兴业鑫天盈货币市场基金2016年半年度报告 兴业鑫天盈货币市场基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 12§5 托管人报告........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 13§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 37 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 38 7.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 39 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................ 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................ 41 7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 41§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 43§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 43§10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 44 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...................................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 44 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况................................................................................................ 45 10.9 其他重大事件.............................................................................................................................. 45§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 46 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业鑫天盈货币市场基金 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月2日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,592,934,258.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份 8,451.46份 25,592,925,807.39份 额总额 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主 投资目标 动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回 报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平 投资策略 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力 争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种，其预期收益和 预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第5页 共47页 名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 朱玮 张燕 信息披露负责 联系电话 021-22211888 0755-83199084 人 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.co m 客户服务电话 40000-95561 95555 传真 021-22211997 0755-83195201 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 深圳市深南大道7088号招 路137号信和广场25楼 商银行大厦 办公地址 上海市浦东新区浦明路 深圳市深南大道7088号招 198号财富金融广场7号楼 商银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 卓新章 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财 富金融广场7号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 第6页 共47页 本期已实现收益 99.62 174,618,568.95 本期利润 99.62 174,618,568.95 本期净值收益率 1.1325% 1.2524% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末基金资产净值 8,451.46 25,592,925,807.39 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 累计净值收益率 1.5026% 1.6623% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）兴业鑫天盈货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(A级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.1852 0.0003 0.1107 0.0000 0.0745 0.0003 % % % % % % 过去三个月 0.5534 0.0007 0.3357 0.0000 0.2177 0.0007 % % % % % % 过去六个月 1.1325 0.0009 0.6713 0.0000 0.4612 0.0009 % % % % % % 自基金合同生效日起 1.5026 0.0008 0.8932 0.0000 0.6094 0.0008 至今 % % % % % % （2）兴业鑫天盈货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净 业绩比 业绩比 阶段(B级) 值收益 值收益 较基准 较基准 ①-③ ②-④ 率① 率标准 收益率 收益率 差② ③ 标准差 第7页 共47页 ④ 过去一个月 0.2053 0.0003 0.1107 0.0000 0.0946 0.0003 % % % % % % 过去三个月 0.6142 0.0007 0.3357 0.0000 0.2785 0.0007 % % % % % % 过去六个月 1.2524 0.0009 0.6713 0.0000 0.5811 0.0009 % % % % % % 自基金合同生效日起 1.6623 0.0008 0.8932 0.0000 0.7691 0.0008 至今 % % % % % % 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴业鑫天盈货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年11月2日-2016年6月30日） 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2015-11-02 2015-12-01 2016-01-02 2016-02-02 2016-03-05 2016-04-06 2016-05-08 2016-06-09 兴业鑫天盈货币A 业绩比较基准 兴业鑫天盈货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年11月2日-2016年6月30日） 第8页 共47页 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2015-11-02 2015-12-01 2016-01-02 2016-02-02 2016-03-05 2016-04-06 2016-05-08 2016-06-09 兴业鑫天盈货币B 业绩比较基准 注：1、本基金基金合同于2015年11月2日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 第9页 共47页 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍，硕士学位，CFA， 具有证券投资基金从业资 本基金 格。2008年7月至2012年5 的基金 月，在兴业银行总行资金 经理，套 营运中心从事债券交易、 徐莹 利与量 2015年11月 － 8 债券投资；2012年5月至 化投资 2日 2013年6月，在兴业银行总 部综合 行资产管理部从事组合投 套利总 资管理；2013年6月加入兴 监 业基金管理有限公司，现 任套利与量化投资部综合 套利总监、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定 的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解 聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 第10页 共47页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，通过信贷推动投资的经济增长模式，中国整个宏观经济基本呈现一个L型底部震荡的态势。