兴业鑫天盈货币市场基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2022 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 审计报告...... 16 6.1 审计报告基本信息...... 16 6.2 审计报告的基本内容...... 16 §7 年度财务报表...... 19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 24 §8 投资组合报告 ...... 50 8.1 期末基金资产组合情况...... 50 8.2 债券回购融资情况...... 51 8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 51 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 53 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 54 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 54 8.9 投资组合报告附注...... 55 §9 基金份额持有人信息...... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57 §10 开放式基金份额变动...... 57 §11 重大事件揭示...... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58 11.4 基金投资策略的改变...... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 60 11.9 其他重大事件 ...... 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §13 备查文件目录...... 63 13.1 备查文件目录 ...... 63 13.2 存放地点 ...... 63 13.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业鑫天盈货币市场基金 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月02日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,001,279,001.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份额总额 3,080,390,188.66份 26,920,888,812.51份 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通 投资目标 过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组 投资策略 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上， 力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 姓名 胡斌 张燕 露负责 联系电话 021-22211888 0755-83199084 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 40000-95561 95555 传真 021-22211997 0755-83195201 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 深圳市深南大道7088号招商 37号信和广场25楼 银行大厦 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 深圳市深南大道7088号招商 13、14层 银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 官恒秋 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼 普通合伙) 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2021年 2020年 2019年 数据和指标 兴业鑫天 兴业鑫天 兴业鑫天 兴业鑫天 兴业鑫天 兴业鑫天 盈货币A 盈货币B 盈货币A 盈货币B 盈货币A 盈货币B 本期已实现 61,837,4 689,851, 28,851,2 210,411, 8,794,99 90,062,5 收益 64.76 683.21 81.81 902.48 2.56 48.62 本期利润 61,837,4 689,851, 28,851,2 210,411, 8,794,99 90,062,5 64.76 683.21 81.81 902.48 2.56 48.62 本期净值收 2.3212% 2.5663% 2.1330% 2.3787% 2.3626% 2.6046% 益率 3.1.2 期末 2021年末 2020年末 2019年末 数据和指标 期末基金资 3,080,39 26,920,8 1,026,56 29,955,9 1,384,00 141,224, 产净值 0,188.66 88,812.5 2,153.24 35,977.3 4,034.18 804.45 1 8 期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 额净值 3.1.3 累计 2021年末 2020年末 2019年末 期末指标 累计净值收 17.3991% 19.2298% 14.7359% 16.2466% 12.3397% 13.5457% 益率 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业鑫天盈货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5784% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.238 0.001 1% 1% 过去六个月 1.1337% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.453 0.000 2% 9% 过去一年 2.3212% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.971 0.000 2% 8% 过去三年 6.9727% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 2.922 0.003 7% 0% 过去五年 14.3102% 0.0030% 6.7500% 0.0000% 7.560 0.003 2% 0% 自基金合同 17.3991% 0.0031% 8.3219% 0.0000% 9.077 0.003 生效起至今 2% 1% 兴业鑫天盈货币B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6394% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.299 0.001 1% 1% 过去六个月 1.2562% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.575 0.000 7% 9% 过去一年 2.5663% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.216 0.000 3% 8% 过去三年 7.7410% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 3.691 0.003 0% 0% 过去五年 15.6904% 0.0030% 6.7500% 0.0000% 8.940 0.003 4% 0% 自基金合同 19.2298% 0.0028% 8.3219% 0.0000% 10.907 0.002 生效起至今 9% 8% 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2021年 61,684,433.48 - 153,031.28 61,837,464.76 - 2020年 28,846,684.72 - 4,597.09 28,851,281.81 - 2019年 8,725,144.19 - 69,848.37 8,794,992.56 - 合计 99,256,262.39 - 227,476.74 99,483,739.13 - 兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本年 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 变动 计 备注 出金额 2021年 690,060,993.52 - -209,310.31 689,851,683.21 - 2020年 208,047,597.80 - 2,364,304.68 210,411,902.48 - 2019年 90,423,151.07 - -360,602.45 90,062,548.62 - 合计 988,531,742.39 - 1,794,391.92 990,326,134.31 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2021年12月31日，兴业基金共管理79只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 015年6月至2017年4月在 王卓 基金经理 2020- - 6 成都农村商业银行金融市 然 06-22 年 场事业部担任债券交易 员、投资顾问；2017年5月 加入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，逆周期政策逐步淡出，房地产政策趋严，信用逐步收缩，经济增速持续放缓。