华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 12 月 31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 3.3 过去三年基金的利润分配情况......6 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......12 §6 审计报告......13 §7 年度财务报表......15 7.1 资产负债表......15 7.2 利润表......16 7.3 净资产（基金净值）变动表......17 7.4 报表附注......19 §8 投资组合报告......46 8.1 期末基金资产组合情况......46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......54 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 8.12 投资组合报告附注......54 §9 基金份额持有人信息......55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55 §10 开放式基金份额变动......55 §11 重大事件揭示......55 §12 影响投资者决策的其他重要信息......60 §13 备查文件目录......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏国企改革混合 基金主代码 001924 交易代码 001924 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 25 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 165,578,008.22 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选受益于国家政策的优质企业，在控制风险的前提下，力求基金资产的长 期、稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业 私募债券投资策略、权证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期 货投资策略等。在股票投资策略上，本基金重点关注国企改革所带来的投资 投资策略 机遇，所指的国企改革主题主要包括已经公告改革方案或具有改革预期的中 央国有企业、地方国有企业和相关的民营企业。同时，鉴于国企改革的影响 范围之宽、涉面之广，受益于行业准入、国退民进等相关主题的非国有企业 同属国企改革主题投资范围。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票 基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李彬 王小飞 负责人 联系电话 400-818-6666 021-6063 7103 电子邮箱 service@ChinaAMC.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 021-60637228 传真 010-63136700 021-60635778 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号 泰大厦B座8层 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 伙） 大楼 17层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2022年 2021年 2020年 标 本期已实现收益 -54,454,677.21 134,458,327.44 247,063,481.49 本期利润 -102,872,891.97 61,591,150.29 258,277,250.79 加权平均基金份额 -0.6252 0.3045 0.6854 本期利润 本期加权平均净值 -36.40% 16.41% 54.12% 利润率 本期基金份额净值 -29.06% 19.54% 71.43% 增长率 3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末 标 期末可供分配利润 83,771,193.34 187,939,672.55 170,295,545.03 期末可供分配基金 0.5059 1.1230 0.6303 份额利润 期末基金资产净值 249,349,201.56 355,288,517.37 479,880,221.27 期末基金份额净值 1.506 2.123 1.776 3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末 基金份额累计净值 50.60% 112.30% 77.60% 增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -9.39% 1.54% 1.17% 0.64% -10.56% 0.90% 过去六个月 -15.82% 1.66% -6.19% 0.55% -9.63% 1.11% 过去一年 -29.06% 1.79% -9.43% 0.64% -19.63% 1.15% 过去三年 45.37% 1.83% 4.50% 0.65% 40.87% 1.18% 过去五年 54.30% 1.74% 11.75% 0.65% 42.55% 1.09% 自基金合同生 50.60% 1.58% 19.73% 0.62% 30.87% 0.96% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 11 月 25日至 2022 年 12月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累 了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏互联网龙头混合(A 类)排名第 2/22；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在 TMT 与信息技 术行业股票型基金(A 类)中华夏科技成长股票排名第 4/20；在医药医疗健康行业偏股型基金(A 类)中华夏逸享健康混合(A 类)排名第 8/60、华夏乐享健康混合(A 类)排名第 17/60；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 12/61；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 12/307；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 12/451、华夏新锦升混合(A 类)排名第 18/451、华夏新趋势混合(A 类)排名第 78/451；在 偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排名第 18/148；在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 17/211、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 38/211、华夏蓝筹混合(LOF)(A 类)排名第 44/211、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名第 45/211、华夏兴华混合(A 类)排名第 49/211；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A类)中华夏圆和混合(A类)排名第 28/461；在偏债型基金(A 类)中华夏睿磐泰盛混合排名第 30/532、华夏磐泰混合(LOF)(A 类)排名第 43/532；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏价值精选混合排名第 60/1177。 固收与固收+产品：在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 2/14；在 普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏恒融债券排名第 6/336、华夏稳健增利 4 个月债券(A 类)排名第 16/336；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 1-3 年政金债指数(A 类)排名第 21/107；在普通 债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名第 33/357；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎隆债券(A 类)排名第 59/1158、华夏鼎英债券(A类)排名第 60/1158。 指数与量化产品：在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排 名第 1/23；在规模指数股票 ETF 基金中华夏沪港通恒生 ETF 排名第 1/131、华夏中证沪港深 500ETF 排名第 26/131、华夏上证 50ETF 排名第 30/131；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华 夏沪港通恒生 ETF联接(A 类)排名第 1/92、华夏上证 50ETF联接(A类)排名第 25/92；在行业指数股 票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证银行 ETF联接(A 类)排名第 2/28、华夏中证全指房地产 ETF联接 (A 类)排名第 7/28；在增强规模指数股票型基金(A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 2/123、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/123、华夏沪深 300 指数增强(A 类)排名第 38/123；在行 业指数股票 ETF 基金中华夏中证银行 ETF 排名第 6/51、华夏中证全指房地产 ETF 排名第 16/51； 在主题指数股票 ETF 基金中华夏金融 ETF 发起式排名第 11/257、华夏中证浙江国资创新发展 ETF 排名第 37/257、华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF 排名第 40/257、华夏中证央企 ETF 排名第 47/257、华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 排名第 67/257；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类) 中华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接(A 类)排名第 21/89、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 27/89。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金成功获奖。此外，华夏基金还获得“三年海外投资明星基金公司奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2022 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；养老专区升级，为个人养老金账户的开立、充值及交易提供一站式服务，提升客户整体操作感受；（3）与兰州银行、晋商银行、成都银行、九州证券、瑞银基金销售等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“童言童语话理财”、“寻找代言人”、“成为首批 Y 星人”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 博士。