经济回升对房地产和基建投资依赖较大，民间投资增速及其占比下降，经济内生增长动力仍待增强。社融规模的大幅扩张推动了债务杠杆的较快上升，商业银行体系的货币乘数和不良率不断上升，信用风险还未释放完毕，新增金融风险不断凝聚。随着物价和房价的回升，货币政策维持中性。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易投资增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，英国公投脱离欧盟加剧世界经济不确定性，全球需求总体疲软的现状没有根本改善。整体而言，融资需求的低迷和风险偏好的下降是债券市场收益率下行的主要因素。报告期内，本组合降低了估值波动性资产的配置比例，同时增加了存款存单及回购等货币市场工具的配置比例，余期维持在90-120天，暂无杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.1325%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%，本基金B类份额净值收益率为1.2524%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球方面，美国经济复苏持续但弱于预期，加息步伐受阻，美元货币走强的动力不足，人民币贬值预期也趋于稳定。英国退欧令欧元区增长前景不确定性增加，但短期冲击已过，日本继续挣扎在低增长和通缩的泥沼中。总体来看，不确定性将成为下半年全球经济的特点。国内方面，国内经济增长动能仍处于下降通道，未来可能低位波动。宏观政策继续稳增长，GDP短期增长趋缓呈"倒梯形"，下行压力仍然存在，通胀开始有所回落，整体温和呈"V型"。短期内，难以看到大力度的改革，但中长期不悲观，未来改革一旦大力推进，其速度将超过市场预期带来惊喜。下半年货币政策依然稳健，在汇率影响减弱的前提下，可为供给侧改革提供货币环境，也为经济进一步下行提供政策空间。基于上述原因，下半年本组合将继续密切关注政策调整和流动性变化，在保持组合良好的流动性的前提下，维持组合投资期限在90-120天左右，做到流动性、安全性和收益性的有机统一，为基金持有人提供稳定的收益回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 第11页 共47页 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润99.62元，向B级份额持有人分配利润174,618,568.95元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 第12页 共47页 关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 16,976,077,932.56 4,870,242,799.56 结算备付金 2,263,809.52 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 7,406,628,637.90 1,590,646,005.20 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 7,406,628,637.90 1,590,646,005.20 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,758,099,648.05 1,276,003,394.00 应收证券清算款 － － 第13页 共47页 应收利息 6.4.7.5 106,723,985.49 33,327,569.45 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 26,247,530,204.00 7,772,483,577.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 547,999,526.00 49,999,805.00 应付证券清算款 99,400,000.00 － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 4,199,844.49 1,844,791.56 应付托管费 636,340.07 279,513.84 应付销售服务费 127,269.77 55,904.60 应付交易费用 6.4.7.7 71,162.83 19,143.44 应交税费 － － 应付利息 42,512.36 6,516.36 应付利润 1,901,439.17 576,282.63 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 217,850.46 60,000.00 负债合计 654,595,945.15 52,841,957.43 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 25,592,934,258.85 7,719,641,620.30 未分配利润 6.4.7.10 － － 所有者权益合计 25,592,934,258.85 7,719,641,620.30 负债和所有者权益总计 26,247,530,204.00 7,772,483,577.73 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额25,592,934,258.85份，其中 第14页 共47页 A类基金份额8,451.46份，B类基金份额25,592,925,807.39份。 2、本基金合同于2015年11月2日生效，上年度可比期间数据按实际存续期计算。 6.2 利润表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 203,616,224.83 1.利息收入 204,678,587.26 其中：存款利息收入 6.4.7.11 127,224,138.52 债券利息收入 56,348,804.95 资产支持证券利息收 － 入 买入返售金融资产收 21,105,643.79 入 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,062,362.43 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 -1,062,362.43 资产支持证券投资收 6.4.7.13. － 益 3 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 － 股利收益 － 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 － “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 － 列） 第15页 共47页 减：二、费用 28,997,556.26 1．管理人报酬 23,009,099.26 2．托管费 3,486,227.20 3．销售服务费 697,255.95 4．交易费用 6.4.7.18 － 5．利息支出 1,527,219.58 其中：卖出回购金融资产支出 1,527,219.58 6．其他费用 6.4.7.19 277,754.27 三、利润总额（亏损总额以“-” 174,618,668.57 号填列） 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” 174,618,668.57 号填列） 注：本基金合同于2015年11月2日生效，2015年可比期间无数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 7,719,641,620.3 － 7,719,641,620.30 值) 0 二、本期经营活动产生的基金 － 174,618,668.57 174,618,668.57 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 17,873,292,638. 基金净值变动数（净值减少以 55 － 17,873,292,638.55 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 26,173,293,518. － 26,173,293,518.03 03 2.基金赎回款 -8,300,000,879. － -8,300,000,879.48 第16页 共47页 48 四、本期向基金份额持有人分 -174,618,668.5 配利润产生的基金净值变动 － 7 -174,618,668.57 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 25,592,934,258. － 25,592,934,258.85 （基金净值） 85 注：本基金合同于2015年11月2日生效，2015年可比期间无数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 黄文锋 莫艳鸿 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业鑫天盈货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2102号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,030,204.66份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1582号验资报告。