景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 §12 备查文件目录...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化新动力股票 场内简称 无 基金主代码 001974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 379,461,902.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保 持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本 模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交 易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个 股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index） 收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 李进 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -8,657,914.08 本期利润 2,963,000.18 加权平均基金份额本期利润 0.0075 本期加权平均净值利润率 0.43% 本期基金份额净值增长率 0.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 273,852,611.38 期末可供分配基金份额利润 0.7217 期末基金资产净值 668,284,199.33 期末基金份额净值 1.761 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 76.10% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.92% 0.49% -3.69% 0.49% 0.77% 0.00% 过去三个月 -1.34% 0.72% -2.49% 0.75% 1.15% -0.03% 过去六个月 0.46% 0.92% -0.07% 0.94% 0.53% -0.02% 过去一年 -7.61% 0.82% -9.94% 0.86% 2.33% -0.04% 过去三年 -31.66% 0.98% -31.65% 0.99% -0.01% -0.01% 自基金合同生效起 76.10% 1.09% 2.57% 1.07% 73.53% 0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期 结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。 总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2016 年 7 - 21 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 13 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱，较强的出口数据带动工业生产保持韧性，内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来 看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.4、49.5、49.5，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间。今年前 6 个月工业增加值累计同比增长 6.0%，其中 6 月份工业增加值当月同比增长 5.3%，经济延续弱复 苏的格局。6 月 CPI 同比上升 0.2%，环比下降 0.2%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，价格类 指标依旧偏弱。6 月 M2 同比增长 6.2%，M1 同比下降 5.0%，信贷需求仍然偏弱；6 月末外汇储备 3.22 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内经济依然处于弱复苏的态势，“稳增长”政策的效果正在逐步显现。上半年 A 股市场震荡调整，结构有所分化，上证指数下跌 0.25%，沪深 300指数上涨 0.89%，创业板指数下跌 10.99%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，本基金份额净值增长率为 0.46%，业绩比较基准收益率为-0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，海外方面，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升，前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑；新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构，并进一步提升 A 股市场的投资价值。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 38,384,356.11 40,397,922.55 结算备付金 6,567,429.15 6,336,011.02 存出保证金 68,606.98 64,765.35 交易性金融资产 6.4.7.2 626,407,240.46 674,715,285.20 其中：股票投资 626,407,240.46 674,715,285.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 167,316.22 应收股利 - - 应收申购款 54,816.88 55,628.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 671,482,449.58 721,736,928.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,004,184.57 1,112,263.74 应付管理人报酬 672,631.92 733,823.19 应付托管费 112,105.35 122,303.84 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,409,328.41 1,559,394.20 负债合计 3,198,250.25 3,527,784.97 净资产： 实收基金 6.4.7.10 379,461,902.29 409,612,919.42 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 288,822,297.04 308,596,224.51 净资产合计 668,284,199.33 718,209,143.93 负债和净资产总计 671,482,449.58 721,736,928.90 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.761 元，基金份额总额 379,461,902.29 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 7,890,478.74 -5,974,814.08 1.利息收入 125,902.94 159,575.92 其中：存款利息收入 6.4.7.13 125,902.94 159,575.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -3,884,855.93 -3,110,658.51 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -12,514,693.68 -16,231,409.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 36.29 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 8,629,837.75 13,120,714.68 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 11,620,914.26 -3,172,001.51 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 28,517.47 148,270.02 号填列） 减：二、营业总支出 4,927,478.56 8,453,842.76 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,142,062.19 7,152,022.83 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 690,343.71 1,192,003.87 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.12 8．其他费用 6.4.7.23 95,072.66 109,815.94 三、利润总额（亏损总额 2,963,000.18 -14,428,656.84 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 2,963,000.18 -14,428,656.84 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 2,963,000.18 -14,428,656.84 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -30,151,017.13 - -19,773,927.47 -49,924,944.60 号填列） （一）、综合收益 - - 2,963,000.18 2,963,000.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -30,151,017.13 - -22,736,927.65 -52,887,944.78 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,946,890.81 - 6,685,084.56 15,631,975.37 购款 2.