创金合信货币市场基金 2022 年年度报 告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2022 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 审计报告......16 §7 年度财务报表 ...... 18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表......19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ...... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50 8.2 债券回购融资情况 ...... 51 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 51 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 ...... 52 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 53 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.. 53 8.9 投资组合报告附注 ...... 53 §9 基金份额持有人信息 ...... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 56 §10 开放式基金份额变动 ...... 57 §11 重大事件揭示 ...... 57 11.1 基金份额持有人大会决议...... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 11.4 基金投资策略的改变...... 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 59 11.9 其他重大事件...... 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64 §13 备查文件目录 ...... 64 13.1 备查文件目录 ...... 64 13.2 存放地点 ...... 64 13.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信货币市场基金 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 交易代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 22 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,160,055,405.64 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信货币 A 创金合信货币 C 下属分级基金的交易代码 001909 007866 报告期末下属分级基金的份 16,401,213,150.64 份 1,758,842,255.00 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济 投资策略 走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的 投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 0755-83199084 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c yan_zhang@cmbchina.com om 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区 深圳市深南大道 7088 号招商银 前湾一路 1 号 A 栋 201 行大厦 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银 5035 华润前海大厦 A 行大厦 座 36-38 楼 邮政编码 518052 518040 法定代表人 钱龙海 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 殊普通合伙） 座办公楼 8 层 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大 道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、创金合信货币 A 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 359,609,448.27 288,389,444.71 160,065,874.10 本期利润 359,609,448.27 288,389,444.71 160,065,874.10 本期净值收益率 2.0922% 2.5584% 2.5376% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末基金资产净值 16,401,213,150.64 15,574,129,652.31 8,438,916,732.98 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 累计净值收益率 22.5211% 20.0103% 17.0166% 2、创金合信货币 C 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 5,360,432.45 4,032,151.83 2,999,260.96 本期利润 5,360,432.45 4,032,151.83 2,999,260.96 本期净值收益率 1.9198% 2.3536% 2.3331% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末基金资产净值 1,758,842,255.00 219,799,290.46 133,677,782.48 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 累计净值收益率 7.8062% 5.7754% 3.3431% 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额； 4、本基金从 2019年 8月 21 日起新增 C类份额，C类份额自 2019年 8月 21日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信货币 A 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.4747% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.1297% 0.0011% 过去六个月 0.9581% 0.0011% 0.6900% 0.0000% 0.2681% 0.0011% 过去一年 2.0922% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.7234% 0.0011% 过去三年 7.3610% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 3.2510% 0.0015% 过去五年 14.6898% 0.0025% 6.8475% 0.0000% 7.8423% 0.0025% 自基金合同 22.5211% 0.0032% 9.8550% 0.0000% 12.6661% 0.0032% 生效起至今 创金合信货币 C 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.4541% 0.0013% 0.3450% 0.0000% 0.1091% 0.0013% 过去六个月 0.8875% 0.0012% 0.6900% 0.0000% 0.1975% 0.0012% 过去一年 1.9198% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.5510% 0.0011% 过去三年 6.7525% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 2.6425% 0.0015% 自基金合同 7.8062% 0.0015% 4.6088% 0.0000% 3.1974% 0.0015% 生效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金从 2019年8 月 21 日起新增 C类份额，C 类份额自 2019年 8月21 日起存续， 故存续起始当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 创金合信货币 A 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 年度利润分配合计 备注 出金额 2022 359,740,933.81 - -131,485.54 359,609,448.27 - 2021 287,800,147.96 - 589,296.75 288,389,444.71 - 2020 159,747,215.67 - 318,658.43 160,065,874.10 - 合计 807,288,297.44 - 776,469.64 808,064,767.08 - 创金合信货币 C 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 年度利润分配合计 备注 出金额 2022 5,236,748.63 - 123,683.82 5,360,432.45 - 2021 4,025,792.70 - 6,359.13 4,032,151.83 - 2020 2,988,765.29 - 10,495.67 2,999,260.96 - 合计 12,251,306.62 - 140,538.62 12,391,845.24 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 谢创先生，中国国籍，西南财经大学金 本基金 2019 年 5 融工程硕士，2015 年 7 月加入创金合信 谢创 基金经 月 21 日 - 7 基金管理有限公司，曾任交易部交易员， 理 固定收益部基金经理助理，现任基金经 理。 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行 研究生部经济学硕士。2009 年 7 月加入 本基金 2019 年 5 第一创业证券研究所，担任宏观债券研 郑振源 基金经 月 21 日 - 13 究员。2012 年 7 月加入第一创业证券资 理 产管理部，先后担任宏观债券研究员、 投资主办等职务。2014 年 8 月加入创金 合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》(下称“管理制度”），该管理制度涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。本报告期内，本公司严格执行该管理制度的要求，实行了如下具体控制措施： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 执行投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立健全客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据，确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立健全不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立健全公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司执行异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，全年债券市场利率呈现分化行情，利率债窄幅震荡为主，信用债呈现宽幅波动，中低评级收益率适当上行。