嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 二〇一七年十二月 重要提示 一、嘉合磐通债券型证券投资基金(“本基金”)经 2015 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的 《关于准予嘉合磐通债券型证券投资基金注册的批复》(证监会许可【2015】2233 号)批准注册,根据 2017 年 6 月 20 日中国证监会下发的《关于嘉合磐通债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部 函【2017】1571 号)进行募集。 二、嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)保证招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 三、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需 充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的市场风险、管理风险、职业道德风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产 生的流动性风险、合规性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的投资管理风险、投资于中小企业 私募债的风险、其他风险等。 四、本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。投资人购买本基金并不等于将资金 作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基 金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。 五、本基金的投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用 非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险 指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不 确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 六、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件。基 金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金 份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 第一部分绪言 《嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书的内容涵盖本基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及 费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基 金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权 利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指嘉合磐通债券型证券投资基金 2、基金管理人:指嘉合基金管理有限公司 3、基金托管人:指平安银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订 和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议》及 对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《嘉合磐通债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其 他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理 办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息 披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金 运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府 部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可 以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、 转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指嘉合基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办 理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金份额登记机构为嘉合基金管理有限公司或接受嘉合基金管理 有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额 及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转 换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办 理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国 证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《嘉合基金管理有限公司公开募集基金注册登记业务规则》,是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换 为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基 金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合 法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 53、基金份额类别:本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、 申购费用而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购 费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 邮政编码:200082 法定代表人:郝艳芬 成立日期:2014 年 7 月 30 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可〔2014〕621 号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.1 亿元 联系人:商林华 电话:021-60168300 存续期间:永久存续 股权结构:中航信托股份有限公司占 27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占 27.27%、广东万和集团有限 公司占 22.73%、福建省圣农实业有限公司占 18.18%、北京智勇仁信投资咨询有限公司占 4.55%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 郝艳芬女士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于中国农业银行青岛分行、上海 慧弘实业集团有限公司等单位,现任嘉合基金管理有限公司董事长。 余萌先生,厦门大学硕士学位。曾任江西省农行国际业务部副总经理,江西江南信托投资股份有限公司副 总裁、常务副总裁,现任中航信托股份有限公司党委副书记及总经理,兼任嘉合基金管理有限公司董事。 周建儿先生,江西农业大学硕士研究生。曾任江西江南信托投资股份有限公司发展研究部副总经理,江南 证券有限责任公司投资银行部副总经理,现任中航信托股份有限公司投资管理部总经理,兼任嘉合基金管 理有限公司董事。 卢础其先生,现任广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术(台山)有限公司董事、广东顺德农村 商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公 司监事、万和国际(香港)有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董事长,兼任嘉合基金管理有限 公司董事。 陈剑华先生,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于福建华兴证券公司、福建省资 信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位,负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上 市和企业收购兼并工作。现任福建圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任嘉合基金管理有限 公司董事。 曹凤岐先生,北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院荣休教授、博士生导师,北京大学金融 与证券研究中心主任,并任教育部社会科学委员会委员,中国金融学会常务理事,中国投资学会常务理事, 北京市金融学会副会长等职,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 姚长辉先生,北京大学金融学博士。现为北京大学光华管理学院教授、博士生导师,北京大学金融与证券 研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心副主任,北京大学保险与社会保障研究生中心副主任,中国 金融学会理事,北京市金融学会理事,北京市投资学会理事,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 刘振亚先生,中国人民大学经济学博士。曾担任国际货币基金总部华盛顿亚洲局经济学家、中国人民大学 金融与证券研究所所长助理兼研究总部主任、中国人民大学世界经济研究所所长等职务,现为中国人民大 学财政金融学院教授、博士生导师,英国伯明翰大学国际金融与跨国银行项目教授,兼任嘉合基金管理有 限公司独立董事。 2、监事会成员 蔡荣忠先生,监事会主席,同济大学工商管理硕士。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司财务部经理、南京鸿 意地产开发有限公司财务总监,福记食品服务控股有限公司中央财务及计划管理部总经理,南京市白下区 高新技术产业园区科技小额贷款有限公司副总经理,现任上海星怡投资控股有限公司总裁,上海慧弘国际 贸易有限公司总经理。 梁柱峰先生,监事,南京航空航天大学毕业。曾在佛山顺德大良五沙行政服务站等单位任职,现任广东万 和新电气股份有限公司证券事务部投资经理。 廖俊杰先生,监事,同济大学毕业。现就职于福建圣农发展股份有限公司证券部,参与了公司首次公开发 行股票并上市的相关工作。 付祥先生,职工监事,南京大学管理科学与工程硕士,南京大学信息管理与信息系统学士。曾先后在华泰 证券研究所从事大宗商品研究工作和证券投资部从事量化对冲投资工作。 沈珂先生,职工监事,南京大学信息学学士。曾任新太科技项目经理、恒生电子软件开发师、华腾软件售 前工程师、交银施罗德基金管理有限公司 IT 高级工程师,国联安基金管理有限公司总监助理。 王奕人先生,职工监事,美国德雷塞尔大学金融学硕士,山东大学金融学学士。 3、高级管理人员 郝艳芬女士,简历同上,现任嘉合基金管理有限公司董事长。 蔡奕先生,厦门大学法学博士、国际经济法硕士。曾在深圳证券交易所博士后工作站工作,先后任深圳证 券交易所综合研究所副所长、深圳证券交易所市场监察部副总监,现任嘉合基金管理有限公司副总经理、 代行总经理职务。 崔为中先生,武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员资金主管,中诚信证券评估 公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任,长城证券公司信息技术部总助,英大证券公司 IT 技术总监, 嘉合基金管理有限公司副总经理,现任嘉合基金管理有限公司督察长。 高明先生,英国诺丁汉大学商学院硕士。曾任中国石化集团市场开发部经理、财务部经理,加拿大贝祥投 资集团高级投资经理,中非发展基金有限公司投资二部总经理助理,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。 邵若昊先生,复旦大学工商管理硕士。曾任长信基金管理有限公司市场部副总监,富国基金管理有限公司 机构部总监助理,诺安基金管理有限公司机构业务总监,融通基金管理有限公司机构业务总监,现任嘉合 基金管理有限公司副总经理。 韩光华先生,中央财经大学金融学硕士。曾任中央财经大学保险学院讲师、华夏基金管理有限公司机构产 品部副总裁、诺安基金管理有限公司产品研发中心副总监,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。 4、本基金拟任基金经理 季慧娟女士,上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,拥有 10 年金融行业从业经验。曾任华宝 信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易 员。2014 年 12 月加入嘉合基金管理有限公司。 5、投资决策委员会成员 蔡奕先生,简历同上。 张文炜先生,武汉大学金融学硕士。曾任马应龙药业集团项目投资部投资经理、广东盈峰创业投资管理有 限公司投资经理、嘉合基金管理有限公司研究员。 付祥先生,简历同上。 姚文辉先生,西安交通大学应用经济学硕士。曾任金元证券股份有限公司固定收益总部债券投资经理、中 欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金 基金经理、中欧货币市场基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。 骆海涛先生,美国密歇根大学金融工程硕士,亚利桑那大学光学博士,上海交通大学应用物理学学士和凝 聚态物理硕士。曾任美国普氏能源(Platts)公司量化分析师,平安资产管理公司和平安投管中心任战略资 产配置团队负责人。 管仁贤先生,西安交通大学管理科学与工程硕士,西安理工大学管理工程学士。曾任上海远东资信评估有 限公司分析师、万银国际投资基金(中国)有限公司投资经理、信泰人寿保险股份有限公司投资经理、建 信人寿保险资产管理有限公司投资经理。 庄泓刚先生,天津大学管理科学与工程博士,机械设计及理论硕士,机械电子工程及技术经济双学士。