国联安科技动力股票型证券投资基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安科技动力股票 基金主代码 001956 交易代码 001956 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月26日 报告期末基金份额总额 56,899,506.93份 精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行 投资目标 业及个股，在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国 投资策略 证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、股指期 货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。 本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高预 风险收益特征 期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2016年10月1日-2016年12月31日) 1.本期已实现收益 -314,649.28 2.本期利润 -2,789,561.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0455 4.期末基金资产净值 53,445,271.32 5.期末基金份额净值 0.939 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -5.44% 1.07% 1.43% 0.57% -6.87% 0.50% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安科技动力股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年1月26日至2016年12月31日) 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数*80%+上证国债指数*20%； 2、本基金基金合同于2016年1月26日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。本基金建仓期结束距本报告期末不满一 年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 潘明,硕士研究生,1996年6 月至1998年6月在计算机 科学公司担任咨询师；1998 年8月至2005年5月在摩 托罗拉公司担任高级行政 工程师；2003年1月至2003 本基金 年12月在扎克斯投资管理 基金经 公司担任投资分析师；2004 理、兼 年4月至2005年5月在短 任国联 剑投资公司担任执行董事； 安德盛 2005年5月至2009年7月 红利混 在指导资本公司担任基金 合型证 经理兼大宗商品研究总监； 券投资 2009年8月至2010年3月 基金基 在海通证券股份有限公司 金经 担任投资经理；2010年1 理、国 月至2013年1月在GCS母 联安优 7年（自2009 基金公司、GCS有限公司、 潘明 选行业 2016-01-26 - 年起） GCS有限责任合伙公司担任 混合型 独立董事；2010年3月至 证券投 2012年10月在光大证券资 资基金 产管理有限公司担任投资 基金经 经理助理；2012年10月至 理、国 2013年12月在光大证券资 联安主 产管理有限公司担任投资 题驱动 经理。2013年12月起加入 混合型 国联安基金管理有限公司， 证券投 担任基金经理助理。2014 资基金 年2月起担任国联安优选行 基金经 业混合型证券投资基金基 理。 金经理。2015年4月起兼任 国联安德盛红利混合型证 券投资基金。2015年4月起 兼任国联安主题驱动混合 型证券投资基金基金经理。 2016年1月起兼任国联安 科技动力股票型证券投资 基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次,成交较少的基金是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度A股科技板块表现继续弱于沪深300指数1.75%的涨幅。根据申万一级市场行业指数表现，科技板块中除通信行业基本持平以外，传媒、计算机和电子行业延续全年的弱势行情，其中计算机行业四季度单季跑输沪深300指数近8%。 本基金在四季度适度均衡配置黑马变大、白马变好、转型升级这三大科技投资逻辑，并加大对移动支付、金融科技和教育信息化等主题的配置。 2016年是市场基本不相信科技成长的一年，扛过了2016年是为了变，2017年的变化或使市场对科技成长重拾信心。本基金一以贯之笃信的理念和风格是专注于TMT（科技）尤其是计算机行业的投资，基本不根据市场风向频繁调整组合的价值观和投资方向。本基金将继续孜孜不倦的加强研究，在务实中改变。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.44%，同期业绩比较基准收益率为1.43%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 44,913,808.85 81.46 其中：股票 44,913,808.85 81.46 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,182,998.42 18.47 7 其他各项资产 42,447.71 0.08 8 合计 55,139,254.98 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,997,316.13 59.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,409,842.80 2.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,506,649.92 21.53 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,913,808.85 84.04 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002530 丰东股份 137,503 4,431,721.69 8.29 2 002537 海立美达 120,900 3,914,742.00 7.32 3 002766 索菱股份 101,300 3,797,737.00 7.11 4 300319 麦捷科技 72,300 2,840,667.00 5.32 5 300365 恒华科技 67,824 2,814,696.00 5.27 6 300496 中科创达 55,656 2,620,284.48 4.90 7 600870 厦华电子 281,700 2,594,457.00 4.85 8 300308 中际装备 98,000 2,332,400.00 4.36 9 300202 聚龙股份 93,499 2,300,075.40 4.30 10 300282 汇冠股份 69,200 2,037,940.00 3.81 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基金以避 险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在 进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、 交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估 值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息 披露平台，以及经核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体 没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,969.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,182.92 5 应收申购款 295.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,447.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300496 中科创达 2,620,284.48 4.90 重大资产重 组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 67,498,729.49 报告期基金总申购份额 1,990,917.59 减：报告期基金总赎回份额 12,590,140.15 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 56,899,506.93 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安科技动力股票型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安科技动力股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件8.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼8.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一七年一月二十一日