兴业基金管理有限公司关于修改“兴业鑫天盈货币市场基金”基 金合同及托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(主席第 23 号令)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会第 104 号令)、《证 券投资基金销售管理办法》(证监会第 91 号令)、《货币市场基金 监督管理办法》(证监会第 120 号令)、《关于实施<货币市场基金监 督管理办法>有关问题的规定》(证监会公告[2015]30 号)等法律法 规的规定及“兴业鑫天盈货币市场基金”(以下简称“本基金”)的 基金合同和托管协议的约定,经基金托管人招商银行股份有限公司与 基金管理人兴业基金管理有限公司协商一致,并报请中国证券监督管 理委员会备案,双方同意对本基金的基金合同及托管协议的相关内容 进行相应修订。 现根据《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)(证监会第 19 号令)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》,将相关情况公告如下: 一、兴业鑫天盈货币市场基金基金合同修改内容 1、“第一部分 前言”下“一、2 ”中: “订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简 称‘《合同法》’)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称‘《基 金法》’)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称‘《运作 办法》’)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称‘《销售办法》’)、 1 《证券投资基金信息披露管理办法》 以下简称‘《信息披露办法》’) 、 《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题 的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信 息披露特别规定>》和其他有关法律法规。”修订为: “订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简 称‘《合同法》’)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称‘《基金法》’)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称‘《运作办法》’)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称‘《销售办法》’)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称‘《信息披露办法》’)、《货币市场基金监督管理办法》、 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证 券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规 定>》和其他有关法律法规。” 2、“第一部分 前言”下“三”中: 增加“投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。” 3、 “第二部分 释义”下“46”中: “摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每 日计提损益”修订为: “摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协 2 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法 摊销,每日计提损益” 4、“第二部分 释义”下“46”下: 增加:“47、影子定价:为了避免采用‘摊余成本法’计算的基 金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大 偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金 管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重 新评估,即‘影子定价’” ;并调整后续序号。 5、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“五、3”下: 增加“4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约 定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购, 具体以基金管理人的公告为准。” ;并调整后续序号。 6、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“六、1”中: “本基金不收取申购费用和赎回费用。”修订为: “本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但当基金持 有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为 负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金 份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请 (超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上 述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上 述做法无益于基金利益最大化的情形除外。” 3  7、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“六、2”中: “本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资者申 购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎回 份额乘以 1.00 元。”修改为: “本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资者申 购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎回 份额乘以 1.00 元(特殊情况下扣除赎回费用)。” 8、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“七、6”下: “7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异 常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运 行。 8、基金达到总规模限额(如适用)且基金管理人未调整基金规模 时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基 金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。”修订为: “7、某笔申购超过基金管理人公告的单笔申购上限。 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资 产净值的正偏离度绝对值 0.5%时。 4  9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常 情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运 行。 10、基金达到总规模限额(如适用)且基金管理人未调整基金规模 时。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 项暂停申购情形之 一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。” 9、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“八、3”下: 增加“4、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单 个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎 回款项的措施。 5、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资 产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人 决定履行适当程序终止基金合同的。” 并调整后续序号。 10、“第六部分 基金份额的申购与赎回”下“八”中: “发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延 缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认 5 的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可 支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未 支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并公告。”修订为: “发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延 缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认 的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可 支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未 支付部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形,按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并公告。” 11、“第六部分 基金份额的申购与赎回”中增加: “十六、基金份额转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份 额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份 额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟 受理基金份额转让业务的,基金份额持有人应根据基金管理人公告的 业务规则办理基金份额转让业务。 十七、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持 6 有人实质利益的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行 补充和调整并提前公告。” 12、 “第七部分 基金合同当事人及权利义务”下“一”中: “注册资本:5 亿元人民币”修订为:“注册资本:7 亿元人民 币” 13、“第十二部分 基金的投资”下“二”中: “本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)通知存款; (3)短期融资券(包括超级短期融资券); (4)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; (5)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; (6)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; (7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; (8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据; (9)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称‘央 行票据’) (10)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的 货币市场工具。”修订为: “本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括 现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 7 非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。” 14、“第十二部分 基金的投资”下“四”中: “1、组合限制 (1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; (3)投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,有 存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款除外; (4)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%; (5)通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天; (6)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及 合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有托管 资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 30%,存放在不 具有托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 5%; (7)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例 合计不得超过基金资产净值的 10%; (8)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期; (9)持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的 20%;持有的同一信用级别资产支持证券的比例不得超过该资产支持 8 证券规模的 10%;投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例 不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券 合计规模的 10%; (10)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个 交易日不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回 购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日 内进行调整; (11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级 别; ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近 三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一: (I)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信 用级别; (II)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信 用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个 级别的为 BBB+级)。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信 用级别为准。 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的, 基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减 9 持。 (12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机 构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定 的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准 的,基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖 出。 (13)本基金不得投资于以下金融工具 ①股票和权证; ②可转换债券; ③剩余期限超过 397 天的债券; ④信用等级在 AAA 级以下的企业债券; ⑤以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生 变化后另有规定的,从其规定; ⑥非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持 证券; ⑦中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 (14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资 限制。 除上述(10)、(11)、(12)项外,由于证券市场波动、证券 发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交 10 易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的 监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后 的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资 或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动; (7)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安 排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。”