兴业鑫天盈货币市场基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2018年03月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2 页，共65页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......11 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6审计报告......17 6.1审计报告基本信息......17 6.2审计报告的基本内容......18 §7年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......22 7.3所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4报表附注......25 §8投资组合报告......52 8.1期末基金资产组合情况......52 8.2债券回购融资情况......52 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明......53 8.3基金投资组合平均剩余期限......53 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况......53 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例......53 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......54 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......54 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......55 第3 页，共65页 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明......55 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明......55 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......55 8.9投资组合报告附注......56 8.9.1 基金计价方法说明......56 8.9.2报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。......56 8.9.3期末其他各项资产构成......56 §9基金份额持有人信息 ......57 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况......57 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......58 §10开放式基金份额变动 ......58 §11重大事件揭示......59 11.1基金份额持有人大会决议......59 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 11.4基金投资策略的改变......59 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......61 11.9其他重大事件......61 §12影响投资者决策的其他重要信息......64 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......64 12.2影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。 §13备查文件目录......64 13.1备查文件目录......64 13.2存放地点......65 13.3查阅方式......65 第4 页，共65页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业鑫天盈货币市场基金 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月02日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,218,150,380.52份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份额总额 4,787,460.14份 20,213,362,920.38份 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通 投资目标 过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组 投资策略 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上， 力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税 后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的 风险收益特征 低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 姓名 朱玮 张燕 第5 页，共65页 露负责 联系电话 021-22211888 0755-83199084 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 40000-95561 95555 传真 021-22211997 0755-83195201 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路 深圳市深南大道7088号招商 137 号信和广场 25楼 银 行大厦 办公地址 上海市浦东新区浦明路198 深圳市深南大道7088号招商 号财富金融广场 7 号楼 银 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 卓新章 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公场所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼 普通合伙） 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富金 融广场7号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 2017年 2016年 2015年11月2日（基金合同 数据和指 生效日）-2015年12月31日 标 兴业鑫 兴业鑫天 兴业鑫 兴业鑫天 兴业鑫天盈 兴业鑫天盈 第6 页，共65页 天盈货 盈货币B 天盈货 盈货币B 货币A 货币B 币A 币A 本期已实 48,732. 785,421, 595.47 445,369, 39.94 20,195,89 现收益 75 510.57 510.07 9.26 本期利润 48,732. 785,421, 595.47 445,369, 39.94 20,195,89 75 510.57 510.07 9.26 本期净值 3.6517% 3.9031% 2.3278% 2.6439% 0.3660% 0.4048% 收益率 3.1.2期末 数据和指 2017年末 2016年末 2015年末 标 期末基金 4,787,4 20,213,3 8,459.4 19,363,8 7,719,632, 资产净值 60.14 62,920.3 0 72,470.4 9,225.26 395.04 8 3 期末基金 1.0000 1.0000 1 1 1 1 份额净值 3.1.3累计 2017年末 2016年末 2015年末 期末指标 累计净值 6.4526% 7.0819% 2.7022% 3.0594% 0.3660% 0.4048% 收益率 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业鑫天盈货币A 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值收益 收益 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 第7 页，共65页 ② 过去三个月 0.956 0.000 0.3403% 0.0000% 0.6157% 0.0004% 0% 4% 过去六个月 1.916 0.000 0.6805% 0.0000% 1.2362% 0.0006% 7% 6% 过去一年 3.651 0.001 1.3500% 0.0000% 2.3017% 0.0013% 7% 3% 自基金合同 6.452 0.003 2.9219% 0.0000% 3.5307% 0.0032% 生效起至今 6% 2% 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。本基金收益分配为按日结转 份额。 兴业鑫天盈货币B 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值收益 收益 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去三个月 1.016 0.000 0.3403% 0.0000% 0.6762% 0.0004% 5% 4% 过去六个月 2.043 0.000 0.6805% 0.0000% 1.3633% 0.0005% 8% 5% 过去一年 3.903 0.001 1.3500% 0.0000% 2.5531% 0.0013% 1% 3% 自基金合同 7.081 0.002 2.9219% 0.0000% 4.1600% 0.0020% 生效起至今 9% 0% 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。