招商量化精选股票型发起式证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 净资产变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件...... 58 §11 备查文件目录...... 60 11.1 备查文件目录...... 60 11.2 存放地点...... 60 11.3 查阅方式...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 基金简称 招商量化精选股票发起式 基金主代码 001917 交易代码 001917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 15 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,527,414,516.48 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商量化精选股票发起式 A 招商量化精选股票发起式 C 下属分级基金的交易代码 001917 007950 报告期末下属分级基金的份 856,130,917.93 份 671,283,598.55 份 额总额 注：本基金从 2019 年 9 月 11 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 9 月 18 日起存续。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超 越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 资产配置策略：本 基金投资组合中股票、存 托凭证占基金资产的比例不 低于 80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。 股票投资策略：本 基金主要采用量化模型用 以评估资产定价、控制风险 和优化交易。 债券投资策略：根 据国内外宏观经济形势、 财政、货币政策、市场资金 与债券供求状况、 央行公开市场操作等方面 情况，采用定性与定量相结 合的方式，在确保 流动性充裕和业绩考核期 内可实现绝对收益的约束下 设定债券投资的组 合久期，并根据通胀预期 确定浮息债与固定收益债比 例。 投资策略 中小企业私募债券 投资策略：中小企业私募 债具有票面利率较高、信用 风险较大、二级市场流动性较差等特点。 资产支持证券的投资策略：本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上， 对资产支持证券的 质量和构成、利率风险、 信用风险、流动性风险和提 前偿付风险等进行 定性和定量的全方面分析 ，评估其相对投资价值并作 出相应的投资决策 ，力求在控制投资风险的 前提下尽可能的提高本基金 的收益。 权证投资策略：本 基金对权证资产的投资主 要是通过分析影响权证内在 价值最重要的两种 因素——标 的资产价格以 及市场隐含波动率的变化， 灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。 股指期货投资策略 ：本基金采取套期保值的 方式参与股指期货的投资交 易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 存托凭证投资策略 ：在控制风险的前提下， 本基金将根据本基金的投资 目标和股票投资策 略，基于对基础证券投资 价值的深入研究判断，进行 存托凭证的投资。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商量化精选股票发起式 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,218,775.70 本期利润 -83,898,180.36 加权平均基金份额本期利润 -0.0961 本期加权平均净值利润率 -4.40% 本期基金份额净值增长率 -2.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 821,610,331.54 期末可供分配基金份额利润 0.9597 期末基金资产净值 1,817,600,589.50 期末基金份额净值 2.1230 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 125.97% 2、招商量化精选股票发起式 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 5,488,030.73 本期利润 -86,085,629.19 加权平均基金份额本期利润 -0.1192 本期加权平均净值利润率 -5.58% 本期基金份额净值增长率 -3.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 620,655,951.95 期末可供分配基金份额利润 0.9246 期末基金资产净值 1,388,117,014.96 期末基金份额净值 2.0679 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 110.84% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2019 年 9 月 11 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019年 9 月 18 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商量化精选股票发起式 A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -7.04% 1.43% -5.41% 0.77% -1.63% 0.66% 过去三个月 -5.95% 1.51% -4.97% 0.91% -0.98% 0.60% 过去六个月 -2.96% 1.85% -6.56% 1.28% 3.60% 0.57% 过去一年 -8.95% 1.43% -13.52% 1.02% 4.57% 0.41% 过去三年 18.59% 1.32% -20.94% 0.96% 39.53% 0.36% 自基金合同 生效起至今 125.97% 1.31% 28.24% 0.94% 97.73% 0.37% 招商量化精选股票发起式 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -7.09% 1.43% -5.41% 0.77% -1.68% 0.66% 过去三个月 -6.09% 1.51% -4.97% 0.91% -1.12% 0.60% 过去六个月 -3.24% 1.85% -6.56% 1.28% 3.32% 0.57% 过去一年 -9.49% 1.43% -13.52% 1.02% 4.03% 0.41% 过去三年 16.49% 1.32% -20.94% 0.96% 37.43% 0.36% 自基金合同 生效起至今 110.84% 1.32% 5.02% 0.98% 105.82% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2019 年 9 月 11 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 9 月 18 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司拥 有公开募 集证券投资基金管理 、基金销售、全国社 会保障基金境内委托管理、企业年 金和职业年 金基金投资管理、合格 境内机构投资者、特 定客户资产管理、保险资金投资管 理、基本养 老保险基金投资管理、 公募基金投资顾问业 务试点资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，管理学硕士，FRM。2006 年加入招 本基金 2016 年 3 商基金管理有限公 司，曾任投资风 险管 王平 基金经 月 15 日 - 18 理部助理数量分析 师、风险管理部 数量 理 分析师、高级风控 经理，主要负责 公司 投资风险管理、金 融工程研究等工 作， 曾任招商深证 100 指数证券投资基金、 上证消费80交易型开放式指数证券投资 基金、招商上证消费 80 交易型开放式指 数证券投资基金联 接基金、深证电 子信 息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数 证券投资基金、招 商深证电子信息 传媒 产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、 招商中证大宗商 品股 票指数证券投资基金（LOF）、招商央视 财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤 炭等权指数分级证 券投资基金、招 商中 证银行指数分级证 券投资基金、招 商国 证生物医药指数分 级证券投资基金 、招 商中证白酒指数分 级证券投资基金 、招 商稳荣定期开放灵 活配置混合型证 券投 资基金、招商财经 大数据策略股票 型证 券投资基金、招商 盛合灵活配置混 合型 证券投资基金、招商中证 500 指数增强 型证券投资基金、招商沪深 300 增强策 略交易型开放式指 数证券投资基金 、招 商中证银行 AH 价格优选交易型开放式 指数证券投资 基金、招商中 证银行 AH 价格优选交易型开 放式指数证券投 资基 金发起式联接基金 基金经理，现任 量化 投资部总监兼招商 量化精选股票型 发起 式证券投资基金、招商沪深 300 指数增 强型证券投资基金、招商中证 1000 指数 增强型证券投资基 金、招商中证红 利交 易型开放式指数证 券投资基金、招 商中 证500等权重指数增强型证券投资基金、 招商中证光伏产业指数型证券投资基 金、招商中证红利 交易型开放式指 数证 券投资基金联接基金、招商中证 800 指 数增强型证券投资基金、招商中证 1000 增强策略交易型开 放式指数证券投 资基 金、招商中证 2000 指数增强型证券投资 基金、招商成长量 化选股股票型证 券投 资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A 股市场震荡下行，代表大盘的沪深 300 指数微涨 0.89%，中证 500 指数下 跌 8.96%，中证 1000 指数下跌 16.84%，代表小盘的中证 2000 指数下跌 23.28%，创业板指 数下跌 10.99%。从行业来看，银行指数上涨 19.2%，煤炭、石油石化、家电三个行业涨幅超过 10%，综合、消费者服务、计算机、商贸零售、传媒、医药跌幅超过 20%。从因子角度来看，大盘因子、高股息 因子、估值类因子表现较好。策略 方面，上半年取得的 超额收益率为 6%，整体偏低，其中一季度为 4.6%，二季度为 1.4%，从季度数据来看今年二季度表现较差，而且在 2 月份的中小市值公司流动性危机中我们的策略录得了 15.11%的相对回撤，这个回撤的幅度也创了 2018 年以来的新高，预示着市场的运行状态有着本质的变化。2 月以来我们高度关注组合的 收益和回撤 的情况，随时准备对策 略进行微调，主要考 虑调整的方向还是在市值暴露上， 希望组合的 平均市值能够稍微大一 些，以抵抗经济增速 下行过程中的相关风险，另外退市 制度的优化 对于中短期 中小市值公 司的估值也会造成一 定的冲击和影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-2.96%，同期业绩基准增长率为-6.56%，C 类 份额净值增长率为-3.24%，同期业绩基准增长率为-6.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2024 年上半年，国内经济整体延续回升态势，货币环境适度宽松，财政支出节奏 偏慢，出口、制造业和基 建投资是拉 动经济的主要动力，消 费表现相对平淡，地 产依旧是拖累。 展望下半年，在稳增长政 策加码的 预期下，国内经济增 长动能有望温和改善 ，然而美国政治经济环境与全球贸 易格局等外 部局势仍是不确定性因 素。