景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.12 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化新动力股票 基金主代码 001974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 445,011,989.22 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保 持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本 模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。 基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产 出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index） 收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 李进 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 88,051,747.64 本期利润 101,841,041.13 加权平均基金份额本期利润 0.2671 本期加权平均净值利润率 10.93% 本期基金份额净值增长率 11.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 601,433,145.81 期末可供分配基金份额利润 1.3515 期末基金资产净值 1,146,865,738.18 期末基金份额净值 2.577 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 157.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计 入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.50% 0.81% -0.39% 0.80% 1.89% 0.01% 过去三个月 9.33% 0.85% 6.83% 0.93% 2.50% -0.08% 过去六个月 11.61% 1.23% 3.34% 1.25% 8.27% -0.02% 过去一年 44.45% 1.26% 26.74% 1.27% 17.71% -0.01% 过去三年 90.61% 1.31% 53.42% 1.29% 37.19% 0.02% 自基金合同生效 157.70% 1.15% 50.05% 1.12% 107.65% 0.03% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期 结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城 景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资 基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投 资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混 合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期 混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投 资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资 基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎海威 本基金的 2016 年 7 - 18 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 基金经理 月 13 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 18 年海内外证券、 基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，随着发达国家疫苗接种的持续推进，全球疫情逐步得到有效控制，在美国政府新一轮刺激计划的带动下，海外需求继续快速修复，大宗商品价格出现大幅上涨。6 月国内工 业增加值累计同比上涨 15.9%，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 51.1、51.0、50.9，经济扩张动能 边际减弱。6 月 PPI 同比上涨 8.8%，环比上涨 0.3%；CPI 同比上涨 1.1%，环比下跌 0.4%，PPI 同 比高点已现，通胀预期有所缓和。6 月 M2 同比增速 8.6%，M1 同比增速 5.5%，国内货币政策总 体保持稳健，流动性合理适度，宏观环境总体温和。6 月社融增速 11%，信贷社融数据保持稳定。 6 月末外汇储备 3.2 万亿美元，汇率维持平稳。上半年 A 股权益市场出现大幅波动，一季度美债 收益率的快速抬升使得核心资产出现连续下跌，二季度市场风险偏好有所提升，景气度较高的成 长板块表现突出，综合来看，上半年上证指数上涨 3.4%，沪深 300 上涨 0.24%，而以医药和科技为代表的创业板指表现强势，上涨 17.22%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年上半年，本基金份额净值增长率为 11.61%，业绩比较基准收益率为 3.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，上半年韧性较高的地产投资和景气程度较强的出口在下半年均有回落风险，经济扩张动能减弱的趋势或维持，我们对宏观场景的判断仍然是“稳货币、紧信用”。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。权益市场仍具备结构性配置机会，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 74,680,466.78 60,897,967.30 结算备付金 4,095,529.78 2,302,953.53 存出保证金 132,579.61 81,540.06 交易性金融资产 6.4.7.2 1,075,484,149.33 711,909,787.28 其中：股票投资 1,071,891,575.43 711,859,787.28 基金投资 - - 债券投资 3,592,573.90 50,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 628,218.27 789,076.14 应收利息 6.4.7.5 11,713.73 6,758.18 应收股利 - - 应收申购款 3,020,066.87 4,837,496.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,158,052,724.37 780,825,578.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,413,801.35 11,231,348.12 应付管理人报酬 1,362,905.33 901,789.63 应付托管费 227,150.87 150,298.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,071,606.01 1,448,093.99 应交税费 0.25 0.07 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 111,522.38 216,474.98 负债合计 11,186,986.19 13,948,005.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 445,011,989.22 332,067,932.06 未分配利润 6.4.7.10 701,853,748.96 434,809,641.51 所有者权益合计 1,146,865,738.18 766,877,573.57 负债和所有者权益总计 1,158,052,724.37 780,825,578.65 注：报告截止日2021年06月30日，基金份额净值人民币2.577元，基金份额总额445,011,989.22份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 115,799,478.83 57,146,044.15 1.利息收入 142,863.98 104,812.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 139,193.77 104,812.85 债券利息收入 3,670.21 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 100,580,348.78 52,181,038.73 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 91,647,931.92 46,107,599.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 298,452.86 - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 8,633,964.00 6,073,438.89 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 13,789,293.49 4,253,900.26 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 1,286,972.58 606,292.31 填列） 减：二、费用 13,958,437.70 6,480,255.38 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,932,653.86 3,431,464.92 2．托管费 6.4.10.2.2 1,155,442.31 571,910.86 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,775,547.52 2,382,009.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 0.46 - 7．