曾 任上海证券交易所研究中心博士后、中证指数有限公司固定收益研究员。 朱萍女士,上海大学工商管理学士,曾任诺德基金管理有限公司投资研究部投研秘书、上海朴石投资管理 合伙企业(有限合伙)投研交易主管。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回 和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财 产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金 管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件 的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定 另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额 持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同 规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印 件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财 产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将 已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》 、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的 发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关 证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明 示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部 环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人 结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控 制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营 思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现 持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执 行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执 行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产 的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、 完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国 家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部 控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以 及内部稽核控制等。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:高希泉 电话:0755-22197701 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行, 证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份,为 平安银行的控股股东。截至 2016 年末,平安银行在职员工 36885 人,通过全国 60 家分行、1072 家营业 机构为客户提供多种金融服务。 截至 2017 年 1 季度末,平安银行资产总额 30,061.95 亿元,较上年末增长 1.79%;吸收存款余额 19,120.82 亿元,较上年末基本持平;发放贷款和垫款总额(含贴现)15,481.62 亿元,较上年末增幅 4.90%; 2017 年 1 季度,实现营业收入 277.12 亿元,同比增长 0.65%(还原营改增前的营业收入为 297.90 亿元, 同比增幅 8.20%);准备前营业利润 206.62 亿元,同比增长 17.64%;净利润 62.14 亿元,同比增长 2.10%。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、 IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室,目前部门人员为 60 人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国 证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营 管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商 银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长 助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招 行武汉分行公司银行部任副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长; 2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉 分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月 加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与 管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策 比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总 裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2017 年 6 月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计 5.68 万亿,托管证券投资基金共 105 只, 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债 债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔 红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选 股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华 安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投 资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安 大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合 磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证 券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投 资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基 金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券 型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰 债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货 币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合 嘉增强收益债券型证券投资基金、鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证 券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资 基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型 证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平 安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债 券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债 6 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型 证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫 盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券 投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华 金管家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰安债券型证券投资基 金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵 活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证 券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投 资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商稳阳定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券 投资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债 券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久 安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金 定期开放债券型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合 型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、长盛盛通纯债 债券型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、中金 丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起 式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形 成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、 完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营 风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门, 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作 的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复 核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管, 制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资 产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的 投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标 等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证 监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合 规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报 告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉合基金管理有限公司直销中心 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 法定代表人:郝艳芬 电话:021-60168270 传真:021-65015087 联系人:商林华 客户服务电话:400-060-3299 网址:www.haoamc.com (2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址:https://trade.haoamc.com/etrading/ 2、其他销售机构 (1)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511 联系人:施艺帆 网址:http://bank.pingan.com (2)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 联系人:黄莹 网址:www.swhysc.com (3)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 客服电话:4008-000-562 联系人:王怀春 网址:www.hysec.com (4)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 客服电话:95553 联系人:李楠 网址:www.htsec.com (5)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:刘世安 客服电话:95511 联系人:李昱玘 网址:http://stock.pingan.com (6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 联系人:韩爱彬 网址:www.fund123.cn (7)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 联系人:赵明 网址:www.dtfunds.com (8)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:400-1818188 联系人:朱玉 网址:www.1234567.com.cn (9)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 15F 法定代表人:胡学勤 客服电话:4008219031 联系人:程晨 网址:www.lufunds.com (10)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:陆敏 网址:www.ehowbuy.com (11)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002 室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址:www.jiyufund.com.cn (12)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:吴煜浩 网址:www.yingmi.cn (13)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 客服电话:95177 联系人:王锋 网址:www.snjijin.com (14)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人:江卉 客服电话:95118、400-088-8816 联系人:熊彦清 网址:http://fund.jd.com (15)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 联系人:费超超 网址:www.5ifund.