兴业鑫天盈货币市场基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 债券回购融资情况 ......38 7.3 基金投资组合平均剩余期限......39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......41 7.9 投资组合报告附注 ......41 §8 基金份额持有人信息......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......44 §9 开放式基金份额变动......44 §10 重大事件揭示......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变 ......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......46 10.9 其他重大事件 ......46 §11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......49 §12 备查文件目录......49 12.1 备查文件目录 ......49 12.2 存放地点 ......49 12.3 查阅方式 ......49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业鑫天盈货币市场基金 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月02日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,337,398,430.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份额总额 1,267,628,921.73份 69,769,508.63份 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通 投资目标 过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组 投资策略 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础上, 力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税 后)。 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的 风险收益特征 低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 姓名 王薏 张燕 露负责 联系电话 021-22211888 0755-83199084 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 40000-95561 95555 传真 021-22211997 0755-83195201 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 深圳市深南大道7088号招商 37号信和广场25楼 银行大厦 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 深圳市深南大道7088号招商 13、14层 银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 官恒秋 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 本期已实现收益 16,649,531.00 1,265,258.09 本期利润 16,649,531.00 1,265,258.09 本期净值收益率 1.0434% 1.1641% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末基金资产净值 1,267,628,921.73 69,769,508.63 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 累计净值收益率 13.5118% 14.8675% 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业鑫天盈货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1133% 0.0011% 0.1107% 0.0000% 0.002 0.001 6% 1% 过去三个月 0.4263% 0.0038% 0.3357% 0.0000% 0.090 0.003 6% 8% 过去六个月 1.0434% 0.0036% 0.6713% 0.0000% 0.372 0.003 1% 6% 过去一年 2.2149% 0.0039% 1.3519% 0.0000% 0.863 0.003 0% 9% 过去三年 8.6751% 0.0036% 4.0519% 0.0000% 4.623 0.003 2% 6% 自基金合同 13.5118% 0.0035% 6.2932% 0.0000% 7.218 0.003 生效起至今 6% 5% 兴业鑫天盈货币B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1332% 0.0011% 0.1107% 0.0000% 0.022 0.001 5% 1% 过去三个月 0.4865% 0.0038% 0.3357% 0.0000% 0.150 0.003 8% 8% 过去六个月 1.1641% 0.0036% 0.6713% 0.0000% 0.492 0.003 8% 6% 过去一年 2.4596% 0.0039% 1.3519% 0.0000% 1.107 0.003 7% 9% 过去三年 9.4630% 0.0036% 4.0519% 0.0000% 5.411 0.003 1% 6% 自基金合同 14.8675% 0.0031% 6.2932% 0.0000% 8.574 0.003 生效起至今 3% 1% 注:本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金"或"公司")成立于2013年4月17日,是兴业银行控股下的全国性基金管理公司,公司注册资本人民币12亿元。公司注册地位于福建省福州市,营运总部设在上海市陆家嘴金融贸易区。公司业务范围主要包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2020年6月30日,兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金)、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(原兴业增益三年定期开放债券型证 券投资基金)、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金)、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业优债增利债券型证券投资基金(原兴业奕祥混合型证券投资基金)、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金、兴业中证银行50金融债指数证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚华混合型证券投资基金、兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍,学士学位,具有 魏泰 2018- 2020- 7 证券投资基金从业资格。2 源 基金经理 05-28 06-22 年 012年9月至2015年8月,在 中国银行司库担任利率投 资团队投资经理助理,从 事银行自营账户投资、交 易相关工作。2015年9月至 2017年7月,在招商银行金 融市场部先后担任自营投 资账户投资经理、自营交 易账户交易员,从事银行 自营账户投资、交易相关 工作。2017年8月加入兴业 基金管理有限公司。 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。2 015年6月至2017年4月在 王卓 基金经理 2020- - 5 成都农村商业银行金融市 然 06-22 年 场事业部担任债券交易 员、投资顾问;2017年5月 加入兴业基金管理有限公 司,现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年全球新冠肺炎疫情爆发,全球经济下行压力陡增,美联储连续降息并推出无限量QE等一系列政策提振市场。