央行在三季度和四季度均超预期降准和1年期LPR利率下调，货币政策再度宽松，信用品种和利率品种均各期限收益率均明显下行，"资产荒"逻辑再度演绎。全年来看，收益率曲线呈现平坦化下行，信用利差收窄，其中10Y国债下行40BP至2.78%，中高等级信用利差收窄50BP左右。 报告期内，组合全年维持较为均衡的剩余期限结构，结合季度中负债变化调节杠杆水平，配置一定比例的资产支持证券以及高等级信用债贡献了超额的票息收入，同时通过波段交易增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业鑫天盈货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.3212%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；截至报告期末兴业鑫天盈货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.5663%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2022年一季度经济增长处于低位复苏的状态，财政大概率前置，基建投资企稳回升，地产政策预计边际放松，从而改善"稳信用"的效率，托底经济。 货币政策将呈现出"稳货币、结构性宽信用"的格局，"以我为主"，易松难紧，总量工具依然可期。 利率债总体上将呈现区间震荡格局。从节奏上看，2022年债券收益率的波动可能以季度为单位呈现不同的波动方向。在货币政策显著收紧的可能性较小的情况下，利率债中短端品种确定性相对较强，具有相对配置价值。 信用债票息价值凸显。信用环境将边际改善，在债市总体震荡的预判下，信用债具有票息策略相对占优。关注金融债、中短久期产业债的投资价值，但需控制上游强周期性行业产业债的信用资质和久期，对地产债的信用风险保持密切关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2021年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能： 1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内 部控制环境，进一步完善制度流程和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司重外规宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规内控意识；严格规范工作人员执业行为，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内控文化建设，完善法治管理体系，优化合规内控评价机制，强化合规引导，推进重点法规内化落地，有序开展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润 61,837,464.76元，向B级份额持有人分配利润689,851,683.21元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(22)第P01829号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业鑫天盈货币市场基金全体持有人 我们审计了兴业鑫天盈货币市场基金的财务报 表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 审计意见 表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，公允反映了兴业鑫天盈货币 市场基金2021年12月31日的财务状况以及2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于兴业鑫天盈货币市场基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业鑫 天盈货币市场基金2021年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对 财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结 其他信息 合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重 大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已 执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任 何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 管理层和治理层对财务报表的责任 错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层 负责评估兴业鑫天盈货币市场基金的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并 运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划 清算兴业鑫天盈货币市场基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督 兴业鑫天盈货币市场基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 注册会计师对财务报表审计的责任 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。(4) 对基金管理人管理层使用持 续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取 的审计证据，就可能导致对兴业鑫天盈货币市场 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 兴业鑫天盈货币市场基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 王硕 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2022-03-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 报告截止日：2021年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,293,272,139.78 9,510,365,187.80 结算备付金 122,530,060.28 32,328,679.84 存出保证金 13,189.31 14,912.75 交易性金融资产 7.4.7.2 16,308,351,121.27 14,882,302,761.04 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,361,008,500.48 14,423,450,141.56 资产支持证券 947,342,620.79 458,852,619.48 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 6,878,364,779.62 10,917,347,113.28 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 115,671,997.19 87,532,097.27 应收股利 - - 应收申购款 34,441,877.00 14,858,895.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 31,752,645,164.45 35,444,749,647.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,740,232,869.85 2,498,386,950.80 应付证券清算款 - 1,954,307,589.05 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,643,077.54 4,869,499.48 应付托管费 1,282,517.58 1,106,704.43 应付销售服务费 857,981.16 451,603.01 应付交易费用 7.4.7.6 151,442.91 274,707.27 应交税费 331,319.20 114,033.14 应付利息 297,307.11 114,502.65 应付利润 2,390,647.93 2,446,926.96 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 179,000.00 179,000.00 负债合计 1,751,366,163.28 4,462,251,516.79 所有者权益： 实收基金 7.4.7.8 30,001,279,001.17 30,982,498,130.62 未分配利润 7.4.7.9 - - 所有者权益合计 30,001,279,001.17 30,982,498,130.62 负债和所有者权益总 31,752,645,164.45 35,444,749,647.41 计 注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额 30,001,279,001.17份，其中A类基金份额3,080,390,188.66份，B类基金份额 26,920,888,812.51份。 7.2 利润表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年12月31日 0年12月31日 一、收入 856,777,673.61 284,476,474.04 1.