泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人： 泰信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2017 年 8 月 26 日 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共 53 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基 金合同》”）的有关规定，泰信基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商 一致并报中国证监会备案，决定自 2016 年 5 月 5 日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 53 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................15 §5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................16 6.1 资产负债表................................................................................................................................16 6.2 利润表........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 53 页 6.4 报表附注....................................................................................................................................20 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................45 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................46 §9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................47 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................48 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................50 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................52 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 53 页 §12 备查文件目录...................................................................................................................................53 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................53 12.2 存放地点..................................................................................................................................53 12.3 查阅方式..................................................................................................................................53 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 53 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫选混合 基金主代码 001970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,004,362.21 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 下属分级基金的交易代码 ： 001970 002580 报告期末下属分级基金的份额总额 27,744,908.43 份 26,259,453.78 份 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资 投资目标 产的长期稳定增值。 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略， 注重股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产 的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预 风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 （ 010） 66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （ 010） 66105798 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区浦东南路 256 号 37 层 北京市西城区复兴门内大街 号 55 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 53 页 中国（上海）自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37 层 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 葛航 易会满 2.4 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏 基金半年度报告备置地点 银行大厦 36-37 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东 南路 256 号华夏银行大厦 36、 37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 137,426.50 22,040.84 本期利润 -1,260,779.43 180,353.09 加权平均基金份额本期利润 -0.0358 0.0489 本期加权平均净值利润率 -3.59% 5.10% 本期基金份额净值增长率 -4.40% -4.40% 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 53 页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -1,190,602.26 -1,287,746.08 期末可供分配基金份额利润 -0.0429 -0.0490 期末基金资产净值 26,554,306.17 25,123,181.46 期末基金份额净值 0.957 0.957 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -4.30% -4.68% 注： 1、本基金基金合同于 2016 年 2 月 4 日生效。本基金自 2016 年 5 月 5 日起增加 C 类份额。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.16% 0.38% 2.80% 0.37% -1.64% 0.01% 过去三个月 -5.90% 0.40% 3.41% 0.34% -9.31% 0.06% 过去六个月 -4.40% 0.33% 6.03% 0.31% -10.43% 0.02% 过去一年 -4.78% 0.25% 9.63% 0.37% -14.41% -0.12% 自基金合同 生效起至今 -4.30% 0.21% 14.81% 0.51% -19.11% -0.30% 泰信鑫选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.16% 0.37% 2.80% 0.37% -1.64% 0.00% 过去三个月 -5.90% 0.40% 3.41% 0.34% -9.31% 0.06% 过去六个月 -4.40% 0.42% 6.03% 0.31% -10.43% 0.11% 过去一年 -4.78% 0.31% 9.63% 0.37% -14.41% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -4.68% 0.29% 8.92% 0.41% -13.60% -0.12% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金自 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 53 页 2016 年 5 月 5 日起增加 C 类份额。 