景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年7月13日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................18§6 审计报告.............................................................................................................................................19 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................19 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................19§7 年度财务报表.....................................................................................................................................21 7.1 资产负债表................................................................................................................................21 7.2 利润表........................................................................................................................................22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23 7.4 报表附注....................................................................................................................................24§8 投资组合报告.....................................................................................................................................45 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................54 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................54§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................56§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................57§11 重大事件揭示...................................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................58 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................59 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................63§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................74§13 备查文件目录...................................................................................................................................75 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................75 13.2 存放地点..................................................................................................................................75 13.3 查阅方式..................................................................................................................................75 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化新动力股票 场内简称 无 基金主代码 001974 交易代码 001974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月13日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,863,611.59份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前 提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求 基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例 范围为80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策 略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在 综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票 资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后， 对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风 险模型、成本模型三大类量化模型分别用以评估资产 定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管 理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组 合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利 用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通 过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构 变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来 利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合 久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资 产配置。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI ChinaAInternational Index）收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 杨光裕 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年7月13日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 12,928,141.27 本期利润 13,282,969.99 加权平均基金份额本期利润 0.0826 本期加权平均净值利润率 8.03% 本期基金份额净值增长率 6.90% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 6,145,196.75 期末可供分配基金份额利润 0.0692 期末基金资产净值 95,008,808.34 期末基金份额净值 1.069 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 6.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 5、本基金基金合同生效日为2016年7月13日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 5.74% 0.71% 1.50% 0.66% 4.24% 0.05% 自基金合同 6.90% 0.72% 0.14% 0.70% 6.76% 0.02% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%；除股票外的其他资 产占基金资产的比例范围为5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2016年7月13日基金合同生效日起6个月。截至本 报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2016年7月13日）起至本报告期末不满一 年。