国联安科技动力股票型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安科技动力股票 基金主代码 001956 交易代码 001956 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 640,172,091.22 份 精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行业及 投资目标 个股，在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金是股票型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、 金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法， 对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进 行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别 投资策略 的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的 配置方案。 2、科技动力主题的界定 本基金所指的科技动力主题是指科学技术在产业链中占据优势 地位的行业或上市企业。本基金重点考察企业的核心科技的市 场需求的成长性以及企业在产业链纵向和横向上的扩展潜力。 具体的，本基金所指的“科技动力”主题主要包括新能源、新材 料、高端制造、生物技术、海洋工程、节能环保、信息产业等 领域的上市企业。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。 本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高预期收 风险收益特征 益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 174,326,928.39 2.本期利润 -107,291,941.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1540 4.期末基金资产净值 1,156,389,697.79 5.期末基金份额净值 1.8064 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -11.32% 2.43% -2.24% 1.28% -9.08% 1.15% 过去六个月 -0.46% 2.10% 8.40% 1.06% -8.86% 1.04% 过去一年 25.55% 2.14% 29.60% 1.06% -4.05% 1.08% 过去三年 58.29% 2.11% 27.60% 1.10% 30.69% 1.01% 过去五年 76.41% 1.84% 50.32% 0.94% 26.09% 0.90% 自基金合同 生效起至今 80.64% 1.82% 54.23% 0.97% 26.41% 0.85% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国联安科技动力股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 1 月 26 日至 2021 年 3 月 31 日) 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%； 2、本基金基金合同于2016年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 潘明 本基金 2016-01-2 12年（自 潘明先生，硕士研究生。1996 年 6 月 6 - 基金经 2009 年 至 1998 年 6 月在计算机科学公司担任 理、兼 起） 咨询师；1998 年 8 月至 2005 年 5 月在 任国联 摩托罗拉公司担任高级行政工程师； 安优选 2003 年 1 月至 2003 年 12 月在扎克斯 行业混 投资管理公司担任投资分析师；2004 合型证 年 4 月至 2005 年 5 月在短剑投资公司 券投资 担任执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 基金基 7 月在指导资本公司担任基金经理兼 金经 大宗商品研究总监；2009年8月至2010 理、国 年 3 月在海通证券股份有限公司担任 联安科 投资经理；2010 年 1 月至 2013 年 1 月 技创新 在 GCS 母基金公司、GCS 有限公司、 3 年封 GCS 有限责任合伙公司担任独立董 闭运作 事；2010 年 3 月至 2012 年 10 月在光 灵活配 大证券资产管理有限公司担任投资经 置混合 理助理；2012 年 10 月至 2013 年 12 月 型证券 在光大证券资产管理有限公司担任投 投资基 资经理。2013 年 12 月起加入国联安基 金基金 金管理有限公司，担任基金经理助理。 经理。 现任权益投资部总监。2014 年 2 月起 担任国联安优选行业混合型证券投资 基金的基金经理，2015 年 4 月至 2018 年 7 月兼任国联安德盛红利混合型证 券投资基金的基金经理，2015 年 4 月 至 2017 年 2 月兼任国联安主题驱动混 合型证券投资基金的基金经理，2016 年 1 月起兼任国联安科技动力股票型 证券投资基金的基金经理，2020 年 3 月起兼任国联安科技创新 3 年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 白马股在春节前表现靓丽，但节后开始见顶下跌。市场似乎进入一个经济基本面强劲但企业估值疲软的阶段。科技板块随着整体风险偏好的调整而先扬后抑，整体表现落后于大盘。科技板块的内部表现分化不太明显，电气设备跌幅相对较小而通信板块跌幅相对较大。科技核心资产的短期下跌或许是长期的机会，因为科技在经济发展中扮演的角色越来越重要，而且科技龙头企业有望迎来行业增长和份额增长的双击。推动未来科技创新的关键驱动力逐渐从手机往汽车转移，小米高调进入汽车行业也是一个验证。目前使用的汽车类似于当年手机中的功能机，在经历了电动化和智能化后，未来的汽车形态将往现在手机的智能机靠拢。本基金在一季度小幅跑赢了中信 TMT 指数。与 2020 年底相比，主要增配方向包括汽车图像传感器芯片龙头、智能汽车软件龙头、半导体测试设备龙头和新兴市场手机品牌龙头等。本基金将坚定聚焦真正深刻影响经济发展的科技大赛道。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-11.32%，同期业绩比较基准收益率为-2.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,077,264,757.24 92.66 其中：股票 1,077,264,757.24 92.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,769,838.86 6.86 8 其他各项资产 5,592,124.07 0.48 9 合计 1,162,626,720.17 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 713,859,379.16 61.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 269,085,982.08 23.27 J 金融业 31,212,700.00 2.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,106,696.00 5.46 S 综合 - - 合计 1,077,264,757.24 93.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300782 卓胜微 170,631 103,914,279.00 8.99 2 300750 宁德时代 296,650 95,571,730.50 8.26 3 300014 亿纬锂能 1,187,326 89,227,548.90 7.72 4 300496 中科创达 612,772 74,666,268.20 6.46 5 603501 韦尔股份 289,892 74,421,074.24 6.44 6 688200 华峰测控 242,627 71,036,333.06 6.14 7 300661 圣邦股份 298,700 69,089,310.00 5.97 8 002371 北方华创 480,177 68,924,606.58 5.96 9 688036 传音控股 328,471 68,775,257.98 5.95 10 688111 金山办公 204,611 65,604,864.00 5.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本 基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 394,581.39 2 应收证券清算款 4,110,994.45 3 应收股利 - 4 应收利息 8,896.75 5 应收申购款 1,077,651.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,592,124.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例(%) 说明 1 688111 金山办公 9,030,900.00 0.78 大宗交易限售 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 907,549,555.89 报告期期间基金总申购份额 180,038,561.80 减：报告期期间基金总赎回份额 447,416,026.47 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 640,172,091.22 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安科技动力股票型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安科技动力股票型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 8.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日