泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告 .........................................................................................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16 §5托管人报告 .........................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 17 §6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................18 6.1资产负债表 ................................................................................................................................18 6.2利润表 ........................................................................................................................................19 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 20 6.4报表附注 ....................................................................................................................................21 §7投资组合报告 .....................................................................................................................................45 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................45 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 45 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 47 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 50 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 50 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 52 §9开放式基金份额变动.......................................................................................................................53 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 54 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 54 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 54 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 59 11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................59 §12备查文件目录................................................................................................................................... 60 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 12.2存放地点.................................................................................................................................. 60 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 60 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫选混合 基金主代码 001970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月4日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,159,740.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 下属分级基金的交易代码： 001970 002580 报告期末下属分级基金的份额总额 26,900,286.79份 26,259,453.78份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略， 投资策略 注重股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产 的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105798 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105799 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 区浦东南路256号37层 号 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 区浦东南路256号华夏银 号 行大厦36-37层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏 银行大厦36-37层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号华夏银行大厦36、37层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日- 年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 -2,600,716.02 -2,048,970.00 本期利润 -1,996,399.53 -2,372,458.25 加权平均基金份额本期利润 -0.0651 -0.0903 本期加权平均净值利润率 -6.79% -9.46% 本期基金份额净值增长率 -9.42% -9.44% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -3,633,985.27 -3,647,042.82 期末可供分配基金份额利润 -0.1351 -0.1389 期末基金资产净值 23,266,301.52 22,656,831.76 期末基金份额净值 0.865 0.863 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -13.50% -14.04% 注：1、本基金基金合同于2016年2月4日生效。本基金自2016年5月5日起增加C类份额。2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫选混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -7.19% 2.36% -4.05% 0.70% -3.14% 1.66% 过去三个月 -15.77% 1.89% -4.86% 0.63% -10.91% 1.26% 过去六个月 -9.42% 1.85% -5.94% 0.64% -3.48% 1.21% 过去一年 -9.61% 1.43% -0.72% 0.52% -8.89% 0.91% 自基金合同 -13.50% 0.94% 13.98% 0.51% -27.48% 0.43% 生效起至今 泰信鑫选混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -7.10% 2.36% -4.05% 0.70% -3.05% 1.66% 过去三个月 -15.80% 1.90% -4.86% 0.63% -10.94% 1.27% 过去六个月 -9.44% 1.86% -5.94% 0.64% -3.50% 1.22% 过去一年 -9.82% 1.43% -0.72% 0.52% -9.10% 0.91% 自基金合同 -14.04% 1.00% 8.14% 0.46% -22.18% 0.54% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金自2016年5月5日起增加C类份额。 