其他费用 6.4.7.19 94,793.55 94,869.66 三、利润总额（亏损总额以 101,841,041.13 50,665,788.77 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 101,841,041.13 50,665,788.77 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 332,067,932.06 434,809,641.51 766,877,573.57 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 101,841,041.13 101,841,041.13 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 112,944,057.16 165,203,066.32 278,147,123.48 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 304,924,735.88 445,326,317.63 750,251,053.51 款 2.基金赎回 -191,980,678.72 -280,123,251.31 -472,103,930.03 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权 445,011,989.22 701,853,748.96 1,146,865,738.18 益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 312,625,865.09 183,121,263.89 495,747,128.98 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 50,665,788.77 50,665,788.77 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 -34,993,191.92 -16,087,759.26 -51,080,951.18 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 159,764,718.08 97,700,571.83 257,465,289.91 款 2.基金赎回 -194,757,910.00 -113,788,331.09 -308,546,241.09 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权 277,632,673.17 217,699,293.40 495,331,966.57 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 1537 号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 219,177,460.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 219,324,726.66 份基金份额，其中认购资金利息折合 147,266.66 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产 支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)收 益率 X95%＋商业银行活期存款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2021年8月19日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 74,680,466.78 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 74,680,466.78 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 988,343,730.31 1,071,891,575.43 83,547,845.12 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 3,514,000.00 3,592,573.90 78,573.90 券 银行间市场 - - - 合计 3,514,000.00 3,592,573.90 78,573.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 991,857,730.31 1,075,484,149.33 83,626,419.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,444.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,658.70 应收债券利息 3,557.25 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 53.73 合计 11,713.73 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,071,606.01 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,071,606.01 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,302.83 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,219.55 合计 111,522.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 332,067,932.06 332,067,932.06 本期申购 304,924,735.88 304,924,735.88 本期赎回（以“-”号填列） -191,980,678.72 -191,980,678.72 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 445,011,989.22 445,011,989.22 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 370,313,757.07 64,495,884.44 434,809,641.51 本期利润 88,051,747.64 13,789,293.49 101,841,041.13 本期基金份额交易 143,067,641.10 22,135,425.22 165,203,066.32 产生的变动数 其中：基金申购款 380,024,575.59 65,301,742.04 445,326,317.63 基金赎回款 -236,956,934.49 -43,166,316.82 -280,123,251.31 本期已分配利润 - - - 本期末 601,433,145.81 100,420,603.15 701,853,748.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 112,833.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,510.76 其他 849.84 合计 139,193.77 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,807,471,454.31 减：卖出股票成本总额 1,715,823,522.39 买卖股票差价收入 91,647,931.92 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期 1,537,670.37 兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券 1,239,100.00 到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 117.51 买卖债券差价收入 298,452.86 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,633,964.00 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,633,964.00 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 13,789,293.49 股票投资 13,710,719.59 债券投资 78,573.90 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 13,789,293.49 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,280,395.88 基金转换费收入 6,576.70 合计 1,286,972.58 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,775,547.52 银行间市场交易费用 - 合计 5,775,547.52 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 574.00 合计 94,793.