指数震荡格局延 续，建议关注相对基准的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相 关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发 行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行 公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的 有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基 金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商量化精选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 90,347,606.74 61,496,769.25 结算备付金 8,119,178.09 6,492,559.16 存出保证金 1,318,714.52 1,570,829.69 交易性金融资产 6.4.7.2 3,119,205,938.10 3,354,819,570.46 其中：股票投资 3,033,883,933.39 3,224,007,009.43 基金投资 - - 债券投资 85,322,004.71 130,812,561.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 9,038,298.18 1,847,476.75 应收股利 - - 应收申购款 5,933,650.23 13,747,846.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 3,233,963,385.86 3,439,975,051.71 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 5,324,284.30 应付赎回款 17,198,218.94 13,955,593.10 应付管理人报酬 3,346,475.45 3,459,091.45 应付托管费 557,745.92 576,515.21 应付销售服务费 747,557.74 727,814.68 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 8.27 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 6,395,783.35 4,433,103.33 负债合计 28,245,781.40 28,476,410.34 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,527,414,516.48 1,574,901,680.70 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 1,678,303,087.98 1,836,596,960.67 净资产合计 3,205,717,604.46 3,411,498,641.37 负债和净资产总计 3,233,963,385.86 3,439,975,051.71 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，招商量化精选股票发起式 A 份额净值 2.1230 元，基金 份额总额856,130,917.93份；招商量化精选股票发起 式C份额净值2.067 9元，基金份额总 额 671,283,598.55 份；总份额合计 1,527,414,516.48 份。 6.2 利润表 会计主体：招商量化精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -141,436,242.64 289,512,925.86 1.利息收入 245,351.58 333,688.32 其中：存款利息收入 6.4.7.9 245,351.58 333,688.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 32,399,122.27 204,026,936.60 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -21,346,367.40 149,977,859.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 1,554,805.20 2,883,948.57 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -1,598,538.95 49,762.33 股利收益 6.4.7.15 53,789,223.42 51,115,365.82 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -176,690,615.98 83,365,155.89 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 2,609,899.49 1,787,145.05 号填列） 减：二、营业总支出 28,547,566.91 26,777,950.76 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 20,443,380.54 19,445,637.90 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 3,407,230.15 3,240,939.72 3.销售服务费 6.4.10.2.3 4,561,097.92 3,955,342.86 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 1.77 957.93 8.其他费用 6.4.7.19 135,856.53 135,072.35 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -169,983,809.55 262,734,975.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -169,983,809.55 262,734,975.10 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -169,983,809.55 262,734,975.10 注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润 表格 式的要 求： 上年度 可比期间 “证券 出借利息 收入” 项目的 “本期” 金额列 示于本期 “其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。 6.3 净资产变动表 会计主体：招商量化精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 1,574,901,680.70 - 1,836,596,960.67 3,411,498,641.37 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 1,574,901,680.70 - 1,836,596,960.67 3,411,498,641.37 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -47,487,164.22 - -158,293,872.69 -205,781,036.91 填列） （一）、综合收益总 额 - - -169,983,809.55 -169,983,809.55 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 -47,487,164.22 - 11,689,936.86 -35,797,227.36 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 977,654,498.45 - 1,115,925,716.62 2,093,580,215.07 2.基金赎回 -1,025,141,662.67 - -1,104,235,779.76 -2,129,377,442.43 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 1,527,414,516.48 - 1,678,303,087.98 3,205,717,604.46 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 566,051,145.37 - 552,643,220.85 1,118,694,366.22 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 566,051,145.37 - 552,643,220.85 1,118,694,366.22 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 912,516,365.24 - 1,382,944,635.72 2,295,461,000.96 填列） （一）、综合收益总 额 - - 262,734,975.10 262,734,975.10 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 912,516,365.24 - 1,120,209,660.62 2,032,726,025.86 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,405,592,291.78 - 1,724,218,137.04 3,129,810,428.82 2.基金赎回 -493,075,926.54 - -604,008,476.42 -1,097,084,402.96 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 1,478,567,510.61 - 1,935,587,856.57 3,414,155,367.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商量化精选股票型发起 式证券投资 基金(以 下简称“本 基金”)系 由基金管 理人招商 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商量化精选股票型发起式 证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)《关于准予招商量化精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2210 号文)批准公开 募集。本基金为契约型、开放 式、发起式，存续 期限为不定期，首次设立募集基金份额为 243,093,644.61 份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1600365 号验资报告。《招商量化精选股 票型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 15 日正式生效。本基金的基金管理人为 招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金于 2016 年 2 月 18 日至 201 6 年 3 月 11 日募集，募集期间净认购资金人民币 243,045,764.14 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 47,880.47 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 243,093,644.61 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 1600365 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ，修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或 中国证监会 允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中 国证监会的相关规定。