曾任长盛基金研 究员、基金经理助理、 同盛证券投资基金基金 经理（2006年 11 月 29 本基金的基 日至 2008 年 4 月 26日 郑晓辉 金经理 2015-11-25 - 19 年 期间）等。2008 年 5 月加入华夏基金管理有 限公司。历任投资经 理、机构投资部总经理 助理、机构投资部副总 经理、股票投资部副总 经理、华夏策略精选灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理（2015 年 6 月 16日至 2016年 9 月 14日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 - - - 私募资产管 - - - 郑晓辉 理计划 其他组合 - - - 合计 - - - 注：报告期内，郑晓辉已于 2022年 6月 23 日离任其原管理的 1个私募资产管理计划。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在管私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。 本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 113 次，其中 110 次为指数量化投资组 合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3 次为投资策略需要所致，不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，全球经济整体呈现滞胀态势。俄乌冲突引发大宗商品大幅上涨，加剧了市场的通胀预期。为了应对不断超出预期的通胀走势，美联储在 3 月份迅速启动加息进程，年内先后 6 次加息超过 400 个 BP。美国经济二三季度连续两个季度环比负增长，四季度也徘徊在衰退的边缘。欧洲乃至日本央行也先后启动加息或者紧缩进程，面对已经显著恶化的成屋销售、消费信心指数等指标，美联储主席仍然坚持鹰派取向，美元指数大幅反弹。国内经济在疫情的影响下，不断震荡筑底。虽 然央行 8 月份下调 LPR 报价，国务院也在 8 月份出台“稳经济一揽子政策的 19 项接续政策措施”， 国内社融增速震荡回升，但整体上国内消费者购房信心低迷，商品房销量仍然大幅下滑。“二十大”选出新一届中央领导班子之后，国内先后推出 “新冠肺炎防控二十条”和“新十条”，优化疫情防控措施，央行和银监会也发布“金融十六条”，地产政策优化“三支箭”顺序推出。年底中央经济工作会议提出要“大力提振市场信心”、“明年经济运行有望总体回升”。受到疫情蔓延的影响，四季度国内GDP 同比增长 2.9%。 A 股市场全年整体震荡下跌。受益于经济政策放松预期的煤炭、消费者服务、通信、交运、石化等低估值板块表现较好，受损于疫情管控、基本面不断弱化的电子、建材、军工、钢铁、化工等板块表现较差。 报告期内，本基金保持了较高的仓位。增持了部分受益于经济复苏同时国产替代空间较大的半导体设计类股票，减持了部分基本面环比弱于预期、性价比欠缺的军工股和新能源个股。由于低估了地缘政治危机以及奥密克戎疫情影响的冲击程度，本年市场风格偏向低估值价值股，本基金坚持了一贯的“业绩快速增长+高性价比”的成长股投资框架，报告期基金净值表现欠佳，在此向投资者表示歉意！ 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.506 元，本报告期份额净值增长率为-29.06%， 同期业绩比较基准增长率为-9.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，新冠疫情在全球范围内大概率将成为过去，国内经济将迎来难得的恢复和复苏期，美联储为代表的的各国央行大概率将进入紧缩政策观察甚至退出阶段，整体上来看，全年股票市场在分子端和分母端都将比 22 年好一些。但是全年来看，较难有一个明显的指数性行情，主要是因为：第一，国内居民消费信心的恢复将是一个缓慢的过程；第二，国内宏观经济政策总体仍然坚持“稳中求进”的总基调，经济工作会议中提出的“六个更好统筹”表明国内经济政策总体上将兼顾长期和短期经济增长目标，“大水漫灌”的概率不大；第三，美国经济增长韧性十足，通胀回落的速度仍然存在一定的不确定性，美联储鹰派政策取向可能贯穿全年。因此，国内股票市场可能更多的是结构性机会，尤其是 22 年 11 月份以来各个板块都经历了一轮明显的估值修复之后，行业和个股的分化可能会进一步加剧。既受益于国内经济弱复苏，同时国产替代空间仍然较大的板块，未来业绩增长的确定性更强，年内将不断受到投资者的关注。长期来看，受益于经济转型、治理结构良好、具有持续创新能力的企业有望逐步胜出。 本基金将秉承“以业绩增长”为核心的成长型投资理念，重点研究并跟踪业绩增长较为确定、行业成长空间较大、估值相对较为合理的个股。同时注重自上而下的大类资产配置，密切关注宏观刺激政策、行业景气演变催生的投资机会，在控制整体风险的基础上，不断优化投资组合。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。公司不断强化合规制度建设，在投资者适当性管理和员工投 资行为合规管理等方面修订多项管理制度。持续强化合规队伍专业能力建设，提升合规人员解读政策法律、预判防控合规风险的能力。公司通过法律法规答题、合规培训、合规谈话等形式，多措并举厚植合规经营文化。公司严格落实信息披露法规要求，依法合规开展信息披露工作。在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2023）审字第 60739337_A27 号 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日 的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年 12月 31日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 蒋燕华 王海彦 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 2023年 3 月 28日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年 12月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 35,373,086.83 24,554,169.51 结算备付金 1,538,441.11 1,277,298.97 存出保证金 203,179.21 194,634.68 交易性金融资产 7.4.7.2 214,650,872.47 332,814,437.62 其中：股票投资 214,382,689.42 332,814,437.62 基金投资 - - 债券投资 268,183.05 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 74,368.43 2,496,687.60 应收股利 - - 应收申购款 9,983.73 122,772.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 3,860.84 资产总计 251,849,931.78 361,463,861.37 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 3,475,417.58 应付赎回款 23,473.62 249,116.29 应付管理人报酬 327,563.23 454,574.58 应付托管费 54,593.85 75,762.43 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1.05 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 2,095,098.47 1,920,473.12 负债合计 2,500,730.22 6,175,344.00 净资产： 实收基金 7.4.7.7 165,578,008.22 167,348,844.82 未分配利润 7.4.7.8 83,771,193.34 187,939,672.55 净资产合计 249,349,201.56 355,288,517.37 负债和净资产总计 251,849,931.78 361,463,861.37 注：①报告截止日 2022年 12 月 31日，基金份额净值 1.506 元，基金份额总额 165,578,008.22 份。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022 年 12月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -97,709,837.42 75,150,654.71 1.利息收入 127,918.39 155,522.03 其中：存款利息收入 7.4.7.9 127,918.39 155,500.27 债券利息收入 - 21.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -49,577,552.43 147,677,577.21 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -50,719,823.34 146,672,851.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 347,976.12 55,797.48 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 794,294.79 948,928.20 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -48,418,214.76 -72,867,177.15 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 158,011.38 184,732.62 减：二、营业总支出 5,163,054.55 13,559,504.42 1.管理人报酬 4,238,850.15 5,648,646.28 2.托管费 706,475.05 941,441.05 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.17 - - 7.税金及附加 0.56 0.06 8.其他费用 7.4.7.18 217,728.79 6,969,417.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -102,872,891.97 61,591,150.29 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -102,872,891.97 61,591,150.29 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -102,872,891.97 61,591,150.29 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022 年 12月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资 产 （ 基 金 净 167,348,844.82 - 187,939,672.55 355,288,517.37 值） 二、本期期初净 167,348,844.82 - 187,939,672.55 355,288,517.37 资 产 （ 基 金 净 值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -1,770,836.60 - -104,168,479.21 -105,939,315.81 “-”号填列） （一）、综合收 - - -102,872,891.97 -102,872,891.97 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 -1,770,836.60 - -1,295,587.24 -3,066,423.84 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1. 