新沃通宝货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6 审计报告......18 6.1 审计报告基本信息......18 6.2 审计报告的基本内容......18 §7 年度财务报表......21 7.1 资产负债表......21 7.2 利润表......22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告......49 8.1 期末基金资产组合情况...... 49 8.2 债券回购融资情况......49 8.3 基金投资组合平均剩余期限......50 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......51 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......51 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......52 8.9 投资组合报告附注......52 §9 基金份额持有人信息......53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54 §10 开放式基金份额变动...... 55 §11 重大事件揭示......56 11.1 基金份额持有人大会决议......56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 11.4 基金投资策略的改变......56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......57 11.9 其他重大事件......57 §12 影响投资者决策的其他重要信息......60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §13 备查文件目录......62 13.1 备查文件目录......62 13.2 存放地点......62 13.3 查阅方式......62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新沃通宝货币市场基金 基金简称 新沃通宝 基金主代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 20 日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 292,971,891.05 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 新沃通宝 A 新沃通宝 B 下属分级基金的交易代码： 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 103,789,820.95 份 189,182,070.10 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净 值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金主要通过利率 策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 王靖飞 罗菲菲 信息披露负责 联系电话 400-698-9988 010-58560666 人 电子邮箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95568 传真 010-58290555 010-58560798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 2 区浦电路 370 号 1506 室 号 办公地址 北京市海淀区丹棱街 3 号中 北京市西城区复兴门内大街 2 国电子大厦 B 座 1616 室 号 邮政编码 100080 100031 法定代表人 朱灿 高迎欣 注：中国民生银行股份有限公司法定代表人已于 2020 年 8 月 17 日变更为高迎欣。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子 大厦 B 座 1616 室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2020 年 2019 年 2018 年 据和指 标 新沃通宝 A 新沃通宝 B 新沃通宝 A 新沃通宝 B 新沃通宝 A 新沃通宝 B 本 期 已 4,619,818. 16,560,080 14,328,928 77,515,865 58,020,583 67,528,427 实 现 收 43 .30 .22 .88 .93 .07 益 本 期 利 4,619,818. 16,560,080 14,328,928 77,515,865 58,020,583 67,528,427 润 43 .30 .22 .88 .93 .07 本 期 净 值 收 益 1.6907% 1.9359% 2.6162% 2.8635% 3.7627% 4.0129% 率 3.1.2 期末数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据和指 标 期 末 基 103,789,82 189,182,07 399,160,78 1,759,937, 785,334,58 1,657,507, 金 资 产 0.95 0.10 6.91 023.43 6.21 912.47 净值 期 末 基 金 份 额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 净值 3.1.3 累 计期末 2020 年末 2019 年末 2018 年末 指标 累 计 净 值 收 益 15.4868% 14.6932% 13.5668% 12.5151% 10.6714% 9.3829% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.4703% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.1300% 0.0017% 过去六个月 0.8270% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.1465% 0.0020% 过去一年 1.6907% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 0.3370% 0.0030% 过去三年 8.2776% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 4.2239% 0.0042% 过去五年 14.9817% 0.0039% 6.7574% 0.0000% 8.2243% 0.0039% 自基金合同 15.4868% 0.0039% 7.0274% 0.0000% 8.4594% 0.0039% 生效起至今 新沃通宝 B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5310% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.1907% 0.0017% 过去六个月 0.9493% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.2688% 0.0020% 过去一年 1.9359% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 0.5822% 0.0030% 过去三年 9.0625% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 5.0088% 0.0042% 自基金合同 14.6932% 0.0040% 5.9548% 0.0000% 8.7384% 0.0040% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 新沃通宝 A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2020 4,637,795.78 - -17,977.35 4,619,818.43 2019 14,383,777.01 - -54,848.79 14,328,928.22 2018 