本基金收益分配为按日结转 份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第8 页，共65页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 第9 页，共65页 本基金基金合同于2015年11月2日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 本基金基金合同于2015年11月2日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 第10页，共65页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元 已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分 年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 配合计 备注 额 2017年 48,229.68 - 503.07 48,732.75 - 2016年 595.41 - 0.06 595.47 - 2015年 39.31 - 0.63 39.94 - 合计 48,864.40 - 503.76 49,368.16 - 兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元 直接通过 年度 已按再投资形式转 应付赎回 应付利润本 年度利润分配合 备注 实收基金 款转出金 年变动 计 额 2017 784,867,363.48 - 554,147.09 785,421,510.57 - 年 2016 444,240,075.39 - 1,129,434.6 445,369,510.07 - 年 8 2015 19,619,617.26 - 576,282.00 20,195,899.26 - 年 合计 1,248,727,056.13 - 2,259,863.7 1,250,986,919.9 - 7 0 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地 福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年12月31日，兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发 第11页，共65页 起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合 型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投 资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证 券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货 币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券 型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基 金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基 金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华 债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增 益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业 瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精 选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。（注：截至报告送出日，兴 业基金注册资本为12亿元，详情请见本基金管理人于3月6日发布的《兴业基金管理有限 公司关于增加注册资本的公告》）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 中国籍，硕士学位，CFA，具有 固定收益 证券投资基金从业资格。2008 投资二部 年7月至2012年5月，在兴业银 副总经理 2015-11- 2017-04- 行总行资金营运中心从事债券 徐莹 兼投资总 02 28 9年 交易、债券投资；2012年5月至 监、基金 2013年6月，在兴业银行总行资 经理 产管理部从事组合投资管理；2 013年6月加入兴业基金管理有 限公司，现任固定收益投资二 第12页，共65页 部副总经理兼投资总监、基金 经理。 中国籍，硕士学位，特许金融 分析师（CFA），注册会计师（C PA），具有证券投资基金从业 资格。2011年7月至2016年5月 雷志强 基金经理 2017-01- - 6年 在交通银行总行资产负债管理 04 部工作，主要从事利率市场化 研究、利率定价管理等资产负 债管理相关工作。2016年6月加 入兴业基金管理有限公司，现 任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前 识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交 易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围 之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流 程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 第13页，共65页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、宏观经济分析 2017年全球主要经济体处于持续缓慢复苏状态，并有望继续延续，海外货币政策宽 松的退出逐步推进，主要经济体的持续复苏将对全球经济有所带动。具体来看，美国2017 年实际GDP同比增长2.30%，年内四个季度实际GDP当季折年数同比增长分别为2.00%、 2.21%、2.30%、2.49%，制造业PMI从54.50升至59.30，行业景气度提高，依靠制造业的 逐步回暖，拉动净出口和投资，经济持续复苏。通胀目前在接近2%的均衡水平附近，略 有回落，PCE和核心PCE同比分别从1.77%、1.87%降至1.71%、1.53%；就业数据继续好转， 失业率从4.70%下降到4.10%。美国货币政策目前仍处于在复苏背景下防范过热而逐步边 际收紧的状态，预计2018年加息三次保持不变。欧元区年内四个季度实际GDP同比增长 分别为1.60%、2.70%、1.80%、2.50%，消费、出口及投资均全面增长，制造业PMI从54.9 升至60.6，创下新高。就业数据继续改善，失业率从9.60%降至8.60%，通胀稳定在1.4% 水平附近。国内经济来看，在外需扩张和居民部门债务支撑下，经济增速企稳，经济结 构继续调整，全年GDP增速6.90%，投资进一步下滑，消费数据企稳，出口拉动效果较明 显。行业景气度保持稳定，现阶段处于51.5水平，依旧延续在荣枯线上方徘徊的态势。 通胀方面，年内CPI同比稳定在1.5%-2.0%水平，PPI同比走势目前稳步回落至4.3%，物 价总体较为稳定。货币政策方面，年内持续实施稳健中性的货币政策，年内应对美联储 加息影响曾三次上调公开市场操作利率，期间央行密切关注流动性形势和市场预期变 化，加强预调微调和与市场沟通，市场总体呈现紧平衡态势，资金面偶有结构性紧张出 现。 2、市场回顾 报告期内，正值国内金融和实体经济杠杆去化推进、金融监管加码、海外流动性收 紧升温，全年债市情绪脆弱，市场收益率总体上行显着，呈现震荡上行格局，全年中债 银行间国债全价指数下跌4.83%，中债企业债总全价指数下跌9.84%，10年期国债收益率 上行87bp至3.88%，10年期国开债到期收益率上行114bp至4.82%.货币市场方面，资金利 率抬升，偶有资金面结构性紧张出现，资金利率波动加大，1天银行间质押式回购加权 利率全年均值在2.72%，7天银行间质押式回购加权利率全年均值在3.35%。 第14页，共65页 3、运作分析 报告期内，组合积极应对宏观经济形势、货币政策和市场流动性变化，较好地把握 货币政策趋紧，金融"防风险""去杠杆"等导致的流动性偏紧，资金价格波动率上升的形 势，整体采取短久期、高安全性、高流动性策略，在流动性安全的前提下，适时参与货 币市场波动性机会，合理布局资产到期，努力取得流动性、安全性和收益性三者平衡。 下一步管理人将进一步加强宏观利率走势研判，加强监管政策预判及应对能力，加强负 债管理和流动性风险管理，增强组合操作灵活性，加强流动性新规过渡期内各项应对和 调整工作，在确保流动性前提下，兼顾安全性和收益性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为3.6517%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，本基金B类份额净值收益率为3.9031%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当前时点来看，在2017年经济韧性表现较强之后，2018年经济增速在高质量增 长的要求下，稳中趋缓的可能性仍然较大，通胀全年或小幅抬升后回落，货币政策保持 中性，均未出现根本性转变，监管政策仍在紧密出台，对债券市场的情绪形成一定影响， 外围世界主要经济体持续复苏，海外货币政策为防范经济过热流动性收紧有所升温，对 国内债市形成一定忧虑。整体来看，下一年的债券市场仍有诸多利空因素，但考虑到实 体经济融资成本，债券市场收益率继续上行空间不大，在目前的合理预期下，相比过去 的2017年，我们对下阶段债券市场表现目前持谨慎乐观态度。货币市场在目前央行表态 未发生转变，而市场对货币政策存在转向预期的背景下，资金短期充裕，长期资金利率 走势仍需观察。 作为管理人，我们将继续凝结公司上下投研团队的智慧，为基金持有人获取应有回 报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益 出发，严守合规底线、完善内部控制，2017年度主要从如下几个方面落实风险控制与合 规管理、强化监察稽核职能： 1、建立健全公司治理结构、完善投资决策流程：报告期内公司进一步健全公司治 理架构、强化制衡机制，明确各专业委员会职责权限与议事决策规则，优化核心业务流 程，调整和完善业务分级授权体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步 丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披 第15页，共65页 露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度 要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指 标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计， 依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对产品运作、 业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司通过线上、线下多种方 式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规遵从意识； 严格规范工作人员执业行为，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超 越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常 行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，积极宣导合规内 控文化，有序推进各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本 着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运 营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门） 部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论 并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其 