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：2016年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2016年7月13日（基金合同生 效日）至2016年12月31日。 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2016年7月13日）起至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景 顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双 息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环 保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券 型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设 景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投 资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 经济学硕士，CFA。曾担 任美国穆迪KMV公司研 究员，美国贝莱德集团 （原巴克莱国际投资管 本基金的 理有限公司）基金经理、 基 金 经 主动股票部副总裁，香 黎海威 理、量化 2016年7月 - 13年 港海通国际资产管理有 及ETF投 13日 限公司(海通国际投资 资部投资 管理有限公司)量化总 总监 监。2012年8月加入本 公司，担任量化及 ETF 投资部投资总监；自 2013年10月起担任基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年GDP增长6.7%，经济整体呈现企稳迹象。12月PMI指数51.4，景气指数逐步好转；得益于工业品价格上涨，PPI同比转正。与此同时成本端下降，工业企业利润在下半年以来持续上涨并开启企业补库存周期。货币政策基调防风险，市场流动性由充裕转为中性。货币供应有趋紧迹象。12月末外汇储备3.01万亿美元，较3季度继续下滑，汇率受到内外部环境因素影响贬值幅度较3季度扩大。房地产行业在政策调控下4季度出现明显拐点。考虑到低利率环境、人口向一二线聚集、城市化进程持续推进、经济转型等综合因素，本轮调整幅度预计有限。 2016年市场出现分化行情，沪深300指数下跌11.28%，创业板指数下跌27.71%。在经历年初熔断后，受益于商品价格上涨的周期股、业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股表现较好；而估值较高、业绩未能兑现的股票， 2016年整体表现疲弱。 组合仍主要以选股作为主要的收益来源，在价值和成长之间保持平衡，并适度配置投资者行为类因子。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年7月13日（基金合同生效日）至本报告期末，份额净值增长率为6.90%，业绩比较基准收益率为0.14%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，宏观经济基本面仍可能延续企稳态势。2016年12月以来货币条件的变化预计会导致需求中期承压，房地产限购限贷政策存在对投资的滞后影响。经济增长的驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 展望2017年，A股指数可能以波动为主，缺乏趋势性行情，但不排除阶段性上行的可能。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，关注通胀的传导，力争在股市波动中以自下而上选股为主产生合理的超额收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以KPI(Key Performance Indicator主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城量化新动力股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城量化新动力股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20981号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金全体基金份额持有 人： 引言段 我们审计了后附的景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 (以下简称“景顺量化新动力基金”)的财务报表，包括2016年 12月31日的资产负债表、2016年7月13日(基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺量化新动力基金的基金管理人 景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述景顺量化新动力基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了景顺量化新动力基金2016年12月31日的 财务状况以及2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 朱宏宇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,682,617.57 结算备付金 321,807.17 存出保证金 79,049.54 交易性金融资产 7.4.7.2 88,958,511.47 其中：股票投资 88,958,511.47 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 1,393.70 应收股利 - 应收申购款 17,198.12 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 96,060,577.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 585,561.43 应付管理人报酬 132,683.23 应付托管费 22,113.87 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 255,002.12 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 56,408.58 负债合计 1,051,769.23 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 88,863,611.59 未分配利润 7.4.7.10 6,145,196.75 所有者权益合计 95,008,808.34 负债和所有者权益总计 96,060,577.57 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.069元，基金份额总额88,863,611.59 份。 2.本财务报表的实际编制期间为2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期 间。 7.2利润表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年7月13日(基金合同生效 日)至2016年12月31日 一、收入 15,778,203.14 1.利息收入 67,948.17 其中：存款利息收入 7.4.7.11 67,948.17 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,859,813.80 其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,997,548.56 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 862,265.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 354,828.72 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 495,612.45 减：二、费用 2,495,233.15 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,162,985.30 2．托管费 7.4.10.2.2 193,830.89 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 962,818.96 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 175,598.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,282,969.99 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,282,969.99 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 219,324,726.66 - 219,324,726.66 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 13,282,969.99 13,282,969.99 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -130,461,115.07 -7,137,773.24 -137,598,888.31 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,259,087.88 1,610,016.07 26,869,103.95 2.