长端方面，10 年国债收益率从 2022 年年初 2.78%震荡上行 至 2.85%位置，总体波动较小；中短端方面 3 年国债收益率全年从 2.45%下行至 2.4%，5 年 国债收益率全年从2.61%上行至2.64%，虽期间波动较大，但从最终收益率位置看，2022年 年初与年末变化不大。信用债方面，3 年 aa 城投债由 2022 年年初 3.33%显著上行至 4.2%， 且期间波动幅度显著大于利率债，总体而言 2022 年信用债表现弱于利率债。货币政策方面，2022年货币政策维持总体宽松状态，全年OMO合计降息20BP，dr007均值为1.78%，显著低于最新 7 天逆回购的政策利率 2.0%，而在宽松节奏上，主要于二、三季度发力，四季度适当收缩，与央行基调基本匹配。 宏观方面，2022 年是宏观经济面临较大下行压力的一年，而防疫政策因时因势的调整则成为了全年债券市场的运行主线。回顾 2022 年宏观经济几大因子，房地产方面因民营地产商违约潮和保交楼的冲击，居民购房信心低下，导致地产终端销售持续低迷，显著拖累了经济增速，随后政府相应政策的逐步调整，在房住不炒基调下，因城施策，逐步调节各地市地产政策，鼓励刚需与置换需求，在边际上看，地产最坏的时候已经过去，但未来会恢复高度如何，只能继续观察，预计地产消费方面更多是逐步修复而非暴力反弹；基建投 资方面，政府部门维持了一定的支出力度，对维稳经济运行有一定的支撑作用，预计后续力度基本维持，不会出现显著变化；消费方面，因疫情阶段性反复，导致消费场景的缺失，显著压制了2022年的消费支出，但随着疫情政策的逐步调整，预计2023年消费方面将对内需有显著支撑；出口方面，受海外紧缩型货币政策影响，出口增速逐步下台阶，2020 年以来出口的超高增速难以维继，出口对经济增长的动能，在 2022 年逐步回落到正常增速附近。通胀方面，CPI保持平稳，同比增速基本维持在2%附近，PPI增速逐步降低，全年同比增加4.1%，通胀压力总体可控，暂未对宏观经济造成显著影响。 2022 年，产品严格遵守货币基金的投资限制，在保持产品组合高流动性的同时，把握阶段性货币市场波动的机会，以提升组合的静态配置收益。在全年中，产品合理把握季度内的配置机会，将平均剩余期限维持在较高水平，有效的提升了产品的业绩。同时在四季度初，市场流动性出现变化之时，产品适当缩短了债券投资期限，增加了产品后续新增配置新资产的能力。 在后续投资运作中，产品将保持中等久期，利用产品规模适中的优势，平衡高等级信用债与存单的投资分配，依据产品日常申赎情况，合理安排流动性，在货币基金稳健运作的基础上为投资者创造超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额 净值收益率为 2.0922%，同期业绩比较基准收益率为 1.3688%；截至本报告期末创金合信货 币 C 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 1.9198%，同期 业绩比较基准收益率为 1.3688%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年，是经济持续修复向上的一年，但经济持续修复的强度究竟如何，将会是资本市场的核心博弈因子。对债券市场而言，经济维持修复方向，价格型货币政策大概率阶段性退出使用，债券市场收益率中枢难以出现明显下行；同时货币政策数量型工具仍需持续发力，为经济恢复保驾护航，在此支撑下，短端货币市场利率基本稳定，对于中短期限债券收益率有一定利好。对于债券市场风险点方面，核心还是在于货币政策是否可能会进入紧货币状态，进入紧货币状态的触发因子一是通胀水平的显著提升，二是房地产市场进入过热阶段，房屋价格显著上涨，从目前的情况看，以上两点出现的概率较低，需要对此保持关注，但暂不需要过度担忧紧货币的风险。 从债券市场节奏上看，一、二季度是经济总体修复的观察期，特别是两会前后，政府对于 2023 年总体的经济定调与发展方向更加明确后，债券市场利率债大致的利率水平位置，将会有更加明确的信息。从券种上看，随着银行理财净值化转型的持续推进，信用利差波 动性系统性放大，信用利差因子在信用债投资中的重要性进一步提升，同时需要更加关注不同阶段市场投资者行为对于市场运作的影响冲击。城投债方面，地方财政 2023 年将有所修复，在此背景下，城投债出现真实信用风险的概率仍然较低，属于中等评级信用债投资中相对价值更高的品种，但我们也要看到近几年城投债务水平仍在继续提升，城投债信用资质的区域性分化仍将是城投债的投资主线。无风险利率方面，预计货币政策取向总体合理充裕，广义流动性补充对于 OMO 操作依赖度上升，货币市场利率将在公开市场操作利率上方震荡波动，上有顶、下有底，也决定了利率债总体仍将维持震荡走势，中短利率债与货币市场利差水平，将维持在历史中位数附近的位置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： 合规管理方面，强化合规法务工作，严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，并通过合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行；加强合规制度建设，根据法律法规、监管政策要求，持续完善投资、研究、交易以及从业人员投资行为、薪酬考核、反洗钱等方面的管理制度；完善信息披露工作，优化信息披露流程及各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作。 风险控制方面，健全全面风险管理体系，加强权限管理，完善事前、事中和事后的风险管理体系；加强关联交易管理、内幕交易防控机制，严格履行关联交易决策审批程序，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；健全公平交易与异常交易管理机制，严格按照法律法规以及公司公平交易与异常交易相关制度的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控。 监察稽核方面，公司定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，警示公司管理及业务运作中存在的风险，提出整改意见并监督落实；根据法律法规、监管政策要求，公司每年进行公司内部控制、合规管理有效性、反洗钱、廉洁从业、信息技术管理以及基金经理离任等方面的稽核评估工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 结合法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。本报告期内,本基金已实现收益为 364,969,880.72 元，实际分配收益364,969,880.72 元。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2302579 号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信货币市场基金全体基金份额持有人 我们审计了后附的创金合信货币市场基金(以下简称“该 基金”)财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022 年度的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民 审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计 准则“)、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表 附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关 基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及，2022 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准 则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 该基金管理人创金合信基金管理有限公司（以下简称“该 基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该 其他信息 基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理 产品相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示 的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基 金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反 管理层和治理层对财务报表的 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 责任 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法 按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 注册会计师对财务报表审计的 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 责任 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能 持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 叶云晖 刘西茜 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 审计报告日期 2023 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信货币市场基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 618,179,411.21 402,838,010.19 结算备付金 32,629,909.50 18,500,195.17 存出保证金 205,282.49 188,456.28 交易性金融资产 7.4.7.2 13,031,209,231.28 11,840,687,484.57 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 13,031,209,231.28 11,840,687,484.57 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 6,631,806,030.01 5,092,154,485.21 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 55,032.91 应收股利 - - 应收申购款 16,905,982.20 15,711,930.77 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 23,858,558.77 资产总计 20,330,935,846.69 17,393,994,153.87 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,163,355,962.13 1,594,097,767.50 应付清算款 665,782.67 30,716.25 应付赎回款 14,023.00 2,400.00 应付管理人报酬 2,282,117.68 1,882,339.42 应付托管费 1,521,411.78 1,254,892.94 应付销售服务费 722,115.38 668,477.16 应付投资顾问费 - - 应交税费 166,736.70 30,333.99 应付利润 1,457,296.00 1,465,097.72 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 694,995.71 633,186.12 负债合计 2,170,880,441.05 1,600,065,211.10 净资产： 实收基金 7.4.7.7 18,160,055,405.64 15,793,928,942.77 其他综合收益 7.4.8 - - 未分配利润 7.4.8.1 - - 净资产合计 18,160,055,405.64 15,793,928,942.77 负债和净资产总计 20,330,935,846.69 17,393,994,153.87 注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，创金合信货币 A 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 16,401,213,150.64 份 ； 创 金 合 信 货 币 C 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 1,758,842,255.00 份；总份额合计 18,160,055,405.64 份。 