持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 第16页，共65页 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计 算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润 48,732.75元，向B级份额持有人分配利润785,421,510.57元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申 购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内 容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 第17页，共65页 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(18)第P00877号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业鑫天盈货币市场基金全体持有人 我们审计了兴业鑫天盈货币市场基金的财务报 表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 审计意见 所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的 有关规定编制，公允反映了兴业鑫天盈货币市场 基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经 营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于兴业鑫天盈货币市场基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业鑫 天盈货币市场基金2017年度报告中涵盖的信息， 其他信息 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对 财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结 合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其 第18页，共65页 他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重 大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已 执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任 何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 管理层和治理层对财务报表的责任 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理 层负责评估兴业鑫天盈货币市场基金的持续经 营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算兴业鑫天盈货币市场基金、终止经营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监 督兴业鑫天盈货币市场基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 第19页，共65页 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计 恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用 会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露 的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对兴业鑫天盈货币市场基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴 业鑫天盈货币市场基金不能持续经营。 (5)评 价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披 露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计 范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2018-03-20 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2017年12月31日 2016年12月31日 第20页，共65页 资 产： 银行存款 7.4.7.1 11,852,267,304.65 11,305,044,573.65 结算备付金 336,405.57 27,272.73 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 8,503,861,973.03 7,488,387,449.88 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,281,385,789.03 7,488,387,449.88 资产支持证券投资 222,476,184.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,469,152,763.73 418,801,388.20 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 159,711,307.63 159,445,044.68 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 21,985,330,754.61 19,371,705,729.14 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,754,656,408.01 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,425,440.95 4,797,465.57 应付托管费 1,125,066.81 726,888.76 应付销售服务费 225,934.00 145,380.22 第21页，共65页 应付交易费用 7.4.7.7 136,574.13 40,347.39 应交税费 - - 应付利息 1,101,582.66 - 应付利润 2,260,367.53 1,705,717.37 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 249,000.00 409,000.00 负债合计 1,767,180,374.09 7,824,799.31 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 20,218,150,380.52 19,363,880,929.83 未分配利润 7.4.7.1 - - 0 所有者权益合计 20,218,150,380.52 19,363,880,929.83 负债和所有者权益总计 21,985,330,754.61 19,371,705,729.14 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额20,218,150,380.52份，其中下属A类基 金份额净值1.00元，基金份额4,787,460.14份，下属B类基金份额净值1.00元，基金份 额20,213,362,920.38份。 7.2 利润表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 附注 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 号 日至2017年12月31 2016年01月01日至201 日 6年12月31日 一、收入 882,485,364.30 526,340,219.39 1.利息收入 880,589,544.70 525,693,978.48 其中：存款利息收入 7.4.7.1 458,679,086.88 345,795,513.62 1 债券利息收入 298,355,966.05 147,625,457.96 资产支持证券利息 3,761,841.47 - 收入 买入返售金融资产 119,792,650.30 32,273,006.90 第22页，共65页 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,731,578.43 646,240.91 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.1 - - 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 1,708,243.59 646,240.91 3 资产支持证券投资收 7.4.7.1 23,334.84 - 益 3.3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 - - 4 股利收益 7.4.7.1 - - 5 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.1 - - “-”号填列） 6 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.1 164,241.17 - 填列） 7 减：二、费用 97,015,120.98 80,970,113.85 1．管理人报酬 7.4.10. 66,855,914.92 56,046,803.47 2.1 2．托管费 7.4.10. 10,129,684.03 8,491,940.02 2.2 3．销售服务费 7.4.10. 2,029,006.30 1,698,448.81 2.3 4．交易费用 7.4.7.1 2,353.67 60.00 8 5．利息支出 17,434,298.63 14,209,080.48 第23页，共65页 其中：卖出回购金融资产支出 17,434,298.63 14,209,080.48 6．其他费用 7.4.7.1 563,863.43 523,781.07 9 三、利润总额（亏损总额以“-” 785,470,243.32 445,370,105.54 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 785,470,243.32 445,370,105.54 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 19,363,880,92 - 19,363,880,929.8 值) 9.83 3 二、本期经营活动产生的基金 - 785,470,243.3 785,470,243.32 净值变动数(本期利润) 2 三、本期基金份额交易产生的 854,269,450.6 基金净值变动数（净值减少以 9 - 854,269,450.69 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 79,214,201,40 - 79,214,201,400.1 0.16 6 2.