景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 §12 备查文件目录...... 49 12.1 备查文件目录 ...... 49 12.2 存放地点 ...... 49 12.3 查阅方式 ...... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化新动力股票 场内简称 无 基金主代码 001974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 277,632,673.17 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保 持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本 模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交 易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个 股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index） 收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 丁益 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 46,411,888.51 本期利润 50,665,788.77 加权平均基金份额本期利润 0.1767 本期加权平均净值利润率 11.06% 本期基金份额净值增长率 12.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 181,398,729.13 期末可供分配基金份额利润 0.6534 期末基金资产净值 495,331,966.57 期末基金份额净值 1.784 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 78.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 12.13% 0.80% 7.92% 0.83% 4.21% -0.03% 过去三个月 19.49% 0.88% 13.75% 0.88% 5.74% 0.00% 过去六个月 12.48% 1.51% 5.66% 1.45% 6.82% 0.06% 过去一年 23.97% 1.20% 13.31% 1.16% 10.66% 0.04% 过去三年 42.15% 1.23% 8.97% 1.19% 33.18% 0.04% 自基金合同生效起 78.40% 1.12% 18.40% 1.08% 60.00% 0.04% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期 结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2020 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 96 只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型 证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股 国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾担任美国穆迪 KMV 公 本基金的 司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国 基 金 经 际投资管理有限公司）基金经理、主动股 理、公司 票部副总裁，香港海通国际资产管理有限 黎 海 副 总 经 2016 年 7 - 17 公司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 理、量化 月 13 日 监。2012 年 8 月加入本公司，担任量化及 及指数投 ETF 投资部投资总监，自 2013 年 10 月起 资部投资 担任量化及指数投资部基金经理，现担任 总监 公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼 量化及指数投资部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 6 月国内工业增加值累计同比下降 1.3%，4-6 月 PMI 数据分别为 50.8、50.6、50.9，呈现出 匀速修复的状态。6 月 PPI 同比下跌 3.0%，环比上升 0.4%；CPI 同比上涨 2.5%，环比下跌 0.1%， CPI 同比在猪肉价格的带动下趋于下行，而 PPI 同比可能已在 5 月份见底，后续将进入缓慢的修 复过程。6 月 M2 同比增速 11.1%，M1 同比增速 6.5%，在央行等部门积极的支持政策下，信贷社 融数据保持稳定，6 月社融增速 12.8%。6 月末外汇储备 3.1 万亿美元，汇率维持平稳。新冠肺炎 疫情成为 2020 年最大的黑天鹅事件，全球权益市场波动加大，综合来看上半年 A 股市场表现分化明显，上证综指下跌 2.15%，沪深 300 上涨 1.64%，而以医药和科技为代表的创业板指表现强势，上涨 35.6%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年上半年，本基金份额净值增长率为 12.48%，业绩比较基准收益率为 5.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，当前整体宏观场景已由“衰退”转向“复苏”，二季度实际 GDP 增速反 弹至 3.2%，预计三季度将进一步修复至潜在增速附近，其中基建投资将进一步明显发力，政府债券继续发行也将带动社融等指标继续上行，但经济修复需要一个过程，国际协作、各国财政刺激以及国内逆周期政策方向，将是后续跟踪重点。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城量化新动力股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 35,799,845.40 31,371,664.28 结算备付金 1,342,462.38 2,047,185.33 存出保证金 55,861.83 103,267.70 交易性金融资产 6.4.7.2 461,312,643.26 466,550,177.85 其中：股票投资 461,312,643.26 466,550,177.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,817.62 95,123.33 应收利息 6.4.7.5 3,709.89 7,559.76 应收股利 - - 应收申购款 5,054,492.48 2,224,300.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 503,594,832.86 502,399,278.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,573,598.29 5,154,559.95 应付管理人报酬 572,738.71 649,724.74 应付托管费 95,456.43 108,287.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 916,354.31 659,389.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,718.55 80,187.95 负债合计 8,262,866.29 6,652,149.78 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 277,632,673.17 312,625,865.09 未分配利润 6.4.7.10 217,699,293.40 183,121,263.89 所有者权益合计 495,331,966.57 495,747,128.98 负债和所有者权益总计 503,594,832.86 502,399,278.76 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.784 元，基金份额总额 277,632,673.17 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 57,146,044.15 164,343,700.92 1.