7.2 利润表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2021年 项目 附注号 2022 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 441,261,455.39 342,445,449.15 1.利息收入 151,004,282.86 330,463,493.37 其中：存款利息收入 7.4.8.2 13,013,594.26 6,601,051.66 债券利息收入 - 216,587,299.03 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 137,990,688.60 107,275,142.68 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 290,248,191.76 11,981,955.78 填列） 其中：股票投资收益 7.4.8.3 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.8.4 290,248,191.76 11,981,955.78 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.8.5 8,980.77 - 号填列） 减：二、营业总支出 76,291,574.67 50,023,852.61 1.管理人报酬 7.4.11.2.1 26,640,453.69 17,520,710.40 2.托管费 7.4.11.2.2 17,760,302.41 11,680,473.51 3.销售服务费 7.4.11.2.3 9,131,934.46 6,189,472.32 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 22,242,141.22 14,149,119.63 其中：卖出回购金融资产 22,242,141.22 14,149,119.63 支出 6.信用减值损失 7.4.8.6 - - 7.税金及附加 115,706.67 114,548.54 8.其他费用 7.4.8.7 401,036.22 369,528.21 三、利润总额（亏损总额 364,969,880.72 292,421,596.54 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 364,969,880.72 292,421,596.54 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 364,969,880.72 292,421,596.54 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 15,793,928,942.7 - - 15,793,928,942.7 资产（基金净值） 7 7 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 15,793,928,942.7 - - 15,793,928,942.7 资产（基金净值） 7 7 三、本期增减变 动额（减少以“-” 2,366,126,462.87 - - 2,366,126,462.87 号填列） （一）、综合收益 - - 364,969,880.72 364,969,880.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 2,366,126,462.87 - - 2,366,126,462.87 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 47,731,649,620.7 - - 47,731,649,620.7 款 9 9 2.基金赎 -45,365,523,157.9 - - -45,365,523,157.9 回款 2 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -364,969,880.72 -364,969,880.72 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 18,160,055,405.6 - - 18,160,055,405.6 资产（基金净值） 4 4 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 8,572,594,515.46 - - 8,572,594,515.46 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 8,572,594,515.46 - - 8,572,594,515.46 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 7,221,334,427.31 - - 7,221,334,427.31 号填列） （一）、综合收益 - - 292,421,596.54 292,421,596.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 7,221,334,427.31 - - 7,221,334,427.31 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 33,781,416,091.2 - - 33,781,416,091.2 款 5 5 2.基金赎 -26,560,081,663.9 - - -26,560,081,663.9 回款 4 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -292,421,596.54 -292,421,596.54 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 15,793,928,942.7 - - 15,793,928,942.7 资产（基金净值） 7 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2218 号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,465,493.68 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1189 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《创金合信货币市场基金基金合同》于 2015 年 10 月 22 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 200,465,521.51 份基金份额，其中认购资金利息折合 27.83 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《创金合信货币市场基金基金合同》，本基金根据销售服务费率的不同，分设 A类基金份额和 C 类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信货币市场基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务 操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a)金融资产的分类 本基金的金融工具包括债券投资、买入返售金融资产和卖出回购金融资产等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 -以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)后续计量 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 -以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。 -以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产在终止确认日的账面价值； -因转移金融资产而收到的对价。 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： -以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存 续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： -该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 -该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入 当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 计算影子价格时遵循如下原则： 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 债券投资利息收入按债券投资的账面价值与实际利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按实际利率法逐日计算利息收入。 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (a)本基金每份基金份额享有同等分配权； (b)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (c)本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收资金，参与下一日的收益分配)。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均 参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (d)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (e)本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额； (f)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (g)在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (h)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准 则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》。 (a)新金融工具准则 根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管 理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通 知》，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即 2022 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 (b)修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》 本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》编制 财务报表时，调整了部分财务报表项目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。 