基金赎回款 -78,359,931,9 - -78,359,931,949. 49.47 47 四、本期向基金份额持有人分 -785,470,243. 配利润产生的基金净值变动 - 32 -785,470,243.32 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 20,218,150,38 - 20,218,150,380.5 值） 0.52 2 项目 上年度可比期间 第24页，共65页 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 7,719,641,62 - 7,719,641,620.30 值) 0.30 二、本期经营活动产生的基金 - 445,370,105.5 445,370,105.54 净值变动数(本期利润) 4 三、本期基金份额交易产生的 11,644,239,30 11,644,239,309.5 基金净值变动数（净值减少以 9.53 - 3 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,445,100,68 - 34,445,100,682.6 2.67 7 2.基金赎回款 -22,800,861,3 - -22,800,861,373. 73.14 14 四、本期向基金份额持有人分 -445,370,105. 配利润产生的基金净值变动 - 54 -445,370,105.54 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 19,363,880,92 - 19,363,880,929.8 值） 9.83 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 庄孝强 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业鑫天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证 监基金字[2015]2102号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定 期，首次设立募集基金份额为200,030,204.66份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1582号的验资报告。《兴业鑫天盈货 币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2015年11月2日正式生效。本基金的管 第25页，共65页 理人为兴业基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币 A")和B类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币B")两类份额。其中，兴业鑫天盈货币A是 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业鑫天盈货币B是指按照0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单， 剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券， 以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法 规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会 计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况及2017年 度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 第26页，共65页 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按应 付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成 本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的 全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均 法结转成本。 - 资产支持证券投资 第27页，共65页 买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。基金持有的资产支持证券视 同债券，购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动 加权平均法结转成本。 2) 贷款及应收款 - 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金 融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入 初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3) 其他金融负债 - 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等 金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入 初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输 入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 第28页，共65页 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在 本基金存续年度，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组 合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标或中国 证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用 摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理 人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定 权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。 由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变 动。 7.4.4.8 损益平准金 不适用。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。 第29页，共65页 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 - 投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。 兴业鑫天盈货币A基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率 逐日计提；兴业鑫天盈货币B基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年 费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3) "每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现 收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配 的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再 次分配，直到分完为止； 4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时， 第30页，共65页 为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资人不记收益； 5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红 利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益 支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；若投资人 赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除； 6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回 的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7) 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额 持有人大会； 8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分 部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量 基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳 证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有 规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 第31页，共65页 本基金在本报告年度无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资 管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程 中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 12,267,304.65 20,044,573.65 第32页，共65页 定期存款 11,840,000,000.00 11,285,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 4,130,000,000.00 1,460,000,000.00 存款期限1个月以内 1,000,000,000.00 3,795,000,000.00 存款期限3个月-1年 6,710,000,000.00 6,030,000,000.00 其他存款 - - 合计 11,852,267,304.65 11,305,044,573.65 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2017年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 99,735,168.37 99,660,000.00 -75,168.37 -0.0004 银行间市场 8,181,650,62 8,169,928,00 -11,722,62 -0.0580 债券 0.66 0.00 0.66 合计 8,281,385,78 8,269,588,00 -11,797,78 -0.0584 9.03 0.00 9.03 上年度末2016年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 7,488,387,44 7,480,328,00 -8,059,449. -0.0416 债券 9.88 0.00 88 合计 7,488,387,44 7,480,328,00 -8,059,449. -0.0416 9.88 0.00 88 注：本基金本报告期末持有资产支持证券：摊余成本 222,476,184.00，影子定 价 222,570,000.00，偏离金额 93,816.00，偏离度（%）0.0005 ；本基金上年度报 告期末未持有资产支持证券。