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 长城证券 5,286,511.39 0.14 - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 4,923.33 0.14 - - 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,932,653.86 3,431,464.92 其中：支付销售机构的客户维护费 3,089,569.37 1,782,772.69 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,155,442.31 571,910.86 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期 74,680,466.78 112,833.17 35,799,845.40 97,004.63 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 额 注 股） 300614 百川 2021 年 5 月 2021 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 18 日 月 25 日 通受限 300919 中伟 2020 年 12 2021 年 7 月 新股流 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 股份 月 15 日 2 日 通受限 300927 江天 2020 年 12 2021 年 7 月 新股流 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 月 29 日 7 日 通受限 300929 华骐 2021 年 1 月2021 年 7 月 新股流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 12 日 21 日 通受限 300932 三友 2021 年 1 月2021 年 7 月 新股流 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 联众 15 日 22 日 通受限 300933 中辰 2021 年 1 月2021 年 7 月 新股流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 股份 15 日 22 日 通受限 300937 药易 2021 年 1 月2021 年 7 月 新股流 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 购 20 日 27 日 通受限 300941 创识 2021 年 2 月2021 年 8 月 新股流 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 科技 2 日 9 日 通受限 300942 易瑞 2021 年 2 月2021 年 8 月 新股流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 生物 2 日 9 日 通受限 300943 春晖 2021 年 2 月2021 年 8 月 新股流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 智控 3 日 10 日 通受限 300948 冠中 2021 年 2 月2021 年 8 月 新股流 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 生态 18 日 25 日 通受限 300948 冠中 2021 年 6 月2021 年 8 月 新股流 - 27.42 108 - 2,961.36 - 生态 4 日 25 日 通受限 300953 震裕 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 科技 11 日 22 日 通受限 300955 嘉亨 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 家化 16 日 24 日 通受限 300956 英力 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 股份 16 日 27 日 通受限 300957 贝泰 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 47.33 251.96 682 32,279.06 171,836.72 - 妮 18 日 27 日 通受限 300958 建工 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 修复 18 日 29 日 通受限 300960 通业 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 科技 22 日 29 日 通受限 300961 深水 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 海纳 23 日 30 日 通受限 300962 中金 2021 年 3 月 2021 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 29 日 月 11 日 通受限 300966 共同 2021 年 3 月 2021 年 10 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 31 日 月 11 日 通受限 300967 晓鸣 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 2 日 月 13 日 通受限 300968 格林 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 6 日 月 15 日 通受限 300971 博亚 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 7 日 月 15 日 通受限 300973 立高 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 8 日 月 15 日 通受限 300975 商络 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 14 日 月 21 日 通受限 300978 东箭 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 15 日 月 26 日 通受限 300979 华利 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 15 日 月 26 日 通受限 300981 中红 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 19 日 月 27 日 通受限 300982 苏文 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 19 日 月 27 日 通受限 300985 致远 2021 年 4 月 2021 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 21 日 月 29 日 通受限 300986 志特 2021 年 4 月 2021 年 11 新股流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新材 21 日 月 1 日 通受限 300991 创益 2021 年 5 月 2021 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 12 日 月 22 日 通受限 300992 泰福 2021 年 5 月 2021 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 17 日 月 25 日 通受限 300993 玉马 2021 年 5 月 2021 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 17 日 月 24 日 通受限 300995 奇德 2021 年 5 月 2021 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 17 日 月 26 日 通受限 300996 普联 2021 年 5 月 2021 年 12 新股流 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 软件 26 日 月 3 日 通受限 300997 欢乐 2021 年 5 月 2021 年 12 新股流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 家 26 日 月 2 日 通受限 300998 宁波 2021 年 5 月 2021 年 12 新股流 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 25 日 月 2 日 通受限 301002 崧盛 2021 年 5 月 2021 年 12 新股流 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 股份 27 日 月 7 日 通受限 301004 嘉益 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 18 日 月 27 日 通受限 301009 可靠 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 8 日 月 17 日 通受限 301010 晶雪 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 9 日 月 20 日 通受限 301011 华立 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 9 日 月 17 日 通受限 301012 扬电 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 15 日 月 22 日 通受限 301015 百洋 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 22 日 月 30 日 通受限 301016 雷尔 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 23 日 月 30 日 通受限 301018 申菱 2021 年 6 月2022 年 1 月 新股流 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 环境 28 日 7 日 通受限 301018 申菱 2021 年 6 月2021 年 7 月 新股流 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 环境 28 日 7 日 通受限 605162 新中 2021 年 6 月2021 年 7 月 新股流 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 港 29 日 7 日 通受限 605287 德才 2021 年 6 月2021 年 7 月 新股流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 28 日 6 日 通受限 688070 纵横 2021 年 2 月2021 年 8 月 新股流 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 股份 2 日 10 日 通受限 688083 中望 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 150.50 524.08 1,837276,468.50 962,734.96 - 软件 4 日 13 日 通受限 688087 英科 2021 年 6 