基金赎回款 -155,720,202.95 -8,747,789.31 -164,467,992.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 88,863,611.59 6,145,196.75 95,008,808.34 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1537号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币219,177,460.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第891号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于2016年7月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为219,324,726.66份基金份额，其中认购资金利息折合147,266.66份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%。权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金净资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际指数(MSCI China A InternationalIndex)收益率X 95%＋商业银行活期存款利率(税后) X 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款、其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 6,682,617.57 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,682,617.57 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 88,603,682.75 88,958,511.47 354,828.72 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 88,603,682.75 88,958,511.47 354,828.72 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,213.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 144.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 35.60 合计 1,393.70 7.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 255,002.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 255,002.12 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,408.58 预提费用 55,000.00 合计 56,408.58 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 219,324,726.66 219,324,726.66 本期申购 25,259,087.88 25,259,087.88 本期赎回（以“-”号填列） -155,720,202.95 -155,720,202.95 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 88,863,611.59 88,863,611.59 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2016年6月15日至2016年7月8日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 219,177,460.00元。根据《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基 金设立募集期内认购资金产生的利息收入147,266.66元在本基金成立后，折算为147,266.66份 基金份额，划入基金份额持有人账户。 3.根据《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》及《景顺长城量化新动力股票型证 券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年8 月14日止期间暂不向投资人开放基金交易。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 12,928,141.27 354,828.72 13,282,969.99 本期基金份额交易 -3,361,976.25 -3,775,796.99 -7,137,773.24 产生的变动数 其中：基金申购款 1,148,385.92 461,630.15 1,610,016.07 基金赎回款 -4,510,362.17 -4,237,427.14 -8,747,789.31 本期已分配利润 - - - 本期末 9,566,165.02 -3,420,968.27 6,145,196.75 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 活期存款利息收入 62,774.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,656.93 其他 516.52 合计 67,948.17 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31 日 卖出股票成交总额 292,395,163.01 减：卖出股票成本总额 278,397,614.45 买卖股票差价收入 13,997,548.56 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期的债券投资收益项目发生额为零。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期的衍生工具收益项目发生额为零。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 862,265.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 862,265.24 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 1.交易性金融资产 354,828.72 ——股票投资 354,828.72 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 354,828.72 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 489,699.58 基金转换费收入 5,912.87 合计 495,612.45 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中不低于25%的部分归入基金财产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分中不低于25%的部 分归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 962,818.96 银行间市场交易费用 - 合计 962,818.96 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 审计费用 55,000.00 信息披露费 120,000.00 银行划款手续费 198.00 其他 400.00 合计 175,598.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以 资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税 收政策对本基金截至2016年12月31日止期间的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 84,984,989.46 12.93% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 79,146.19 12.93% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,162,985.30 其中：支付销售机构的客户维护费 748,343.12 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 193,830.89 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,682,617.57 62,774.72 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 中原2016年2017 新股流 601375证券12月20年1月通受限 4.00 4.00 13,293 53,172.0053,172.00 - 日 3日 皖天2016年2017 新股流 603689然气12月30年1月通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66 - 日 10日 太平2016年2017 新股流 603877鸟 