基金赎 -39,097,907.94 - -29,422,012.21 -68,519,920.15 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 379,461,902.29 - 288,822,297.04 668,284,199.33 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 518,513,438.99 - 488,068,562.39 1,006,582,001.38 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 518,513,438.99 - 488,068,562.39 1,006,582,001.38 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -65,111,765.74 - -77,296,261.94 -142,408,027.68 号填列） （一）、综合收益 - - -14,428,656.84 -14,428,656.84 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -65,111,765.74 - -62,867,605.10 -127,979,370.84 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 23,145,913.03 - 23,409,881.38 46,555,794.41 购款 2.基金赎 -88,257,678.77 - -86,277,486.48 -174,535,165.25 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 453,401,673.25 - 410,772,300.45 864,173,973.70 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 1537 号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 219,177,460.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 219,324,726.66 份基金份额，其中认购资金利息折合 147,266.66 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)收益率 X95%＋商业银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 38,384,356.11 等于：本金 38,381,022.61 加：应计利息 3,333.50 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 38,384,356.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 641,391,851.34 - 626,407,240.46 -14,984,610.88 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 641,391,851.34 - 626,407,240.46 -14,984,610.88 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 124.40 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,314,722.35 其中：交易所市场 1,314,722.35 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,481.66 合计 1,409,328.41 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 409,612,919.42 409,612,919.42 本期申购 8,946,890.81 8,946,890.81 本期赎回（以“-”号填列） -39,097,907.94 -39,097,907.94 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 379,461,902.29 379,461,902.29 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 303,106,669.62 5,489,554.89 308,596,224.51 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 303,106,669.62 5,489,554.89 308,596,224.51 本期利润 -8,657,914.08 11,620,914.26 2,963,000.18 本期基金份额交易产生 -20,596,144.16 -2,140,783.49 -22,736,927.65 的变动数 其中：基金申购款 6,089,246.92 595,837.64 6,685,084.56 基金赎回款 -26,685,391.08 -2,736,621.13 -29,422,012.21 本期已分配利润 - - - 本期末 273,852,611.38 14,969,685.66 288,822,297.04 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 69,112.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 56,277.42 其他 512.67 合计 125,902.94 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,514,693.68 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -12,514,693.68 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,563,630,712.24 减：卖出股票成本总额 1,572,258,078.48 减：交易费用 3,887,327.44 买卖股票差价收入 -12,514,693.68 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,629,837.75 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,629,837.75 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 11,620,914.26 股票投资 11,620,914.26 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 11,620,914.26 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 28,017.87 基金转换费收入 499.60 合计 28,517.47 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 591.00 合计 95,072.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 102,605,518.40 3.34 35,720,224.95 0.70 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 97,054.42 3.34 - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 33,266.77 0.70 33,266.77 1.63 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,142,062.19 7,152,022.83 其中：应支付销售机构的客户维护 1,829,354.85 3,131,446.93 费 应支付基金管理人的净管理费 2,312,707.34 4,020,575.90 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.2%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 690,343.71 1,192,003.87 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 38,384,356.11 69,112.85 57,318,210.23 107,448.82 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末估值 备注 代码 券 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本总额 总额 名 日 类型 单价 位： 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年3月 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 19 日 受限 工 腾 2024 新股 001379 达 年1月 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 11 日 受限 技 雪 2024 新股 001387 祺 年1月 6 个月 流通 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 电 4 日 受限 气 雪 2024 新股 001387 祺 年6月 1-6 个 流通 - 15.25 40 - 610.00 转增股 电 3 日 月（含） 受限 气 广 2024 新股 001389 合 年3月 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 26 日 受限 技 汇 2024 新股 301392 成 年5月 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 28 日 受限 空 华 2024 新股 301502 阳 年1月 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 26 日 受限 能 星 2024 新股 301536 宸 年3月 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 