创金合信货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年03月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表...... 20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告...... 53 8.1 期末基金资产组合情况...... 53 8.2 债券回购融资情况 ...... 53 8.3 基金投资组合平均剩余期限......54 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 55 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......56 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......56 8.9 投资组合报告附注 ......56 §9 基金份额持有人信息...... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59 §10 开放式基金份额变动......59 §11 重大事件揭示......59 11.1 基金份额持有人大会决议......59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 11.4 基金投资策略的改变 ......60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 62 11.9 其他重大事件 ...... 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息......68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......68 §13 备查文件目录......68 13.1 备查文件目录 ......68 13.2 存放地点 ......68 13.3 查阅方式 ......68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信货币市场基金 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,572,594,515.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信货币A 创金合信货币C 下属分级基金的交易代码 001909 007866 报告期末下属分级基金的份额总额 8,438,916,732.98份 133,677,782.48份 本基金自2019年08月19日起新增C类份额，C类份额上年可比报告期自2019年08月19日起至2019年12月31日止。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入 研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 投资策略 场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的 收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披 联系电话 0755-23838944 0755-83199084 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 银行大厦 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商 15号投行大厦15层 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街1号东方广场 殊普通合伙） 东2座办公楼8层 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2020年 2019年 2018年 数据和指标 创金合信 创金合信 创金合信 创金合 创金合信 创金合 货币A 货币C 货币A 信货币C 货币A 信货币C 本期已实现 160,065,8 2,999,26 95,840,84 243,76 95,791,00 - 收益 74.10 0.96 5.22 2.22 9.41 本期利润 160,065,8 2,999,26 95,840,84 243,76 95,791,00 - 74.10 0.96 5.22 2.22 9.41 本期净值收 2.5376% 2.3331% 3.0071% 0.9870% 3.7077% - 益率 3.1.2 期末 2020年末 2019年末 2018年末 数据和指标 期末基金资 8,438,91 133,677, 6,334,60 29,518, 1,954,20 - 产净值 6,732.98 782.48 2,620.18 863.64 3,998.83 期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 额净值 3.1.3 累计 2020年末 2019年末 2018年末 期末指标 累计净值收 17.0166% 3.3431% 14.1207% 0.9870% 10.7891% - 益率 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.7142% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.369 0.001 2% 5% 过去六个月 1.2901% 0.0017% 0.6900% 0.0000% 0.600 0.001 1% 7% 过去一年 2.5376% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 1.165 0.001 1% 9% 过去三年 9.5371% 0.0028% 4.1100% 0.0000% 5.427 0.002 1% 8% 过去五年 16.4280% 0.0035% 6.8513% 0.0000% 9.576 0.003 7% 5% 自基金合同 17.0166% 0.0035% 7.1175% 0.0000% 9.899 0.003 生效起至今 1% 5% 创金合信货币C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6635% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.318 0.001 5% 5% 过去六个月 1.1881% 0.0017% 0.6900% 0.0000% 0.498 0.001 1% 7% 过去一年 2.3331% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 0.960 0.001 6% 9% 自基金合同 3.3431% 0.0018% 1.8713% 0.0000% 1.471 0.001 生效起至今 8% 8% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 创金合信货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2020年 159,747,215.67 - 318,658.43 160,065,874.10 - 2019年 95,504,811.83 - 336,033.39 95,840,845.22 - 2018年 95,698,958.38 - 92,051.03 95,791,009.41 - 合计 350,950,985.88 - 746,742.85 351,697,728.73 - 创金合信货币C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2020年 2,988,765.29 - 10,495.67 2,999,260.96 - 2019年 241,417.77 - 2,344.45 243,762.22 - 合计 3,230,183.06 - 12,840.12 3,243,023.18 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行20只公募基金。截至2020年12月31日，本公司共管理61只公募基金，其中混合型产品16只、指数型产品5只、债券型产品22只、股票型产品17只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约436.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。2009年7月加入 第一创业证券研究所，担 郑振 2019- 11 任宏观债券研究员。2012 源 本基金基金经理 05-21 - 年 年7月加入第一创业证券 资产管理部，先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，现任基金经理。 