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。 二、登记机构 名称:嘉合基金管理有限公司 住所:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 法定代表人:郝艳芬 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 电话:021-60168300 传真:021-65015080 联系人:蔡文婷 网址:www.haoamc.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 合伙人:姚建华 电话:021-22122409 传真:021-62881889 联系人:黄小熠 经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵 第六部分基金的募集 一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集, 经 2015 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合磐通债券型证券投资基金注册的批复》 (证监会许可【2015】2233 号)批准注册,根据 2017 年 6 月 20 日中国证监会下发的《关于嘉合磐通债 券型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2017】1571 号)进行募集。 二、基金类型和存续期间 1、基金的类别:债券型证券投资基金。 2、基金的运作方式:契约型开放式。 3、基金存续期间:不定期。 三、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见本基金份额发售公告。 四、募集方式 通过基金管理人的直销机构及其他销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 六、募集场所 本基金将通过基金管理人的直销机构及其他销售机构的基金销售网点公开发售,具体见本基金份额发售公 告。基金管理人可根据情况调整基金销售机构,并予以公告。 七、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 八、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、 申购基金时收取认购、申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金 份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托 管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、变更现有基金份额类别的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在 调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的认购 1、认购时间安排 认购具体开放时间以各销售机构的规定为准。具体的业务办理时间以基金份额发售公告为准。 2、认购原则 (1)基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式; (2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款; (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请 不允许撤销; (4)认购期间单个投资人的累计认购规模没有上限限制。 (5)如本基金单一投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一 投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基 金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 3、投资人认购应提交的文件和办理的手续 详情请见基金份额发售公告。 4、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购 的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使 合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 5、认购的限额 在基金募集期内,投资者通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次认购本基金份额的单笔最低限 额为人民币 10 元(含认购费),追加认购每笔最低金额为 10 元(含认购费)。投资者通过基金管理人直 销中心认购本基金份额的首次单笔最低限额为人民币 500,000 元(含认购费),追加认购单笔金额不低于 10 元(含认购费)。 投资者通过基金管理人直销中心申请认购基金份额的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。 6、认购费用 本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。C 类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中 计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资者在一天之内如果有 多笔认购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下: 认购金额(M) 认购费率 M<100 万元 0.60% 100 万元≤M<300 万元 0.40% 300 万元≤M<500 万元 0.20% M≥500 万元 每笔 1000 元 本基金 A 类基金份额认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期 间发生的各项费用。 7、认购份额的计算 (1)若投资者选择认购本基金 A 类份额,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 或,净认购金额=认购金额-固定认购费金额 认购费用=认购金额-净认购金额 或,认购费用=固定认购费金额 认购份额=(净认购金额+认购期利息)/基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额计算结果按照四 舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元,则 其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58 元 认购费用=100,000-99,403.58=596.42 元 认购份额=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58 份 即投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 99,453.58 份基金 A 类基金份额。 (2)若投资者选择认购本基金 C 类基金份额,则认购份额的计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购期利息)/基金份额发售面值 例:某投资者投资 10,000 认购本基金 C 类基金份额,假设这 10,000 元在募集期产生的利息为 5 元。则其 可得到的认购份额为: 认购份额=(10,000+5)/1.00=10,005.00 份 即投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 10,005.00 份基金 C 类基金份额。 十一、募集资金及利息的处理方式 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数 额以登记机构的记录为准。 第七部分基金的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元 人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金 发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜 予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销 售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元 情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理 人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金份额登记机构确认接受的,其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在申购时可自行选择基金份额类别。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募 说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原 则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份 额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基 金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回或基金合同 载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情 况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日 后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申 购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登 记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义 务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 若申购申请不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金 管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资者通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元 (含申购费),追加申购每笔最低金额为 10 元(含申购费)。投资者通过基金管理人直销中心首次申购 本基金份额的单笔最低限额为人民币 500,000 元(含申购费),追加申购单笔金额不低于 10 元(含申购 费)。 2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金份额;基金份额持有人 可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户 的基金份额余额少于 10 份(含 10 份)时,余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回限额有其 他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 3、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基 金份额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费率 (1)本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产 中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下: 申购金额( M) 申购费率 M<100 万元 0.80% 100 万元≤M<300 万元 0.50% 300 万元≤M<500 万元 0.30% M≥500 万元 每笔 1000 元 (2)本基金 A 类基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基 金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金 份额持有时间的增加而递减,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的具体赎回费率如下: A 类基金份额 持有期限( N 为日历) 赎回费率 计入基金财产比例 1 日≤N<7 日 1.50% 100% 7 日≤N<365 日 0.10% 25% N≥365 日 0% 25% C 类基金份额 1 日≤N<7 日 1.50% 100% N≥7 日 0% 25% 3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定 期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理 人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算: (1)若投资者选择 A 类基金份额,则申购份额的计算公式为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 0.80%,假设申购当日 A 类基金份额 净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元 申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.016=48,822.02 份 即:投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 0.80%,假设申购当日 A 类基金份额净 值为 1.016 元,则可得到 48,822.02 份 A 类基金份额。 (2)若投资人选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.016 元,则可 得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.016=49,212.60 份 即:投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.016 元,则可得 到 49,212.60 份 C 类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回“方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额,份额持有期限 100 日,对应赎回费率为 0.10%,假设赎回当 日 A 类基金份额净值是 1.213 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元 赎回费用=121,300.00×0.10%=121.30 元 净赎回金额=121,300.00-121.30=121,178.70 元 即:投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额,份额持有期限 100 日,假设赎回当日 A 类基金份额净 值是 1.213 元,则其可得到的净赎回金额为 121,178.70 元。 例:某投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额,份额持有期限 6 天,对应赎回费率为 1.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.213 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元 赎回费用=121,300.00×1.5%=1,819.50 元 净赎回金额=121,300.00-1,819.50=119,480.50 元 即:投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额,份额持有期限 6 天,假设赎回当日 C 类基金份额净值 是 1.213 元,则其可得到的净赎回金额为 119,480.50 元。 3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记 系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基 金份额总数的 50%,或者有可能导致变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比 例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款 项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册 登记系统或基金会计系统无法正常运行。 6、基金管理人认为接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款 项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会 备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金 合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而 进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权,并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的, 基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人 的剩余赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请按照前述条款处理。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者更新的招募说明书规定的其他方 式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回 公告,并公布最近 1 个开放日的两类基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前在至少一家 指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个工作 日的两类基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间 的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同 的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。但本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不 允许进行相互转换。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所 或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转 让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记 机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持 有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合 法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将 基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登 记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准 收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定 额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说 明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规 的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。被冻结部分份额仍然 参与收益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应 的业务规则。 第九部分基金的投资 一、投资目标 在有效控制流动性和风险的前提下,积极主动配置固定收益类资产,并在此基础上精选权益类资产,力争 实现基金资产的长期稳健增长。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等固定收益类金 融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等 权益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证, 也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金为债券型基金,基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证 等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述 投资品种的投资比例。 三、投资策略 (一)大类资产配置 本基金根据宏观经济形势、国家宏观政策方向、市场流动性、利率变化趋势、行业和企业盈利、信用状况 及其变化趋势等因素的动态分析,在基金合同约定的投资范围内,对各大类资产的风险收益特征进行评估, 从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素变化,动态调整 各大类资产配置投资比例,力争在风险水平相对平稳的基础上,优化投资组合。 (二)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析, 调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略 通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济,预 测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,进一步预测金 融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。 (1)久期策略 根据市场利率变化趋势的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分 享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。本 基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场期限的投资偏好,结合利率走势判断选择合适的 久期品种进行投资。 (2)收益率曲线策略 在确定投资组合久期的基础上,本基金根据市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况的分析,预测未 来收益率曲线形状的变动趋势及变动幅度。针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,采用包括 子弹策略、哑铃策略和梯形策略等进行动态调整,建立最优的债券投资组合。 (3)骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券(即收益率水平相对较高 的债券),随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降, 通过债券收益率的下滑来获得资本利得。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析信用债等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财 务状况、债务水平和公司运营管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约, 评价债券的信用风险级别。同时进一步分析宏观经济周期、市场资金结构、信用利差历史统计数据、内外 部信用评级结果等因素判断信用债市场利差的合理性和信用利差的未来走势,积极发掘相关信用债的信用 风险利差机会,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、可转换债券的投资策略 本基金对可转换债券对应的基础股票进行基本面研究与定价分析,研判发行公司投资价值;基于对利率水 平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债 券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略,尤其对有 着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将针对资产支持证券的资产特征,对资产池结构和质量跟踪观察,分析资产支持证券的发行条款, 预估资产违约风险和提前偿付比率对资产支持证券未来现金流的影响。利用合理的收益率曲线和期权定价 模型,对资产支持证券进行估值。同时严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流 动性风险。 5、中小企业私募债的投资策略 目前中小企业私募债具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信 用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略,结合中小企业私募债对基金 资产流动性影响的分析,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债的投资。 本基金将特别关注中小企业私募债的信用风险分析。对宏观经济进行研判,根据经济周期的景气程度,合 理增加或减少中小企业私募债的整体配置比例,降低宏观经济系统性风险。同时通过对发行主体所处行业、 发行主体自身经营状况以及债券增信措施的分析,选择风险调整后收益最具优势的个券,保证本金安全并 获得长期稳定收益。 本基金同时关注中小企业私募债的流动性风险。在投资决策中,根据基金资产现有持仓结构、资产负债结 构、基金申赎安排等,充分评估中小企业私募债对基金资产流动性的影响,并通过分散投资等措施,提高 中小企业私募债的流动性。 (三)股票投资策略 本基金是以债券等固定收益资产投资为主的债券型投资基金,通过主动配置固定收益类资产获得平稳收益, 在此基础上辅以精选权益类资产来增强收益。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投 资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、竞争要素、商业模式等分析把握其投资机会;自下 而上地评判企业的产品、核心竞争力、治理结构、管理层等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研 判,严选安全边际较高的个股,力争基金资产的稳健增长。