20 日 受限 技 骏 2024 新股 301538 鼎 年3月 6 个月 流通 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 达 13 日 受限 骏 2024 1-6 个 新股 301538 鼎 年5月 月（含） 流通 - 91.24 43 - 3,923.32 转增股 达 22 日 受限 宏 2024 新股 301539 鑫 年4月 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 3 日 受限 技 中 2024 新股 301565 仑 年6月 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 13 日 受限 材 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 以上 受限 普 日 爱 2024 新股 301580 迪 年6月 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 19 日 受限 中 2024 新股 301587 瑞 年3月 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 27 日 受限 份 美 2024 新股 301588 新 年3月 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 6 日 受限 技 北 2024 新股 603082 自 年1月 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 23 日 受限 技 键 2024 新股 603285 邦 年6月 1 个月 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 28 日 内（含） 受限 份 键 2024 新股 603285 邦 年6月 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 28 日 受限 份 西 2024 新股 603312 典 年1月 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 4 日 受限 能 博 2024 新股 603325 隆 年1月 6 个月 流通 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 3 日 受限 术 龙 2024 新股 603341 旗 年2月 6 个月 流通 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科 23 日 受限 技 星 2024 新股 603344 德 年3月 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 13 日 受限 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年6月 内（含） 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 26 日 受限 安 2024 新股 603350 乃 年6月 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 26 日 受限 盛 2024 新股 603375 景 年1月 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 17 日 受限 永 2024 新股 603381 臻 年6月 6 个月 流通 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 19 日 受限 份 欧 2024 新股 688530 莱 年4月 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 29 日 受限 材 灿 2024 新股 688691 芯 年4月 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 2 日 受限 份 达 2024 新股 688692 梦 年6月 6 个月 流通 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 4 日 受限 据 中 2024 新股 688695 创 年3月 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 6 日 受限 份 成 2024 新股 688709 都 年1月 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 31 日 受限 微 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2024年6月30日 月 年 年 上 资产 货币资金 38,384,356.11 - - - - - 38,384,356.11 结算备付金 6,567,429.15 - - - - - 6,567,429.15 存出保证金 68,606.98 - - - - - 68,606.98 交易性金融资产 - - - - - 626,407,240.46 626,407,240.46 应收申购款 - - - - - 54,816.88 54,816.88 资产总计 45,020,392.24 - - - - 626,462,057.34 671,482,449.58 负债 应付赎回款 - - - - - 1,004,184.57 1,004,184.57 应付管理人报酬 - - - - - 672,631.92 672,631.92 应付托管费 - - - - - 112,105.35 112,105.35 其他负债 - - - - - 1,409,328.41 1,409,328.41 负债总计 - - - - - 3,198,250.25 3,198,250.25 利率敏感度缺口 45,020,392.24 - - - - - - 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 40,397,922.55 - - - - - 40,397,922.55 结算备付金 6,336,011.02 - - - - - 6,336,011.02 存出保证金 64,765.35 - - - - - 64,765.35 交易性金融资产 - - - - - 674,715,285.20 674,715,285.20 应收申购款 - - - - - 55,628.56 55,628.56 应收清算款 - - - - - 167,316.22 167,316.22 资产总计 46,798,698.92 - - - - 674,938,229.98 721,736,928.90 负债 应付赎回款 - - - - - 1,112,263.74 1,112,263.74 应付管理人报酬 - - - - - 733,823.19 733,823.19 应付托管费 - - - - - 122,303.84 122,303.84 其他负债 - - - - - 1,559,394.20 1,559,394.20 负债总计 - - - - - 3,527,784.97 3,527,784.97 利率敏感度缺口 46,798,698.92 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 626,407,240.46 93.73 674,715,285.20 93.94 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 626,407,240.46 93.73 674,715,285.20 93.94 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 31,611,594.06 29,773,617.52 5% 沪深 300 指数下降 -31,611,594.06 -29,773,617.52 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 626,138,502.76 673,633,262.46 第二层次 55,385.83 25,058.16 第三层次 213,351.87 1,056,964.58 合计 626,407,240.46 674,715,285.20 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 626,407,240.46 93.29 其中：股票 626,407,240.46 93.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 44,951,785.26 6.69 8 其他各项资产 123,423.86 0.02 9 合计 671,482,449.58 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,633,522.00 0.39 B 采矿业 39,083,175.00 5.85 C 制造业 342,678,831.27 51.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 30,711,627.34 4.60 E 建筑业 11,867,077.48 1.78 F 批发和零售业 4,050,746.00 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 28,092,041.50 4.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 24,277,343.56 3.63 J 金融业 119,508,060.95 17.88 K 房地产业 6,089,951.36 0.91 L 租赁和商务服务业 4,611,401.00 0.69 M 科学研究和技术服务业 601,893.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 1,367,559.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,205,872.00 0.48 R 文化、体育和娱乐业 7,494,379.00 1.12 S 综合 133,760.00 0.02 合计 626,407,240.46 93.