基金申 37,250,103.55 - 27,792,079.01 65,042,182.56 购款 2.基金赎 -39,020,940.15 - -29,087,666.25 -68,108,606.40 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - - 基 金 净 值 变 动 （净值减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资 产 （ 基 金 净 165,578,008.22 - 83,771,193.34 249,349,201.56 值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资 产 （ 基 金 净 270,162,227.38 - 209,717,993.89 479,880,221.27 值） 二、本期期初净 资 产 （ 基 金 净 270,162,227.38 - 209,717,993.89 479,880,221.27 值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -102,813,382.56 - -21,778,321.34 -124,591,703.90 “-”号填列） （一）、综合收 - - 61,591,150.29 61,591,150.29 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 -102,813,382.56 - -83,369,471.63 -186,182,854.19 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1. 基金申 42,501,774.13 - 41,322,682.90 83,824,457.03 购款 2.基金赎 -145,315,156.69 - -124,692,154.53 -270,007,311.22 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 - - - - 分配利润产生的 基 金 净 值 变 动 （净值减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资 产 （ 基 金 净 167,348,844.82 - 187,939,672.55 355,288,517.37 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2214 号《关于准予华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为 不定期。本基金自 2015年 10月 26 日至 2015年 11月 20 日期间共募集 3,289,462,274.47元（不含认 购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第 1667 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,290,492,956.36 份基金份额，其 中认购资金利息折合 1,030,681.89 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金 业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 I. 新金融工具准则(自 2022年 1月 1 日起适用） 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 1、金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （1）债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证 券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 （2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 3、衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 II. 原金融工具准则(截至 2021年 12 月 31日前适用） 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 I. 新金融工具准则(自 2022年 1月 1 日起适用） 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 II. 原金融工具准则(截至 2021年 12 月 31日前适用） 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 I. 新金融工具准则(自 2022年 1月 1 日起适用） 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直 线法近似计算。 II. 原金融工具准则(截至 2021年 12 月 31日前适用） 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》、《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新 金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违 约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金 融资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 24,554,169.51 元、1,277,298.97 元、194,634.68 元、3,860.84元、2,496,687.60 元和 122,772.15 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为24,557,301.71元、1,277,931.25元、194,731.04 元、0.00 元、2,496,687.60 元和 122,772.15元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 332,814,437.62 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 332,814,437.62 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,475,417.58 元、249,116.29 元、454,574.58 元、75,762.43 元、1,740,169.75 元和 180,303.37 元。新金融工具准则下以摊余成本 计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,475,417.58 元、249,116.29 元、454,574.58 元、75,762.43元、1,740,169.75元和 180,303.37 元。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利 所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对 基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红 利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 活期存款 35,373,086.83 24,554,169.51 等于：本金 35,368,223.42 24,554,169.51 加：应计利息 4,863.41 - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 35,373,086.83 24,554,169.51 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年 12月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 230,549,408.62 - 214,382,689.42 -16,166,719.20 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 债券 交 易 213,000.00 37.35 268,183.05 55,145.70 所 市 场 银 行 间 市 - - - - 场 合计 213,000.00 37.35 268,183.05 55,145.70 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 230,762,408.62 37.35 214,650,872.47 -16,111,573.50 上年度末 项目 2021年 12月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 300,507,796.36 - 332,814,437.62 32,306,641.26 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 - - - - 场 债券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 300,507,796.36 - 332,814,437.62 32,306,641.26 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 应收利息 - 3,860.84 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 3,860.84 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 52.51 303.37 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,915,045.96 1,740,169.75 其中：交易所市场 1,915,045.96 1,740,169.75 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计 2,095,098.47 1,920,473.12 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 167,348,844.82 167,348,844.82 本期申购 37,250,103.55 37,250,103.55 本期赎回（以“-”号填列） -39,020,940.15 -39,020,940.15 本期末 165,578,008.22 165,578,008.22 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 222,438,662.42 -34,498,989.87 187,939,672.55 本期利润 -54,454,677.21 -48,418,214.76 -102,872,891.97 本期基金份额交易产生 -2,491,629.52 