谢创先生，中国国籍，西 南财经大学金融工程硕 2019- 5 士，2015年7月加入创金合 谢创 本基金基金经理 05-21 - 年 信基金管理有限公司，曾 任交易部交易员，固定收 益部基金经理助理，现任 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差 进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年债券市场大幅波动，1-4月利率水平大幅下行，5月之后大幅上行。新冠疫情是去年行情变化的主线。1-4月阶段：1月底新冠疫情爆发及3月海外疫情蔓延，国内封城等严厉防控措施出台，经济活动总体出现停摆并大幅下挫，逆周期政策启动，财政政策积极并额外发行一万亿特别国债，货币政策利率明显下行，隔夜回购利率最低到1%以内，债券市场利率跟随大幅下行，10年国债最低至2.5%左右；5月之后，国内疫情得控，海外疫情严重，国内经济活动快速恢复，尤其是生产和投资活动，基于防风险诉求的货币政策开始转向，回购利率重新向常态水平回归，债券市场利率重新大幅上行。回购利率回归到政策利率以上，10年国债利率最高达到3.3%。此外，7月股市大幅上涨、8-9月国债供给压力导致一级市场、11月产业国企永煤违约等，都加剧了债券市场的上行压力。直到11月底金稳会定调维稳债券市场，央行重新引导货币市场利率下行，债券市场获得短期喘息。信用债则在永煤事件之后，出现持续性的信用分化表现。 2020年，产品严格遵守货币基金的投资限制，在保持产品组合高流动性的同时，把握阶段性货币市场波动的机会，以提升组合的静态配置收益。在5月份货币市场转向初期，合理判断后续资金中枢将有所上行，合理的降低了产品平均剩余期限，有效的提升了产品的业绩。同时在年末流动性预期较为紧张之时，产品也拉长了债券投资期限，提升产品运作杠杆，获取了市场利率下行带来的超额收益。 在后续投资运作中，产品将保持中等久期，利用产品规模适中的优势，平衡高等级信用债与存单的投资分配，依据产品日常申赎情况，合理安排流动性，在货币基金稳健运作的基础上为投资者创造超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.5376%，同期业绩比较基准收益率为1.3725%；截至报告期末创金合信货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.3331%，同期业绩比较基准收益率为1.3725%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 向前看，2021年债券市场震荡下行的概率仍较大，信用分化仍将延续。宏观经济方面，疫情对中国出口和低端消费的影响仍在延续，但预计不会导致今年中国经济有明显的变化；在防风险的融资约束下，房地产表现今年将较2020年有所转弱，基建投资也将维持偏弱，但考虑政策的连续稳定性，这种弱势出现大幅恶化的概率较低。因此，2021年中国经济预计仍在向潜在增速复苏的路径上，过热的风险相对较低。货币政策方面，2020年中央经济会议定调，政策需维持连续性、稳定性和可持续性，不急转弯，并保持对经济恢复的支持力度，从基调上来说，货币政策总体是中性的，不会有大松大紧的波动，边际变化仍看经济表现和防风险之间调整。对于债券市场而言， 预计震荡幅度总体较2020年明显降低，在经济表现总体可能转弱的环境下，利率有一定的下行空间。信用方面，市场化改革方向决定未来产业国企的违约方向未变，而由于融资总体仍处于收缩状态，低等级城投仍存在可能的点状风险事件。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 结合法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。本报告期内,本基金已实现收益为163,065,135.06元,实际分配收益163,065,135.06元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2101023号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信货币市场基金全体基金份额持有人 我们审计了创金合信货币市场基金 (以下简称" 创金合信货币基金") 财务报表，包括2020年12 审计意见 月31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有 者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证 券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业 实务操作的规定编制，公允反映了创金合信货币 基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度 的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称" 审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 形成审计意见的基础 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信 货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则及财务报表附注7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 管理层和治理层对财务报表的责任 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时，基金管理人管理层负责评估创金合信货币基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用) ，并运用持续经营假设，除非创金合 信货币基金计划进行清算、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督创金 合信货币基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对创金合信货币基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创金 合信货币基金不能持续经营。 (5) 评价财务报 表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们 与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 叶云晖 刘西茜 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公 楼8层 审计报告日期 2021-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信货币市场基金 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 105,691,906.22 306,374,367.01 结算备付金 15,274,415.72 - 存出保证金 48,550.18 7,960.05 交易性金融资产 7.4.7.2 6,504,932,570.70 5,620,467,301.65 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,504,932,570.70 5,590,467,301.65 资产支持证券 - 30,000,000.00 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,668,112,202.18 1,200,352,706.78 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 25,808,324.24 12,583,067.88 应收股利 - - 应收申购款 49,146,778.59 21,904,555.31 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 9,369,014,747.83 7,161,689,958.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 792,778,763.61 495,369,137.91 应付证券清算款 - - 应付赎回款 40,155.27 300,170,932.11 应付管理人报酬 1,019,402.44 529,029.85 应付托管费 679,601.60 352,686.55 应付销售服务费 362,037.75 181,814.63 应付交易费用 7.4.7.7 190,508.98 87,719.83 应交税费 212,730.86 8,116.85 应付利息 48,577.04 41,749.39 应付利润 869,441.84 540,287.74 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 219,012.98 287,000.00 负债合计 796,420,232.37 797,568,474.86 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 8,572,594,515.46 6,364,121,483.82 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 8,572,594,515.46 6,364,121,483.82 负债和所有者权益总 9,369,014,747.83 7,161,689,958.68 计 注：报告截止日2020年12月31日,基金份额总额8,572,594,515.46份,其中下属A类基金份额8,438,916,732.98份,C类基金份额133,677,782.48份。