利息收入 104,812.85 188,678.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 104,812.85 188,646.95 债券利息收入 - 31.88 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 52,181,038.73 83,219,046.44 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 46,107,599.84 74,203,076.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 31,653.15 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,073,438.89 8,984,316.65 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 4,253,900.26 80,023,668.46 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 606,292.31 912,307.19 填列） 减：二、费用 6,480,255.38 8,887,342.32 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,431,464.92 5,083,551.88 2．托管费 6.4.10.2.2 571,910.86 847,258.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,382,009.94 2,854,320.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - 0.12 7．其他费用 6.4.7.19 94,869.66 102,211.53 三、利润总额（亏损总额以 50,665,788.77 155,456,358.60 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 50,665,788.77 155,456,358.60 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 312,625,865.09 183,121,263.89 495,747,128.98 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 50,665,788.77 50,665,788.77 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -34,993,191.92 -16,087,759.26 -51,080,951.18 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 159,764,718.08 97,700,571.83 257,465,289.91 购款 2.基金赎 -194,757,910.00 -113,788,331.09 -308,546,241.09 回款 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 277,632,673.17 217,699,293.40 495,331,966.57 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 560,252,780.28 90,536,628.87 650,789,409.15 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 155,456,358.60 155,456,358.60 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -194,146,458.35 -85,325,958.49 -279,472,416.84 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 164,795,717.33 56,451,950.15 221,247,667.48 购款 2.基金赎 -358,942,175.68 -141,777,908.64 -500,720,084.32 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 366,106,321.93 160,667,028.98 526,773,350.91 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 1537 号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 219,177,460.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 219,324,726.66 份基金份额，其中认购资金利息折合 147,266.66 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩 比较基准为：MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)收益率 X 95% ＋商业银行活期存款利率(税后) X 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2020年8月20日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 35,799,845.40 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 35,799,845.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 410,836,799.49 461,312,643.26 50,475,843.77 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 410,836,799.49 461,312,643.26 50,475,843.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,143.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 543.69 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 22.59 合计 3,709.89 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 916,354.31 银行间市场应付交易费用 - 合计 916,354.31 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,236.89 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,481.66 合计 104,718.55 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 312,625,865.09 312,625,865.09 本期申购 159,764,718.08 159,764,718.08 本期赎回（以“-”号填列） -194,757,910.00 -194,757,910.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 277,632,673.17 277,632,673.17 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 153,746,528.84 29,374,735.05 183,121,263.89 本期利润 46,411,888.51 4,253,900.26 50,665,788.77 本期基金份额交易 -18,759,688.22 2,671,928.96 -16,087,759.26 产生的变动数 其中：基金申购款 90,258,677.71 7,441,894.12 97,700,571.83 基金赎回款 -109,018,365.93 -4,769,965.16 -113,788,331.09 本期已分配利润 - - - 本期末 181,398,729.13 36,300,564.27 217,699,293.40 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 97,004.