泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12 投资组合报告附注...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点...... 54 12.3 查阅方式...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫选混合 基金主代码 001970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,364,910.35 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 下属分级基金的交易代码： 001970 002580 报告期末下属分级基金的份额总额 50,355,288.08 份 9,622.27 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略， 投资策略 注重股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产 的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 罗丽娟 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 37 层 号 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 区浦东南路 256 号 华夏银 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东 南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,839,622.42 739,131.63 本期利润 12,567,335.30 957,913.72 加权平均基金份额本期利润 0.3222 0.3973 本期加权平均净值利润率 26.81% 33.04% 本期基金份额净值增长率 26.11% 26.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 15,657,728.89 3,141.73 期末可供分配基金份额利润 0.3109 0.3265 期末基金资产净值 75,612,135.71 14,391.48 期末基金份额净值 1.502 1.496 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 50.20% 49.00% 注：1、本基金基金合同于 2016 年 2 月 4 日生效。本基金自 2016 年 5 月 5 日起增加 C 类份额。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫选混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 14.66% 2.54% -1.04% 0.45% 15.70% 2.09% 过去三个月 43.18% 2.29% 2.37% 0.54% 40.81% 1.75% 过去六个月 26.11% 2.18% 1.14% 0.72% 24.97% 1.46% 过去一年 30.04% 1.98% 15.13% 0.73% 14.91% 1.25% 过去三年 73.64% 1.91% 33.71% 0.75% 39.93% 1.16% 自基金合同 50.20% 1.55% 52.40% 0.65% -2.20% 0.90% 生效起至今 泰信鑫选混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 14.20% 2.55% -1.04% 0.45% 15.24% 2.10% 过去三个月 42.61% 2.29% 2.37% 0.54% 40.24% 1.75% 过去六个月 26.67% 2.20% 1.14% 0.72% 25.53% 1.48% 过去一年 30.54% 1.99% 15.13% 0.73% 15.41% 1.26% 过去三年 73.35% 1.91% 33.71% 0.75% 39.64% 1.16% 自基金合同 49.00% 1.59% 44.59% 0.65% 4.41% 0.94% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金自 2016 年 5 月 5 日起增加 C 类份额。 1、沪深 300 指数由中国 A 股各行业上市公司中最具流动性的 300 家公司编制而成， 能够全面反 映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 2 月 4 日正式生效。 2、经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 5 月 5 日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。 3、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、 泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12 个月持有期共 23 只开放式基金及 27 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 权益投资部总 董山青先生，香港大学工商 监助理、泰信 管理专业硕士。曾任中国银 蓝筹精选混合 行上海分行业务经理。2004 型证券投资基 年 8 月加入泰信基金管理 金基金经理、 有限公司，历任交易员、研 泰信行业精选 究员、研究总监助理、基金 灵活配置混合 经理助理，现任权益投资部 董山青 型证券投资基 2016 年 2 总监助理。2012 年 2 月至今 先生 金（原泰信保 月 4 日 - 17 年 任泰信行业精选灵活配置 本混合型证券 混合型证券投资基金基金 投资基金）基 经理（原泰信保本混合型证 金经理、泰信 券投资基金转型），2016 年 鑫选灵活配置 2 月至今任泰信鑫选灵活配 混合型证券投 置混合型证券投资基金基 资基金基金经 金经理，2019 年 8 月至今任 理 泰信蓝筹精选混合型证券 投资基金基金经理。 董季周先生，复旦大学金融 学专业硕士。曾任圆信永丰 泰信中小盘精 基金管理有限公司产品开 选混合型证券 发专员。2015 年 4 月加入泰 投资基金基金 信基金管理有限公司，历任 董季周 经理、泰信鑫 2020年11 - 8 年 研究员、研究员兼基金经理 先生 选灵活配置混 月 24 日 助理。2019 年 7 月至今任泰 合型证券投资 信中小盘精选混合型证券 基金基金经理 投资基金基金经理；2020 年 11 月至今任泰信鑫选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场跌宕起伏，风格轮动较快，“顺周期”与“碳中和”这两个方向超额收益明显，成长类、高贝塔行业跌幅居前；二季度市场在海内外通胀预期见顶，中/美十年期国债收益率震荡下行的背景下，市场震荡上行，电新和电子领涨。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫选混合 A 基金份额净值为 1.502 元，本报告期基金份额净值增长率为 26.11%；截至本报告期末泰信鑫选混合 C 基金份额净值为 1.496 元，本报告期基金份额净值增长率为 26.67%；同期业绩比较基准收益率为 1.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，判断 A 股整体无系统性风险，市场关注重心在研判行业景气度的同时，预计会考虑基本面和估值的匹配度问题。 行业配置方面，延续了年初以来的布局，重点配置了电子、计算机和国防军工板块，个股集 中度进一步提升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 6 月 22 日有连续六十个工作日基金资产净值 低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,927,247.84 5,080,519.31 结算备付金 420,732.42 203,116.58 存出保证金 76,507.70 10,445.90 交易性金融资产 6.4.7.2 69,971,919.72 79,588,064.77 其中：股票投资 69,971,919.72 79,525,064.77 基金投资 - - 债券投资 - 63,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 26,945.38 应收利息 6.4.7.5 820.92 651.66 应收股利 - - 应收申购款 2,678,620.22 760,517.