新沃通宝货币市场基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 20 日 报告期末基金份额总额 1,999,691,405.14 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 投资策略 下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘 策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通宝 A 新沃通宝 B 下属分级基金的交易代码 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 267,552,835.23 份 1,732,138,569.91 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 新沃通宝 A 新沃通宝 B 1. 本期已实现收益 1,410,321.90 5,030,834.63 2．本期利润 1,410,321.90 5,030,834.63 3．期末基金资产净值 267,552,835.23 1,732,138,569.91 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.3420% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.0054% 0.0035% 过去六个月 0.8566% 0.0037% 0.6732% 0.0000% 0.1834% 0.0037% 过去一年 2.1291% 0.0043% 1.3537% 0.0000% 0.7754% 0.0043% 过去三年 9.4938% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 5.4401% 0.0042% 自基金合同 14.5396% 0.0039% 6.3468% 0.0000% 8.1928% 0.0039% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 新沃通宝 B 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.4023% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.0657% 0.0035% 过去六个月 0.9773% 0.0037% 0.6732% 0.0000% 0.3041% 0.0037% 过去一年 2.3754% 0.0043% 1.3537% 0.0000% 1.0217% 0.0043% 过去三年 10.2866% 0.0042% 4.0537% 0.0000% 6.2329% 0.0042% 自基金合同 13.6147% 0.0040% 6.3468% 0.0000% 7.2679% 0.0040% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 复旦大学硕士，中国籍。2013 年 7 月至 2016 年 9 月任职于 国金证券，历任证券交易员、 投资经理、投资主办；2016 俞瓅 本基金的 2016 年 - 7 年 年 10 月加入新沃基金管理有 基金经理 12 月 2 日 限公司，现任新沃通宝货币市 场基金基金经理、新沃通利纯 债债券型证券投资基金基金 经理、新沃通盈灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为公平对待投资者，保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做出明确具体的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行相关规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，随着经济的渐进修复，政策对冲手段的重心逐步由货币政策转为财政政策，货币政策更强调直达实体经济，并开始警惕金融空转套利。5 月以来央行没有进一步的总量宽松政策，叠加债券供给加大和 6 月的季末效应，二季度资金利率中枢抬升。 本基金坚持稳健的投资风格，主要配置于高评级主体存单，维持较短的组合久期，同时保持充足的流动性以应对可能的赎回。在防范风险的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末，新沃通宝 A 的基金份额净值收益率为 0.3420%，本报告期新沃通宝 B 的基金份 额净值收益率为 0.4023%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 892,643,939.32 44.62 其中：债券 892,643,939.32 44.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 713,717,862.54 35.68 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 10,889,465.78 0.54 计 4 其他资产 383,231,934.26 19.16 5 合计 2,000,483,201.90 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情形。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 46.24 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 21.69 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 1.00 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 2.48 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 9.47 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 80.88 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情形。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 114,567,557.58 5.73 其中：政策性金融债 114,567,557.58 5.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 70,088,750.36 3.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 707,987,631.38 35.40 8 其他 - - 9 合计 892,643,939.32 44.64 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值 （张） 比例（％） 1 111912068 19 北京银行 CD068 2,000,000 199,677,939.75 9.99 2 111909270 19 浦发银行 CD270 2,000,000 199,638,304.11 9.98 3 111915277 19 民生银行 CD277 1,000,000 99,980,392.88 5.00 4 111905174 19 建设银行 CD174 1,000,000 99,294,641.96 4.97 5 200201 20 国开 01 800,000 80,140,673.14 4.01 6 011902487 19 海通恒信 SCP006 500,000 50,087,926.69 2.50 7 111904047 19 中国银行 CD047 500,000 49,963,262.42 2.50 8 111904094 19 中国银行 CD094 500,000 49,538,459.14 2.48 9 170310 17 进出 10 300,000 30,072,862.24 1.50 10 012000835 20 中化化肥 SCP001 200,000 20,000,823.67 1.00 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1548% 报告期内偏离度的最低值 -0.0166% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0727% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,133,931.47 4 应收申购款 380,098,002.79 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 383,231,934.26 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新沃通宝 A 新沃通宝 B 报告期期初基金份额总额 461,648,338.90 2,795,503,182.05 报告期期间基金总申购份额 23,601,275.42 6,358,796,867.73 报告期期间基金总赎回份额 217,696,779.09 7,422,161,479.87 报告期期末基金份额总额 267,552,835.23 1,732,138,569.91 注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 号 1 申购 2020 年 4 月 8 日 700,000.00 700,000.00 - 2 赎回 2020 年 4 月 13 日 -200,000.00 -200,000.00 - 3 赎回 2020 年 4 月 14 日 -700,000.00 -700,000.00 - 4 赎回 2020 年 4 月 21 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 - 5 申购 2020 年 4 月 30 日 700,000.00 700,000.00 - 6 赎回 2020 年 5 月 14 日 -500,000.00 -500,000.00 - 7 赎回 2020 年 5 月 18 日 -150,000.00 -150,000.00 - 8 赎回 2020 年 5 月 20 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 - 9 申购 2020 年 5 月 29 日 1,200,000.00 1,200,000.00 - 10 赎回 2020 年 6 月 17 日 -400,000.00 -400,000.00 - 11 赎回 2020 年 6 月 19 日 -800,000.00 -800,000.00 - 12 红利再投资 - 4,984.23 4,984.23 - 合 -2,145,015.77 -2,145,015.77 计 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 的时间区间 1 2020/06/15-2020/ 0.00 1,820,132,49 1,820,132,49 0.00 0.00 机 06/16 3.99 3.99 % 构 2 2020/06/22-2020/ 198,347,92 50,815,307.1 0.00 249,163,23 12.4 06/23 3.33 0 0.43 6% 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 高比例投资者大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日