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,342.57 其他 465.65 合计 104,812.85 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 791,739,597.36 减：卖出股票成本总额 745,631,997.52 买卖股票差价收入 46,107,599.84 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,073,438.89 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,073,438.89 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,253,900.26 股票投资 4,253,900.26 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 4,253,900.26 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 580,629.90 基金转换费收入 25,662.41 合计 606,292.31 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,382,009.94 银行间市场交易费用 - 合计 2,382,009.94 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 388.00 合计 94,869.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,431,464.92 5,083,551.88 其中：支付销售机构的客户维护费 1,782,772.69 2,045,864.09 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 571,910.86 847,258.66 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 35,799,845.40 97,004.63 30,931,569.89 178,351.70 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 酷特 2020 年 2020 新股流 300840 智能 6 月 30 年 7 月 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 8 日 胜蓝 2020 年 2020 新股流 300843 股份 6 月 23 年 7 月 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 2 日 捷安 2020 年 2020 新股流 300845 高科 6 月 24 年 7 月 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 3 日 首都 2020 年 2020 新股流 300846 在线 6 月 22 年 7 月 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 1 日 中船 2020 年 2020 新股流 300847 汉光 6 月 29 年 7 月 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 9 日 国盾 2020 年 2020 新股流 688027 量子 6 月 30 年 7 月 通受限 36.18 36.18 2,830102,389.40 102,389.40 - 日 9 日 威胜 2020 年 2020 新股流 688100 信息 1 月 9 年 7 月 通受限 13.78 25.92 11,602159,875.56 300,723.84 - 日 21 日 优刻 2020 年 2020 新股流 688158 得 1 月 10 年 7 月 通受限 33.23 68.38 16,100535,003.001,100,918.00 - 日 20 日 百奥 2020 年 2020 新股流 688177 泰 2 月 13 年 8 月 通受限 32.76 57.02 18,488605,666.881,054,185.76 - 日 21 日 南新 2020 年 2020 新股流 688189 制药 3 月 18 年 9 月 通受限 34.94 50.21 6,833238,745.02 343,084.93 - 日 28 日 天智 2020 年 2020 新股流 688277 航 6 月 24 年 7 月 通受限 12.04 12.04 8,810106,072.40 106,072.40 - 日 7 日 迪威 2020 年 2020 新股流 688377 尔 6 月 29 年 7 月 通受限 16.42 16.42 7,894129,619.48 129,619.48 - 日 8 日 秦川 2020 年 2020 新股流 688528 物联 6 月 19 年 7 月 通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 1 日 中科 2020 年 2020 新股流 688568 星图 6 月 30 年 7 月 通受限 16.21 16.21 11,020178,634.20 178,634.20 - 日 8 日 皖仪 2020 年 2020 新股流 688600 科技 6 月 23 年 7 月 通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 3 日 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。由于部分发行人暂未对上述新股可流通日予以公告，部分新股的可流通日暂根据上述锁定期限预估，实际可流通日以发行人公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 35,799,845.40 - - - - - 35,799,845.40 结算备付金 1,342,462.38 - - - - - 1,342,462.38 存出保证金 55,861.83 - - - - - 55,861.83 交易性金融资产 - - - - - 461,312,643.26 461,312,643.26 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 3,709.89 3,709.89 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 5,054,492.48 5,054,492.48 应收证券清算款 - - - - - 25,817.62 25,817.62 其他资产 - - - - - - - 资产总计 37,198,169.61 - - - - 466,396,663.25 503,594,832.86 负债 应付赎回款 - - - - - 6,573,598.29 6,573,598.29 应付管理人报酬 - - - - - 572,738.71 572,738.71 应付托管费 - - - - - 95,456.43 95,456.43 应付证券清算款 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 916,354.31 916,354.31 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 104,718.55 104,718.55 负债总计 - - - - - 8,262,866.29 8,262,866.29 利率敏感度缺口 37,198,169.61 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 31,371,664.28 - - - - - 31,371,664.28 结算备付金 2,047,185.33 - - - - - 2,047,185.33 存出保证金 