本基金为股 票型基金， 基金投资组 合中股票、 存托凭证资产占基金 资产的比例不低于 80%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%；任何交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金 或者投资于 到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于 基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他 品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在 具体会计核算和信息披露 方面也参考 了中国证券投资基金业 协会发布的若干基金 行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进一步 明确全面 推开营改增 试点金融 业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于 资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不 包括限售股）、债券、基 金、非货物 期货，可以选择按照实 际买入价计算销售额 ，或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁前取得的股息、红利收入 继续暂减按 50%计入个 人所得税应 纳税所得额。对基金 从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20 %的个人所得税。对 所取得的股 息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 90,347,606.74 等于：本金 90,339,209.95 加：应计利息 8,396.79 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 90,347,606.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,307,953,414.23 - 3,033,883,933.39 -274,069,480.84 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交易所 市场 4,009,080.00 33,722.74 4,042,922.74 120.00 债券 银行间 市场 79,819,280.00 1,231,081.97 81,279,081.97 228,720.00 合计 83,828,360.00 1,264,804.71 85,322,004.71 228,840.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,391,781,774.23 1,264,804.71 3,119,205,938.10 -273,840,640.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 7,170,280.00 - - - 其中：股指期货 投资 7,170,280.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 7,170,280.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2407 IM2407 7.00 6,801,200.00 -369,080.00 合计 -369,080.00 减：可抵销期货暂收款 -369,080.00 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23,946.09 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 6,262,164.92 其中：交易所市场 6,262,164.92 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,672.34 合计 6,395,783.35 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商量化精选股票发起式 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 903,455,139.52 903,455,139.52 本期申购 329,527,682.39 329,527,682.39 本期赎回（以“-”号填列） -376,851,903.98 -376,851,903.98 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 856,130,917.93 856,130,917.93 招商量化精选股票发起式 C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 671,446,541.18 671,446,541.18 本期申购 648,126,816.06 648,126,816.06 本期赎回（以“-”号填列） -648,289,758.69 -648,289,758.69 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 671,283,598.55 671,283,598.55 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商量化精选股票发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 864,810,608.40 208,234,090.81 1,073,044,699.21 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 864,810,608.40 208,234,090.81 1,073,044,699.21 本期利润 1,218,775.70 -85,116,956.06 -83,898,180.36 本期基金份额交易产 生的变动数 -44,419,052.56 16,742,205.28 -27,676,847.28 其中：基金申购款 307,715,477.21 82,745,827.02 390,461,304.23 基金赎回款 -352,134,529.77 -66,003,621.74 -418,138,151.51 本期已分配利润 - - - 本期末 821,610,331.54 139,859,340.03 961,469,671.57 招商量化精选股票发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 623,475,603.52 140,076,657.94 763,552,261.46 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 623,475,603.52 140,076,657.94 763,552,261.46 本期利润 5,488,030.73 -91,573,659.92 -86,085,629.19 本期基金份额交易产 生的变动数 -8,307,682.30 47,674,466.44 39,366,784.14 其中：基金申购款 578,934,605.56 146,529,806.83 725,464,412.39 基金赎回款 -587,242,287.86 -98,855,340.39 -686,097,628.25 本期已分配利润 - - - 本期末 620,655,951.95 96,177,464.46 716,833,416.41 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 176,860.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,811.99 其他 3,679.03 合计 245,351.58 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -21,346,367.40 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -21,346,367.40 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,367,873,487.14 减：卖出股票成本总额 5,376,502,329.13 减：交易费用 12,717,525.41 买卖股票差价收入 -21,346,367.40 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 892,953.57 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 661,851.63 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,554,805.20 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 51,322,881.60 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 50,217,091.81 减：应计利息总额 443,490.92 减：交易费用 447.24 买卖债券差价收入 661,851.63 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -1,598,538.95 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 53,789,223.42 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 53,789,223.42 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -176,575,455.98 ——股票投资 -176,815,295.98 ——债券投资 239,840.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -115,160.00 ——权证投资 - ——期货投资 -115,160.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -176,690,615.98 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,609,899.49 合计 2,609,899.49 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 26,184.19 合计 135,856.53 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 30 日 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 招商证券 630,369,276.20 5.88% - - 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 596,263.97 6.38% 596,263.97 9.52% 关联方名称 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 - - - - 注：1、本报告期内，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、本报告期内，基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方 为本基金提供研究成 果和市场信息等证券综 合服务，并不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 20,443,380.54 19,445,637.90 其中：应支付销售机构的客 户维护费 7,138,325.96 6,520,607.27 应支付基金管理人的 净管理费 13,305,054.58 12,925,030.63 应支付投资顾问的投 资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 3,407,230.15 3,240,939.72 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商量化精选股票发 招商量化精选股票发 合计 起式 A 起式 C 招商基金管理有限 公司 - 805,169.47 805,169.47 招商银行 - 623,184.34 