下属A类基金份额净值1.0000元,C类基金份额净值1.0000元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年12月3 2019年01月01日至201 1日 9年12月31日 一、收入 193,903,563.16 111,157,843.08 1.利息收入 182,726,401.44 107,418,085.23 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,873,280.12 3,206,092.09 债券利息收入 121,495,151.60 67,616,271.04 资产支持证券利息 426,933.84 719,158.98 收入 买入返售金融资产 55,931,035.88 35,876,563.12 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 11,177,161.72 3,738,874.40 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 11,177,161.72 3,738,874.40 资产支持证券投资 7.4.7.13. - - 收益 3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 - 883.45 号填列） 减：二、费用 30,838,428.10 15,073,235.64 1．管理人报酬 7.4.10.2. 9,683,784.38 4,945,435.25 1 2．托管费 7.4.10.2. 6,455,856.23 3,296,956.89 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 3,503,668.85 1,666,466.12 3 4．交易费用 7.4.7.18 - 250.00 5．利息支出 10,693,828.84 4,713,140.69 其中：卖出回购金融资产 10,693,828.84 4,713,140.69 支出 6．税金及附加 141,625.12 39,556.24 7．其他费用 7.4.7.19 359,664.68 411,430.45 三、利润总额（亏损总额 163,065,135.06 96,084,607.44 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 163,065,135.06 96,084,607.44 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 6,364,121,483.82 - 6,364,121,483.82 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 163,065,135.06 163,065,135.06 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 2,208,473,031.64 - 2,208,473,031.64 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 24,007,151,665.96 - 24,007,151,665.96 款 2.基金赎 -21,798,678,634.3 - -21,798,678,634.32 回款 2 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -163,065,135.06 -163,065,135.06 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 8,572,594,515.46 - 8,572,594,515.46 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 1,954,203,998.83 - 1,954,203,998.83 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 96,084,607.44 96,084,607.44 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 4,409,917,484.99 - 4,409,917,484.99 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 23,432,563,364.26 - 23,432,563,364.26 款 2.基金赎 -19,022,645,879.2 - -19,022,645,879.27 回款 7 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -96,084,607.44 -96,084,607.44 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 6,364,121,483.82 - 6,364,121,483.82 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 沈琼 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信货币市场基金基金合同》于2015年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中认购资金利息折合27.83份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《创金合信货币市场基金基金合同》，本基金根据销售服务费率的不同，分设A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率 每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格 (即相关金融工具的公允价值) ，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 ? 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1) 本基金每份基金份额享有同等分配权。(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。(3) 本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会确认为实收基金，参与下一日的收益分配)。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。(5) 本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。(7) 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。(8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 活期存款 5,691,906.22 306,374,367.01 定期存款 100,000,000.00 - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 100,000,000.00 - 其他存款 - - 合计 105,691,906.22 306,374,367.01 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2020年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 30,000,000.00 30,021,000.00 21,000.00 0.0002 债券 银行间市场 6,474,932,570. 6,483,619,000. 8,686,429.3 0.1013 70 00 0 合计 6,504,932,570. 6,513,640,000. 8,707,429.3 0.1016 70 00 0 资产支持证券 - - - - 合计 6,504,932,570. 6,513,640,000. 8,707,429.3 0.1016 70 00 0 上年度末2019年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 42,946,793.25 43,059,303.80 112,510.55 0.0018 银行间市场 5,547,520,508. 