1、沪深 300 指数由中国 A 股各行业上市公司中最具流动性的 300 家公司编制而成， 能够全面反 映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主 体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标 示出利率市场整体的收益风险度。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 53 页 注： 1、本基金基金合同于 2016 年 2 月 4 日正式生效。 2、经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 5 月 5 日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协 议作相应修改。 3、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的 0%-95%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 53 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、 37 层 成立日期： 2003 年 5 月 23 日 法定代表人：葛航 总经理：葛航 电话： 021-20899188 传真： 021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（ First-Trust Fund Management Co.， Ltd.）是山东省国际信托投资 有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信 实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会 批准正式筹建， 2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南 三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2017 年 6 月底， 公司有正式员工 105 人, 多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2017 年 6 月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强 收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信 行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、 泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共 20 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 53 页 只开放式基金及 26 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（ 助理）期限 证券从 任职日期 离任日期 业年限 说明 董 山 青 先生 基 金 投 资 部 总 监助理、 本 基 金 金 经 理 兼 泰 信 行 业 精 选 混 合 基 金 经 理 2016 年 2 月 4 日 - 12 年 香港大学工商管理硕士， CFA。具有基金、期货从业 资格。曾任职于中国银行 上海分行。 2004 年 8 月加 入泰信基金管理有限公 司，先后在清算会计部、 研究部工作，曾任泰信优 势增长基金经理助理。 2010 年 9 月至 2012 年 10 月担任研究总监助理职 务。现同时担任基金投资 部总监助理职务。自 2012 年 2月 22日起担任泰信行 业精选混合基金经理。 注： 1、基金经理任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基 金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可 疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 53 页 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场震荡下跌，去杠杆强监管引发市场利率上行。股票市场大盘股震荡上涨，小盘股下 跌，报告期内各指数涨跌幅分别为：上证综指 2.86%，中小板综指-2.44%，创业板指-7.34%。 报告期内股票市场少数白马股上涨，大部分股票震荡下跌，股票组合有一定回撤，而债券市 场继续下跌，由于债券组合久期较短，信用资质较高，对净值的负面影响很小。由于规模大幅波 动导致我们需要随时卖出证券应对赎回，投资策略必须谨慎。因此在当前资本市场环境下，基于 基金的风险收益定位、中长期的市场判断及持有人的利益，目前主要策略是持仓高信用等级债券， 债券组合要保持高流动性，组合久期 2 年左右，选取 AA 及 AA 以上的流动性好、 安全性高的债券 品种，以 AAA 为主，适当配置 AA+，少量配置 AA 国有债券。近期我们一直积极参与可转债、可交 换债新债申购和网上新股申购，以债券组合收益为安全垫，将二级市场股票仓位控制在一定水平， 获取股市反弹收益，希望等待安全垫积累到较高程度或规模有一定增长后再积极参与网下新股申 购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫选混合 A 基金份额净值为 0.957 元，本报告期基金份额净值增长率为 -4.40%；截至本报告期末泰信鑫选混合 C 基金份额净值为 0.957 元，本报告期基金份额净值增长 率为-4.40%；同期业绩比较基准收益率为 6.03%。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 53 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间，宏观经济压力有所缓解，制造业景气有所恢复，美国新任总统的改革措 施没有进展，美元指数下跌，人民币对美元的贬值压力有所缓解。经济由下行转入企稳趋势，主 动补库存景气周期结束，行业内部整合正在进行，资金面的由宽松转向收缩态势，下半年经济有 可能重回下行趋势。 管理层的货币政策转为稳健，一行三会有序推进金融监管。 IPO 持续推进，壳价值降低。债 市流动性趋紧，市场利率上行，信用风险加大，国企和央企违约事件频频出现，国企信仰打破， 债市持续下跌。目前经济企稳主要靠基建和房地产投资，房地产一二线量缩价稳，三四线量价向 好，管理层可能采取提高赤字率和加大减税力度等积极的财政政策维持经济增长，后期重点关注 供给侧改革、 PPP 和债务重组事件进展。 相对于当前的市场利率，股市估值水平合理，汇率问题暂时稳定和经济短期企稳都有利于股 市维持在区间内震荡。股市并不缺钱，而是缺少信心，我们期待在国企、土地、财税、金融、反 腐等方面出现重大力度改革，挽回市场信心，重启牛市之路。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。 2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。 2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。 2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。 2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。 梁剑先生，硕士。 2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 53 页 比例不得低于该次可供分配利润的 10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选 择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期 2017 年 1 月 3 日-2017 年 3 月 17 日、 2017 年 3 月 22 日-2017 年 6 月 16 日本基金 资产净值低于五千万元。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 53 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 53 页 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 877,975.37 1,453,208.41 结算备付金 145,212.60 546,138.38 存出保证金 10,001.59 21,474.25 交易性金融资产 6.4.7.2 40,898,940.12 34,606,845.55 其中：股票投资 23,665,273.32 6,066,877.05 基金投资 - - 债券投资 17,233,666.80 28,539,968.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,800,000.00 11,000,000.00 应收证券清算款 800,718.79 104,589.54 应收利息 6.4.7.5 364,604.36 545,706.42 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 51,897,452.83 48,277,962.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 45,540.89 69,346.72 应付托管费 7,590.15 11,557.80 应付销售服务费 755.73 - 应付交易费用 6.4.7.7 16,590.77 12,502.