《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2015年11月2日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业鑫天盈货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资于以下金融工具：（1）现金；（2）通知存款；（3）短期融资券（包括超级短期融资券）；（4）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；（5）期限在1年以内（含1年）的债券回购；（6）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；（7）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；（8）剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；（9）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）（10）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 第17页 共47页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为2015年1月1日至2015年6月30日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 第18页 共47页 买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 -资产支持证券投资 买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2）贷款及应收款 -买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3）其他金融负债 -卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标或中国证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用 第19页 共47页 摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金 变动。 6.4.4.8 损益平准金 不适用。6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 第20页 共47页 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。 本基金的A类基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；B类基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3)"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。 第21页 共47页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。 2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。 3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 361,077,932.56 定期存款 16,615,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 5,210,000,000.00 存款期限3个月-1年 11,405,000,000.00 其他存款 － 合计 16,976,077,932.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 第22页 共47页 交易所市场 － － － － 银行间市场 7,406,628,637.9 7,408,564,000.0 1,935,362.10 0.0076% 债券 0 0 合计 7,406,628,637.9 7,408,564,000.0 1,935,362.10 0.0076% 0 0 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 99,400,000.00 － 银行间市场 1,658,699,648.05 － 合计 1,758,099,648.05 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 18,292.13 应收定期存款利息 43,097,019.87 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 63,035,970.89 应收买入返售证券利息 572,702.60 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 第23页 共47页 合计 106,723,985.49 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 71,162.83 合计 71,162.83 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 217,850.46 合计 217,850.46 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 兴业鑫天盈货币A 金额单位：人民币元 项目(A级) 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,225.26 9,225.26 本期申购 105.68 105.68 本期赎回（以“-”号填列） -879.48 -879.48 本期末 8,451.46 8,451.46 6.4.7.9.2 兴业鑫天盈货币B 金额单位：人民币元 项目(B级) 本期2016年1月1日至2016年6月30日 第24页 共47页 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,719,632,395.04 7,719,632,395.04 本期申购 26,173,293,412.35 26,173,293,412.35 本期赎回（以“-”号填列） -8,300,000,000.00 -8,300,000,000.00 本期末 25,592,925,807.39 25,592,925,807.39 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 99.62 － 99.62 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -99.62 － -99.62 本期末 － － － 6.4.7.10.2 兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 174,618,568.95 － 174,618,568.95 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -174,618,568.95 － -174,618,568.95 本期末 － － － 6.4.7.11 存款利息收入 第25页 共47页 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 654,671.61 定期存款利息收入 126,567,473.16 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 1,993.75 其他 － 合计 127,224,138.52 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益--买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -1,062,362.43 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 -1,062,362.43 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 2,104,909,032.68 第26页 共47页 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 2,080,000,000.00 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 25,971,395.11 买卖债券差价收入 -1,062,362.43 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.15股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 149,178.12 帐户维护费 21,400.00 第27页 共47页 汇划手续费 47,503.81 合计 277,754.27 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记 基金”) 机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称 基金管理人的子公司 “兴业财富”) 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 第28页 共47页 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支 23,009,099.26 付的管理费 其中：应支付销售机构 － 的客户维护费 注：1、支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 2、本基金合同生效日2015年11月2日，无上年度可比期间。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支 3,486,227.20 付的托管费 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 2、本基金合同生效日2015年11月2日，无上年度可比期间。