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 22,470 32,972,253.30 4.93 2 300750 宁德时代 75,660 13,621,069.80 2.04 3 601318 中国平安 294,824 12,193,920.64 1.82 4 601166 兴业银行 625,900 11,028,358.00 1.65 5 300760 迈瑞医疗 37,415 10,884,397.65 1.63 6 600900 长江电力 358,100 10,356,252.00 1.55 7 000858 五 粮 液 73,300 9,385,332.00 1.40 8 600887 伊利股份 263,000 6,795,920.00 1.02 9 603501 韦尔股份 67,385 6,696,047.45 1.00 10 000651 格力电器 163,900 6,428,158.00 0.96 11 601601 中国太保 221,900 6,182,134.00 0.93 12 601816 京沪高铁 1,126,700 6,050,379.00 0.91 13 601211 国泰君安 443,900 6,014,845.00 0.90 14 600036 招商银行 174,661 5,971,659.59 0.89 15 002594 比亚迪 23,000 5,755,750.00 0.86 16 600030 中信证券 304,700 5,554,681.00 0.83 17 601009 南京银行 531,700 5,524,363.00 0.83 18 000568 泸州老窖 35,200 5,050,848.00 0.76 19 600050 中国联通 1,065,000 5,005,500.00 0.75 20 603160 汇顶科技 72,300 4,970,625.00 0.74 21 000725 京东方 A 1,198,000 4,899,820.00 0.73 22 002001 新 和 成 248,800 4,776,960.00 0.71 23 002371 北方华创 14,905 4,767,960.45 0.71 24 000338 潍柴动力 286,700 4,656,008.00 0.70 25 601658 邮储银行 915,700 4,642,599.00 0.69 26 600029 南方航空 775,200 4,565,928.00 0.68 27 601127 赛力斯 50,000 4,556,000.00 0.68 28 688036 传音控股 58,040 4,442,381.60 0.66 29 600150 中国船舶 108,100 4,400,751.00 0.66 30 600309 万华化学 53,700 4,342,182.00 0.65 31 601668 中国建筑 808,500 4,293,135.00 0.64 32 000063 中兴通讯 153,200 4,285,004.00 0.64 33 688008 澜起科技 73,966 4,227,896.56 0.63 34 600926 杭州银行 318,600 4,157,730.00 0.62 35 600989 宝丰能源 237,800 4,121,074.00 0.62 36 601633 长城汽车 162,200 4,103,660.00 0.61 37 601688 华泰证券 317,360 3,932,090.40 0.59 38 601916 浙商银行 1,419,050 3,916,578.00 0.59 39 601328 交通银行 508,500 3,798,495.00 0.57 40 002128 电投能源 179,500 3,787,450.00 0.57 41 600642 申能股份 423,684 3,741,129.72 0.56 42 600011 华能国际 387,100 3,723,902.00 0.56 43 600177 雅戈尔 518,600 3,692,432.00 0.55 44 300896 爱美客 21,160 3,641,636.00 0.54 45 002475 立讯精密 92,300 3,628,313.00 0.54 46 601939 建设银行 488,900 3,617,860.00 0.54 47 000630 铜陵有色 995,100 3,592,311.00 0.54 48 600000 浦发银行 427,700 3,519,971.00 0.53 49 600566 济川药业 109,100 3,459,561.00 0.52 50 300144 宋城演艺 430,700 3,458,521.00 0.52 51 600346 恒力石化 245,823 3,429,230.85 0.51 52 600489 中金黄金 228,260 3,378,248.00 0.51 53 600938 中国海油 102,200 3,372,600.00 0.50 54 600737 中粮糖业 347,400 3,331,566.00 0.50 55 601128 常熟银行 433,340 3,280,383.80 0.49 56 601717 郑煤机 221,300 3,275,240.00 0.49 57 601058 赛轮轮胎 232,900 3,260,600.00 0.49 58 601665 齐鲁银行 651,000 3,196,410.00 0.48 59 002557 洽洽食品 112,800 3,179,832.00 0.48 60 002948 青岛银行 938,100 3,161,397.00 0.47 61 600276 恒瑞医药 81,900 3,149,874.00 0.47 62 600809 山西汾酒 14,600 3,078,848.00 0.46 63 300015 爱尔眼科 298,000 3,075,360.00 0.46 64 300251 光线传媒 352,400 2,963,684.00 0.44 65 600406 国电南瑞 118,700 2,962,752.00 0.44 66 601669 中国电建 520,400 2,909,036.00 0.44 67 002422 科伦药业 95,800 2,905,614.00 0.43 68 601615 明阳智能 303,900 2,868,816.00 0.43 69 600845 宝信软件 89,600 2,860,928.00 0.43 70 600219 南山铝业 744,500 2,836,545.00 0.42 71 300122 智飞生物 98,500 2,760,955.00 0.41 72 000333 美的集团 42,800 2,760,600.00 0.41 73 603993 洛阳钼业 322,000 2,737,000.00 0.41 74 600985 淮北矿业 160,500 2,686,770.00 0.40 75 002352 顺丰控股 74,600 2,662,474.00 0.40 76 002027 分众传媒 438,700 2,658,522.00 0.40 77 601666 平煤股份 233,800 2,618,560.00 0.39 78 600690 海尔智家 91,600 2,599,608.00 0.39 79 600019 宝钢股份 383,600 2,550,940.00 0.38 80 600584 长电科技 78,000 2,473,380.00 0.37 81 600660 福耀玻璃 51,500 2,466,850.00 0.37 82 601225 陕西煤业 95,100 2,450,727.00 0.37 83 000166 申万宏源 529,700 2,283,007.00 0.34 84 600886 国投电力 123,900 2,259,936.00 0.34 85 601628 中国人寿 71,800 2,229,390.00 0.33 86 002410 广联达 231,700 2,219,686.00 0.33 87 601877 正泰电器 115,370 2,198,952.20 0.33 88 300130 新国都 132,000 2,196,480.00 0.33 89 300433 蓝思科技 118,100 2,155,325.00 0.32 90 600674 川投能源 113,300 2,124,375.00 0.32 91 300498 温氏股份 106,600 2,112,812.00 0.32 92 601838 成都银行 137,298 2,085,556.62 0.31 93 601108 财通证券 315,423 2,084,946.03 0.31 94 600893 航发动力 56,700 2,072,385.00 0.31 95 002142 宁波银行 93,159 2,055,087.54 0.31 96 601899 紫金矿业 116,700 2,050,419.00 0.31 97 300394 天孚通信 22,840 2,019,512.80 0.30 98 300373 扬杰科技 51,600 2,007,240.00 0.30 99 688012 中微公司 14,200 2,005,892.00 0.30 100 000975 银泰黄金 120,700 1,966,203.00 0.29 101 600585 海螺水泥 81,400 1,920,226.00 0.29 102 601229 上海银行 261,200 1,896,312.00 0.28 103 603288 海天味业 54,832 1,890,059.04 0.28 104 601336 新华保险 62,367 1,872,881.01 0.28 105 002311 海大集团 39,200 1,844,360.00 0.28 106 002252 上海莱士 232,200 1,815,804.00 0.27 107 000999 华润三九 42,430 1,806,669.40 0.27 108 600039 四川路桥 228,000 1,798,920.00 0.27 109 002736 国信证券 205,900 1,789,271.00 0.27 110 600803 新奥股份 86,000 1,788,800.00 0.27 111 300408 三环集团 61,200 1,786,428.00 0.27 112 688188 柏楚电子 9,674 1,785,336.70 0.27 113 601117 中国化学 214,800 1,769,952.00 0.26 114 600919 江苏银行 237,239 1,762,685.77 0.26 115 600018 上港集团 302,900 1,750,762.00 0.26 116 002928 华夏航空 274,500 1,740,330.00 0.26 117 601077 渝农商行 344,400 1,728,888.00 0.26 118 600161 天坛生物 70,600 