月2021 年 7 月 新股流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生 30 日 9 日 通受限 688226 威腾 2021 年 6 月2021 年 7 月 新股流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 28 日 7 日 通受限 688316 青云 2021 年 3 月2021 年 9 月 新股流 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 科技 5 日 16 日 通受限 688499 利元 2021 年 6 月2021 年 7 月 新股流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 亨 23 日 1 日 通受限 688517 金冠 2021 年 6 月 2021 年 12 新股流 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 电气 10 日 月 20 日 通受限 688687 凯因 2021 年 1 月2021 年 8 月 新股流 18.98 27.98 5,354101,618.92 149,804.92 - 科技 29 日 9 日 通受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 额 注 张） 113049 长汽 2021 年 6 月2021 年 7 月 新债流 100.00 100.00 300 30,000.00 30,000.00 - 转债 11 日 8 日 通受限 127038 国微 2021 年 6 月2021 年 7 月 新债流 100.00 100.00 440 44,000.00 44,000.00 - 转债 10 日 14 日 通受限 注：1. 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份， 采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%， 且自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公 开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公 司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股 份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持 上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和 配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期 限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌原 期末 复牌 期末 期末 备 码 名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股） 成本总额 估值总额 注 价 价 600460 士兰 2021 年 6 月 重大事 56.35 2021 年 7 59.49 54,0002,747,597.003,042,900.00 - 微 30 日 项停牌 月 1 日 注：本基金截至 2021 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.31%（上年末：0.01%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 74,680,466.78 - - - - - 74,680,466.78 结算备付金 4,095,529.78 - - - - - 4,095,529.78 存出保证金 132,579.61 - - - - - 132,579.61 交易性金融资 - - - - 3,592,573.90 1,071,891,575.43 1,075,484,149.33 产 应收利息 - - - - - 11,713.73 11,713.73 应收申购款 - - - - - 3,020,066.87 3,020,066.87 应收证券清算 - - - - - 628,218.27 628,218.27 款 资产总计 78,908,576.17 - - - 3,592,573.90 1,075,551,574.30 1,158,052,724.37 负债 应付赎回款 - - - - - 7,413,801.35 7,413,801.35 应付管理人报 - - - - - 1,362,905.33 1,362,905.33 酬 应付托管费 - - - - - 227,150.87 227,150.87 应付交易费用 - - - - - 2,071,606.01 2,071,606.01 应交税费 - - - - - 0.25 0.25 其他负债 - - - - - 111,522.38 111,522.38 负债总计 - - - - - 11,186,986.19 11,186,986.19 利率敏感度缺 78,908,576.17 - - - 3,592,573.90 - - 口 上年度末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 60,897,967.30 - - - - - 60,897,967.30 结算备付金 2,302,953.53 - - - - - 2,302,953.53 存出保证金 81,540.06 - - - - - 81,540.06 交易性金融资 - - - - 50,000.00 711,859,787.28 711,909,787.28 产 应收利息 - - - - - 6,758.18 6,758.18 应收申购款 - - - - - 4,837,496.16 4,837,496.16 应收证券清算 - - - - - 789,076.14 789,076.14 款 资产总计 63,282,460.89 - - - 50,000.00 717,493,117.76 780,825,578.65 负债 应付赎回款 - - - - - 11,231,348.12 11,231,348.12 应付管理人报 - - - - - 901,789.63 901,789.63 酬 应付托管费 - - - - - 150,298.29 150,298.29 应付交易费用 - - - - - 1,448,093.99 1,448,093.99 应交税费 - - - - - 0.07 0.07 其他负债 - - - - - 216,474.98 216,474.98 负债总计 - - - - - 13,948,005.08 13,948,005.08 利率敏感度缺 63,282,460.89 - - - 50,000.00 - - 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.31%（上年末：0.01%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,071,891,575.43 93.46 711,859,787.28 92.83 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 1,071,891,575.43 93.46 711,859,787.28 92.83 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 （2021 年 6 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 50,713,298.47 39,456,976.16 分析 沪深 300 指数下降 5% -50,713,298.47 -39,456,976.16 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,069,957,048.81 元，属于第二层次的余额为 5,527,100.52 元，无属于第 三层次的余额。（2020 年 12 月 31 日：第一层次 701,968,763.28 元，第二层次 9,941,024.00 元， 无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,071,891,575.43 92.56 其中：股票 1,071,891,575.43 92.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,592,573.90 0.31 其中：债券 3,592,573.90 0.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 78,775,996.56 6.80 8 其他各项资产 3,792,578.48 0.33 9 合计 1,158,052,724.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,011,694.38 0.18 B 采矿业 19,435,300.00 1.69 C 制造业 654,173,912.11 57.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 8,425,345.64 0.73 E 建筑业 7,270,677.37 0.63 F 批发和零售业 14,800,688.46 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 33,992,775.00 2.