嘉合磐通债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月24日起至6月30日止。 1.2目录 §1重 要提示及目录.......................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................3 §2基 金简介................................ ................................ ................................ ................................ ..5 2.1基金基本情况....................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................5 2.3基金管理人和 基金托管人..................................................................................................6 2.4信息披露方式....................................................................................................................6 2.5其他相关资料....................................................................................................................7 §3主要财务 指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ...7 3.1主要会计数据 和财务指标..................................................................................................7 3.2基金净值表现....................................................................................................................8 §4管 理人报告............................................................................................................................10 4.1基金管理人及 基金经理情况............................................................................................10 4.2管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................11 4.3管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ....11 4.4管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明................................ ......................11 4.5管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望................................ ......................12 4.6管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明................................................................13 4.7管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ....13 4.8报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明................................ .13 §5托 管人报告............................................................................................................................13 5.1报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明.......................................................................13 5.2托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明............14 5.3托管人对本半 年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见..........................14 §6半年度财 务会计报告(未经审计)...............................................................................................14 6.1资产负债表.....................................................................................................................14 6.2利润表............................................................................................................................16 6.3所有者权益（ 基金净值）变动表.....................................................................................17 6.4报表附注.........................................................................................................................18 §7投 资组合报告................................ ................................ ................................ .........................41 7.1期末基金资产 组合情况...................................................................................................41 7.2报告期末按行 业分类的股票投资组合..............................................................................42 7.3期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细................................ .43 7.4报告期内股票 投资组合的重大变动..................................................................................43 7.5期末按债券品 种分类的债券投资组合..............................................................................45 7.6期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细.............................46 7.7期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明细...................46 7.8报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细...................46 7.9期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细.............................46 7.10报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明................................ ...............................46 7.11报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明................................ ...............................47 7.12投资组合 报告附注................................ ................................ ................................ .........47 §8基 金份额持有人信息..............................................................................................................48 8.1期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ...........48 8.2期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况................................................................48 8.3期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况....................................48 §9开 放式基金份额变动..............................................................................................................49 §10重 大事件揭示 ................................ ................................ ................................ .......................49 10.1基金份额 持有人大会决议..............................................................................................49 10.2基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ................................ ......49 10.3涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼.......................................................50 10.4基金投资 策略的改变.....................................................................................................50 10.5为基金进 行审计的会计师事务所情况................................ ................................ .............50 10.6管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况................................................50 10.7基金租用 证券公司交易单元的有关情况.........................................................................50 10.8其他重大 事件................................ ................................ ................................ ................51 §11影 响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ...........................53 11.1报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况 ................................ ......53 11.2影响投资 者决策的其他重要信息................................ ................................ ....................53 §12备 查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................54 12.1备查文件 目录................................ ................................ ................................ ................54 12.2存放地点 .......................................................................................................................54 12.3查阅方式 .......................................................................................................................54 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉合磐通债券型证券投资基金 基金简称 嘉合磐通 基金主代码 001957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,527,510.12份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉合磐通A 嘉合磐通C 下属分级基金的交易代码 001957 001958 报告期末下属分级基金的份额总额 20,622,204.66份 58,905,305.46份 2.2基金产品说明 在有效控制流动性和风险的前提下，积极主动配置 投资目标 固定收益类资产，并在此基础上精选权益类资产， 力争实现基金资产的长期稳健增长。 本基金根据宏观经济形势、国家宏观政策方向、市 场流动性、利率变化趋势、行业和企业盈利、信用 状况及其变化趋势等因素的动态分析，在基金合同 投资策略 约定的投资范围内，对各大类资产的风险收益特征 进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产 的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素 变化，动态调整各大类资产配置投资比例，力争在 风险水平相对平稳的基础上，优化投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险收益特征 预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金， 高于货币市场基金。 本基金是债券型基金， 本基金是债券型基金， 属于证券投资基金中的 属于证券投资基金中的 较低预期风险、预期收 较低预期风险、预期收 下属分级基金的风险收益特征 益的基金品种，其长期 益的基金品种，其长期 平均预期风险和预期收 平均预期风险和预期收 益率低于股票型基金和 益率低于股票型基金和 混合型基金，高于货币 混合型基金，高于货币 市场基金。 市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披 姓名 郝艳芬 方琦 露负责 联系电话 021-60168300 0755-22160168 人 电子邮箱 haoyanfen@haoamc.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-0603-299 95511-3 传真 021-65015077 0755-82080387 注册地址 上海市虹口区广纪路738号1 广东省深圳市罗湖区深南东 幢329室 路5047号 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号A 广东省深圳市罗湖区深南东 楼 路5047号 邮政编码 200082 518001 法定代表人 郝艳芬 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》、《中国证券报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.haoamc.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月24日（基金合同生效日）-2018年06月3 3.1.1期间数据和指标 0日) 嘉合磐通A 嘉合磐通C 本期已实现收益 270,997.09 2,337,523.07 本期利润 255,861.90 2,632,393.03 加权平均基金份额本期 0.0168 0.0202 利润 本期加权平均净值利润 1.66% 2.01% 率 本期基金份额净值增长 2.10% 2.00% 率 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 411,556.33 1,117,423.67 期末可供分配基金份额 0.0200 0.0190 利润 期末基金资产净值 21,062,538.03 60,104,901.10 期末基金份额净值 1.021 1.020 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 2.10% 2.00% 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金的合同生效日为2018年1月24日，至本报告期末未满1年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2018年6月30日数据，特此说明。