1,722,640.00 0.26 119 600933 爱柯迪 116,000 1,715,640.00 0.26 120 002466 天齐锂业 57,300 1,713,843.00 0.26 121 300832 新产业 25,400 1,712,976.00 0.26 122 002180 纳思达 64,100 1,693,522.00 0.25 123 601231 环旭电子 104,200 1,672,410.00 0.25 124 601607 上海医药 86,800 1,658,748.00 0.25 125 600547 山东黄金 60,400 1,653,752.00 0.25 126 600426 华鲁恒升 61,600 1,641,024.00 0.25 127 603606 东方电缆 33,600 1,640,016.00 0.25 128 601888 中国中免 26,200 1,637,238.00 0.24 129 002237 恒邦股份 141,500 1,628,665.00 0.24 130 600522 中天科技 101,200 1,604,020.00 0.24 131 000596 古井贡酒 7,500 1,583,025.00 0.24 132 001965 招商公路 132,800 1,575,008.00 0.24 133 601865 福莱特 78,300 1,573,830.00 0.24 134 300724 捷佳伟创 29,100 1,571,691.00 0.24 135 600348 华阳股份 157,700 1,570,692.00 0.24 136 002353 杰瑞股份 44,700 1,568,076.00 0.23 137 002152 广电运通 149,500 1,563,770.00 0.23 138 300002 神州泰岳 190,900 1,550,108.00 0.23 139 603195 公牛集团 19,995 1,542,014.40 0.23 140 000538 云南白药 29,920 1,530,408.00 0.23 141 002384 东山精密 73,800 1,527,660.00 0.23 142 000408 藏格矿业 63,100 1,518,817.00 0.23 143 001979 招商蛇口 171,400 1,506,606.00 0.23 144 300751 迈为股份 12,600 1,505,448.00 0.23 145 600916 中国黄金 156,000 1,500,720.00 0.22 146 600066 宇通客车 57,700 1,488,660.00 0.22 147 688072 拓荆科技 12,372 1,486,000.92 0.22 148 601808 中海油服 83,700 1,439,640.00 0.22 149 000661 长春高新 15,523 1,424,545.71 0.21 150 601990 南京证券 184,093 1,413,834.24 0.21 151 600848 上海临港 152,800 1,392,008.00 0.21 152 000758 中色股份 271,600 1,379,728.00 0.21 153 600233 圆通速递 87,200 1,364,680.00 0.20 154 600941 中国移动 12,500 1,343,750.00 0.20 155 002415 海康威视 43,286 1,337,970.26 0.20 156 002831 裕同科技 51,800 1,325,562.00 0.20 157 605111 新洁能 43,080 1,317,817.20 0.20 158 601216 君正集团 353,900 1,305,891.00 0.20 159 600377 宁沪高速 103,600 1,305,360.00 0.20 160 600096 云天化 67,000 1,301,140.00 0.19 161 002179 中航光电 34,100 1,297,505.00 0.19 162 600025 华能水电 120,300 1,296,834.00 0.19 163 601006 大秦铁路 181,100 1,296,676.00 0.19 164 600183 生益科技 61,200 1,288,872.00 0.19 165 600901 江苏金租 254,640 1,285,932.00 0.19 166 002635 安洁科技 82,600 1,275,344.00 0.19 167 600760 中航沈飞 31,800 1,275,180.00 0.19 168 601958 金钼股份 122,100 1,271,061.00 0.19 169 300274 阳光电源 20,360 1,262,930.80 0.19 170 605090 九丰能源 43,100 1,249,900.00 0.19 171 601298 青岛港 129,800 1,240,888.00 0.19 172 601975 招商南油 344,400 1,236,396.00 0.19 173 002139 拓邦股份 115,677 1,228,489.74 0.18 174 600732 爱旭股份 135,100 1,222,655.00 0.18 175 600323 瀚蓝环境 58,500 1,222,650.00 0.18 176 000712 锦龙股份 162,200 1,216,500.00 0.18 177 603727 博迈科 92,100 1,212,036.00 0.18 178 688981 中芯国际 26,200 1,207,820.00 0.18 179 002120 韵达股份 155,400 1,202,796.00 0.18 180 600395 盘江股份 199,900 1,201,399.00 0.18 181 600663 陆家嘴 134,600 1,187,172.00 0.18 182 002223 鱼跃医疗 31,300 1,176,880.00 0.18 183 002138 顺络电子 42,400 1,164,304.00 0.17 184 300207 欣旺达 76,500 1,160,505.00 0.17 185 601088 中国神华 26,100 1,158,057.00 0.17 186 601066 中信建投 59,600 1,146,704.00 0.17 187 300142 沃森生物 100,700 1,145,966.00 0.17 188 688111 金山办公 4,980 1,132,950.00 0.17 189 300679 电连技术 27,900 1,122,417.00 0.17 190 000550 江铃汽车 51,200 1,111,552.00 0.17 191 002563 森马服饰 188,400 1,094,604.00 0.16 192 000567 海德股份 190,791 1,070,337.51 0.16 193 600559 老白干酒 58,300 1,059,894.00 0.16 194 603198 迎驾贡酒 18,200 1,046,500.00 0.16 195 002192 融捷股份 33,800 1,014,676.00 0.15 196 600548 深高速 95,250 1,012,507.50 0.15 197 300212 易华录 57,900 974,457.00 0.15 198 600048 保利发展 109,400 958,344.00 0.14 199 300379 东方通 117,400 948,592.00 0.14 200 002683 广东宏大 47,000 946,110.00 0.14 201 601019 山东出版 80,000 945,600.00 0.14 202 600398 海澜之家 100,800 931,392.00 0.14 203 603806 福斯特 62,200 914,340.00 0.14 204 002064 华峰化学 126,000 903,420.00 0.14 205 002558 巨人网络 92,400 872,256.00 0.13 206 601528 瑞丰银行 184,600 871,312.00 0.13 207 002833 弘亚数控 47,500 866,400.00 0.13 208 688120 华海清科 4,447 843,062.26 0.13 209 300124 汇川技术 16,079 824,852.70 0.12 210 605589 圣泉集团 39,800 807,542.00 0.12 211 002351 漫步者 60,300 792,945.00 0.12 212 600483 福能股份 67,000 781,220.00 0.12 213 000600 建投能源 119,900 755,370.00 0.11 214 002106 莱宝高科 67,900 740,110.00 0.11 215 603369 今世缘 15,800 729,960.00 0.11 216 603816 顾家家居 22,000 710,380.00 0.11 217 601886 江河集团 145,400 709,552.00 0.11 218 300366 创意信息 96,200 696,488.00 0.10 219 603296 华勤技术 12,500 690,375.00 0.10 220 300059 东方财富 65,300 689,568.00 0.10 221 301238 瑞泰新材 45,300 678,141.00 0.10 222 002997 瑞鹄模具 20,800 664,976.00 0.10 223 000027 深圳能源 90,800 662,840.00 0.10 224 000958 电投产融 175,200 641,232.00 0.10 225 300638 广和通 36,500 624,150.00 0.09 226 002487 大金重工 27,000 617,760.00 0.09 227 000002 万 科 A 87,352 605,349.36 0.09 228 600329 达仁堂 18,600 602,454.00 0.09 229 603893 瑞芯微 10,000 591,700.00 0.09 230 002938 鹏鼎控股 14,600 580,496.00 0.09 231 002240 盛新锂能 39,200 526,064.00 0.08 232 300037 新宙邦 17,700 505,512.00 0.08 233 002540 亚太科技 95,500 505,195.00 0.08 234 600236 桂冠电力 63,600 487,812.00 0.07 235 300298 三诺生物 18,200 461,188.00 0.07 236 002706 良信股份 65,400 