103,267.70 - - - - - 103,267.70 交易性金融资产 - - - - - 466,550,177.85 466,550,177.85 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 7,559.76 7,559.76 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 2,224,300.51 2,224,300.51 应收证券清算款 - - - - - 95,123.33 95,123.33 其他资产 - - - - - - - 资产总计 33,522,117.31 - - - - 468,877,161.45 502,399,278.76 负债 应付赎回款 - - - - - 5,154,559.95 5,154,559.95 应付管理人报酬 - - - - - 649,724.74 649,724.74 应付托管费 - - - - - 108,287.48 108,287.48 应付证券清算款 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 659,389.66 659,389.66 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 80,187.95 80,187.95 负债总计 - - - - - 6,652,149.78 6,652,149.78 利率敏感度缺口 33,522,117.31 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 461,312,643.26 93.13 466,550,177.85 94.11 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 461,312,643.26 93.13 466,550,177.85 94.11 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 上年度末（2019年12月31日 ） 沪深 300 指数上升 5% 24,183,611.37 23,028,374.57 分析 沪深 300 指数下降 5% -24,183,611.37 -23,028,374.57 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 457,781,287.32 元，属于第二层次的余额为 3,531,355.94 元，无属于第三 层次的余额。（2019 年 12 月 31 日：第一层次 465,172,999.79 元，第二层次 1,377,178.06 元， 无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 461,312,643.26 91.60 其中：股票 461,312,643.26 91.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 37,142,307.78 7.38 8 其他各项资产 5,139,881.82 1.02 9 合计 503,594,832.86 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 12,214,460.00 2.47 B 采矿业 13,174,092.00 2.66 C 制造业 226,295,642.72 45.69 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,483,768.32 0.50 E 建筑业 19,191,460.00 3.87 F 批发和零售业 18,173,645.96 3.67 G 交通运输、仓储和邮政业 6,204,433.00 1.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 20,985,734.40 4.24 J 金融业 103,981,212.51 20.99 K 房地产业 21,385,153.10 4.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,881,404.00 1.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,697,547.75 0.95 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,644,089.50 0.74 S 综合 - - 合计 461,312,643.26 93.13 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 18,306 26,779,481.28 5.41 2 000895 双汇发展 324,202 14,942,470.18 3.02 3 300059 东方财富 732,436 14,795,207.20 2.99 4 601336 新华保险 291,000 12,885,480.00 2.60 5 601818 光大银行 3,544,119 12,687,946.02 2.56 6 600655 豫园股份 1,389,500 12,310,970.00 2.49 7 601618 中国中冶 4,769,400 11,971,194.00 2.42 8 000858 五 粮 液 63,889 10,932,685.68 2.21 9 600926 杭州银行 1,158,984 10,338,137.28 2.09 10 300760 迈瑞医疗 33,200 10,149,240.00 2.05 11 300433 蓝思科技 356,500 9,996,260.00 2.02 12 600346 恒力石化 701,100 9,815,400.00 1.98 13 601012 隆基股份 234,600 9,555,258.00 1.93 14 002128 露天煤业 1,232,400 9,551,100.00 1.93 15 002624 完美世界 163,400 9,418,376.00 1.90 16 000538 云南白药 97,600 9,155,856.00 1.85 17 600325 华发股份 1,289,600 9,104,576.00 1.84 18 603259 药明康德 91,940 8,881,404.00 1.79 19 601688 华泰证券 461,000 8,666,800.00 1.75 20 000932 华菱钢铁 2,180,900 8,221,993.00 1.66 21 603444 吉比特 14,963 8,214,836.63 1.66 22 601009 南京银行 1,089,456 7,985,712.48 1.61 23 002475 立讯精密 152,816 7,847,101.60 1.58 24 002714 牧原股份 92,548 7,588,936.00 1.53 25 000166 申万宏源 1,472,785 7,437,564.25 1.50 26 601390 中国中铁 1,438,300 7,220,266.00 1.46 27 601881 中国银河 625,424 7,173,613.28 1.45 28 002001 新 和 成 233,000 6,780,300.00 1.37 29 601155 新城控股 213,700 6,675,988.00 1.35 30 601939 建设银行 1,033,600 6,522,016.00 1.32 31 601601 中国太保 234,800 6,398,300.00 1.29 32 600745 闻泰科技 48,100 6,058,195.00 1.22 33 603233 大参林 68,718 5,581,275.96 1.13 34 000157 中联重科 839,644 5,398,910.92 1.09 35 300558 贝达药业 37,900 5,305,242.00 1.07 36 300122 智飞生物 48,300 4,837,245.00 0.98 37 002601 龙蟒佰利 255,132 4,719,942.00 0.95 38 002607 中公教育 169,281 4,697,547.75 0.95 39 300498 温氏股份 212,180 4,625,524.00 0.93 40 002080 中材科技 279,654 4,334,637.00 0.88 41 000488 晨鸣纸业 847,300 4,185,662.00 0.85 42 