国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 26 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15 7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39 第 3 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 40 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 40 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42 11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 45 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 45 第 4 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安科技动力股票型证券投资基金 基金简称 国联安科技动力股票 基金主代码 001956 交易代码 001956 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 98,143,177.42 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股，在严 投资目标 格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金是股票型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 2、科技动力主题的界定 本基金所指的科技动力主题是指科学技术在产业链中占据优势地位的行 业或上市企业。 3、股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析，选择科技动力主题概念的、具有长期持续 增长能力的公司。 4、普通债券投资策略 投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 （2）期限结构配置：基于收益率曲线，自上而下的资产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产 配置。 5、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债，本基金对中小企业私募债券的投资将 重点关注信用风险和流动性风险。 6、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的 前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。 8、资产支持证券投资策略 第 5 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 资产支持证券定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产 的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础 上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险 和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并 作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金 的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。 本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投 风险收益特征 资基金，通常预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 陆康芸 田青 信息披露 联系电话 021-38992806 010-67595096 负责人 customer.service@gtja-allianz.co 电子邮箱 m tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096 传真 021-50151582 010-66275853 上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区金融大街25号 注册地址 1318号星展银行大厦9楼 上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 1318号星展银行大厦9楼 院1号楼 邮政编码 200121 100033 法定代表人 庹启斌 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 基金半年度报告备置地点 行大厦 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 行大厦 9 楼 第 6 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 6,577,873.56 本期利润 21,194,666.50 加权平均基金份额本期利润 0.1008 本期加权平均净值利润率 9.90% 本期基金份额净值增长率 11.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 4,681,421.94 期末可供分配基金份额利润 0.0477 期末基金资产净值 109,648,157.56 期末基金份额净值 1.117 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 11.70% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 4、本基金基金合同于 2016 年 1 月 26 日生效。截至报告期末，本基金成立未满 6 个月。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 7.61% 1.68% -0.32% 0.78% 7.93% 0.90% 过去三个月 9.08% 1.48% -1.42% 0.81% 10.50% 0.67% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 11.70% 1.18% 1.14% 1.21% 10.56% -0.03% 第 7 页共 45 页  基金 国联安科技动力股票型证券投资基 2016 年半 效起至今 基金合同于 2016 年 1 月 26 日生效，截止至本报 注：1、本基金基 基金成立不满 绩指标不包括 上述基金业绩 2、上 购或交易基金 后实际收益水 用，计入费用后 数字。 于所列数 值增长率变动 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 基准收益率变 期业绩比较基 较 动力股票型证 国联安科技动 金 份额累计净值 业绩比较基准 史走势对比图 （2016 年 1 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日） 注：1、本基金业 业绩比较基准 3 指数*800%+上证国债 合同于 2016 年 1 月 26 日 2、本基金基金合 立不满半年； 至报告期末，本基金成立 期为自基金合 3、本基金建仓期 日起的 6 个月 本基金尚在建 报告期末，本 绩指标不包括 上述基金业绩 4、上 购或交易基金 后实际收益水 用，计入费用后 数字。 于所列数 第 8 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰 君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之 一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三 十一只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和 风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营 理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 潘明,硕士研究生,1996 年 6 月至 1998 年 6 月在计算机科学公司担 任咨询师；1998 年 8 月至 2005 年 5 月在摩托罗拉公司担任高级行 政工程师；2003 年 1 月至 2003 年 12 月在扎克斯投资管理公司担任 本基金基金经 投资分析师；2004 年 4 月至 2005 理、兼任国联 年 5 月在短剑投资公司担任执行 安德盛红利混 董事；2005 年 5 月至 2009 年 7 月 合型证券投资 在指导资本公司担任基金经理兼 基金基金经 大宗商品研究总监；2009 年 8 月 理、国联安优 至 2010 年 3 月在海通证券股份有 2016-01-2 7 年（自 潘明 选行业混合型 - 限公司担任投资经理；2010 年 1 6 2009 年起） 证券投资基金 月至 2013 年 1 月在 GCS 母基金公 基金经理、国 司、GCS 有限公司、GCS 有限责 联安主题驱动 任合伙公司担任独立董事；2010 混合型证券投 年 3 月至 2012 年 10 月在光大证券 资基金基金经 资产管理有限公司担任投资经理 理。 助理；2012 年 10 月至 2013 年 12 月在光大证券资产管理有限公司 担任投资经理。2013 年 12 月起加 入国联安基金管理有限公司，担任 基金经理助理。2014 年 2 月起担 任国联安优选行业混合型证券投 资基金基金经理。2015 年 4 月起 第 9 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 兼任国联安德盛红利混合型证券 投资基金。2015 年 4 月起兼任国 联安主题驱动混合型证券投资基 金基金经理。2016 年 1 月起兼任 国联安科技动力股票型证券投资 基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安科技动力股 票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第 10 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年上半年 A 股 TMT（高科技）板块经历了比较大的调整。