448,644.00 0.07 237 301268 铭利达 28,200 438,510.00 0.07 238 688372 伟测科技 10,500 412,965.00 0.06 239 688187 时代电气 8,200 404,916.00 0.06 240 300866 安克创新 5,650 402,336.50 0.06 241 601818 光大银行 125,700 398,469.00 0.06 242 601872 招商轮船 46,300 391,235.00 0.06 243 600862 中航高科 19,800 371,844.00 0.06 244 688518 联赢激光 22,000 367,400.00 0.05 245 002008 大族激光 17,100 355,680.00 0.05 246 000728 国元证券 57,700 349,662.00 0.05 247 603960 克来机电 16,100 339,710.00 0.05 248 600015 华夏银行 51,000 326,400.00 0.05 249 688371 菲沃泰 32,500 326,300.00 0.05 250 601138 工业富联 11,900 326,060.00 0.05 251 601169 北京银行 53,995 315,330.80 0.05 252 600372 中航机载 25,400 304,038.00 0.05 253 002727 一心堂 18,800 283,692.00 0.04 254 002714 牧原股份 6,500 283,400.00 0.04 255 603392 万泰生物 4,300 283,284.00 0.04 256 002276 万马股份 38,200 273,894.00 0.04 257 603123 翠微股份 45,400 269,676.00 0.04 258 600415 小商品城 36,000 267,120.00 0.04 259 603132 金徽股份 19,300 265,568.00 0.04 260 600176 中国巨石 23,900 264,095.00 0.04 261 688041 海光信息 3,700 260,184.00 0.04 262 601985 中国核电 24,200 257,972.00 0.04 263 601988 中国银行 53,000 244,860.00 0.04 264 601233 桐昆股份 15,300 244,188.00 0.04 265 600028 中国石化 38,400 242,688.00 0.04 266 600598 北大荒 19,000 237,310.00 0.04 267 600536 中国软件 7,702 230,443.84 0.03 268 688082 盛美上海 2,700 228,177.00 0.03 269 603323 苏农银行 45,900 220,779.00 0.03 270 601390 中国中铁 33,699 219,717.48 0.03 271 600104 上汽集团 15,744 218,211.84 0.03 272 688033 天宜上佳 35,000 210,000.00 0.03 273 603203 快克智能 8,700 205,146.00 0.03 274 002304 洋河股份 2,500 201,850.00 0.03 275 601288 农业银行 44,700 194,892.00 0.03 276 300783 三只松鼠 8,900 194,643.00 0.03 277 000792 盐湖股份 10,900 190,205.00 0.03 278 600588 用友网络 19,000 190,000.00 0.03 279 000100 TCL 科技 43,800 189,216.00 0.03 280 300384 三联虹普 14,400 188,928.00 0.03 281 000807 云铝股份 13,900 187,789.00 0.03 282 003816 中国广核 40,300 186,589.00 0.03 283 688728 格科微 15,400 186,494.00 0.03 284 600007 中国国贸 8,300 182,268.00 0.03 285 300001 特锐德 9,000 181,080.00 0.03 286 603393 新天然气 5,100 177,174.00 0.03 287 601319 中国人保 31,900 164,285.00 0.02 288 601919 中远海控 10,500 162,645.00 0.02 289 601898 中煤能源 13,000 162,240.00 0.02 290 002601 龙佰集团 8,600 159,702.00 0.02 291 600875 东方电气 8,600 158,670.00 0.02 292 600362 江西铜业 6,700 158,656.00 0.02 293 002920 德赛西威 1,800 156,762.00 0.02 294 002078 太阳纸业 11,100 154,845.00 0.02 295 002460 赣锋锂业 5,400 154,710.00 0.02 296 300308 中际旭创 1,120 154,425.60 0.02 297 000786 北新建材 5,200 154,232.00 0.02 298 002028 思源电气 2,300 153,870.00 0.02 299 002625 光启技术 8,600 149,210.00 0.02 300 300661 圣邦股份 1,800 149,004.00 0.02 301 002456 欧菲光 18,700 146,047.00 0.02 302 002129 TCL 中环 16,800 145,320.00 0.02 303 002185 华天科技 17,800 145,070.00 0.02 304 688126 沪硅产业 10,500 145,005.00 0.02 305 600570 恒生电子 8,200 144,812.00 0.02 306 603568 伟明环保 7,000 144,060.00 0.02 307 000423 东阿阿胶 2,300 143,980.00 0.02 308 002493 荣盛石化 14,800 142,968.00 0.02 309 605116 奥锐特 5,700 142,671.00 0.02 310 300765 新诺威 5,600 141,288.00 0.02 311 002595 豪迈科技 3,700 141,229.00 0.02 312 603345 安井食品 1,900 141,189.00 0.02 313 600352 浙江龙盛 16,400 140,876.00 0.02 314 300957 贝泰妮 2,900 140,128.00 0.02 315 603000 人民网 7,000 139,930.00 0.02 316 688777 中控技术 3,700 139,490.00 0.02 317 002812 恩捷股份 4,400 139,260.00 0.02 318 600583 海油工程 23,400 138,294.00 0.02 319 603156 养元饮品 6,500 138,255.00 0.02 320 002603 以岭药业 9,000 137,970.00 0.02 321 600546 山煤国际 9,400 137,428.00 0.02 322 002738 中矿资源 5,100 136,680.00 0.02 323 688099 晶晨股份 2,300 136,436.00 0.02 324 300454 深信服 2,700 136,431.00 0.02 325 600549 厦门钨业 7,900 136,275.00 0.02 326 603596 伯特利 3,500 136,150.00 0.02 327 600511 国药股份 4,400 135,476.00 0.02 328 600699 均胜电子 9,100 134,862.00 0.02 329 600673 东阳光 19,000 133,760.00 0.02 330 603589 口子窖 3,400 133,246.00 0.02 331 000883 湖北能源 22,000 132,220.00 0.02 332 000029 深深房 A 12,400 131,812.00 0.02 333 600779 水井坊 3,500 131,705.00 0.02 334 002821 凯莱英 2,000 131,600.00 0.02 335 603882 金域医学 4,800 130,512.00 0.02 336 002032 苏 泊 尔 2,600 130,260.00 0.02 337 601800 中国交建 14,500 129,630.00 0.02 338 600872 中炬高新 5,700 129,333.00 0.02 339 000921 海信家电 4,000 128,960.00 0.02 340 603728 鸣志电器 3,200 128,736.00 0.02 341 600380 健康元 11,500 128,455.00 0.02 342 001213 中铁特货 32,500 128,375.00 0.02 343 601018 宁波港 37,600 127,840.00 0.02 344 603688 石英股份 4,300 127,323.00 0.02 345 600299 安迪苏 13,000 126,100.00 0.02 346 002773 康弘药业 5,800 125,570.00 0.02 347 300763 锦浪科技 3,000 124,920.00 0.02 348 600702 舍得酒业 2,200 124,674.00 0.02 349 000935 四川双马 10,300 123,703.00 0.02 350 601568 北元集团 32,400 120,204.00 0.02 351 688095 福昕软件 2,600 119,106.00 0.02 352 688798 艾为电子 2,100 118,902.00 0.02 353 002517 恺英网络 12,000 114,600.00 0.02 354 600515 海南机场 35,700 112,098.00 0.02 355 002648 卫星化学 6,200 111,476.00 0.02 356 600707 彩虹股份 16,200 110,322.00 0.02 357 002465 海格通信 10,500 108,780.00 0.02 358 601101 昊华能源 11,800 108,442.00 0.02 359 600925 苏能股份 21,100 106,555.00 0.02 360 600703 三安光电 9,000 105,480.00 