600064 南京高科 395,400 3,843,288.00 0.78 43 002414 高德红外 124,010 3,631,012.80 0.73 44 000661 长春高新 8,300 3,612,990.00 0.73 45 002916 深南电路 21,524 3,605,700.48 0.73 46 600030 中信证券 147,800 3,563,458.00 0.72 47 603501 韦尔股份 17,600 3,554,320.00 0.72 48 600016 民生银行 625,700 3,547,719.00 0.72 49 601615 明阳智能 283,200 3,525,840.00 0.71 50 002352 顺丰控股 59,400 3,249,180.00 0.66 51 300185 通裕重工 1,656,400 3,246,544.00 0.66 52 002459 晶澳科技 157,300 2,954,094.00 0.60 53 002216 三全食品 113,500 2,712,650.00 0.55 54 601872 招商轮船 457,900 2,669,557.00 0.54 55 603866 桃李面包 51,680 2,629,995.20 0.53 56 300607 拓斯达 60,300 2,453,607.00 0.50 57 002214 大立科技 86,900 2,448,842.00 0.49 58 603288 海天味业 19,600 2,438,240.00 0.49 59 002869 金溢科技 36,400 2,405,312.00 0.49 60 600201 生物股份 82,100 2,285,664.00 0.46 61 300133 华策影视 305,918 2,217,905.50 0.45 62 300552 万集科技 48,400 2,060,872.00 0.42 63 600486 扬农化工 24,200 1,996,500.00 0.40 64 601899 紫金矿业 428,200 1,884,080.00 0.38 65 000961 中南建设 197,899 1,761,301.10 0.36 66 000975 银泰黄金 110,900 1,738,912.00 0.35 67 300482 万孚生物 16,700 1,736,800.00 0.35 68 002202 金风科技 173,200 1,726,804.00 0.35 69 002605 姚记科技 42,500 1,615,000.00 0.33 70 600461 洪城水业 250,600 1,596,322.00 0.32 71 603313 梦百合 67,800 1,595,334.00 0.32 72 600183 生益科技 50,800 1,486,916.00 0.30 73 603611 诺力股份 68,000 1,459,280.00 0.29 74 601098 中南传媒 134,800 1,426,184.00 0.29 75 603363 傲农生物 60,800 1,420,896.00 0.29 76 600216 浙江医药 66,478 1,280,366.28 0.26 77 002675 东诚药业 54,800 1,148,060.00 0.23 78 688158 优刻得 16,100 1,100,918.00 0.22 79 000708 中信特钢 62,473 1,067,663.57 0.22 80 688177 百奥泰 18,488 1,054,185.76 0.21 81 600036 招商银行 30,700 1,035,204.00 0.21 82 603799 华友钴业 25,900 1,006,474.00 0.20 83 600867 通化东宝 57,300 998,739.00 0.20 84 600919 江苏银行 166,500 944,055.00 0.19 85 003816 中国广核 295,500 874,680.00 0.18 86 300119 瑞普生物 34,500 771,075.00 0.16 87 300115 长盈精密 32,500 742,625.00 0.15 88 002384 东山精密 23,700 709,815.00 0.14 89 603566 普莱柯 17,600 487,344.00 0.10 90 600521 华海药业 13,960 473,662.80 0.10 91 600298 安琪酵母 9,100 450,268.00 0.09 92 002223 鱼跃医疗 10,100 367,640.00 0.07 93 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.07 94 002557 洽洽食品 5,700 308,883.00 0.06 95 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.06 96 600125 铁龙物流 51,200 285,696.00 0.06 97 601933 永辉超市 30,000 281,400.00 0.06 98 601058 赛轮轮胎 76,500 270,045.00 0.05 99 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04 100 002019 亿帆医药 7,600 174,572.00 0.04 101 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 102 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 103 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 104 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 105 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 106 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 107 603986 兆易创新 320 75,491.20 0.02 108 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 109 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 110 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 111 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 112 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 113 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 114 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 115 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 116 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 13,966,230.00 2.82 2 601688 华泰证券 13,954,807.00 2.81 3 000895 双汇发展 13,682,822.53 2.76 4 600519 贵州茅台 13,260,072.00 2.67 5 601336 新华保险 12,892,481.00 2.60 6 000932 华菱钢铁 12,658,133.20 2.55 7 601618 中国中冶 12,324,662.00 2.49 8 600325 华发股份 12,148,586.00 2.45 9 002475 立讯精密 11,447,950.00 2.31 10 300059 东方财富 11,215,919.84 2.26 11 601318 中国平安 11,148,708.00 2.25 12 601390 中国中铁 10,924,483.00 2.20 13 600655 豫园股份 10,896,630.77 2.20 14 603288 海天味业 10,857,420.00 2.19 15 002714 牧原股份 10,809,865.42 2.18 16 600926 杭州银行 