12月29年1月通受限 21.30 21.30 1,336 28,456.8028,456.80 - 日 9日 天龙2016年2017 新股流 603266股份12月30年1月通受限 14.63 14.63 953 13,942.3913,942.39 - 日 10日 华统2016年2017 新股流 002840股份12月29年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 - 日 10日 道恩2016年2017 新股流 002838股份12月28年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 - 日 6日 常熟2016年2017 新股流 603035汽饰12月27年1月通受限 10.44 10.44 970 10,126.8010,126.80 - 日 5日 华正2016年2017 新股流 603186新材12月26年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 - 日 3日 景旺2016年2017 新股流 603228电子12月28年1月通受限 23.16 23.16 416 9,634.56 9,634.56 - 日 6日 美联2016年2017 新股流 300586新材12月26年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 日 4日 万里2016年2017 新股流 300591马 12月30年1月通受限 3.07 3.07 2,381 7,309.67 7,309.67 - 日 10日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 通 鼎2016年重 大 2017年 002491互联 12月22事 项 15.491月3日 15.89 54,100921,072.95838,009.00 - 日 停牌 亿 晶2016年重 大 2017年 600537光电 12月27事 项 7.41 1月13 8.17 21,600171,357.85160,056.00 - 日 停牌 日 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡 以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提 高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心 的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险 管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管 理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设 立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险 管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金无债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 3个月 2016年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,682,617.57 - - - - - 6,682,617.57 结算备付金 321,807.17 - - - - - 321,807.17 存出保证金 79,049.54 - - - - - 79,049.54 交易性金融资产 - - - - -88,958,511.4788,958,511.47 应收利息 - - - - - 1,393.70 1,393.70 应收申购款 - - - - - 17,198.12 17,198.12 其他资产 - - - - - - - 资产总计 7,083,474.28 - - - -88,977,103.2996,060,577.57 负债 应付赎回款 - - - - - 585,561.43 585,561.43 应付管理人报酬 - - - - - 132,683.23 132,683.23 应付托管费 - - - - - 22,113.87 22,113.87 应付交易费用 - - - - - 255,002.12 255,002.12 其他负债 - - - - - 56,408.58 56,408.58 负债总计 - - - - - 1,051,769.23 1,051,769.23 利率敏感度缺口7,083,474.28 - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80-95%。权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳 的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金净资产净值的5%。此外，本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 88,958,511.47 93.63 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 88,958,511.47 93.63 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年12月31日） 1.“沪深300指数”上升5% 3,933,584.02 2.“沪深300指数”下降5% -3,933,584.02 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为87,758,180.03元，属于第二层次的余额为1,200,331.44元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 88,958,511.47 92.61 其中：股票 88,958,511.47 92.61 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,004,424.74 7.29 7 其他各项资产 97,641.36 0.10 8 合计 96,060,577.57 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,330,567.99 4.56 C 制造业 39,386,109.38 41.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,278,111.66 5.56 E 建筑业 4,770,787.23 5.02 F 批发和零售业 157,794.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 1,423,834.80 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,774,545.83 1.87 J 金融业 21,558,008.46 22.69 K 房地产业 6,830,155.36 7.19 L 租赁和商务服务业 2,784,845.81 2.93 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 579,573.95 0.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 84,177.00 0.09 S 综合 - - 合计 88,958,511.47 93.63 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 118,900 4,212,627.00 4.43 2 600900 长江电力 257,900 3,265,014.00 3.44 3 601988 中国银行 910,000 3,130,400.00 3.29 4 600104 上汽集团 119,400 2,799,930.00 2.95 5 601939 建设银行 476,400 2,591,616.00 2.73 6 600816 安信信托 109,600 2,588,752.00 2.72 7 002142 宁波银行 155,400 2,585,856.00 2.72 8 600019 宝钢股份 389,000 2,470,150.00 2.60 9 600309 万华化学 112,600 2,424,278.00 2.55 10 600056 中国医药 114,100 2,171,323.00 2.29 11 300267 尔康制药 158,400 2,067,120.00 2.18 12 601009 南京银行 187,500 2,032,500.00 2.14 13 600236 桂冠电力 323,800 1,975,180.00 2.08 14 601898 中煤能源 339,301 1,971,338.81 2.07 15 601998 中信银行 303,800 1,947,358.00 2.05 16 600064 南京高科 107,300 1,797,275.00 1.89 17 600383 金地集团 138,200 1,791,072.00 1.89 18 000776 广发证券 101,500 1,711,290.00 1.80 19 300058 蓝色光标 158,000 1,606,860.00 1.69 20 601390 中国中铁 174,000 1,541,640.00 1.62 21 600519 贵州茅台 4,504 1,505,011.60 1.58 22 600026 中远海能 209,080 1,423,834.80 1.50 23 600566 济川药业 43,600 1,362,936.00 1.43 24 600487 亨通光电 70,100 1,308,066.00 1.38 25 002050 三花智控 