执行上述会计政策对本基金资产负债表的影响汇总如下： (i)金融工具的分类影响 以摊余成本计量的金融资产 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行 存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收证券清算款、应收利息和应收 申购款，对应的账面价值分别为人民币 402,838,010.19 元、人民币 18,500,195.17 元、人 民币 188,456.28 元、人民币 5,092,154,485.21 元、人民币 55,032.91 元、人民币 23,858,558.77 元和人民币 15,711,930.77 元。 于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存 款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收清算款和应收申购款，对应的账 面价值分别为人民币 403,734,595.22 元、人民币 18,509,352.78 元、人民币 188,549.56 元、人民币 5,095,371,045.44 元、人民币 55,032.91 元和人民币 15,711,930.77 元。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 11,840,687,484.57 元。 于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 11,860,423,647.19 元。 以摊余成本计量的金融负债 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出 回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和应付利息，对应的账面价值分别为人民币 1,594,097,767.50 元、人民币30,716.25元、人民币2,400.00元、人民币1,882,339.42元、人民币1,254,892.94 元、人民币 668,477.16 元、人民币 304,677.25 元和人民币 114,508.87 元。 于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回 购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付交易费用，对应的账面价值分别为人民币 1,594,212,276.37 元、人民币 30,716.25 元、人 民币 2,400.00 元、人民币 1,882,339.42 元、人民币 1,254,892.94 元和人民币 304,677.25 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金 融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利 息或应付利息科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息 分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (ii)采用“预期信用损失”模型的影响 “预期信用损失”模型适用于本基金持有的以摊余成本计量的金融资产。采用“预期信用损失”模型未对本基金 2022 年年初留存收益产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包 括限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 7,221,494.61 2,838,010.19 等于：本金 7,000,984.61 2,838,010.19 加：应计利息 220,510.00 - 减：坏账准备 - - 定期存款 610,957,916.60 400,000,000.00 等于：本金 610,000,000.00 400,000,000.00 加：应计利息 957,916.60 - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 60,009,166.66 - 存款期限 3 个月以上 550,948,749.94 400,000,000.00 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 618,179,411.21 402,838,010.19 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度 的账面价值 （%） 交易所市场 110,279,226.95 110,402,715.07 123,488.12 0.0007 债券 银行间市场 12,920,930,004.33 12,917,405,566.07 -3,524,438.26 -0.0194 合计 13,031,209,231.28 13,027,808,281.14 -3,400,950.14 -0.0187 资产支持证券 - - - - 合计 13,031,209,231.28 13,027,808,281.14 -3,400,950.14 -0.0187 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度 的账面价值 （%） 交易所市场 243,631,114.37 243,751,361.30 120,246.93 0.0008 债券 银行间市场 11,597,056,370.20 11,604,572,000.00 7,515,629.80 0.0476 合计 11,840,687,484.57 11,848,323,361.30 7,635,876.73 0.0483 资产支持证券 - - - - 合计 11,840,687,484.57 11,848,323,361.30 7,635,876.73 0.0483 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本。 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,671,132,891.33 - 银行间市场 4,960,673,138.68 - 合计 6,631,806,030.01 - 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,595,400,000.00 - 银行间市场 3,496,754,485.21 - 合计 5,092,154,485.21 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 23,858,558.77 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 23,858,558.77 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 480,695.71 304,677.25 其中：交易所市场 - - 银行间市场 480,695.71 304,677.25 应付利息 - 114,508.87 预提费用 214,300.00 214,000.00 合计 694,995.71 633,186.12 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信货币 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,574,129,652.31 15,574,129,652.31 本期申购 44,834,899,245.92 44,834,899,245.92 本期赎回（以“-”号填列） -44,007,815,747.59 -44,007,815,747.59 基金份额折算变动份额 - - 本期末 16,401,213,150.64 16,401,213,150.64 创金合信货币 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 219,799,290.46 219,799,290.46 本期申购 2,896,750,374.87 2,896,750,374.87 本期赎回（以“-”号填列） -1,357,707,410.33 -1,357,707,410.33 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,758,842,255.00 1,758,842,255.00 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 7.4.8 其他综合收益 7.4.8.1 未分配利润 单位：人民币元 创金合信货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 359,609,448.27 - 359,609,448.27 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -359,609,448.27 - -359,609,448.27 本期末 - - - 创金合信货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 5,360,432.45 - 5,360,432.45 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,360,432.45 - -5,360,432.45 本期末 - - - 7.4.8.2 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 805,061.26 508,442.83 定期存款利息收入 11,318,569.18 5,340,944.70 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 882,657.76 750,355.22 其他 7,306.06 1,308.91 合计 13,013,594.26 6,601,051.66 7.4.8.3 股票投资收益 7.4.8.3.1 股票投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.8.3.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无买卖股票差价收入。 7.4.8.3.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.8.3.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.8.3.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.8.4 债券投资收益 7.4.8.4.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 276,980,713.61 - 债券投资收益——买卖债券（债 13,267,478.15 11,981,955.78 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 290,248,191.76 11,981,955.78 7.4.8.4.