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,487.66 500,000.00 负债合计 219,965.20 593,406.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 54,004,362.21 47,630,127.43 未分配利润 6.4.7.10 -2,326,874.58 54,428.44 所有者权益合计 51,677,487.63 47,684,555.87 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 53 页 负债和所有者权益总计 51,897,452.83 48,277,962.55 注： 1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日， A类基金份额净值 0.957 元， C类基金份额净值 0.957 元， 基金份额总额 54,004,362.21 份。其中A类基金份额 27,744,908.43 份， C类基金份额为 26,259,453.78 份。 6.2 利润表 2、本基金合同生效日为 2016 年 2 月 4 日， 2016 年度可比期间为 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日。 会计主体： 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 2 月 4 日(基金合 同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -527,355.46 2,384,771.85 1.利息收入 594,598.82 1,657,541.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,316.74 682,054.49 债券利息收入 524,497.35 492,024.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 59,784.73 483,462.82 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -”填列） 37,080.21 276,418.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 252,627.64 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -254,932.65 276,418.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 39,385.22 - 3.公允价值变动收益（损失以 “ -”号填列） 6.4.7.17 -1,239,893.68 -340,847.55 4.汇兑收益（损失以“ -”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“ -”号填 列） 6.4.7.18 80,859.19 791,659.51 减： 二、费用 553,070.88 1,541,961.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 286,194.52 1,105,091.17 2．托管费 6.4.10.2.2 47,699.03 184,181.88 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 53 页 3．销售服务费 6.4.10.2.3 816.08 - 4．交易费用 6.4.7.19 46,814.47 1,978.37 5．利息支出 12,147.12 27,101.20 其中：卖出回购金融资产支出 12,147.12 27,101.20 6．其他费用 6.4.7.20 159,399.66 223,608.73 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） -1,080,426.34 842,810.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号 填列） -1,080,426.34 842,810.50 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 47,630,127.43 一、期初所有者权益 （基金净值） 54,428.44 47,684,555.87 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -1,080,426.34 -1,080,426.34 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 6,374,234.78 （净值减少以“ -”号 填列） -1,300,876.68 5,073,358.10 其中： 1.基金申购款 40,623,243.09 -1,038,731.99 39,584,511.10 2.基金赎回款 -34,249,008.31 -262,144.69 -34,511,153.00 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ -”号填列） - - 54,004,362.21 五、期末所有者权益 （基金净值） -2,326,874.58 51,677,487.63 项目 上年度可比期间 2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 53 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 337,594,314.60 一、期初所有者权益 （基金净值） - 337,594,314.60 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） 842,810.50 842,810.50 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -214,553,042.30 （净值减少以“ -”号 填列） -283,826.22 -214,836,868.52 其中： 1.基金申购款 87,592.00 296.57 87,888.57 2.基金赎回款 -214,640,634.30 -284,122.79 -214,924,757.09 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ -”号填列） - - 123,041,272.30 五、期末所有者权益 （基金净值） 558,984.28 123,600,256.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 6.4 报表附注 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4.1 基金基本情况 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1597 号《关于核准泰信鑫选灵活配置混合型证券投资 基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰 信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 337,550,009.50 元，业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第 139 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 4 日正式生效，基金合同 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 53 页 生效日的基金份额总额为 337,594,314.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 44,305.10 份基金 份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定， 泰信基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备 案，决定自 2016 年 5 月 5 日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额。 依据《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的投资范围为股票 资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现 金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“ 企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 53 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 53 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 877,975.37 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 877,975.