116,400 1,285,056.00 1.35 26 002508 老板电器 34,900 1,284,320.00 1.35 27 000651 格力电器 50,800 1,250,696.00 1.32 28 600438 通威股份 190,400 1,212,848.00 1.28 29 601225 陕西煤业 245,100 1,188,735.00 1.25 30 601600 中国铝业 269,500 1,137,290.00 1.20 31 600183 生益科技 102,900 1,131,900.00 1.19 32 600736 苏州高新 125,200 1,130,556.00 1.19 33 000898 鞍钢股份 219,700 1,107,288.00 1.17 34 601668 中国建筑 112,100 993,206.00 1.05 35 000418 小天鹅Ａ 30,686 991,771.52 1.04 36 600699 均胜电子 29,363 971,621.67 1.02 37 002482 广田集团 98,300 909,275.00 0.96 38 600188 兖州煤业 82,600 897,036.00 0.94 39 300113 顺网科技 33,304 895,544.56 0.94 40 002491 通鼎互联 54,100 838,009.00 0.88 41 000709 河钢股份 245,300 819,302.00 0.86 42 002493 荣盛石化 52,901 815,733.42 0.86 43 601186 中国铁建 64,900 776,204.00 0.82 44 002460 赣锋锂业 28,800 763,488.00 0.80 45 300194 福安药业 28,400 746,920.00 0.79 46 600409 三友化工 79,000 741,810.00 0.78 47 000338 潍柴动力 74,422 741,243.12 0.78 48 000921 海信科龙 70,700 721,847.00 0.76 49 002594 比亚迪 14,304 710,622.72 0.75 50 600522 中天科技 62,700 660,231.00 0.69 51 000415 渤海金控 92,100 658,515.00 0.69 52 600641 万业企业 52,801 652,620.36 0.69 53 600061 国投安信 40,300 629,083.00 0.66 54 002146 荣盛发展 79,500 624,075.00 0.66 55 002271 东方雨虹 27,099 587,777.31 0.62 56 600741 华域汽车 35,676 569,032.20 0.60 57 002247 帝龙文化 29,600 535,464.00 0.56 58 002310 东方园林 37,800 534,870.00 0.56 59 002027 分众传媒 36,403 519,470.81 0.55 60 600074 保千里 38,500 509,740.00 0.54 61 300115 长盈精密 16,300 424,778.00 0.45 62 601929 吉视传媒 99,800 418,162.00 0.44 63 002511 中顺洁柔 20,670 411,333.00 0.43 64 600325 华发股份 29,100 372,480.00 0.39 65 002600 江粉磁材 30,000 307,200.00 0.32 66 300070 碧水源 17,501 306,617.52 0.32 67 002106 莱宝高科 25,100 282,124.00 0.30 68 600048 保利地产 30,800 281,204.00 0.30 69 002238 天威视讯 19,103 279,858.95 0.29 70 601088 中国神华 16,901 273,458.18 0.29 71 603869 北部湾旅 9,601 272,956.43 0.29 72 002424 贵州百灵 13,400 253,796.00 0.27 73 000725 京东方Ａ 87,000 248,820.00 0.26 74 002016 世荣兆业 18,900 180,873.00 0.19 75 600537 亿晶光电 21,600 160,056.00 0.17 76 002091 江苏国泰 11,900 157,794.00 0.17 77 002636 金安国纪 9,400 153,690.00 0.16 78 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.13 79 600996 贵广网络 6,208 116,648.32 0.12 80 000156 华数传媒 4,700 84,177.00 0.09 81 600507 方大特钢 11,500 77,855.00 0.08 82 603298 杭叉集团 3,104 75,365.12 0.08 83 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.07 84 300017 网宿科技 1,200 64,332.00 0.07 85 601012 隆基股份 4,802 64,298.78 0.07 86 600000 浦发银行 3,700 59,977.00 0.06 87 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.06 88 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.06 89 601375 中原证券 13,293 53,172.00 0.06 90 300156 神雾环保 2,100 52,521.00 0.06 91 603218 日月股份 1,139 47,439.35 0.05 92 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.04 93 600312 平高电气 2,502 39,081.24 0.04 94 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.04 95 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.04 96 603877 太平鸟 1,336 28,456.80 0.03 97 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.03 98 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.02 99 601688 华泰证券 861 15,377.46 0.02 100 603886 元祖股份 816 14,443.20 0.02 101 603266 天龙股份 953 13,942.39 0.01 102 603239 浙江仙通 421 13,240.45 0.01 103 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 104 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01 105 603035 常熟汽饰 970 10,126.80 0.01 106 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01 107 603228 景旺电子 416 9,634.56 0.01 108 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01 109 300591 万里马 2,381 7,309.67 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 9,230,902.00 9.72 2 600000 浦发银行 8,648,835.91 9.10 3 601166 兴业银行 8,279,056.46 8.71 4 601939 建设银行 7,319,545.30 7.70 5 000776 广发证券 7,022,577.88 7.39 6 000858 五 粮 液 6,360,371.83 6.69 7 601009 南京银行 6,275,086.83 6.60 8 600900 长江电力 6,176,325.50 6.50 9 002142 宁波银行 6,045,107.19 6.36 10 601668 中国建筑 5,845,319.00 6.15 11 000895 双汇发展 5,770,976.00 6.07 12 601988 中国银行 5,755,934.00 6.06 13 000063 中兴通讯 5,714,705.00 6.01 14 600816 安信信托 5,694,157.23 5.99 15 002202 金风科技 5,600,163.30 5.89 16 600026 中远海能 5,397,929.00 5.68 17 000418 小天鹅Ａ 5,212,405.77 5.49 18 300017 网宿科技 5,135,223.12 5.40 19 600415 小商品城 5,124,474.50 5.39 20 600104 上汽集团 4,913,630.00 5.17 21 600685 中船防务 4,815,809.43 5.07 22 601998 中信银行 4,676,797.32 4.92 23 601600 中国铝业 4,611,649.00 4.85 24 601898 中煤能源 4,503,316.13 4.74 25 601688 华泰证券 4,432,715.20 4.67 26 600236 桂冠电力 4,393,816.00 4.62 27 601179 中国西电 4,373,297.00 4.60 28 002426 胜利精密 4,221,190.00 4.44 29 600038 