1,196,042.28 -1,295,587.24 的变动数 其中：基金申购款 42,187,882.12 -14,395,803.11 27,792,079.01 基金赎回款 -44,679,511.64 15,591,845.39 -29,087,666.25 本期已分配利润 - - - 本期末 165,492,355.69 -81,721,162.35 83,771,193.34 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 100,744.60 124,736.81 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 24,140.98 27,212.09 其他 3,032.81 3,551.37 合计 127,918.39 155,500.27 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31 日 月 31 日 股票投资收 益 —— 买 卖 股 票差 价收入 -50,719,823.34 146,672,851.53 股票投资收 益 —— 赎 回 差 价收 入 - - 股票投资收 益 —— 申 购 差 价收 入 - - 股票投资收 益 —— 证 券 出 借差 价收入 - - 合计 -50,719,823.34 146,672,851.53 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31 日 31 日 卖出股票成交总额 1,927,103,571.05 2,497,232,715.37 减：卖出股票成本总额 1,972,665,543.43 2,350,559,863.84 减：交易费用 5,157,850.96 - 买卖股票差价收入 -50,719,823.34 146,672,851.53 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息收入 146.89 - 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）差 347,829.23 55,797.48 价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 347,976.12 55,797.48 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期 1,219,971.60 210,819.90 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券 872,000.00 155,000.00 到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 114.02 22.42 减：交易费用 28.35 - 买卖债券差价收入 347,829.23 55,797.48 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 股票投资产生的股利收益 794,294.79 948,928.20 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 794,294.79 948,928.20 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31 日 1.交易性金融资产 -48,418,214.76 -72,867,177.15 ——股票投资 -48,473,360.46 -72,867,177.15 ——债券投资 55,145.70 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 - - 动产生的预估增值税 合计 -48,418,214.76 -72,867,177.15 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 基金赎回费收入 158,011.38 184,732.62 合计 158,011.38 184,732.62 7.4.7.17 信用减值损失 无。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 528.79 15,555.56 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 6,737,861.47 合计 217,728.79 6,969,417.03 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023年 1月 6日发布的公告，华夏基金管理有限公司股 权结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 中信证券 756,626,479.03 19.86% 990,091,882.92 20.70% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 中信证券 - - 210,819.90 100.00% 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 632,418.01 22.05% 271,494.50 14.18% 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 763,967.67 20.28% 167,021.52 9.60% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,238,850.15 5,648,646.28 其中：支付销售机构的客户维护费 735,703.41 863,593.81 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 706,475.05 941,441.05 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 35,373,086.83 100,744.60 24,554,169.51 124,736.81 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688302 海创药业 新股发行 6,977 299,452.84 中信证券 688382 益方生物 新股发行 12,179 220,683.48 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 43,381 216,905.00 中信证券 688380 中微半导 新股发行 4,840 149,362.40 中信证券 301200 大族数控 新股发行 1,884 144,239.04 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 1,138 137,698.00 中信证券 301302 华如科技 新股发行 2,536 131,948.08 中信证券 301109 军信股份 新股发行 3,675 127,926.75 中信证券 301335 天元宠物 新股发行 2,515 125,699.70 中信证券 688061 灿瑞科技 新股发行 1,059 119,338.71 中信证券 688426 康为世纪 新股发行 2,427 118,874.46 中信证券 688141 杰华特 新股发行 2,934 112,254.84 中信证券 301269 华大九天 新股发行 3,292 107,615.48 中信证券 301165 锐捷网络 新股发行 3,317 107,404.46 中信证券 301377 鼎泰高科 新股发行 4,617 105,636.96 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 4,782 105,443.10 中信证券 688370 丛麟科技 新股发行 1,749 104,520.24 中信证券 688114 华大智造 新股发行 1,190 103,744.20 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 688252 天德钰 新股发行 4,458 96,649.44 中信证券 301349 信德新材 新股发行 686 95,271.68 中信证券 301230 泓博医药 新股发行 2,284 91,360.00 中信证券 301171 易点天下 新股发行 4,594 83,518.92 中信证券 688525 佰维存储 新股发行 4,614 64,549.86 中信证券 600938 中国海油 新股发行 3,000 32,400.00 中信证券 603235 天新药业 新股发行 572 21,095.36 中信证券 001330 博纳影业 新股发行 3,564 17,926.92 中信证券 001322 箭牌家居 新股发行 1,185 15,025.80 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 001339 智微智能 新股发行 812 13,690.32 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 603151 邦基科技 新股发行 535 9,603.25 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 上年度可比期间 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688235 百济神州 新股发行 4,083 786,385.80 中信证券 688819 天能股份 新股发行 7,734 323,203.86 中信证券 688176 亚虹医药 新股发行 10,854 249,424.92 中信证券 688187 时代电气 新股发行 6,208 194,807.04 中信证券 688739 成大生物 新股发行 1,667 183,370.00 中信证券 688192 迪哲医药 新股发行 2,900 152,482.00 中信证券 601825 沪农商行 新股发行 15,480 137,772.00 中信证券 601728 中国电信 新股发行 30,000 135,900.00 中信证券 688670 金迪克 新股发行 2,172 119,850.96 中信证券 688798 艾为电子 新股发行 1,535 117,550.30 中信证券 688211 中科微至 新股发行 1,237 111,577.40 中信证券 688779 长远锂科 新股发行 18,896 106,762.40 中信证券 688276 百克生物 新股发行 2,923 106,251.05 中信证券 600905 三峡能源 新股发行 33,000 87,450.00 中信证券 688212 澳华内镜 新股发行 3,496 78,660.00 中信证券 688776 国光电气 新股发行 1,447 74,433.68 中信证券 688575 亚辉龙 新股发行 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 新股发行 3,170 50,181.10 中信证券 600955 维远股份 新股发行 1,694 50,074.64 中信证券 300993 玉马遮阳 新股发行 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 新股发行 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 新股发行 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 新股发行 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 新股发行 3,220 42,214.20 中信证券 301028 东亚机械 新股发行 