创金合信货币市场基金 2023 年中期报 告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 10 §5 托管人报告......10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表......12 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 债券回购融资情况 ...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 ...... 37 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.. 37 7.9 投资组合报告附注 ...... 38 §8 基金份额持有人信息 ...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40 §9 开放式基金份额变动 ...... 40 §10 重大事件揭示 ...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 42 10.9 其他重大事件 ...... 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 44 §12 备查文件目录 ...... 44 12.1 备查文件目录 ...... 44 12.2 存放地点 ...... 44 12.3 查阅方式 ...... 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信货币市场基金 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 交易代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 22 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,437,359,827.47 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信货币 A 创金合信货币 C 下属分级基金的交易代码 001909 007866 报告期末下属分级基金的份 13,936,262,657.27 份 14,501,097,170.20 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济 投资策略 走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的 投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 张姗 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 0755-83077987 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c zhangshan_1027@cmbchina.com om 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区 深圳市深南大道 7088 号招商银 前湾一路 1 号 A 栋 201 行大厦 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银 5035 华润前海大厦 A 行大厦 座 36-38 楼 邮政编码 518052 518040 法定代表人 钱龙海 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、创金合信货币 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年 1月1 日 - 2023年6月 30 日) 本期已实现收益 201,848,002.26 本期利润 201,848,002.26 本期净值收益率 1.1388% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 13,936,262,657.27 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 23.9164% 2、创金合信货币 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年 1月1 日 - 2023年6月 30 日) 本期已实现收益 105,067,711.48 本期利润 105,067,711.48 本期净值收益率 1.1589% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 14,501,097,170.20 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 9.0556% 注:1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 4、本基金从 2019年 8月 21 日起新增 C类份额,C类份额自 2019年 8月 21日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信货币 A 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1880% 0.0007% 0.1125% 0.0000% 0.0755% 0.0007% 过去三个月 0.5785% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2372% 0.0006% 过去六个月 1.1388% 0.0007% 0.6788% 0.0000% 0.4600% 0.0007% 过去一年 2.1078% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.7390% 0.0011% 过去三年 7.2626% 0.0013% 4.1063% 0.0000% 3.1563% 0.0013% 自基金合同 23.9164% 0.0031% 10.5338% 0.0000% 13.3826% 0.0031% 生效起至今 创金合信货币 C 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1913% 0.0007% 0.1125% 0.0000% 0.0788% 0.0007% 过去三个月 0.5885% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2472% 0.0006% 过去六个月 1.1589% 0.0007% 0.6788% 0.0000% 0.4801% 0.0007% 过去一年 2.0568% 0.0013% 1.3688% 0.0000% 0.6880% 0.0013% 过去三年 6.7814% 0.0013% 4.1063% 0.0000% 2.6751% 0.0013% 自基金合同 9.0556% 0.0015% 5.2875% 0.0000% 3.7681% 0.0015% 生效起至今 注:本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复,2014 年 7 月 9 日 正式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司,出资比例 51.072961%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙),出资比例 23.287094%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.47195%;深 圳市金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.160791%;深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙),出资比例 3.490956%;深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.969957%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.910331%;深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.63596%。 