中直股份 4,207,586.50 4.43 30 300267 尔康制药 4,186,027.53 4.41 31 601333 广深铁路 4,022,942.00 4.23 32 600998 九州通 3,978,877.00 4.19 33 600519 贵州茅台 3,940,969.90 4.15 34 000963 华东医药 3,858,513.99 4.06 35 601390 中国中铁 3,855,591.00 4.06 36 600064 南京高科 3,826,206.31 4.03 37 601238 广汽集团 3,724,763.00 3.92 38 600309 万华化学 3,622,686.00 3.81 39 600340 华夏幸福 3,501,955.00 3.69 40 002493 荣盛石化 3,464,493.36 3.65 41 600056 中国医药 3,373,008.27 3.55 42 300115 长盈精密 3,188,887.20 3.36 43 600383 金地集团 2,969,436.00 3.13 44 000898 鞍钢股份 2,968,037.00 3.12 45 600741 华域汽车 2,961,096.24 3.12 46 601872 招商轮船 2,906,078.00 3.06 47 300266 兴源环境 2,897,870.20 3.05 48 601186 中国铁建 2,895,397.18 3.05 49 002415 海康威视 2,768,706.12 2.91 50 600755 厦门国贸 2,664,737.00 2.80 51 600019 宝钢股份 2,596,691.00 2.73 52 300058 蓝色光标 2,557,621.00 2.69 53 300315 掌趣科技 2,545,308.00 2.68 54 600388 龙净环保 2,475,365.00 2.61 55 600566 济川药业 2,436,652.00 2.56 56 600736 苏州高新 2,401,988.01 2.53 57 600782 新钢股份 2,360,712.00 2.48 58 601225 陕西煤业 2,358,376.00 2.48 59 002594 比亚迪 2,341,925.58 2.46 60 300182 捷成股份 2,341,809.71 2.46 61 600126 杭钢股份 2,315,475.17 2.44 62 601992 金隅股份 2,258,378.00 2.38 63 600688 上海石化 2,219,449.00 2.34 64 600839 四川长虹 2,215,742.00 2.33 65 601158 重庆水务 2,187,468.00 2.30 66 000488 晨鸣纸业 2,132,684.77 2.24 67 600066 宇通客车 2,104,611.00 2.22 68 600699 均胜电子 2,010,933.84 2.12 69 002508 老板电器 1,979,514.50 2.08 70 300113 顺网科技 1,962,841.68 2.07 71 600487 亨通光电 1,945,814.00 2.05 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600000 浦发银行 8,963,029.78 9.43 2 601166 兴业银行 8,524,806.00 8.97 3 601668 中国建筑 6,955,726.00 7.32 4 600415 小商品城 6,150,910.84 6.47 5 002202 金风科技 5,856,461.42 6.16 6 601318 中国平安 5,789,385.66 6.09 7 000063 中兴通讯 5,744,820.20 6.05 8 000858 五 粮 液 5,732,776.40 6.03 9 000895 双汇发展 5,675,767.88 5.97 10 000776 广发证券 5,626,225.92 5.92 11 601939 建设银行 4,909,165.00 5.17 12 600998 九州通 4,782,615.44 5.03 13 601009 南京银行 4,727,944.00 4.98 14 600685 中船防务 4,477,902.27 4.71 15 601333 广深铁路 4,449,669.00 4.68 16 601179 中国西电 4,402,385.92 4.63 17 300017 网宿科技 4,401,403.45 4.63 18 600816 安信信托 4,352,484.00 4.58 19 002426 胜利精密 4,189,259.50 4.41 20 600026 中远海能 4,137,477.07 4.35 21 601688 华泰证券 4,074,505.11 4.29 22 600038 中直股份 4,035,414.01 4.25 23 601238 广汽集团 4,000,027.74 4.21 24 000963 华东医药 3,973,995.08 4.18 25 000418 小天鹅Ａ 3,945,560.46 4.15 26 002142 宁波银行 3,872,788.89 4.08 27 600340 华夏幸福 3,627,562.31 3.82 28 300115 长盈精密 3,461,994.60 3.64 29 601600 中国铝业 3,196,994.42 3.36 30 601998 中信银行 3,158,750.00 3.32 31 300266 兴源环境 2,990,919.94 3.15 32 002493 荣盛石化 2,989,255.47 3.15 33 601898 中煤能源 2,941,578.09 3.10 34 600755 厦门国贸 2,930,524.97 3.08 35 002415 海康威视 2,920,826.06 3.07 36 601872 招商轮船 2,849,070.00 3.00 37 601988 中国银行 2,734,002.00 2.88 38 600900 长江电力 2,701,395.00 2.84 39 601390 中国中铁 2,686,746.97 2.83 40 601158 重庆水务 2,556,686.31 2.69 41 600388 龙净环保 2,528,040.25 2.66 42 600519 贵州茅台 2,496,272.92 2.63 43 600782 新钢股份 2,455,649.00 2.58 44 600126 杭钢股份 2,418,359.10 2.55 45 600741 华域汽车 2,411,712.00 2.54 46 601992 金隅股份 2,378,641.00 2.50 47 000488 晨鸣纸业 2,364,051.20 2.49 48 300315 掌趣科技 2,308,990.00 2.43 49 601186 中国铁建 2,285,661.92 2.41 50 300182 捷成股份 2,243,300.65 2.36 51 000898 鞍钢股份 2,233,443.00 2.35 52 600104 上汽集团 2,212,006.00 2.33 53 600839 四川长虹 2,155,195.00 2.27 54 000959 首钢股份 2,142,983.00 2.26 55 600236 桂冠电力 2,127,470.00 2.24 56 600688 上海石化 2,123,445.00 2.23 57 300267 尔康制药 2,059,064.00 2.17 58 600066 宇通客车 2,031,473.50 2.14 59 600064 南京高科 1,986,475.00 2.09 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 367,001,297.20 卖出股票收入（成交）总额 292,395,163.01 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相 关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频 率和交易成本。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,049.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,393.70 5 应收申购款 17,198.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 97,641.36 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,370 20,334.92 0.00 0.00% 88,863,611.59 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 53,743.13 0.06% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年7月13日）基金份额总额 219,324,726.66 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 25,259,087.88 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 155,720,202.95 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 88,863,611.59 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)第一年为本基金提供审计服务，本 年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币55,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 