1、沪深300指数由中国A股各行业上市公司中最具流动性的300家公司编制而成，能够全面反映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年2月4日正式生效。 2、经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月5日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。 3、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2018年6月底，公司有正式员工100人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2018年6月30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选共21只开放式基金及9个资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 香港大学工商管理硕士， CFA。具有基金、期货从业 基金投 资格。曾任职于中国银行 资部总 上海分行。2004年8月加 监助理、 入泰信基金管理有限公 本基金 司，先后在清算会计部、 董山青 金经理 2016年2月4日 - 13年 研究部工作，曾任泰信优 先生 兼泰信 势增长基金经理助理。 行业精 2010年9月至2012年10 选混合 月担任研究总监助理职 基金经 务。现同时担任基金投资 理 部总监助理职务。自2012 年2月22日起担任泰信行 业精选混合基金经理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场涨跌互现，股票市场震荡下跌，报告期内各指数涨跌幅分别为：上证综指-13.90%，中小板综指-16.30%，创业板指-8.33%。 报告期内股票市场波动较大，资管新规、中美贸易战和独角兽CDR回归成为市场关注焦点，以医药为代表的消费类板块较为强势，其他板块表现平淡。一级市场方面，由于对债市相对谨慎，可转债与可交债的新债申购也较少操作。一级市场方面仅参与部分网上新股的申购。近期市场波动较大，我们期待管理层针对市场关注问题出台改革举措，市场信心将逐步恢复，我们对未来股票投资保持乐观心态。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫选混合A基金份额净值为0.865元，本报告期基金份额净值增长率为-9.42%；截至本报告期末泰信鑫选混合C基金份额净值为0.863元，本报告期基金份额净值增长率为-9.44%；同期业绩比较基准收益率为-5.94%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间，供给侧改革继续推动，中小企业面临较大压力。中美贸易纠纷可能转变为长期问题，外贸出口面临较大压力。行业内部整合正在进行，资金面收缩态势有所转变，经济继续保持平稳。 管理层的货币政策有所转变，去杠杆转为稳杠杆。IPO持续推进，独角兽和CDR回归成为近 期热点，壳价值降低，绩差股持续下跌。债市流动性转好，利率债表现较好，但是信用风险加大，信用债市场违约事件频频出现。过去一段时间的紧缩政策已经取得了一定效果，未来管理层可能采取精准扶贫、支出中小微企业、加大减税力度等促进内需的政策维持经济增长，后期重点关注中美贸易战、财政支出和债务重组事件进展。 相对于当前的市场利率，股市估值水平合理，只是市场缺少信心，我们预计在国企、土地、财税、金融、反腐等方面将出现重大力度改革，影响将极其深远。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于2018年5月30日至2018年6月29日有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,703,427.34 3,352,412.69 结算备付金 60,126.45 113,658.40 存出保证金 14,767.69 17,599.61 交易性金融资产 6.4.7.2 42,659,855.95 56,818,341.96 其中：股票投资 42,659,855.95 55,362,257.96 基金投资 - - 债券投资 - 1,456,084.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 860.76 5,730.53 应收股利 - - 应收申购款 6,359.43 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 46,445,397.62 60,307,743.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 324,207.84 - 应付赎回款 8.38 196.98 应付管理人报酬 57,358.30 77,368.02 应付托管费 9,559.72 12,894.65 应付销售服务费 1,890.31 2,142.13 应付交易费用 6.4.7.7 39,981.43 17,092.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,258.36 160,000.23 负债合计 522,264.34 269,694.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 53,159,740.57 62,934,989.33 未分配利润 6.4.7.10 -7,236,607.29 -2,896,940.27 所有者权益合计 45,923,133.28 60,038,049.06 负债和所有者权益总计 46,445,397.62 60,307,743.19 注：报告截止日2018年6月30日，A类基金份额净值0.865元，C类基金份额净值0.863元，基金份额总额53,159,740.57份。其中A类基金份额26,900,286.79份，C类基金份额为26,259,453.78份。 6.2利润表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -3,606,425.16 -527,355.46 1.利息收入 17,537.17 594,598.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,842.97 10,316.74 债券利息收入 1,694.20 524,497.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 59,784.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,919,952.53 37,080.21 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,871,222.76 252,627.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -198,601.16 -254,932.65 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 149,871.39 39,385.22 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 280,828.24 -1,239,893.68 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 15,161.96 80,859.19 列） 减：二、费用 762,432.62 553,070.88 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 404,119.93 286,194.52 2．托管费 6.4.10.2.2 67,353.36 47,699.03 3．销售服务费 6.4.10.2.3 12,405.43 816.08 4．交易费用 6.4.7.19 180,030.48 46,814.47 5．利息支出 - 12,147.12 其中：卖出回购金融资产支出 - 12,147.12 6．税金及附加 6.08 - 7．