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐通A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.10% 0.14% -1.26% 0.25% 1.36% -0.11% 过去三个月 1.09% 0.12% -1.18% 0.23% 2.27% -0.11% 自基金合同 2.10% 0.09% -2.24% 0.24% 4.34% -0.15% 生效起至今 注：1、本基金基金合同生效于2018年1月24日，截止报告期末本基金基金合同生效未满6个月。 嘉合磐通C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.10% 0.14% -1.26% 0.26% 1.36% -0.12% 过去三个月 1.09% 0.11% -1.18% 0.23% 2.27% -0.12% 自基金合同 2.00% 0.09% -2.24% 0.24% 4.24% -0.15% 生效起至今 注：1、本基金基金合同生效于2018年1月24日，截止报告期末本基金基金合同生效未满6个月。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同生效日为2018年1月24日，至本报告期末未满一年。 2、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 注：1、本基金的基金合同生效日为2018年1月24日，至本报告期末未满一年。 2、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014】621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，注册资本金1.1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、广东万和集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司及上海慧弘实业集团有限公司，股权比例均为27.27%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而，以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。 截至2018年6月30日，本基金管理人旗下共管理4只开放式基金，包括嘉合货币市场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金嘉合磐通债券型证券投资基金和嘉合睿金定期开放灵活配置发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 基金经 上海财经大学经济学硕士，同 理、嘉合 济大学经济学学士，拥有11年 货币市场 金融行业从业经验。曾任华宝 基金的基2018-01- 信托有限责任公司交易员，德 季慧娟 金经理、 24 - 11年 邦基金管理有限公司债券交易 嘉合磐石 员兼研究员，中欧基金管理有 混合型证 限公司债券交易员。2014年12 券投资基 月加入嘉合基金管理有限公 金的基金 司。 经理 1、季慧娟的"任职日期"为合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%，且未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 虽然上半年中国经济仍然保持韧性，但经济下行压力逐步显现。二季度GDP增速降至6.7%，持平于16年来低点，固定资产投资和消费增速均下滑。上半年社会融资规模增量累计为9.1万亿元，比上年同期少2.03万亿元，社融存量增速下降至9.8%，创近年来新低，六月M2增速仅为8%，再创历史新低。 在严监管和去杠杆背景下，企业融资渠道萎缩，导致信用事件频发。机构投资者采取一致行动，规避民企、中低评级债券，信用利差急剧扩大。利率债和高评级债券上涨，民企和中低评级债券下跌，债市分化严重。 为维护金融资产价格稳定，货币当局为金融市场提供了充足的流动性，并缓和金融体系的去杠杆力度。18年上半年，央行利用CRA创新工具，三次定向降准叠加MLF增量续作，未跟随美国上调公开市场操作利率等多方面呵护流动性。六月货币政策例会提出保持流动性"合理宽裕"，表明货币政策已转向中性偏松。同时央行创设MLF抵押品机制来支持低评级信用债，因此上半年流动性保持相对宽裕，除4月较短时间极度紧张外，大多数处于宽松状态。短端随着流动性宽松而收益率快速下行，3M国股存单从年初的 4.80%-4.90%高点快速回落到半年末的3.80%，一年国开债也从年初4.48%下落到3.68%。 对于中长端债券来看，18年开头经济数据良好预期信心较足并且监管态度进一步加强，助推市场悲观情绪，18年前两月，中长期债券收益率大幅上行。随着资金面明显宽松，叠加经济基本面悲观预期的修正以及中美贸易摩擦升级，中长端债券收益率大幅下行，期限利差有所收敛。18年上半年，10年国债、国开下行幅度达41BP和61BP。 上半年，股票市场在经历了1月份的短暂上涨后，便掉头向下，展开了一轮接一轮的下跌，上证指数从最高点3587.03跌至最低点2691.02，下跌幅度达到25%。深证成指同期也是迭创新低，已经击穿了2015年股灾以来的最低点8986，最低下探至8736.36点。这期间下跌幅度最大的行业是房地产、通信和非银金融。下跌幅度都超过了28%。最抗跌的是休闲服务、医药生物和食品饮料。 本基金在报告期处于建仓期，以持有高等级信用债和利率债为主，根据市场情况调整久期及杠杆。审慎参与权益二级市场的投资，保持较小仓位择机捕捉个股波段操作的机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐通A基金份额净值为1.021元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.10%，同期业绩比较基准收益率为-2.24%；截至报告期末嘉合磐通C基金份额净值为1.020元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.24%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我国经济增长面临下行压力，中美贸易摩擦的冲击将持续影响。同时货币政策的边际放松较为确认，流动性将保持合理充裕来疏通货币信贷政策传导，因此短端收益率将大概率维持较低水平。这些都将有利于长端债券利率下行，但是长端利率走势将相对复杂。随着融资渠道逐步畅通，"积极财政政策要更加积极"，宽信用对经济积极作用将显现，同时美国加息缩表、中美利差的限制、利率债供给增加都给债券市场带来负面影响，基本面变化对债券收益率影响将更为显著。资产新规细则的边际宽松，减少了对实体融资和资本市场的压力，央行额外给予MLF资金促进信贷投放和信用债投资，将缓解信用恐慌情绪，有利于中高级信用债。 目前，A股的整体估值水平已接近甚至低于2638点的水平，无论是纵向对比还是横向比较，股市的整体估值已经不高。而且，我国经济基本面仍然处于触底企稳阶段，上市公司的整体业绩平稳增长。随着结构性去杠杆的有序推进，流动性合理充裕，下半年股市有望震荡上行。关注健康医疗、高端装备制造业、节能环保、娱乐文化消费升级和大数据等行业。 本基金追求收益的稳定增长，债券将保持中短久期和适度的杠杆水平来赚取稳定收益。谨慎参与权益市场一二级的投资，择机捕捉个股和债券波段操作机会。本基金将勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准来估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本报告期内，本基金本报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉合磐通债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由嘉合基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：嘉合磐通债券型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年06月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,322,664.40 结算备付金 240,595.82 存出保证金 7,783.65 交易性金融资产 6.4.7.2 70,077,164.90 其中：股票投资 4,356,364.90 基金投资 - 债券投资 65,720,800.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 19,560,268.89 应收证券清算款 253,557.80 应收利息 6.4.7.5 456,852.02 应收股利 - 应收申购款 10,000.00 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 91,928,887.