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 25,657,223.93 23,665,273.32 -1,991,950.61 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 17,706,173.26 17,233,666.80 -472,506.46 银行间市场 - - - 合计 17,706,173.26 17,233,666.80 -472,506.46 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 43,363,397.19 40,898,940.12 -2,464,457.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.4 买入返售金融资产 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 53 页 买入返售证券 8,800,000.00 - 合计 8,800,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.7.5 应收利息 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 310.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 58.77 应收债券利息 354,291.69 应收买入返售证券利息 9,939.28 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.05 合计 364,604.36 6.4.7.6 其他资产 6.4.7.7 应付交易费用 本报告期末本基金无其他资产余额。 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 16,590.77 银行间市场应付交易费用 - 合计 16,590.77 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 53 页 应付赎回费 - 预提费用 149,487.66 - - 合计 149,487.66 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫选混合 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,630,127.43 47,630,127.43 本期申购 4,533,994.45 4,533,994.45 本期赎回 (以"-"号填列) -24,419,213.45 -24,419,213.45 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以"-"号填列) - - 本期末 27,744,908.43 27,744,908.43 金额单位：人民币元 泰信鑫选混合 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 36,089,248.64 36,089,248.64 本期赎回 (以"-"号填列) -9,829,794.86 -9,829,794.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以"-"号填列) - - 本期末 26,259,453.78 26,259,453.78 注： 1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 根据《关 于泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C 类基金份额并修改基金合同及托管协 议的公告》并经中国证监会批准，本基金于 2016 年 5 月 5 日分为A、 C 两类，原有的基金份额全 部自动转换为泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A 类基金份额。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 53 页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 687,687.61 -633,259.17 54,428.44 本期利润 137,426.50 -1,398,205.93 -1,260,779.43 -339,849.30 本期基金份额交易 产生的变动数 344,477.95 4,628.65 其中：基金申购款 75,888.60 -11,443.52 64,445.08 基金赎回款 -415,737.90 355,921.47 -59,816.43 本期已分配利润 - - - 本期末 485,264.81 -1,686,987.15 -1,201,722.34 单位：人民币元 泰信鑫选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 22,040.84 158,312.25 180,353.09 -1,298,700.10 本期基金份额交易 产生的变动数 -6,805.23 -1,305,505.33 其中：基金申购款 -1,103,177.07 - -1,103,177.07 基金赎回款 -195,523.03 -6,805.23 -202,328.26 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,276,659.26 151,507.02 -1,125,152.24 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,755.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,742.85 其他 818.46 合计 10,316.74 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 53 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 9,509,686.33 减：卖出股票成本总额 9,257,058.69 买卖股票差价收入 252,627.64 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -254,932.65 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -254,932.65 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交 总额 15,343,306.48 减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付） 成本总额 15,295,919.95 减：应收利息总额 302,319.18 买卖债券差价收入 -254,932.65 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期末本基金未投资资产支持证券。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 53 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 39,385.22 基金投资产生的股利收益 - 合计 39,385.22 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,239,893.68 ——股票投资 -1,414,111.93 ——债券投资 174,218.25 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,239,893.68 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 80,677.89 转出基金补偿费 181.30 - - 合计 80,859.19 注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，对于A类基金份额，本基金对持续持有期少于 30 天的 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 53 页 投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 天（含）但少于 90 天的投资 者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 90 天（含）但少 于 180 天的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 180 天（含）的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财 产。 6.4.7.19 交易费用 2. 本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 46,814.47 银行间市场交易费用 - 合计 46,814.47 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 119,734.88 其它 400.00 账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 512.00 - - 合计 159,399.