7,329 38,916.99 中信证券 301049 超越科技 新股发行 1,954 37,790.36 中信证券 688509 正元地信 新股发行 15,433 30,403.01 中信证券 603529 爱玛科技 新股发行 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 新股发行 3,477 28,059.39 中信证券 603071 物产环能 新股发行 1,627 25,088.34 中信证券 301055 张小泉 新股发行 3,541 24,432.90 中信证券 300966 共同药业 新股发行 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 新股发行 2,464 23,136.96 中信证券 605555 德昌股份 新股发行 655 21,189.25 中信证券 301059 金三江 新股发行 2,581 20,880.29 中信证券 600935 华塑股份 新股发行 4,811 18,955.34 中信证券 301053 远信工业 新股发行 1,544 18,327.28 中信证券 301062 上海艾录 新股发行 5,225 17,294.75 中信证券 688226 威腾电气 新股发行 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 新股发行 3,371 16,821.29 中信证券 688305 科德数控 新股发行 1,496 16,500.88 中信证券 688071 华依科技 新股发行 1,101 15,116.73 中信证券 605566 福莱蒽特 新股发行 435 14,011.35 中信证券 605060 联德股份 新股发行 883 13,765.97 中信证券 605599 菜百股份 新股发行 980 9,800.00 中信证券 605488 福莱新材 新股发行 416 8,498.88 中信证券 605138 盛泰集团 新股发行 723 7,208.31 中信证券 001208 华菱线缆 新股发行 1,754 6,437.18 中信证券 605020 永和股份 新股发行 850 5,890.50 中信证券 003040 楚天龙 新股发行 1,101 5,086.62 中信证券 001219 青岛食品 新股发行 272 4,678.40 中信证券 601279 英利汽车 新股发行 2,004 4,148.28 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2022年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 型 非公 兴森 2022- 开发 002436 科技 09-05 6 个月 行流 9.92 9.31 296,341 2,939,702.72 2,758,934.71 - 通受 限 诺诚 2022- 新发 688428 健华 09-14 6 个月 流通 11.03 12.83 35,774 394,587.22 458,980.42 - 受限 百利 2022- 1 个月 新发 688506 天恒 12-28 内 流通 24.70 24.70 5,691 140,567.70 140,567.70 - （含） 受限 华盛 2022- 新发 688353 锂电 07-06 6 个月 流通 98.35 63.86 1,470 144,574.50 93,874.20 - 受限 邦彦 2022- 新发 688132 技术 09-16 6 个月 流通 28.88 22.80 3,835 110,754.80 87,438.00 - 受限 赛恩 2022- 新发 688480 斯 11-18 6 个月 流通 19.18 20.19 2,302 44,152.36 46,477.38 - 受限 华大 2022- 新发 301269 九天 07-21 6 个月 流通 32.69 87.94 330 10,787.70 29,020.20 - 受限 301308 江波 2022- 6 个月 新发 55.67 56.72 271 15,086.57 15,371.12 - 龙 07-27 流通 受限 华厦 2022- 新发 301267 眼科 10-26 6 个月 流通 50.88 66.20 225 11,448.00 14,895.00 - 受限 凯格 2022- 新发 301338 精机 08-08 6 个月 流通 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 - 受限 天力 2022- 新发 301152 锂能 08-19 6 个月 流通 57.00 46.64 246 14,022.00 11,473.44 - 受限 泓博 2022- 新发 301230 医药 10-21 6 个月 流通 40.00 48.32 229 9,160.00 11,065.28 - 受限 维峰 2022- 新发 301328 电子 08-30 6 个月 流通 78.80 76.96 139 10,953.20 10,697.44 - 受限 锐捷 2022- 新发 301165 网络 11-14 6 个月 流通 32.38 31.61 332 10,750.16 10,494.52 - 受限 新天 2022- 新发 301277 地 11-09 6 个月 流通 27.00 25.78 407 10,989.00 10,492.46 - 受限 瑞晨 2022- 新发 301273 环保 10-11 6 个月 流通 37.89 37.79 277 10,495.53 10,467.83 - 受限 美好 2022- 新发 301363 医疗 09-28 6 个月 流通 30.66 37.85 263 8,063.58 9,954.55 - 受限 宏景 2022- 新发 301396 科技 11-04 6 个月 流通 40.13 31.90 312 12,520.56 9,952.80 - 受限 紫建 2022- 新发 301121 电子 08-01 6 个月 流通 61.07 49.77 198 12,091.86 9,854.46 - 受限 卡莱 2022- 新发 301391 特 11-24 6 个月 流通 96.00 80.97 109 10,464.00 8,825.73 - 受限 天元 2022- 新发 301335 宠物 11-11 6 个月 流通 49.98 33.82 252 12,594.96 8,522.64 - 受限 元道 2022- 新发 301139 通信 06-30 6 个月 流通 38.46 25.31 334 12,845.64 8,453.54 - 受限 西测 2022- 新发 301306 测试 07-19 6 个月 流通 43.23 42.29 197 8,516.31 8,331.13 - 受限 捷邦 2022- 新发 301326 科技 09-09 6 个月 流通 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 - 受限 301176 逸豪 2022- 6 个月 新发 23.88 16.89 489 11,677.32 8,259.21 - 新材 09-21 流通 受限 易点 2022- 新发 301171 天下 08-10 6 个月 流通 18.18 17.72 460 8,362.80 8,151.20 - 受限 鼎泰 2022- 新发 301377 高科 11-11 6 个月 流通 22.88 17.63 462 10,570.56 8,145.06 - 受限 一博 2022- 新发 301366 科技 09-19 6 个月 流通 65.35 45.09 171 11,174.85 7,710.39 - 受限 星源 2022- 新发 301398 卓镁 12-08 6 个月 流通 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 受限 凡拓 2022- 新发 301313 数创 09-22 6 个月 流通 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 受限 信德 2022- 新发 301349 新材 08-30 6 个月 流通 138.88 103.52 69 9,582.72 7,142.88 - 受限 华新 2022- 新发 301265 环保 12-08 6 个月 流通 13.28 11.40 619 8,220.32 7,056.60 - 受限 丰立 2022- 新发 301368 智能 12-07 6 个月 流通 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 - 受限 唯特 2022- 新发 301319 偶 09-22 6 个月 流通 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 受限 汉仪 2022- 新发 301270 股份 08-19 6 个月 流通 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 受限 嘉曼 2022- 新发 301276 服饰 09-01 6 个月 流通 40.66 22.61 261 10,612.26 5,901.21 - 受限 欣灵 2022- 新发 301388 电气 10-26 6 个月 流通 25.88 21.60 272 7,039.36 5,875.20 - 受限 维海 2022- 新发 301318 德 08-03 6 个月 流通 64.68 41.74 130 8,408.40 5,426.20 - 受限 慧博 2022- 新发 301316 云通 09-29 6 个月 流通 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 受限 万得 2022- 新发 301309 凯 09-08 6 个月 流通 39.00 24.46 187 7,293.00 4,574.02 - 受限 注：①本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。本基金所认购非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基 金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 214,382,689.42 85.98 332,814,437.62 93.67 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 268,183.05 0.11 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 214,650,872.47 86.08 332,814,437.62 93.67 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 -5% -8,257,963.96 -20,719,062.94 +5% 8,257,963.96 20,719,062.94 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2021年 12月 31 日 2022年 12月 31 日 第一层次 210,749,539.63 332,027,742.72 第二层次 140,567.70 786,694.90 第三层次 3,760,765.14 - 合计 214,650,872.47 332,814,437.62 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 2,939,702.72 2,939,702.72 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,027,593.20 1,027,593.20 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -206,530.78 -206,530.78 其中：计入损益的利得或 - -206,530.78 -206,530.78 损失 计入其他综合收益的 - - - 利得或损失 期末余额 - 3,760,765.14 3,760,765.14 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -206,530.78 -206,530.78 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价值之 值 术 名称 值 间的关系 限售股票 3,760,765.14 平均价格亚式 预期年化波动 0.1891-2.4756 负相关 期权模型 率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 12月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 214,382,689.42 85.12 其中：股票 214,382,689.42 85.