10,500,974.36 2.12 17 600779 水井坊 10,319,591.91 2.08 18 601818 光大银行 9,361,204.00 1.89 19 300498 温氏股份 9,297,867.00 1.88 20 000538 云南白药 9,242,322.71 1.86 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 20,363,490.88 4.11 2 601318 中国平安 20,161,870.96 4.07 3 300628 亿联网络 19,425,115.13 3.92 4 600036 招商银行 14,494,579.10 2.92 5 601186 中国铁建 13,992,297.26 2.82 6 603288 海天味业 13,181,056.88 2.66 7 601377 兴业证券 12,979,344.30 2.62 8 600801 华新水泥 12,738,368.01 2.57 9 601998 中信银行 12,552,211.00 2.53 10 603160 汇顶科技 12,347,273.69 2.49 11 603658 安图生物 12,091,560.75 2.44 12 300498 温氏股份 11,977,532.00 2.42 13 600919 江苏银行 11,797,361.00 2.38 14 002555 三七互娱 10,815,908.00 2.18 15 000858 五 粮 液 10,748,188.00 2.17 16 601997 贵阳银行 10,507,984.90 2.12 17 002415 海康威视 10,495,324.04 2.12 18 002714 牧原股份 10,474,559.65 2.11 19 600779 水井坊 10,305,906.99 2.08 20 600016 民生银行 10,281,171.00 2.07 21 600606 绿地控股 10,170,026.50 2.05 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 736,140,562.67 卖出股票收入（成交）总额 791,739,597.36 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于 2020 年 2 月 10 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2020〕14 号)。其因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处以 1820 万元罚款。 2020 年 4 月 20 日，光大银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法 违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 46 条,第 47 条等规定，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字(2020)5 号)，被处以 160 万元罚款。 2019 年 12 月 27 日，光大银行因授信审批不审慎、为还款来源不清晰的项目办理业务、总行 对分支机构管控不力承担管理责任的问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条等规定，收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕23号)，被处以 180 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对光大银行进行了投资。 2、杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”，股票代码：600926）于 2020 年 1 月 16 日收到中国银保监会浙江监管局出具的行政处罚决定书(浙银保监罚决字〔2020〕12 号)。其因虚增存贷款、个人经营性贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房等问题，被处以 225 万元罚款。 2020 年 1 月 3 日，杭州银行因贷后管理不到位，流动资金贷款挪用入房地产企业，违反了《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，收到中国银保监会浙江监管局出具的行政处罚决定书(浙银保监罚决字〔2020〕5 号)，被处以 50 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对杭州银行进行了投资。 3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,861.83 2 应收证券清算款 25,817.62 3 应收股利 - 4 应收利息 3,709.89 5 应收申购款 5,054,492.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,139,881.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 47,535 5,840.59 21,206,628.48 7.64 256,426,044.69 92.36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 229,152.75 0.08 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 7 月 13 日） 219,324,726.66 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 312,625,865.09 本报告期基金总申购份额 159,764,718.08 减：本报告期基金总赎回份额 194,757,910.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 277,632,673.17 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22 日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。 2、本基金管理人于 2020 年 3 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 申万宏源证券有限公司 1 331,854,839.12 21.85% 309,054.36 21.85% - 华创证券有限责任公司 1 276,641,285.51 18.22% 257,637.93 18.22% - 中国国际金融股份有限公司 2 264,950,981.35 17.45% 246,750.53 17.45% - 东方证券股份有限公司 3 172,350,936.24 11.35% 160,511.33 11.35% - 中信建投证券股份有限公司 1 105,762,624.47 6.96% 98,497.15 6.96% - 天风证券股份有限公司 1 103,177,545.29 6.79% 96,089.74 6.79% - 太平洋证券股份有限公司 1 97,586,244.08 6.43% 90,882.40 6.43% - 中信证券股份有限公司 2 70,179,791.76 4.62% 65,358.80 4.62% - 兴业证券股份有限公司 1 58,442,795.72 3.85% 54,427.89 3.85% - 国金证券股份有限公司 1 16,453,418.52 1.08% 15,322.54 1.08% - 方正证券股份有限公司 2 7,252,893.39 0.48% 6,754.55 0.48% - 瑞信方正证券有限责任公司 2 4,940,745.00 0.33% 4,601.26 0.33% - 瑞银证券有限责任公司 1 3,648,209.28 0.24% 3,397.57 0.24% - 中国银河证券股份有限公司 1 1,897,045.40 0.12% 1,766.97 0.12% - 国盛证券有限责任公司 1 1,470,248.30 0.10% 1,369.20 0.10% - 招商证券股份有限公司 1 1,252,793.62 0.08% 1,166.68 0.08% - 北京高华证券有限责任公司 1 420,953.15 0.03% 392.01 0.03% - 本期 华西证券股份有限公司 