公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 谢创先生,中国国籍,西南财经大学硕 本基金 2019 年 5 士。2015 年 7 月加入创金合信基金管理 谢创 基金经 月 21 日 - 7 有限公司,曾任交易部交易员、固定收 理 益部基金经理助理,现任固定收益部总 监助理、基金经理。 郑振源先生,中国国籍,中国人民银行 研究生部硕士。2009 年 7 月加入第一创 本基金 2019 年 5 业证券股份有限公司,历任研究所宏观 郑振源 基金经 月 21 日 - 13 债券研究员、资产管理部宏观债券研究 理 员、投资主办等职务,2014 年 8 月加入 创金合信基金管理有限公司,现任基金 经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年上半年债券市场整体趋势下行,信用债总体表现较好,信用利差相比2022年年底显著压缩。推动上半年债券市场运行的主要因素在于,经济复苏强预期并未实现,总体复苏强度显著低于预期,特别是地产方面,仍处于筑底阶段。在此背景下,货币政策积极发力,总体维持偏宽松的基调并同时下调公开市场操作利率与 MLF 利率 10BP,银行间隔夜回购利率 R001 二季度平均值下行至 1.59%的水平,明显低于政策利率。持续较低的货币市场利率对于中短端债券收益率下行有明显支撑,而经济基本面阶段性的疲软也同时带来了长债的收益率下行。 报告期内,本产品在严格遵守货币基金的投资限制并保持产品组合高流动性的同时,把握阶段性货币市场波动的机会并且在逆回购资产与债券资产之间适时合理切换,以提升组合的静态配置收益。 基于当前货币政策的判断,后续产品将保持中等久期,利用产品规模适中的优势,平衡高等级信用债与存单的投资分配,依据产品日常申赎情况,合理安排流动性,在货币基金稳健运作的基础上为投资者创造超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币 A 基金份额净值为 1.0000 元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为 1.1388%,同期业绩比较基准收益率为 0.6788%;截至本报告期末创金合信货 币 C 基金份额净值为 1.0000 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 1.1589%,同期 业绩比较基准收益率为 0.6788%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年下半年债市总体回报预计将低于上半年。一方面,债券市场收益率对于当前经济基本面已经完成适当定价,对于阶段性经济增速不及预期的反应不算过度但也基本充分,后续债券市场的明显下行,需要持续的降准降息,才能打开一定的空间;另一方面,在经 济表现不及预期的背景下,未来潜在的托底政策会持续成为债券市场的扰动因子,不排除在下半年会有更为有力的财政政策,以推动整体经济增长信心的恢复。从当前面临的经济基本面来看,无风险利率阶段性维持震荡格局仍是较大概率事件。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 结合法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。本报告期内,本基金已实现收益为 306,915,713.74 元,实际分配收益306,915,713.74 元。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行 监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保 管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:创金合信货币市场基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 2,422,064,219.94 618,179,411.21 结算备付金 77,790,801.07 32,629,909.50 存出保证金 63,435.74 205,282.49 交易性金融资产 6.4.7.2 29,297,165,477.69 13,031,209,231.28 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 29,297,165,477.69 13,031,209,231.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,901,558,031.39 6,631,806,030.01 债权投资 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 10,014,000.00 - 应收股利 - - 应收申购款 40,695,674.75 16,905,982.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 33,749,351,640.58 20,330,935,846.69 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,291,426,758.06 2,163,355,962.13 应付清算款 10,327,005.48 665,782.67 应付赎回款 276,924.03 14,023.00 应付管理人报酬 3,909,438.17 2,282,117.68 应付托管费 2,606,292.11 1,521,411.78 应付销售服务费 825,218.51 722,115.38 应付投资顾问费 - - 应交税费 90,501.14 166,736.70 应付利润 1,737,778.82 1,457,296.00 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 791,896.79 694,995.71 负债合计 5,311,991,813.11 2,170,880,441.05 净资产: 实收基金 6.4.7.7 28,437,359,827.47 18,160,055,405.64 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 28,437,359,827.47 18,160,055,405.64 负债和净资产总计 33,749,351,640.58 20,330,935,846.69 注:报告截止日 2023 年 6 月 30 日,创金合信货币 A 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 13,936,262,657.27 份 ; 创 金 合 信 货 币 C 份 额 净 值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 14,501,097,170.20 份;总份额合计 28,437,359,827.47 份。 6.2 利润表 会计主体:创金合信货币市场基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 365,242,654.06 230,637,353.94 1.利息收入 137,341,555.05 72,908,258.25 其中:存款利息收入 6.4.7.9 28,105,562.42 6,314,216.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 109,235,992.63 66,594,041.26 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 227,891,441.48 157,720,114.92 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 227,891,441.48 157,720,114.92 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 - - 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.13 9,657.53 8,980.77 号填列) 减:二、营业总支出 58,326,940.32 38,448,092.92 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 20,100,645.81 12,857,237.06 2.