根据申万一级行业指数表现来 看，电子、通信、计算机和传媒行业分别下跌 9%、19%、21% 和 25%。各个 TMT 子行业的分化加 剧，但分化方向与 2015 年截然相反，去年高富帅的传媒行业今年上半年大幅跑输低估值的电子行业。 本基金在上半年处于建仓期，一定程度上利用建仓期间的相对低仓位规避行业暴跌，取得了绝对收 益。 上半年，本基金的仓位稳步提升，坚持通过自下而上的研究方式加大对 FinTech（金融科技包括 区块链）、SaaS（软件即服务）、智能终端解决方案和存储等相关主题的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 11.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 传统产业中的低垂之果基本已被摘尽，传统产业改革的道路似乎不会太容易，而高科技行业中 的车联网、物联网、增强现实等低垂之果还比比皆是。 如果把下半年看成一场足球比赛的下半场的话，本基金争取在全新的下半场超越上半场的自己。 本基金将继续高度重视亲身体验的、接地气的调研得来的一手资料，在投资者对 A 股的 TMT 板块 包括传媒行业的未来感到迷茫和不确定之际，在投资者比以往更需要 TMT 投资专家时坚持提供工匠 式的 TMT 专业产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行 相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、 研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值 政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管 银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和 流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未 第 11 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安科技动力股票型证券投资基金 报告截止日：2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 资产 附注号 2016 年 6 月 30 日 资 产： - 银行存款 6.4.7.1 34,888,425.99 结算备付金 1,446,596.65 存出保证金 34,418.36 交易性金融资产 6.4.7.2 89,408,688.37 其中：股票投资 89,408,688.37 基金投资 - 债券投资 - 第 12 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 3,496,709.78 应收利息 6.4.7.5 8,642.38 应收股利 - 应收申购款 802,753.63 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 130,086,235.16 本期末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 19,825,958.33 应付管理人报酬 190,317.81 应付托管费 31,719.63 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 147,266.60 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 242,815.23 负债合计 20,438,077.60 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 98,143,177.42 未分配利润 6.4.7.10 11,504,980.14 所有者权益合计 109,648,157.56 负债和所有者权益总计 130,086,235.16 注：1、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.117 元，基金份额总额 98,143,177.42 份。 2、本基金于 2016 年 1 月 26 日成立，本报告期为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日，无上 年度末数据。（下同） 6.2 利润表 会计主体：国联安科技动力股票型证券投资基金 第 13 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期：2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 23,330,005.82 1.利息收入 1,005,725.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 205,802.87 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 799,922.31 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,195,460.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,037,561.24 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 157,899.07 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 14,616,792.94 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 512,027.39 减：二、费用 2,135,339.32 1．管理人报酬 1,373,384.23 2．托管费 228,897.38 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 334,339.91 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 198,717.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 21,194,666.50 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,194,666.50 注：本基金于 2016 年 1 月 26 日成立，本报告期为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日，无 上年度可比期间数据。（下同） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安科技动力股票型证券投资基金 第 14 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期：2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 252,810,701.53 - 252,810,701.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 21,194,666.50 21,194,666.50 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -154,667,524.11 -9,689,686.36 -164,357,210.47 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,868,314.43 486,429.22 6,354,743.65 2.基金赎回款 -160,535,838.54 -10,176,115.58 -170,711,954.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 98,143,177.42 11,504,980.14 109,648,157.56 金净值） 注：本基金于 2016 年 1 月 26 日成立，本报告期为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日，无 上年度可比期间数据。（下同） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安科技动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)关于核准国联安科技动力股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2015]2078 文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联 安科技动力股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 1 月 26 日生效。本基金为契 约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 252,759,862.26 份基金份额。本基金的基金 管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金于 2015 年 12 月 24 日至 2016 年 1 月 21 日募集，募集期间净认购资金人民币 252,759,862.26 第 15 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 50,839.27 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份 额合计 252,759,862.26 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了毕马威华振 验字第 1600100 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安科技动力股票型证券投资基金 基金合同》和《国联安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证 监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例 范围为：股票投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于科技动力主题相关的证券比例不低于 非现金基金资产的 80%权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业 绩比较基准为：沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告 [2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投 资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状 况、自 2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2016 第 16 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 年 1 月 26 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项和其他金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融 负债) 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。 —应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 —其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融 负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本 计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： —金融所转移金融资产的账面价值 第 17 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 —结转因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包 括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会 计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 第 18 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利 益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本基金、并且同 时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差 额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴 的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同 到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实 际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10费用的确认和计量 根据《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金 资产净值 1.5%的年费率逐日计提。 根据《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产 净值 0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内 以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11基金的收益分配政策 第 19 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。经宣告的拟分配基 金收益于分红除权日从持有人权益转出。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基 金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”)，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按 锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认 为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额 净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理 标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固 定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 第 20 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字 [2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向 基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入 根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20%的税率计 征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所 得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 第 21 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 34,888,425.99 定期存款 - 其他存款 - 合计 34,888,425.99 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 74,791,895.43 89,408,688.37 14,616,792.94 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 74,791,895.43 89,408,688.37 14,616,792.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 第 22 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 应收活期存款利息 7,975.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 650.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.50 合计 8,642.38 注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 147,266.60 银行间市场应付交易费用 - 合计 147,266.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 49,441.47 其他应付款 - 预提审计费 27,624.15 预提信息披露费 165,749.61 合计 242,815.23 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 252,810,701.53 252,810,701.53 第 23 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期申购 5,868,314.43 5,868,314.43 本期赎回（以“-”号填列） -160,535,838.54 -160,535,838.54 本期末 98,143,177.42 98,143,177.42 注：1、本基金基金合同于 2016 年 1 月 26 日生效，设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本 金）为人民币 252,759,862.26 元，利息为人民币 50,839.27 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 252,810,701.53 元，折合份基金份额 252,810,701.53 份。 2、此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 6,577,873.56 14,616,792.94 21,194,666.50 本期基金份额交易产生的 -1,896,451.62 -7,793,234.74 -9,689,686.36 变动数 其中：基金申购款 117,336.28 369,092.94 486,429.22 基金赎回款 -2,013,787.90 -8,162,327.68 -10,176,115.58 本期已分配利润 - - - 本期末 4,681,421.94 6,823,558.20 11,504,980.14 注：本基金基金合同于 2016 年 1 月 26 日生效，截至本报告期末本基金成立不满半年，因此本 报告实际报告期间为 2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日；本基金基金合同 生效日无已实现利润。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 168,415.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,263.05 其他 124.27 合计 205,802.87 注：此处其他列示的是存出保证金利息收入和基金申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 第 24 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 88,860,698.96 减：卖出股票成本总额 81,823,137.72 买卖股票差价收入 7,037,561.24 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 157,899.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 157,899.07 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 1.交易性金融资产 14,616,792.94 ——股票投资 14,616,792.94 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 第 25 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 ——权证投资 - 3.