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 78,075,848.82 85,670,261.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 709,536.32 - 应付赎回款 1,273,150.08 390,405.79 应付管理人报酬 60,504.02 113,642.03 应付托管费 10,084.00 18,940.35 应付销售服务费 1.35 2,713.05 应付交易费用 6.4.7.7 337,345.11 429,451.60 应交税费 - 0.04 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 58,700.75 116,571.89 负债合计 2,449,321.63 1,071,724.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 50,364,910.35 71,264,193.94 未分配利润 6.4.7.10 25,261,616.84 13,334,342.53 所有者权益合计 75,626,527.19 84,598,536.47 负债和所有者权益总计 78,075,848.82 85,670,261.22 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.502 元，C 类基金份额净值 1.496 元，基 金份额总额 50,364,910.35 份。其中 A 类基金份额 50,355,288.08 份，C 类基金份额为 9,622.27 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 15,116,991.81 5,731,936.42 1.利息收入 12,648.63 30,433.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,910.26 10,362.69 债券利息收入 738.37 20,071.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,626,365.97 2,037,717.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,675,482.59 1,807,290.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -94,883.87 72,111.87 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 45,767.25 158,315.80 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,946,494.97 3,576,127.08 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 531,482.24 87,657.92 列） 减：二、费用 1,591,742.79 722,101.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 370,657.16 510,405.63 2．托管费 6.4.10.2.2 61,776.17 85,067.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,527.92 15,957.90 4．交易费用 6.4.7.19 1,090,709.35 31,821.83 5．利息支出 133.15 - 其中：卖出回购金融资产支出 133.15 - 6．税金及附加 0.88 0.14 7．其他费用 6.4.7.20 66,938.16 78,848.82 三、利润总额 （亏损总额以“-” 13,525,249.02 5,009,834.50 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 13,525,249.02 5,009,834.50 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 71,264,193.94 13,334,342.53 84,598,536.47 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 13,525,249.02 13,525,249.02 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -20,899,283.59 -1,597,974.71 -22,497,258.30 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 90,329,808.57 25,537,163.26 115,866,971.83 2.基金赎回款 -111,229,092.16 -27,135,137.97 -138,364,230.13 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 50,364,910.35 25,261,616.84 75,626,527.19 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 62,407,492.44 3,611,753.31 66,019,245.75 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 5,009,834.50 5,009,834.50 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -3,680,797.65 240,319.97 -3,440,477.68 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 17,997,343.80 2,550,043.73 20,547,387.53 2.基金赎回款 -21,678,141.45 -2,309,723.76 -23,987,865.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 58,726,694.79 8,861,907.78 67,588,602.57 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 1597 号《关于准予泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 337,550,009.50 元，业经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙普华永道中天验字(2016)第 139 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 4 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 337,594,314.60 份，其中认购资金利息折合 44,305.10 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金管理人 2016 年 4 月 28 日发布的《关于泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增 加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》经与基金托管人中国工商银行股协商一致自 2016 年 5 月 5 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并对基金合同作相应修改。本 基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。无需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；需从本类别基金资产中计提销售服务费且赎 回费率最高不超过 0.5%的基金份额称为 C 类基金份额。