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 第33页，共65页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,469,152,763.73 - 合计 1,469,152,763.73 - 项目 上年度末2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 418,801,388.20 - 合计 418,801,388.20 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 9,659.56 7,013.63 应收定期存款利息 111,426,637.00 60,271,105.03 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 166.54 13.53 应收债券利息 45,353,430.33 98,255,222.58 应收买入返售证券利息 892,536.17 911,689.91 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2,028,878.03 - 第34页，共65页 合计 159,711,307.63 159,445,044.68 注：其他为应收资产支持证券利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 136,574.13 40,347.39 合计 136,574.13 40,347.39 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 249,000.00 409,000.00 合计 249,000.00 409,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 兴业鑫天盈货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (兴业鑫天盈货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,459.40 8,459.40 第35页，共65页 本期申购 14,085,169.77 14,085,169.77 本期赎回（以“-”号填列） -9,306,169.03 -9,306,169.03 本期末 4,787,460.14 4,787,460.14 7.4.7.9.2 兴业鑫天盈货币B 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (兴业鑫天盈货币B) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,363,872,470.43 19,363,872,470.43 本期申购 79,200,116,230.39 79,200,116,230.39 本期赎回（以“-”号填列） -78,350,625,780.44 -78,350,625,780.44 本期末 20,213,362,920.38 20,213,362,920.38 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业鑫天盈货币A) 上年度末 - - - 本期利润 48,732.75 - 48,732.75 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -48,732.75 - -48,732.75 本期末 - - - 7.4.7.10.2 兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元 第36页，共65页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业鑫天盈货币B) 上年度末 - - - 本期利润 785,421,510.57 - 785,421,510.57 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -785,421,510.57 - -785,421,510.57 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日 上年度可比期间2016年01月 至2017年12月31日 01日至2016年12月31日 活期存款利息收入 681,096.83 973,794.99 定期存款利息收入 457,976,839.07 344,812,289.44 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,150.98 9,429.19 其他 - - 合计 458,679,086.88 345,795,513.62 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 第37页，共65页 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 1,708,243.59 646,240.91 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 1,708,243.59 646,240.91 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券 31,161,780,755.93 9,913,983,703.99 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 30,996,927,063.75 9,833,744,298.37 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 163,145,448.59 79,593,164.71 买卖债券差价收入 1,708,243.59 646,240.91 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 148,897,691.44 - 减：卖出资产支持证券成本 147,496,665.16 - 总额 减：应收利息总额 1,377,691.44 - 资产支持证券投资收益 23,334.84 - 第38页，共65页 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 - - 其他收入 164,241.17 - 合计 164,241.17 - 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 2,353.67 60.00 合计 2,353.67 60.00 第39页，共65页 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 审计费用 140,000.00 120,000.00 信息披露费 280,000.00 280,000.00 汇划手续费 106,663.43 83,381.07 帐户维护费 37,200.00 40,400.00 合计 563,863.43 523,781.07 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日和2017年6月30日联合颁布的《关于 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)和《关于 资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的有关规定，自2018年1月1日起， 本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人，暂适用简 易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金”) 登记机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银 基金管理人的控股股东 行”) 第40页，共65页 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业 基金管理人控制的公司 财富”) 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年12月31日 6年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 66,855,914.92 56,046,803.47 其中：支付销售机构的客户维护费 166.53 - 注：1、支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 第41页，共65页 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 10,129,684.03 8,491,940.02 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计 兴业基金 3,004.30 2,025,629.43 2,028,633.73 兴业银行 - - - 招商银行 194.14 - 194.14 合计 3,198.44 2,025,629.43 2,028,827.87 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2016年01月01日至2016年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计 兴业基金 63.29 1,698,356.56 1,698,419.85 兴业银行 - - - 招商银行 - - - 合计 63.29 1,698,356.56 1,698,419.85 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日 基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金 销售机构。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 第42页，共65页 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金 交易 利息 交易金额 利息支 卖出 金额 收入 出 招商银行 - - - - 306,900,00 21,020. 