0.02 361 003029 吉大正元 5,800 103,182.00 0.02 362 688176 亚虹医药 19,958 101,985.38 0.02 363 600600 青岛啤酒 1,400 101,878.00 0.02 364 600026 中远海能 6,400 99,904.00 0.01 365 688018 乐鑫科技 1,000 98,680.00 0.01 366 000708 中信特钢 7,200 97,704.00 0.01 367 300017 网宿科技 12,300 97,170.00 0.01 368 000612 焦作万方 14,600 94,900.00 0.01 369 601636 旗滨集团 14,500 93,525.00 0.01 370 603658 安图生物 2,000 92,140.00 0.01 371 002320 海峡股份 17,700 91,332.00 0.01 372 688516 奥特维 2,180 91,145.80 0.01 373 002534 西子洁能 8,700 87,087.00 0.01 374 603565 中谷物流 9,900 86,526.00 0.01 375 600023 浙能电力 12,042 85,618.62 0.01 376 600282 南钢股份 17,100 85,158.00 0.01 377 300133 华策影视 13,100 80,434.00 0.01 378 002241 歌尔股份 4,100 79,991.00 0.01 379 600529 山东药玻 3,000 76,020.00 0.01 380 300253 卫宁健康 12,800 75,520.00 0.01 381 002053 云南能投 6,100 73,749.00 0.01 382 688233 神工股份 3,500 67,445.00 0.01 383 601998 中信银行 8,900 59,630.00 0.01 384 603515 欧普照明 3,400 58,956.00 0.01 385 688153 唯捷创芯 1,400 51,800.00 0.01 386 600458 时代新材 5,100 51,510.00 0.01 387 600662 外服控股 12,100 48,521.00 0.01 388 600158 中体产业 6,000 46,140.00 0.01 389 300316 晶盛机电 1,600 45,968.00 0.01 390 688063 派能科技 1,120 44,475.20 0.01 391 002318 久立特材 1,900 44,327.00 0.01 392 603297 永新光学 700 42,343.00 0.01 393 600718 东软集团 4,900 40,523.00 0.01 394 000636 风华高科 3,100 40,486.00 0.01 395 600095 湘财股份 6,700 39,932.00 0.01 396 603489 八方股份 1,400 37,772.00 0.01 397 601186 中国铁建 4,000 34,280.00 0.01 398 300054 鼎龙股份 1,400 31,752.00 0.00 399 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 400 601369 陕鼓动力 3,700 29,674.00 0.00 401 601609 金田股份 5,100 28,866.00 0.00 402 688088 虹软科技 1,000 28,860.00 0.00 403 688787 海天瑞声 500 27,440.00 0.00 404 000050 深天马 A 3,700 26,936.00 0.00 405 601857 中国石油 2,600 26,832.00 0.00 406 688220 翱捷科技 700 26,222.00 0.00 407 002153 石基信息 4,500 25,785.00 0.00 408 600623 华谊集团 4,300 24,854.00 0.00 409 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 410 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 411 605499 东鹏饮料 100 21,575.00 0.00 412 603008 喜临门 1,200 20,796.00 0.00 413 600436 片仔癀 100 20,717.00 0.00 414 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 415 688366 昊海生科 280 17,270.40 0.00 416 000951 中国重汽 1,200 17,184.00 0.00 417 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 418 002850 科达利 200 15,276.00 0.00 419 603533 掌阅科技 800 14,936.00 0.00 420 002516 旷达科技 4,100 14,924.00 0.00 421 600639 浦东金桥 1,400 14,294.00 0.00 422 603317 天味食品 1,200 13,692.00 0.00 423 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 424 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 425 002158 汉钟精机 800 13,376.00 0.00 426 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 427 300003 乐普医疗 800 11,872.00 0.00 428 002544 普天科技 600 11,214.00 0.00 429 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 430 000001 平安银行 1,100 11,165.00 0.00 431 603605 珀莱雅 100 11,099.00 0.00 432 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 433 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 434 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 435 000800 一汽解放 1,100 8,613.00 0.00 436 002803 吉宏股份 700 7,791.00 0.00 437 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 438 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 439 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 440 002958 青农商行 2,600 6,968.00 0.00 441 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 442 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 443 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 444 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 445 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 446 300850 新强联 300 4,506.00 0.00 447 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 448 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 449 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 450 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 451 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 452 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 453 600636 国新文化 400 3,000.00 0.00 454 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 455 600667 太极实业 500 2,855.00 0.00 456 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 457 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 458 600956 新天绿能 300 2,451.00 0.00 459 601827 三峰环境 100 849.