其他费用 6.4.7.20 98,517.34 159,399.66 三、利润总额 （亏损总额以“-” -4,368,857.78 -1,080,426.34 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -4,368,857.78 -1,080,426.34 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 62,934,989.33 -2,896,940.27 60,038,049.06 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -4,368,857.78 -4,368,857.78 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -9,775,248.76 29,190.76 -9,746,058.00 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,108,987.91 -65,647.73 1,043,340.18 2.基金赎回款 -10,884,236.67 94,838.49 -10,789,398.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 53,159,740.57 -7,236,607.29 45,923,133.28 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 47,630,127.43 54,428.44 47,684,555.87 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,080,426.34 -1,080,426.34 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 6,374,234.78 -1,300,876.68 5,073,358.10 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 40,623,243.09 -1,038,731.99 39,584,511.10 2.基金赎回款 -34,249,008.31 -262,144.69 -34,511,153.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 54,004,362.21 -2,326,874.58 51,677,487.63 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1597号《关于准予泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币337,550,009.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第139号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为337,594,314.60份基金份额，其中认购资金利息折合44,305.10份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据本基金管理人2016年4月28日发布的《关于泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，经与基金托管人中国工商银行股协商一致，自2016年5月5日起，本基金增加收取销售服务费的C类基金份额，并对基金合同作相应修改。本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。无需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；需从本类别基金资产中计提销售服务费且赎回费率最高不超过0.5%的基金份额，称为C类基金份额。于2016年5月5日起基金份额持有人原有的本基金份额全部自动转换为A类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，合并运作，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 3,703,427.34 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,703,427.34 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,064,564.02 42,659,855.95 -2,404,708.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,064,564.02 42,659,855.95 -2,404,708.07 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 830.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24.39 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.03 合计 860.76 6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 39,981.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 39,981.43 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.02 预提费用 89,258.34 合计 89,258.36 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫选混合A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,675,535.55 36,675,535.55 本期申购 1,108,987.91 1,108,987.91 本期赎回(以"-"号填列) -10,884,236.67 -10,884,236.67 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 26,900,286.79 26,900,286.79 金额单位：人民币元 泰信鑫选混合C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,259,453.78 26,259,453.78 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 26,259,453.78 26,259,453.78 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.根据《关于泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》并经中国证监会批准，本基金于2016年5月5日分为A、C两类，原有的基金份额全部自动转换为泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫选混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 261,284.81 -1,928,061.31 -1,666,776.50 本期利润 -2,600,716.02 604,316.49 -1,996,399.53 本期基金份额交易 453,368.40 -424,177.64 29,190.76 产生的变动数 其中：基金申购款 -64,611.24 -1,036.49 -65,647.73 基金赎回款 517,979.64 -423,141.15 94,838.49 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,886,062.81 -1,747,922.46 -3,633,985.27 单位：人民币元 泰信鑫选混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,598,072.82 367,909.05 -1,230,163.77 本期利润 -2,048,970.00 -323,488.25 -2,372,458.25 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,647,042.82 44,420.80 -3,602,622.02 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 14,949.