利息收入 846,743,778.57 279,937,915.86 其中：存款利息收入 7.4.7.10 183,364,302.03 95,599,259.22 债券利息收入 466,933,915.49 119,089,370.27 资产支持证券利息 34,050,657.62 2,475,342.78 收入 买入返售金融资产 162,394,903.43 62,773,943.59 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 10,031,606.64 4,535,080.99 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.11 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 10,027,234.98 4,197,152.32 资产支持证券投资 7.4.7.12. 4,371.66 337,928.67 收益 3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.15 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.16 2,288.40 3,477.19 号填列） 减：二、费用 105,088,525.64 45,213,289.75 1．管理人报酬 7.4.10.2. 65,863,581.62 23,739,436.19 1 2．托管费 7.4.10.2. 14,968,995.74 4,713,241.47 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 9,522,989.50 4,242,181.58 3 4．交易费用 7.4.7.17 231.38 14.10 5．利息支出 14,105,925.90 12,159,370.61 其中：卖出回购金融资产 14,105,925.90 12,159,370.61 支出 6．税金及附加 275,474.49 20,728.77 7．其他费用 7.4.7.18 351,327.01 338,317.03 三、利润总额（亏损总额 751,689,147.97 239,263,184.29 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 751,689,147.97 239,263,184.29 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 30,982,498,130.62 - 30,982,498,130.62 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 751,689,147.97 751,689,147.97 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -981,219,129.45 - -981,219,129.45 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 41,781,797,200.96 - 41,781,797,200.96 款 2.基金赎 -42,763,016,330.4 - -42,763,016,330.41 回款 1 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -751,689,147.97 -751,689,147.97 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 30,001,279,001.17 - 30,001,279,001.17 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 1,525,228,838.63 - 1,525,228,838.63 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 239,263,184.29 239,263,184.29 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 29,457,269,291.99 - 29,457,269,291.99 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 42,805,440,418.82 - 42,805,440,418.82 款 2.基金赎 -13,348,171,126.8 - -13,348,171,126.83 回款 3 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -239,263,184.29 -239,263,184.29 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 30,982,498,130.62 - 30,982,498,130.62 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业鑫天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]2102号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,030,204.66份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1582号的验资报告。《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2015年11月2日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币A")和B类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币B")两类份额。其中，兴业鑫天盈货币A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业鑫天盈货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 - 资产支持证券投资 买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2) 贷款及应收款 - 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3) 其他金融负债 - 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续年度，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标或中国证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.22%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。 兴业鑫天盈货币A基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；兴业鑫天盈货币B基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3) "每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现 收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时， 为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红 利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回 的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7) 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； 8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告年度无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3)基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 活期存款 3,272,139.78 2,260,365,187.80 定期存款 8,290,000,000.00 7,250,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 400,000,000.00 - 存款期限1-3个月 1,300,000,000.00 300,000,000.00 存款期限3个月以上 6,590,000,000.00 6,950,000,000.00 其他存款 - - 合计 8,293,272,139.78 9,510,365,187.80 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 460,355,988.18 460,506,000.00 150,011.82 0.0005 银行间市场 14,900,652,51 14,910,969,00 10,316,487. 0.0344 债券 2.30 0.00 70 合计 15,361,008,50 15,371,475,00 10,466,499. 0.0349 0.48 0.00 52 资产支持证券 947,342,620.79 948,188,000.00 845,379.21 0.0028 合计 16,308,351,12 16,319,663,00 11,311,878. 