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 268,183.05 0.11 其中：债券 268,183.05 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 36,911,527.94 14.66 计 8 其他各项资产 287,531.37 0.11 9 合计 251,849,931.78 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 166,526,015.01 66.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,161,692.00 0.87 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,686,692.62 11.50 J 金融业 9,681,876.00 3.88 K 房地产业 7,245,645.00 2.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,396.41 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 46,477.38 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,895.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 214,382,689.42 85.98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 300750 宁德时代 43,220 17,003,612.40 6.82 2 002920 德赛西威 127,500 13,430,850.00 5.39 3 002436 兴森科技 1,000,038 9,570,721.67 3.84 4 300034 钢研高纳 201,900 9,255,096.00 3.71 5 300661 圣邦股份 50,200 8,664,520.00 3.47 6 688123 聚辰股份 84,786 8,580,343.20 3.44 7 688326 经纬恒润 57,044 8,516,669.20 3.42 8 300782 卓胜微 72,120 8,243,316.00 3.31 9 002068 黑猫股份 674,700 8,076,159.00 3.24 10 002371 北方华创 33,400 7,525,020.00 3.02 11 300059 东方财富 367,800 7,135,320.00 2.86 12 600703 三安光电 413,100 7,088,796.00 2.84 13 688536 思瑞浦 25,147 6,925,735.27 2.78 14 300604 长川科技 147,400 6,571,092.00 2.64 15 688766 普冉股份 39,660 6,026,337.00 2.42 16 603806 福斯特 88,400 5,873,296.00 2.36 17 300593 新雷能 129,100 5,484,168.00 2.20 18 300395 菲利华 94,611 5,203,605.00 2.09 19 300724 捷佳伟创 45,000 5,130,900.00 2.06 20 002487 大金重工 123,800 5,121,606.00 2.05 21 300327 中颖电子 142,600 5,043,762.00 2.02 22 002368 太极股份 176,600 4,967,758.00 1.99 23 688099 晶晨股份 69,504 4,900,727.04 1.97 24 002906 华阳集团 143,500 4,767,070.00 1.91 25 688008 澜起科技 75,750 4,741,950.00 1.90 26 600536 中国软件 58,300 3,400,639.00 1.36 27 688508 芯朋微 48,461 3,140,757.41 1.26 28 002410 广联达 46,600 2,793,670.00 1.12 29 688308 欧科亿 36,710 2,771,605.00 1.11 30 000776 广发证券 164,400 2,546,556.00 1.02 31 000002 万科 A 136,200 2,478,840.00 0.99 32 300226 上海钢联 89,200 2,471,732.00 0.99 33 601155 新城控股 118,500 2,429,250.00 0.97 34 688700 东威科技 16,914 2,421,239.10 0.97 35 600383 金地集团 228,500 2,337,555.00 0.94 36 600606 绿地控股 725,400 2,161,692.00 0.87 37 688428 诺诚健华 35,774 458,980.42 0.18 38 603589 口子窖 2,910 167,819.70 0.07 39 688506 百利天恒 5,691 140,567.70 0.06 40 688141 杰华特 2,934 139,365.00 0.06 41 688353 华盛锂电 1,470 93,874.20 0.04 42 688132 邦彦技术 3,835 87,438.00 0.04 43 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03 44 688480 赛恩斯 2,302 46,477.38 0.02 45 301269 华大九天 330 29,020.20 0.01 46 605077 华康股份 864 26,213.76 0.01 47 688387 信科移动 4,563 22,906.26 0.01 48 301308 江波龙 271 15,371.12 0.01 49 301267 华厦眼科 225 14,895.00 0.01 50 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.01 51 300687 赛意信息 400 11,800.00 0.00 52 301152 天力锂能 246 11,473.44 0.00 53 301230 泓博医药 229 11,065.28 0.00 54 301328 维峰电子 139 10,697.44 0.00 55 301165 锐捷网络 332 10,494.52 0.00 56 301277 新天地 407 10,492.46 0.00 57 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00 58 301363 美好医疗 263 9,954.55 0.00 59 301396 宏景科技 312 9,952.80 0.00 60 301121 紫建电子 198 9,854.46 0.00 61 301391 卡莱特 109 8,825.73 0.00 62 301335 天元宠物 252 8,522.64 0.00 63 301139 元道通信 334 8,453.54 0.00 64 301306 西测测试 197 8,331.13 0.00 65 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00 66 301176 逸豪新材 489 8,259.21 0.00 67 301171 易点天下 460 8,151.20 0.00 68 301377 鼎泰高科 462 8,145.06 0.00 69 301366 一博科技 171 7,710.39 0.00 70 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 71 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 72 301349 信德新材 69 7,142.88 0.00 73 301265 华新环保 619 7,056.60 0.00 74 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 75 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 76 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 77 301276 嘉曼服饰 261 5,901.21 0.00 78 301388 欣灵电气 272 5,875.20 0.00 79 301318 维海德 130 5,426.20 0.00 80 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 81 301309 万得凯 187 4,574.02 0.00 82 003038 鑫铂股份 34 1,498.72 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300724 捷佳伟创 42,458,582.64 11.95 2 300059 东方财富 37,986,341.40 10.69 3 600703 三安光电 35,715,811.00 10.05 4 002371 北方华创 35,135,666.08 9.89 5 002920 德赛西威 33,723,647.04 9.49 6 601689 拓普集团 33,492,354.20 9.43 7 688123 聚辰股份 30,187,473.24 8.50 8 300604 长川科技 29,828,564.27 8.40 9 002409 雅克科技 25,670,177.96 7.23 10 603659 璞泰来 24,718,489.00 6.96 11 000776 广发证券 24,101,464.40 6.78 12 002487 大金重工 23,223,769.00 6.54 13 002436 兴森科技 22,565,917.21 6.35 14 300034 钢研高纳 22,314,105.00 6.28 15 300593 新雷能 21,975,999.38 6.19 16 688037 芯源微 21,676,637.65 6.10 17 300750 宁德时代 18,968,128.32 5.34 18 300260 新莱应材 18,763,080.00 5.28 19 603806 福斯特 17,815,879.31 5.01 20 002475 立讯精密 17,755,940.90 5.00 21 600893 航发动力 17,687,797.20 4.98 22 603799 华友钴业 17,274,141.10 4.86 23 688536 思瑞浦 17,176,208.89 4.83 24 300474 景嘉微 16,917,456.94 4.76 25 000001 平安银行 