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 694.88 其他 198.23 合计 15,842.97 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 62,693,083.91 减：卖出股票成本总额 66,564,306.67 买卖股票差价收入 -3,871,222.76 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -198,601.16 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -198,601.16 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,474,146.24 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,666,000.00 成本总额 减：应收利息总额 6,747.40 买卖债券差价收入 -198,601.16 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本报告期本基金未投资资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 149,871.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 149,871.39 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 280,828.24 ——股票投资 70,912.24 ——债券投资 209,916.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 280,828.24 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 14,805.56 转出基金补偿费-001970 356.40 转出基金补偿费-002580 - 合计 15,161.96 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，A类不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类赎回费总额全额记入资金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 180,030.48 银行间市场交易费用 - 合计 180,030.48 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,505.56 账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 259.00 其它 - 合计 98,517.34 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 404,119.93 286,194.52 的管理费 其中：支付销售机构的客 111,507.77 160,213.64 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 67,353.36 47,699.03 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 合计 泰信基金管理有限公司 - 12,405.43 12,405.43 合计 - 12,405.43 12,405.43 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 合计 泰信基金管理有限公司 - 816.08 816.08 合计 - 816.08 816.08 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.1%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：C类基金份额每日应计提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 期初持有的基金份额 2,917,913.27 - 期间申购/买入总份额 0.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 2,917,913.27 - 期末持有的基金份额 5.4900% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫选混合C 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 山东省国际信 托股份有限公 26,259,453.78 49.4000% 26,259,453.78 41.7200% 司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,703,427.34 14,949.86 877,975.37 6,755.43 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含可转债、中小企业私募债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营 管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行；定期存款存放在具有基金托管资格的，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末本基金未投资短期信用债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - 1,456,084.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 1,456,084.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为46,039,075.45元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 2018年6月30日 上 资产 银行存款 3,703,427.34 - - - 3,703,427.34 结算备付金 60,126.45 - - - 60,126.45 存出保证金 14,767.69 - - - 14,767.69 交易性金融资产 - - - 42,659,855.95 42,659,855.95 应收利息 - - - 860.76 860.76 应收申购款 - - - 6,359.43 6,359.43 资产总计 3,778,321.48 - - 42,667,076.14 46,445,397.62 负债 应付证券清算款 - - - 324,207.84 324,207.84 应付赎回款 - - - 8.38 8.38 应付管理人报酬 - - - 57,358.30 57,358.30 应付托管费 - - - 9,559.72 9,559.72 应付销售服务费 - - - 1,890.31 1,890.31 应付交易费用 - - - 39,981.43 39,981.43 其他负债 - - - 89,258.36 89,258.36 负债总计 - - - 522,264.34 522,264.34 利率敏感度缺口3,778,321.48 - - 42,144,811.80 45,923,133.28 上年度末 1年以内 1-5年 5年以不计息 合计 2017年12月31日 上 资产 银行存款 3,352,412.69 - - - 3,352,412.69 结算备付金 113,658.40 - - - 113,658.40 存出保证金 17,599.61 - - - 17,599.61 交易性金融资产 - 1,456,084.00 - 55,362,257.96 56,818,341.96 应收利息 - - - 5,730.53 5,730.53 其他资产 - - - - - 资产总计 3,483,670.70 1,456,084.00 - 55,367,988.49 60,307,743.19 负债 应付赎回款 - - - 196.98 196.98 应付管理人报酬 - - - 77,368.02 77,368.02 应付托管费 - - - 12,894.65 12,894.65 应付销售服务费 - - - 2,142.13 2,142.13 应付交易费用 - - - 17,092.12 17,092.12 其他负债 - - - 160,000.23 160,000.23 负债总计 - - - 269,694.13 269,694.13 利率敏感度缺口3,483,670.70 1,456,084.00 - 55,098,294.36 60,038,049.06 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2017年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 42,659,855.95 92.89 55,362,257.96 92.21 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 42,659,855.95 92.89 55,362,257.96 92.21 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 2,618,919.48 2,581,462.69 2.