泰信鑫选混合2016年半年度报告 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，泰信基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自2016年5月5日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年2月4日（基金合同生效日）起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1 资产负债表 14 6.2 利润表 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 36 7.1 期末基金资产组合情况 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 39 7.12 投资组合报告附注 40 §8 基金份额持有人信息 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 41 §9 开放式基金份额变动 42 §10 重大事件揭示 42 10.1 基金份额持有人大会决议 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 10.4 基金投资策略的改变 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43 10.8 其他重大事件 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 46 §12 备查文件目录 46 12.1 备查文件目录 46 12.2 存放地点 46 12.3 查阅方式 46 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫选混合 基金主代码 001970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月4日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 123,041,272.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 下属分级基金的交易代码： 001970 002580 报告期末下属分级基金的份额总额 123,041,272.30份 -份 注：报告期末泰信鑫选混合C份额为0。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 洪渊 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 王小林 易会满 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年2月4日 - 2016年6月30日) 报告期(2016年2月4日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 1,183,658.05 - 本期利润 842,810.50 - 加权平均基金份额本期利润 0.0047 - 本期加权平均净值利润率 0.47% - 本期基金份额净值增长率 0.50% 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 558,984.28 - 期末可供分配基金份额利润 0.0045 - 期末基金资产净值 123,600,256.58 - 期末基金份额净值 1.005 1.005 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 0.50% 0.10% 注：1、本基金基金合同于2016年2月4日生效。截至报告期末不满半年。本基金自2016年5月5日起增加C类份额。截至本报告期末，C份额暂无份额。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫选混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.10% 0.05% -0.11% 0.54% 0.21% -0.49% 过去三个月 0.10% 0.04% -0.73% 0.55% 0.83% -0.51% 自基金合同生效起至今 0.50% 0.05% 4.72% 0.74% -4.22% -0.69% 泰信鑫选混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.10% 0.05% -0.11% 0.54% 0.21% -0.49% 自基金合同生效起至今 0.10% 0.04% -0.65% 0.58% 0.75% -0.54% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金自2016年5月5日起增加C类份额。 1、沪深300指数由中国A股各行业上市公司中最具流动性的300家公司编制而成， 能够全面反映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年2月4日正式生效。截至报告期末本基金不满半年，本基金仍在建仓期内。 2、经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月5日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。 3、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003 年 5 月 23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年6月底，公司有正式员工107人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2016年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合共18只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信磐晟定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券1号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信合信1号、泰信融昇1号保本、泰信融昇2号保本、泰信财达添利2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期债券、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信合信3号共20个资产管理计划。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董山青先生 基金投资部总监助理、本基金金经理兼泰信行业精选混合基金经理 2016年2月4日 - 11年 香港大学工商管理硕士，CFA。具有基金、期货从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年8月加入泰信基金管理有限公司，先后在清算会计部、研究部工作，曾任泰信优势增长基金经理助理。2010年9月至2012年10月担任研究总监助理职务。现同时担任基金投资部总监助理职务。自2012年2月22日起担任泰信行业精选混合基金经理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场上半年震荡持平，信用风险加大。股票市场上半年下跌，上证综指跌幅18.00%，中小板综指跌幅15.68%，创业板指跌幅19.85%。 本基金自今年2月份成立以来，初期以银行存款、回购和高信用等级债券投资为主，避过了股市震荡下跌和债市信用风险事件。封闭期结束后基金开放申购赎回，由于规模持续缩水导致投资策略必须非常谨慎，因此在当前资本市场环境下，基于基金的风险收益定位、中长期的市场判断及持有人的利益，目前策略是逐步加仓高信用等级债券，债券组合要保持高流动性，组合久期2年左右，选取AA及AA以上的流动性好、安全性高的债券品种，以AAA为主，适当配置AA+，少量配置AA国有债券。积极参与可转债、可交换债新债申购和网上新股申购，以债券组合收益为安全垫，将二级市场股票仓位控制在较低水平，获取股市反弹收益，等待安全垫积累到较高程度或规模有一定增长后积极参与网下新股申购。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额单位净值为1.005元，净值增长率为0.50%，业绩比较基准增长率为4.72%；本基金C份额单位净值为1.005元，净值增长率为0.10%，业绩比较基准增长率为-0.65%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间，宏观经济压力仍存，经济增长依然乏力，英国公投脱欧引发世界经济动荡，美联储可能暂缓加息，大大缓解了人民币对美元的贬值压力。经济由下行转入企稳趋势，经济活跃度有所升温，但内需依然偏弱，出口能否受益人民币贬值尚待观察，资金面的阶段性宽松或仍将延续。 管理层继续推行宽松的货币政策和积极的财政政策，注册制的推行放缓，预计在退市制度和投资者保护制度尚未完善的情况下，上市公司的数量不会大跃进。对于中国经济趋势，权威人士指出，我国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。权威人士的观点稳定了市场预期，中央将继续深化供给侧结构性改革。 债市信用风险加大，国企和央企违约事件频频出现，国企信仰打破，债市进入震荡阶段，目前经济企稳主要靠基建和房地产政策刺激，宽松的货币政策仍将延续，出现流动性危机的概率不大，后期重点关注供给侧改革等债务重组事件能否化解信用危机。目前相对于长期下行的市场利率，股市估值水平合理，如果近期出现某些事件提升市场信心，那么股市很可能迎来一波反弹。股市并不缺钱，而是缺少信心，我们期待在国企、土地、财税、金融、反腐等方面出现重大力度改革，挽回市场信心，重启牛市之路。