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年06月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 9,799,875.10 应付证券清算款 597,455.86 应付赎回款 122,977.62 应付管理人报酬 32,031.14 应付托管费 8,007.78 应付销售服务费 6,264.76 应付交易费用 6.4.7.7 55,794.43 应交税费 7,367.98 应付利息 2,231.22 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 129,442.46 负债合计 10,761,448.35 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 79,527,510.12 未分配利润 6.4.7.10 1,639,929.01 所有者权益合计 81,167,439.13 负债和所有者权益总计 91,928,887.48 注：1、报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.021元，A类基金份额净值1.021元，C类基金份额净值1.020元，基金份额总额79,527,510.12份，其中A类基金份额 20,622,204.66份，C类基金份额58,905,305.46份。 2、由于本基金于2018年1月24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示2018年6月30日的数据，特此说明。 6.2利润表 会计主体：嘉合磐通债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月24日（基金 项目 附注号 合同生效日）至2018年06 月30日 一、收入 3,830,507.80 1.利息收入 2,651,426.90 其中：存款利息收入 6.4.7.11 48,958.54 债券利息收入 1,531,918.64 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,070,549.72 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 898,981.41 其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,572.37 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 840,929.04 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 8,480.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.17 279,734.77 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 364.72 减：二、费用 942,252.87 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 255,727.74 2．托管费 6.4.10.2.2 63,931.94 3．销售服务费 6.4.10.2.3 156,023.53 4．交易费用 6.4.7.19 81,353.94 5．利息支出 252,107.98 其中：卖出回购金融资产支出 252,107.98 6．税金及附加 3,349.98 7．其他费用 6.4.7.20 129,757.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,888,254.93 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,888,254.93 注：由于本基金于2018年1月24日成立，无上年度可比期间，因此利润表只列示本期数据，特此说明。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉合磐通债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 259,828,140.57 - 259,828,140.57 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 2,888,254.93 2,888,254.93 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -180,300,630.45 -1,248,325.92 -181,548,956.37 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 63,480,147.59 556,920.53 64,037,068.12 2.基金赎回 -243,780,778.04 -1,805,246.45 -245,586,024.49 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 79,527,510.12 1,639,929.01 81,167,439.13 （基金净值） 注：由于本基金于2018年1月24日成立，无上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）变动表只列示本期数据，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡奕 沈珂 季玲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉合磐通债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经2015年10月8日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合磐通债券型证券投资基金注册的批复》（证监会许可[2015]233号）批准注册，根据2017年6月20日中国证监会下发的《关于嘉合磐通债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2017]1571号）进行募集，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2018年1月24日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币259,817,890.41元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》和《嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年1月24日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： （1）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 （2）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 （3）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （4）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 （5）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （6）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 （7）对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 （8）对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 1,322,664.40 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,322,664.40 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,229,613.03 4,356,364.90 126,751.87 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 6,012,617.10 6,022,800.00 10,182.90 场 债 银行间市 券 场 59,555,200.00 59,698,000.00 142,800.00 合计 65,567,817.10 65,720,800.00 152,982.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 69,797,430.13 70,077,164.90 279,734.77 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 300,000.00 - 银行间市场 19,260,268.89 - 合计 19,560,268.89 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 794.