兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 兴业鑫天盈货币市场基金 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日 第 1 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月2日 报告期末基金份额总额 15,738,607,566.53份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下, 投资目标 通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较 基准的稳定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资 组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略, 投资策略 利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证 流动性的基础上,力争获得稳定当期收益。 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率 业绩比较基准 (税后)。 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中 风险收益特征 的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。 第 2 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份额总额 8,715.72份 15,738,598,850.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日) 主要财务指标 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 1.本期已实现收益 433.59 144,860,061.34 2.本期利润 433.59 144,860,061.34 3.期末基金资产净值 8,715.72 15,738,598,850.81 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、兴业鑫天盈货币A 业绩比 净值收 业绩比较基 净值收 较基准 阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 准差② 准差④ ③ 0.5477 0.0071 0.3393 0.2084 0.0071 过去三个月 0.0000% % % % % % 注:1. 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 2、兴业鑫天盈货币B 第 3 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 业绩比 净值收 业绩比较基 净值收 较基准 阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 准差② 准差④ ③ 0.6760 0.0007 0.3393 0.3367 0.0007 过去三个月 0.0000% % % % % % 注:1. 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业鑫天盈货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年11月2日-2016年9月30日) 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2015-11-02 2015-12-12 2016-01-24 2016-03-07 2016-04-19 2016-06-01 2016-07-14 2016-08-26 兴业鑫天盈货币A 业绩比较基准 兴业鑫天盈货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年11月2日-2016年9月30日) 第 4 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2015-11-02 2015-12-12 2016-01-25 2016-03-09 2016-04-22 2016-06-05 2016-07-19 2016-09-01 兴业鑫天盈货币B 业绩比较基准 注:1、本基金基金合同于2015年11月2日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍,硕士学位,CFA, 具有证券投资基金从业资 格。2008年7月至2012年5 本基金 月,在兴业银行总行资金 基金经 营运中心从事债券交易、 理,套利 2015年11月 债券投资;2012年5月至 徐莹 与量化 - 8 2日 2013年6月,在兴业银行总 投资部 行资产管理部从事组合投 综合套 资管理;2013年6月加入兴 利总监 业基金管理有限公司,现 任套利与量化投资部综合 套利总监、基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 第 5 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年三季度,在稳增长政策累积效应、房地产市场升温、能源原材料行业改善等 因素的影响下,投资、消费、工业生产和发电量等主要经济指标出现企稳迹象,民间投 资也改变了逐月下滑趋势,中国经济运行总体保持稳定。货币政策方面,央行继续实施 稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,货币金融环境整体中性适度。受央行 陆续重启14天、28天逆回购,季末因素叠加假期备付、人民币贬值预期以及财政缴税等 因素影响,货币市场利率水平总体保持稳定并呈边际偏紧趋势。报告期内,组合充分利 用资金阶段性紧张机会,合理布局到期时点,增加利率债和短期融资券的配置比例,并 充分利用债券一、二级市场价差,在保证组合流动性的前提下提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.5477% ,同期业绩比较基准收益率为 0.3393%,本基金B类份额净值收益率为0.6760%,同期业绩比较基准收益率为0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 第 6 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比 项目 金额(元) 号 例(%) 1 固定收益投资 5,957,610,229.14 34.40 其中:债券 5,957,610,229.14 34.40 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,090,004,155.00 6.29 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 10,106,706,157.47 58.36 4 其他资产 162,873,141.57 0.94 5 合计 17,317,193,683.18 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 占基金资产净值的 项目 金额(元) 号 比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.70 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,569,997,600.00 9.98 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 第 7 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 平均剩余期限 号 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 11.29 9.98 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 4.48 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 46.59 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 19.29 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 27.35 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 109.00 9.98 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 第 8 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,068,546,425.41 13.14 其中:政策性金融债 2,068,546,425.41 13.14 4 企业债券 50,933,274.24 0.32 5 企业短期融资券 2,819,585,656.18 17.92 6 中期票据 30,313,516.03 0.19 7 同业存单 988,231,357.28 6.28 8 其他 - - 9 合计 5,957,610,229.14 37.85 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券数量 占基金资产净 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 号 (张) 值比例(%) 1 140201 14国开01 5,500,000 554,886,896.57 3.53 2 140208 14国开08 4,200,000 425,489,577.52 2.70 16南京银行 3 111697822 3,000,000 293,565,391.17 1.87 CD109 4 150302 15进出02 2,500,000 250,962,735.45 1.59 5 160209 16国开09 2,300,000 229,668,735.19 1.46 16杭州银行 6 111697622 2,000,000 198,743,566.82 1.26 CD127 16南京银行 7 111697630 2,000,000 198,743,388.66 1.26 CD105 8 111611391 16平安CD391 2,000,000 197,268,115.60 1.25 16义乌国资 9 041659015 1,700,000 169,963,678.10 1.08 CP002 10 150408 15农发08 1,500,000 151,037,192.22 0.96 第 9 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0736% 报告期内偏离度的最低值 0.0137% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0504% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 162,873,141.57 4 应收申购款 第 10 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 162,873,141.57 §6 开放式基金份额变动 单位:份 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 报告期期初基金份额总额 8,451.46 25,592,925,807.39 报告期期间基金总申购份额 850,439.48 145,673,043.42 报告期期间基金总赎回份额 850,175.22 10,000,000,000.00 报告期期末基金份额总额 8,715.72 15,738,598,850.81 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件 (二)《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 (三)《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 第 11 页 共 12 页  兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 第 12 页 共 12 页