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 23,901,196.65 2.08 J 金融业 210,183,476.05 18.33 K 房地产业 16,200,322.27 1.41 L 租赁和商务服务业 25,614,497.64 2.23 M 科学研究和技术服务业 6,822,407.60 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 37,105,323.93 3.24 R 文化、体育和娱乐业 11,909,520.00 1.04 S 综合 - - 合计 1,071,891,575.43 93.46 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 18,706 38,472,630.20 3.35 2 600036 招商银行 635,700 34,448,583.00 3.00 3 600809 山西汾酒 71,900 32,211,200.00 2.81 4 601211 国泰君安 1,808,800 31,002,832.00 2.70 5 600919 江苏银行 4,296,839 30,507,556.90 2.66 6 000858 五 粮 液 95,100 28,329,339.00 2.47 7 300750 宁德时代 50,000 26,740,000.00 2.33 8 600887 伊利股份 708,228 26,084,037.24 2.27 9 600309 万华化学 225,582 24,547,833.24 2.14 10 600132 重庆啤酒 119,849 23,724,109.55 2.07 11 000725 京东方 A 3,384,800 21,121,152.00 1.84 12 002142 宁波银行 526,297 20,509,794.09 1.79 13 600019 宝钢股份 2,517,000 19,229,880.00 1.68 14 603882 金域医学 119,401 19,076,697.77 1.66 15 600426 华鲁恒升 561,440 17,376,568.00 1.52 16 300122 智飞生物 92,300 17,235,179.00 1.50 17 300059 东方财富 508,926 16,687,683.54 1.46 18 601336 新华保险 352,928 16,202,924.48 1.41 19 601919 中远海控 490,300 14,973,762.00 1.31 20 601838 成都银行 1,179,200 14,905,088.00 1.30 21 000001 平安银行 633,187 14,322,689.94 1.25 22 002179 中航光电 178,700 14,120,874.00 1.23 23 300015 爱尔眼科 189,017 13,416,426.66 1.17 24 601636 旗滨集团 722,100 13,402,176.00 1.17 25 300124 汇川技术 168,848 12,538,652.48 1.09 26 601319 中国人保 2,076,400 12,313,052.00 1.07 27 600298 安琪酵母 222,856 12,118,909.28 1.06 28 601928 凤凰传媒 1,668,000 11,909,520.00 1.04 29 601888 中国中免 39,400 11,823,940.00 1.03 30 000799 酒鬼酒 44,900 11,476,440.00 1.00 31 002410 广联达 167,491 11,422,886.20 1.00 32 601598 中国外运 2,220,100 11,211,505.00 0.98 33 002594 比亚迪 44,100 11,069,100.00 0.97 34 601607 上海医药 520,000 10,987,600.00 0.96 35 002241 歌尔股份 243,500 10,407,190.00 0.91 36 601377 兴业证券 1,067,200 10,309,152.00 0.90 37 603456 九洲药业 207,138 10,062,764.04 0.88 38 300463 迈克生物 227,704 9,584,061.36 0.84 39 688036 传音控股 42,770 8,960,315.00 0.78 40 601100 恒立液压 100,100 8,600,592.00 0.75 41 300782 卓胜微 15,880 8,535,500.00 0.74 42 002603 以岭药业 284,631 8,299,839.96 0.72 43 601899 紫金矿业 853,000 8,265,570.00 0.72 44 002064 华峰化学 572,700 8,132,340.00 0.71 45 600483 福能股份 763,525 8,009,377.25 0.70 46 603799 华友钴业 70,130 8,008,846.00 0.70 47 601898 中煤能源 1,099,500 7,861,425.00 0.69 48 000921 海信家电 545,834 7,843,634.58 0.68 49 000825 太钢不锈 1,022,700 7,660,023.00 0.67 50 002027 分众传媒 809,504 7,617,432.64 0.66 51 603986 兆易创新 40,340 7,579,886.00 0.66 52 000656 金科股份 1,186,100 6,867,519.00 0.60 53 002048 宁波华翔 346,000 6,747,000.00 0.59 54 600845 宝信软件 128,320 6,531,488.00 0.57 55 000830 鲁西化工 348,500 6,527,405.00 0.57 56 002030 达安基因 302,688 6,429,093.12 0.56 57 300327 中颖电子 73,900 6,298,497.00 0.55 58 600966 博汇纸业 480,449 6,269,859.45 0.55 59 600057 厦门象屿 987,700 6,173,125.00 0.54 60 600606 绿地控股 1,126,200 6,137,790.00 0.54 61 002382 蓝帆医疗 291,200 6,071,520.00 0.53 62 600741 华域汽车 224,698 5,902,816.46 0.51 63 603259 药明康德 36,640 5,737,457.60 0.50 64 603486 科沃斯 24,680 5,629,014.40 0.49 65 002056 横店东磁 419,400 5,452,200.00 0.48 66 603678 火炬电子 80,500 5,433,750.00 0.47 67 603606 东方电缆 256,700 5,169,938.00 0.45 68 600885 宏发股份 81,300 5,097,510.00 0.44 69 688111 金山办公 12,282 4,848,933.60 0.42 70 000425 徐工机械 753,200 4,797,884.00 0.42 71 300014 亿纬锂能 45,900 4,770,387.00 0.42 72 002332 仙琚制药 379,400 4,757,676.00 0.41 73 600901 江苏租赁 869,100 4,519,320.00 0.39 74 002049 紫光国微 28,900 4,456,091.00 0.39 75 600029 南方航空 730,200 4,395,804.00 0.38 76 601601 中国太保 149,200 4,322,324.00 0.38 77 603659 璞泰来 31,500 4,302,900.00 0.38 78 000933 神火股份 453,300 4,283,685.00 0.37 79 300244 迪安诊断 110,765 4,242,299.50 0.37 80 600742 一汽富维 411,500 4,193,185.00 0.37 81 600104 上汽集团 190,100 4,176,497.00 0.36 82 601668 中国建筑 882,800 4,105,020.00 0.36 83 000661 长春高新 10,400 4,024,800.00 0.35 84 000012 南 玻 A 364,782 3,735,367.68 0.33 85 600176 中国巨石 227,410 3,527,129.10 0.31 86 002460 赣锋锂业 27,100 3,281,539.00 0.29 87 300755 华致酒行 80,100 3,268,881.00 0.29 88 300639 凯普生物 97,898 3,231,612.98 0.28 89 002244 滨江集团 762,533 3,195,013.27 0.28 90 000063 中兴通讯 95,600 3,176,788.00 0.28 91 002568 百润股份 32,480 3,078,779.20 0.27 92 600460 士兰微 54,000 3,042,900.00 0.27 93 002408 齐翔腾达 243,100 3,019,302.00 0.26 94 603186 华正新材 80,598 2,938,603.08 0.26 95 000625 长安汽车 108,800 2,859,264.00 0.25 96 603267 鸿远电子 21,466 2,745,930.72 0.24 97 603288 海天味业 21,280 2,744,056.00 0.24 98 600295 鄂尔多斯 152,000 2,719,280.00 0.24 99 000898 鞍钢股份 595,421 2,649,623.45 0.23 100 300677 英科医疗 20,400 2,545,920.00 0.22 101 603599 广信股份 82,700 2,487,616.00 0.22 102 600039 四川路桥 385,000 2,413,950.00 0.21 103 603337 杰克股份 90,200 2,411,046.00 0.21 104 601006 大秦铁路 360,200 2,370,116.00 0.21 105 601633 长城汽车 54,200 2,362,578.00 0.21 106 002262 恩华药业 146,600 2,250,310.00 0.20 107 300661 圣邦股份 8,650 2,186,114.50 0.19 108 603369 今世缘 40,300 2,182,648.00 0.19 109 601699 潞安环能 181,500 2,143,515.00 0.19 110 002709 天赐材料 19,800 2,110,284.00 0.18 111 300363 博腾股份 24,700 2,077,764.00 0.18 112 300433 蓝思科技 69,600 2,046,936.00 0.18 113 002714 牧原股份 32,980 2,005,843.60 0.17 114 601678 滨化股份 241,000 1,906,310.00 0.17 115 600038 中直股份 35,500 1,872,270.00 0.16 116 603566 普莱柯 79,300 1,808,040.00 0.16 117 600884 杉杉股份 76,600 1,786,312.00 0.16 118 600690 海尔智家 61,500 1,593,465.00 0.14 119 002139 拓邦股份 83,875 1,508,911.25 0.13 120 000513 丽珠集团 27,500 1,375,550.00 0.12 121 000807 云铝股份 110,300 1,312,570.00 0.11 122 601339 