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 54,078,059,259.07 41,115,736,215.96 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 53,854,930,328.04 40,982,079,333.38 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 209,859,627.77 121,674,926.80 减：交易费用 1,825.11 - 买卖债券差价收入 13,267,478.15 11,981,955.78 7.4.8.4.3 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.8.4.4 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.8.5 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 - - 其他 8,980.77 - 合计 8,980.77 - 7.4.8.6 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 7.4.8.7 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 85,000.00 85,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 162,296.22 129,377.90 账户维护费 32,240.00 32,440.00 查询服务费 1,500.00 900.00 其他费用 - 300.00 交易费用 - 1,510.31 合计 401,036.22 369,528.21 7.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.9.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.9.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.10 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金 销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.11.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.11.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间2021年1月1日至 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 第一创业证券股 7,937,923,299.68 100.00% 5,020,516,846.06 100.00% 份有限公司 7.4.11.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021年1月 1日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 124,147,474,000. 100.00% 124,782,157,000. 100.00% 份有限公司 00 00 7.4.11.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.11.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.11.2 关联方报酬 7.4.11.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 26,640,453.69 17,520,710.40 理费 其中：支付销售机构的客户 2,120,818.12 1,521,817.85 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.11.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 17,760,302.41 11,680,473.51 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.11.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信货币 A 创金合信货币 C 合计 创金合信直销 6,757,010.18 262,130.72 7,019,140.90 第一创业证券 1,369.99 8.94 1,378.93 招商银行 64,293.73 101,550.69 165,844.42 合计 6,822,673.90 363,690.35 7,186,364.25 获得销售服务费的 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信货币 A 创金合信货币 C 合计 创金合信直销 4,406,928.49 360,379.88 4,767,308.37 第一创业证券 2,699.74 - 2,699.74 招商银行 92,575.94 27,235.21 119,811.15 合计 4,502,204.17 387,615.09 4,889,819.26 注：支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.05%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 A 类基金份额销售服务费＝前一日 A 类基金份额基金资产净值×0.05%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 招商 99,102,400.00 - - - 500,000,0 27,260.27 银行 00.00 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 招商 - - - - 351,500,0 24,653.15 银行 00.00 7.4.11.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.11.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限 费率的证券出借业务的情况。 7.4.11.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务的情况。 7.4.11.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.11.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 创金合信货币 A 创金合信货币 C 报告期初持有的基金份额 121,916,236.78 - 报告期间申购/买入总份额 602,922,446.91 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 422,196,304.30 - 额 报告期末持有的基金份额 302,642,379.39 - 报告期末持有的基金份额占 1.85% - 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 创金合信货币 A 创金合信货币 C 报告期初持有的基金份额 80,276,723.00 - 报告期间申购/买入总份额 502,128,827.39 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 460,489,313.61 - 额 报告期末持有的基金份额 121,916,236.78 - 报告期末持有的基金份额占 0.78% - 基金总份额比例 7.4.11.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 创金合信货币 A 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 第一创业证券 207,895,145.8 1.27% 92,265,674.67 0.59% 1 7.4.11.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 7,221,494.61 805,061.26 2,838,010.19 508,442.83 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.11.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.11.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内因持有基金托管人招商银行发行的 21 招商银行 CD014 同业存单而取 得的利息收入为人民币 1,697,929.37 元（2021 年 12 月 31 日：本基金因持有基金托管人招 商银行发行的同业存单而取得的利息收入为人民币 3,910,379.48 元）；截至 2022 年 12 月 31 日本基金未持有关联方发行的同业存单。（2021 年 12 月 31 日：本基金持有 1,000,000 张托管人招商银行的同业存单，账面价值为人民币 99,605,374.09 元，占基金资产净值的比例为 0.6307%） 本基金本报告期内与关联方招商银行互为交易对手，通过上交所固定收益平台买入债券，交易金额 10,022,300 元。（上年度可比期间：无） 7.4.12 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 创金合信货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 359,740,933.81 - -131,485.54 359,609,448.27 - 创金合信货币 C 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 5,236,748.63 - 123,683.82 5,360,432.45 - 7.4.13 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.13.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额人民币 2,163,355,962.13 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 210213 21 国开 13 2023 年 1 月 100.77 8,630,000 869,658,270.99 3 日 220214 22 国开 14 2023 年 1 月 99.63 5,280,000 526,063,403.85 3 日 220304 22 进出 04 2023 年 1 月 101.36 6,836,000 692,865,392.57 3 日 229953 22 贴现国 2023 年 1 月 99.58 2,128,000 211,905,430.17 债 53 3 日 合计 - - - 22,874,000 2,300,492,497.58 7.4.13.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.14 金融工具风险及管理 7.4.14.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.14.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，其他定期存款分别存放在具有基金托管资格的中信银行股份有限公司，不具有基金托管资格的珠海华润银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司以及桂林银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 A-1 - 10,000,000.00 A-1 以下 - - 未评级 3,378,966,283.54 767,517,114.07 合计 3,378,966,283.54 777,517,114.07 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。 7.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 7,366,163,641.03 10,716,906,284.53 合计 7,366,163,641.03 10,716,906,284.53 7.