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 587,361.30 结算备付金 3,065,744.74 存出保证金 5,800.31 交易性金融资产 6.4.7.2 84,761,141.20 其中：股票投资 1,900,050.00 基金投资 - 债券投资 82,861,091.20 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 33,300,000.00 应收证券清算款 693,831.48 应收利息 6.4.7.5 1,788,614.27 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 124,202,493.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 198,432.12 应付管理人报酬 153,952.39 应付托管费 25,658.76 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,638.14 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 222,555.31 负债合计 602,236.72 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 123,041,272.30 未分配利润 6.4.7.10 558,984.28 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 124,202,493.30 注：报告截止日2016年6月30日，A类基金份额净值1.005元，C类基金份额净值1.005元，基金份额总额123,041,272.30份。其中A类基金份额123,041,272.30份，C类基金份额为0。 1. 利润表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 一、收入 2,384,771.85 1.利息收入 1,657,541.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 682,054.49 债券利息收入 492,024.49 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 483,462.82 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 276,418.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 276,418.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -340,847.55 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 791,659.51 减：二、费用 1,541,961.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,105,091.17 2．托管费 6.4.10.2.2 184,181.88 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 1,978.37 5．利息支出 27,101.20 其中：卖出回购金融资产支出 27,101.20 6．其他费用 6.4.7.20 223,608.73 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 842,810.50 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 842,810.50 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 337,594,314.60 - 337,594,314.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 842,810.50 842,810.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -214,553,042.30 -283,826.22 -214,836,868.52 其中：1.基金申购款 87,592.00 296.57 87,888.57 2.基金赎回款 -214,640,634.30 -284,122.79 -214,924,757.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 123,041,272.30 558,984.28 123,600,256.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1597号《关于核准泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币337,550,009.50元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第139号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为337,594,314.60份基金份额，其中认购资金利息折合44,305.10份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，泰信基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自2016年5月5日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额。 依据《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的投资范围为股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本报告期2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年6月30日财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年6月30日。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 587,361.30 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 587,361.30 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,776,289.00 1,900,050.00 123,761.00 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 83,325,699.75 82,861,091.20 -464,608.55 银行间市场 - - - 合计 83,325,699.75 82,861,091.20 -464,608.55 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 85,101,988.75 84,761,141.20 -340,847.55 1.1.1. 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 33,300,000.00 - 合计 33,300,000.00 - 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 513.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,241.64 应收债券利息 1,779,208.59 应收买入返售证券利息 7,648.60 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.34 合计 1,788,614.27 1.1.1. 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,638.14 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,638.14 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 498.58 预提费用 222,056.73 合计 222,555.31 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫选混合A 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 337,594,314.60 337,594,314.60 本期申购 87,592.00 87,592.00 本期赎回(以"-"号填列) -214,640,634.30 -214,640,634.30 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 123,041,272.30 123,041,272.30 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫选混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,183,658.05 -340,847.55 842,810.50 本期基金份额交易产生的变动数 -296,849.46 13,023.24 -283,826.22 其中：基金申购款 330.04 -33.47 296.57 基金赎回款 -297,179.50 13,056.71 -284,122.79 本期已分配利润 - - - 本期末 886,808.59 -327,824.31 558,984.28 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 活期存款利息收入 81,005.02 定期存款利息收入 575,555.56 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,476.59 其他 17.32 合计 682,054.49 1.1.1. 股票投资收益 报告期末本基金无股票投资差价收入。 