0.0377 1.27 0.00 73 上年度末 项目 2020年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 50,430,337.56 50,255,000.00 -175,337.56 -0.0006 银行间市场 14,373,019,80 14,392,349,00 19,329,196. 0.0624 4.00 0.00 00 合计 14,423,450,14 14,442,604,00 19,153,858. 0.0618 1.56 0.00 44 资产支持证券 458,852,619.48 459,212,300.00 359,680.52 0.0012 合计 14,882,302,76 14,901,816,30 19,513,538. 0.0630 1.04 0.00 96 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,745,283,000.00 - 银行间市场 3,133,081,779.62 - 合计 6,878,364,779.62 - 上年度末 项目 2020年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 6,804,656,000.00 - 银行间市场 4,112,691,113.28 - 合计 10,917,347,113.28 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 应收活期存款利息 115,488.38 1,066,612.74 应收定期存款利息 40,337,973.20 38,120,831.20 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 60,652.46 16,002.69 应收债券利息 62,241,604.97 43,816,916.11 应收资产支持证券利息 9,199,064.03 1,447,812.54 应收买入返售证券利息 3,717,207.55 3,063,914.62 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 6.60 7.37 合计 115,671,997.19 87,532,097.27 7.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 151,442.91 274,707.27 合计 151,442.91 274,707.27 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 179,000.00 179,000.00 合计 179,000.00 179,000.00 7.4.7.8 实收基金 7.4.7.8.1 兴业鑫天盈货币A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业鑫天盈货币A) 2021年01月01日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,026,562,153.24 1,026,562,153.24 本期申购 14,101,109,342.21 14,101,109,342.21 本期赎回（以“-”号填列） -12,047,281,306.79 -12,047,281,306.79 本期末 3,080,390,188.66 3,080,390,188.66 7.4.7.8.2 兴业鑫天盈货币B 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业鑫天盈货币B) 2021年01月01日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,955,935,977.38 29,955,935,977.38 本期申购 27,680,687,858.75 27,680,687,858.75 本期赎回（以“-”号填列） -30,715,735,023.62 -30,715,735,023.62 本期末 26,920,888,812.51 26,920,888,812.51 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 7.4.7.9 未分配利润 7.4.7.9.1 兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业鑫天盈货币A) 上年度末 - - - 本期利润 61,837,464.76 - 61,837,464.76 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -61,837,464.76 - -61,837,464.76 本期末 - - - 7.4.7.9.2 兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业鑫天盈货币B) 上年度末 - - - 本期利润 689,851,683.21 - 689,851,683.21 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -689,851,683.21 - -689,851,683.21 本期末 - - - 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 5,206,710.47 6,653,410.51 定期存款利息收入 176,110,897.56 88,830,854.05 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,046,406.77 114,701.33 其他 287.23 293.33 合计 183,364,302.03 95,599,259.22 7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 10,027,234.98 4,197,152.32 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 10,027,234.98 4,197,152.32 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年12月 2020年01月01日至2020年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 45,135,210,814.16 17,924,431,725.23 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 44,951,189,328.73 17,849,235,775.81 兑付）成本总额 减：应收利息总额 173,994,250.45 70,998,797.10 买卖债券差价收入 10,027,234.98 4,197,152.32 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 12月31日 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 1,300,714,392.50 272,786,116.38 减：卖出资产支持证券成本 1,271,042,293.34 266,804,776.86 总额 减：应收利息总额 29,667,727.50 5,643,410.85 资产支持证券投资收益 4,371.66 337,928.67 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.15 公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 2,288.40 3,477.19 合计 2,288.40 3,477.19 7.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 231.38 14.10 合计 231.38 14.10 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021年 2020年01月01日至2020年 12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 汇划手续费 144,527.01 131,117.03 帐户维护费 36,600.00 37,200.00 回购交易费 200.00 - 合计 351,327.01 338,317.03 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 招商银行股份有限公司(以下简称"招商银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年12月31日 0年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 65,863,581.62 23,739,436.19 其中：支付销售机构的客户维护费 4,518,433.74 3,801,294.96 注：1、支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 2、根据《关于兴业鑫天盈货币市场基金降低基金管理费率并修改基金合同的公告》，自2020年9月21日起，本基金管理费率由0.33%变更为0.22%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 14,968,995.74 4,713,241.47 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计 兴业基金 32,273.92 2,604,898.91 2,637,172.83 兴业银行 7,237.27 167.21 7,404.48 招商银行 6,752,551.54 1,220.89 6,753,772.43 合计 6,792,062.73 2,606,287.01 9,398,349.74 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计 兴业基金 12,654.81 735,129.30 747,784.11 兴业银行 10,557.53 0.00 10,557.53 招商银行 3,402,495.05 357.30 3,402,852.35 合计 3,425,707.39 735,486.60 4,161,193.99 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金份额销售服务费收入按前一日该类份额基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金份额销售服务费收入按前一日该类份额基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易的情况。