58,285,004.82 - -264,420.89 58,020,583.93 合计 77,306,577.61 - -337,247.03 76,969,330.58 单位：人民币元 新沃通宝 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注 额 2020 16,666,729.25 - -106,648.95 16,560,080.30 2019 77,574,546.22 - -58,680.34 77,515,865.88 2018 67,573,275.18 - -44,848.11 67,528,427.07 合计 161,814,550.65 - -210,177.40 161,604,373.25 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于 2015 年 8 月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其 他业务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共管理 4 只公募基金，分别是新沃通宝货币市场基金、新 沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创新领航混合型证券投资基金。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 上 海 复 旦 大 学 硕 士，中国籍。2015 年7月至2016年12 本基金的 2020年7月7 月任职于中国证券 沈夏 基金经理 日 - 5 年 登记结算有限责任 公司上海分公司， 担任结算业务部经 理助理；2016 年 12 月加入新沃基金。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年由于新冠疫情冲击，全球宏观经济受到拖累陷入疲软。以美联储为主的全球主要央行 为对冲疫情对经济、就业等的冲击，采取宽松的货币政策以对冲新冠疫情的冲击。在全球宽松的货币政策影响下，全球主要风险资产自 3 月以来触底回升，价格不断创出历史新高。 我国央行面对疫情对宏观经济的冲击，快速反应，以更加灵活的货币政策应对。央行积极运用一系列重要的工具来调节全市场的资金供给与利率走势，通过降准和 MLF 给市场注入了长期资金，银行间市场的流动性宽松，隔夜和 7 天利率刷新市场新低。货币市场收益率上半年维持相对低位。下半年因我国对疫情极好的控制和央行对货币政策宽松的节制，宏观经济快速从疫情的阴霾中走出来，货币市场收益率也回升至正常水平。同业存单市场上，由于银行负债端压力较大，利率在下半年逐步走高，作为标杆的 3M 股份制同业存单利率一度超过 3.25%。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为第一要求；配置方向以同业存单为主，同时配置了部分短期融资券和可无条件提前支取的同业存款作为增厚收益的保障，在保证流动性的同时努力提高组合的万份收益和七日年化收益率；同时投资了较多的高流动性资产，密切跟踪持有人结构的变化，对申赎资金动向保持高度敏感，以维持充足的流动性来应对赎回压力。不间断进行负债端流动性审查和匹配、持续跟踪持仓信用安全、定期进行压力测试，保证了账户的平稳运行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 12 月 31 日，本报告期新沃通宝 A 的基金份额净值收益率为 1.6907%，本报 告期新沃通宝 B 的基金份额净值收益率为 1.9359%，同期业绩比较基准收益率为 1.3537%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年，国内经济将继续保持复苏态势，但是边际复苏的速度可能会放缓。预计 GDP 同比 增速可能会前高后低，经济出现逐季回落的态势。货币政策方面，大概率延续稳健的货币政策，维持流动性合理充裕，强调“不急转弯”，保持连续性及稳定性。但也难再次回到 2020 年的水平，对于流动性不应有更高的预期。明年的债券市场仍有可能以区间震荡行情为主，采取票息策略，适当下沉资质缩短久期更为稳妥。我们将根据经济基本面及政策面的变化，积极调整账户结构，优化组合配置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作。基金管理人积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求及其对公司业务的影响，进一步完善公司的内部制度及流程，促进公司各项业务合法合规；组织了多项合规及业务培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设；针对销售、投资研究等重点业务，加大内部检查力度，确保基金运作的稳健合规；对基金的宣传推介、投资交易、运营、IT 等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，避免违规行为的发生。 本报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。 本基金本年度累计分配收益 21,179,898.73 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 上会师报字(2021)第 2167 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新沃通宝货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附新沃通宝的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通宝货币市场基 金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券业投资基金 业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了 新沃通宝 2020年12 月31 日的财务状况以及 2020年度的经营成果 和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于新沃通宝，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他事项 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的 说明。同时该财务报表系新沃通宝管理人(以下简称“管理人”) 根据《新沃通宝货币市场基金基金合同》的规定为其基金份额持有 人编制的，因此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供管理人 提供新沃通宝份额持有人和向中国证券监督管理委员会及其派出 机构报送使用，不得用于其他目的。 其他信息 管理人对其他信息负责。其他信息包括新沃通宝 2020 年年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 责任 引》、《新沃通宝货币市场基金基金合同》以及中国证券监督管理委 员会和中国证券业投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，管理人负责评估新沃通宝的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基金进行清 算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对新沃通宝持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致新沃通宝不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理人就新沃通宝的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈大愚 江嘉炜 会计师事务所的地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 44,583,661.69 271,881,191.89 结算备付金 333,333.33 10,166,666.67 存出保证金 403.96 - 交易性金融资产 7.4.7.2 174,746,638.12 1,156,548,649.71 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 174,746,638.12 1,156,548,649.71 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 105,971,597.95 682,997,203.62 应收证券清算款 - 19,471.22 应收利息 7.4.7.5 1,635,332.04 7,440,320.34 应收股利 - - 应收申购款 1,610.00 31,283,657.57 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 327,272,577.09 2,160,337,161.