16,795,735.20 4.73 26 300395 菲利华 15,642,398.00 4.40 27 600456 宝钛股份 15,261,392.23 4.30 28 600760 中航沈飞 15,247,618.40 4.29 29 300855 图南股份 15,115,169.00 4.25 30 300827 上能电气 14,575,619.35 4.10 31 300450 先导智能 14,547,687.60 4.09 32 601318 中国平安 14,356,296.17 4.04 33 688223 晶科能源 14,287,450.05 4.02 34 600496 精工钢构 14,191,111.00 3.99 35 603019 中科曙光 14,180,295.25 3.99 36 002756 永兴材料 14,079,588.00 3.96 37 000002 万科 A 13,982,336.31 3.94 38 300666 江丰电子 13,862,302.76 3.90 39 002241 歌尔股份 13,833,884.00 3.89 40 688777 中控技术 13,718,002.84 3.86 41 300118 东方日升 13,548,020.00 3.81 42 000768 中航西飞 13,511,210.00 3.80 43 300610 晨化股份 13,257,673.00 3.73 44 601800 中国交建 12,579,990.00 3.54 45 688326 经纬恒润 12,566,450.56 3.54 46 000661 长春高新 11,834,724.00 3.33 47 600009 上海机场 11,734,724.00 3.30 48 300693 盛弘股份 11,486,975.05 3.23 49 002135 东南网架 11,076,233.00 3.12 50 688005 容百科技 11,021,154.00 3.10 51 600383 金地集团 10,781,022.00 3.03 52 300443 金雷股份 10,405,785.00 2.93 53 688599 天合光能 10,388,881.67 2.92 54 002068 黑猫股份 10,166,849.00 2.86 55 603018 华设集团 9,581,056.20 2.70 56 688390 固德威 9,577,549.74 2.70 57 300655 晶瑞电材 9,416,377.80 2.65 58 688052 纳芯微 9,083,526.01 2.56 59 300274 阳光电源 9,066,655.28 2.55 60 600563 法拉电子 9,066,623.00 2.55 61 002738 中矿资源 8,993,909.80 2.53 62 002709 天赐材料 8,952,575.00 2.52 63 688120 华海清科 8,923,164.69 2.51 64 600438 通威股份 8,923,006.00 2.51 65 002240 盛新锂能 8,875,127.00 2.50 66 601857 中国石油 8,833,579.40 2.49 67 688033 天宜上佳 8,830,367.93 2.49 68 600276 恒瑞医药 8,795,936.00 2.48 69 603927 中科软 8,776,637.40 2.47 70 300122 智飞生物 8,708,267.43 2.45 71 300438 鹏辉能源 8,601,748.00 2.42 72 688408 中信博 8,582,946.08 2.42 73 603507 振江股份 8,352,383.00 2.35 74 688700 东威科技 8,314,782.29 2.34 75 002459 晶澳科技 8,276,541.80 2.33 76 603786 科博达 8,274,911.00 2.33 77 300454 深信服 8,164,118.16 2.30 78 300661 圣邦股份 8,105,424.86 2.28 79 300782 卓胜微 8,022,640.95 2.26 80 601155 新城控股 7,930,705.00 2.23 81 688099 晶晨股份 7,912,987.58 2.23 82 001979 招商蛇口 7,871,178.28 2.22 83 002997 瑞鹄模具 7,838,984.68 2.21 84 002865 钧达股份 7,543,640.93 2.12 85 002463 沪电股份 7,490,257.80 2.11 86 688131 皓元医药 7,464,578.53 2.10 87 300393 中来股份 7,459,156.00 2.10 88 603078 江化微 7,447,116.22 2.10 89 688202 美迪西 7,404,190.49 2.08 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002371 北方华创 38,578,462.00 10.86 2 300724 捷佳伟创 37,963,604.00 10.69 3 600703 三安光电 36,451,792.35 10.26 4 601689 拓普集团 36,108,090.70 10.16 5 000776 广发证券 34,939,167.80 9.83 6 300604 长川科技 34,047,547.72 9.58 7 300059 东方财富 32,134,231.70 9.04 8 300450 先导智能 30,452,733.79 8.57 9 600893 航发动力 27,259,021.50 7.67 10 603659 璞泰来 26,706,012.11 7.52 11 002241 歌尔股份 22,721,341.02 6.40 12 002409 雅克科技 22,551,865.92 6.35 13 603799 华友钴业 22,366,444.92 6.30 14 002475 立讯精密 22,035,152.50 6.20 15 688037 芯源微 21,781,367.07 6.13 16 688123 聚辰股份 21,302,733.42 6.00 17 600958 东方证券 19,814,549.11 5.58 18 002920 德赛西威 18,830,148.61 5.30 19 300260 新莱应材 17,689,766.00 4.98 20 000001 平安银行 16,700,703.00 4.70 21 002487 大金重工 16,342,882.00 4.60 22 300474 景嘉微 16,318,429.40 4.59 23 688223 晶科能源 16,256,250.52 4.58 24 300827 上能电气 15,113,662.20 4.25 25 300034 钢研高纳 15,064,230.55 4.24 26 688122 西部超导 15,016,125.00 4.23 27 688390 固德威 14,956,654.37 4.21 28 300593 新雷能 14,872,644.00 4.19 29 300855 图南股份 14,701,409.00 4.14 30 600760 中航沈飞 14,642,689.32 4.12 31 002135 东南网架 14,466,727.24 4.07 32 601318 中国平安 14,108,792.00 3.97 33 600496 精工钢构 13,878,154.00 3.91 34 002756 永兴材料 13,630,568.21 3.84 35 300395 菲利华 13,572,809.29 3.82 36 600048 保利发展 13,546,861.00 3.81 37 002463 沪电股份 13,505,952.82 3.80 38 688599 天合光能 13,500,837.25 3.80 39 000768 中航西飞 13,055,790.00 3.67 40 300666 江丰电子 12,897,908.00 3.63 41 300693 盛弘股份 12,889,508.00 3.63 42 603806 福斯特 12,868,417.80 3.62 43 688777 中控技术 12,516,046.81 3.52 44 300750 宁德时代 12,510,116.00 3.52 45 300118 东方日升 12,501,821.49 3.52 46 603019 中科曙光 12,418,021.62 3.50 47 600456 宝钛股份 12,408,693.00 3.49 48 300610 晨化股份 12,263,113.00 3.45 49 001979 招商蛇口 12,233,597.49 3.44 50 002436 兴森科技 12,220,651.00 3.44 51 601800 中国交建 12,185,462.98 3.43 52 688536 思瑞浦 11,950,288.19 3.36 53 000661 长春高新 11,794,379.00 3.32 54 688005 容百科技 11,503,901.40 3.24 55 600009 上海机场 11,340,711.00 3.19 56 000002 万科 A 10,444,203.84 2.94 57 002938 鹏鼎控股 10,394,043.00 2.93 58 688082 盛美上海 10,157,913.90 2.86 59 600588 用友网络 9,758,443.89 2.75 60 300655 晶瑞电材 9,645,797.27 2.71 61 002985 北摩高科 9,641,333.00 2.71 62 603078 江化微 9,636,226.40 2.71 63 688052 纳芯微 9,624,649.30 2.71 64 600438 通威股份 9,408,019.00 2.65 65 600765 中航重机 9,168,554.00 2.58 66 300122 智飞生物 9,148,269.48 2.57 67 603018 华设集团 9,113,914.60 2.57 68 603986 兆易创新 9,066,857.00 2.55 69 603927 中科软 9,011,970.53 2.54 70 601857 中国石油 9,001,844.48 2.53 71 688120 华海清科 8,829,525.11 2.49 72 002459 晶澳科技 8,748,611.40 2.46 73 300443 金雷股份 8,692,342.06 2.45 74 600563 法拉电子 8,674,323.00 2.44 75 600276 恒瑞医药 8,595,448.00 2.42 76 300274 阳光电源 8,414,072.00 2.37 77 002738 中矿资源 8,343,073.00 2.35 78 300438 鹏辉能源 8,309,734.00 2.34 79 603507 振江股份 8,270,793.00 2.33 80 600383 金地集团 8,252,594.00 2.32 81 300454 深信服 8,139,374.00 2.29 82 688072 拓荆科技 8,125,830.75 2.29 83 002240 盛新锂能 8,116,600.80 2.28 84 688408 中信博 8,078,072.16 2.27 85 002865 钧达股份 8,077,325.60 2.27 86 300393 中来股份 8,011,112.00 2.25 87 002709 天赐材料 8,001,096.00 2.25 88 300767 震安科技 7,897,134.01 2.22 89 688680 海优新材 7,879,884.51 2.22 90 688033 天宜上佳 7,715,172.46 2.17 91 603786 科博达 7,630,526.00 2.15 92 688261 东微半导 7,201,879.89 2.03 93 603650 彤程新材 7,174,569.00 2.02 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,902,707,155.69 卖出股票收入（成交）总额 1,927,103,571.05 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 268,183.05 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 268,183.05 0.11 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 113661 福 22 转债 2,130 268,183.05 0.11 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 203,179.21 2 应收清算款 74,368.