业绩比较基准下降5% -2,618,919.48 -2,581,462.69 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 42,659,855.95 91.85 其中：股票 42,659,855.95 91.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,763,553.79 8.10 8 其他各项资产 21,987.88 0.05 9 合计 46,445,397.62 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 649.00 0.00 C 制造业 18,481,227.33 40.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,695.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,696.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 15,148,302.62 32.99 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,993.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,440,740.00 3.14 N 水利、环境和公共设施管理业 2,447.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,427.00 0.01 Q 卫生和社会工作 1,901.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 7,573,777.80 16.49 S 综合 - - 合计 42,659,855.95 92.89 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300133 华策影视 270,000 2,875,500.00 6.26 2 300059 东方财富 213,600 2,815,248.00 6.13 3 002747 埃斯顿 197,000 2,754,060.00 6.00 4 600893 航发动力 112,000 2,499,840.00 5.44 5 002343 慈文传媒 126,340 2,371,401.80 5.16 6 300251 光线传媒 228,000 2,321,040.00 5.05 7 002292 奥飞娱乐 254,000 2,268,220.00 4.94 8 600315 上海家化 50,993 2,020,852.59 4.40 9 300550 和仁科技 56,000 1,960,560.00 4.27 10 300253 卫宁健康 144,958 1,796,029.62 3.91 11 300271 华宇软件 100,100 1,769,768.00 3.85 12 300078 思创医惠 184,000 1,744,320.00 3.80 13 603990 麦迪科技 47,000 1,595,180.00 3.47 14 300101 振芯科技 110,000 1,554,300.00 3.38 15 600584 长电科技 90,100 1,526,294.00 3.32 16 002439 启明星辰 70,000 1,485,400.00 3.23 17 300012 华测检测 251,000 1,440,740.00 3.14 18 603005 晶方科技 63,000 1,387,260.00 3.02 19 300024 机器人 78,100 1,358,940.00 2.96 20 300045 华力创通 146,000 1,353,420.00 2.95 21 300352 北信源 153,000 618,120.00 1.35 22 600570 恒生电子 10,100 534,795.00 1.16 23 002268 卫士通 23,000 502,090.00 1.09 24 002153 石基信息 15,000 435,000.00 0.95 25 300287 飞利信 60,000 431,400.00 0.94 26 300377 赢时胜 20,000 271,800.00 0.59 27 600845 宝信软件 10,000 263,500.00 0.57 28 300168 万达信息 10,100 206,040.00 0.45 29 300020 银江股份 20,000 190,200.00 0.41 30 300170 汉得信息 10,000 162,400.00 0.35 31 300017 网宿科技 10,100 108,171.00 0.24 32 600754 锦江股份 100 3,696.00 0.01 33 600535 天士力 140 3,614.80 0.01 34 600085 同仁堂 100 3,528.00 0.01 35 000681 视觉中国 100 2,870.00 0.01 36 600511 国药股份 100 2,695.00 0.01 37 000826 启迪桑德 140 2,447.20 0.01 38 600661 新南洋 100 2,427.00 0.01 39 300144 宋城演艺 100 2,350.00 0.01 40 600138 中青旅 100 1,993.00 0.00 41 300244 迪安诊断 100 1,901.00 0.00 42 300113 顺网科技 100 1,741.00 0.00 43 002293 罗莱生活 100 1,503.00 0.00 44 600060 海信电器 100 1,339.00 0.00 45 300115 长盈精密 102 1,322.94 0.00 46 000792 盐湖股份 100 1,082.00 0.00 47 002065 东华软件 100 860.00 0.00 48 600089 特变电工 100 693.00 0.00 49 600028 中国石化 100 649.00 0.00 50 300011 鼎汉技术 100 638.00 0.00 51 300027 华谊兄弟 100 616.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002343 慈文传媒 4,813,941.18 8.02 2 600028 中国石化 2,935,510.50 4.89 3 300059 东方财富 2,890,848.88 4.82 4 600893 航发动力 2,739,891.00 4.56 5 002747 埃斯顿 2,518,501.00 4.19 6 300115 长盈精密 2,081,578.48 3.47 7 300078 思创医惠 1,869,672.40 3.11 8 300550 和仁科技 1,794,417.00 2.99 9 600315 上海家化 1,789,258.33 2.98 10 600138 中青旅 1,766,950.32 2.94 11 600511 国药股份 1,742,160.00 2.90 12 603990 麦迪科技 1,734,594.00 2.89 13 300101 振芯科技 1,699,976.00 2.83 14 300113 顺网科技 1,696,031.00 2.82 15 300024 机器人 1,538,194.00 2.56 16 300045 华力创通 1,517,242.00 2.53 17 300012 华测检测 1,449,230.00 2.41 18 002065 东华软件 1,272,114.00 2.12 19 603005 晶方科技 1,171,579.00 1.95 20 601919 中远海控 1,130,902.00 1.88 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600835 上海机电 3,244,267.83 5.40 2 600028 中国石化 2,759,085.00 4.60 3 300347 泰格医药 2,642,219.00 4.40 4 002422 科伦药业 2,533,990.00 4.22 5 300027 华谊兄弟 2,284,029.00 3.80 6 000792 盐湖股份 2,059,804.56 3.43 7 601919 中远海控 1,965,974.00 3.27 8 002343 慈文传媒 1,936,459.78 3.23 9 002293 罗莱生活 1,893,732.57 3.15 10 002214 大立科技 1,887,548.19 3.14 11 002065 东华软件 1,832,198.00 3.05 12 600060 海信电器 1,823,319.00 3.04 13 600138 中青旅 1,822,181.82 3.04 14 