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计 兴业基金 10.92 697,249.13 697,260.05 兴业银行 － － － 第29页 共47页 招商银行 － － － 合计 10.92 697,249.13 697,260.05 注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产 净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 2、本基金合同生效日2015年11月2日，无上年度可比期间。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 招商银行股份有限公 154,652, － － － － － 司 678.09 注：本基金合同生效日2015年11月2日，无上年度可比期间。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 B 兴业银行 25592925807.3 100.00% 7719632395.04 100.00% 类 9 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 第30页 共47页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 期末 当期 余额 存款利息收入 招商银行 361,077,932.56 654,671.61 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金合同生效日2015年11月2日，无上年度可比期间。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间未发生无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(A级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 99.68 － -0.06 99.62 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(B级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 173,293,412.35 － 1,325,156.60 174,618,568.95 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 第31页 共47页 卖出回购证券款余额547,999,526.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 称 140208 14国开 2016-07-01 101.92 2,000,000.0 203,840,000.00 08 0 130228 13国开 2016-07-01 100.07 500,000.00 50,035,000.00 28 150408 15农发 2016-07-01 101.05 1,000,000.0 101,050,000.00 08 0 160209 16国开 2016-07-01 99.77 2,000,000.0 199,540,000.00 09 0 合计 5,500,000.0 554,465,000.00 0 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金 第32页 共47页 运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执 行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： A.国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 第33页 共47页 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 1,459,506,031.21 650,033,863.12 A-1以下 － － 未评级 1,339,657,399.95 499,678,598.54 合计 2,799,163,431.16 1,149,712,461.66 注：上表中未评级债券均为超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA － － AAA以下 － － 未评级 4,607,465,206.74 440,933,543.54 合计 4,607,465,206.74 440,933,543.54 注：上表中未评级债券均为利率债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金所持证券均在银行间同业市场或交易所市场交易，因此，本报告期内基金的资产均能及时变现。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 第34页 共47页 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2016年6 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 16,976,077, － － － 16,976,077, 932.56 932.56 交易性金融资 7,406,628,6 － － － 7,406,628,6 产 37.90 37.90 买入返售金融 1,758,099,6 － － － 1,758,099,6 资产 48.05 48.05 应收利息 － － － 106,723,985 106,723,985 .49 .49 资产总计 26,140,806, － － 106,723,985 26,247,530, 218.51 .49 204.00 负债 卖出回购金融 547,999,526 － － － 547,999,526 资产款 .00 .00 应付证券清算 － － － 99,400,000. 99,400,000. 款 00 00 应付管理人报 － － － 4,199,844.4 4,199,844.4 酬 9 9 应付托管费 － － － 636,340.07 636,340.07 应付销售服务 － － － 127,269.77 127,269.77 费 应付交易费用 － － － 71,162.83 71,162.83 应付利息 － － － 42,512.36 42,512.36 第35页 共47页 应付利润 － － － 1,901,439.1 1,901,439.1 7 7 其他负债 － － － 217,850.46 217,850.46 负债总计 547,999,526 － － 106,596,419 654,595,945 .00 .15 .15 利率敏感度缺 25,592,806, － － 127,566.34 25,592,934, 口 692.51 258.85 上年度末2015 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 4,870,242,7 － － － 4,870,242,7 99.56 99.56 结算备付金 2,263,809.5 － － － 2,263,809.5 2 2 交易性金融资 1,590,646,0 － － － 1,590,646,0 产 05.20 05.20 买入返售金融 1,276,003,3 － － － 1,276,003,3 资产 94.00 94.00 应收利息 － － － 33,327,569. 33,327,569. 45 45 资产总计 7,739,156,0 － － 33,327,569. 7,772,483,5 08.28 45 77.73 负债 卖出回购金融 49,999,805. － － － 49,999,805. 资产款 00 00 应付管理人报 － － － 1,844,791.5 1,844,791.5 酬 6 6 应付托管费 － － － 279,513.84 279,513.84 应付销售服务 － － － 55,904.60 55,904.60 费 应付交易费用 － － － 19,143.44 19,143.44 应付利息 － － － 6,516.36 6,516.36 应付利润 － － － 576,282.63 576,282.63 第36页 共47页 其他负债 － － － 60,000.00 60,000.00 负债总计 49,999,805. － － 2,842,152.4 52,841,957. 00 3 43 利率敏感度缺 7,689,156,2 － － 30,485,417. 7,719,641,6 口 03.28 02 20.30 注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 -6,589,397.93 -2,190,079.02 市场利率下降25个基点 6,601,807.96 2,194,709.66 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 第37页 共47页 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 7,406,628,637.90 28.22 其中：债券 7,406,628,637.90 28.22 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 1,758,099,648.05 6.