623,184.34 招商证券 - 23,251.44 23,251.44 合计 - 1,451,605.25 1,451,605.25 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商量化精选股票发 招商量化精选股票发 合计 起式 A 起式 C 招商基金管理有限 公司 - 1,052,351.04 1,052,351.04 招商银行 - 356,843.01 356,843.01 招商证券 - 20,377.42 20,377.42 合计 - 1,429,571.47 1,429,571.47 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.60%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.60%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 招商量化精选股票发起式 A 招商量化精选股票发起式 C 基金合同生效日（2016 年 3 月 15 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 4,500,450.02 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 4,500,450.02 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.53% - 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 招商量化精选股票发起式 A 招商量化精选股票发起式 C 基金合同生效日（2016 年 3 月 15 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 5,000,450.02 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 500,000.00 - 报告期末持有的基金份额 4,500,450.02 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.59% - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 90,347,606.74 176,860.56 179,079,496.07 249,785.39 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688692 达梦数据 新股获配 1,745 151,745.20 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 7,523 189,955.75 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2024 年 新股流通 001359 平安电工 3 月 19 6 个月 受限 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 2024 年 新股流通 001379 腾达科技 1 月 11 6 个月 受限 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 日 2024 年 新股流通 001387 雪祺电气 1 月 4 6 个月 受限 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 - 日 2024 年 新股流通 001389 广合科技 3 月 26 6 个月 受限 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 2024 年 新股流通 301392 汇成真空 5 月 28 6 个月 受限 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 2024 年 新股流通 301502 华阳智能 1 月 26 6 个月 受限 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 2024 年 新股流通 301536 星宸科技 3 月 20 6 个月 受限 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 2024 年 新股流通 301538 骏鼎达 3 月 13 6 个月 受限 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 日 宏鑫科技 2024 年 6 个月 新股流通 301539 4 月 3 受限 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 2024 年 新股流通 301565 中仑新材 6 月 13 6 个月 受限 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 日 2023 年 新股流通 301566 达利凯普 12月22 6 个月 受限 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 2024 年 新股流通 301580 爱迪特 6 月 19 6 个月 受限 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 2024 年 新股流通 301587 中瑞股份 3 月 27 6 个月 受限 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 2024 年 新股流通 301588 美新科技 3 月 6 6 个月 受限 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 2024 年 新股流通 301589 诺瓦星云 2 月 1 6 个月 受限 126.89 188.01 1,244 87,680.99 233,884.44 - 日 2024 年 新股流通 301591 肯特股份 2 月 20 6 个月 受限 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 日 2024 年 新股流通 603082 北自科技 1 月 23 6 个月 受限 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 2024 年 1 个月 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 内（含） 受限 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 日 2024 年 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 6 个月 受限 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 日 2024 年 新股流通 603312 西典新能 1 月 4 6 个月 受限 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 日 2024 年 新股流通 603325 博隆技术 1 月 3 6 个月 受限 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 2024 年 新股流通 603341 龙旗科技 2 月 23 6 个月 受限 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 日 2024 年 新股流通 603344 星德胜 3 月 13 6 个月 受限 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 日 603350 安乃达 2024 年 1 个月 新股流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 6 月 26 内（含） 受限 日 2024 年 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 6 个月 受限 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 日 2024 年 新股流通 603375 盛景微 1 月 17 6 个月 受限 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 日 2024 年 新股流通 603381 永臻股份 6 月 19 6 个月 受限 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 日 2024 年 新股流通 688530 欧莱新材 4 月 29 6 个月 受限 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 2024 年 新股流通 688584 上海合晶 2 月 1 6 个月 受限 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 日 2024 年 新股流通 688691 灿芯股份 4 月 2 6 个月 受限 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 2024 年 新股流通 688692 达梦数据 6 月 4 6 个月 受限 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 日 2024 年 新股流通 688695 中创股份 3 月 6 6 个月 受限 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 日 2024 年 新股流通 688709 成都华微 1 月 31 6 个月 受限 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 注：对于在流通受限期内 发生送股的 股票，上表列示的数量 为原受限股票数量与 送股数量 的加总。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要包括股票投资、债 券投资、银行存款等。与这些金融 工具有关的 风险，以及本基金的基 金管理人管理这些风 险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 4,287,253.69 未评级 - - 合计 - 4,287,253.69 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险 的投资品种 。本基金所持有的全部 金融负债无固定到期 日或合约约定到期日均为一个月以内 且不计息， 可赎回基 金份额净值 (所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资 产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 90,347,606.74 - - - 90,347,606.74 结算备付金 8,119,178.09 - - - 8,119,178.09 存出保证金 502,570.52 - - 816,144.00 1,318,714.52 交易性金融资产 85,322,004.71 - - 3,033,883,933.39 3,119,205,938.