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA 20,186,120.10 - AAA 以下 - - 未评级 2,265,893,186.61 346,264,085.97 合计 2,286,079,306.71 346,264,085.97 未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。 7.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.14.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购 的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于2022年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有2,163,649,176.79元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理， 通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 30%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金前 10 名份额持有人的持有份 额合计占基金总份额的比例为27.39%，本基金投资组合的平均剩余期限为86天，平均剩余存续期为145天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 57.46%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告 期内流动性情况良好。 7.4.14.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.14.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 7.4.14.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 318,115,661.21 300,063,750.00 - - 618,179,411.21 结算备付金 32,629,909.50 - - - 32,629,909.50 存出保证金 205,282.49 - - - 205,282.49 交易性金融资产 8,874,335,966.44 1,941,888,577.18 2,214,984,687.66 - 13,031,209,231.28 买入返售金融资 6,631,806,030.01 - - - 6,631,806,030.01 产 应收申购款 - - - 16,905,982.20 16,905,982.20 资产总计 15,857,092,849.65 2,241,952,327.18 2,214,984,687.66 16,905,982.20 20,330,935,846.69 负债 卖出回购金融资 2,163,355,962.13 - - - 2,163,355,962.13 产款 应付赎回款 - - - 14,023.00 14,023.00 应付管理人报酬 - - - 2,282,117.68 2,282,117.68 应付托管费 - - - 1,521,411.78 1,521,411.78 应付销售服务费 - - - 722,115.38 722,115.38 应交税费 - - - 166,736.70 166,736.70 应付利润 - - - 1,457,296.00 1,457,296.00 应付清算款 - - - 665,782.67 665,782.67 其他负债 - - - 694,995.71 694,995.71 负债总计 2,163,355,962.13 - - 7,524,478.92 2,170,880,441.05 利率敏感度缺口 13,693,736,887.52 2,241,952,327.18 2,214,984,687.66 9,381,503.28 18,160,055,405.64 上年度末 2021 年 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 402,838,010.19 - - - 402,838,010.19 结算备付金 18,500,195.17 - - - 18,500,195.17 存出保证金 188,456.28 - - - 188,456.28 交易性金融资产 9,833,362,549.63 2,007,324,934.94 - - 11,840,687,484.57 买入返售金融资 5,092,154,485.21 - - - 5,092,154,485.21 产 应收利息 - - - 23,858,558.77 23,858,558.77 应收申购款 - - - 15,711,930.77 15,711,930.77 应收证券清算款 - - - 55,032.91 55,032.91 资产总计 15,347,043,696.48 2,007,324,934.94 - 39,625,522.45 17,393,994,153.87 负债 卖出回购金融资 1,594,097,767.50 - - - 1,594,097,767.50 产款 应付赎回款 - - - 2,400.00 2,400.00 应付管理人报酬 - - - 1,882,339.42 1,882,339.42 应付托管费 - - - 1,254,892.94 1,254,892.94 应付销售服务费 - - - 668,477.16 668,477.16 应付交易费用 - - - 304,677.25 304,677.25 应交税费 - - - 30,333.99 30,333.99 应付利息 - - - 114,508.87 114,508.87 应付利润 - - - 1,465,097.72 1,465,097.72 应付证券清算款 - - - 30,716.25 30,716.25 其他负债 - - - 214,000.00 214,000.00 负债总计 1,594,097,767.50 - - 5,967,443.60 1,600,065,211.10 利率敏感度缺口 13,752,945,928.98 2,007,324,934.94 - 33,658,078.85 15,793,928,942.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 7.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -18,934,717.59 -9,806,941.04 2.市场利率平行下降 25 个基点 19,018,679.30 9,828,763.44 7.4.14.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.14.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 7.4.14.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 7.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 7.4.15 公允价值 7.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 次 第一层次 - - 第二层次 13,031,209,231.28 11,840,687,484.57 第三层次 - - 合计 13,031,209,231.28 11,840,687,484.57 7.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.15.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.15.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 13,031,209,231.28 64.10 其中：债券 13,031,209,231.28 64.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,631,806,030.01 32.62 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 650,809,320.71 3.20 合计 4 其他资产 17,111,264.69 0.08 5 合计 20,330,935,846.69 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.62 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,163,355,962.13 11.91 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 8.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 8.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 37.40 11.92 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）-60 天 5.22 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）-90 天 28.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 12.20 - 动利率债 4 90 天（含）-120 天 3.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 37.33 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 111.86 11.92 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 258,907,010.55 1.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,613,169,017.89 19.90 其中：政策性金融债 3,613,169,017.89 19.90 4 企业债券 110,279,226.95 0.61 5 企业短期融资券 1,682,690,334.86 9.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,366,163,641.03 40.56 8 其他 - - 9 合计 13,031,209,231.28 71.76 10 剩余存续期超过 397 天的浮 2,214,984,687.66 12.20 动利率债券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 210213 21 国开 13 11,500,000 1,158,872,551.14 6.38 2 220304 22 进出 04 11,200,000 1,135,180,280.39 6.25 3 220214 22 国开 14 10,600,000 1,056,112,136.52 5.82 4 112212197 22北京银行CD197 3,500,000 345,719,282.59 1.90 5 112212121 22北京银行CD121 3,000,000 299,322,399.22 1.65 6 112203096 22农业银行CD096 3,000,000 298,622,512.24 1.64 7 112211142 22平安银行CD142 3,000,000 298,222,988.16 1.64 8 112203113 22农业银行CD113 3,000,000 296,507,236.14 1.63 9 229953 22 贴现国债 53 2,600,000 258,907,010.55 1.43 10 012284454 22 南航股 SCP018 2,200,000 220,058,966.45 1.21 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1265% 报告期内偏离度的最低值 -0.1052% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0590% 8.