 17,281.68 0.02 26 603909 合诚股份 810 14,887.80 0.02 27 603958 哈森股份 873 12,658.50 0.01 28 603016 新宏泰 876 7,437.24 0.01 29 300520 科大国创 677 6,803.85 0.01 30 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300203 聚光科技 6,465,741.00 7.57 2 600886 国投电力 6,379,466.00 7.47 3 002664 信质电机 5,996,921.71 7.02 4 600674 川投能源 5,266,891.00 6.16 5 000971 高升控股 5,154,793.92 6.03 6 002557 洽洽食品 5,139,557.80 6.01 7 002438 江苏神通 4,582,247.00 5.36 8 000967 盈峰环境 4,264,435.28 4.99 9 600203 福日电子 4,071,743.36 4.76 10 000711 京蓝科技 3,995,297.00 4.68 11 300145 中金环境 3,909,634.27 4.58 12 600114 东睦股份 3,739,292.30 4.38 13 300095 华伍股份 3,453,157.54 4.04 14 002256 彩虹精化 3,287,261.00 3.85 15 300241 瑞丰光电 3,280,020.00 3.84 16 300058 蓝色光标 3,152,406.72 3.69 17 002688 金河生物 2,913,375.38 3.41 18 300475 聚隆科技 2,704,387.00 3.16 19 600584 长电科技 2,606,256.00 3.05 20 603020 爱普股份 2,542,799.00 2.98 21 600240 华业资本 2,456,309.00 2.87 22 300097 智云股份 2,415,715.90 2.83 23 600686 金龙汽车 2,165,460.00 2.53 24 600137 浪莎股份 1,847,058.00 2.16 25 002457 青龙管业 1,734,915.00 2.03 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 002557 洽洽食品 5,118,713.00 5.99 2 600203 福日电子 4,455,410.22 5.21 3 300095 华伍股份 3,919,308.00 4.59 4 002664 信质电机 3,611,547.75 4.23 5 002256 彩虹精化 3,310,988.00 3.87 6 300097 智云股份 3,234,584.65 3.79 7 300241 瑞丰光电 2,938,371.00 3.44 8 300058 蓝色光标 2,763,150.92 3.23 9 300203 聚光科技 2,521,630.60 2.95 10 603020 爱普股份 2,266,335.00 2.65 11 600114 东睦股份 2,139,789.17 2.50 12 600886 国投电力 1,784,087.16 2.09 13 002335 科华恒盛 1,626,280.00 1.90 14 600137 浪莎股份 1,528,203.00 1.79 15 002553 南方轴承 1,524,224.00 1.78 16 002009 天奇股份 1,404,658.00 1.64 17 300254 仟源医药 1,394,124.00 1.63 18 002297 博云新材 1,382,968.00 1.62 19 002350 北京科锐 1,381,800.08 1.62 20 300080 易成新能 1,376,446.12 1.61 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 114,300,664.85 卖出股票收入（成交）总额 57,822,203.93 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,904.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,452.34 5 应收申购款 107,486.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 136,843.09 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,734 29,050.64 496,054.25 0.62% 78,928,391.01 99.38% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,571.52 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年3月15日 ）基金份额总额 256,586,865.26 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,476,500.93 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 179,638,920.93 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 79,424,445.26 注: 1、本期申购份额包含基金转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 2、本基金合同于2016年3月15日生效。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 5、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国信证券股份 2 64,251,032.03 37.36% 59,836.84 37.36% - 有限公司 中信证券股份 1 39,940,481.87 23.22% 37,196.55 23.22% - 有限公司 中泰证券股份 1 27,814,609.45 16.17% 25,903.32 16.17% - 有限公司 招商证券股份 1 25,300,160.05 14.71% 23,565.48 14.71% - 有限公司 中银国际证券 1 14,683,324.46 8.54% 13,675.10 8.54% - 有限责任公司 中信建投证券 1 - - - - - 股份有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。. 2、本基金与景顺长城景兴信用纯债债券型证券基金共用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券股份 - -240,000,000.00 40.00% - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - -360,000,000.00 60.00% - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 指数熔断后本公司各基金申购赎 券报，证券时报，基 1 回、转换业务开放时间调整的公 金管理人网站 告 2016年1月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站 2016年1月6日 3 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月7日 2016年1月7日指数熔断后本公 券报，证券时报，基 司各基金申购赎回、转换业务开 金管理人网站 放时间调整的公告 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 4 券报，证券时报，基 资基金托管协议 金管理人网站 2016年1月9日 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 5 券报，证券时报，基 资基金基金合同摘要 金管理人网站 2016年1月9日 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 6 券报，证券时报，基 资基金基金份额发售公告 金管理人网站 2016年1月9日 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 7 