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 兴业鑫天盈货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年12月31日 2020年12月31日 基金合同生效日（2015年11月02日）持有 0.00 0.00 的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00% 例 兴业鑫天盈货币B 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年12月31日 2020年12月31日 基金合同生效日（2015年11月02日）持有 0.00 0.00 的基金份额 报告期初持有的基金份额 135,996,850.33 0.00 报告期间申购/买入总份额 335,550,257.80 135,996,850.33 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 180,536,445.06 135,996,850.33 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.6018% 0.454% 例 注：1.关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 2.申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 3.本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资兴业鑫天盈货币A的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 兴业鑫天盈货币B 本期末 上年度末 关联方名 2021年12月31日 2020年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 兴业银行 3,924,093,430.24 13.0798% 7,253,711,792.43 24.2146% 兴业财富 167,533,426.05 0.5584% 101,537,207.89 0.339% 招商银行 225,635,548.62 0.7521% 2,001,506,260.58 6.6815% 注：1.关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 2.本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资兴业鑫天盈 货币A的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年12月31日 2020年01月01日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 3,272,139.78 5,206,710.47 2,260,365,187.80 6,653,410.51 公司 兴业银行 股份有限 500,000,000.00 6,490,833.28 300,000,000.00 5,847,500.01 公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生无其他关联方交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金 兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 61,684,433.48 - 153,031.28 61,837,464.7 - 6 兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 690,060,993.52 - -209,310.31 689,851,683.2 - 1 7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 2021 2022 新债 39,0 39,0 1830 逸信 -12- -01- 流通 100. 100. 390,00 00,0 00,0 - 52 01优 09 20 受限 00 00 0 00.0 00.0 0 0 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年12月31日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,540,232,869.85元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 112119305 21恒丰银行CD3 2022-01-04 99.46 1,640,000 163,110,655.13 05 150204 15国开04 2022-01-04 100.13 4,530,000 453,572,794.36 150204 15国开04 2022-01-06 100.13 270,000 27,034,140.06 170206 17国开06 2022-01-06 100.49 1,200,000 120,582,435.14 190403 19农发03 2022-01-04 100.18 6,900,000 691,207,718.57 210201 21国开01 2022-01-04 99.99 60,000 5,999,406.55 210201 21国开01 2022-01-06 99.99 1,700,000 169,983,185.56 合计 16,300,00 1,631,490,335.3 0 7 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币200,000,000.00元，于2022年01月24日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 170,006,682.34 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 949,747,763.56 579,799,953.51 合计 1,119,754,445.90 579,799,953.51 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 41,002,619.48 合计 0.00 41,002,619.48 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 11,993,730,889.18 11,542,565,950.80 合计 11,993,730,889.18 11,542,565,950.80 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 684,818,190.01 534,617,918.47 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 684,818,190.01 534,617,918.47 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 947,342,620.79 417,850,000.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 947,342,620.79 417,850,000.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值， 因此本基金的 运作仍然存在相应的利率风险。