5,550,381,000. 2,860,491.6 0.0449 债券 40 00 0 合计 5,590,467,301. 5,593,440,303. 2,973,002.1 0.0467 65 80 5 资产支持证券 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 合计 5,620,467,301. 5,623,440,303. 2,973,002.1 0.0467 65 80 5 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本。 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2020年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,668,112,202.18 - 合计 2,668,112,202.18 - 项目 上年度末2019年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 142,500,000.00 - 银行间市场 1,057,852,706.78 - 合计 1,200,352,706.78 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应收活期存款利息 14,354.39 40,692.49 应收定期存款利息 213,888.84 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 7,560.85 - 应收债券利息 23,070,035.44 10,307,944.55 应收资产支持证券利息 - 627,682.19 应收买入返售证券利息 2,502,460.74 1,606,744.69 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 23.98 3.96 合计 25,808,324.24 12,583,067.88 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 190,508.98 87,719.83 合计 190,508.98 87,719.83 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 12.98 2,000.00 应付证券出借违约金 - - 预提费用 219,000.00 285,000.00 合计 219,012.98 287,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (创金合信货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,334,602,620.18 6,334,602,620.18 本期申购 23,752,913,869.12 23,752,913,869.12 本期赎回（以“-”号填列） -21,648,599,756.32 -21,648,599,756.32 本期末 8,438,916,732.98 8,438,916,732.98 7.4.7.9.2 创金合信货币C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (创金合信货币C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,518,863.64 29,518,863.64 本期申购 254,237,796.84 254,237,796.84 本期赎回（以“-”号填列） -150,078,878.00 -150,078,878.00 本期末 133,677,782.48 133,677,782.48 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (创金合信货币A) 上年度末 - - - 本期利润 160,065,874.10 - 160,065,874.10 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -160,065,874.10 - -160,065,874.10 本期末 - - - 7.4.7.10.2 创金合信货币C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (创金合信货币C) 上年度末 - - - 本期利润 2,999,260.96 - 2,999,260.96 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,999,260.96 - -2,999,260.96 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月 至2020年12月31日 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 3,256,202.94 173,764.54 定期存款利息收入 1,386,388.84 3,004,444.44 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 230,408.39 27,781.54 其他 279.95 101.57 合计 4,873,280.12 3,206,092.09 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 11,177,161.72 3,738,874.40 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 11,177,161.72 3,738,874.40 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 24,913,973,274.64 18,258,085,796.97 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 24,821,755,889.48 18,191,835,261.41 兑付）成本总额 减：应收利息总额 81,040,223.44 62,511,661.16 买卖债券差价收入 11,177,161.72 3,738,874.40 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 30,851,506.85 30,171,800.55 减：卖出资产支持证券成本 30,000,000.00 30,000,000.00 总额 减：应收利息总额 851,506.85 171,800.55 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 - 883.45 合计 - 883.45 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 - 250.00 合计 - 250.00 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 审计费用 90,000.00 156,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 112,314.68 98,230.45 账户维护费 36,000.00 36,000.00 查询服务费 600.00 600.00 其他费用 750.00 600.00 合计 359,664.68 411,430.45 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 债券成 债券成 交总额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 1,017,933,553.53 100.00% 289,755,928.80 100.00% 有限公司 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 39,997,300,000.00 100.00% 11,524,489,980.00 100.00% 有限公司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年12月31日 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,683,784.38 4,945,435.25 其中：支付销售机构的客户维护费 980,214.82 714,478.35 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,455,856.23 3,296,956.89 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信货币A 创金合信货币C 合计 招商银行 20,341.62 50,994.43 71,336.05 第一创业 720.53 0.00 720.53 