修 订为: 11  “1、组合限制 本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)债项信用等级在 AAA 级以下的企业债券、主体信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具; (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后 一个利率调整期的除外; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续 期不得超过 240 天; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为 原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外; (4)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值 的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的 银行存款,不受该比例限制; (5)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同 业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管 12 资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产 净值的 5%; (6)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额 占基金资产净值的比例不得超过 20%; (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产 净值的比例合计不得低于 5%; (8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (9)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动 性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比 例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金持有的全部资产 支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管 理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构 评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出; (12)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券 13 回购到期后不得展期; (13)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 除第(7)、(11)项外,由于市场波动、基金规模变动等基金管 理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金 的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监 管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基 金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办 法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及 比例,应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应 符合要求。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资 或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 14  (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动; (7)不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限 的真实天数; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。” 15、“第十二部分 基金的投资”中: “七、投资组合的平均剩余期限计算方法 (一)计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+ 债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债 债券正回购 其中:本基金投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存 款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天 以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资 产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、期限 在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央 银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资于金融工具产生 的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的 待返售债券等。 采用‘摊余成本法’计算的附息债券成本包括债券 的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利 15 息。 (二)各类资产和负债剩余期限的确定方法 1、银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证 券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断 式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计 算。 2、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以 计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 3、组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余 的天数,以下情况除外: 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调 整日的实际剩余天数计算。 4、回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协 议到期日的实际剩余天数计算。 5、中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算 日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数 计算。 6、买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩 余期限。 7、买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协 议到期日的实际剩余天数计算。 8、法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。”修订为: 16  “七、投资组合的平均剩余期限和平均剩余存续期计算方法 (一)计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余存续期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余存续期限+债券正回购 剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。 采用‘摊余成本法’计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢 价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 (二)各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法 1、银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余 存续期限为 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 交收日的剩余交易日天数计算。 2、银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算 日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前 支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日 至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余 存续期限以存款协议中约定的通知期计算。 17  3、组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到 期日为止所剩余的天数,以下情况除外。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下 一个利率调整日的实际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日 至债券到期日的实际剩余天数计算。 4、回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以 计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 5、中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银 行票据到期日的实际剩余天数计算。 6、买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为 该基础债券的剩余期限。 7、买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以 计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 8、对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律 法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和 剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点 后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计 算方法另有规定的,从其规定。” 16、“第十四部分 基金资产估值”下“三、1”中: “本基金估值采用‘摊余成本法’,即估值对象以买入成本列示, 18 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续 期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率 和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。”修订为: “本基金估值采用‘摊余成本法’,即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续 期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率 和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。” 17、“第十四部分 基金资产估值”下“三、2”中: “为了避免采用‘摊余成本法’计算的基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持 有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采 用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即‘影子定价’。 当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确定的基金资 产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风 险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5% 的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场 利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反 映基金资产价值。”修订为: “为了避免采用‘摊余成本法’计算的基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持 有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采 用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即‘影子定价’。 19 当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确定的基金资 产净值的负偏离达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负 偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当正偏离绝对值达到 0.5%时,基金 管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整 到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用 风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制 在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金 管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合 同进行财产清算等措施。” 18、 “第十八部分 基金的信息披露”下“五、(六)”中: “26、当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确 定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过百分之零点五的情形”修 订为: “26、当‘摊余成本法’计算的基金资产净值与‘影子定价’确 定的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离度绝对值 达到 0.5%时的情形;” 19、基金合同内容摘要涉及的部分也参照基金正文一并修改。 二、兴业鑫天盈货币市场基金托管协议修改内容 1、 “一、基金托管协议当事人” 下“(一)”中: “注册资本:5 亿元人民币”修订为:“注册资本:7 亿元人民 币” 20  2、“一、基金托管协议当事人”下“(二)”中: 删除了以下内容: “经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理 结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政 府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收 付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外 汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票 据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的 外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代 客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人 民银行批准的其他业务。” 3、“二、基金托管协议的依据、目的和原则”下“(一)”中: “本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称‘《基 金法》’) 、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》(以下简称‘《运作办法》’)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称‘《销售办法》’)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称‘《信息披露办法》’)、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法规、基 金合同及其他有关规定制订。”