本基金基金管理人主要通过对利率敏感度缺口定期监控 等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存 8,293,272,139.78 - - - 8,293,272,139.78 款 结算备 122,530,060.28 - - - 122,530,060.28 付金 存出保 13,189.31 - - - 13,189.31 证金 交易性 金融资 16,308,351,121.27 - - - 16,308,351,121.27 产 买入返 售金融 6,878,364,779.62 - - - 6,878,364,779.62 资产 应收利 - - - 115,671,997.19 115,671,997.19 息 应收申 - - - 34,441,877.00 34,441,877.00 购款 资产总 31,602,531,290.26 0.00 0.00 150,113,874.19 31,752,645,164.45 计 负债 卖出回 购金融 1,740,232,869.85 - - - 1,740,232,869.85 资产款 应付管 - - - 5,643,077.54 5,643,077.54 理人报 酬 应付托 - - - 1,282,517.58 1,282,517.58 管费 应付销 售服务 - - - 857,981.16 857,981.16 费 应付交 - - - 151,442.91 151,442.91 易费用 应交税 - - - 331,319.20 331,319.20 费 应付利 - - - 297,307.11 297,307.11 息 应付利 - - - 2,390,647.93 2,390,647.93 润 其他负 - - - 179,000.00 179,000.00 债 负债总 1,740,232,869.85 - - 11,133,293.43 1,751,366,163.28 计 利率敏 感度缺 29,862,298,420.41 0.00 0.00 138,980,580.76 30,001,279,001.17 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年1 2月31日 资产 银行存 9,510,365,187.80 - - - 9,510,365,187.80 款 结算备 32,328,679.84 - - - 32,328,679.84 付金 存出保 14,912.75 - - - 14,912.75 证金 交易性 金融资 14,882,302,761.04 - - - 14,882,302,761.04 产 买入返 售金融 10,917,347,113.28 - - - 10,917,347,113.28 资产 应收利 - - - 87,532,097.27 87,532,097.27 息 应收申 - - - 14,858,895.43 14,858,895.43 购款 资产总 35,342,358,654.71 0.00 0.00 102,390,992.70 35,444,749,647.41 计 负债 卖出回 购金融 2,498,386,950.80 - - - 2,498,386,950.80 资产款 应付证 券清算 - - - 1,954,307,589.05 1,954,307,589.05 款 应付管 理人报 - - - 4,869,499.48 4,869,499.48 酬 应付托 - - - 1,106,704.43 1,106,704.43 管费 应付销 售服务 - - - 451,603.01 451,603.01 费 应付交 - - - 274,707.27 274,707.27 易费用 应交税 - - - 114,033.14 114,033.14 费 应付利 - - - 114,502.65 114,502.65 息 应付利 - - - 2,446,926.96 2,446,926.96 润 其他负 - - - 179,000.00 179,000.00 债 负债总 2,498,386,950.80 - - 1,963,864,565.99 4,462,251,516.79 计 利率敏 感度缺 32,843,971,703.91 0.00 0.00 -1,861,473,573.29 30,982,498,130.62 口 注：上表按照合约规定的利率重定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -13,593,298.84 -12,884,534.24 市场利率下降25个基点 13,642,511.92 12,931,881.91 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相若。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币16,308,351,121.27元，无属于第一层次和第三层次的余额。(于2020年12月31日：属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币14,882,302,761.04元，无第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 16,308,351,121.27 51.36 其中：债券 15,361,008,500.48 48.38 资产支持证券 947,342,620.79 2.98 2 买入返售金融资产 6,878,364,779.62 21.66 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 8,415,802,200.06 26.50 4 其他各项资产 150,127,063.50 0.47 5 合计 31,752,645,164.45 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,740,232,869.85 5.80 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 34.24 5.80 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.18 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 20.51 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 13.97 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 25.44 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 105.34 5.80 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,165,895,183.94 7.22 其中：政策性金融债 1,562,704,975.39 5.21 4 企业债券 460,355,988.18 1.53 5 企业短期融资券 639,744,638.60 2.13 6 中期票据 101,281,800.58 0.34 7 同业存单 11,993,730,889.18 39.98 8 其他 - - 9 合计 15,361,008,500.48 51.20 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 1 190403 19农发03 6,900,000 691,207,718. 2.30 57 2 112120299 21广发银行CD299 7,000,000 690,998,614. 2.30 39 3 112116150 21上海银行CD150 5,000,000 498,171,277. 1.66 92 4 112187636 21河北银行CD141 5,000,000 491,072,884. 1.64 11 5 150204 15国开04 4,800,000 480,606,934. 1.60 42 6 112184324 21贵阳银行CD069 3,700,000 364,482,349. 1.21 75 7 112174652 21富邦华一银行CD 3,200,000 318,683,237. 1.06 130 03 8 112189459 21广州农村商业银 3,200,000 318,264,692. 1.06 行CD107 94 9 112189054 21浙江泰隆商行CD 3,000,000 298,464,910. 0.99 037 36 10 112119305 21恒丰银行CD305 3,000,000 298,373,149. 0.99 63 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0920% 报告期内偏离度的最低值 -0.0201% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0477% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 产净 值比 例（%） 1 189285 GC致远A2 2,000,000 200,059,432.3 0.67 0 2 193500 19欲晓A2 1,500,000 150,000,000.0 0.50 0 3 193499 19欲晓A1 1,350,000 135,000,000.0 0.45 0 4 137682 惠和02A 900,000 90,050,513.07 0.30 5 179534 致远03A2 700,000 70,009,476.93 0.23 6 193997 31租赁2A 580,000 58,000,000.00 0.19 7 183052 逸信01优 390,000 39,000,000.00 0.13 8 189685 21绿城A2 380,000 38,000,000.00 0.13 9 189766 明远01A2 320,000 32,000,000.00 0.11 10 179555 21绿城A1 300,000 30,000,000.00 0.10 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 8.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,189.31 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 115,671,997.19 4 应收申购款 34,441,877.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 150,127,063.50 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总 (户) 持有份额 份额 持有份额 占总份 比例 额比例 兴业 鑫天 440, 6,994.18 11,933,322.50 0.387 3,068,456,866. 