0.00 55 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金 交易 利息 交易金额 利息支 各关联方名称 卖出 金额 收入 出 招商银行 154,652,67 - - - - - 8.09 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 兴业鑫天盈货币B 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例 例 兴业银行 5,987,720,912. 29.62% 19,363,872,470. 100.00% 74 43 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 第43页，共65页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31 2016年01月01日至2016年12月3 关联方名称 日 1日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收 入 招商银行 12,267,304.65 681,096.83 20,044,573.65 973,794.99 兴业银行 3,110,000,000. 64,415,260.9 3,795,000,000. 3,733,708.4 00 7 00 3 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生无其他关联方交易事项。 7.4.11 利润分配情况--货币市场基金 兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 本期利润 转实收基金 付赎回款转 应付利润本年变动 分配合计 备注 出金额 48,229.68 - 503.07 48,732.75- 兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元 直接通过 已按再投资形式转实 应付赎回 应付利润本年 本期利润 备注 收基金 款转出金 变动 分配合计 额 784,867,363.48 - 554,147.09 785,421,510.57- 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 第44页，共65页 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额1,754,656,408.01元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总 价 额 111784694 17天津银行 2018-01-02 99.10 800,000 79,282,05 CD189 9.54 111711420 17平安银行 2018-01-02 98.94 880,000 87,069,40 CD420 8.92 110211 11国开11 2018-01-02 100.04 300,000 30,012,16 1.24 110216 11国开16 2018-01-02 100.13 500,000 50,064,39 9.91 150212 15国开12 2018-01-02 99.91 1,000,000 99,911,76 4.14 150312 15进出12 2018-01-02 99.85 400,000 39,938,05 1.84 150414 15农发14 2018-01-02 99.86 1,900,000 189,736,82 1.57 170401 17农发01 2018-01-02 99.99 1,300,000 129,991,56 4.95 170408 17农发08 2018-01-02 99.95 800,000 79,960,48 9.15 130406 13农发06 2018-01-05 99.98 300,000 29,994,09 0.58 150418 15农发18 2018-01-05 99.84 1,300,000 129,786,72 3.40 170301 17进出01 2018-01-05 99.98 1,500,000 149,975,86 0.49 170410 17农发10 2018-01-05 99.87 5,200,000 519,312,74 3.07 第45页，共65页 150409 15农发09 2018-01-05 100.09 700,000 70,059,58 4.95 170203 17国开03 2018-01-05 99.99 500,000 49,997,31 3.09 170308 17进出08 2018-01-05 100.02 800,000 80,014,15 5.33 合计 18,180,000 1,815,107, 192.17 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效 控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力 争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金的基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思 路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管 理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设 审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经 营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资策略委员会和风险管理总部层次对 公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运 作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行， 全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司 各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措 施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结 合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生 频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 第46页，共65页 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基 金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基 本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制 相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证 券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风 险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不 包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 - 1,289,658,000.00 A-1以下 - - 未评级 6,442,763,382.97 4,201,552,000.00 合计 6,442,763,382.97 5,491,210,000.00 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 222,476,184.00 80,934,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 第47页，共65页 合计 222,476,184.00 80,934,000.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现， 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此 外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额 赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现， 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动 性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计 赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额 在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运 作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监 控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 第48页，共65页 资产 银行存款 11,852,267,3 - - - 11,852,267,3 04.65 04.65 结算备付金 336,405.57 - - - 336,405.57 交易性金融资产 8,503,861,97 - - - 8,503,861,97 3.03 3.03 买入返售金融资 1,469,152,76 - - - 1,469,152,76 产 3.73 3.73 应收利息 - - - 159,711,30 159,711,307. 7.63 63 应收申购款 - - - 1,000.00 1,000.00 资产总计 21,825,618,4 - - 159,712,30 21,985,330,7 46.98 7.63 54.61 负债 卖出回购金融资 1,754,656,40 - - - 1,754,656,40 产款 8.01 8.01 应付管理人报酬 - - - 7,425,440. 7,425,440.95 95 应付托管费 - - - 1,125,066. 1,125,066.81 81 应付销售服务费 - - - 225,934.00 225,934.00 应付交易费用 - - - 136,574.13 136,574.13 应付利息 - - - 1,101,582. 1,101,582.66 66 应付利润 - - - 2,260,367. 