修订为: “本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称‘《基 金法》’) 、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》(以下简称‘《运作办法》’)、《证券投资基金销售 21 管理办法》(以下简称‘《销售办法》’)、《证券投资基金信息披露管理 办法》 以下简称‘《信息披露办法》’)、 货币市场基金监督管理办法》、 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券 投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》 等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。” 4、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”下“(一)” 中: “基金托管人根据有关法律法规的规定以及基金合同的约定,对 基金投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等,进 行严格监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基 金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管 人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督。”修订为: “基金托管人根据有关法律法规的规定以及基金合同的约定,对 基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等,进行严格监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事 先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际 投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。” 5、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”下“(一)” 中: “1.本基金的投资范围为: 1)现金; 22  2)通知存款; 3)短期融资券(包括超级短期融资券); 4)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; 5)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; 6)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; 7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据; 9)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央 行票据”) 10)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货 币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天; 2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%; 3)投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,有存 款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款除外; 4)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%; 5)通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天; 23  6)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合 格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有托管资 格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 30%,存放在不具 有托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 5%; 7)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例合 计不得超过基金资产净值的 10%; 8)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回 购到期后不得展期; 9)持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的 20%;持有的同一信用级别资产支持证券的比例不得超过该资产支持 证券规模的 10%;投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例 不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券 合计规模的 10%; 10)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交 易日不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回购 的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内 进行调整; 11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级 别; ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近 24 三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一: (I)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期 信用级别; (II)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用 级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级 别的为 BBB+级)。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信 用级别为准。 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的, 基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减 持。 12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构 进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准 的,基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖 出。 13)本基金不得投资于以下金融工具 ①股票和权证; ②可转换债券; ③剩余期限超过 397 天的债券; ④信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 25  ⑤以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生 变化后另有规定的,从其规定; ⑥非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持 证券; ⑦中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限 制。 除上述 10)、11)、12)项外,由于证券市场波动、证券发行人 合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符 合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的 监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基 金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后 的规定执行。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; 26  (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规 定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动; (7)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安 排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数; (8)法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构规定禁止的 其他活动。”修订为: “1.本基金的投资范围为: 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括 现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2.本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)债项信用等级在 AAA 级以下的企业债券、主体信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具; (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后 27 一个利率调整期的除外; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续 期不得超过 240 天; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为 原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外; (4)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值 的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的 银行存款,不受该比例限制; (5)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同 业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管 资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产 净值的 5%; (6)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额 占基金资产净值的比例不得超过 20%; (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产 净值的比例合计不得低于 5%; 28  (8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (9)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动 性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比 例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金持有的全部资产 支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管 理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构 评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出; (12)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期; (13)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 除第(7)、(11)项外,由于市场波动、基金规模变动等基金管 理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之 内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金 29 的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监 管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基 金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办 法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及 比例,应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应 符合要求。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的 除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活 动; (7)不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真 实天数; (8)法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构规定禁止的其 他活动。” 6、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”下“(二)” 中: “1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投 30 资基金代销业务资格或合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。 2.单只基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%; 存放在具有基金托管资格的同一银行存款不得超过基金资产净值的 30%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基 金公司履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。”修订为: “1.投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银 行存款,不受该比例限制; 2.投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业 存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资 格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净 值的 5%;有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政 策,基金公司履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。” 7、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”下“(三)” 中: “(1)符合资格的存款银行,基金管理人应与存款银行总行或 其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合 作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和 《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。” 修改为: “(1)基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签订《基金 31 存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存 款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式 范本由基金托管人与基金管理人共同商定。” 三、重要提示 1、公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议 登载于公司网站,并在下期更新的《兴业鑫天盈货币市场基金招募说 明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请 仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 2、投资者可通过兴业基金管理有限公司客户服务电话: 40000-95561;或登录本公司网站 www.cib-fund.com.cn 了解详情。 四、风险提示 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或者存款类金融机构,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金 管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公 司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金 的基金合同、托管协议、招募说明书等文件。 本次修订不影响我公司及兴业鑫天盈货币市场基金已签署的全 部法律文件的效力及其履行。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 32  2016 年 10 月 28 日 33