百隆东方 237,600 1,280,664.00 0.11 123 601003 柳钢股份 208,400 1,229,560.00 0.11 124 600409 三友化工 110,900 1,121,199.00 0.10 125 300759 康龙化成 5,000 1,084,950.00 0.09 126 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.08 127 000049 德赛电池 20,830 956,097.00 0.08 128 600332 白云山 25,000 846,250.00 0.07 129 601021 春秋航空 13,800 785,220.00 0.07 130 601666 平煤股份 106,600 757,926.00 0.07 131 600502 安徽建工 187,200 726,336.00 0.06 132 601600 中国铝业 130,100 689,530.00 0.06 133 600079 人福医药 22,500 636,075.00 0.06 134 000739 普洛药业 21,000 617,400.00 0.05 135 600779 水井坊 4,600 581,210.00 0.05 136 002371 北方华创 1,974 547,548.12 0.05 137 300783 三只松鼠 10,700 506,752.00 0.04 138 600282 南钢股份 134,700 479,532.00 0.04 139 600782 新钢股份 79,300 442,494.00 0.04 140 002531 天顺风能 47,100 407,415.00 0.04 141 600489 中金黄金 47,200 406,864.00 0.04 142 000875 吉电股份 70,200 402,948.00 0.04 143 600763 通策医疗 900 369,900.00 0.03 144 603885 吉祥航空 16,800 256,368.00 0.02 145 300957 贝泰妮 682 171,836.72 0.01 146 000568 泸州老窖 700 165,158.00 0.01 147 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01 148 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 149 002966 苏州银行 13,300 97,755.00 0.01 150 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.01 151 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01 152 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 153 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01 154 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 155 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 156 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 157 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 158 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 159 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 160 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 161 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 162 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 163 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 164 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 165 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 166 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 167 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 168 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 169 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 170 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 171 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 172 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 173 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 174 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 175 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 176 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 177 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 178 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 179 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 180 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 181 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 182 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 183 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 184 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 185 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 186 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 187 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 188 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 189 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 190 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 191 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 192 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 193 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 194 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 195 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 196 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 197 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 198 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 199 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 200 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 201 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 202 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 203 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 204 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 205 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 206 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 207 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 208 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000001 平安银行 38,497,587.18 5.02 2 300750 宁德时代 38,161,222.00 4.98 3 600919 江苏银行 34,224,061.67 4.46 4 601211 国泰君安 31,898,225.57 4.16 5 600036 招商银行 30,940,755.00 4.03 6 601377 兴业证券 29,846,630.11 3.89 7 600519 贵州茅台 29,686,555.00 3.87 8 000858 五 粮 液 29,483,936.40 3.84 9 