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权 证定价模型寻求其合理估值水平,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过限量投资、趋 势投资、优化组合等投资策略审慎投资,追求较稳定收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过 基金资产的 20%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支 持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数 量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (16)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流 通股票的 15%; (18)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通 股票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述投资限制(2)、(12)、(19)-(20)外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投 资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标 和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交 易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本 基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 五、投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)经济运行态势和证券市场走势。 (3)投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 (1)投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案,向投资决 策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。 (2)投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下,根 据研究人员和基金经理的有关方案,决定基金投资的主要原则,对基金投资组合的资产配置比例等提出指 导性意见。 (3)研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提供各类分析方案和投资建议; 也可根据基金经理的要求进行有关的研究。 (4)制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据研究分析人员提供的投资建议 以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。 (5)风险控制与评估:风险管理委员会定期召开会议,听取投资研究部、基金经理、风险控制人员对基 金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。 (6)组合的调整:基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限范围内对组合进行调整,超出 其权限的调整,需报投资决策委员会审批。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数,涵 盖了主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发型主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、 短期等),具有广泛的市场代表性,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数。沪深 300 指数样本覆盖了沪深 市场大部分流通市值,具有良好的市场代表性和可投资性。 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适 用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比 较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审 议。 七、风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险 和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 第十部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账 户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、 基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基 金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属 于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基 金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十一部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 对于存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未 能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确定计量日的公允价值;对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估 值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格。 (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定的除外),选取第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利 息后得到的净价进行估值。 (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募证券,估值日不存在活跃市场时采用估值 技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况 发生改变时做出适当调整。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经 调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成 本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采 用估值技术确定公允价值。 (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方 法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推 荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在 发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。 6、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基 金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者 未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任 方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无 法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时 除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将两类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管 人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错 造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受 损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、 下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并 且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应 对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正; (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直 接当事人负责,不对第三方负责; (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值 错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给估值错误责任方; (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估 值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大; (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告; (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 理。 2、由于不可抗力,证券交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金 管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除 由此造成的影响。 第十二部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现 收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数 额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会 备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十三部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服 务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收, 登记机构收到后按相关协议规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费和基金销售服 务费率等相关费率。 调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基 金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制 基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会 计师对本基金的年度财务报表进行审计。2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人 同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 第十五部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。 相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律 法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准 确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介 披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文 本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体 程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安 排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基 金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新 的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务 关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、基金合同 摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指 定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值 和两类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网 点以及其他媒介,披露开放日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和两类基金份额净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、两类基金份额净值和两类基金份额累计净值登载在 指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有 关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网 站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指 定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监 会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生 变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基 金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、调整基金份额类别设置; 27、基金推出新业务或服务; 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 30、中国证监会或基金合同规定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性 影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立 即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)基金投资中小企业私募债的信息披露 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业 私募债的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小 企业私募债的投资情况。 (十一)基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的 比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例 和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产 净值、两类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的 相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但 是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿, 并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2)发生暂停估值的情形; (3)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 第十六部分风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化 而产生风险,主要包括: (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导 致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券, 收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格 和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 (4)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行 业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票 价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分 散这种非系统风险,但不能完全规避。 (5)债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低,交易相对较不活跃,可能增大银 行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的风险。 (6)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买 力下降,从而使基金的实际收益下降。 (7)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上 升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的 利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。 (8)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级 降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控而可能产 生的损失。管理风险包括: (1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中,由于决策失误 而给基金资产造成的可能的损失; (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因素而可能导致的 损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、职业道德风险:是指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导致的损失。 4、流动性风险 在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致 流动性风险,甚至影响基金份额净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对 象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金 基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性 风险适中。 2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全 额赎回或延期办理,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的 处理方式”。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 (1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金申购、赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 (2)本基金 A、C 类基金份额,对持续持有期少于 7 日的投资人,收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公 平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 5、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风 险。 6、投资管理风险:(1)本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品 种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。(2)选股方 法、选股模型风险;(3)基金经理主观判断错误的风险;(4)其他风险。 7、投资于中小企业私募债的风险 中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低、外部融资的可 得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,提高了及时跟踪并识别所蕴含的 潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。 8、其他风险 (1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些 特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; (7)其他意外导致的风险。 二、声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的基金销售机构销售,基金管 理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开 基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效之日起两日内在指定媒介 公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基 金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限 相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小 组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第十八部分基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律 规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金服务机构,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,经与基金托管人协商一致后,决定和调整除调高管理费 率、托管费率、销售服务费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券 所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业 务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回 和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财 产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金 管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件 的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定 另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额 持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同 规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印 件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财 产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将 已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对 基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者 的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清 算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专 职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其 托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账 户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金合同的约定,根据基金管理 人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前 予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运 作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托 管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份 额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金 管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造 成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得 基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额 持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不 同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自 行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出 席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、除法律法规或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人 大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到 提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整 基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类 办法及规则进行调整; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务 关系发生重大变化; (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、 申购、赎回、转换、基金交易、转托管等业务规则; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面 告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必 要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基 金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权 自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知 应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和 地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大 会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取 方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召 集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基 金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会 议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管 理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管 理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金 