于 2016 年 5 月 5 日起基金份额持有人原 有的本基金份额全部自动转换为 A 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存合并运作,A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持现或到日一年以内终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持现或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 4,927,247.84 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 4,927,247.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 61,012,195.22 69,971,919.72 8,959,724.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 61,012,195.22 69,971,919.72 8,959,724.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 619.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 170.37 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 30.96 合计 820.92 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 337,345.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 337,345.11 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,077.59 应付证券出借违约金 - 预提费用 57,623.16 合计 58,700.75 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫选混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,426,633.26 45,426,633.26 本期申购 90,291,947.21 90,291,947.21 本期赎回(以"-"号填列) -85,363,292.39 -85,363,292.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 50,355,288.08 50,355,288.08 金额单位：人民币元 泰信鑫选混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,837,560.68 25,837,560.68 本期申购 37,861.36 37,861.36 本期赎回(以"-"号填列) -25,865,799.77 -25,865,799.77 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 9,622.27 9,622.27 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 根据《关于泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管 协议的公告》并经中国证监会批准，本基金于 2016 年 5 月 5 日分为 A、C 两类，原有的基金份额 全部自动转换为泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,008,850.27 -1,353,559.14 8,655,291.13 本期利润 2,839,622.42 9,727,712.88 12,567,335.30 本期基金份额交易 2,809,256.20 1,224,965.00 4,034,221.20 产生的变动数 其中：基金申购款 23,685,330.89 1,840,360.38 25,525,691.27 基金赎回款 -20,876,074.69 -615,395.38 -21,491,470.07 本期已分配利润 - - - 本期末 15,657,728.89 9,599,118.74 25,256,847.63 单位：人民币元 泰信鑫选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,718,443.13 960,608.27 4,679,051.40 本期利润 739,131.63 218,782.09 957,913.72 本期基金份额交易 -4,454,433.03 -1,177,762.88 -5,632,195.91 产生的变动数 其中：基金申购款 9,800.48 1,671.51 11,471.99 基金赎回款 -4,464,233.51 -1,179,434.39 -5,643,667.90 本期已分配利润 - - - 本期末 3,141.73 1,627.48 4,769.21 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,782.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,618.81 其他 508.83 合计 11,910.26 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 384,731,179.24 减：卖出股票成本总额 380,055,696.65 买卖股票差价收入 4,675,482.59 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -94,883.87 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -94,883.87 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 5,113,553.68 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,191,116.72 成本总额 减：应收利息总额 17,320.83 买卖债券差价收入 -94,883.87 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 45,767.25 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 45,767.25 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 9,946,494.97 ——股票投资 9,946,494.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 9,946,494.97 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 527,990.31 转出基金补偿费-001970 3,491.93 合计 531,482.24 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，A 类不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C 类赎回费总额全额记入资金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,090,709.35 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,090,709.35 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 17,951.58 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行划款手续费 315.00 账户维护费 9,000.00 其他 - 合计 66,938.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 370,657.16 510,405.63 的管理费 其中：支付销售机构的客 145,025.47 148,778.57 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 61,776.17 85,067.60 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 1,526.39 1,526.39 合计 - 1,526.39 1,526.39 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 15,957.90 15,957.90 合计 - 15,957.90 15,957.90 注：支付基金销售机构的 C 类销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。