其他 - 合计 14,616,792.94 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 基金赎回费收入 490,884.82 转换费收入 16,086.36 其他 5,056.21 合计 512,027.39 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 交易所市场交易费用 334,339.91 银行间市场交易费用 - 合计 334,339.91 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 审计费用 27,624.15 信息披露费 165,749.61 银行划款费用 5,344.04 合计 198,717.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 第 26 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内本基金与关联方无股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内本基金与关联方无权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内本基金与关联方无债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内本基金与关联方无债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内本基金无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,373,384.23 其中：支付销售机构的客户维护费 723,959.97 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费 第 27 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 228,897.38 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内，其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月26日（基金合同生效日）至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 34,888,425.99 168,415.55 司 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司 的结算备付金，于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 1,446,596.65 元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 第 28 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期内，本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内，本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末（2016 年 6 月 30 日）未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00245 长高集 2016-06 重大事 2016-0 10,017,468.0 12.02 10.82 833,400.0010,025,405.91 - 2 团 -14 项 7-12 0 30006 2016-05 重大事 2016-0 康耐特 28.82 31.56 48,300.00 1,240,895.00 1,392,006.00 - 1 -05 项 7-21 30028 汇冠股 2016-04 重大事 2016-0 39.70 36.78 18,100.00 591,011.49 718,570.00 - 2 份 -22 项 7-26 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低 于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 第 29 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流 程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层 次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自 部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险 报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因 此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末，本基金未持有短期信用债券投资。 本基金于 2016 年 1 月 26 日成立，截至本报告期末本基金成立不满半年，无上年度末数据。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末，本基金未持有长期信用债券投资。 本基金于 2016 年 1 月 26 日成立，截至本报告期末本基金成立不满半年，无上年度末数据。 第 30 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可 随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同 业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资 产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以 6 个月 1 年以内 1 个月以 1-3 3 个月 2016 年 6 月 30 内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 个月 -1 年 日 资产 34,888,4 34,888,4 银行存款 - - - - - - - - 25.99 25.99 1,446,59 1,446,59 结算备付金 - - - - - - - - 6.65 6.65 34,418.3 34,418.3 存出保证金 - - - - - - - - 6 6 交易性金融资 89,408,688 89,408,6 - - - - - - - - 产 .37 88.37 应收证券清算 3,496,709. 3,496,70 - - - - - - - - 款 78 9.78 应收利息 - - - - - - - - 8,642.38 8,642.38 第 31 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 802,753. 应收申购款 - - - - - - - - 802,753.63 63 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 36,369,4 93,716,794 130,086, 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .16 235.16 负债 应交税费 - - - - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 19,825,958 19,825,9 应付赎回款 - - - - - - - - .33 58.33 应付管理人报 190,317. - - - - - - - - 190,317.81 酬 81 31,719.6 应付托管费 - - - - - - - - 31,719.63 3 应付销售服务 - - - - - - - - - - 费 147,266. 应付交易费用 - - - - - - - - 147,266.60 60 应付利息 - - - - - - - - - - 242,815. 其他负债 - - - - - - - - 242,815.23 23 负债总计 0.00 20,438,077 20,438,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .60 77.60 利 率 敏 感 度 缺 36,369,4 73,278,716 109,648, 口 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .56 157.56 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期 日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末，本基金未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款、结算备付 金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 本基金于 2016 年 1 月 26 日成立，截至本报告期末本基金成立不满半年，无上年度末数据。 6.4.13.4.2 外汇风险 第 32 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 81.54%，无债券投资和衍生金融资产。于 2016 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 89,408,688.37 81.54 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 89,408,688.37 81.54 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金于 2016 年 1 月 26 日成立，截至本报告期末本基金成立不满六个月。 本报告期末，本基金尚处于建仓期，因此未以基金与业绩基准之间的相关性进行其他价格风险 的敏感性分析。 上年度末（2015 年 12 月 31 日），本基金未成立。 7 投资组合报告 第 33 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 89,408,688.37 68.73 其中：股票 89,408,688.37 68.