证券 创金合信 2,367,038.36 293,667.82 2,660,706.18 直销 合计 2,388,100.51 344,662.25 2,732,762.76 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信货币A 创金合信货币C 合计 招商银行 0.00 6,315.41 6,315.41 第一创业 286.26 0.00 286.26 证券 创金合信 1,084,621.14 16,169.33 1,100,790.47 直销 合计 1,084,907.40 22,484.74 1,107,392.14 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.05%,C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的转融通出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的转融通出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年12月31日 2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 186,520,726.89 20,001,290.53 报告期间申购/买入总份额 693,756,445.00 389,312,691.75 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 800,000,448.89 222,793,255.39 报告期末持有的基金份额 80,276,723.00 186,520,726.89 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.95% 2.94% 例 创金合信货币C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年12月31日 2019年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 创金合信货币A 关联方名 本期末 上年度末 称 2020年12月31日 2019年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额占基金总份 额的比例 额的比例 第一创业 50,017,673.30 0.59% 30,010,718.09 0.47% 证券 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 5,691,906.22 3,256,202.94 306,374,367.01 173,764.54 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金 创金合信货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 159,747,215.67 - 318,658.43 160,065,874.1 - 0 创金合信货币C 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2,988,765.29 - 10,495.67 2,999,260.96 - 7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额792,778,763.61元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 091918001 19农发清发01 2021-01-04 100.13 2,000,000 200,263,853.56 160206 16国开06 2021-01-04 100.06 1,700,000 170,102,903.66 160411 16农发11 2021-01-04 100.13 410,000 41,055,034.79 200010 20附息国债10 2021-01-04 99.69 2,000,000 199,383,708.16 200206 20国开06 2021-01-04 99.55 1,000,000 99,553,578.83 200403 20农发03 2021-01-04 99.50 1,000,000 99,501,146.34 合计 8,110,000 809,860,225.34 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行；定期存款存放在具有基金不具有基金托管资格的赣州银行，本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 440,338,750.11 50,016,639.24 A-1以下 - - 未评级 2,006,089,150.96 408,994,540.90 合计 2,446,427,901.07 459,011,180.14 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 3,557,984,212.96 4,787,497,809.23 合计 3,557,984,212.96 4,787,497,809.23 7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 500,520,456.67 343,958,312.28 合计 500,520,456.67 343,958,312.28 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - 30,000,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 30,000,000.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2020年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有792,778,763.61元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 于2020年12月31日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为39.29%，本基金投资组合的平均剩余期限为79天，平均剩余存续期为79天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例不低于30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银 行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于 2020年12月31日，本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.00%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期 对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末20 20年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 105,691,906.22 - - - - 105,691,906.22 结算备付 15,274,415.72 - - - - 15,274,415.72 金 存出保证 48,550.18 - - - - 48,550.18 金 交易性金 6,285,485,656.64 219,446,914.06 - - - 6,504,932,570.70 融资产 买入返售 2,668,112,202.18 - - - - 2,668,112,202.18 金融资产 应收利息 - - - - 25,808,324.24 25,808,324.24 应收申购 - - - - 49,146,778.59 49,146,778.59 款 资产总计 9,074,612,730.94 219,446,914.06 - - 74,955,102.83 9,369,014,747.83 负债 卖出回购 金融资产 792,778,763.61 - - - - 792,778,763.61 款 应付赎回 - - - - 40,155.27 40,155.27 款 应付管理 - - - - 1,019,402.44 1,019,402.44 人报酬 应付托管 - - - - 679,601.60 679,601.60 费 应付销售 - - - - 362,037.75 362,037.75 服务费 应付交易 - - - - 190,508.98 190,508.98 费用 应交税费 - - - - 212,730.86 212,730.86 应付利息 - - - - 48,577.04 48,577.04 应付利润 - - - - 869,441.84 869,441.84 其他负债 - - - - 219,012.98 219,012.98 负债总计 