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 108.30 应收债券利息 438,204.94 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 17,740.84 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.60 合计 456,852.02 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 36,744.22 银行间市场应付交易费用 19,050.21 合计 55,794.43 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 84.70 预提费用 129,357.76 合计 129,442.46 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1嘉合磐通A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06 (嘉合磐通A) 月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 11,836,199.82 11,836,199.82 本期申购 10,128,116.85 10,128,116.85 本期赎回（以“-”号填列） -1,342,112.01 -1,342,112.01 本期末 20,622,204.66 20,622,204.66 6.4.7.9.2嘉合磐通C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06 (嘉合磐通C) 月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 247,991,940.75 247,991,940.75 本期申购 53,352,030.74 53,352,030.74 本期赎回（以“-”号填列） -242,438,666.03 -242,438,666.03 本期末 58,905,305.46 58,905,305.46 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1嘉合磐通A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合磐通A) 基金合同生效日 - - - 本期利润 270,997.09 -15,135.19 255,861.90 本期基金份额交易产 140,559.24 43,912.23 184,471.47 生的变动数 其中：基金申购款 156,368.52 44,957.57 201,326.09 基金赎回款 -15,809.28 -1,045.34 -16,854.62 本期已分配利润 - - - 本期末 411,556.33 28,777.04 440,333.37 6.4.7.10.2嘉合磐通C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合磐通C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,337,523.07 294,869.96 2,632,393.03 本期基金份额交易产 -1,220,099.40 -212,697.99 -1,432,797.39 生的变动数 其中：基金申购款 268,574.38 87,020.06 355,594.44 基金赎回款 -1,488,673.78 -299,718.05 -1,788,391.83 本期已分配利润 - - - 本期末 1,117,423.67 82,171.97 1,199,595.64 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06 月30日 活期存款利息收入 48,070.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 393.78 其他 494.58 合计 48,958.54 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 卖出股票成交总额 24,627,053.94 减：卖出股票成本总额 24,577,481.57 买卖股票差价收入 49,572.37 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年 06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 840,929.04 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 840,929.04 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 卖出债券（、债转股及债券 461,981,940.67 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 457,752,286.28 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 3,388,725.35 买卖债券差价收入 840,929.04 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 股票投资产生的股利收益 8,480.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,480.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月24日（基金合同生效 日）至2018年06月30日 1.交易性金融资产 279,734.77 ——股票投资 126,751.87 ——债券投资 152,982.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 279,734.77 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 基金赎回费收入 364.72 合计 364.72 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 交易所市场交易费用 67,603.94 银行间市场交易费用 13,750.00 合计 81,353.94 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 审计费用 23,099.60 信息披露费 106,258.16 其他费用 400.00 合计 129,757.76 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中航信托股份有限公司 基金管理人的股东 广东万和集团有限公司 基金管理人的股东 上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东 福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东 北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 255,727.74 其中：支付销售机构的客户维护费 8,671.67 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 63,931.94 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 嘉合磐通A 嘉合磐通C 合计 嘉合基金 管理有限 - 140,338.67 140,338.67 公司 平安银行 - 52.23 52.23 股份有限 公司 合计 - 140,390.90 140,390.90 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提，计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 从2018年3月26日起我司实行费率打折优惠活动，按前一日C类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 买入 平安银行股 - 10,067,117.53 - - - - 份有限公司 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 平安银行 股份有限 1,322,664.40 48,070.18 公司 本基金的银行活期存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币9,799,875.10元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 160415 16农发15 2018-07-02 99.53 100,000 9,953,000.00 合计 100,000 9,953,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度和业务指引（手册）等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA 级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、权证等权益类工具，以及债券等固定收益类工具，其中固定收益类投资占有较大比例。同时固定收益类投资基本为期限一年以内（含一年）的投资标的，保证了组合较高的流动性，不易发生变现困难等情况。