601328 交通银行 27,126,458.00 3.54 10 600019 宝钢股份 27,093,747.78 3.53 11 600809 山西汾酒 25,523,754.70 3.33 12 601939 建设银行 25,066,314.74 3.27 13 601618 中国中冶 22,881,522.18 2.98 14 300015 爱尔眼科 22,751,183.07 2.97 15 002142 宁波银行 22,141,058.39 2.89 16 601229 上海银行 21,935,779.17 2.86 17 002736 国信证券 21,727,019.00 2.83 18 601668 中国建筑 21,110,785.80 2.75 19 600887 伊利股份 20,544,049.00 2.68 20 600000 浦发银行 20,428,401.40 2.66 21 600298 安琪酵母 18,698,164.34 2.44 22 603259 药明康德 18,278,741.20 2.38 23 000898 鞍钢股份 18,018,648.42 2.35 24 601336 新华保险 17,404,328.12 2.27 25 600256 广汇能源 17,264,303.80 2.25 26 600426 华鲁恒升 17,109,685.60 2.23 27 000725 京东方 A 16,571,788.00 2.16 28 600309 万华化学 16,250,074.72 2.12 29 601100 恒立液压 16,091,820.08 2.10 30 600132 重庆啤酒 16,056,874.87 2.09 31 600885 宏发股份 15,371,189.00 2.00 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000001 平安银行 46,434,029.51 6.05 2 600519 贵州茅台 32,038,192.93 4.18 3 601166 兴业银行 30,834,509.70 4.02 4 601318 中国平安 28,174,243.84 3.67 5 600036 招商银行 27,942,771.42 3.64 6 601328 交通银行 27,188,811.00 3.55 7 002736 国信证券 25,303,071.00 3.30 8 600276 恒瑞医药 25,132,960.34 3.28 9 601225 陕西煤业 25,027,475.00 3.26 10 601377 兴业证券 24,585,211.30 3.21 11 601939 建设银行 24,122,348.00 3.15 12 601229 上海银行 23,017,628.06 3.00 13 000858 五 粮 液 22,391,334.93 2.92 14 601618 中国中冶 22,241,392.00 2.90 15 300760 迈瑞医疗 21,061,407.57 2.75 16 300750 宁德时代 20,977,192.65 2.74 17 600900 长江电力 20,497,047.00 2.67 18 000932 华菱钢铁 20,251,195.50 2.64 19 600000 浦发银行 19,464,651.00 2.54 20 601211 国泰君安 18,884,308.96 2.46 21 600031 三一重工 17,943,538.34 2.34 22 601117 中国化学 17,885,687.00 2.33 23 603259 药明康德 17,268,974.28 2.25 24 002271 东方雨虹 17,206,232.00 2.24 25 300124 汇川技术 16,782,903.26 2.19 26 600256 广汇能源 16,781,980.65 2.19 27 000898 鞍钢股份 16,483,535.00 2.15 28 601668 中国建筑 16,210,373.00 2.11 29 600779 水井坊 15,750,847.74 2.05 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,062,144,590.95 卖出股票收入（成交）总额 1,807,471,454.31 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,592,573.90 0.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,592,573.90 0.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113042 上银转债 34,390 3,517,409.20 0.31 2 127038 国微转债 440 44,000.00 0.00 3 113049 长汽转债 300 30,000.00 0.00 4 113045 环旭转债 10 1,164.70 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16 号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。 招商银行于 2020 年 7 月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚 决定书(沪银保监银罚决字(2020)7 号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，被处以 100 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 2、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）于 2020 年 11 月 18 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2020〕25 号)。其因 2014 年至 2018 年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018 年未按规定 延期支付 2017 年度绩效薪酬等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条的相关规定，被处以罚款人民币 80 万元。 2020 年 8 月 14 日，上海银行违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其 他贷款科目发放房地产开发贷款、并购贷款管理严重违反审慎经营规则、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则等原因，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、第七十四条、第八十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条等规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕14 号)，被处 以没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元。 2021 年 4 月 25 日，上海银行因未按照规定进行信息披露，违反了《中华人民共和国银行业 监督管理法》》第四十六条第（四）项相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕31 号)，被处以罚款 30 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。 3、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码：600919）于 2020 年 12 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局出具的行政处罚决定书(苏银保监罚决字〔2020〕88 号)。其因个人贷款资金用途管控不严等多项问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等规定，被处以 240 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对江苏银行进行了投资。 4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 132,579.61 2 应收证券清算款 628,218.27 3 应收股利 - 4 应收利息 11,713.73 5 应收申购款 3,020,066.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,792,578.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 177,018 2,513.94 53,745,117.28 12.08 391,266,871.94 87.92 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 320,716.67 0.072069 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 7 月 13 日） 219,324,726.66 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 332,067,932.06 本报告期基金总申购份额 304,924,735.88 减：本报告期基金总赎回份额 191,980,678.72 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 445,011,989.22 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中国国际金融股 2 779,884,661.52 20.21% 726,306.05 20.21% - 份有限公司 中信证券股份有 2 535,300,356.96 13.87% 498,530.86 13.87% - 限公司 东方证券股份有 3 398,549,903.05 10.33% 371,165.14 10.33% - 限公司 瑞银证券有限责 1 313,735,500.21 8.13% 292,182.15 8.13% - 任公司 国金证券股份有 1 259,127,543.10 6.71% 241,325.60 6.71% - 限公司 国泰君安证券股 1 249,856,689.33 6.47% 232,691.77 6.47% - 份有限公司 兴业证券股份有 1 218,291,805.47 5.66% 203,295.69 5.66% - 