日韩、欧洲等同样开展一系列提振经济的流动性宽松政策对冲疫情带来的经济下行压力。国内方面央行通过连续降准、调降公开市场利率、增加再贴现再贷款额度等方式向市场注入流动性,意在刺激内需、降低社会融资成本。随着央行一系列组合操作,银行间市场流动性充裕,债券收益率大幅下行。二季度疫情防控持续向好,央行多重目标约束下的相机抉择,政策逻辑由"宽货币"向"稳货币、结构性宽信用"转化,防止空转套利、防范金融风险。随着央行货币政策态度边际上的变化,二季度各期限利率上行明显。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业鑫天盈货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.0434%,同期业绩比较基准收益率为0.6713%;截至报告期末兴业鑫天盈货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.1641%,同期业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,基本面方面,目前债市对疫情事件反应已脱敏,二季度逐月数据体现出V型复苏趋势。从结构上看,后续生产复苏让位于需求恢复,高频数据显示生产在7月已边际趋缓;出口方面关注二季度因电子产品和防疫物质对出口较大贡献的可持续性、以及人民币升值对出口的影响;通胀因素方面关注PPI见底、叠加美元贬值对大宗价格影响,后续环比改善对债市影响偏负面。中期来看,基数效应以及疫情因素导致海外与国内可能存在共振复苏、叠加疫情前库存周期处于低位,可能对后续基本面形成支撑。 货币政策仍处于观察窗口期。政策基调"灵活适度",更加注重适度。货币政策态度发生边际变化,最宽松时刻已过,资金价格中枢逐步向政策利率靠拢。在目前超储率处于低位、监管压降结构性存款、银行端负债压力上升。未来结构性降准存在必要性和可能性。 报告期内,1-3月份组合积极拉长久期;5、6月份随着货币政策态度发生边际变化积极降低杠杆、预留充足流动性,并基于对基本面、货币政策方向、对各类细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整,同时通过波段交易增厚收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;副主任委员一名,由分管合规的公司领导担任;专业委员若干名,由研究部门、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润 8,794,992.56元,向B级份额持有人分配利润90,062,548.62元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:兴业鑫天盈货币市场基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 320,911,749.30 498,672,349.70 结算备付金 1,397,163.93 - 存出保证金 17,038.97 35,635.71 交易性金融资产 6.4.7.2 710,304,000.78 1,062,533,901.22 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 710,304,000.78 1,022,533,901.22 资产支持证券 - 40,000,000.00 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 359,381,154.08 175,357,103.03 应收证券清算款 40,007,073.96 - 应收利息 6.4.7.5 5,131,467.06 10,320,060.53 应收股利 - - 应收申购款 14,419,309.72 37,552,074.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,451,568,957.80 1,784,471,124.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 73,155,523.42 257,783,471.11 应付证券清算款 40,000,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 425,419.60 605,008.43 应付托管费 64,457.48 91,667.94 应付销售服务费 295,906.98 360,594.28 应付交易费用 6.4.7.7 45,998.81 74,557.39 应交税费 6,992.30 16,128.81 应付利息 5,096.79 23,832.91 应付利润 82,568.94 78,025.19 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 88,563.12 209,000.00 负债合计 114,170,527.44 259,242,286.06 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,337,398,430.36 1,525,228,838.63 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,337,398,430.36 1,525,228,838.63 负债和所有者权益总 1,451,568,957.80 1,784,471,124.69 计 注:报告截止日2020年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额1,337,398,430.36份,其中A类基金份额1,267,628,921.73份,B类基金份额69,769,508.63份。 6.2 利润表 会计主体:兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 25,138,334.73 83,242,643.90 1.利息收入 22,491,325.21 76,920,457.02 其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,785,996.38 34,433,625.45 债券利息收入 10,250,131.38 23,344,856.38 资产支持证券利息 560,823.55 - 收入 买入返售金融资产 3,894,373.90 19,141,975.19 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 2,645,469.10 6,322,186.88 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,436,020.26 6,322,186.88 资产支持证券投资 6.4.7.13. 209,448.84 - 收益 3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.16 - - 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.17 1,540.42 - 号填列) 减:二、费用 7,223,545.64 15,510,976.81 1.管理人报酬 6.4.10.2. 2,840,946.41 8,606,657.09 1 2.托管费 6.4.10.2. 430,446.37 1,304,038.93 2 3.销售服务费 6.4.10.2. 2,015,343.17 322,880.38 3 4.交易费用 6.4.7.18 14.10 170.00 5.利息支出 1,786,206.50 5,099,295.41 其中:卖出回购金融资产 1,786,206.50 5,099,295.41 支出 6.税金及附加 4,228.91 14,669.33 7.其他费用 6.4.7.19 146,360.18 163,265.67 三、利润总额(亏损总额 17,914,789.09 67,731,667.09 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 17,914,789.09 67,731,667.09 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业鑫天盈货币市场基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,525,228,838.63 - 1,525,228,838.63 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 17,914,789.09 17,914,789.09 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -187,830,408.27 - -187,830,408.27 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 3,677,477,685.78 - 3,677,477,685.78 2.