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 34,000,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 62,732.34 545,563.07 应付托管费 9,504.90 82,661.08 应付销售服务费 21,922.83 124,145.64 应付交易费用 7.4.7.7 17,053.46 47,871.57 应交税费 1,001.54 56,012.05 应付利息 - - 应付利润 19,470.97 144,097.27 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 169,000.00 239,000.00 负债合计 34,300,686.04 1,239,350.68 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 292,971,891.05 2,159,097,810.34 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 292,971,891.05 2,159,097,810.34 负债和所有者权益总计 327,272,577.09 2,160,337,161.02 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 292,971,891.05 份，其中 A 类基金份额的份 额总额 103,789,820.95 份，份额净值 1.0000 元；B 类基金份额的份额总额 189,182,070.10 份， 份额净值 1.0000 元。 7.2 利润表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 27,434,813.10 109,117,578.73 1.利息收入 26,454,075.08 106,535,132.59 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,275,064.47 8,899,435.31 债券利息收入 17,106,806.14 60,249,034.61 资产支持证券利息收入 - 2,121,389.38 买入返售金融资产收入 6,072,204.47 35,265,273.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 980,738.02 2,347,717.38 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 980,738.02 2,385,021.38 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -37,304.00 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - - “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - 234,728.76 列） 减：二、费用 6,254,914.37 17,272,784.63 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,858,451.27 11,023,335.30 2．托管费 7.4.10.2.2 584,613.81 1,670,202.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 784,735.74 1,659,558.15 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 782,052.83 2,515,132.10 其中：卖出回购金融资产支出 782,052.83 2,515,132.10 6．税金及附加 15,969.05 85,269.26 7．其他费用 7.4.7.20 229,091.67 319,287.52 三、利润总额（亏损总额以“-” 21,179,898.73 91,844,794.10 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 21,179,898.73 91,844,794.10 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,159,097,810.34 - 2,159,097,810.34 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 21,179,898.73 21,179,898.73 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,866,125,919.29 - -1,866,125,919.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 16,493,578,116.28 - 16,493,578,116.28 2.基金赎回款 -18,359,704,035.57 - -18,359,704,035.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -21,179,898.73 -21,179,898.73 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 292,971,891.05 - 292,971,891.05 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,442,842,498.68 - 2,442,842,498.68 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 91,844,794.10 91,844,794.10 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -283,744,688.34 - -283,744,688.34 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 24,363,516,894.34 - 24,363,516,894.34 2.基金赎回款 -24,647,261,582.68 - -24,647,261,582.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -91,844,794.10 -91,844,794.10 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,159,097,810.34 - 2,159,097,810.34 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______邢凯______ ______邢凯______ ____韩丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新沃通宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2253 号《关于准子新沃通宝货币市场基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,063,654.31 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2015）第 1153 号予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通宝货币市场基金基金合同》于 2015 年 10 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,063,654.31 份基金份额，本基金 募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司（以下简称“新沃基金”)，基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）。 