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 53 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、 基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“ 青岛国信”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 6.4.10.1.2 债券交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.2 关联方报酬 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 53 页 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 286,194.52 当期发生的基金应支付 的管理费 1,105,091.17 160,213.64 其中：支付销售机构的客 户维护费 396,771.57 6.4.10.2.2 基金托管费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累 计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 47,699.03 当期发生的基金应支付 的托管费 184,181.88 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天 数。 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫选混合 A 泰信鑫选混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 816.08 816.08 合计 - 816.08 816.08 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合 C 合计 合计 - - - 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。销售服务 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 53 页 费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额基金资产净值的 0.1%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： C类基金份额每日应计 提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。截至报告期末泰信 鑫选混合C份额为 0，因此无销售服务费余额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫选混合 C 关联方名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托股份有限公 司 26,259,453.78 48.6200% - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 877,975.37 6,755.43 587,361.30 81,005.02 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 报告期末本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 53 页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、 低于股票型基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 53 页 标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,988,200.00 1,979,200.00 合计 1,988,200.00 1,979,200.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：未评级的部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 53 页 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 AAA 13,943,516.80 25,245,818.50 AAA以下 1,301,950.00 1,314,950.00 未评级 - - 合计 15,245,466.80 26,560,768.50 6.4.13.3 流动性风险 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 53 页 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 877,975.37 - - - 877,975.37 结算备付金 145,212.60 - - - 145,212.60 存出保证金 10,001.59 - - - 10,001.59 交易性金融资产 17,233,666.80 - -23,665,273.32 40,898,940.12 买入返售金融资产 8,800,000.00 - - - 8,800,000.00 应收证券清算款 - - - 800,718.79 800,718.79 应收利息 - - - 364,604.36 364,604.36 其他资产 - - - - - 资产总计 27,066,856.36 - -24,830,596.47 51,897,452.83 负债 应付管理人报酬 - - - 45,540.89 45,540.89 应付托管费 - - - 7,590.15 7,590.15 应付销售服务费 - - - 755.73 755.73 应付交易费用 - - - 16,590.77 16,590.77 其他负债 - - - 149,487.66 149,487.66 负债总计 - - - 219,965.20 219,965.20 利率敏感度缺口 27,066,856.36 - -24,610,631.27 51,677,487.63 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,453,208.41 - - - 1,453,208.41 结算备付金 546,138.38 - - - 546,138.38 存出保证金 21,474.25 - - - 21,474.25 交易性金融资产 22,413,767.406,126,201.10 - 6,066,877.05 34,606,845.55 买入返售金融资产 11,000,000.00 - - - 11,000,000.00 应收证券清算款 - - - 104,589.54 104,589.54 应收利息 - - - 545,706.42 545,706.42 资产总计 35,434,588.446,126,201.10 - 6,717,173.01 48,277,962.55 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 53 页 负债 应付管理人报酬 - - - 69,346.72 69,346.72 应付托管费 - - - 11,557.80 11,557.80 应付交易费用 - - - 12,502.16 12,502.16 其他负债 - - - 500,000.00 500,000.00 负债总计 - - - 593,406.68 593,406.68 利率敏感度缺口 35,434,588.446,126,201.10 - 6,123,766.33 47,684,555.87 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 72,900.48 市场利率上升 25 个 基点 -50,000.00 -72,606.97 市场利率下降 25 个 基点 50,000.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市同业市场交易的股 票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也 可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合资产配置比例：股票投资 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 53 页 占基金资产的比例范围为 0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 23,665,273.32 45.79 6,066,877.05 12.72 交易性金融资产 －基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 23,665,273.32 45.79 6,066,877.05 12.