基金赎回 -3,865,308,094.05 - -3,865,308,094.05 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -17,914,789.09 -17,914,789.09 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 1,337,398,430.36 - 1,337,398,430.36 (基金净值) 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,280,594,897.96 - 5,280,594,897.96 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 67,731,667.09 67,731,667.09 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -1,757,412,598.92 - -1,757,412,598.92 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 6,328,728,151.21 - 6,328,728,151.21 2.基金赎回 -8,086,140,750.13 - -8,086,140,750.13 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -67,731,667.09 -67,731,667.09 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 3,523,182,299.04 - 3,523,182,299.04 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 庄孝强 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业鑫天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]2102号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为200,030,204.66份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(15)第1582号的验资报告。《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2015年11月2日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司,托管人为招商银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币A")和B类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币B")两类份额。其中,兴业鑫天盈货币A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别;兴业鑫天盈货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用:七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 911,749.30 定期存款 320,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 50,000,000.00 存款期限3个月以上 270,000,000.00 其他存款 - 合计 320,911,749.30 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 交易所市 71,127,492.18 70,764,000.00 -363,492.18 -0.0272 场 债 银行间市 券 场 639,176,508.60 639,231,000.00 54,491.40 0.0041 合计 710,304,000.78 709,995,000.00 -309,000.78 -0.0231 资产支持证券 - - - - 合计 710,304,000.78 709,995,000.00 -309,000.78 -0.0231 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 70,000,000.00 - 银行间市场 289,381,154.08 - 合计 359,381,154.08 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 8,161.01 应收定期存款利息 1,672,763.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 628.70 应收债券利息 3,138,921.23 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 310,985.42 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.70 合计 5,131,467.06 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 45,998.81 合计 45,998.81 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 88,563.12 合计 88,563.12 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 兴业鑫天盈货币A 金额单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (兴业鑫天盈货币A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,384,004,034.18 1,384,004,034.18 本期申购 3,204,404,503.80 3,204,404,503.80 本期赎回(以“-”号填列) -3,320,779,616.25 -3,320,779,616.25 本期末 1,267,628,921.73 1,267,628,921.73 6.4.7.9.2 兴业鑫天盈货币B 金额单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (兴业鑫天盈货币B) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 141,224,804.45 141,224,804.45 本期申购 473,073,181.98 473,073,181.98 本期赎回(以“-”号填列) -544,528,477.80 -544,528,477.80 本期末 69,769,508.63 69,769,508.63 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 兴业鑫天盈货币A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业鑫天盈货币A) 上年度末 - - - 本期利润 16,649,531.00 - 16,649,531.00 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -16,649,531.00 - -16,649,531.00 本期末 - - - 6.4.7.10.2 兴业鑫天盈货币B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业鑫天盈货币B) 上年度末 - - - 本期利润 1,265,258.09 - 1,265,258.09 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,265,258.09 - -1,265,258.09 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 