根据《关于新沃通宝货币基金增设 B 类基金份额并修改基金合同、招募说明书和托管协议的 公告》并报证监会备案，本基金于 2016 年 8 月 5 日起根据投资者持有基金份额数量的不同而形成 不同的基金份额类别。在基金份额持有人在单个基金账户内持有的基金份额不超过 500 万份时， 称为 A 类基金份额；超过 500 万份（含 500 万份）时，称为 B 类基金份额。各类基金份额类别分 别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率，且适用不同费率的销售服务费。 根据《关于新沃通宝货币市场基金取消自动升降级业务的公告》并报证监会备案，本基金于 2019 年 5 月 16 日取消不同基金份额类别的自动升降级业务，即当投资者在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额（500 万份）要求时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额；当投资者在单个基金账户保 留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。投资者当日持有份额减少导致在同一交易账户保留的 A 类 基金份额不足 0.01 份的，同一交易账户保留 B 类基金份额不足 500 万份的，登记机构将全部剩 余份额自动赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在 1 年 以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 本基金的财务报表于 2021 年 3 月 25 日已经本基金的基金管理人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制，即自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 (2) 金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券 于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2) 回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值； (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包 含交易费用)确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相 关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1) 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提； (2) 基金的托管费按《基金合同》约定的方法进行计提； (3) 基金销售服务费率以《基金合同》的约定为准； (4) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异 较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方 式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税 有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 (7)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 34,583,661.69 1,881,191.89 定期存款 10,000,000.00 270,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 10,000,000.00 40,000,000.00 存款期限 3 个月以上 - 230,000,000.00 其他存款 - - 合计： 44,583,661.69 271,881,191.89 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 174,746,638.12 174,812,500.00 65,861.88 0.0225% 券 合计 174,746,638.12 174,812,500.00 65,861.88 0.0225% 资产支持证券 - - - - 合计 174,746,638.12 174,812,500.00 65,861.88 0.0225% 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 1,156,548,649.71 1,157,348,000.00 799,350.29 0.0370% 券 合计 1,156,548,649.71 1,157,348,000.00 799,350.29 0.0370% 资产支持证券 - - - - 合计 1,156,548,649.71 1,157,348,000.00 799,350.29 0.0370% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 34,000,170.00 - 银行间市场 71,971,427.95 - 合计 105,971,597.95 - 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 132,250,057.50 - 银行间市场 550,747,146.12 - 合计 682,997,203.62 - 注：于 2020 年 12 月 31 日，交易所买入返售证券余额中未包含交易所固收平台质押式协议回购 (2019 年 12 月 31 日：人民币 17,250,000.00 元)。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 564.12 730.35 应收定期存款利息 37,916.76 158,480.54 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,015.00 5,032.50 应收债券利息 1,567,362.14 6,984,669.04 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 23,473.80 291,407.91 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.22 - 合计 1,635,332.04 7,440,320.34 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 555.00 3,822.50 银行间市场应付交易费用 16,498.46 44,049.07 合计 17,053.46 47,871.57 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 169,000.00 239,000.00 合计 169,000.00 239,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 新沃通宝 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 399,160,786.91 399,160,786.91 本期申购 260,219,887.03 260,219,887.03 本期赎回(以"-"号填列) -555,590,852.99 -555,590,852.99 本期末 103,789,820.95 103,789,820.95 金额单位：人民币元 新沃通宝 B 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,759,937,023.43 1,759,937,023.43 本期申购 16,233,358,229.25 