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 36,335,022.64 27.93 7 其他各项资产 4,342,524.15 3.34 8 合计 130,086,235.16 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,122,065.29 50.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,286,623.08 31.27 第 34 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,408,688.37 81.54 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002537 海立美达 356,238 10,829,635.20 9.88 2 002530 丰东股份 379,424 10,737,699.20 9.79 3 002452 长高集团 833,400 10,017,468.00 9.14 4 603528 多伦科技 83,300 8,162,567.00 7.44 5 300496 中科创达 97,099 6,575,544.28 6.00 6 300365 恒华科技 110,700 5,064,525.00 4.62 7 300369 绿盟科技 111,400 4,713,334.00 4.30 8 300302 同有科技 144,940 4,706,201.80 4.29 9 600870 厦华电子 405,519 4,586,419.89 4.18 10 002103 广博股份 223,500 4,516,935.00 4.12 11 300033 同花顺 46,900 3,820,005.00 3.48 12 300017 网宿科技 55,900 3,756,480.00 3.43 13 002777 久远银海 28,000 3,388,000.00 3.09 14 300468 四方精创 29,900 2,262,533.00 2.06 15 603019 中科曙光 49,400 1,967,108.00 1.79 16 300061 康耐特 48,300 1,392,006.00 1.27 17 300078 思创医惠 33,300 1,113,552.00 1.02 第 35 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 18 300367 东方网力 43,500 1,080,105.00 0.99 19 300282 汇冠股份 18,100 718,570.00 0.66 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002530 丰东股份 15,764,364.34 14.38 2 002655 共达电声 15,458,633.88 14.10 3 002452 长高集团 12,569,909.52 11.46 4 002537 海立美达 11,451,549.14 10.44 5 600870 厦华电子 9,926,177.32 9.05 6 002103 广博股份 9,301,389.94 8.48 7 300496 中科创达 7,061,970.63 6.44 8 603528 多伦科技 7,046,700.00 6.43 9 300297 蓝盾股份 6,928,999.40 6.32 10 300484 蓝海华腾 6,361,775.00 5.80 11 300367 东方网力 5,654,534.54 5.16 12 300017 网宿科技 4,969,480.34 4.53 13 300369 绿盟科技 4,827,485.65 4.40 14 002777 久远银海 4,743,386.22 4.33 15 300033 同花顺 4,215,375.25 3.84 16 300188 美亚柏科 4,212,070.64 3.84 17 300365 恒华科技 4,202,636.07 3.83 18 300078 思创医惠 3,941,011.58 3.59 19 300302 同有科技 3,908,238.00 3.56 20 300386 飞天诚信 3,820,836.00 3.48 21 300468 四方精创 2,593,263.00 2.37 22 603019 中科曙光 2,387,640.00 2.18 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002655 共达电声 16,178,625.16 14.76 2 2530 丰东股份 11,864,904.53 10.82 3 300484 蓝海华腾 8,006,604.30 7.30 4 300297 蓝盾股份 6,042,407.78 5.51 5 600870 厦华电子 5,423,257.57 4.95 第 36 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6 300386 飞天诚信 4,738,478.00 4.32 7 2103 广博股份 4,443,915.82 4.05 8 300367 东方网力 4,222,810.65 3.85 9 300496 中科创达 3,896,741.93 3.55 10 300188 美亚柏科 3,849,617.00 3.51 11 2537 海立美达 3,398,871.63 3.10 12 300078 思创医惠 2,920,890.00 2.66 13 2452 长高集团 2,489,323.00 2.27 14 2777 久远银海 2,006,968.59 1.83 15 300017 网宿科技 1,684,030.00 1.54 16 300365 恒华科技 1,620,146.00 1.48 17 300440 运达科技 1,526,877.00 1.39 18 600070 浙江富润 1,436,608.00 1.31 19 603019 中科曙光 709,000.00 0.65 20 300033 同花顺 673,660.00 0.61 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 156,615,033.15 卖出股票的收入（成交）总额 88,860,698.96 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 37 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参 与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征， 主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对 其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低 组合风险、提高组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,418.36 2 应收证券清算款 3,496,709.78 3 应收股利 - 4 应收利息 8,642.38 5 应收申购款 802,753.63 第 38 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,342,524.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 002452 长高集团 10,017,468.00 9.14 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 1,526 64,314.01 4,999,300.00 5.09% 93,143,877.42 94.91% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 第 39 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 1 月 26 日）基金份额总额 252,810,701.53 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,868,314.43 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 160,535,838.54 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 98,143,177.42 注：1、本基金基金合同于 2016 年 1 月 26 日生效。 2、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发 生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2016 年 6 月 25 日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。上述事 项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 第 40 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券股份 1 216,959,563.22 88.38% 197,715.67 88.38% - 有限公司 安信证券股份 1 28,516,168.89 11.62% 25,986.73 11.62% - 有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 第 41 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 上述交易单元均为在本报告期内新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 4,994,800, - - 100.00% - - 有限公司 000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于国联安科技动 中国证券报、上证报、证 1 力股票型证券投资基金增加中国民生银行股 2016-01-11 券时报、公司网站 份公司为代销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于国联安科技动 中国证券报、上证报、证 2 力股票型证券投资基金增加中国银河证券股 2016-01-11 券时报、公司网站 份有限公司为代销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于国联安科技动 