792,778,763.61 - - - 3,641,468.76 796,420,232.37 利率敏感 8,281,833,967.33 219,446,914.06 - - 71,313,634.07 8,572,594,515.46 度缺口 上年度末 2019年12 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 306,374,367.01 - - - - 306,374,367.01 存出保证 7,960.05 - - - - 7,960.05 金 交易性金 5,030,155,780.21 590,311,521.44 - - - 5,620,467,301.65 融资产 买入返售 1,200,352,706.78 - - - - 1,200,352,706.78 金融资产 应收利息 - - - - 12,583,067.88 12,583,067.88 应收申购 - - - - 21,904,555.31 21,904,555.31 款 资产总计 6,536,890,814.05 590,311,521.44 - - 34,487,623.19 7,161,689,958.68 负债 卖出回购 金融资产 495,369,137.91 - - - - 495,369,137.91 款 应付赎回 - - - - 300,170,932.11 300,170,932.11 款 应付管理 - - - - 529,029.85 529,029.85 人报酬 应付托管 - - - - 352,686.55 352,686.55 费 应付销售 - - - - 181,814.63 181,814.63 服务费 应付交易 - - - - 87,719.83 87,719.83 费用 应交税费 - - - - 8,116.85 8,116.85 应付利息 - - - - 41,749.39 41,749.39 应付利润 - - - - 540,287.74 540,287.74 其他负债 - - - - 287,000.00 287,000.00 负债总计 495,369,137.91 - - - 302,199,336.95 797,568,474.86 利率敏感 6,041,521,676.14 590,311,521.44 - - -267,711,713.76 6,364,121,483.82 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 市场利率上升25个基点 -4,787,250.57 -4,161,137.92 市场利率下降25个基点 4,795,646.06 4,168,444.48 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 (a) 以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。? (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币6,504,932,570.70元 (2019年12月31日：人民币5,590,467,301.65元) ，无属于第一层次及第三层次的余额 (2019年12月31日：属于第三层次的余额为人民币30,000,000.00元，无属于第一层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金本期兑付第三层次资产人民币30,000,000.00元，余额人民币0.00元。 第三层次资产为在交易所挂牌转让的资产支持证券。根据中国证券投资基金业协会发布的《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》，本基金管理人认为上述资产支持证券的成本能够近似体现公允价值，因此上述资产支持证券公允价值根据成本确定。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2019年12月31日：无) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.14.2 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 6,504,932,570.70 69.43 其中：债券 6,504,932,570.70 69.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,668,112,202.18 28.48 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 120,966,321.94 1.29 4 其他各项资产 75,003,653.01 0.80 5 合计 9,369,014,747.83 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.05 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 792,778,763.61 9.25 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未发生超过基金资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 33.82 9.25 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 8.51 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 25.32 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 11.84 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 28.93 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 108.42 9.25 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 219,446,914.06 2.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 749,452,876.55 8.74 其中：政策性金融债 749,452,876.55 8.74 4 企业债券 30,000,000.00 0.35 5 企业短期融资券 1,948,048,567.13 22.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,557,984,212.96 41.50 8 其他 - - 9 合计 6,504,932,570.70 75.88 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 1 112018463 20华夏银行CD4 3,000,000 295,918,584.0 3.45 63 5 2 112004109 20中国银行CD1 3,000,000 295,918,551.3 3.45 09 6 3 012003970 20中电投SCP03 2,400,000 239,625,135.9 2.80 2 2 4 091918001 19农发清发01 2,000,000 200,263,853.5 2.34 6 5 112009035 20浦发银行CD0 2,000,000 199,405,026.2 2.33 35 1 6 200010 20附息国债10 2,000,000 199,383,708.1 2.33 6 7 160206 16国开06 1,700,000 170,102,903.6 1.98 6 8 012004275 20广州地铁SCP 1,500,000 149,934,186.3 1.75 007 6 9 012003613 20中电投SCP02 1,500,000 149,741,379.0 1.75 9 2 10 042000100 20深能源CP001 1,000,000 100,250,068.1 1.17 4 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2317% 报告期内偏离度的最低值 -0.0129% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0633% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每 日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 8.9.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,550.18 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 25,808,324.24 4 应收申购款 49,146,778.59 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 75,003,653.01 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 131, 7,112,538,131. 