16,233,358,229.25 本期赎回(以"-"号填列) -17,804,113,182.58 -17,804,113,182.58 本期末 189,182,070.10 189,182,070.10 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 新沃通宝 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,619,818.43 - 4,619,818.43 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,619,818.43 - -4,619,818.43 本期末 - - - 单位：人民币元 新沃通宝 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 16,560,080.30 - 16,560,080.30 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -16,560,080.30 - -16,560,080.30 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 活期存款利息收入 29,709.96 54,558.77 定期存款利息收入 1,974,411.22 8,686,927.77 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,270,939.85 157,904.13 其他 3.44 44.64 合计 3,275,064.47 8,899,435.31 注：于 2020 年度，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2019 年度：同)。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 980,738.02 2,385,021.38 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 980,738.02 2,385,021.38 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 4,745,629,897.26 10,429,917,057.13 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 4,723,142,699.57 10,335,328,044.66 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 21,506,459.67 92,203,991.09 买卖债券差价收入 980,738.02 2,385,021.38 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年 2019年1月1日至2019年12月 12月31日 31日 卖出资产支持证券成交总 - 174,817,611.86 额 减：卖出资产支持证券成本 - 169,912,563.27 总额 减：应收利息总额 - 4,942,352.59 资产支持证券投资收益 - -37,304.00 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 无。 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 - - 其他 - 234,728.76 合计 - 234,728.76 7.4.7.19 交易费用 无。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 40,000.00 110,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 账户服务费 36,000.00 36,000.00 银行费用 31,879.17 50,848.62 其他 1,212.50 2,438.90 合计 229,091.67 319,287.52 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国民生银行 基金托管人 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付 3,858,451.27 11,023,335.30 的管理费 其中：支付销售机构的 599,748.40 1,845,362.21 客户维护费 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付 584,613.81 1,670,202.30 的托管费 注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 新沃通宝 A 新沃通宝 B 合计 新沃基金管理有限公司 634,465.39 56,379.20 690,844.59 合计 634,465.39 56,379.20 690,844.59 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 新沃通宝 A 新沃通宝 B 合计 新沃基金管理有限公司 1,249,183.55 177,487.31 1,426,670.86 合计 1,249,183.55 177,487.31 1,426,670.86 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新沃基金，再由新沃基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。 其计算公式为：日销售服务费=前一日某类基金份额基金资产净值×该类基金份额约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名 出 额 入 称 中 国 民 生 银 9,921,230.00 - - - 140,248,000.00 14,912.02 行 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金卖 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 出 额 入 交易金额 利息支出 称 中 国 民 生 银 30,745,917.12 - - - 921,600,000.00 79,294.01 行 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 新沃通宝 A 新沃通宝 B 基金合同生效日（ 2015 年 10 月 20 日 ）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 7,732,510.09 - 报告期间申购/买入总份额 15,550,149.13 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 17,820,921.88 - 额 报告期末持有的基金份额 5,461,737.34 - 报告期末持有的基金份额 5.26% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 新沃通宝 A 新沃通宝 B 基金合同生效日（ 2015 年 10 月 20 日 ）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 82,937.65 - 报告期间申购/买入总份额 18,199,572.44 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 10,550,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 7,732,510.09 - 报告期末持有的基金份额 1.94% - 占基金总份额比例 注：1、期间申购总份额含红利再投。 2、基金管理人新沃基金在本年度申购和赎回本基金的交易委托新沃基金直销中心办理，无申购费和赎回费。