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 3,389,505.20 - 业绩比较基准下降 5% -3,389,505.20 - 注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 12.72%，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定： (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税； (2) 纳税人购入 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 53 页 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 53 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ %） 1 权益投资 23,665,273.32 45.60 其中：股票 23,665,273.32 45.60 2 固定收益投资 17,233,666.80 33.21 其中：债券 17,233,666.80 33.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,800,000.00 16.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,023,187.97 1.97 7 其他各项资产 1,175,324.74 2.26 8 合计 51,897,452.83 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,392,300.00 2.69 B 采矿业 - - C 制造业 11,983,134.86 23.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,041,400.00 5.89 J 金融业 - - K 房地产业 - - 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 53 页 L 租赁和商务服务业 1,444,000.00 2.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,488,638.46 4.82 R 文化、体育和娱乐业 3,315,800.00 6.42 S 综合 - - 合计 23,665,273.32 45.79 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600775 南京熊猫 240,000 2,452,800.00 4.75 2 600835 上海机电 114,500 2,420,530.00 4.68 3 002214 大立科技 250,921 2,172,975.86 4.20 4 002292 奥飞娱乐 120,000 2,028,000.00 3.92 5 000792 盐湖股份 151,500 1,583,175.00 3.06 6 300027 华谊兄弟 190,000 1,537,100.00 2.97 7 300347 泰格医药 60,000 1,452,000.00 2.81 8 000882 华联股份 400,000 1,444,000.00 2.79 9 300106 西部牧业 130,000 1,392,300.00 2.69 9 300251 光线传媒 170,000 1,392,300.00 2.69 10 002439 启明星辰 60,000 1,116,000.00 2.16 11 300244 迪安诊断 32,951 1,036,638.46 2.01 12 600315 上海家化 30,000 973,500.00 1.88 13 600570 恒生电子 20,000 933,600.00 1.81 14 002405 四维图新 30,000 592,800.00 1.15 15 002230 科大讯飞 10,000 399,000.00 0.77 16 600633 浙数文化 20,000 386,400.00 0.75 17 600085 同仁堂 10,000 349,600.00 0.68 18 300124 汇川技术 100 2,554.00 0.00 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 53 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600835 上海机电 3,165,000.50 6.64 2 002292 奥飞娱乐 2,033,390.00 4.26 3 000792 盐湖股份 1,731,841.50 3.63 4 000882 华联股份 1,616,700.00 3.39 5 300027 华谊兄弟 1,575,000.00 3.30 6 300106 西部牧业 1,506,566.61 3.16 7 600633 浙数文化 1,466,085.00 3.07 8 300347 泰格医药 1,456,656.82 3.05 9 300251 光线传媒 1,417,580.66 2.97 10 002439 启明星辰 1,170,311.00 2.45 11 601009 南京银行 1,141,000.00 2.39 12 600775 南京熊猫 1,052,828.00 2.21 13 300244 迪安诊断 1,036,061.30 2.17 14 600315 上海家化 956,100.00 2.01 15 600570 恒生电子 922,078.00 1.93 16 601566 九牧王 844,340.00 1.77 17 600115 东方航空 786,100.00 1.65 18 600138 中青旅 635,816.00 1.33 19 002405 四维图新 557,767.00 1.17 20 601600 中国铝业 424,900.00 0.89 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601009 南京银行 1,202,211.00 2.52 2 600633 浙数文化 1,117,746.00 2.34 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 53 页 3 002433 太安堂 877,386.98 1.84 4 600775 南京熊猫 875,141.00 1.84 5 601566 九牧王 857,889.16 1.80 6 600835 上海机电 845,367.04 1.77 7 600115 东方航空 784,870.00 1.65 8 600138 中青旅 641,373.00 1.35 9 601600 中国铝业 457,039.00 0.96 10 600428 中远海特 399,083.00 0.84 11 000978 桂林旅游 347,224.00 0.73 12 300124 汇川技术 248,578.00 0.52 13 601111 中国国航 225,044.00 0.47 14 600029 南方航空 218,142.00 0.46 15 002353 杰瑞股份 214,273.15 0.45 16 002172 澳洋科技 80,316.00 0.17 17 600567 山鹰纸业 73,000.00 0.15 18 002250 联化科技 29,484.00 0.06 19 601212 白银有色 10,400.00 0.02 20 600201 生物股份 3,538.00 0.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 28,269,566.89 卖出股票收入（成交）总额 9,509,686.33 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 1,988,200.00 3.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,245,466.80 29.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 53 页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,233,666.80 33.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 122311 13 海通 04 25,520 2,552,510.40 4.94 2 122229 12 国控 01 25,000 2,510,000.00 4.86 3 122166 12 国电 04 24,000 2,399,280.00 4.64 4 120203 02 中移（ 15） 23,960 2,396,958.40 4.64 5 122239 13 中油 01 20,000 2,004,000.00 3.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 53 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 7.12 投资组合报告附注 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12.1 7.12.2 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.3 期末其他各项资产构成 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 序号 单位：人民币元 名称 金额 1 存出保证金 10,001.59 2 应收证券清算款 800,718.79 3 应收股利 - 4 应收利息 364,604.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,175,324.