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 8.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基 金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 8.9.2 2022 年 3 月 21 日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》， 认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违 反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21 条、第 46 条规定，并对公司处以罚款 440 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该银行经营状况正常。另外，440 万元罚款对国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一，信用资质极强，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行相关债券进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，中国进出口银行（简称：进出口银行）因漏报不良贷款余额 EAST 数据等行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21 条,第 46 条，受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 420 万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中国进出口银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对该主体相关债券进行了投资。 2022 年 12 月 06 日，北京银行股份有限公司（简称：北京银行），因办理经常项目资 金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反外汇登记管理规定，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条，受到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚，并处以罚款 156.5 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，北京银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对该主体相关债券进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，中国农业银行股份有限公司（简称：农业银行）因监管标准化数据 （EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，以及违规提供担保及财务资助，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 480 万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，农业银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农业银行相关债券进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，平安银行股份有限公司（简称：平安银行）因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 400 万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，平安银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行相关债券进行了投资。 2022 年 3 月 11 日，中国南方航空股份有限公司收到中国民用航空中南地区管理局中南 局罚决广东字(2022)2 号中国南方航空股份有限公司处罚决定书，认定公司未依法履行职责，被处以罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中国南方航空股份有限公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为国内三大航空公司集团之一，信用资质极强，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国南方航空股份有限公司相关债券进行了投资。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 205,282.49 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 16,905,982.20 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,111,264.69 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信货 206,577 79,395.16 14,722,340, 89.76% 1,678,872,5 10.24% 币 A 646.70 03.94 创金合信货 111,318 15,800.16 638,844,982 36.32% 1,119,997,2 63.68% 币 C .44 72.56 合计 317,627 57,174.16 15,361,185, 84.59% 2,798,869,7 15.41% 629.14 76.50 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 602,609,037.18 3.32% 2 银行类机构 516,898,968.77 2.85% 3 银行类机构 506,750,508.67 2.79% 4 银行类机构 506,006,232.43 2.79% 5 银行类机构 505,772,412.87 2.79% 6 银行类机构 502,447,157.76 2.77% 7 银行类机构 502,394,495.63 2.77% 8 银行类机构 501,973,365.53 2.76% 9 券商类机构 470,038,861.47 2.59% 10 券商类机构 358,918,307.37 1.98% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 创金合信货币 A 3,588,323.56 0.02% 人员持有本基金 创金合信货币 C 104,193.48 0.01% 合计 3,692,517.04 0.02% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信货币 A 10~50 投资和研究部门负责人持有 创金合信货币 C 0~10 本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 创金合信货币 A 0 式基金 创金合信货币 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信货币 A 创金合信货币 C 基金合同生效日(2015 年 10 200,465,521.51 - 月 22 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 15,574,129,652.31 219,799,290.46 本报告期期间基金总申购份 44,834,899,245.92 2,896,750,374.87 额 减:本报告期基金总赎回份额 44,007,815,747.59 1,357,707,410.33 本报告期基金拆分变动份额 - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 16,401,213,150.64 1,758,842,255.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 85,000.00 元,该审计机构连续提供审计服务的年限为 3 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 英大证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 第一创业 2 - - - - - 证券 光大证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内退租安信证券2个交易单元，新增西藏东方财富证券1个交易单元、德 邦证券 2 个交易单元、民生证券 2 个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 英大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 7,937,923,299.68 100.00% 124,147,474,000.00 100.00% - - 证券 光大证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 2022-01-20 市场基金增加长量基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 2 市场基金增加万得基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-01-20 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021 年 公司官网、上海证券 3 度第四季度报告提示性公告 报、中国证监会基金 2022-01-21 电子披露网站 4 创金合信货币市场基金 2021 年第 4 季度报告 公司官网、中国证监 2022-01-21 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 关于调整创金合 公司官网、上海证券 5 信货币市场基金陆金所平台 大额申购（含定期 报、中国证监会基金 2022-02-28 定额投资）、大额转换转入限制金额的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 6 市场基金增加浦领基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-03-01 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 7 市场基金增加微动利基金为代销机构并调整创 报、中国证监会基金 2022-03-01 金合信货币市场基金A类份额申购金额下限的 电子披露网站 公告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 8 市场基金增加中植基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-03-03 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 9 市场基金增加凯石财富为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-03-07 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 10 市场基金增加海银基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-03-28 