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 16,976,077,932.56 64.68 4 其他各项资产 106,723,985.49 0.41 5 合计 26,247,530,204.00 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.16 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 547,999,526.00 2.14 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 第38页 共47页 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 因当日有金额 较大的正回购 1 2016-04-01 121 到期，使剩余期 1 限被动超标，第 二日调整完毕。 注：除上述交易日外，在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 17.93 2.53 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 4.45 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 35.16 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 27.18 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 17.42 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 合计 102.14 2.53 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 第39页 共47页 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,829,617,143.74 7.15 其中：政策性金融债 1,829,617,143.74 7.15 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 2,799,163,431.16 10.94 6 中期票据 － 7 同业存单 2,777,848,063.00 10.85 8 其他 － － 9 合计 7,406,628,637.90 28.94 10 剩余存续期超过397天的浮动 － － 利率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券代 债券数量 占基金资产净 序号 码 债券名称 (张) 摊余成本 值 比例（％） 1 1116112 16平安CD235 10,000,000 993,278,411.91 3.88 35 2 1116210 16渤海银行 8,000,000 799,564,426.05 3.12 26 CD026 3 140201 14国开01 5,500,000 559,139,040.53 2.18 4 1116160 16上海银行 5,000,000 496,110,742.45 1.94 68 CD068 5 140208 14国开08 3,700,000 377,101,456.78 1.47 6 160209 16国开09 2,300,000 229,478,781.18 0.90 7 1116210 16渤海银行 2,000,000 199,891,106.52 0.78 25 CD025 第40页 共47页 8 1116923 16广州农村商 1,900,000 189,834,620.14 0.74 49 业银行CD047 9 0115370 15中建材 1,700,000 169,952,904.07 0.66 13 SCP013 10 0416590 16义乌国资 1,700,000 169,944,746.58 0.66 15 CP002 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.0698% 报告期内偏离度的最低值 -0.0256% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0317% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。7.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 第41页 共47页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 106,723,985.49 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 106,723,985.49 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 兴业鑫 100.00 天盈货 284 29.76 － － 8,451.46 % 币A 兴业鑫 25,592,925, 25,592,925, 100.00 天盈货 1 807.39 807.39 % － － 币B 合计 285 89,799,769. 25,592,925, 100.00 8,451.46 － 33 807.39 % 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 第42页 共47页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 兴业鑫天盈 4,197.77 49.6692% 基金管理公司所有从业人 货币A 员持有本基金 兴业鑫天盈 － － 货币B 合计 4,197.77 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 兴业鑫天盈 0~10 本公司高级管理人员、基金投 货币A 资和研究部门负责人持有本 兴业鑫天盈 0 开放式基金 货币B 合计 0~10 兴业鑫天盈 0 本基金基金经理持有本开放 货币A 式基金 兴业鑫天盈 0 货币B 合计 0 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 基金合同生效日(2015年11月2日)基 17,426.88 200,012,777.78 金份额总额 第43页 共47页 本报告期期初基金份额总额 9,225.26 7,719,632,395.04 本报告期基金总申购份额 105.68 26,173,293,412.35 减：本报告期基金总赎回份额 879.48 8,300,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减 － － 少以“－”填列) 本报告期期末基金份额总额 8,451.46 25,592,925,807.39 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 元 成交金 占当期股票 佣金 占当期佣金 第44页 共47页 数量 额 成交总额比 总量的比例 例 兴业证券 2 － － － － 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 成交金 占当期债券 成交 占当期权证 额 － 额 回购成交总 金额 成交总额比 额比例 例 兴业证券 － － 149,400, 100% － － 000 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作 所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供 全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期没有剔除的券商交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 1 年1月4日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-04 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 第45页 共47页 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 2 年1月7日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-07 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于公司 中国证券报、上海证券报、 3 董事、监事、高级管理人员以及 证券时报、 2016-02-04 其他从业人员在子公司兼任职务 www.cib-fund.com.cn 及领薪情况的公告 兴业鑫天盈货币市场基金2016年 中国证券报、上海证券报、 4 第1季度报告 证券时报、 2016-04-21 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、 5 郑州分公司的公告 证券时报、 2016-05-19 www.cib-fund.com.cn 6 兴业鑫天盈货币市场基金招募说 www.cib-fund.com.cn 2016-06-15 明书（更新）（2016年第1号） 兴业鑫天盈货币市场基金招募说 中国证券报、上海证券报、 7 明书（更新）摘要（2016年第1 证券时报、 2016-06-15 号） www.cib-fund.com.cn 兴业基金2016年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、 8 值（收益） 证券时报、 2016-06-30 www.cib-fund.com.cn §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 （三）《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 第46页 共47页 理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 11.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第47页 共47页