在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个 月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到 会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之 一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至 召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点 对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于 在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面 意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时 提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代 理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非现场方式或者以现场 方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序 进行,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可 以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金 管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需 提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开 前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人 宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金 管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文 件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公 证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分 之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式 通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三 分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投 资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担 任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计 票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立 即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主 持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托 管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管 理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基 金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额 持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用 法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开 基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效之日起两日内在指定媒介 公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基 金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限 相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小 组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一 方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为 上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。争议处理期间,相关各 方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义 务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第十九部分基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:嘉合基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 1-2 层 邮政编码:200082 法定代表人:郝艳芬 成立日期:2014 年 7 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]621 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.1 亿元 存续期间:永久存续 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其它业务 (二)基金托管人 名称:平安银行股份有限公司(简称:平安银行) 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:5,123,350,416 元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:李玉彬 联系电话:(0755)22168677 经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现各项信托业务;经监管机构批准 发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇 存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价 证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结 算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项; 黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关 监管机构批准或允许的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基 金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种 池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等固定收益类金 融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等 权益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证, 也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金为债券型基金,投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益 类资产的比例不超过基金资产的 20%,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述 投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基 金资产的 20%; 2、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; 3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; 11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持 证券合计规模的 10%; 12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如 果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量 不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 15、本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 16、本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 17、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通 股票的 15%; 18、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股 票的 30%; 19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市 公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资; 20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 21、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述投资限制(2)、(12)、(19)-(20)外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投 资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁 止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关 系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托 管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监 督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金 适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照 交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行 间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进 行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应及时向基金托管人说 明理由,协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手 不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对 手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履 行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推 介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托 管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和 协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金 托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核 查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行 解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠 正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监 督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份 额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执 行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理 人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人 有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包 括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理 人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠 正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管 理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不 得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方 可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管 人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给 基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何 责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业 银行开立的基金募集专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合 《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立 的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验 资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托 管人应提供充分协助。