创金合信货币市场基金 2022 年第 2 季 度报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 7 月 20 日 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5 4.3 公平交易专项说明 ...... 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7 §5 投资组合报告 ...... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7 5.2 报告期债券回购融资情况 ...... 7 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 8 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 8 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 9 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 9 5.9 投资组合报告附注 ...... 10 §6 开放式基金份额变动 ...... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 15 §9 备查文件目录 ...... 15 9.1 备查文件目录 ...... 15 9.2 存放地点 ...... 15 9.3 查阅方式 ...... 15 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 交易代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 22 日 报告期末基金份额总额 15,985,903,169.39 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高 于业绩比较基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外 投资策略 的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的 基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特 征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信货币 A 创金合信货币 C 下属分级基金的交易代码 001909 007866 报告期末下属分级基金的份 15,970,851,253.30 份 15,051,916.09 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日－2022 年 6 月 30 日） 创金合信货币 A 创金合信货币 C 1.本期已实现收益 87,385,592.71 1,019,946.25 2.本期利润 87,385,592.71 1,019,946.25 3.期末基金资产净值 15,970,851,253.30 15,051,916.09 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信货币 A 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.5259% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.1846% 0.0006% 月 过去六个 1.1233% 0.0009% 0.6788% 0.0000% 0.4445% 0.0009% 月 过去一年 2.3620% 0.0009% 1.3688% 0.0000% 0.9932% 0.0009% 过去三年 7.8974% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 3.7874% 0.0015% 过去五年 15.6905% 0.0025% 6.8475% 0.0000% 8.8430% 0.0025% 自基金合 同生效起 21.3583% 0.0032% 9.1650% 0.0000% 12.1933% 0.0032% 至今 创金合信货币 C 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4760% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.1347% 0.0006% 月 过去六个 1.0232% 0.0009% 0.6788% 0.0000% 0.3444% 0.0009% 月 过去一年 2.1579% 0.0009% 1.3688% 0.0000% 0.7891% 0.0009% 自基金合 同生效起 6.8577% 0.0015% 3.9188% 0.0000% 2.9389% 0.0015% 至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 谢创先生，中国国籍，西南财经大学金 本基金 2019 年 5 融工程硕士，2015 年 7 月加入创金合信 谢创 基金经 月 21 日 - 6 基金管理有限公司，曾任交易部交易员， 理 固定收益部基金经理助理，现任基金经 理。 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行 研究生部经济学硕士。2009 年 7 月加入 本基金 2019 年 5 第一创业证券研究所，担任宏观债券研 郑振源 基金经 月 21 日 - 12 究员。2012 年 7 月加入第一创业证券资 理 产管理部，先后担任宏观债券研究员、 投资主办等职务。2014 年 8 月加入创金 合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第二季度债券市场整体趋势下行，信用债表现强于利率债，期限利差扩大和信用利差压缩的局面同时出现。背后主要因素在于，4-5 月上海等地疫情对短期国内经济形成较大的负面冲击，货币政策也相应做出阶段性调整，维持偏宽松的货币市场利率水平，隔夜回购利率水平从 2.1%附近开始下降，并持续维持在 1.6%以下的水平。资金成本的低廉，以及市场对收益的追逐，同时基于疫情冲击的短期性质和经济恢复趋势不变，中短期债券利率下行和信用利差压缩，而长端品种维持小幅震荡。步入 6 月后，上海等地疫情总体得控，债券市场重新回归经济恢复的主线上，而对短期偏低的市场利率水平重新回归政策利率的预期抬升，债市出现一定幅度调整修复。 2022 年下半年债市比上半年相对艰难。第一，常态核酸可以相对有效应对疫情，疫情总体得控，再度出现对经济短期深度冲击的概率下降，而防控适度放松的概率在提高，这有利于消费领域的恢复；第二，经过上半年政策持续的放松，地产的恢复形势会比上半年要好，基建方面也有新的政策落地，如政策性金融支持等。因此，下半年的经济恢复预计是要好于上半年的。对应到货币政策而言，短期市场利率水平也会相应有所抬升，DR007的均值水平预计将会从上半年 1.9%回归到 2.1%的政策利率水平附近。通胀的问题，会制约货币政策过于宽松，但还不足以让货币政策因此大幅抬升。下半年通胀压力大概率主要来自猪价因素，而非总需求因素，核心 CPI 有望保持稳定。因此，鉴于经济的继续恢复和货币政策潜在的边际微调，下半年债市表现预计要弱于上半年，来自基本面的利多因素趋于弱化，而利空在积累力量，机会可能更多来自于短期市场利率调整过度导致的超调机会。6 月以来，市场利率出现上行调整，说明上海疫情得控之后，市场对于后续经济恢复和货币政策可能微调已经有所预期，但还没有到达超调的阶段。以政策利率为基准定价，当前国债、国开债和中长期信用债的曲线形态相对合理，但短端信用债的利差水平仍相对偏低和不足。投资策略上需保持中性偏防御的状态，不宜过度激进；票息策略优于久期策略。 本产品在二季度中，严格遵守货币基金的投资限制，在保持产品组合高流动性的同时，在逆回购资产与债券资产之间适时合理切换，以提升组合的静态配置收益。而由于超短端利率水平持续处于较低水平，产品适当进行了哑铃状配置，同时产品整体平均剩余期限保持在中性水平，以防后续市场收益率出现平坦化上行。 