同时，本基金亦可以通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基金与由本基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的30%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%，截至2018年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.00%。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响 基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末20 18年06月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 1,322,664.40 - - - - - 1,322,664.40 结算备付 240,595.82 - - - - - 240,595.82 金 存出保证 7,783.65 - - - - - 7,783.65 金 交易性金 - - 65,720,800.00 - - 4,356,364.90 70,077,164.90 融资产 买入返售 19,560,268.89 - - - - - 19,560,268.89 金融资产 应收证券 - - - - - 253,557.80 253,557.80 清算款 应收利息 - - - - - 456,852.02 456,852.02 应收申购 - - - - - 10,000.00 10,000.00 款 资产总计 21,131,312.76 - 65,720,800.00 - - 5,076,774.72 91,928,887.48 负债 卖出回购 金融资产 9,799,875.10 - - - - - 9,799,875.10 款 应付证券 - - - - - 597,455.86 597,455.86 清算款 应付赎回 - - - - - 122,977.62 122,977.62 款 应付管理 - - - - - 32,031.14 32,031.14 人报酬 应付托管 - - - - - 8,007.78 8,007.78 费 应付销售 - - - - - 6,264.76 6,264.76 服务费 应付交易 - - - - - 55,794.43 55,794.43 费用 应交税费 - - - - - 7,367.98 7,367.98 应付利息 - - - - - 2,231.22 2,231.22 其他负债 - - - - - 129,442.46 129,442.46 负债总计 9,799,875.10 - - - - 961,573.25 10,761,448.35 利率敏感 11,331,437.66 - 65,720,800.00 - - 4,115,201.47 81,167,439.13 度缺口 上表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1、若市场利率平行上升或下降25个基点2、其他市场变量保持不变3、基 金净值已按照影子价格进行调整 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末 分析 2018年06月30日 市场利率平行下降25个基 125,994.91 点 市场利率平行上升25个基 -125,994.91 点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 4,356,364.90 5.37 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 65,720,800.00 80.97 交易性金融资产-贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 70,077,164.90 86.34 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2018年06月30日 敏感度分析基准上升5% 730,401.46 敏感度分析基准下降5% -730,401.46 本基金根据持仓类别情况选用基金业绩比较基准作为市场价格波动风险的敏感度分析基准。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 4,356,364.90 4.74 其中：股票 4,356,364.90 4.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 65,720,800.00 71.49 其中：债券 65,720,800.00 71.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,560,268.89 21.28 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,563,260.22 1.70 8 其他各项资产 728,193.47 0.79 9 合计 91,928,887.48 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,175,790.90 5.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 180,574.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,356,364.90 5.37 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603707 健友股份 99,930 2,711,100.90 3.34 2 300437 清水源 49,500 822,690.00 1.01 3 002422 科伦药业 20,000 642,000.00 0.79 4 000034 神州数码 11,300 180,574.00 0.22 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 300437 清水源 4,685,202.00 5.77 2 603707 健友股份 3,933,361.60 4.85 3 002680 ST长生 2,462,875.00 3.03 4 002737 葵花药业 2,040,192.00 2.51 5 600271 航天信息 1,915,355.00 2.36 6 002332 仙琚制药 1,568,266.00 1.93 7 002632 道明光学 1,552,455.00 1.91 8 002139 拓邦股份 1,316,300.00 1.62 9 002396 星网锐捷 1,235,484.00 1.52 10 000915 山大华特 1,232,682.00 1.52 11 300199 翰宇药业 1,211,192.00 1.49 12 000034 神州数码 1,077,474.00 1.33 13 002422 科伦药业 952,824.00 1.17 14 300493 润欣科技 431,435.00 0.53 15 000155 川化股份 401,800.00 0.50 16 300467 迅游科技 384,909.00 0.47 17 000338 潍柴动力 347,400.00 0.43 18 300482 万孚生物 344,597.00 0.42 19 300047 天源迪科 324,173.00 0.40 20 000822 山东海化 311,353.00 0.38 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 300437 清水源 4,078,315.00 5.02 2 002680 ST长生 2,400,472.00 2.96 3 600271 航天信息 1,921,494.00 2.37 4 002737 葵花药业 1,899,359.20 2.34 5 002632 道明光学 1,626,753.00 2.00 6 002332 仙琚制药 1,583,115.00 1.95 7 603707 健友股份 1,348,984.74 1.66 8 002139 拓邦股份 1,317,248.00 1.62 9 002396 星网锐捷 1,255,807.00 1.55 10 000915 山大华特 1,234,763.00 1.52 11 300199 翰宇药业 1,016,024.00 1.25 12 000034 神州数码 926,400.00 1.14 13 300493 润欣科技 444,070.00 0.55 14 300467 迅游科技 416,558.00 0.51 15 000155 川化股份 380,550.00 0.47 16 000822 山东海化 352,800.00 0.43 17 300482 万孚生物 350,707.00 0.43 18 000338 潍柴动力 349,900.00 0.43 19 002422 科伦药业 332,585.00 0.41 20 300047 天源迪科 313,203.00 0.39 注：1、卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 28,807,094.60 卖出股票收入（成交）总额 24,627,053.94 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获得的股票，卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,720,800.00 80.97 其中：政策性金融债 65,720,800.00 80.