方正证券股 1158,363,227.93 24.09% 147,483.67 24.09% - 份有限公司 中国国际金 2131,381,246.51 19.99% 122,355.66 19.99% - 融股份有限 公司 国泰君安证 1119,008,923.28 18.11% 110,833.32 18.11% - 券股份有限 公司 招商证券股 1102,453,760.51 15.59% 95,415.35 15.59% - 份有限公司 长城证券股 1 84,984,989.46 12.93% 79,146.19 12.93% - 份有限公司 海通证券股 1 58,595,620.77 8.92% 54,570.35 8.92% - 份有限公司 国金证券股 1 2,482,179.59 0.38% 2,311.72 0.38% - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 华创证券有 1 - - - - - 限责任公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 北京高华证 1 - - - - - 券有限责任 公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 中国银河证 1 - - - - - 券股份有限 公司 平安证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 天风证券股 1 - - - - - 份有限公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信建投证 1 - - - - - 券股份有限 公司 第一创业证 1 - - - - - 券股份有限 公司 注：1、本基金与新兴成长混合型证券投资基金共用交易单元。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被 选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 - - - - - - 融股份有限 公司 国泰君安证 - - - - - - 券股份有限 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 华创证券有 - - - - - - 限责任公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 北京高华证 - - - - - - 券有限责任 公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 中国银河证 - - - - - - 券股份有限 公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 - - - - - - 券股份有限 公司 第一创业证 - - - - - - 券股份有限 公司 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 指数熔断后本公司各基金申购赎 1 券报，证券时报，基 2016年1月4日 回、转换业务开放时间调整的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 2016年1月6日 停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月7日指数熔断后本公 3 券报，证券时报，基 2016年1月7日 司各基金申购赎回、转换业务开 金管理人网站 放时间调整的公告 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 4 券报，证券时报，基 2016年1月22日 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年2月4日 聘任督察长的公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 6 券报，证券时报，基 2016年2月20日 聘任副总经理的公告 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 7 券报，证券时报，基 2016年5月19日 投资基金托管协议 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 8 券报，证券时报，基 2016年5月19日 投资基金基金份额发售公告 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 9 券报，证券时报，基 2016年5月19日 投资基金基金合同 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 10 券报，证券时报，基 2016年5月19日 投资基金基金合同内容摘要 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 11 券报，证券时报，基 2016年5月19日 投资基金招募说明书 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 景顺长城量化新动力股票型证券 中国证券报，上海证 12 投资基金在直销网上交易系统部 券报，证券时报，基 2016年5月20日 分渠道实施认购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增微众银行为销 13 券报，证券时报，基 2016年5月23日 售机构并参加基金申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 14 券报，证券时报，基 2016年5月25日 投资基金新增中国民生银行为销 金管理人网站 售机构的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增浙江金观诚财 中国证券报，上海证 15 富管理有限公司为销售机构并开 券报，证券时报，基 2016年5月26日 通基金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京汇成基金 中国证券报，上海证 16 管理有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年5月27日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增上海农村商业 17 券报，证券时报，基 2016年6月8日 银行股份有限公司为销售机构的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增包商银行为销 18 券报，证券时报，基 2016年6月13日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 景顺长城量化新动力股票型证券 券报，证券时报，基 2016年6月15日 投资基金延长募集期限的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 20 券报，证券时报，基 2016年6月15日 投资基金新增广发银行为销售机 金管理人网站 构的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加杭州数米基金 中国证券报，上海证 21 销售有限公司认/申购（含定期定 券报，证券时报，基 2016年7月1日 额投资申购）费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 22 旗下部分基金在京东旗舰店开展 券报，证券时报，基 2016年7月1日 认/申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 23 券报，证券时报，基 2016年7月4日 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增上海大智慧财 24 券报，证券时报，基 2016年7月5日 富管理有限公司为销售机构并参 金管理人网站 加基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增南京苏宁基金 中国证券报，上海证 25 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年7月8日 基金转换业务和参加基金申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 中国证券报，上海证 关于景顺长城量化新动力股票型 26 券报，证券时报，基 2016年7月14日 证券投资基金基金合同生效公告 金管理人网站 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 27 券报，证券时报，基 2016年7月15日 公司法定代表人变更的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 28 旗下部分基金新增北京广源达信 券报，证券时报，基 2016年7月20日 投资管理有限公司为销售机构并 金管理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海中正达广 中国证券报，上海证 29 投资管理有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2016年7月27日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增海银基金销售 中国证券报，上海证 30 有限公司为销售机构并开通基金 券报，证券时报，基 2016年7月28日 “定期定额投资业务”和基金转 金管理人网站 换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海万得投资 中国证券报，上海证 