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,933,650.23 5,933,650.23 应收清算款 - - - 9,038,298.18 9,038,298.18 其他资产 - - - - - 资产总计 184,291,360.06 - - 3,049,672,025.80 3,233,963,385.86 负债 应付赎回款 - - - 17,198,218.94 17,198,218.94 应付管理人报酬 - - - 3,346,475.45 3,346,475.45 应付托管费 - - - 557,745.92 557,745.92 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 747,557.74 747,557.74 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 6,395,783.35 6,395,783.35 负债总计 - - - 28,245,781.40 28,245,781.40 利率敏感度缺口 184,291,360.06 - - 3,021,426,244.40 3,205,717,604.46 上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 货币资金 61,496,769.25 - - - 61,496,769.25 结算备付金 6,492,559.16 - - - 6,492,559.16 存出保证金 309,850.49 - - 1,260,979.20 1,570,829.69 交易性金融资产 126,525,307.34 4,287,253.69 - 3,224,007,009.43 3,354,819,570.46 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 13,747,846.40 13,747,846.40 应收清算款 - - - 1,847,476.75 1,847,476.75 其他资产 - - - - - 资产总计 194,824,486.24 4,287,253.69 - 3,240,863,311.78 3,439,975,051.71 负债 应付赎回款 - - - 13,955,593.10 13,955,593.10 应付管理人报酬 - - - 3,459,091.45 3,459,091.45 应付托管费 - - - 576,515.21 576,515.21 应付清算款 - - - 5,324,284.30 5,324,284.30 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 727,814.68 727,814.68 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 8.27 8.27 其他负债 - - - 4,433,103.33 4,433,103.33 负债总计 - - - 28,476,410.34 28,476,410.34 利率敏感度缺口 194,824,486.24 4,287,253.69 - 3,212,386,901.44 3,411,498,641.37 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -92,442.31 -527,712.55 2. 市场利率平行下降 50 个基点 92,648.58 533,601.71 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量，所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 3,033,883,933.39 94.64 3,224,007,009.43 94.50 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 3,033,883,933.39 94.64 3,224,007,009.43 94.50 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 151,694,196.67 161,200,350.47 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -151,694,196.67 -161,200,350.47 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 3,033,359,451.89 3,222,823,184.95 第二层次 85,367,615.82 130,812,561.03 第三层次 478,870.39 1,183,824.48 合计 3,119,205,938.10 3,354,819,570.46 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,033,883,933.39 93.81 其中：股票 3,033,883,933.39 93.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,322,004.71 2.64 其中：债券 85,322,004.71 2.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 98,466,784.83 3.04 8 其他各项资产 16,290,662.93 0.50 9 合计 3,233,963,385.86 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,676,838.00 0.43 C 制造业 2,734,642,120.80 85.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,729,140.00 1.30 E 建筑业 101,468,477.00 3.17 F 批发和零售业 40,809,217.00 1.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,036,014.86 1.62 J 金融业 13,279,331.86 0.41 K 房地产业 29,106.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,291,060.19 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 22,014,371.68 0.69 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,908,256.00 0.22 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,033,883,933.39 94.64 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002139 拓邦股份 5,834,000 61,957,080.00 1.93 2 601886 江河集团 11,298,800 55,138,144.00 1.72 3 300428 立中集团 2,931,560 54,497,700.40 1.70 4 002533 金杯电工 5,276,000 52,496,200.00 1.64 5 603995 甬金股份 2,767,576 48,487,931.52 1.51 6 601717 郑煤机 3,270,796 48,407,780.80 1.51 7 000830 鲁西化工 4,076,100 47,241,999.00 1.47 8 000551 创元科技 5,318,663 46,431,927.99 1.45 9 000550 江铃汽车 2,058,300 44,685,693.00 1.39 10 300441 鲍斯股份 7,261,100 43,058,323.00 1.34 11 000887 中鼎股份 3,419,810 41,858,474.40 1.31 12 300207 欣旺达 2,712,500 41,148,625.00 1.28 13 002106 莱宝高科 3,765,800 41,047,220.00 1.28 14 002705 新宝股份 2,821,800 39,702,726.00 1.24 15 002845 同兴达 2,804,400 37,074,168.00 1.16 16 300218 安利股份 2,415,334 36,423,236.72 1.14 17 300100 双林股份 3,316,900 35,723,013.00 1.11 18 000030 富奥股份 7,238,500 35,541,035.00 1.11 19 002768 国恩股份 1,900,315 35,535,890.50 1.11 20 002020 京新药业 3,342,100 34,991,787.00 1.09 21 603408 建霖家居 2,621,900 34,582,861.00 1.08 22 002026 山东威达 4,111,900 34,128,770.00 1.06 23 002035 华帝股份 5,445,800 33,927,334.00 1.06 24 603337 杰克股份 1,266,276 33,328,384.32 1.04 25 002615 哈尔斯 5,177,265 32,099,043.00 1.00 26 002835 同为股份 1,812,900 30,619,881.00 0.96 27 601126 四方股份 1,578,300 30,334,926.00 0.95 28 000600 建投能源 4,810,000 30,303,000.00 0.95 29 600480 凌云股份 3,049,700 29,978,551.00 0.94 30 603897 长城科技 1,700,300 29,840,265.00 0.93 31 300145 中金环境 11,388,500 28,471,250.00 0.89 32 002662 京威股份 9,023,900 27,432,656.00 0.86 33 002066 瑞泰科技 3,448,100 27,412,395.00 0.86 34 603681 永冠新材 2,062,300 26,294,325.00 0.82 35 600420 国药现代 2,394,100 25,568,988.00 0.80 36 600380 健康元 2,259,800 25,241,966.00 0.79 37 600704 物产中大 5,779,300 25,082,162.00 0.78 38 605166 聚合顺 2,358,885 24,744,703.65 0.77 39 600966 博汇纸业 5,176,287 24,742,651.86 0.77 40 002870 香山股份 825,300 24,618,699.00 0.77 41 000821 京山轻机 2,157,800 24,447,874.00 0.76 42 605488 福莱新材 1,836,200 23,870,600.00 0.74 43 600261 阳光照明 8,748,600 23,621,220.00 0.74 44 000528 柳 工 2,104,900 23,553,831.00 0.73 45 600623 华谊集团 3,929,800 22,714,244.00 0.71 46 002558 巨人网络 2,387,400 22,537,056.00 0.70 47 300703 创源股份 2,749,938 22,219,499.04 0.69 48 300422 博世科 4,624,868 22,014,371.68 0.69 49 002394 联发股份 3,573,199 22,010,905.84 0.69 50 002228 合兴包装 9,371,800 21,930,012.00 0.68 51 601636 旗滨集团 3,348,800 21,599,760.00 0.67 52 000708 中信特钢 1,529,000 20,748,530.00 0.65 53 002209 达 意 隆 2,569,900 19,608,337.00 0.61 54 603150 万朗磁塑 776,661 19,447,591.44 0.61 55 601311 骆驼股份 2,407,900 19,311,358.00 0.60 56 300841 康华生物 357,400 18,098,736.00 0.56 57 002774 快意电梯 2,822,500 17,922,875.00 0.56 58 603611 诺力股份 1,022,900 17,430,216.00 0.54 59 600987 航民股份 2,457,900 17,352,774.00 0.54 60 002215 诺 普 信 2,312,400 17,227,380.00 0.54 61 603558 健盛集团 1,689,300 16,808,535.00 0.52 62 300439 美康生物 1,830,300 16,765,548.00 0.52 63 300566 激智科技 1,193,600 16,698,464.00 0.52 64 002543 万和电气 1,671,234 16,645,490.64 0.52 65 000700 模塑科技 3,050,000 16,012,500.00 0.50 66 002296 辉煌科技 