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,720,800.00 80.97 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 160415 16农发15 500,000 49,765,000. 61.31 00 2 160208 16国开08 100,000 9,933,000.0 12.24 0 3 018005 国开1701 60,000 6,022,800.0 7.42 0 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,783.65 2 应收证券清算款 253,557.80 3 应收股利 - 4 应收利息 456,852.02 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 728,193.47 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 (户) 份额 额 份额 额 比例 比例 嘉合磐 331 62,302.73 19,802,919.83 96.03% 819,284.83 3.97% 通A 嘉合磐 336 175,313.41 56,729,823.12 96.31% 2,175,482.34 3.69% 通C 合计 667 119,231.65 76,532,742.95 96.23% 2,994,767.17 3.77% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额对合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 嘉合磐通A 3,010.83 0.01% 基金管理人所有从业人员持 嘉合磐通C 1,089,593.48 1.85% 有本基金 合计 1,092,604.31 1.37% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 嘉合磐通A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 嘉合磐通C 50~100 基金 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 嘉合磐通A 0 金 嘉合磐通C 0 合计 0 1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间,持有本基金C份额总量在50~100万份之间。 2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐通A 嘉合磐通C 基金合同生效日(2018年01月24 11,836,199.82 247,991,940.75 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 10,128,116.85 53,352,030.74 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 1,342,112.01 242,438,666.03 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 20,622,204.66 58,905,305.46 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1、基金管理人于2018年1月12日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（副总经理）变更的公告》，新任张文炜先生为公司副总经理。上述变更事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并按照规定备案。 2、基金管理人于2018年4月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，副总经理韩光华先生离任，上述变更事项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并按照规定备案。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证券监督管理委员会上海监管局出具的对基金管理人和相关负责人的警示函，公司高度重视，逐一落实整改措施，全面完成整改工作，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。 本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 中信 2 53,434,148.54 100.0 38,209.38 100.0 - 建投 0% 0% 国元 2 - - - - - 证券 长城 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 证券 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 中信建 26,242,644.51 100.00% 31,100,000.00 100.00% - - - - 投 国元证 - - - - - - - - 券 长城证 - - - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 注：1、本基金本报告期新增中信建投、中信证券、长城证券、国元证券各两个交易单元。 2、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉合磐通债券型证券投资基 《上海证券报》、《中国证 2018-01-25 金基金合同生效公告 券报》、基金管理人网站 嘉合磐通债券型证券投资基 《上海证券报》、《中国证 2 金开放日常申购、赎回、转 券报》、基金管理人网站 2018-02-06 换及定投业务的公告 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 3 旗下部分基金增加江西正融 券报》、基金管理人网站 2018-03-22 资产为销售机构并开通基金 转换和定投业务及参加其费 率优惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加江西正融 《上海证券报》、《中国证 4 资产为销售机构并开通基金 券报》、基金管理人网站 2018-03-22 转换和定投业务及参加其费 率优惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 5 基金行业高级管理人员（副 券报》、基金管理人网站 2018-01-12 总经理）变更的公告 6 嘉合磐通债券型证券投资基 《上海证券报》、《中国证 2018-04-23 金2018年第一季度报告 券报》、基金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 7 旗下部分基金增加广发证券 《上海证券报》、《中国证 2018-05-03 为销售机构并开通基金转换 券报》、基金管理人网站 和定投业务的公告 嘉合基金管理有限公司关于 8 嘉合磐通债券型证券投资基 《上海证券报》、《中国证 2018-05-09 金增加部分销售机构并开通 券报》、基金管理人网站 基金转换和定投业务的公告 关于嘉合基金管理有限公司 《上海证券报》、《中国证 9 微信交易平台上线及开展费 券报》、基金管理人网站 2018-06-08 率优惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 10 旗下部分基金增加国元证券 券报》、基金管理人网站 2018-06-08 为销售机构的公告 嘉合基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加信达证券 《上海证券报》、《中国证 11 为销售机构并开通基金转换 券报》、基金管理人网站 2018-06-13 和定投业务及参加其费率优 惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 12 旗下部分基金增加唐鼎耀 券报》、基金管理人网站 2018-06-26 华、大河财富为销售机构并 开通基金转换和定投业务及 参加其费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者序 到或者超过20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额 类号 间区间 份额 份额 份额 占比 别 机 50,00 构1 20180209至20180411 - 3,00 50,003,000.00 - 0% 0.00 机 37,18 46.7 构2 20180316至20180630 - 6,37 - 37,186,374.67 6% 4.67 机 20,00 构3 20180315至20180415 - 0,00 20,000,000.00 - 0% 0.00 机 30,00 构4 20180313至20180314 - 0,00 30,000,000.00 - 0% 0.00 机 19,80 构 5 20180615至20180630 - 1,94 - 19,801,941.18 24.9% 1.18 机 50,00 构 6 20180209至20180312 - 3,00 50,003,000.00 - 0% 0.00 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合磐通债券型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日