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 276,418.09 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 276,418.09 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 12,369,952.41 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 11,881,235.17 减：应收利息总额 212,299.15 买卖债券差价收入 276,418.09 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 本报告期末本基金未投资资产支持证券。 1.1.1. 贵金属投资收益 本报告期末本基金未投资贵金属。 1.1.1. 衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 1.1.1. 股利收益 报告期末本基金无股利收益。 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -340,847.55 ——股票投资 123,761.00 ——债券投资 -464,608.55 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -340,847.55 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 基金赎回费收入 791,659.51 合计 791,659.51 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，对于A类基金份额，本基金对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30天（含）但少于90天的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于 90天（含）但少于180天的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180天（含）的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 2. 本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,978.37 银行间市场交易费用 - 合计 1,978.37 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 审计费用 26,646.69 信息披露费 195,410.04 银行划款手续费 1,552.00 合计 223,608.73 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 本期末本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 1.1.1.1. 债券交易 本期末本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 本期末本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 本期末本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 本期末本基金无应支付关联方佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,105,091.17 - 其中：支付销售机构的客户维护费 396,771.57 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 184,181.88 - 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.1%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：C类基金份额每日应计提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。截至报告期末泰信鑫选混合C份额为0，因此无销售服务费余额。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫选混合A 关联方名称 本期末2016年6月30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托股份有限公司 30,001,700.00 24.3800% 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 587,361.30 81,005.02 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期末本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 本报告期本基金未进行利润分配。 1.1. 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 127003 海印转债 2016年6月15日 2016年7月1日 新发证券流通受限 100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 - 132006 16皖新EB 2016年6月27日 2016年7月29日 新发证券流通受限 100.00 100.00 3,600 360,000.00 360,000.00 - 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末2016年6月30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 13,831,611.30 合计 13,831,611.30 注：未评级的部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 AAA 52,784,718.90 AAA以下 10,232,761.00 未评级 6,012,000.00 合计 69,029,479.90 注：未评级的部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 587,361.30 - - - 587,361.30 结算备付金 3,065,744.74 - - - 3,065,744.74 存出保证金 5,800.31 - - - 5,800.31 交易性金融资产 71,714,665.90 11,146,425.30 - 1,900,050.00 84,761,141.20 买入返售金融资产 33,300,000.00 - - - 33,300,000.00 应收证券清算款 - - - 693,831.48 693,831.48 应收利息 - - - 1,788,614.27 1,788,614.27 资产总计 108,673,572.25 11,146,425.30 - 4,382,495.75 124,202,493.30 负债 应付赎回款 - - - 198,432.12 198,432.12 应付管理人报酬 - - - 153,952.39 153,952.39 应付托管费 - - - 25,658.76 25,658.76 应付交易费用 - - - 1,638.14 1,638.14 其他负债 - - - 222,555.31 222,555.31 负债总计 - - - 602,236.72 602,236.72 利率敏感度缺口 108,673,572.25 11,146,425.30 - 3,780,259.03 123,600,256.58 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 负债 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 市场利率上升25个基点 -128,098.07 市场利率下降25个基点 128,771.31 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合资产配置比例：股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,900,050.00 1.54 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 82,861,091.20 67.04 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 84,761,141.20 68.58 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 截至报告期末本基金成立不足半年，缺乏足够经验数据。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,900,050.00 1.53 其中：股票 1,900,050.00 1.53 2 固定收益投资 82,861,091.20 66.71 其中：债券 82,861,091.20 66.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 33,300,000.00 26.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,653,106.04 2.94 7 其他各项资产 2,488,246.06 2.00 8 合计 124,202,493.30 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,900,050.00 1.