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 53 页 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 381 泰 信 鑫 选 混合A 72,821.28 - - 27,744,908.43 100.00% 1 泰 信 鑫 选 混合C 26,259,453.78 26,259,453.78 100.00% - - 合计 382 141,372.68 26,259,453.78 48.62% 27,744,908.43 51.38% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 泰信鑫选混合 A 基金管理人所有从业人员 持有本基金 29,673.97 0.1070% 泰信鑫选混合 C - - 合计 29,673.97 0.0549% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信鑫选混合 A 0 泰信鑫选混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信鑫选混合 A 0 泰信鑫选混合 C 0 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 53 页 合计 0 §9 开放式基金份额变动 注：基金份额总量的数量区间为 0、 0 至 10 万份（含）、 10 万份至 50 万份（含）、 50 万份至 100 万份（含）、 100 万份以上。 单位：份 项目 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 基金合同生效日（ 2016 年 2 月 4 日）基金份 额总额 337,594,314.60 - 本报告期期初基金份额总额 47,630,127.43 - 本报告期基金总申购份额 4,533,994.45 36,089,248.64 减:本报告期基金总赎回份额 24,419,213.45 9,829,794.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 27,744,908.43 26,259,453.78 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017 年 1 月 23 日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任 公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷 一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 53 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 交易单元 数量 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 15,575,346.07 41.23% 14,505.47 42.74% - 广发证券 2 10,022,611.78 26.53% 9,133.67 26.91% - 浙商证券 1 7,427,990.87 19.66% 6,769.20 19.94% - 天风证券 1 4,462,685.50 11.81% 3,263.58 9.62% - 东兴证券 1 288,839.00 0.76% 268.99 0.79% - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 53 页 川财证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 中 国 银 河 证 券 1 - - - - - 注： 1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【 2007】 48 号）中关于“ 一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%” 的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 2、本报告期新增交易单元：渤海证券深圳 390860、中银国际深圳 003346，退租交易单元：高华 证券上海 24008。 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 民生证券 9,093,875.52 73.34%273,700,000.00 84.45% - - 广发证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 天风证券 2,987,871.65 24.10% 30,400,000.00 9.38% - - 东兴证券 318,428.44 2.57% 20,000,000.00 6.17% - - 渤海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 53 页 东北证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 中国银河证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 16 年 4 季度报告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 1 月 20 日 2 行业高级管理人变更的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 1 月 23 日 3 提醒投资者更新过期身份证信息 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 2 月 22 日 4 新增南京苏宁基金销售有限公司 为销售机构并开通转换费率优惠 业务 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 3 月 3 日 5 新增北京懒猫金融为销售机构并 开通定投转换及费率优惠业务 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 3 月 15 日 6 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 3 月 30 日 7 新增上海华夏财富投资管理有限 公司为销售机构 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 2017 年 3 月 30 日 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 53 页 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 8 16 年年度报告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 3 月 30 日 9 在中银国际证券开通定投转换业 务 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 4 月 13 日 10 17 年 1 季度报告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 4 月 21 日 11 在上海好买基金开通申购定投费 率优惠业务 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 4 月 27 日 12 调整在伯嘉基金定投最低申购金 额并参加费率优惠 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 5 月 12 日 13 在中泰证券申购定投费率优惠 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 5 月 23 日 14 参加中银国际证券有限公司定投 费率优惠业务 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 6 月 8 日 15 参加上海长量基金申购、定投费 率优惠业务 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 公 司 网 站 （ www.ftfund.com） 2017 年 6 月 21 日 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 53 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170619-20170630 - 26,259,453.78 - 26,259,453.78 48.62% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基 金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风 险以及净值波动风险等特有风险。 泰信鑫选混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共 53 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 原中国证监会批准泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复 印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988， 021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2017 年 8 月 26 日