1 220,091.20 0.01% 204.98 0.01% 新增 安信证券股份有限公司 1 134,776.63 0.01% 125.53 0.01% - 平安证券股份有限公司 1 25,092.44 0.00% 23.37 0.00% - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 本期 国都证券股份有限公司 1 - - - - 新增 本期 国海证券股份有限公司 1 - - - - 新增 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 本期 申港证券股份有限公司 1 - - - - 新增 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 成交总额的 回购 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 瑞信方正证券有限责任公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 华西证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 国都证券股份有限公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 申港证券股份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日 基金 2019 年第 4 季度报告 网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日 基金2019年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 3 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2020 年 1 月 22 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 4 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 30 日 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 5 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 31 日 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 6 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 2 月 3 日 示性公告 7 景顺长城基金管理有限公司及全资子 中国证监会指定报刊及 2020 年 2 月 6 日 公司投资旗下基金相关事宜的公告 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 行业高级管理人员变更公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 9 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2020 年 3 月 19 日 告 10 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 20 日 基金持有停牌股票估值调整的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 11 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日 管理有限公司基金申购及定期定额投 网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日 管理有限公司基金转换费率优惠活动 网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 13 管理有限公司为销售机构并开通基金 网站 2020 年 3 月 25 日 “定期定额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于推迟 中国证监会指定报刊及 14 披露旗下基金 2019 年年度报告的公 网站 2020 年 3 月 30 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 15 部分基金参加中国人寿保险股份有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 31 日 公司申购及定期定额投资申购费率优 网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于信息 中国证监会指定报刊及 16 技术突发事件发生时投资者可替代交 网站 2020 年 4 月 7 日 易方式的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 17 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网站 2020 年 4 月 8 日 办理相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 18 部分基金参加万联证券股份有限公司 网站 2020 年 4 月 10 日 基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 19 部分基金新增万联证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 10 日 开通基金“定期定额投资业务”和基 网站 金转换业务的公告 20 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 20 日 基金 2019 年年度报告提示性公告 网站 21 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 20 日 基金 2019 年度报告 网站 22 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 22 日 基金 2020 年第 1 季度报告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 22 日 基金2020年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 24 网上交易系统农业银行渠道暂停支付 网站 2020 年 4 月 29 日 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 25 网上交易系统农业银行渠道恢复支付 网站 2020 年 4 月 30 日 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 26 部分基金在招商银行开通基金“定期 网站 2020 年 5 月 14 日 定额投资业务”的公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 28 旗下部分基金在招商银行股份有限公 网站 2020 年 5 月 20 日 司定期定额投资最低金额限制的公告 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 29 行业高级管理人员（首席信息官）变 网站 2020 年 5 月 28 日 更公告 30 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 30 日 基金 2020 年第 1 号更新招募说明书 网站 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 31 基金2020年第1号更新招募说明书摘 网站 2020 年 5 月 30 日 要 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 32 部分基金参加北京汇成基金销售有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 6 月 1 日 公司基金申购及转换费率优惠活动的 网站 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020 年 8 月 24 日