31 顾问有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年8月10日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加上海万得投资 32 券报，证券时报，基 2016年8月10日 顾问有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城量化新动力股票型证券 中国证券报，上海证 投资基金关于开放日常申购、赎 33 券报，证券时报，基 2016年8月12日 回、转换及定期定额投资业务的 金管理人网站 公告 关于景顺长城量化新动力股票型 中国证券报，上海证 证券投资基金参加部分销售机构 34 券报，证券时报，基 2016年8月12日 申购及/或定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 景顺长城量化新动力股票型证券 中国证券报，上海证 35 投资基金在直销网上交易系统开 券报，证券时报，基 2016年8月15日 展申购、定投和转换费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加上海万得投资 36 券报，证券时报，基 2016年8月19日 顾问有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海万得投资顾 中国证券报，上海证 37 问有限公司开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2016年8月19日 投资业务”和基金转换业务的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 38 旗下部分基金在新浪仓石开通基 券报，证券时报，基 2016年8月24日 金转换业务的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳前海凯恩 中国证券报，上海证 39 斯基金销售有限公司为销售机构 券报，证券时报，基 2016年8月26日 并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳前海凯恩 中国证券报，上海证 40 斯基金销售有限公司基金申购及 券报，证券时报，基 2016年8月26日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 41 旗下部分基金新增中民财富管理 券报，证券时报，基 2016年8月30日 （上海）有限公司为销售机构并 金管理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中民财富管理 中国证券报，上海证 42 （上海）有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2016年8月30日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加中信证券等3 43 券报，证券时报，基 2016年9月5日 家公司基金申购及定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加交通银行手机 44 券报，证券时报，基 2016年9月20日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加天津国美基金 45 券报，证券时报，基 2016年9月28日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增天津国美基金 中国证券报，上海证 46 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年9月28日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加北京蛋卷基金 47 券报，证券时报，基 2016年10月13日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 48 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年10月13日 旗下部分基金新增北京蛋卷基金 券报，证券时报，基 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增上海基煜基金 49 券报，证券时报，基 2016年10月18日 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金转换业务的公告 中国证券报，上海证 景顺长城量化新动力股票型证券 50 券报，证券时报，基 2016年10月25日 投资基金2016年第3季度报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增南京途牛金融 中国证券报，上海证 51 信息服务有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2016年10月26日 参加基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金在北京晟视天下投 52 券报，证券时报，基 2016年11月3日 资管理有限公司开通基金“定期 金管理人网站 定额投资业务”的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加上海凯石财富 53 券报，证券时报，基 2016年11月3日 基金销售有限公司申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加北京新浪仓石 54 券报，证券时报，基 2016年11月11日 基金销售有限公司申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 55 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年11月18日 旗下部分基金参加上海联泰资产 券报，证券时报，基 管理有限公司申购（含定期定额 金管理人网站 投资申购）费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 调整旗下部分基金在天津国美基 56 券报，证券时报，基 2016年11月22日 金销售有限公司定期定额申购起 金管理人网站 点金额的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加凤凰金信（银 中国证券报，上海证 57 川）投资管理有限公司基金申购 券报，证券时报，基 2016年11月23日 及定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增凤凰金信（银 中国证券报，上海证 58 川）投资管理有限公司为销售机 券报，证券时报，基 2016年11月23日 构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加交通银行手机 59 券报，证券时报，基 2016年11月29日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海联泰资产 中国证券报，上海证 60 管理有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2016年12月9日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增上海华信证券 61 券报，证券时报，基 2016年12月21日 有限责任公司为销售机构并参加 金管理人网站 基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加交通银行手机 62 券报，证券时报，基 2016年12月22日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京微动利投 中国证券报，上海证 63 资管理有限公司为销售机构并开 券报，证券时报，基 2016年12月22日 通基金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京微动利投 中国证券报，上海证 64 资管理有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2016年12月22日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京格上富信 中国证券报，上海证 65 投资顾问有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2016年12月29日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京格上富信 中国证券报，上海证 66 投资顾问有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2016年12月29日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加苏州银行基金 67 券报，证券时报，基 2016年12月30日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 68 2016年12月30日 旗下部分基金参加中国工商银行 券报，证券时报，基 “2017倾心回馈”基金定投优惠 金管理人网站 活动的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。13.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。13.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年3月29日