1,545,500 15,934,105.00 0.50 67 600066 宇通客车 615,100 15,869,580.00 0.50 68 002078 太阳纸业 1,130,600 15,771,870.00 0.49 69 600710 苏美达 1,929,700 15,727,055.00 0.49 70 300724 捷佳伟创 289,240 15,621,852.40 0.49 71 688159 有方科技 411,423 15,576,474.78 0.49 72 300638 广和通 910,500 15,569,550.00 0.49 73 603228 景旺电子 488,800 15,543,840.00 0.48 74 600409 三友化工 3,063,903 15,380,793.06 0.48 75 601609 金田股份 2,711,700 15,348,222.00 0.48 76 002552 宝鼎科技 1,177,300 15,328,446.00 0.48 77 002140 东华科技 1,971,400 15,278,350.00 0.48 78 600479 千金药业 1,494,360 15,197,641.20 0.47 79 603355 莱克电气 703,323 15,191,776.80 0.47 80 300396 迪瑞医疗 745,100 15,132,981.00 0.47 81 600210 紫江企业 2,818,900 14,996,548.00 0.47 82 603112 华翔股份 1,407,600 14,793,876.00 0.46 83 300115 长盈精密 1,221,960 14,651,300.40 0.46 84 603173 福斯达 660,000 14,328,600.00 0.45 85 603726 朗迪集团 1,063,600 14,252,240.00 0.44 86 601038 一拖股份 884,027 13,976,466.87 0.44 87 002065 东华软件 3,052,700 13,798,204.00 0.43 88 600741 华域汽车 828,500 13,570,830.00 0.42 89 300450 先导智能 810,940 13,485,932.20 0.42 90 603677 奇精机械 1,151,300 13,412,645.00 0.42 91 600308 华泰股份 4,264,700 13,391,158.00 0.42 92 002849 威星智能 1,188,600 13,264,776.00 0.41 93 600618 氯碱化工 1,510,700 13,263,946.00 0.41 94 603236 移远通信 282,559 13,203,982.07 0.41 95 600284 浦东建设 2,380,300 12,710,802.00 0.40 96 002073 软控股份 1,712,500 12,655,375.00 0.39 97 600513 联环药业 1,553,800 12,601,318.00 0.39 98 603579 荣泰健康 802,350 12,404,331.00 0.39 99 603803 瑞斯康达 1,703,500 12,094,850.00 0.38 100 002469 三维化学 2,116,500 12,064,050.00 0.38 101 001218 丽臣实业 791,500 11,848,755.00 0.37 102 002062 宏润建设 3,374,100 11,741,868.00 0.37 103 002763 汇洁股份 1,738,500 11,526,255.00 0.36 104 601139 深圳燃气 1,710,500 11,426,140.00 0.36 105 300482 万孚生物 467,000 11,394,800.00 0.36 106 000521 长虹美菱 1,494,900 11,331,342.00 0.35 107 001207 联科科技 776,900 11,280,588.00 0.35 108 002988 豪美新材 734,000 11,266,900.00 0.35 109 300463 迈克生物 974,700 11,092,086.00 0.35 110 600699 均胜电子 744,100 11,027,562.00 0.34 111 603610 麒盛科技 1,084,600 10,715,848.00 0.33 112 002054 德美化工 2,137,200 10,493,652.00 0.33 113 003023 彩虹集团 656,400 10,469,580.00 0.33 114 301032 新柴股份 1,535,140 10,300,789.40 0.32 115 002242 九阳股份 973,727 10,204,658.96 0.32 116 603380 易德龙 501,200 10,064,096.00 0.31 117 605189 富春染织 942,660 10,048,755.60 0.31 118 603192 汇得科技 744,710 10,001,455.30 0.31 119 002165 红 宝 丽 2,967,200 9,791,760.00 0.31 120 600469 风神股份 1,596,779 9,325,189.36 0.29 121 002498 汉缆股份 2,807,000 9,235,030.00 0.29 122 603158 腾龙股份 1,291,000 9,088,640.00 0.28 123 002536 飞龙股份 931,000 8,863,120.00 0.28 124 002204 大连重工 2,037,400 8,699,698.00 0.27 125 000727 冠捷科技 4,179,500 8,609,770.00 0.27 126 605066 天正电气 1,542,550 8,592,003.50 0.27 127 300562 乐心医疗 955,100 8,509,941.00 0.27 128 002454 松芝股份 1,511,300 8,448,167.00 0.26 129 688208 道通科技 344,993 8,328,131.02 0.26 130 603160 汇顶科技 120,000 8,250,000.00 0.26 131 002787 华源控股 1,210,000 8,179,600.00 0.26 132 603338 浙江鼎力 130,600 7,890,852.00 0.25 133 603385 惠达卫浴 1,432,890 7,866,566.10 0.25 134 300457 赢合科技 441,000 7,863,030.00 0.25 135 600262 北方股份 473,800 7,784,534.00 0.24 136 002420 毅昌科技 1,688,800 7,700,928.00 0.24 137 300535 达威股份 649,900 7,668,820.00 0.24 138 600626 申达股份 3,162,500 7,653,250.00 0.24 139 600235 民丰特纸 1,661,500 7,642,900.00 0.24 140 601956 东贝集团 1,639,000 7,506,620.00 0.23 141 300925 法本信息 732,000 7,385,880.00 0.23 142 002084 海鸥住工 2,901,100 7,107,695.00 0.22 143 600985 淮北矿业 422,100 7,065,954.00 0.22 144 603909 建发合诚 839,733 6,986,578.56 0.22 145 002607 中公教育 4,515,200 6,908,256.00 0.22 146 603089 正裕工业 820,823 6,862,080.28 0.21 147 002392 北京利尔 2,153,568 6,783,739.20 0.21 148 600282 南钢股份 1,360,200 6,773,796.00 0.21 149 603238 诺邦股份 673,868 6,711,725.28 0.21 150 000001 平安银行 657,000 6,668,550.00 0.21 151 600512 腾达建设 3,491,700 6,599,313.00 0.21 152 688767 博拓生物 251,928 6,315,834.96 0.20 153 002403 爱仕达 951,800 6,300,916.00 0.20 154 603111 康尼机电 1,049,000 6,105,180.00 0.19 155 002598 山东章鼓 762,400 5,657,008.00 0.18 156 600166 福田汽车 2,419,700 5,444,325.00 0.17 157 688132 邦彦技术 287,548 4,988,957.80 0.16 158 300194 福安药业 1,313,100 4,910,994.00 0.15 159 003003 天元股份 608,400 4,848,948.00 0.15 160 000589 贵州轮胎 929,900 4,714,593.00 0.15 161 603727 博迈科 342,300 4,504,668.00 0.14 162 000570 苏常柴 A 999,500 4,467,765.00 0.14 163 002555 三七互娱 329,800 4,303,890.00 0.13 164 603956 威派格 771,400 4,096,134.00 0.13 165 601166 兴业银行 202,615 3,570,076.30 0.11 166 000333 美的集团 49,200 3,173,400.00 0.10 167 605365 立达信 147,900 2,347,173.00 0.07 168 603203 快克股份 90,200 2,126,916.00 0.07 169 600971 恒源煤电 176,400 2,106,216.00 0.07 170 300679 电连技术 50,000 2,011,500.00 0.06 171 002001 新 和 成 102,900 1,975,680.00 0.06 172 002942 新农股份 167,100 1,970,109.00 0.06 173 603992 松霖科技 106,200 1,953,018.00 0.06 174 300881 盛德鑫泰 70,700 1,816,283.00 0.06 175 600563 法拉电子 23,200 1,767,376.00 0.06 176 002916 深南电路 16,700 1,766,359.00 0.06 177 603055 台华新材 174,000 1,762,620.00 0.05 178 301028 东亚机械 199,300 1,747,861.00 0.05 179 603322 超讯通信 60,700 1,609,157.00 0.05 180 300515 三德科技 150,000 1,480,500.00 0.05 181 605007 五洲特纸 115,000 1,452,450.00 0.05 182 002315 焦点科技 53,400 1,439,664.00 0.04 183 001211 双枪科技 78,700 1,199,388.00 0.04 184 002687 乔治白 251,601 1,056,724.20 0.03 185 600219 南山铝业 270,000 1,028,700.00 0.03 186 601939 建设银行 127,500 943,500.00 0.03 187 688051 佳华科技 55,198 915,182.84 0.03 188 000639 西王食品 372,100 885,598.00 0.03 189 002158 汉钟精机 50,000 836,000.00 0.03 190 605333 沪光股份 26,600 740,810.00 0.02 191 000599 青岛双星 200,000 706,000.00 0.02 192 601318 中国平安 16,800 694,848.00 0.02 193 601398 工商银行 104,304 594,532.80 0.02 194 600276 恒瑞医药 13,522 520,056.12 0.02 195 601009 南京银行 29,900 310,661.00 0.01 196 600519 贵州茅台 200 293,478.00 0.01 197 002142 宁波银行 13,300 293,398.00 