泰信鑫选混合 A 不收取销售服务费。其计算公式为： 泰信鑫选混合 C 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫选混合 C 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 山东省国际信托股份 0.00 0.00% 25,837,560.68 36.26% 有限公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,927,247.84 5,782.62 2,776,444.28 10,199.81 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 262 8,268.728,268.72 - 日 6 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 数量 期末 备 码 名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘单 （股） 成本总额 期末估值总额 注 价 价 晶丰 2021 年 6 重大 2021 年 7 688368 明源 月 21 日 事项 335.26 月 5 日 402.31 9,0003,001,747.583,017,340.00 - 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有债券（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央 行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.07%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进 行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.0007%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎 评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 71,164,022.52 元，超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购 金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定 价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,927,247.84 - - - 4,927,247.84 结算备付金 420,732.42 - - - 420,732.42 存出保证金 76,507.70 - - - 76,507.70 交易性金融资产 - - - 69,971,919.72 69,971,919.72 应收利息 - - - 820.92 820.92 应收申购款 - - - 2,678,620.22 2,678,620.22 资产总计 5,424,487.96 - - 72,651,360.86 78,075,848.82 负债 应付证券清算款 - - - 709,536.32 709,536.32 应付赎回款 - - - 1,273,150.08 1,273,150.08 应付管理人报酬 - - - 60,504.02 60,504.02 应付托管费 - - - 10,084.00 10,084.00 应付销售服务费 - - - 1.35 1.35 应付交易费用 - - - 337,345.11 337,345.11 其他负债 - - - 58,700.75 58,700.75 负债总计 - - - 2,449,321.63 2,449,321.63 利率敏感度缺口 5,424,487.96 - - 70,202,039.23 75,626,527.19 上年度末 2020 年 12 月 311 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,080,519.31 - - - 5,080,519.31 结算备付金 203,116.58 - - - 203,116.58 存出保证金 10,445.90 - - - 10,445.90 交易性金融资产 63,000.00 - - 79,525,064.77 79,588,064.77 应收证券清算款 - - - 26,945.38 26,945.38 应收利息 - - - 651.66 651.66 应收申购款 - - - 760,517.62 760,517.62 资产总计 5,357,081.79 - - 80,313,179.43 85,670,261.22 负债 应付赎回款 - - - 390,405.79 390,405.79 应付管理人报酬 - - - 113,642.03 113,642.03 应付托管费 - - - 18,940.35 18,940.35 应付销售服务费 - - - 2,713.05 2,713.05 应付交易费用 - - - 429,451.60 429,451.60 应交税费 - - - 0.04 0.04 其他负债 - - - 116,571.89 116,571.89 负债总计 - - - 1,071,724.75 1,071,724.75 利率敏感度缺口 5,357,081.79 - - 79,241,454.68 84,598,536.47 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性债券(2020 年 12 月 31 日：0.07%)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 69,971,919.72 92.52 79,525,064.77 94.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 69,971,919.72 92.52 79,525,064.77 94.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 4,661,114.67 4,926,915.93 2.业绩比较基准下降 5% -4,661,114.67 -4,926,915.93 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 69,971,919.72 89.62 其中：股票 69,971,919.72 89.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,347,980.26 6.85 8 其他各项资产 2,755,948.84 3.53 9 合计 78,075,848.82 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,238,871.00 47.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 8,268.72 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 33,724,780.00 44.59 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,971,919.72 92.52 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 688383 新益昌 40,000 5,640,400.00 7.46 2 688682 霍莱沃 41,000 5,256,200.00 6.95 3 688008 澜起科技 84,200 5,252,396.00 6.95 4 688536 思瑞浦 9,500 5,234,500.00 6.92 5 688608 恒玄科技 16,500 5,229,015.00 6.91 6 688037 芯源微 35,000 5,215,000.00 6.90 7 688002 睿创微纳 52,000 5,191,160.00 6.86 8 688083 中望软件 9,200 5,081,160.00 6.72 9 688521 芯原股份 65,000 5,068,050.00 6.70 