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信 公司官网、上海证券 11 货币市场基金A类份额在微动利基金代销机构 报、中国证监会基金 2022-03-28 申购金额下限的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 12 市场基金增加和讯基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-03-29 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 13 创金合信货币市场基金 2021 年年度报告 公司官网、中国证监 2022-03-30 会基金电子披露网站 14 创金合信货币市场基金 2022 年第 1 季度报告 公司官网、中国证监 2022-04-21 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 15 市场基金增加瑞丰银行为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-05-10 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 16 市场基金增加诺亚正行为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-05-16 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 17 市场基金增加国盛证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-05-19 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 18 市场基金增加洪泰财富为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-05-23 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 19 市场基金增加华宝证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-05-23 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 20 市场基金增加东莞证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-05-27 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 21 市场基金增加长城国瑞证券为代销机构并调整 报、中国证监会基金 2022-06-06 创金合信货币市场基金A类份额申购金额下限 电子披露网站 的公告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 22 市场基金增加陆基金为代销机构并调整创金合 报、中国证监会基金 2022-06-08 信货币市场基金A类份额申购金额下限的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下开放式基 公司官网、上海证券 23 金转换业务规则说明的公告 报、中国证监会基金 2022-06-10 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 24 市场基金增加攀赢基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-06-15 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 25 市场基金增加陆享基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-06-20 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 26 市场基金增加大智慧为代销机构并调整创金合 报、中国证监会基金 2022-06-21 信货币市场基金A类份额申购金额下限的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 27 市场基金增加华林证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-06-22 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信货币市场基金（2022 年 7 月）招募说 公司官网、上海证券 28 明书（更新） 报、中国证监会基金 2022-07-11 电子披露网站 29 创金合信货币市场基金(A 类份额)基金产品资 公司官网、中国证监 2022-07-11 料概要更新 会基金电子披露网站 30 创金合信货币市场基金(C 类份额)基金产品资 公司官网、中国证监 2022-07-11 料概要更新 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 31 市场基金增加南京证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-07-20 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 32 创金合信货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 公司官网、中国证监 2022-07-20 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信 公司官网、上海证券 33 货币市场基金A类份额在财咨道代销机构申购 报、中国证监会基金 2022-08-03 金额下限的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 34 市场基金增加坤元基金为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-08-04 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信货币市场基金在招商证券调整大额申 公司官网、上海证券 35 购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公 报、中国证监会基金 2022-08-10 告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于暂停北京微动 公司官网、上海证券 36 利基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限 报、中国证监会基金 2022-08-18 公司办理旗下基金相关销售业务的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 37 市场基金增加九州证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-08-22 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信货币市场基金在招商银行调整大额申 公司官网、上海证券 38 购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公 报、中国证监会基金 2022-08-25 告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 39 市场基金增加天风证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-08-26 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 40 创金合信货币市场基金 2022 年中期报告 公司官网、中国证监 2022-08-30 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 41 市场基金增加招商证券为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-09-01 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 42 市场基金增加华瑞保险为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-09-08 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信 公司官网、上海证券 43 货币市场基金A类份额在招商证券代销机构申 报、中国证监会基金 2022-09-08 购金额下限的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 44 市场基金增加深圳众禄为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-09-23 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 45 市场基金增加中欧财富为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-09-30 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信 公司官网、上海证券 46 货币市场基金A类份额在京东肯特瑞代销机构 报、中国证监会基金 2022-10-14 申购金额下限的公告 电子披露网站 47 创金合信货币市场基金 2022 年第 3 季度报告 公司官网、中国证监 2022-10-25 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 48 市场基金增加平安证券、中银国际证券为代销 报、中国证监会基金 2022-11-02 机构并调整创金合信货币市场基金A类份额申 电子披露网站 购金额下限的公告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 49 市场基金增加银河期货为代销机构并调整创金 报、中国证监会基金 2022-11-03 合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公 电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司关于开展创金合信 公司官网、上海证券 50 货币市场基金C类份额销售服务费优惠活动的 报、中国证监会基金 2022-11-16 公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 51 市场基金C类份额增加盈米基金为代销机构并 报、中国证监会基金 2022-11-28 调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额 电子披露网站 下限的公告 创金合信货币市场基金在同花顺调整大额申购 公司官网、上海证券 52 （含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 报、中国证监会基金 2022-12-12 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信 公司官网、上海证券 53 货币市场基金A类份额在平安证券代销机构申 报、中国证监会基金 2022-12-20 购金额下限的公告 电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2022年12月31日，创金合信基金共管理90只公募基金，公募管理规模 940.93 亿元。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》； 2、《创金合信货币市场基金托管协议》； 3、创金合信货币市场基金 2022 年度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日