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 新沃通宝 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 新沃联合资 产管理有限 - - - - 公司 新沃资本控 股集团有限 - - 3,063,280.49 0.77% 公司 新沃通宝 B 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 新沃联合资 产管理有限 - - - - 公司 新沃资本控 股集团有限 - - 60,696,109.35 3.45% 公司 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 34,583,661.69 29,709.96 1,881,191.89 54,558.77 -活期存款 中国民生银行 - 1,847,883.35 270,000,000.00 1,383,188.87 -定期存款 注：本基金的活期存款及部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有 300,000 张中国民生银行的同业存单，成本总额为人民币 29,912,403.00 元，估值总额为人民币 29,921,000.00 元，成本占基金资产净值的比例为 10.2100% （于 2019 年 12 月 31 日：1.3851%）。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 新沃通宝A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 4,637,795.78 - -17,977.35 4,619,818.43 - 新沃通宝B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 16,666,729.25 - -106,648.95 16,560,080.30 - 注：本基金 A 类份额在本年度累计分配收益 4,619,818.43 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 4,637,795.78 元，计入应付收益科目 4,619,818.43 元。 本基金 B 类份额在本年度累计分配收益 16,560,080.30 元，其中以红利再投资方式结转入实 收基金 16,666,729.25 元，计入应付收益科目 16,560,080.30 元。 7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支 持证券占基金资产净值的比例为 37.45%(2019 年 12 月 31 日：47.04%)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - 60,002,152.72 A-1 以下 - - 未评级 75,007,230.47 450,433,017.95 合计 75,007,230.47 510,435,170.67 注：1、以上按短期信用评级的债券投资中，未评级的债券投资为国债、政策性金融债及短期融资券等。 2、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 99,739,407.65 646,113,479.04 合计 99,739,407.65 646,113,479.04 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 72.69%，本基金投资组合的平均剩余期限为 20 天，平均剩余存续期为 20 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存 在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2020 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 44,583,661.69 - - - - 44,583,661.69 结算备付金 333,333.33 - - - - 333,333.33 存出保证金 403.96 - - - - 403.96 交易性金融 174,746,638.12 - - - - 174,746,638.12 资产 买入返售金 105,971,597.95 - - - - 105,971,597.95 融资产 应收利息 - - - - 1,635,332.04 1,635,332.04 应收申购款 - - - - 1,610.00 1,610.00 其他资产 - - - - - - 资产总计 325,635,635.05 - - - 1,636,942.04 327,272,577.09 负债 应付证券清 - - - - 34,000,000.00 34,000,000.00 算款 应付管理人 - - - - 62,732.34 62,732.34 报酬 应付托管费 - - - - 9,504.90 9,504.90 应付销售服 - - - - 21,922.83 21,922.83 务费 应付交易费 - - - - 17,053.46 17,053.46 用 应交税费 - - - - 1,001.54 1,001.54 应付利润 - - - - 19,470.97 19,470.97 其他负债 - - - - 169,000.00 169,000.00 负债总计 - - - - 34,300,686.04 34,300,686.04 利率敏感度 325,635,635.05 - - - -32,663,744.00 292,971,891.05 缺口 上年度末 5 年以 2019 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 271,881,191.89 - - - - 271,881,191.89 结算备付金 10,166,666.67 - - - - 10,166,666.67 交易性金融 1,107,744,617.59 48,804,032.12 - - - 1,156,548,649.71 资产 买入返售金 682,997,203.62 - - - - 682,997,203.62 融资产 应收证券清 - - - - 19,471.22 19,471.22 算款 应收利息 - - - - 7,440,320.34 7,440,320.34 应收申购款 - - - - 31,283,657.57 31,283,657.57 其他资产 - - - - - - 资产总计 2,072,789,679.77 48,804,032.12 - - 38,743,449.13 2,160,337,161.02 负债 应付管理人 - - - - 545,563.07 545,563.07 报酬 应付托管费 - - - - 82,661.08 82,661.08 应付销售服 - - - - 124,145.64 124,145.64 务费 应付交易费 - - - - 47,871.57 47,871.57 用 应交税费 - - - - 56,012.05 56,012.05 应付利润 - - - - 144,097.27 144,097.27 其他负债 - - - - 239,000.00 239,000.00 负债总计 - - - - 1,239,350.68 1,239,350.68 利率敏感度 2,072,789,679.77 48,804,032.12 - - 37,504,098.45 2,159,097,810.34 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场 变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。 (1)确定金融工具所属的公允价值层次的方法 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民 币 174,746,638.12 元(2019 年 12 月 31 日：属于第二层的余额为人民币 1,156,548,649.71 元， 无属于第一层次及第三层次的余额)，无属于第一层次及第三层次的余额。 (3)公允价值所属层级间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转换（2019 年：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2019 年：无）。