托管费 6.4.10.2.2 13,400,430.53 8,571,491.30 3.销售服务费 6.4.10.2.3 4,906,718.00 4,503,255.55 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 19,668,645.02 12,294,964.37 其中:卖出回购金融资产 19,668,645.02 12,294,964.37 支出 6.信用减值损失 6.4.7.14 - - 7.税金及附加 56,744.61 35,594.52 8.其他费用 6.4.7.15 193,756.35 185,550.12 三、利润总额(亏损总额 306,915,713.74 192,189,261.02 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 306,915,713.74 192,189,261.02 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 306,915,713.74 192,189,261.02 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:创金合信货币市场基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 18,160,055,405.6 - - 18,160,055,405.6 资产(基金净值) 4 4 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 18,160,055,405.6 - - 18,160,055,405.6 资产(基金净值) 4 4 三、本期增减变 10,277,304,421.8 10,277,304,421.8 动额(减少以“-” 3 - - 3 号填列) (一)、综合收益 - - 306,915,713.74 306,915,713.74 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 10,277,304,421.8 10,277,304,421.8 基金净值变动数 3 - - 3 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 52,255,240,426.5 - - 52,255,240,426.5 款 9 9 2.基金赎 -41,977,936,004.7 - - -41,977,936,004.7 回款 6 6 (三)、本期向基 金份额持有人分 - - -306,915,713.74 -306,915,713.74 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 28,437,359,827.4 - - 28,437,359,827.4 资产(基金净值) 7 7 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 15,793,928,942.7 - - 15,793,928,942.7 资产(基金净值) 7 7 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 15,793,928,942.7 - - 15,793,928,942.7 资产(基金净值) 7 7 三、本期增减变 动额(减少以“-” 191,974,226.62 - - 191,974,226.62 号填列) (一)、综合收益 - - 192,189,261.02 192,189,261.02 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 191,974,226.62 - - 191,974,226.62 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 20,252,664,780.6 - - 20,252,664,780.6 款 7 7 2.基金赎 -20,060,690,554.0 - - -20,060,690,554.0 回款 5 5 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -192,189,261.02 -192,189,261.02 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 15,985,903,169.3 - - 15,985,903,169.3 资产(基金净值) 9 9 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2218 号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,465,493.68 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 1189 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《创金合信货币市场基金基金合同》于 2015 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 200,465,521.51 份基金份额,其中认购资金利息折合 27.83 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《创金合信货币市场基金基金合同》,本基金根据销售服务费率的不同,分设 A类基金份额和 C 类基金份额,两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为良好流动性的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号) 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不 包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 3,802,094.51 等于:本金 3,663,491.36 加:应计利息 138,603.15 减:坏账准备 - 定期存款 2,418,262,125.43 等于:本金 2,400,000,000.00 加:应计利息 18,262,125.43 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 50,015,972.20 存款期限 3 个月以上 2,368,246,153.23 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 2,422,064,219.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度 的账面价值 (%) 交易所市场 337,672,267.17 336,847,400.02 -824,867.15 -0.0029 债券 银行间市场 28,959,493,210.52 28,983,763,559.52 24,270,349.00 0.0853 合计 29,297,165,477.69 29,320,610,959.54 23,445,481.85 0.0824 资产支持证券 - - - - 合计 29,297,165,477.69 29,320,610,959.54 23,445,481.85 0.0824 注:1.偏离金额=影子定价-摊余成本。 