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601318 中国平安 11,200,456.00 1.56 2 600030 中信证券 11,137,141.00 1.55 3 601166 兴业银行 10,772,523.00 1.50 4 600276 恒瑞医药 10,768,779.00 1.50 5 603160 汇顶科技 10,413,426.00 1.45 6 300750 宁德时代 10,085,641.00 1.40 7 601601 中国太保 10,070,856.00 1.40 8 002475 立讯精密 9,665,882.00 1.35 9 603993 洛阳钼业 9,397,097.00 1.31 10 601877 正泰电器 9,331,250.00 1.30 11 688036 传音控股 9,245,611.69 1.29 12 603501 韦尔股份 9,150,616.55 1.27 13 601816 京沪高铁 8,823,278.00 1.23 14 600519 贵州茅台 8,595,237.00 1.20 15 600741 华域汽车 8,469,268.00 1.18 16 601668 中国建筑 8,254,277.00 1.15 17 600309 万华化学 8,140,924.00 1.13 18 000625 长安汽车 7,972,397.00 1.11 19 603259 药明康德 7,850,969.00 1.09 20 601666 平煤股份 7,821,466.00 1.09 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601919 中远海控 13,447,544.00 1.87 2 600309 万华化学 11,013,077.00 1.53 3 603259 药明康德 10,539,141.40 1.47 4 600741 华域汽车 10,348,780.30 1.44 5 600276 恒瑞医药 10,079,202.20 1.40 6 600519 贵州茅台 9,987,106.24 1.39 7 300750 宁德时代 9,691,593.00 1.35 8 601138 工业富联 9,596,970.00 1.34 9 600438 通威股份 9,003,976.00 1.25 10 601939 建设银行 8,991,439.00 1.25 11 002594 比亚迪 8,677,328.00 1.21 12 600901 江苏金租 8,632,797.00 1.20 13 000157 中联重科 8,520,601.00 1.19 14 600115 中国东航 8,501,893.00 1.18 15 603993 洛阳钼业 8,462,581.00 1.18 16 600900 长江电力 8,428,899.00 1.17 17 601328 交通银行 8,383,021.00 1.17 18 600016 民生银行 8,223,856.00 1.15 19 688036 传音控股 8,094,261.59 1.13 20 000338 潍柴动力 8,077,650.00 1.12 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,512,329,119.48 卖出股票收入（成交）总额 1,563,630,712.24 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,606.98 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 54,816.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 123,423.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 173,939 2,181.58 20,914,824.11 5.51 358,547,078.18 94.49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 346,684.72 0.091362 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 7 月 13 日） 219,324,726.66 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 409,612,919.42 本报告期基金总申购份额 8,946,890.81 减：本报告期基金总赎回份额 39,097,907.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 379,461,902.29 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 中邮证券 股份有限 1 344,260,921.43 11.20 325,635.89 11.20 未变更 公司 东方证券 股份有限 3 226,500,077.39 7.37 214,255.67 7.37 未变更 公司 中信证券 股份有限 3 215,967,438.16 7.02 204,281.07 7.02 未变更 公司 国海证券 1 211,301,859.44 6.87 199,873.67 6.87 未变更 股份有限 公司 申万宏源 证券有限 1 209,669,803.24 6.82 198,317.30 6.82 未变更 公司 民生证券 股份有限 1 205,907,498.43 6.70 194,774.39 6.70 未变更 公司 国投证券 股份有限 1 174,998,336.90 5.69 165,531.55 5.69 未变更 公司 广发证券 股份有限 2 164,339,073.55 5.35 155,450.30 5.35 未变更 公司 中国国际 金融股份 2 162,312,340.63 5.28 153,533.00 5.28 未变更 有限公司 方正证券 股份有限 2 137,347,432.44 4.47 129,915.80 4.47 未变更 公司 国金证券 股份有限 1 133,713,973.98 4.35 126,474.34 4.35 未变更 公司 华创证券 有限责任 1 129,461,983.26 4.21 122,459.96 4.21 未变更 公司 天风证券 股份有限 1 108,976,812.26 3.54 103,080.60 3.54 未变更 公司 中泰证券 股份有限 1 102,796,365.01 3.34 97,235.81 3.34 未变更 公司 长城证券 股份有限 1 102,605,518.40 3.34 97,054.42 3.34 未变更 公司 开源证券 股份有限 2 97,373,730.83 3.17 92,107.01 3.17 未变更 公司 华西证券 股份有限 1 74,033,765.43 2.41 70,026.20 2.41 未变更 公司 中银国际 证券股份 1 68,361,897.36 2.22 64,663.03 2.22 未变更 有限公司 瑞银证券 1 67,137,073.16 2.18 63,505.74 2.18 未变更 有限责任 公司 海通证券 股份有限 1 51,191,625.35 1.67 48,423.10 1.67 未变更 公司 光大证券 股份有限 2 46,632,440.90 1.52 44,106.22 1.52 未变更 公司 国盛证券 有限责任 1 36,731,168.77 1.19 34,745.04 1.19 未变更 公司 中国银河 证券股份 1 1,820,950.86 0.06 1,722.73 0.06 未变更 有限公司 兴业证券 股份有限 1 1,097,084.00 0.04 1,037.66 0.04 未变更 公司 第一创业 证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 东方财富 证券股份 2 - - - - 未变更 有限公司 东亚前海 证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 高盛（中 国）证券有 1 - - - - 未变更 限责任公 司 国都证券 股份有限 2 - - - - 未变更 公司 国泰君安 证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 恒泰证券 股份有限 1 - - - - 未变更 公司 平安证券 股份有限 2 - - - - 未变更 公司 瑞信证券 2 - - - - 未变更 （中国）有 限公司 太平洋证 券股份有 1 - - - - 未变更 限公司 招商证券 股份有限 4 - - - - 未变更 公司 中航证券 股份有限 2 - - - - 未变更 公司 中信建投 证券股份 2 - - - - 未变更 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中邮证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 开源证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 瑞银证 券有限 - - - - - - 责任公 司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 第一创 业证券 - - - - - - 股份有 限公司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 东亚前 海证券 - - - - - - 有限责 任公司 高盛（中 国）证券 - - - - - - 有限责 任公司 国都证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 恒泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 瑞信证 券（中 - - - - - - 国）有限 公司 太平洋 证券股 - - - - - - 份有限 公司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中航证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金 2023 年第 4 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 5 华融融达期货股份有限公司办理旗下 网站 2024 年 2 月 8 日 基金相关销售业务的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 7 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 9 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 12 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金 2024 年第 1 季度报告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 基金 2024 年第 1 号更新招募说明书 网站 16 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 基金基金产品资料概要更新 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 18 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 基金基金产品资料概要更新 网站 19 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日