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 174,746,638.12 53.39 其中：债券 174,746,638.12 53.39 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 105,971,597.95 32.38 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 44,916,995.02 13.72 4 其他各项资产 1,637,346.00 0.50 5 合计 327,272,577.09 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.19 其中：买断式回购融资 - 占 基 金 序号 项目 金额 资 产 净 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 融资余额 序号 发生日期 占基金资 原因 调整期 产净值比 例（%） 1 2020 年 10 月 16 日 20.15 2020 年 10 月 12 日、13 日、 2 个交易日 14 日发生巨额赎回 2 2020 年 10 月 19 日 20.53 2020 年 10 月 12 日、13 日、 2 个交易日 14 日发生巨额赎回 3 2020 年 11 月 25 日 23.33 2020 年 11 月 23 日、24 日发 2 个交易日 生巨额赎回 4 2020 年 11 月 26 日 23.39 2020 年 11 月 23 日、24 日发 2 个交易日 生巨额赎回 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情形。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 87.31 11.61 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)—60 天 23.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)—397 天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 111.15 11.61 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情形。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,007,581.60 22.19 其中：政策性金融债 65,007,581.60 22.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,999,648.87 3.41 6 中期票据 - - 7 同业存单 99,739,407.65 34.04 8 其他 - - 9 合计 174,746,638.12 59.65 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 200201 20 国开 01 650,000 65,007,581.60 22.19 2 112009464 20 浦发银行 CD464 200,000 19,953,416.63 6.81 3 012002067 20 远东租赁 SCP007 100,000 9,999,648.87 3.41 4 112011255 20 平安银行 CD255 100,000 9,989,739.01 3.41 5 112009452 20 浦发银行 CD452 100,000 9,979,735.77 3.41 6 112015490 20 民生银行 CD490 100,000 9,978,781.14 3.41 7 112015225 20 民生银行 CD225 100,000 9,975,652.98 3.40 8 112003140 20 农业银行 CD140 100,000 9,972,632.81 3.40 9 112071120 20 成都银行 CD289 100,000 9,972,185.85 3.40 10 112010486 20 兴业银行 CD486 100,000 9,959,294.58 3.40 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1548% 报告期内偏离度的最低值 -0.0682% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0474% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2020 年度，本基金投资的前十大证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、平安 银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为 以上处分不会对所持有的 20 浦发银行 CD464（112009464.IB）、20 平安银行 CD255（112011255.IB）、 20 浦发银行 CD452（112009452.IB）、20 兴业银行 CD486（112010486.IB）、20 农业银行 CD140 （112003140.IB）的投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。 其余证券发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 403.96 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,635,332.04 4 应收申购款 1,610.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,637,346.00 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额 例 比例 新 沃 通 宝 84,127 1,233.73 46,280,904.76 44.59% 57,508,916.19 55.41% A 新 沃 通 宝 8 23,647,758.76 189,182,070.10 100.00% 0.00 0.00% B 合计 84,135 3,482.16 235,462,974.86 80.37% 57,508,916.19 19.63% 注：分级基金机构、个人投资者持有份额占总份额的比例中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 100,007,429.48 34.14% 2 券商类机构 37,990,090.52 12.97% 3 其他机构 20,002,789.22 6.83% 4 其他机构 13,471,083.94 4.60% 5 券商类机构 13,015,341.74 4.44% 6 其他机构 7,368,910.44 2.52% 7 其他机构 5,787,880.84 1.98% 8 基金类机构 5,461,737.34 1.86% 9 个人 5,331,662.78 1.82% 10 券商类机构 5,005,053.00 1.71% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 新沃通宝 A 27,655.17 0.0266% 持有本基金 新沃通宝 B 0.00 0.0000% 合计 27,655.17 0.0094% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 新沃通宝 A 0~10 投资和研究部门负责人持 新沃通宝 B 0 有本开放式基金 合计 0~10 新沃通宝 A 0 本基金基金经理持有本开 新沃通宝 B 0 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 新沃通宝 A 新沃通宝 B 基金合同生效日（2015 年 10 月 20 日）基金 200,063,654.31 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 399,160,786.91 1,759,937,023.43 本报告期基金总申购份额 260,219,887.03 16,233,358,229.25 减:本报告期基金总赎回份额 555,590,852.99 17,804,113,182.58 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 103,789,820.95 189,182,070.10 注：表内“总申购份额” 含红利再投、级别调整入份额；“总赎回份额”含级别调整出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，易勇先生已离任本公司总经理职务，朱灿先生代任本公司总经理职务，具体信 息请参见基金管理人于 2020 年 4 月 30 日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》；邢凯先生担任本公司总经理职务，朱灿先生不再代任本公司总经理职务，具体信息请 参见 2020 年 10 月 31 日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；刘小舫 女士已离任本公司督察长职务，邢凯先生代任本公司督察长职务，具体信息请参见基金管理人于 2020 年 12 月 26 日披露的《新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 40,000 元人民币。