基于当前货币政策的判断，后续产品将保持中等久期，利用产品规模适中的优势，合理调整高等级信用债与存单的投资比例，依据产品日常申赎情况，合理安排流动性，在货币基金稳健运作的基础上力争为投资者创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额 净值收益率为 0.5259%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%；截至本报告期末创金合信货 币 C 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.4760%，同期 业绩比较基准收益率为 0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,312,858,892.20 62.64 其中：债券 11,312,858,892.20 62.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,181,002,573.74 34.23 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 354,442,798.49 1.96 4 其他资产 210,763,240.87 1.17 5 合计 18,059,067,505.30 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.59 其中：买断式回购融资 0.02 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,067,118,555.21 12.93 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 50.56 12.93 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）-60 天 6.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）-90 天 22.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 5.91 - 动利率债 4 90 天（含）-120 天 10.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 22.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 111.65 12.93 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,023,025,745.40 6.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,146,385,639.63 7.17 其中：政策性金融债 1,146,385,639.63 7.17 4 企业债券 100,511,163.77 0.63 5 企业短期融资券 1,672,554,927.35 10.46 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,370,381,416.05 46.11 8 其他 - - 9 合计 11,312,858,892.20 70.77 10 剩余存续期超过 397 天的浮 944,295,047.65 5.91 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 210213 21 国开 13 6,700,000 676,029,747.94 4.23 2 019674 22 国债 09 4,800,000 481,661,144.78 3.01 3 112118249 21华夏银行CD249 4,000,000 399,479,551.65 2.50 4 112108169 21中信银行CD169 4,000,000 396,747,167.20 2.48 5 200011 20 附息国债 11 3,800,000 389,175,195.68 2.43 6 112296107 22 北京农商银行 3,000,000 298,175,078.23 1.87 CD097 7 220214 22 国开 14 2,700,000 268,265,299.71 1.68 8 012281143 22 南航股 SCP005 2,200,000 221,064,654.74 1.38 9 012281294 22 中石油 SCP001 2,000,000 200,981,095.29 1.26 10 112103098 21农业银行CD098 2,000,000 199,759,606.67 1.25 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0845% 报告期内偏离度的最低值 0.0409% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0605% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 2022 年 3 月 25 日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书 （银保监罚决字〔2022〕8 号），因国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以 440 万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21 国开 13(总价)、22 国开 14(总价)进行了投 资。 2021 年 8 月 13 日，华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）收到中国人民银行的行 政处罚决定书（银罚字〔2021〕25 号），因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行罚款人民币罚款 486 万元。 2022 年 3 月 21 日，华夏银行收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银 保监罚决字〔2022〕19 号），因华夏银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送因存在多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款人民币 460 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，华夏银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21 华夏银行 CD249(总价)进行了投资。 2021 年 12 月 8 日，中国农业银行股份有限公司（简称：农业银行）收到中国银行保险 监督管理委员会行政处罚决定（银保监罚决字〔2021〕38 号），认定农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条之规定，并对公司处以罚款 150 万元。 2022 年 3 月 21 日，农业银行收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定 （银保监罚决字〔2022〕12 号），认定农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则之规定，并对公司处以罚款 480 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，农业银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21 农业银行 CD098(总价)进行了投资。 2022 年 3 月 25 日，中信银行股份有限公司（简称：中信银行）收到中国银行保险监督 管理委员会的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕17 号），因中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款人民币 290 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中信银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21 中信银行 CD169(总价)进行了投资。