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,901,558,031.39 - 合计 1,901,558,031.39 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.75 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 680,937.39 其中:交易所市场 - 银行间市场 680,937.39 应付利息 - 预提费用 110,958.65 合计 791,896.79 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 创金合信货币 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 16,401,213,150.64 16,401,213,150.64 本期申购 23,756,150,976.10 23,756,150,976.10 本期赎回(以“-”号填列) -26,221,101,469.47 -26,221,101,469.47 基金份额折算变动份额 - - 本期末 13,936,262,657.27 13,936,262,657.27 创金合信货币 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,758,842,255.00 1,758,842,255.00 本期申购 28,499,089,450.49 28,499,089,450.49 本期赎回(以“-”号填列) -15,756,834,535.29 -15,756,834,535.29 基金份额折算变动份额 - - 本期末 14,501,097,170.20 14,501,097,170.20 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.8 未分配利润 单位:人民币元 创金合信货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 201,848,002.26 - 201,848,002.26 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -201,848,002.26 - -201,848,002.26 本期末 - - - 创金合信货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 105,067,711.48 - 105,067,711.48 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -105,067,711.48 - -105,067,711.48 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 755,274.80 定期存款利息收入 26,651,292.16 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 698,199.67 其他 795.79 合计 28,105,562.42 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 220,534,671.66 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 7,356,769.82 到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 227,891,441.48 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 25,683,635,761.41 成交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期 25,602,321,197.28 兑付)成本总额 减:应计利息总额 73,957,516.21 减:交易费用 278.10 买卖债券差价收入 7,356,769.82 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 - 其他 9,657.53 合计 9,657.53 6.4.7.14 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 42,151.28 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 75,247.70 账户维护费 16,250.00 查询服务费 600.00 合计 193,756.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 第一创业证券股 2,078,083,806.57 100.00% 3,880,932,460.34 100.00% 份有限公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 104,204,780,000. 100.00% 54,092,274,000.0 100.00% 份有限公司 00 0 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 20,100,645.81 12,857,237.06 理费 其中:支付销售机构的客户 4,113,890.67 862,797.74 维护费 注:支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 13,400,430.53 8,571,491.30 管费 注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信货币 A 创金合信货币 C 合计 创金合信直销 2,905,539.75 87,272.84 2,992,812.59 第一创业证券 976.09 3.04 979.13 招商银行 29,929.10 291,261.21 321,190.31 合计 2,936,444.94 378,537.09 3,314,982.03 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信货币 A 创金合信货币 C 合计 创金合信直销 3,431,607.07 259,450.00 3,691,057.07 第一创业证券 507.32 8.94 516.26 招商银行 34,080.45 9,105.68 43,186.13 合计 3,466,194.84 268,564.62 3,734,759.46 注:支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给创金合信基金管理有限公司,再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日 A 类基金份额销售服务费=前一日 A 类基金份额基金资产净值×0.05%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.01%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给创金合信基金管理有限公司,再由创金合信基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日 C 类基金份额销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 招商 - - - - 1,868,036, 223,884.8 银行 000.00 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 - - - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限 费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 创金合信货币 A 创金合信货币 C 报告期初持有的基金份额 302,642,379.39 - 报告期间申购/买入总份额 254,239,614.82 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 422,705,849.50 - 额 报告期末持有的基金份额 134,176,144.71 - 报告期末持有的基金份额占 0.96% - 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 创金合信货币 A 创金合信货币 C 报告期初持有的基金份额 121,916,236.78 - 报告期间申购/买入总份额 251,077,274.92 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 272,196,304.30 - 额 报告期末持有的基金份额 100,797,207.40 - 报告期末持有的基金份额占 0.63% - 基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 创金合信货币 A 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 第一创业证券 202,254,982.7 1.45% 207,895,145.8 1.27% 8 1 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 3,802,094.51 755,274.80 1,679,576.25 121,045.05 限公司 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无需作说明的其他关联交易事项。