当 年审计会计师事务所发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金 例 总量的比例 方正证券 2 - - 12,349.23 100.00% - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100 分）=基础服务（60%）+销售服务（40%）。 基础服务占 60%权重，销售服务占 40%权重，由研究员负责打分,最后结果汇总成《研究部卖方打分表》提交给研究部负责人。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、单独调研、联合调研、深度推荐公司、带上市公司上门反路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 例 的比例 的比例 方正证券 4,358,312.70 100.00% 9,240,472,500.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新沃基金管理有限公司关于旗 指定报刊和/或管理人网 1 下基金 2019 年 12 月 31 日基金 站 2020 年 1 月 1 日 资产净值公告 2 新沃通宝货币市场基金 2019 年 指定报刊和/或管理人网 2020 年 1 月 17 日 第 4 季度报告 站 3 新沃通宝货币市场基金暂停代 指定报刊和/或管理人网 2020 年 1 月 20 日 销机构大额申购业务的公告 站 新沃基金管理有限公司关于旗 指定报刊和/或管理人网 4 下部分基金参加申万宏源证券 站 2020 年 2 月 19 日 有限公司及申万宏源西部证券 有限公司基金费率优惠活动的 公告 新沃基金管理有限公司关于调 5 整旗下部分基金在电子直销交 指定报刊和/或管理人网 2020 年 2 月 28 日 易平台及直销柜台定投最低申 站 购限额的公告 6 新沃通宝货币市场基金 2019 年 指定报刊和/或管理人网 2020 年 4 月 22 日 年度报告 站 7 新沃通宝货币市场基金 2020 年 指定报刊和/或管理人网 2020 年 4 月 22 日 第 1 季度报告 站 8 新沃通宝货币市场基金暂停代 指定报刊和/或管理人网 2020 年 4 月 28 日 销机构大额申购业务的公告 站 新沃基金管理有限公司关于增 指定报刊和/或管理人网 9 加中信证券华南股份有限公司 站 2020 年 5 月 6 日 为基金销售机构的公告 关于新沃通宝货币市场基金暂 指定报刊和/或管理人网 10 停与我司旗下部分基金转换转 站 2020 年 5 月 15 日 出业务的公告 新沃基金管理有限公司关于公 指定报刊和/或管理人网 11 司旗下基金开展转换业务及相 站 2020 年 5 月 19 日 关费率优惠活动的公告 新沃基金管理有限公司关于旗 指定报刊和/或管理人网 12 下基金 2020 年 6 月 30 日基金资 站 2020 年 7 月 1 日 产净值公告 新沃基金管理有限公司关于公 13 司旗下基金在网上直销平台开 指定报刊和/或管理人网 2020 年 7 月 7 日 通转换业务并开展相关费率优 站 惠活动的公告 14 关于新沃通宝货币市场基金基 指定报刊和/或管理人网 2020 年 7 月 8 日 金经理变更的公告 站 15 关于新沃通宝货币市场基金基 指定报刊和/或管理人网 2020 年 7 月 10 日 金经理变更的公告 站 16 新沃通宝货币市场基金招募说 指定报刊和/或管理人网 2020 年 7 月 13 日 明书（更新）（2020 年第 1 号) 站 新沃通宝货币市场基金招募说 指定报刊和/或管理人网 17 明书（更新）摘要（2020 年第 1 站 2020 年 7 月 13 日 号） 18 新沃通宝货币市场基金 2020 年 指定报刊和/或管理人网 2020 年 7 月 21 日 第 2 季度报告 站 19 新沃通宝货币市场基金 2020 年 指定报刊和/或管理人网 2020 年 8 月 25 日 中期报告 站 新沃通宝货币市场基金（新沃通 指定报刊和/或管理人网 20 宝A份额）基金产品资料概要（更 站 2020 年 8 月 28 日 新） 21 新沃通宝货币市场基金暂停代 指定报刊和/或管理人网 2020 年 9 月 25 日 销机构大额申购业务的公告 站 22 新沃通宝货币市场基金 2020 年 指定报刊和/或管理人网 2020年10月28日 第 3 季度报告 站 23 新沃通宝货币市场基金招募说 指定报刊和/或管理人网 2020年11月10日 明书（更新）（2020 年第 2 号) 站 新沃基金管理有限公司关于增 指定报刊和/或管理人网 24 加民商基金销售（上海）有限公 站 2020年11月13日 司为基金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于旗 指定报刊和/或管理人网 25 下基金改聘会计师事务所的公 站 2020年11月19日 告 26 新沃通宝货币市场基金招募说 指定报刊和/或管理人网 2020年11月20日 明书（更新）（2020 年第 3 号) 站 新沃基金管理有限公司关于增 指定报刊和/或管理人网 27 加和耕传承基金销售有限公司 站 2020年11月25日 为基金销售机构的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占 类 号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 比 别 1 2020/6/15-2020/6/16 2.15 2,450,264, 2,450,264,2 0.00 0.00% 202.78 04.93 2020/06/22-2020/06/23; 2 2020/07/06-2020/07/06; 267,233,719 132,549,55 399,783,276 0.00 0.00% 2020/11/27-2020/12/13; .41 7.45 .86 2020/12/17-2020/12/23 2020/08/03-2020/08/03; 2020/08/05-2020/08/06; 2020/08/10-2020/08/10; 200,528,89 200,528,895 3 2020/08/13-2020/08/16; 0.00 5.35 .35 0.00 0.00% 2020/08/18-2020/08/24; 机 2020/08/26-2020/09/10; 构 2020/09/14-2020/09/21 4 2020/08/31-2020/08/31 93,250,904. 51,570,289 144,821,193 0.00 0.00% 32 .62 .94 2020/09/02-2020/09/03; 0.00 5 2020/09/07-2020/09/08; 3,675,323, 3,675,323,5 0.00 0.00% 2020/09/10-2020/09/16; 536.49 36.49 2020/09/21-2020/09/24 6 2020/10/30-2020/11/01; 0.00 100,042,80 100,042,803 0.00 0.00% 2020/11/06-2020/11/08 3.28 .28 7 2020/12/30-2020/12/31 0.00 100,007,42 - 100,007, 34.14% 9.48 429.48 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金 管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较 大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日