2,260,367.53 53 其他负债 - - - 249,000.00 249,000.00 负债总计 1,754,656,40 - - 12,523,96 1,767,180,37 8.01 6.08 4.09 利率敏感度缺口 20,070,962,0 - - 147,188,34 20,218,150,3 38.97 1.55 80.52 上年度末2016年1 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 第49页，共65页 2月31日 上 资产 银行存款 11,305,044,5 - - - 11,305,044,5 73.65 73.65 结算备付金 27,272.73 - - - 27,272.73 交易性金融资产 7,488,387,44 - - - 7,488,387,44 9.88 9.88 买入返售金融资 418,801,388. - - - 418,801,388. 产 20 20 应收利息 - - - 159,445,04 159,445,044. 4.68 68 资产总计 19,212,260,6 - - 159,445,04 19,371,705,7 84.46 4.68 29.14 负债 应付管理人报酬 - - - 4,797,465. 4,797,465.57 57 应付托管费 - - - 726,888.76 726,888.76 应付销售服务费 - - - 145,380.22 145,380.22 应付交易费用 - - - 40,347.39 40,347.39 应付利润 - - - 1,705,717. 1,705,717.37 37 其他负债 - - - 409,000.00 409,000.00 负债总计 - - - 7,824,799. 7,824,799.31 31 利率敏感度缺口 19,212,260,6 - - 151,620,24 19,363,880,9 84.46 5.37 29.83 注：上表按照合约规定的利率重定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 第50页，共65页 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 市场利率上升25个基点 -5,012,911.20 -4,603,237.10 市场利率下降25个基点 5,029,767.96 4,618,640.94 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相若。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具中属于第二层次的余额为人民币8,403,861,973.03元，属于第三层次的余额为人民币 100,000,000.00元，无属于第一层次的余额(于2016年12月31日：第二层次为人民币 7,488,387,449.88元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃 第51页，共65页 日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 截至本报告期末，本基金持有的以公允价值计量的金融工具属于第三层次的余额为 人民币100,000,000.00元，其中交易所挂牌转让的资产支持证券为人民币 100,000,000.00元，其估值与初始投资成本一致。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 8,503,861,973.03 38.68 其中：债券 8,281,385,789.03 37.67 资产支持证券 222,476,184.00 1.01 2 买入返售金融资产 1,469,152,763.73 6.68 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 11,852,603,710.22 53.91 4 其他各项资产 159,712,307.63 0.73 5 合计 21,985,330,754.61 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.10 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,754,656,408.01 8.68 第52页，共65页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 42.22 8.68 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 12.58 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 28.38 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 4.60 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 20.18 - 第53页，共65页 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 107.95 8.68 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 99,735,168.37 0.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,738,887,237.69 8.60 其中：政策性金融债 1,738,887,237.69 8.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 799,908,690.20 3.96 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,642,854,692.77 27.91 8 其他 - - 9 合计 8,281,385,789.03 40.96 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产 (张) 净值比例(%) 1 111789440 17宁波银行CD225 7,000,000 695,121,18 3.44 4.09 2 170410 17农发10 5,200,000 519,312,74 2.57 第54页，共65页 3.07 3 111781676 17厦门国际银行CD 4,000,000 398,892,27 1.97 113 2.43 4 111784626 17江苏江南农村商 4,000,000 391,683,11 1.94 业银行CD138 4.54 5 111713074 17浙商银行CD074 3,000,000 299,418,09 1.48 3.52 6 111781675 17九江银行CD113 3,000,000 299,150,77 1.48 1.12 7 111772170 17宁波银行CD254 3,000,000 298,754,52 1.48 1.62 8 111784656 17哈尔滨银行CD17 3,000,000 297,305,97 1.47 9 3.56 9 111785726 17成都农商银行CD 3,000,000 296,876,19 1.47 045 9.71 10 111785895 17西安银行CD032 3,000,000 296,733,84 1.47 3.43 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0339% 报告期内偏离度的最低值 -0.0867% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0167% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 第55页，共65页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 1789255 17启元1A1 1,000,000 100,000,00 0.49 0.00 2 116665 万科11A1 1,000,000 100,000,00 0.49 0.00 3 1789219 17惠益2A1 1,000,000 22,476,184. 0.11 00 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 8.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 159,711,307.63 4 应收申购款 1,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 159,712,307.63 第56页，共65页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 级别 数 金份额 占总 占总 (户) 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 兴业 鑫天 269 17,797.25 4,310,050.53 90.02 477,409.61 9.972 盈货 79% 1% 币A 兴业 鑫天 21 962,541,091.4 20,213,362,92 100.0 - 0.00% 盈货 5 0.38 0% 币B 合计 290 69,717,759.93 20,217,672,97 99.99 477,409.61 0.002 0.91 76% 4% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额）。 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 持有份额占总份额的 比例(%) 1 银行类机构 5,987,720,913.00 29.62 2 其他机构 3,800,224,870.00 18.80 3 银行类机构 1,900,576,816.00 9.40 4 银行类机构 1,511,135,783.00 7.48 5 银行类机构 1,016,341,184.00 5.03 6 保险类机构 1,014,794,710.00 5.02 7 银行类机构 508,963,616.00 2.52 8 银行类机构 508,509,272.00 2.52 第57页，共65页 9 银行类机构 506,953,574.00 2.51 10 银行类机构 502,768,196.00 2.49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业鑫天盈货 3,283.88 0.0686% 币A 基金管理人所有从业人员持 兴业鑫天盈货 有本基金 币B 0.00 0.00% 合计 3,283.88 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总额）。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业鑫天盈货币A 0 和研究部门负责人持有本开放式 兴业鑫天盈货币B 0 基金 合计 0 兴业鑫天盈货币A 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业鑫天盈货币B 0 金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 基金合同生效日(2015年11月02 17,426.88 200,012,777.78 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,459.40 19,363,872,470.43 本报告期基金总申购份额 14,085,169.77 79,200,116,230.39 减：本报告期基金总赎回份额 9,306,169.03 78,350,625,780.44 第58页，共65页 本报告期期末基金份额总额 4,787,460.14 20,213,362,920.38 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月9日，王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长，详见本公司于2017年 8月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。