中国证券报、上证报、证 3 力股票型证券投资基金增加交通银行股份有 2016-01-13 券时报、公司网站 限公司为代销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于国联安科技动 中国证券报、上证报、证 4 力股票型证券投资基金增加中信银行股份有 2016-01-13 券时报、公司网站 限公司为代销机构的公告 关于国联安科技动力股票型证券投资基金基 中国证券报、上证报、证 5 2016-01-27 金合同生效的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米 中国证券报、上证报、证 6 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 2016-01-28 券时报、公司网站 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 第 42 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 7 2016-01-28 上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 8 2016-01-29 宁波港等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技 服务（深圳）前海有限公司为旗下开放式基金 中国证券报、上证报、证 9 2016-01-29 代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的 券时报、公司网站 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 10 2016-01-30 创意信息股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 11 2016-01-30 万方发展、华信国际股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 12 2016-02-18 钱景财富费率优惠活动的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 13 基金所持信威集团股票估值调整的公告 2016-02-18 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 14 2016-02-19 中茵股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 15 2016-02-27 慈文传媒等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 中国证券报、上证报、证 16 式基金申购金额下限及最低持有金额下限的 券时报、证券日报、公司 2016-02-29 公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 17 2016-03-02 股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 18 2016-03-04 金亚科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 19 北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-03-07 动的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 20 2016-03-05 浦发银行股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 21 券时报、证券日报、公司 2016-03-15 额下限及最低持有金额下限的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 22 2016-03-19 长安汽车等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 23 2016-03-31 完美环球（002624）估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安科技动力股票型证券投资基金开放日 中国证券报、上证报、证 24 常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的 2016-04-07 券时报、公司网站 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 25 2016-04-07 牧原股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 第 43 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安科 中国证券报、上证报、证 26 技动力股票型证券投资基金参加国泰君安证 2016-04-11 券时报、公司网站 券股份有限公司相关费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安科 中国证券报、上证报、证 27 技动力股票型证券投资基金参加海通证券股 2016-04-11 券时报、公司网站 份有限公司相关费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安科 中国证券报、上证报、证 28 技动力股票型证券投资基金参加交通银行股 2016-04-11 券时报、公司网站 份有限公司相关费率优惠活动的公告 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 中国证券报、上证报、证 29 额下限及最低持有金额下限的公告（展恒基 券时报、证券日报、公司 2016-04-13 金） 网站 国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金 中国证券报、上证报、证 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代 30 券时报、证券日报、公司 2016-04-13 销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公 网站 告 国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年 中国证券报、上证报、证 31 2016-04-22 度第一季度报告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 32 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优 2016-04-25 券时报、公司网站 惠活动的公告 中国证券报、上证报、证 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 33 券时报、证券日报、公司 2016-04-29 额下限及最低持有金额下限的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 34 2016-05-06 汇冠股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 35 券时报、证券日报、公司 2016-05-09 了联泰资产费率优惠活动的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 36 2016-05-11 惠博普等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 37 2016-05-13 神州信息等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 38 2016-05-17 中国民生银行申购费率优惠活动的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 39 2016-05-20 康耐特等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加北京微动 中国证券报、上证报、证 40 利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销 券时报、证券日报、公司 2016-06-03 机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 中国证券报、上证报、证 41 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-06-03 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站 42 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-06-04 第 44 页共 45 页  国联安科技动力股票型证券投资基金 2016 年半年度报告 黑牛食品股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 43 基金所持东方国信股票估值调整的公告 2016-06-15 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 44 2016-06-24 格力电器股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、证 45 2016-06-25 公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 46 参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-06-30 动的公告 网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安科技动力股票型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安科技动力股票型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安科技动力股票型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 11.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日 第 45 页共 45 页