99.612 盈货 422 4% 16 6% 币A 兴业 鑫天 120 224,340,74 26,898,368,07 99.91 22,520,733.39 0.083 盈货 0.10 9.12 63% 7% 币B 合计 440, 68,100.84 26,910,301,40 89.69 3,090,977,599. 10.302 542 1.62 72% 55 8% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 2,071,549,427.08 6.90% 2 银行类机构 1,200,859,910.62 4.00% 3 银行类机构 1,100,369,635.47 3.67% 4 银行类机构 1,035,747,069.35 3.45% 5 银行类机构 1,034,894,531.59 3.45% 6 银行类机构 1,034,406,586.34 3.45% 7 银行类机构 1,026,433,225.85 3.42% 8 银行类机构 823,092,569.68 2.74% 9 银行类机构 815,086,801.74 2.72% 10 银行类机构 808,404,147.28 2.69% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业鑫天盈货 15,980.80 0.0005% 币A 基金管理人所有从业人员持 兴业鑫天盈货 有本基金 币B 0.00 0.00% 合计 15,980.80 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业鑫天盈货币A 0 和研究部门负责人持有本开放式 兴业鑫天盈货币B 0 基金 合计 0 兴业鑫天盈货币A 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业鑫天盈货币B 0 金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 基金合同生效日(2015年11月02 17,426.88 200,012,777.78 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,026,562,153.24 29,955,935,977.38 本报告期基金总申购份额 14,101,109,342.21 27,680,687,858.75 减：本报告期基金总赎回份额 12,047,281,306.79 30,715,735,023.62 本报告期期末基金份额总额 3,080,390,188.66 26,920,888,812.51 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021年6月30日，钱睿南先生担任兴业基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2021年7月1日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2021年10月27日，庄孝强先生离任兴业基金管理有限公司总经理助理，详见本公司于2021年10月28日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、2021年11月10日，王薏女士离任兴业基金管理有限公司督察长，胡斌先生代任督察长，详见本公司于2021年11月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、2021年11月10日，张玲菡女士任兴业基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2021年11月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 5、自2021年10月27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为7年。 由德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）继续执行 2021 年年度报告审计。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、本报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，公司已完成整改。 2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 东方 财富 2 - - - - - 证券 东方 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国金 2 - - - - - 证券 华融 2 - - - - - 证券 华泰 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 建投 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业 领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期新增券商交易单元：东方财富证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 东方财 - - - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 华融证 - - - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - - - 券 兴业证 1,471,692, 100. 307,300,08 100. - - - - 券 354.34 00% 6,000.00 00% 中信建 - - - - - - - - 投 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-01-22 基金2020年第四季度报告 兴业鑫天盈货币市场基金暂 2 停大额申购(含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-02-03 定期定额投资)的公告 兴业鑫天盈货币市场基金招 3 募说明书（更新）（2021年 中国证监会规定的媒介 2021-03-19 第1号） 兴业鑫天盈货币市场基金调 4 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-03-26 定期定额投资）公告 兴业鑫天盈货币市场基金调 5 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-03-31 定期定额投资）公告 6 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-03-31 公募基金2020年年度报告 关于网络平台冒用“兴业基 7 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2021-04-17 清公告 8 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-04-22 基金2021年第一季度报告 兴业鑫天盈货币市场基金调 9 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-05-21 定期定额投资）的公告 兴业鑫天盈货币市场基金调 10 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-06-23 定期定额投资）公告 11 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-07-01 管理人员变更公告 兴业鑫天盈货币市场基金调 12 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-07-21 定期定额投资）的公告 13 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-07-21 基金2021年第二季度报告 兴业鑫天盈货币市场基金调 14 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-07-30 定期定额投资）的公告 15 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-08-24 公募基金产品资料概要更新 16 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-08-31 基金2021年中期报告 兴业鑫天盈货币市场基金调 17 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-09-03 定期定额投资）的公告 兴业鑫天盈货币市场基金调 18 整大额申购（含转换转入和 中国证监会规定的媒介 2021-09-28 定期定额投资）公告 19 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-10-27 基金2021年第三季度报告 20 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-10-28 管理人员变更公告 21 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-11-11 管理人员变更公告 22 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-11-11 管理人员变更公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 （三）《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 13.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二二年三月三十一日