0.01 198 000895 双汇发展 9,900 235,323.00 0.01 199 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 200 300059 东方财富 19,296 203,765.76 0.01 201 002415 海康威视 5,200 160,732.00 0.01 202 300347 泰格医药 3,300 160,380.00 0.01 203 603259 药明康德 3,677 144,101.63 0.00 204 600887 伊利股份 5,499 142,094.16 0.00 205 000960 锡业股份 9,100 140,959.00 0.00 206 600031 三一重工 8,100 133,650.00 0.00 207 600585 海螺水泥 5,300 125,027.00 0.00 208 300136 信维通信 4,600 90,068.00 0.00 209 600352 浙江龙盛 9,400 80,746.00 0.00 210 002304 洋河股份 1,000 80,740.00 0.00 211 600867 通化东宝 7,520 62,942.40 0.00 212 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 213 000002 万 科 A 4,200 29,106.00 0.00 214 600196 复星医药 1,300 28,782.00 0.00 215 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 216 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 217 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 218 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 219 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 220 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 221 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 222 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 223 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 224 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 225 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 226 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 227 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 228 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 229 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 230 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 231 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 232 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 233 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 234 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 235 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 236 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 237 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 238 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 239 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 240 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 241 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 242 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 243 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 244 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601886 江河集团 68,094,057.00 2.00 2 002139 拓邦股份 65,564,332.00 1.92 3 603518 锦泓集团 58,212,026.00 1.71 4 000550 江铃汽车 57,662,426.00 1.69 5 300682 朗新集团 52,741,392.60 1.55 6 000830 鲁西化工 50,709,489.00 1.49 7 300428 立中集团 50,568,029.00 1.48 8 002705 新宝股份 47,616,397.00 1.40 9 000951 中国重汽 47,461,882.40 1.39 10 300100 双林股份 45,348,585.00 1.33 11 002106 莱宝高科 44,882,855.00 1.32 12 600222 太龙药业 43,769,498.68 1.28 13 000551 创元科技 42,874,102.11 1.26 14 002768 国恩股份 42,692,572.50 1.25 15 300441 鲍斯股份 42,095,496.00 1.23 16 300228 富瑞特装 42,022,694.00 1.23 17 000030 富奥股份 41,927,235.00 1.23 18 300207 欣旺达 41,226,425.00 1.21 19 300145 中金环境 40,540,630.00 1.19 20 300674 宇信科技 40,442,651.40 1.19 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002641 公元股份 70,939,776.93 2.08 2 603518 锦泓集团 66,569,065.30 1.95 3 605158 华达新材 63,661,369.90 1.87 4 000682 东方电子 63,222,958.76 1.85 5 002171 楚江新材 62,955,053.00 1.85 6 000680 山推股份 61,476,844.09 1.80 7 000404 长虹华意 58,191,507.00 1.71 8 002498 汉缆股份 55,151,814.20 1.62 9 601126 四方股份 54,460,910.20 1.60 10 000921 海信家电 52,862,604.70 1.55 11 002588 史丹利 51,418,516.00 1.51 12 600582 天地科技 50,455,861.00 1.48 13 600531 豫光金铅 50,172,262.00 1.47 14 002870 香山股份 49,178,081.00 1.44 15 601137 博威合金 48,789,913.90 1.43 16 600502 安徽建工 48,115,405.05 1.41 17 000951 中国重汽 47,445,279.20 1.39 18 000997 新 大 陆 47,440,399.41 1.39 19 002130 沃尔核材 45,899,275.00 1.35 20 600222 太龙药业 44,692,841.28 1.31 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,363,194,549.07 卖出股票收入（成交）总额 5,367,873,487.14 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股 、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,042,922.74 0.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,279,081.97 2.54 其中：政策性金融债 81,279,081.97 2.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,322,004.71 2.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 230211 23 国开 11 800,000 81,279,081.97 2.54 2 019733 24 国债 02 40,000 4,042,922.74 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方 式参与股指 期货的投资交易，以 管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 23 国开 11（证券代码 230211）、江河集团（证券代 码 601886）、江铃汽车（证券代码 000550）、鲁西化工（证券代码 000830）外其他证券的发行主体未有被监管部门 立案调查， 不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚的情形。 1、23 国开 11（证券代码 230211） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、江河集团（证券代码 601886） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因未按 期申报税款，多次受 到监管机构的处罚。 3、江铃汽车（证券代码 000550） 根据 2023 年 9 月 9 日发布的相关公告，该证券发行人因环境污染被南昌县生态环境局 责令改正。 4、鲁西化工（证券代码 000830） 根据2023年 8月25日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被聊城高新技 术产业开发区管理委员会处以罚款。 根据2024年 4月22日发布的相关公告，该证券发行人因重大事故被山东省人民政府处 以罚款。 根据 2024 年 6 月 5 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被聊城高新技术产业 开发区管理委员会处以行政处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,318,714.52 2 应收清算款 9,038,298.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,933,650.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,290,662.