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,900,050.00 1.54 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600779 水井坊 30,000 498,900.00 0.40 2 000858 五 粮 液 15,000 487,950.00 0.39 3 000799 酒鬼酒 15,000 357,000.00 0.29 4 600132 重庆啤酒 20,000 303,800.00 0.25 5 600702 沱牌舍得 10,000 252,400.00 0.20 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 466,000.00 0.38 2 600779 水井坊 440,990.00 0.36 3 000799 酒鬼酒 340,091.00 0.28 4 600132 重庆啤酒 306,858.00 0.25 5 600702 沱牌舍得 222,350.00 0.18 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期本基金无卖出股票明细。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,776,289.00 卖出股票收入（成交）总额 - 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,843,611.30 16.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 62,258,479.90 50.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 759,000.00 0.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,861,091.20 67.04 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122048 10首机02 93,000 9,394,860.00 7.60 2 019520 15国债20 80,100 8,005,194.00 6.48 3 122266 13中信03 60,000 6,013,200.00 4.87 4 019317 13国债17 60,000 6,012,000.00 4.86 5 019518 15国债18 58,270 5,826,417.30 4.71 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.1. 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,800.31 2 应收证券清算款 693,831.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,788,614.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,488,246.06 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。 1.1. 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰信鑫选混合A 750 164,055.03 30,001,700.00 24.38% 93,039,572.30 75.62% 泰信鑫选混合C 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 750 164,055.03 30,001,700.00 24.38% 93,039,572.30 75.62% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰信鑫选混合A 30,663.14 0.0249% 泰信鑫选混合C 0.00 0.0000% 合计 30,663.14 0.0249% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰信鑫选混合A 0 泰信鑫选混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 泰信鑫选混合A 0 泰信鑫选混合C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 § 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫选混合A 泰信鑫选混合C 基金合同生效日（2016年2月4日）基金份额总额 337,594,314.60 - 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 87,592.00 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 214,640,634.30 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 123,041,272.30 - 注：报告期末泰信鑫选混合C份额为0。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 宏源证券 2 970,198.00 54.62% 903.55 55.16% - 浙商证券 1 806,091.00 45.38% 734.59 44.84% - 川财证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中国银河证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金无租用交易单元变更情况。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 宏源证券 92,843,720.88 97.96% 4,642,400,000.00 100.00% - - 浙商证券 1,932,492.61 2.04% - - - - 川财证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 基金募集文件 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月5日 2 新增安信证券、兴业证券、上海陆金所为销售机构 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月8日 3 新增上海联泰资产、中银国际证券为销售机构 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月19日 4 新增北京恒天明泽、渤海证券为销售机构 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月26日 5 新增北京增财基金销售、上海天天基金销售为销售机构 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月28日 6 基金合同生效公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年2月5日 7 开放日常申购赎回业务并开通定投转换费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月4日 8 在东海证券开通转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月10日 9 新增上海利得、深圳众禄为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月17日 10 提醒投资者更新身份信息公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月24日 11 工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月28日 12 新增和讯信息为销售机构并开通定投转换费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月6日 13 新增北京钱景财富管理有限公司为销售机构并开通定投转换费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月12日 14 参加陆金所费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月15日 15 增加C份额并修订基金合同托管协议 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月28日 16 新增杭州数米基金销售有限公司为销售机构并开通转换、定投及费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月28日 17 新增鑫鼎盛为销售机构并开通定投转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月24日 18 新增申万宏源西部为销售机构并开通定投转换及费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月26日 19 新增深圳新兰德为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月7日 20 陆金所开通定投及费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月8日 21 新增泰诚财富为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月17日 § 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，泰信基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自2016年5月5日起泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、 原中国证监会批准泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 1. 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 1. 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2016年8月29日 PAGE 第 4 页 共47 页