国联安科技动力股票型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安科技动力股票 基金主代码 001956 交易代码 001956 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 1,102,909,135.22 份 精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行 投资目标 业及个股，在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金是股票型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因 投资策略 素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定 量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的 前提下，形成大类资产的配置方案。 2、科技动力主题的界定 本基金所指的科技动力主题是指科学技术在产业链中占据 优势地位的行业或上市企业。本基金重点考察企业的核心 科技的市场需求的成长性以及企业在产业链纵向和横向上 的扩展潜力。具体的，本基金所指的“科技动力”主题主要 包括新能源、新材料、高端制造、生物技术、海洋工程、 节能环保、信息产业等领域的上市企业。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。 本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高预 风险收益特征 期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 72,832,379.47 2.本期利润 -93,203,861.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0850 4.期末基金资产净值 2,001,422,311.08 5.期末基金份额净值 1.8147 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -3.23% 2.12% 8.28% 1.29% -11.51% 0.83% 过去六个月 26.13% 2.18% 19.56% 1.06% 6.57% 1.12% 过去一年 61.67% 2.26% 17.34% 1.11% 44.33% 1.15% 过去三年 68.09% 2.06% 19.68% 1.06% 48.41% 1.00% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 81.47% 1.78% 42.28% 0.96% 39.19% 0.82% 生效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安科技动力股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 1 月 26 日至 2020 年 9 月 30 日) 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%； 2、本基金基金合同于2016年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 潘明先生，硕士研究生。 1996 年 6 月至 1998 年 6 月 本基金 在计算机科学公司担任咨 基金经 询师；1998 年 8 月至 2005 理、兼 年5月在摩托罗拉公司担任 任国联 高级行政工程师；2003 年 1 安优选 月至2003年 12 月在扎克斯 行业混 投资管理公司担任投资分 合型证 析师；2004 年 4 月至 2005 券投资 年5月在短剑投资公司担任 基金基 执行董事；2005 年 5 月至 金经 2009 年 7 月在指导资本公 潘明 理、国 2016-01-26 - 11 年（自 司担任基金经理兼大宗商 联安科 2009 年起） 品研究总监；2009 年 8 月至 技创新 2010 年 3 月在海通证券股 3 年封 份有限公司担任投资经理； 闭运作 2010 年 1 月至 2013 年 1 月 灵活配 在 GCS 母基金公司、GCS 有 置混合 限公司、GCS 有限责任合伙 型证券 公司担任独立董事；2010 投资基 年 3 月至 2012 年 10 月在光 金基金 大证券资产管理有限公司 经理。 担任投资经理助理；2012 年 10 月至 2013 年 12 月在 光大证券资产管理有限公 司担任投资经理。2013 年 12 月起加入国联安基金管 理有限公司，担任基金经理 助理。现任权益投资部副总 监。2014 年 2 月起担任国联 安优选行业混合型证券投 资基金的基金经理，2015 年 4 月至 2018 年 7 月兼任 国联安德盛红利混合型证 券投资基金的基金经理， 2015 年 4 月至 2017 年 2 月 兼任国联安主题驱动混合 型证券投资基金的基金经 理，2016 年 1 月起兼任国联 安科技动力股票型证券投 资基金的基金经理，2020 年3月起兼任国联安科技创 新3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安科技 动力股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度 A 股继续反弹，沪深 300 指数上涨 10.2%。 主要由于华为在八月份受到更严厉 的限制带来的情绪影响，中信 TMT 指数仅上涨 1.7%，大幅跑输市场。 科技板块内部结构性分化，其中电子和传媒上涨，但计算机和通信下跌。电子行业中军工主题和受益于华为手机份额下降预期的企业领涨，传媒行业中影视主题超跌反弹，计算机行业中与数字货币相关的金融科技主题领涨，通信行业受国内 5G 建设预期放缓影响而普跌。与三季度初的组合相比，本基金增配数据中心、国产软件和动力电池相关个股，减配半导体设备个股。 经历了上半年的大幅上涨后，A 股的科技板块似乎已进入短期审美疲劳期。但全球的经济命运越来越被超大型科技集团所主宰，就像标普 500 指数越来越被其前五大市值的科技巨头所影响，而国家的影响力也越来越由计算能力和对相关知识产权的掌控力所决定。因此从中长期来看，中国科技行业大概率会浴火重生。科技行业从全球化转向为阵营化可能是未来能带来不少投资机会的大趋势之一。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-3.23%，同期业绩比较基准收益率为 8.28%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,875,255,307.85 92.50 其中：股票 1,875,255,307.85 92.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 142,713,159.41 7.04 8 其他各项资产 9,384,540.34 0.46 9 合计 2,027,353,007.60 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 948,127,733.16 47.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 758,243,211.69 37.89 J 金融业 46,506,183.00 2.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 122,378,180.00 6.11 S 综合 - - 合计 1,875,255,307.85 93.70 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600845 宝信软件 1,938,583 140,237,094.22 7.01 2 300413 芒果超媒 1,815,700 122,378,180.00 6.11 3 688111 金山办公 369,105 121,804,650.00 6.09 4 300661 圣邦股份 406,200 121,595,970.00 6.08 5 300782 卓胜微 316,531 119,585,411.80 5.98 6 300750 宁德时代 569,100 119,055,720.00 5.95 7 603444 吉比特 191,100 119,036,190.00 5.95 8 300014 亿纬锂能 2,383,826 117,999,387.00 5.90 9 600570 恒生电子 1,190,147 117,336,592.73 5.86 10 002410 广联达 1,347,056 98,267,735.20 4.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 576,629.47 2 应收证券清算款 6,043,065.80 3 应收股利 - 4 应收利息 15,829.16 5 应收申购款 2,749,015.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,384,540.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,084,197,498.79 报告期基金总申购份额 810,804,362.04 减：报告期基金总赎回份额 792,092,725.61 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,102,909,135.22 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 自 2020 年 10 月 12 日起，由王琤女士担任公司总经理，常务副总经理兼投资总监魏东 先生不再代行总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安科技动力股票型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安科技动力股票型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日