1,818,641.30 定期存款利息收入 5,962,716.39 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,464.11 其他 174.58 合计 7,785,996.38 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 2,436,020.26 股及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,436,020.26 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 2,410,314,352.94 付)成交总额 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 2,379,102,259.29 兑付)成本总额 减:应收利息总额 28,776,073.39 买卖债券差价收入 2,436,020.26 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 80,785,144.19 减:卖出资产支持证券成本 80,000,000.00 总额 减:应收利息总额 575,695.35 资产支持证券投资收益 209,448.84 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 - 其他 1,540.42 合计 1,540.42 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 14.10 合计 14.10 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 48,197.06 帐户维护费 18,600.00 合计 146,360.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 招商银行股份有限公司(以下简称"招商银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,840,946.41 8,606,657.09 其中:支付销售机构的客户维护费 1,783,481.14 85,450.58 注:1、支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 430,446.37 1,304,038.93 注:1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计 兴业基金 6,800.60 4,942.51 11,743.11 兴业银行 4,807.78 0.00 4,807.78 招商银行 1,989,552.99 174.69 1,989,727.68 合计 2,001,161.37 5,117.20 2,006,278.57 注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、B两类基金份额:A类基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给兴业基金,再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数; B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 911,749.30 1,818,641.30 149,317,155.64 214,659.20 公司 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金 兴业鑫天盈货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 16,641,667.26 - 7,863.74 16,649,531.0 - 0 兴业鑫天盈货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 1,268,578.08 - -3,319.99 1,265,258.09 - 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币73,155,523.42元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量(张) 期末估值总额 值单价 072000148 20银河证券CP0 2020-07-01 99.97 60,000 5,998,059.70 06 101578006 15京首钢MTN00 2020-07-01 101.65 108,000 10,978,349.33 2 150420 15农发20 2020-07-01 100.26 100,000 10,025,814.82 209917 20贴现国债17 2020-07-01 99.97 400,000 39,989,526.63 209919 20贴现国债19 2020-07-01 99.94 100,000 9,993,866.42 合计 768,000 76,985,616.90 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成: 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手,并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 A-1 59,994,142.76 30,103,421.22 A-1以下 0.00 0.00 未评级 109,622,986.78 50,101,225.77 合计 169,617,129.54 80,204,646.99 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 298,164,378.24 731,265,682.54 合计 298,164,378.24 731,265,682.54 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA 132,487,742.41 121,027,505.33 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 132,487,742.41 121,027,505.33 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 40,000,000.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 40,000,000.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值, 因此本基金的 运作仍然存在相应的利率风险。本基金基金管理人主要通过对利率敏感度缺口定期监控 等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 320,911,749.30 - - - 320,911,749.30 款 结算备 1,397,163.93 - - - 1,397,163.93 付金 存出保 17,038.97 - - - 17,038.97 证金 交易性 金融资 710,304,000.78 - - - 710,304,000.78 产 买入返 售金融 359,381,154.08 - - - 359,381,154.08 资产 应收证 券清算 - - - 40,007,073.96 40,007,073.96 款 应收利 - - - 5,131,467.06 5,131,467.06 息 应收申 - - - 14,419,309.72 14,419,309.72 购款 资产总 1,392,011,107.06 0.00 0.00 59,557,850.74 1,451,568,957.80 计 负债 卖出回 购金融 73,155,523.42 - - - 73,155,523.42 资产款 应付证 券清算 - - - 40,000,000.00 40,000,000.00 款 应付管 理人报 - - - 425,419.60 425,419.60 酬 应付托 - - - 64,457.48 64,457.48 管费 应付销 售服务 - - - 295,906.98 295,906.98 费 应付交 - - - 45,998.81 45,998.81 易费用 应交税 - - - 6,992.30 6,992.30 费 应付利 - - - 5,096.79 5,096.79 息 应付利 - - - 82,568.94 82,568.94 润 其他负 - - - 