10 688099 晶晨股份 45,000 5,049,000.00 6.68 11 688018 乐鑫科技 21,500 5,018,530.00 6.64 12 688012 中微公司 30,000 4,977,600.00 6.58 13 688200 华峰测控 10,000 4,733,300.00 6.26 14 688368 晶丰明源 9,000 3,017,340.00 3.99 15 605287 德才股份 262 8,268.72 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 688099 晶晨股份 21,837,821.61 25.81 2 688012 中微公司 18,493,714.97 21.86 3 688111 金山办公 17,818,489.88 21.06 4 688008 澜起科技 17,577,345.83 20.78 5 688521 芯原股份 14,655,912.55 17.32 6 688095 福昕软件 12,442,770.57 14.71 7 300101 振芯科技 12,074,977.00 14.27 8 688088 虹软科技 11,926,735.56 14.10 9 688311 盟升电子 11,331,223.09 13.39 10 688002 睿创微纳 10,718,281.09 12.67 11 002413 雷科防务 10,353,886.20 12.24 12 688696 极米科技 10,288,767.10 12.16 13 300782 卓胜微 9,328,680.00 11.03 14 688396 华润微 9,230,985.17 10.91 15 688536 思瑞浦 8,800,379.88 10.40 16 605111 新洁能 8,769,282.85 10.37 17 688083 中望软件 8,535,543.19 10.09 18 688200 华峰测控 8,331,315.18 9.85 19 688286 敏芯股份 8,162,589.38 9.65 20 688018 乐鑫科技 7,701,190.38 9.10 21 688682 霍莱沃 7,547,626.80 8.92 22 688368 晶丰明源 6,282,175.05 7.43 23 300624 万兴科技 6,241,945.00 7.38 24 688608 恒玄科技 5,706,150.08 6.74 25 603290 斯达半导 5,618,056.00 6.64 26 688595 芯海科技 4,977,790.32 5.88 27 300604 长川科技 4,870,246.00 5.76 28 300661 圣邦股份 4,703,341.50 5.56 29 688383 新益昌 4,422,056.78 5.23 30 688039 当虹科技 4,134,794.15 4.89 31 688037 芯源微 4,029,558.28 4.76 32 603986 兆易创新 3,754,954.00 4.44 33 300613 富瀚微 3,697,089.18 4.37 34 688256 寒武纪 3,688,700.47 4.36 35 300223 北京君正 3,342,689.00 3.95 36 688169 石头科技 3,119,243.24 3.69 37 300496 中科创达 3,046,570.00 3.60 38 603005 晶方科技 3,004,329.00 3.55 39 300666 江丰电子 2,959,672.00 3.50 40 300623 捷捷微电 2,921,967.40 3.45 41 002049 紫光国微 2,716,703.41 3.21 42 688686 奥普特 2,348,481.46 2.78 43 688123 聚辰股份 2,343,336.34 2.77 44 605358 立昂微 2,264,607.00 2.68 45 300598 诚迈科技 2,239,342.00 2.65 46 688229 博睿数据 2,198,702.04 2.60 47 688508 芯朋微 2,169,352.25 2.56 48 688636 智明达 2,157,897.55 2.55 49 300671 富满电子 2,112,946.00 2.50 50 688003 天准科技 2,089,116.39 2.47 51 300373 扬杰科技 2,070,115.93 2.45 52 600460 士兰微 2,018,607.00 2.39 53 688699 明微电子 1,978,706.66 2.34 54 003026 中晶科技 1,920,208.00 2.27 55 000733 振华科技 1,845,939.00 2.18 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 688099 晶晨股份 17,691,125.82 20.91 2 688111 金山办公 17,537,198.49 20.73 3 002413 雷科防务 15,853,741.15 18.74 4 605111 新洁能 14,302,068.34 16.91 5 688095 福昕软件 13,348,037.77 15.78 6 688012 中微公司 12,654,988.65 14.96 7 688088 虹软科技 11,579,729.27 13.69 8 603290 斯达半导 11,519,396.00 13.62 9 300101 振芯科技 11,500,442.83 13.59 10 688368 晶丰明源 11,117,454.53 13.14 11 688311 盟升电子 11,008,742.65 13.01 12 688008 澜起科技 10,956,290.90 12.95 13 688696 极米科技 10,759,023.19 12.72 14 688002 睿创微纳 10,514,008.50 12.43 15 688521 芯原股份 10,164,442.05 12.01 16 688396 华润微 10,073,417.21 11.91 17 688536 思瑞浦 9,731,692.60 11.50 18 002049 紫光国微 9,678,060.00 11.44 19 300782 卓胜微 9,460,834.00 11.18 20 300661 圣邦股份 9,371,635.00 11.08 21 688595 芯海科技 9,009,731.62 10.65 22 300623 捷捷微电 8,883,776.20 10.50 23 603986 兆易创新 8,681,879.95 10.26 24 688286 敏芯股份 8,359,384.41 9.88 25 605358 立昂微 7,241,117.00 8.56 26 300624 万兴科技 6,822,802.00 8.06 27 300223 北京君正 6,373,453.08 7.53 28 688608 恒玄科技 6,078,873.26 7.19 29 603501 韦尔股份 5,854,703.00 6.92 30 300671 富满电子 5,713,263.91 6.75 31 300604 长川科技 5,193,717.00 6.14 32 688200 华峰测控 4,811,207.09 5.69 33 688039 当虹科技 4,123,740.93 4.87 34 688083 中望软件 3,715,195.57 4.39 35 688256 寒武纪 3,539,364.02 4.18 36 688018 乐鑫科技 3,526,369.51 4.17 37 688169 石头科技 3,448,359.62 4.08 38 688686 奥普特 3,423,124.51 4.05 39 300613 富瀚微 3,190,239.00 3.77 40 300496 中科创达 3,099,970.00 3.66 41 603005 晶方科技 3,059,668.05 3.62 42 688682 霍莱沃 3,020,634.21 3.57 43 300666 江丰电子 2,898,505.00 3.43 44 600460 士兰微 2,360,392.00 2.79 45 688699 明微电子 2,338,999.19 2.76 46 003026 中晶科技 2,335,181.89 2.76 47 688229 博睿数据 2,242,030.22 2.65 48 688123 聚辰股份 2,225,333.54 2.63 49 688508 芯朋微 2,128,477.03 2.52 50 300598 诚迈科技 2,114,287.00 2.50 51 300373 扬杰科技 2,100,593.00 2.48 52 688003 天准科技 2,077,042.08 2.46 53 688636 智明达 1,868,542.20 2.21 54 000733 振华科技 1,794,190.00 2.12 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 360,556,056.63 卖出股票收入（成交）总额 384,731,179.24 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 76,507.