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,983.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 287,531.37 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 002436 兴森科技 2,758,934.71 1.11 非公开发行流通受 限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 17,955 9,221.83 13,424,310.97 8.11% 152,153,697.25 91.89% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本 81,508.15 0.05% 基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 0~10 持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年 11月 25 日）基金份额总额 3,290,492,956.36 本报告期期初基金份额总额 167,348,844.82 本报告期基金总申购份额 37,250,103.55 减：本报告期基金总赎回份额 39,020,940.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 165,578,008.22 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 7 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 5 756,626,479.03 19.86% 632,418.01 22.05% - 东吴证券 1 562,818,829.43 14.77% 411,590.30 14.35% - 华创证券 1 445,458,302.24 11.69% 192,124.26 6.70% - 天风证券 2 367,252,966.32 9.64% 268,573.64 9.36% - 中泰证券 1 277,565,045.12 7.28% 202,983.66 7.08% - 中航证券 1 170,656,907.31 4.48% 124,801.09 4.35% - 长城证券 2 164,723,896.87 4.32% 153,407.71 5.35% - 信达证券 1 161,380,500.33 4.24% 150,294.03 5.24% - 申万宏源证券 2 130,669,555.28 3.43% 121,690.56 4.24% - 中金公司 2 124,304,760.38 3.26% 115,764.65 4.04% - 方正证券 3 122,121,948.35 3.21% 89,309.09 3.11% - 川财证券 1 110,695,468.14 2.91% 80,951.36 2.82% - 招商证券 2 90,201,726.89 2.37% 84,005.24 2.93% - 开源证券 1 89,065,992.81 2.34% 65,133.90 2.27% - 长江证券 3 69,033,077.57 1.81% 50,483.98 1.76% - 汇丰前海证券 1 43,936,332.16 1.15% 32,130.83 1.12% - 西部证券 1 43,873,453.68 1.15% 32,084.65 1.12% - 江海证券 1 36,590,877.63 0.96% 26,759.10 0.93% - 国海证券 1 29,896,739.92 0.78% 21,863.55 0.76% - 平安证券 1 13,286,076.46 0.35% 12,373.29 0.43% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、财通证券、德邦证券、东方证券、东兴证券、东莞证券、高华证券、光大证券、广发证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华西证券、民生证券、万联证券、银河证券、中国银河证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，长江证券、国泰君安证券的部分交易单元、德邦证券、江海证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，中泰证券的交易单元为本期剔除的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当期 期债 期权 期基 券商名称 债券成 成交金 券回 证成 成交金 金成 成交金额 交总额 额 购成 成交金额 交总 额 交总 的比例 交总 额的 额的 额的 比例 比例 比例 中信证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 华创证券 1,219,971.60 100.00% - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - - - 券 中金公司 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 汇丰前海证 - - - - - - - - 券 西部证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-01-21 方承销证券的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-12 方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-17 方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-19 方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-23 方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-03-12 方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-03-19 方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-02 方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-13 方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-19 方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-06-18 方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 14 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-07-07 方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-07-20 方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-07-23 方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-07-30 方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-08-10 方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-08-12 方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-08-13 方承销证券的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-08-19 方承销证券的公告 网站 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-09-01 方承销证券的公告 网站 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-09-03 方承销证券的公告 网站 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报刊及 2022-09-07 开发行股票的公告 网站 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-09-22 方承销证券的公告 网站 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-10-14 方承销证券的公告 网站 28 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-10-20 方承销证券的公告 网站 29 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-10-22 方承销证券的公告 网站 30 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-11-05 方承销证券的公告 网站 31 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-11-12 方承销证券的公告 网站 32 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-11-16 方承销证券的公告 网站 33 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-11-26 方承销证券的公告 网站 34 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-11-30 方承销证券的公告 网站 35 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-12-16 方承销证券的公告 网站 36 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报刊及 2022-12-17 开发行股票的公告 网站 37 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-12-20 方承销证券的公告 网站 38 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-12-23 方承销证券的公告 网站 39 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-12-24 方承销证券的公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年三月三十日