88,563.12 88,563.12 债 负债总 73,155,523.42 - - 41,015,004.02 114,170,527.44 计 利率敏 感度缺 1,318,855,583.64 0.00 0.00 18,542,846.72 1,337,398,430.36 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 498,672,349.70 - - - 498,672,349.70 款 存出保 35,635.71 - - - 35,635.71 证金 交易性 金融资 1,062,533,901.22 - - - 1,062,533,901.22 产 买入返 售金融 175,357,103.03 - - - 175,357,103.03 资产 应收利 - - - 10,320,060.53 10,320,060.53 息 应收申 - - - 37,552,074.50 37,552,074.50 购款 资产总 1,736,598,989.66 0.00 0.00 47,872,135.03 1,784,471,124.69 计 负债 卖出回 购金融 257,783,471.11 - - - 257,783,471.11 资产款 应付管 理人报 - - - 605,008.43 605,008.43 酬 应付托 - - - 91,667.94 91,667.94 管费 应付销 售服务 - - - 360,594.28 360,594.28 费 应付交 - - - 74,557.39 74,557.39 易费用 应交税 - - - 16,128.81 16,128.81 费 应付利 - - - 23,832.91 23,832.91 息 应付利 - - - 78,025.19 78,025.19 润 其他负 - - - 209,000.00 209,000.00 债 负债总 257,783,471.11 - - 1,458,814.95 259,242,286.06 计 利率敏 感度缺 1,478,815,518.55 0.00 0.00 46,413,320.08 1,525,228,838.63 口 注:上表按照合约规定的利率重定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 (单位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 市场利率上升25个基点 -611,315.71 -817,546.26 市场利率下降25个基点 613,538.01 820,340.76 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无其他重大价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 710,304,000.78 48.93 其中:债券 710,304,000.78 48.93 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 359,381,154.08 24.76 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 322,308,913.23 22.20 4 其他各项资产 59,574,889.71 4.10 5 合计 1,451,568,957.80 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.40 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 73,155,523.42 5.47 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 37.51 8.46 其中:剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 0.75 0.00 其中:剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 26.88 0.00 其中:剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 8.22 0.00 其中:剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 33.72 0.00 其中:剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 合计 107.07 8.46 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 100,008,935.77 7.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,209,064.65 6.00 其中:政策性金融债 10,025,814.82 0.75 4 企业债券 71,127,492.18 5.32 5 企业短期融资券 89,663,248.51 6.70 6 中期票据 71,130,881.43 5.32 7 同业存单 298,164,378.24 22.29 8 其他 - - 9 合计 710,304,000.78 53.11 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 1 112021237 20渤海银行CD2 1,000,000 98,962,496.71 7.40 37 2 143576 18光证G2 500,000 51,167,753.91 3.83 3 200001 20附息国债01 500,000 50,025,542.72 3.74 4 111915316 19民生银行CD3 500,000 49,902,994.41 3.73 16 5 012001536 20蒙牛SCP001 500,000 49,873,063.99 3.73 6 111908193 19中信银行CD1 500,000 49,823,349.46 3.73 93 7 072000149 20渤海证券CP0 400,000 40,000,610.43 2.99 06 8 209917 20贴现国债17 400,000 39,989,526.63 2.99 9 012001815 20美的SCP003 400,000 39,790,184.52 2.98 10 101751041 17汇金MTN001 300,000 30,486,817.35 2.28 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1763% 报告期内偏离度的最低值 -0.0774% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0893% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 7.9.2 1、民生银行:2019年6月6日,民生银行太原分行受到山西银保监局处罚,罚款480万元。违法违规事实包括:贷款用途不合规,理财业务不规范,不按要求报送报表报告等资料。 2020年2月26日,民生银行受到中国银保监会广东监管局处罚,罚款50 万元。违法违规事实包括:个人消费贷款、个人经营性贷款贷前调查和贷后管理不尽责。2、中信银行:2019年8月9日,中信银行股份有限公司因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚款金额2190万元。 上述证券经信用研究员出具相关意见,并进入债券入库审批流程,基金管理人经过研究判断,并按照相关投资决策流程投资了该债券。除此之外,本基金投资决策程序均符合相关法律法规要求,未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或者报告编制日前一年受到公开谴责、处罚以至于影响投资决策流程的情形。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,038.97 2 应收证券清算款 40,007,073.96 3 应收利息 5,131,467.06 4 应收申购款 14,419,309.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 59,574,889.71 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 兴业 鑫天 272, 4,655.64 6,949,520.96 0.55% 1,260,679,400. 