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 650,692.37 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 210,112,548.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 210,763,240.87 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信货币 A 创金合信货币 C 报告期期初基金份额总额 13,377,955,237.52 221,423,253.58 报告期期间基金总申购份额 10,179,054,524.87 28,839,659.00 报告期期间基金总赎回份额 7,586,158,509.09 235,210,996.49 报告期期末基金份额总额 15,970,851,253.30 15,051,916.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 （份） （元） 1 申购 2022年4月6 50,000,000.0 50,000,000.0 0.00% 日 0 0 2 分红转投 2022年4月1 3,408.38 3,408.38 0.00% 日 3 分红转投 2022年4月6 18,601.76 18,601.76 0.00% 日 4 分红转投 2022年4月7 3,352.60 3,352.60 0.00% 日 5 分红转投 2022年4月8 6,146.96 6,146.96 0.00% 日 6 分红转投 2022 年 4 月 18,172.67 18,172.67 0.00% 11 日 7 分红转投 2022 年 4 月 5,959.21 5,959.21 0.00% 12 日 8 分红转投 2022 年 4 月 6,219.61 6,219.61 0.00% 13 日 9 分红转投 2022 年 4 月 5,834.49 5,834.49 0.00% 14 日 10 分红转投 2022 年 4 月 5,764.14 5,764.14 0.00% 15 日 11 分红转投 2022 年 4 月 17,368.47 17,368.47 0.00% 18 日 12 分红转投 2022 年 4 月 5,865.00 5,865.00 0.00% 19 日 13 分红转投 2022 年 4 月 5,869.70 5,869.70 0.00% 20 日 14 分红转投 2022 年 4 月 5,929.87 5,929.87 0.00% 21 日 15 分红转投 2022 年 4 月 5,733.79 5,733.79 0.00% 22 日 16 分红转投 2022 年 4 月 17,889.18 17,889.18 0.00% 25 日 17 分红转投 2022 年 4 月 5,779.43 5,779.43 0.00% 26 日 18 分红转投 2022 年 4 月 5,792.38 5,792.38 0.00% 27 日 19 分红转投 2022 年 4 月 5,864.32 5,864.32 0.00% 28 日 20 分红转投 2022 年 4 月 6,091.05 6,091.05 0.00% 29 日 21 分红转投 2022年5月5 34,976.32 34,976.32 0.00% 日 22 分红转投 2022年5月6 5,764.12 5,764.12 0.00% 日 23 分红转投 2022年5月9 17,228.13 17,228.13 0.00% 日 24 分红转投 2022 年 5 月 5,814.98 5,814.98 0.00% 10 日 25 分红转投 2022 年 5 月 5,759.56 5,759.56 0.00% 11 日 26 分红转投 2022 年 5 月 5,650.33 5,650.33 0.00% 12 日 27 分红转投 2022 年 5 月 5,338.10 5,338.10 0.00% 13 日 28 分红转投 2022 年 5 月 16,045.88 16,045.88 0.00% 16 日 29 分红转投 2022 年 5 月 5,326.62 5,326.62 0.00% 17 日 30 分红转投 2022 年 5 月 5,325.66 5,325.66 0.00% 18 日 31 分红转投 2022 年 5 月 5,333.60 5,333.60 0.00% 19 日 32 分红转投 2022 年 5 月 5,316.16 5,316.16 0.00% 20 日 33 分红转投 2022 年 5 月 15,948.11 15,948.11 0.00% 23 日 34 分红转投 2022 年 5 月 5,335.25 5,335.25 0.00% 24 日 35 分红转投 2022 年 5 月 5,456.09 5,456.09 0.00% 25 日 36 分红转投 2022 年 5 月 5,768.99 5,768.99 0.00% 26 日 37 分红转投 2022 年 5 月 5,423.70 5,423.70 0.00% 27 日 38 分红转投 2022 年 5 月 16,352.40 16,352.40 0.00% 30 日 39 分红转投 2022 年 5 月 6,140.33 6,140.33 0.00% 31 日 40 分红转投 2022年6月1 5,347.09 5,347.09 0.00% 日 41 分红转投 2022年6月2 5,419.46 5,419.46 0.00% 日 42 分红转投 2022年6月6 21,644.34 21,644.34 0.00% 日 43 分红转投 2022年6月7 5,920.56 5,920.56 0.00% 日 44 分红转投 2022年6月8 5,312.64 5,312.64 0.00% 日 45 分红转投 2022年6月9 5,235.35 5,235.35 0.00% 日 46 分红转投 2022 年 6 月 5,185.91 5,185.91 0.00% 10 日 47 分红转投 2022 年 6 月 15,673.42 15,673.42 0.00% 13 日 48 分红转投 2022 年 6 月 7,713.27 7,713.27 0.00% 14 日 49 分红转投 2022 年 6 月 5,198.11 5,198.11 0.00% 15 日 50 分红转投 2022 年 6 月 6,591.74 6,591.74 0.00% 16 日 51 分红转投 2022 年 6 月 6,740.20 6,740.20 0.00% 17 日 52 分红转投 2022 年 6 月 15,442.48 15,442.48 0.00% 20 日 53 分红转投 2022 年 6 月 6,061.37 6,061.37 0.00% 21 日 54 分红转投 2022 年 6 月 5,911.71 5,911.71 0.00% 22 日 55 分红转投 2022 年 6 月 5,261.08 5,261.08 0.00% 23 日 56 分红转投 2022 年 6 月 5,224.27 5,224.27 0.00% 24 日 57 分红转投 2022 年 6 月 15,915.40 15,915.40 0.00% 27 日 58 分红转投 2022 年 6 月 6,429.77 6,429.77 0.00% 28 日 59 分红转投 2022 年 6 月 5,476.27 5,476.27 0.00% 29 日 60 分红转投 2022 年 6 月 6,383.21 6,383.21 0.00% 30 日 合计 - - 50,502,034.9 50,502,034.9 - 9 9 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84 只公募基金，公募管理规模 1027.19 亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》； 2、《创金合信货币市场基金托管协议》； 3、创金合信货币市场基金 2022 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日