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商量化 精选股票 204,792 4,180.49 84,346,572.33 9.85% 771,784,345.60 90.15% 发起式 A 招商量化 精选股票 133,176 5,040.57 271,690,120.18 40.47% 399,593,478.37 59.53% 发起式 C 合计 337,968 4,519.41 356,036,692.51 23.31% 1,171,377,823.97 76.69% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商量化精选股票发 起式 A 4,803,326.53 0.5611% 基金管理人所有从业 招商量化精选股票发 人员持有本基金 起式 C 131,132.77 0.0195% 合计 4,934,459.30 0.3231% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商量化精选股票发起式 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 招商量化精选股票发起式 C 0~10 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 招商量化精选股票发起式 A >100 式基金 招商量化精选股票发起式 C 0 合计 >100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 3 年 固有资金 4,500,450.02 0.29 10,000,450.02 0.65 基金管理人 高级管理人 - - - - - 员 基金经理等 3 年 人员 2,991,302.13 0.20 1,001,199.05 0.07 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 7,491,752.15 0.49 11,001,649.07 0.72 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商量化精选股票发起式 A 招商量化精选股票发起式 C 基金合同生效日(2016 年 3 月 15 日) 243,093,644.61 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 903,455,139.52 671,446,541.18 本报告期基金总申购份额 329,527,682.39 648,126,816.06 减：本报告期基金总赎回份额 376,851,903.98 648,289,758.69 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 856,130,917.93 671,283,598.55 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，经中国银行 股份有限 公司研究决定，郭德 秋先生不再担任中国 银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信证券 11 1,218,060,956.64 11.35% 1,020,246.11 10.92% - 国投证券 6 1,166,531,000.33 10.87% 1,103,427.94 11.81% - 德邦证券 4 809,465,568.89 7.54% 603,813.35 6.46% - 兴业证券 2 665,704,176.27 6.20% 629,687.04 6.74% - 长江证券 4 642,147,628.83 5.99% 555,844.07 5.95% - 方正证券 7 630,767,426.83 5.88% 596,639.50 6.38% - 招商证券 6 630,369,276.20 5.88% 596,263.97 6.38% - 光大证券 3 546,863,658.92 5.10% 407,925.12 4.36% - 海通证券 4 526,055,148.14 4.90% 497,597.49 5.32% - 东北证券 3 456,436,489.67 4.25% 431,747.19 4.62% - 中信建投 证券 5 436,188,177.23 4.07% 412,589.58 4.41% - 华创证券 4 422,322,825.30 3.94% 399,474.98 4.27% - 浙商证券 2 361,211,526.04 3.37% 269,424.43 2.88% - 民生证券 5 357,996,598.18 3.34% 267,019.86 2.86% - 银河证券 1 337,813,502.75 3.15% 319,546.36 3.42% - 国联证券 4 319,939,980.77 2.98% 238,642.44 2.55% - 国新证券 2 258,086,878.98 2.41% 192,497.95 2.06% - 广发证券 7 228,929,578.66 2.13% 170,762.76 1.83% - 开源证券 2 215,194,396.78 2.01% 203,554.98 2.18% - 申万宏源 2 175,522,077.15 1.64% 166,033.51 1.78% - 华泰证券 4 168,808,988.18 1.57% 128,986.51 1.38% - 天风证券 5 51,872,577.81 0.48% 49,063.26 0.52% - 国盛证券 2 36,813,631.68 0.34% 34,823.78 0.37% - 华金证券 4 35,976,479.08 0.34% 26,834.51 0.29% - 国信证券 3 27,172,743.21 0.25% 20,272.21 0.22% - 中金公司 5 2,982,200.00 0.03% 2,820.85 0.03% - 财通证券 3 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 6 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 国海证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 5 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 华源证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 6 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 3 - - - - - 信达证券 7 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：本报告期内，基金交 易佣金根据 券商季度综合评分结果 给与分配，券商综合 评分根据 研究报告质量、路演质量 、联合调研 质量等维度进行打分， 从多家服务券商中选 取符合法 律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 浙商证券 4,009,080.00 44.86% - - - - 民生证券 4,928,059.96 55.14% - - - - 银河证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华源证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 中国证券报、基金管 1 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 理人网站及中国证监 2024-01-18 告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 中国证券报及基金管 2 季度报告提示性公告 理人网站 2024-01-19 3 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 中国证券报、基金管 2024-01-19 2023 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资 中国证券报、基金管 4 基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入 理人网站及中国证监 2024-01-23 业务的公告 会基金电子披露网站 关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资 中国证券报、基金管 5 基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入 理人网站及中国证监 2024-02-01 业务的公告 会基金电子披露网站 关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资 中国证券报、基金管 6 基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入 理人网站及中国证监 2024-02-06 业务的公告 会基金电子披露网站 关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资 中国证券报、基金管 7 基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入 理人网站及中国证监 2024-02-22 业务的公告 会基金电子披露网站 招商量化精选股票型发起式证券投资基金更新 中国证券报、基金管 8 的招募说明书（二零二四年第一号） 理人网站及中国证监 2024-03-14 会基金电子披露网站 招商量化精选股票型发起式证券投资基金（A 中国证券报、基金管 9 类份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-03-14 会基金电子披露网站 招商量化精选股票型发起式证券投资基金（C 中国证券报、基金管 10 类份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-03-14 会基金电子披露网站 关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资 中国证券报、基金管 11 基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入 理人网站及中国证监 2024-03-22 业务的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 中国证券报及基金管 12 报告提示性公告 理人网站 2024-03-29 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 中国证券报、基金管 13 2023 年年度报告 理人网站及中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 中国证券报及基金管 14 季度报告提示性公告 理人网站 2024-04-19 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 中国证券报、基金管 15 2024 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监 2024-04-19 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 16 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2024-05-18 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 17 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2024-06-05 会基金电子披露网站 招商量化精选股票型发起式证券投资基金（A 中国证券报、基金管 18 类份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-06-28 会基金电子披露网站 招商量化精选股票型发起式证券投资基金（C 中国证券报、基金管 19 类份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-06-28 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券 监督管理 委员会批准 招商量化精 选股票型发 起式证券投 资基金设 立的文件； 3、《招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同》； 4、《招商量化精选股票型发起式证券投资基金托管协议》； 5、《招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日