600315 上海家化 1,813,905.50 3.02 15 000826 启迪桑德 1,793,285.00 2.99 16 300058 蓝色光标 1,751,788.00 2.92 17 600511 国药股份 1,729,841.00 2.88 18 600775 南京熊猫 1,705,517.00 2.84 19 600428 中远海特 1,701,816.00 2.83 20 601566 九牧王 1,682,264.00 2.80 21 300115 长盈精密 1,675,819.50 2.79 22 002400 省广集团 1,671,791.00 2.78 23 300144 宋城演艺 1,634,328.87 2.72 24 300113 顺网科技 1,630,510.50 2.72 25 600085 同仁堂 1,610,314.57 2.68 26 600570 恒生电子 1,584,802.00 2.64 27 300244 迪安诊断 1,405,662.78 2.34 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 53,790,992.42 卖出股票收入（成交）总额 62,693,083.91 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,767.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 860.76 5 应收申购款 6,359.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,987.88 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 泰信鑫选混合A 483 55,694.18 2,917,913.27 10.85% 23,982,373.52 89.15% 泰信鑫选混合C 1 26,259,453.78 26,259,453.78 100.00% 0.00 0.00% 合计 484 109,834.17 29,177,367.05 54.89% 23,982,373.52 45.11% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 泰信鑫选混合A 29,673.97 0.1103% 基金管理人所有从业人员 泰信鑫选混合C - - 持有本基金 合计 29,673.97 0.0558% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 泰信鑫选混合A 0 投资和研究部门负责人持 泰信鑫选混合C 0 有本开放式基金 合计 0 泰信鑫选混合A 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信鑫选混合C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 基金合同生效日（2016年2月4日）基金份 337,594,314.60 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 36,675,535.55 26,259,453.78 本报告期基金总申购份额 1,108,987.91 - 减:本报告期基金总赎回份额 10,884,236.67 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 26,900,286.79 26,259,453.78 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 渤海证券 170,549,995.91 60.60% 64,292.48 60.08% - 川财证券 132,626,914.40 28.03% 30,385.44 28.40% - 广发证券 213,241,136.02 11.37% 12,331.73 11.52% - 东北证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金交易单元无变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 渤海证券 - - - - - - 川财证券 747,203.56 50.92% - - - - 广发证券 720,195.28 49.08% - - - - 东北证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《上海 1 新增盈米财富为销售机构并开 证券报》、《证券时报》、2018年1月4日 通转换定投及费率优惠业务 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 2 新增世纪证券为销售机构并开 证券报》、《证券时报》、2018年1月11日 通转换定投业务 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 3 在利得基金开通转换、定投业务证券报》、《证券时报》、2018年1月19日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 4 新增嘉实基金为销售机构并开 证券报》、《证券时报》、2018年1月19日 通转换及费率优惠 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 5 17年4季度报告 证券报》、《证券时报》、2018年1月19日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 6 在大泰金石、中泰证券开通申 证券报》、《证券时报》、2018年1月30日 购、定投费率优惠 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 新增上海基煜基金为销售机构 《中国证券报》、《上海 7 并开通转换、定投及费率优惠业证券报》、《证券时报》、2018年1月31日 务 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 8 17年度报告 证券报》、《证券时报》、2018年3月29日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 9 东海证券、工商银行费率优惠 证券报》、《证券时报》、2018年3月30日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 10 2018年1季度报告 证券报》、《证券时报》、2018年4月21日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 新增济安财富（北京）基金为销《中国证券报》、《上海 11 售机构并开通转换定投费率优 证券报》、《证券时报》、2018年5月26日 惠 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 12 参加银河证券申购定投费率优 证券报》、《证券时报》、2018年5月30日 惠 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 新增天津国美基金销售有限公 《中国证券报》、《上海 13 司为销售机构并开通转换及费 证券报》、《证券时报》、2018年5月30日 率优惠业务 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 14 参加华宝证券费率优惠业务 证券报》、《证券时报》、2018年6月6日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 15 在国金证券开通转换定投业务 证券报》、《证券时报》、2018年6月13日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 16 停牌股票估值调整（卫宁健康）证券报》、《证券时报》、2018年6月16日 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海 17 旗下基金终止懒猫金服销售业 证券报》、《证券时报》、2018年6月20日 务 《证券日报》及公司网 站（www.ftfund.com） §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 类别 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 的时间区间 份额 份额 份额 比 机构 1 20180101-20180630 26,259,453.78 - - 26,259,453.78 49.40% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、原中国证监会批准泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2018年8月25日