券报，证券时报，基 资基金基金合同 金管理人网站 2016年1月9日 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 8 券报，证券时报，基 资基金招募说明书 金管理人网站 2016年1月9日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 券报，证券时报，基 9 资基金在直销网上交易系统部分 金管理人网站 渠道实施认购费率优惠活动的公 告 2016年1月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增中证金牛为销 券报，证券时报，基 10 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年1月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 11 景顺长城环保优势股票型证券投 券报，证券时报，基 2016年1月18日 资基金新增中国建设银行等 71 金管理人网站 家公司为销售机构的公告 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 12 券报，证券时报，基 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 2016年1月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增奕丰公司为销 券报，证券时报，基 13 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年1月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增和耕传承基金 券报，证券时报，基 14 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2016年2月1日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 15 券报，证券时报，基 聘任督察长的公告 金管理人网站 2016年2月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 16 景顺长城环保优势股票型证券投 券报，证券时报，基 资基金延长募集期限的公告 金管理人网站 2016年2月5日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 17 券报，证券时报，基 聘任副总经理的公告 金管理人网站 2016年2月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 券报，证券时报，基 18 资基金新增国信证券为销售机构 金管理人网站 的公告 2016年2月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 旗下部分基金新增上海凯石财富 券报，证券时报，基 2016年2月25日 基金销售有限公司为销售机构并 金管理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 中国证券报，上海证 关于景顺长城环保优势股票型证 20 券报，证券时报，基 券投资基金基金合同生效公告 金管理人网站 2016年3月16日 关于景顺长城环保优势股票型证 中国证券报，上海证 券投资基金参加部分销售机构申 券报，证券时报，基 21 购及/或定期定额投资申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 2016年3月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 景顺长城环保优势股票型证券投 券报，证券时报，基 22 资基金在直销网上交易系统开展 金管理人网站 申购、定投和转换费率优惠活动 的公告 2016年3月30日 景顺长城环保优势股票型证券投 中国证券报，上海证 23 资基金关于开放日常申购、赎回、券报，证券时报，基 转换及定期定额投资业务的公告 金管理人网站 2016年3月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加金斧子基金申 券报，证券时报，基 24 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 2016年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增金斧子为销售 券报，证券时报，基 25 机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 2016年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 26 旗下部分基金新增伯嘉基金为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 2016年5月16日 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增盈米财富为销 券报，证券时报，基 27 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年5月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加盈米财富基金 券报，证券时报，基 28 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年5月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增浙江金观诚财 券报，证券时报，基 29 富管理有限公司为销售机构并开 金管理人网站 通基金“定期定额投资业务”和 基金转换业务的公告 2016年5月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加金观诚基金申 券报，证券时报，基 30 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 2016年5月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加汇成基金基金 券报，证券时报，基 31 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年5月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增北京汇成基金 券报，证券时报，基 32 管理有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2016年5月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 33 旗下部分基金新增包商银行为销 券报，证券时报，基 2016年6月13日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金在新浪仓石开通基 券报，证券时报，基 34 金“定期定额投资业务”并参加 金管理人网站 定期定额投资申购费率优惠活动 的公告 2016年6月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金在陆金所资管开通 券报，证券时报，基 35 基金“定期定额投资业务”并参 金管理人网站 加定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 2016年6月24日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 36 券报，证券时报，基 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 2016年7月4日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 37 券报，证券时报，基 公司法定代表人变更的公告 金管理人网站 2016年7月15日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城环保优势股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城环保优势股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016年8月27日