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户,并根据基金管理人合法合规的 指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理本基金银行账户的开立、销户、变更工作,本基金银 行账户无需预留印鉴,具体按基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业 务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基 金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借 或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负 责。 4、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的 基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付 金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及 相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国 债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司根据有关规定以本基金的名义为基金开立债券托管 账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行 间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基金管理人和基金 托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登 记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管 库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办 理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关 的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署 的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期 限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果以双方约定的方式提交 给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基金管理人,由基金管理人依 据基金合同和有关法律法规对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计 责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值; 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事 件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格。 2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定的除外),选取第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价估值。 3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息 后得到的净价进行估值。 4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技 术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发 生改变时做出适当调整。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该 日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下,按成本估值。 3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调 整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本 应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用 估值技术确定公允价值。 4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法 估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或 推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估 值。 (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 (5)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。 (6)存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 (7)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 理。 由于不可抗力,或证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管 理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错 造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受 损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、 下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并 且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应 对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正; (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直 接当事人负责,不对第三方负责; (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值 错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损 方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分 支付给估值错误责任方; (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估 值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大; (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告; (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全 套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管 理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在基金合同生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒体上;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完 成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会 计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方 的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较 基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登 记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保 存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延 误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金 托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均 有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有 任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清 算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律 师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进 行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限 相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清 算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产按下列顺序清偿: 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (六)基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程 中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第二十部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供全面和可靠的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市 场的变化,增加或变更服务项目,并另行公告。基金管理人主要服务内容如下: 一、公开信息披露服务 1、披露基金管理人信息; 2、披露基金信息; 3、其他信息的披露。 二、投资者对账服务 1、基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单: (1)基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。 (2)对账单寄送服务分为电子对账单服务及纸质对账单服务。基金份额持有人可通过网站、电话等方式 向本基金管理人定制纸质或电子形式的定期对账单,其中: 1)电子对账单服务:每月度、季度、年度结束后 15 个工作日内由客户服务中心向所有选择电子对账单服 务的基金份额持有人发送电子对账单。 2)纸质对账单服务:每年度结束后 30 个工作日内,市场部将向本年度有交易的或持有份额的,系统内预 留联系地址齐全的,且选择纸质对账单服务的基金份额持有人寄送纸质对账单。 (3)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单,亦可通过销售机构网点进行 查询。 2、其他相关的信息资料 介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。 三、查询服务 1、账户信息查询 基金管理人所管理基金的基金份额持有人,都有基金管理人给予的基金账户及初始密码。基金份额持有人 在客户服务中心和基金管理人网站都可以凭借本人基金账户或身份证号进入本人的账户,了解账户信息, 包括本人的基本资料、基金品种、基金份额及基金市值等。 2、账户信息的修改 基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联系地址、电话等等,也可以到 直销网点或致电客户服务中心,由服务人员提供相关服务。为了维护基金份额持有人的利益,基金份额持 有人姓名、身份证号码、登记银行卡信息等重要信息的更改由基金份额持有人到指定的基金销售网点进行。 3、信息公开 基金份额持有人可以在基金管理人网站浏览自己所需要的信息,包括基金管理人新闻、市场行情、基金信 息等方面的内容。 四、基金投资的服务 1、基金间转换服务 投资者可在基金管理人指定管理的不同开放式基金间转换基金份额。具体开放时间和规则由基金管理人在 届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。 2、定期定额投资计划服务 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体开放时间和规则由基金管理人在届时发布的公告或 更新的招募说明书中确定。 五、投诉管理服务 基金份额持有人可以拨打基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉直销机构和销售机构的人员和服务。 基金份额持有人可通过以下方式反映投诉和提出建议: 1、拨打基金管理人全国统一客户服务电话 400-060-3299; 2、登录基金管理人网址 www.haoamc.com 进行在线提问; 3、向基金管理人客服邮箱 services@haoamc.com 发送电子邮件。 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资 前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十一部分其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相 关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资者可在营业时 间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人 的网站(www.haoamc.com)进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基 金托管人应保证与所公告的内容完全一致。 第二十三部分备查文件 一、中国证监会准予嘉合磐通债券型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 嘉合基金管理有限公司 2017 年十二月