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 820.92 5 应收申购款 2,678,620.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,755,948.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 泰信鑫选混合 A 15,116 3,331.26 0.00 0.00% 50,355,288.08 100.00% 泰信鑫选混合 C 4 2,405.57 0.00 0.00% 9,622.27 100.00% 合计 15,120 3,331.01 0.00 0.00% 50,364,910.35 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 泰信鑫选混合 A 34,463.42 0.0684% 基金管理人所有从业人员 泰信鑫选混合 C - 0.0000% 持有本基金 合计 34,463.42 0.0684% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 泰信鑫选混合 A 0 投资和研究部门负责人持 泰信鑫选混合 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 泰信鑫选混合 A 0 放式基金 泰信鑫选混合 C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 基金合同生效日（2016 年 2 月 4 日）基金份 337,594,314.60 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 45,426,633.26 25,837,560.68 本报告期基金总申购份额 90,291,947.21 37,861.36 减:本报告期基金总赎回份额 85,363,292.39 25,865,799.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 50,355,288.08 9,622.27 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021 年 1 月 21 日起，刘小舫女士担任公司 督察长职务，高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021 年 1 月 22 日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 2、中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 1 310,959,019.83 41.75% 289,595.93 45.26% - 广发证券 2 135,486,326.57 18.19% 123,469.51 19.30% - 东方证券 1 90,222,974.77 12.11% 65,979.83 10.31% - 西部证券 1 58,658,099.16 7.88% 42,896.48 6.70% - 开源证券 1 56,204,525.57 7.55% 41,102.27 6.42% - 华创证券 1 47,693,663.91 6.40% 43,462.81 6.79% - 天风证券 1 45,619,388.13 6.12% 33,361.36 5.21% - 华泰证券 1 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 国融证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 浙商证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：财通证券深圳 011442，恒泰证券深圳 399146，德邦证券深圳 012749；退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 - - - - - - 广发证券 700,687.26 6.85% - - - - 东方证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 9,525,651.70 93.15% 300,000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 国融证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 浙商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加国金证券申购费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 19 日 2 2020 年 4 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 21 日 3 基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 22 日 终止泰诚财富基金销售（大连） 4 有限公司和大泰金石基金销售有 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 27 日 限公司办理本公司旗下基金相关 销售业务 鑫选混合 C 份额新增汇成基金、 5 好买基金、基煜基金为销售机构 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 15 日 并开通转换、定投、费率优惠业 务 6 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 12 日 更新 新增北京蛋卷基金销售有限公司 7 为销售机构并开通定投、转换业 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 务及参加费率优惠活动的公告 8 参与盈米基金转换费率优惠活动 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 的公告 9 2020 年年度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 29 日 新增中国中金财富证券有限公司 10 为销售机构并开通转换业务及参 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 加其申购费率优惠活动的公告 新增甬兴证券有限公司为销售机 11 构并开通定投、转换业务及参加 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 其费率优惠活动的公告 新增中国中金财富证券有限公司 12 为销售机构并开通转换、定投业 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 务及参加其费率优惠活动的公告 在济安财富、同花顺基金、天天 13 基金、挖财基金、和耕传承的申 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 8 日 购和赎回限额进行调整 14 2021 年 1 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 20 日 参与宁波银行股份有限公司同业 15 基金销售平台的销售业务并开通 《中国证券报》及规定网站 2021 年 5 月 26 日 转换、定投业务及参加申购费率 优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 20210101 - 25,837,560.68 0.00 25,837,560.68 0.00 0.00% 20210117 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 原中国证监会批准泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日