(2022 年上半年:截至 2022 年 6 月30日本基金未持有关联方发行的同业存单,因持有基金托管人招商银行发行的21招商银 行 CD014 同业存单而取得的利息收入为人民币 1,697,929.37 元) 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 创金合信货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 202,318,972.42 - -470,970.16 201,848,002.26 - 创金合信货币 C 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 104,316,258.50 - 751,452.98 105,067,711.48 - 6.4.12 期末(2023 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额人民币 5,281,412,758.06 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额 价 210213 21 国开 13 2023 年 7 月 100.53 4,146,000 416,778,351.88 3 日 210409 21 农发 09 2023 年 7 月 100.31 34,018,000 3,412,295,324.75 3 日 210409 21 农发 09 2023 年 7 月 100.31 3,060,000 306,944,079.42 4 日 220214 22 国开 14 2023 年 7 月 99.72 3,550,000 354,022,852.03 3 日 220214 22 国开 14 2023 年 7 月 99.72 2,050,000 204,435,731.45 5 日 220217 22 国开 17 2023 年 7 月 100.27 198,000 19,854,133.24 3 日 230301 23 进出 01 2023 年 7 月 100.96 1,622,000 163,754,178.99 3 日 230401 23 农发 01 2023 年 7 月 100.94 6,800,000 686,375,559.14 3 日 合计 - - - 55,444,000 5,564,460,210.90 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期2023年6月30日止基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 10,014,000.00 元,于 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日(先后)到期。该类 交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款(和部分定期存款)存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司,其他定期存款存放在具有基金托管资格的中信银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司,不具有基金托管资格的珠海华润银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、盛京 银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 70,560,624.27 - A-1 以下 - - 未评级 2,062,526,966.33 3,378,966,283.54 合计 2,133,087,590.60 3,378,966,283.54 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 17,863,746,720.64 7,366,163,641.03 合计 17,863,746,720.64 7,366,163,641.03 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA 257,224,144.42 20,186,120.10 AAA 以下 - - 未评级 9,043,107,022.03 2,265,893,186.61 合计 9,300,331,166.45 2,286,079,306.71 未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购 的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2023 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额中有 5,292,105,781.42 元将在一个 月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理, 通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 30%。于 2023 年 6 月 30 日,本基金前 10 名份额持有人的持有份 额合计占基金总份额的比例为 19.19%,本基金投资组合的平均剩余期限为 116 天,平均剩余存续期为203天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 40.02%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2023 年 6 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 2,120,886,970.11 301,177,249.83 - - 2,422,064,219.94 结算备付金 77,790,801.07 - - - 77,790,801.07 存出保证金 63,435.74 - - - 63,435.74 交易性金融资产 15,820,553,247.35 6,419,465,040.23 7,057,147,190.11 - 29,297,165,477.69 买入返售金融资 1,901,558,031.39 - - - 1,901,558,031.39 产 应收申购款 - - - 40,695,674.75 40,695,674.75 应收清算款 - - - 10,014,000.00 10,014,000.00 资产总计 19,920,852,485.66 6,720,642,290.06 7,057,147,190.11 50,709,674.75 33,749,351,640.58 负债 卖出回购金融资 5,291,426,758.06 - - - 5,291,426,758.06 产款 应付赎回款 - - - 276,924.03 276,924.03 应付管理人报酬 - - - 3,909,438.17 3,909,438.17 应付托管费 - - - 2,606,292.11 2,606,292.11 应付销售服务费 - - - 825,218.51 825,218.51 应交税费 - - - 90,501.14 90,501.14 应付利润 - - - 1,737,778.82 1,737,778.82 应付清算款 - - - 10,327,005.48 10,327,005.48 其他负债 - - - 791,896.79 791,896.79 负债总计 5,291,426,758.06 - - 20,565,055.05 5,311,991,813.11 利率敏感度缺口 14,629,425,727.60 6,720,642,290.06 7,057,147,190.11 30,144,619.70 28,437,359,827.47 上年度末 2022 年 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 