限公司 天风证券股份有 1 209,970,995.72 5.44% 195,546.38 5.44% - 限公司 海通证券股份有 1 173,270,455.05 4.49% 161,366.17 4.49% - 限公司 方正证券股份有 2 145,033,520.15 3.76% 135,068.10 3.76% - 限公司 申万宏源证券有 1 124,933,683.60 3.24% 116,352.34 3.24% - 限公司 中国银河证券股 1 120,414,947.44 3.12% 112,145.67 3.12% - 份有限公司 安信证券股份有 1 95,294,078.82 2.47% 88,747.65 2.47% - 限公司 华西证券股份有 1 87,235,500.89 2.26% 81,243.91 2.26% - 限公司 华创证券有限责 1 77,633,284.91 2.01% 72,299.99 2.01% - 任公司 太平洋证券股份 1 34,583,391.61 0.90% 32,207.38 0.90% - 有限公司 中信建投证券股 1 12,614,391.72 0.33% 11,748.47 0.33% - 份有限公司 瑞信证券（中国） 2 8,267,069.42 0.21% 7,699.16 0.21% - 有限公司 申港证券股份有 1 7,476,017.11 0.19% 6,961.90 0.19% - 限公司 长城证券股份有 1 5,286,511.39 0.14% 4,923.33 0.14% - 限公司 国盛证券有限责 1 2,424,786.60 0.06% 2,258.30 0.06% - 任公司 国海证券股份有 1 175,795.08 0.00% 163.72 0.00% - 限公司 民生证券股份有 1 105,726.40 0.00% 98.47 0.00% - 限公司 北京高华证券有 1 - - - - - 限责任公司 第一创业证券股 1 - - - - - 份有限公司 东亚前海证券有 1 - - - - 本期 限责任公司 新增 国都证券股份有 1 - - - - - 限公司 恒泰证券股份有 1 - - - - - 限公司 平安证券股份有 1 - - - - - 限公司 东方财富证券股 2 - - - - - 份有限公司 招商证券股份有 1 - - - - - 限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 中国国际金融股 521,261.07 33.90% - - - - 份有限公司 中信证券股份有 - - - - - - 限公司 东方证券股份有 - - - - - - 限公司 瑞银证券有限责 - - - - - - 任公司 国金证券股份有 - - - - - - 限公司 国泰君安证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股份有 - - - - - - 限公司 天风证券股份有 - - - - - - 限公司 海通证券股份有 - - - - - - 限公司 方正证券股份有 - - - - - - 限公司 申万宏源证券有 - - - - - - 限公司 中国银河证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股份有 - - - - - - 限公司 华西证券股份有 927,444.30 60.31% - - - - 限公司 华创证券有限责 - - - - - - 任公司 太平洋证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券股 88,965.00 5.79% - - - - 份有限公司 瑞信证券（中国） - - - - - - 有限公司 申港证券股份有 - - - - - - 限公司 长城证券股份有 - - - - - - 限公司 国盛证券有限责 - - - - - - 任公司 国海证券股份有 - - - - - - 限公司 民生证券股份有 - - - - - - 限公司 北京高华证券有 - - - - - - 限责任公司 第一创业证券股 - - - - - - 份有限公司 东亚前海证券有 - - - - - - 限责任公司 国都证券股份有 - - - - - - 限公司 恒泰证券股份有 - - - - - - 限公司 平安证券股份有 - - - - - - 限公司 东方财富证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股份有 - - - - - - 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-08 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金参加财通证券股份有限公司 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 申购及定期定额投资申购费率优惠活 网站 动的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 4 直销网上交易系统招行直联渠道基金 网站 2021-01-20 交易费率优惠活动的公告 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-01-21 基金2020年第4季度报告提示性公告 网站 6 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-01-21 基金 2020 年第 4 季度报告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-05 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 8 包商银行股份有限公司办理本公司旗 网站 2021-02-09 下基金销售业务的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-25 停机维护的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参加安信证券股份有限公司 中国证监会指定报刊及 2021-03-15 基金申购及定期定额投资申购费率优 网站 惠活动的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-20 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险 股份有限公司为销售机构并开通基金 中国证监会指定报刊及 13 “定期定额投资业务”、基金转换业务 网站 2021-03-25 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-26 停机维护的公告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-03-29 基金 2020 年年度报告提示性公告 网站 16 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-03-29 基金 2020 年年度报告 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2021-03-30 行业高级管理人员变更公告 网站 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-02 停机维护的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2021-04-12 完善客户身份信息的提示 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-15 停机维护的公告 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-19 停机维护的公告 网站 22 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 中国证监会指定报刊及 2021-04-20 名义进行不法活动的澄清公告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-04-22 基金2021年第1季度报告提示性公告 网站 24 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-04-22 基金 2021 年第 1 季度报告 网站 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-04-23 停机维护的公告 网站 26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 停机维护的公告 网站 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-05-20 停机维护的公告 网站 28 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-05-28 基金 2021 年第 1 号更新招募说明书 网站 29 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-05-28 基金基金产品资料概要更新 网站 30 关于网络平台冒用“景顺长城基金” 中国证监会指定报刊及 2021-06-04 名义进行不法活动的澄清公告 网站 31 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-06-15 停机维护的公告 网站 32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 停机维护的公告 网站 33 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 基金 2021 年第 2 号更新招募说明书 网站 34 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 基金基金合同更新 网站 35 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 基金托管协议更新 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。 本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 6 月 18 日起 正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021 年 6 月 18 日发布的相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 8 月 23 日