99.45% 盈货 278 77 币A 兴业 鑫天 7 9,967,072.6 69,769,508.63 100.0 0.00 0.00% 盈货 6 0% 币B 合计 272, 4,911.76 76,719,029.59 5.74% 1,260,679,400. 94.26% 285 77 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 20,049,507.09 1.50% 2 基金类机构 13,679,758.21 1.02% 3 基金类机构 10,008,673.81 0.75% 4 信托类机构 9,313,141.05 0.70% 5 基金类机构 6,386,735.88 0.48% 6 基金类机构 5,322,274.48 0.40% 7 其他机构 5,009,418.11 0.37% 8 个人 4,647,215.11 0.35% 9 个人 3,059,265.48 0.23% 10 个人 3,026,651.56 0.23% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 (份) 例 兴业鑫天盈货 634.93 0.0001% 币A 基金管理人所有从业人员持 兴业鑫天盈货 有本基金 币B 0.00 0.00% 合计 634.93 0.00% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 兴业鑫天盈货币A 0 和研究部门负责人持有本开放式 兴业鑫天盈货币B 0 基金 合计 0 兴业鑫天盈货币A 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业鑫天盈货币B 0 金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 基金合同生效日(2015年11月02 17,426.88 200,012,777.78 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,384,004,034.18 141,224,804.45 本报告期基金总申购份额 3,204,404,503.80 473,073,181.98 减:本报告期基金总赎回份额 3,320,779,616.25 544,528,477.80 本报告期期末基金份额总额 1,267,628,921.73 69,769,508.63 注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 拟由德勤会计师事务所(特殊普通合伙)执行2020年年度报告审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东方 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国金 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关 处罚。 ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期未新增及剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 东方证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 兴业证 300,221,673.71 100.00% 1,056,000,000.00 100.00% - - - - 券 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业鑫天盈货币市场基金20 www.cib-fund.com.cn 2020-01-18 19年第4季度报告 兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 2 全部基金2019年第四季度报 证券时报、证券日报 2020-01-18 告提示性公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 3 春节假期后办理旗下公募基 证券时报、证券日报、www. 2020-01-31 金申购、赎回、转换等业务 cib-fund.com.cn 时间安排的提示性公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 4 在青岛农村商业银行股份有 证券时报、证券日报、www. 2020-02-27 限公司开通旗下部分定期定 cib-fund.com.cn 额投资和转换业务的公告 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海天天基 中国证券报、上海证券报、 5 金销售有限公司等销售机构 证券时报、证券日报、www. 2020-03-16 开通定期定额投资业务的公 cib-fund.com.cn 告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 6 旗下基金调整停牌股票估值 证券时报、证券日报、www. 2020-03-18 方法的公告 cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 7 旗下基金调整停牌股票估值 证券时报、证券日报、www. 2020-03-20 方法的公告 cib-fund.com.cn 8 兴业鑫天盈货币市场基金20 www.cib-fund.com.cn 2020-03-26 19年年度报告 兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 9 全部基金2019年年度报告提 证券时报、证券日报 2020-03-26 示性公告 兴业鑫天盈货币市场基金招 中国证券报、www.cib-fund. 10 募说明书(更新)摘要(20 com.cn 2020-03-31 20年第1号) 兴业鑫天盈货币市场基金招 11 募说明书(更新)(2020年 www.cib-fund.com.cn 2020-03-31 第1号) 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增民商基金 中国证券报、上海证券报、 12 销售(上海)有限公司为销 证券时报、证券日报、www. 2020-04-13 售机构并参加费率优惠活动 cib-fund.com.cn 的公告 13 兴业鑫天盈货币市场基金20 www.cib-fund.com.cn 2020-04-22 20年第1季度报告 兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 14 全部基金2020年第1季度报 证券时报、证券日报 2020-04-22 告提示性公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 15 旗下基金改聘会计师事务所 证券时报、证券日报、www. 2020-04-30 的公告 cib-fund.com.cn 关于网络平台冒用“兴业财 中国证券报、上海证券报、 16 富”名义进行不法活动的澄 证券时报、证券日报、www. 2020-04-30 清公告 cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中信证券 中国证券报、上海证券报、 17 华南股份有限公司为销售机 证券时报、证券日报、www. 2020-05-06 构以及参加费率优惠活动的 cib-fund.com.cn 公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 18 暂停扬州国信嘉利基金销售 证券时报、证券日报、www. 2020-06-17 有限公司办理旗下基金相关 cib-fund.com.cn 销售业务的公告 兴业鑫天盈货币市场基金调 中国证券报、www.cib-fund. 19 整大额申购(含转换转入和 com.cn 2020-06-18 定期定额投资)的公告 20 兴业鑫天盈货币市场基金基 中国证券报、www.cib-fund. 2020-06-24 金经理变更公告 com.cn 兴业鑫天盈货币市场基金招 21 募说明书(更新)(2020年 www.cib-fund.com.cn 2020-06-24 第2号) 兴业鑫天盈货币市场基金招 中国证券报、www.cib-fund. 22 募说明书(更新)(2020年 com.cn 2020-06-24 第2号)摘要 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件 (二)《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 (三)《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日