318,115,661.21 300,063,750.00 - - 618,179,411.21 结算备付金 32,629,909.50 - - - 32,629,909.50 存出保证金 205,282.49 - - - 205,282.49 交易性金融资产 8,874,335,966.44 1,941,888,577.18 2,214,984,687.66 - 13,031,209,231.28 买入返售金融资 6,631,806,030.01 - - - 6,631,806,030.01 产 应收申购款 - - - 16,905,982.20 16,905,982.20 资产总计 15,857,092,849.65 2,241,952,327.18 2,214,984,687.66 16,905,982.20 20,330,935,846.69 负债 卖出回购金融资 2,163,355,962.13 - - - 2,163,355,962.13 产款 应付赎回款 - - - 14,023.00 14,023.00 应付管理人报酬 - - - 2,282,117.68 2,282,117.68 应付托管费 - - - 1,521,411.78 1,521,411.78 应付销售服务费 - - - 722,115.38 722,115.38 应交税费 - - - 166,736.70 166,736.70 应付利润 - - - 1,457,296.00 1,457,296.00 应付清算款 - - - 665,782.67 665,782.67 其他负债 - - - 694,995.71 694,995.71 负债总计 2,163,355,962.13 - - 7,524,478.92 2,170,880,441.05 利率敏感度缺口 13,693,736,887.52 2,241,952,327.18 2,214,984,687.66 9,381,503.28 18,160,055,405.64 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2023 年 6 月 上年度末( 2022 年 12 30 日 ) 月 31 日 ) 1.市场利率平行上升 25 个基点 -43,390,145.78 -18,934,717.59 2.市场利率平行下降 25 个基点 43,578,489.94 19,018,679.30 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 29,297,165,477.69 第三层次 - 合计 29,297,165,477.69 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 6 月 30 日,本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 29,297,165,477.69 86.81 其中:债券 29,297,165,477.69 86.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,901,558,031.39 5.63 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 2,499,855,021.01 7.41 合计 4 其他资产 50,773,110.49 0.15 5 合计 33,749,351,640.58 100.00 7.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.98 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 5,291,426,758.06 18.61 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 12.39 18.64 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)-60 天 8.27 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 0.11 - 动利率债 3 60 天(含)-90 天 55.22 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 24.53 - 动利率债 4 90 天(含)-120 天 12.21 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 30.45 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 118.54 18.64 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,941,494,773.45 34.96 其中:政策性金融债 9,941,494,773.45 34.96 4 企业债券 337,672,267.17 1.19 5 企业短期融资券 1,154,251,716.43 4.06 6 中期票据 - - 7 同业存单 17,863,746,720.64 62.82 8 其他 - - 9 合计 29,297,165,477.69 103.02 10 剩余存续期超过 397 天的浮 7,005,367,177.31 24.63 动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 210409 21 农发 09 59,000,000 5,918,202,838.51 20.81 2 112303134 23农业银行CD134 12,000,000 1,193,643,670.71 4.20 3 092218003 22 农发清发 03 11,100,000 1,112,531,965.77 3.91 4 220214 22 国开 14 10,600,000 1,057,082,318.74 3.72 5 210213 21 国开 13 8,000,000 804,203,283.89 2.83 6 112305143 23建设银行CD143 7,000,000 696,424,909.26 2.45 7 112311096 23平安银行CD096 7,000,000 696,275,208.86 2.45 8 230401 23 农发 01 6,800,000 686,375,559.14 2.41 9 112311069 23平安银行CD069 5,000,000 498,415,742.78 1.75 10 112303130 23农业银行CD130 5,000,000 497,446,363.76 1.75 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1148% 报告期内偏离度的最低值 -0.0348% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0349% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会处罚的情况;中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会处罚的情况。 