国联安科技动力股票型证券投资基金2019年第1季度报告 2019 年3 月31 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称国联安科技动力股票 基金主代码001956 交易代码001956 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016 年1 月26 日 报告期末基金份额总额113,955,581.44 份 投资目标 精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的 行业及个股，在严格控制投资风险的条件下，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他 中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、 股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投 2 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 业绩比较基准沪深300 指数×80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高 预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人国联安基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日) 1.本期已实现收益-1,084,311.80 2.本期利润23,528,335.57 3.加权平均基金份额本期利润0.2431 4.期末基金资产净值108,737,189.90 5.期末基金份额净值0.9542 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 3 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月37.10% 2.03% 22.76% 1.24% 14.34% 0.79% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国联安科技动力股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年1 月26 日至2019 年3 月31 日) 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%； 2、本基金基金合同于2016年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 4 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从业年 限 说明 潘明 本基金 基金经 理、国 联安优 选行业 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 2016-01-26 - 10 年（自 2009 年起） 潘明先生,硕士研究生。 1996 年6 月至1998 年6 月 在计算机科学公司担任咨 询师；1998 年8 月至 2005 年5 月在摩托罗拉公 司担任高级行政工程师； 2003 年1 月至2003 年 12 月在扎克斯投资管理公 司担任投资分析师； 2004 年4 月至2005 年5 月 在短剑投资公司担任执行 董事；2005 年5 月至 2009 年7 月在指导资本公 司担任基金经理兼大宗商 品研究总监；2009 年8 月 至2010 年3 月在海通证券 股份有限公司担任投资经 理；2010 年1 月至 2013 年1 月在GCS 母基金 公司、GCS 有限公司、 GCS 有限责任合伙公司担任 独立董事；2010 年3 月至 2012 年10 月在光大证券资 产管理有限公司担任投资 经理助理；2012 年10 月至 2013 年12 月在光大证券资 产管理有限公司担任投资 经理。2013 年12 月起加入 国联安基金管理有限公司， 担任基金经理助理。 2014 年2 月起担任国联安 优选行业混合型证券投资 基金的基金经理。2015 年 4 月至2018 年7 月兼任国 联安德盛红利混合型证券 投资基金的基金经理。 2015 年4 月至2017 年2 月 5 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 兼任国联安主题驱动混合 型证券投资基金的基金经 理。2016 年1 月起兼任国 联安科技动力股票型证券 投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安 科技动力股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公 司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、 投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关 的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合， 确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环 节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市 场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投 资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 6 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度市场普涨，风险偏好大幅上升，以TMT 科技股为代表的成长股表现优于 沪深300 等大盘指数。本基金认为成长板块在经历相当长的下跌周期后的反弹是合情合理 的，反弹是否转化为中期反转还取决于下半年的业绩增速。在快速上涨了一个季度后， TMT 行业的短期收益预期比去年年底差一些，但科创板带来的映射效应和TMT 行业地位在 经济结构中的上升使行业的中长期相对收益预期优势有所加强。TMT 行业在一季度的内部 分化继续，计算机板块领涨，传媒板块垫底，两者的收益差异超过20%。 本基金在一季度维持了较高仓位，与申万一级行业指数比较，跑赢了通信和传媒板块， 但跑输了计算机和电子板块，基本符合预期。本基金在一季度主要围绕三条主线展开布局： 金融IT、5G 和云计算产业链，也适度配置一些估值相对不太高的半导体公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为37.10%，同期业绩比较基准收益率为 22.76%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资101,821,113.58 91.80 其中：股票101,821,113.58 91.80 2 基金投资- - 3 固定收益投资- - 其中：债券- - 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 7 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计8,152,587.93 7.35 8 其他各项资产938,611.89 0.85 9 合计110,912,313.40 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业- - B 采矿业 - - C 制造业56,274,692.08 51.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- - E 建筑业- - F 批发和零售业- - G 交通运输、仓储和邮政业- - H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息技术服务业40,291,906.50 37.05 J 金融业- - K 房地产业- - L 租赁和商务服务业1,267,515.00 1.17 M 科学研究和技术服务业- - N 水利、环境和公共设施管理业- - O 居民服务、修理和其他服务业- - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - 8 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 R 文化、体育和娱乐业3,987,000.00 3.67 S 综合- - 合计101,821,113.58 93.64 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002841 视源股份62,492 4,955,615.60 4.56 2 600570 恒生电子56,500 4,947,140.00 4.55 3 600845 宝信软件147,661 4,849,187.24 4.46 4 002475 立讯精密194,200 4,816,160.00 4.43 5 300059 东方财富246,317 4,773,623.46 4.39 6 300450 先导智能125,692 4,674,485.48 4.30 7 000063 中兴通讯156,500 4,569,800.00 4.20 8 002916 深南电路36,600 4,553,406.00 4.19 9 300033 同花顺45,400 4,533,190.00 4.17 10 002463 沪电股份388,000 4,473,640.00 4.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 9 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基 金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择 流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对 其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位， 以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息 披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除中兴通讯外，没有出现被 监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中兴通讯（000063）的发行主体中兴通讯股份有限公司于2018 年6 月12 日发 10 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 布公告，公司及全资子公司中兴康讯已与美国商务部工业与安全局达成和解协 议，支付合计14 亿美元的民事罚款。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前 提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金30,776.06 2 应收证券清算款640,288.17 3 应收股利- 4 应收利息2,060.37 5 应收申购款265,487.29 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计938,611.89 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额91,733,751.12 11 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 报告期基金总申购份额63,009,340.03 减：报告期基金总赎回份额40,787,509.71 报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额113,955,581.44 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告 期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安科技动力股票型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》 3、《国联安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安科技动力股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号9 楼 8.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 12 国联安科技动力股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告 国联安基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 13