本报告期托管人的 专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为14万 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于2017年 3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司 对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。 公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于 2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验 收。 除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或 处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期 占当期佣 备注 元数量 成交金额 股票成 佣金 金总量的 交总额 比例 第59页，共65页 的比例 兴业证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关 处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具 备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业 领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交 债券成 成交金 债券回 成交 权证成 成交 基金成 金额 交总额 额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 81,40 兴业证券 - - 0,000. 100.00%- - - - 00 广发证券 - - - - - - - - 第60页，共65页 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业鑫天盈货币市场基金基 中国证券报、上海证券报、 1 金经理变更公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-05 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2 设立福州分公司的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-18 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 3 设立武汉分公司的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-18 om.cn 兴业鑫天盈货币市场基金20 中国证券报、上海证券报、 4 16年第4季度报告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-20 om.cn 5 兴业鑫天盈货币市场基金20 www.cib-fund.com.cn 2017-03-31 16年年度报告 6 兴业鑫天盈货币市场基金20 中国证券报、上海证券报、 2017-03-31 16年年度报告摘要 证券时报 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 7 设立太原分公司的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-31 om.cn 8 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20 兴业鑫天盈货币市场基金20 中国证券报、上海证券报、 9 17年第1季度报告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-04-21 om.cn 兴业鑫天盈货币市场基金基 中国证券报、上海证券报、 10 金经理变更公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-04-29 om.cn 兴业基金管理有限公司基金 中国证券报、上海证券报、 11 经理杨逸君暂停履行职务的 证券时报、www.cib-fund.c 2017-05-04 公告 om.cn 第61页，共65页 12 关于兴业基金暂停兴业银行 www.cib-fund.com.cn 2017-06-06 直销银行兴业宝服务的通知 兴业鑫天盈货币市场基金招 13 募说明书（更新）（2017年 www.cib-fund.com.cn 2017-06-15 第1号） 兴业鑫天盈货币市场基金招 中国证券报、上海证券报、 14 募说明书（更新）摘要（20 证券时报、www.cib-fund.c 2017-06-15 17年第1号） om.cn 兴业基金2017年06月30日基 中国证券报、上海证券报、 15 金净值（收益） 证券时报、www.cib-fund.c 2017-06-30 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 执行《证券期货投资者适当 16 性管理办法》、《非居民金 www.cib-fund.com.cn 2017-07-06 融账户涉税信息尽职调查管 理办法》的公告 兴业鑫天盈货币市场基金20 中国证券报、上海证券报、 17 17年第2季度报告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-07-21 om.cn 兴业基金管理有限公司高级 中国证券报、上海证券报、 18 管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-08-11 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 19 旗下部分开放式基金在直销 证券时报、www.cib-fund.c 2017-08-29 机构开通基金转换业务的公 om.cn 告 20 兴业鑫天盈货币市场基金20 www.cib-fund.com.cn 2017-08-29 17年半年度报告 21 兴业鑫天盈货币市场基金20 中国证券报、上海证券报、 2017-08-29 17年半年度报告摘要 证券时报 兴业基金管理有限公司开通 22 兴业银行APP多元金融承接 www.cib-fund.com.cn 2017-10-09 页交易业务公告 第62页，共65页 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 23 新增上海银行股份有限公司 证券时报、www.cib-fund.c 2017-10-10 直销账户的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 兴业鑫天盈货币市场基金新 中国证券报、上海证券报、 24 增招商银行股份有限公司为 证券时报、www.cib-fund.c 2017-10-25 代销机构并开通定期定额投 om.cn 资的公告 兴业鑫天盈货币市场基金20 中国证券报、上海证券报、 25 17年第3季度报告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-10-26 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 兴业鑫天盈货币市场基金B 中国证券报、上海证券报、 26 份额上线兴业银行股份有限 证券时报、www.cib-fund.c 2017-10-28 公司机构投资交易平台的公 om.cn 告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 27 新增交通银行股份有限公司 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-04 直销账户的公告 om.cn 兴业鑫天盈货币市场基金招 28 募说明书（更新）（2017年 www.cib-fund.com.cn 2017-12-16 第2号） 兴业鑫天盈货币市场基金招 中国证券报、上海证券报、 29 募说明书（更新）摘要（20 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-16 17年第2号） om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 30 子公司兴业财富资产管理有 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-20 限公司增加注册资本的公告 om.cn 兴业基金2017年12月29日基 中国证券报、上海证券报、 31 金净值(收益) 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-30 om.cn 32 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2017-12-30 旗下公开募集证券投资基金 证券时报、www.cib-fund.c 第63页，共65页 和特定客户资产管理计划实 om.cn 施增值税政策的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 期初份 申购份 赎回份 类别 序号 达到或者超过20% 额 额 额 持有份额 份额占比 的时间区间 20170101~2017123 19,36 10,87 24,25 5,987,720,9 1 1 2,120, 5,600, 0,000, 12.74 29.62% 机构 799.45 113.29 000.00 20170925~2017101 5,590, 5,590, 2 8 0.00 760,80 760,80 0.00 0.00% 1.00 1.00 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：1、申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。 2、上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. （一）中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 第64页，共65页 （三）《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 13.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 第65页，共65页