除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 63,435.74 2 应收清算款 10,014,000.00 3 应收利息 - 4 应收申购款 40,695,674.75 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 50,773,110.49 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信货 218,924 63,657.99 11,512,556, 82.61% 2,423,705,9 17.39% 币 A 753.10 04.17 创金合信货 1,109,207 13,073.39 5,469,200,2 37.72% 9,031,896,8 62.28% 币 C 79.91 90.29 合计 1,325,690 21,450.99 16,981,757, 59.72% 11,455,602, 40.28% 033.01 794.46 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 700,244,633.76 2.46% 2 银行类机构 674,193,903.21 2.37% 3 银行类机构 522,839,887.74 1.84% 4 银行类机构 515,727,464.89 1.81% 5 银行类机构 511,821,956.99 1.80% 6 券商类机构 511,811,854.30 1.80% 7 银行类机构 511,585,450.03 1.80% 8 券商类机构 505,468,437.04 1.78% 9 银行类机构 502,459,797.33 1.77% 10 银行类机构 501,795,174.13 1.76% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位:份 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 创金合信货币 A 4,014,812.17 0.03% 人员持有本基金 创金合信货币 C 839,619.19 0.01% 合计 4,854,431.36 0.02% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 创金合信货币 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信货币 C 10~50 本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 创金合信货币 A 0 式基金 创金合信货币 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 创金合信货币 A 创金合信货币 C 基金合同生效日(2015 年 10 200,465,521.51 - 月 22 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 16,401,213,150.64 1,758,842,255.00 本报告期期间基金总申购份 23,756,150,976.10 28,499,089,450.49 额 减:本报告期基金总赎回份额 26,221,101,469.47 15,756,834,535.29 本报告期基金拆分变动份额 - - (份额减少以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 13,936,262,657.27 14,501,097,170.20 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 英大证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 第一创业 2 - - - - - 证券 光大证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量 的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告, 并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金 运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内退租中投证券 2 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 英大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 2,078,083,806.57 100.00% 104,204,780,000.00 100.00% - - 证券 光大证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 1 市场基金增加中国农业银行为代销机构并调整 报、中国证监会基金 2023-01-16 创金合信货币市场基金A类份额申购金额下限 电子披露网站 的公告 2 创金合信货币市场基金 2022 年第 4 季度报告 公司官网、中国证监 2023-01-20 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 3 市场基金增加兴业银行银银平台为代销机构并 报、中国证监会基金 2023-02-01 调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额 电子披露网站 下限的公告 创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、上海证券 4 资群体”的客户适用范围的公告 报、中国证监会基金 2023-02-15 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 5 市场基金增加博时财富为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2023-02-17 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 6 市场基金增加海通证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2023-02-23 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 7 市场基金增加开源证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2023-03-08 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、上海证券 8 群体通过直销中心认购、申购(含定期定额投 报、中国证监会基金 2023-03-09 资)及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 电子披露网站 公告 创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信 公司官网、上海证券 9 货币市场基金 A 类份额申购金额下限的公告 报、中国证监会基金 2023-03-27 电子披露网站 10 创金合信货币市场基金 2022 年年度报告 公司官网、中国证监 2023-03-30 会基金电子披露网站 创金合信货币市场基金在天天基金调整大额申 公司官网、上海证券 11 购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公 报、中国证监会基金 2023-04-12 告 电子披露网站 12 创金合信货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 公司官网、中国证监 2023-04-21 会基金电子披露网站 13 创金合信货币市场基金在雪球基金调整大额申 公司官网、上海证券 2023-05-19 购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公 报、中国证监会基金 告 电子披露网站 创金合信货币市场基金在天天基金调整大额申 公司官网、上海证券 14 购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公 报、中国证监会基金 2023-05-22 告 电子披露网站 创金合信货币市场基金在天天基金调整机构投 公司官网、上海证券 15 资者大额申购(含定期定额投资)、大额转换转 报、中国证监会基金 2023-06-08 入业务的公告 电子披露网站 创金合信货币市场基金调整机构投资者大额申 公司官网、上海证券 16 购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公 报、中国证监会基金 2023-06-09 告 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念,创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月,创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日,创金合信基金共管理 95 只公募基 金,公募管理规模 1161.93 亿元。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》; 2、《创金合信货币市场基金托管协议》; 3、创金合信货币市场基金 2023 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日