84.2 1,326,378,601. 合信 169 64,336.21 75 8% 23 15.72% 货币A 创金 88.0 合信 765 174,742.20 117,720,004.45 6% 15,957,778.03 11.94% 货币C 合计 131, 65,016.80 7,230,258,136. 84.3 1,342,336,379. 15.66% 852 20 4% 26 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 503,055,976.93 5.87% 2 银行类机构 500,939,039.87 5.84% 3 银行类机构 400,890,170.07 4.68% 4 银行类机构 350,085,704.24 4.08% 5 信托类机构 310,182,122.29 3.62% 6 银行类机构 300,620,318.69 3.51% 7 信托类机构 300,143,348.15 3.50% 8 银行类机构 300,075,863.42 3.50% 9 保险类机构 201,502,025.16 2.35% 10 银行类机构 200,930,361.94 2.34% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信货 805,367.78 0.01% 币A 基金管理人所有从业人员持 创金合信货 有本基金 币C 0.00 0.00% 合计 805,367.78 0.01% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 创金合信货币A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信货币C 0 基金 合计 0~10 创金合信货币A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信货币C 0 金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信货币A 创金合信货币C 基金合同生效日(2015年10月22 200,465,521.51 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,334,602,620.18 29,518,863.64 本报告期基金总申购份额 23,752,913,869.12 254,237,796.84 减：本报告期基金总赎回份额 21,648,599,756.32 150,078,878.00 本报告期期末基金份额总额 8,438,916,732.98 133,677,782.48 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2020年7月27日起，奚胜田先生担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 自2020年8月28日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2020年5月18日起，改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用90,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 英大 1 - - - - - 证券 安信 2 - - - - - 证券 长江 2 - - - - - 证券 第一 2 - - - - - 创业 证券 光大 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 华安 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 中金 财富 2 - - - - - 证券 中泰 2 - - - - - 证券 中信 建投 2 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成 占当期权 成 占当期基 债券成 债券回 交 证成交总 交 金成交总 交总额 购成交 金 额的比例 金 额的比例 的比例 总额的 额 额 比例 英大证 - - - - - - - - 券 安信证 - - - - - - - - 券 长江证 - - - - - - - - 券 第一创 1,017,933,553.53 100.00% 39,997,300,000.00 100.00% - - - - 业证券 光大证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 华安证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 中金财 - - - - - - - - 富证券 中泰证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投证券 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 1 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、上海证券报、中 2020-01-02 加恒天为代销机构暨参加恒 国证监会基金电子披露网站 天明泽费率优惠活动的公告 创金合信货币市场基金调整 公司官网、上海证券报、中 2 大额申购、大额转换转入业 国证监会基金电子披露网站 2020-01-11 务的公告 3 创金合信货币市场基金2019 公司官网、中国证监会基金 2020-01-17 年第四季度报告 电子披露网站 4 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报、中 2020-02-17 关于创金合信货币市场基金 国证监会基金电子披露网站 C类份额增加新浪仓石为代 销机构并调整创金合信货币 市场基金A类份额首次申购 金额下限的公告 创金合信基金管理有限公司 5 关于调整创金合信货币市场 公司官网、上海证券报、中 2020-03-14 基金A类份额于植信基金首 国证监会基金电子披露网站 次申购金额下限的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报、中 6 关于延期披露旗下公募基金 国证监会基金电子披露网站 2020-03-25 2019年年度报告的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 7 C类份额增加基煜基金为代 公司官网、上海证券报、中 2020-03-31 销机构并调整创金合信货币 国证监会基金电子披露网站 市场基金A类份额申购金额 下限的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 8 C类份额增加平安银行为代 公司官网、上海证券报、中 2020-04-14 销机构并调整创金合信货币 国证监会基金电子披露网站 市场基金A类份额申购金额 下限的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 9 C类份额增加普益财富为代 公司官网、上海证券报、中 2020-04-14 销机构并调整创金合信货币 国证监会基金电子披露网站 市场基金A类份额申购金额 下限的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 10 C类份额增加联泰基金为代 国证监会基金电子披露网站 2020-04-15 销机构并调整创金合信货币 市场基金A类份额申购金额 下限的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报、中 11 关于旗下部分基金在直销渠 国证监会基金电子披露网站 2020-04-17 道实施费率优惠的公告 12 创金合信货币市场基金2020 公司官网、中国证监会基金 2020-04-21 年第一季度报告 电子披露网站 创金合信货币市场基金2020 13 年劳动节假期前调整大额申 公司官网、上海证券报、中 2020-04-27 购、大额转换转入业务的公 国证监会基金电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司 14 关于直销柜台银行账户信息 公司官网、上海证券报 2020-04-29 的提示性公告 15 创金合信货币市场基金2019 公司官网、中国证监会基金 2020-04-30 年年度报告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 16 C类份额增加玄元保险为代 公司官网、上海证券报、中 2020-05-06 销机构并调整创金合信货币 国证监会基金电子披露网站 市场基金A类份额申购金额 下限的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 17 C类份额增加万联证券为代 公司官网、上海证券报、中 2020-05-13 销机构并调整创金合信货币 国证监会基金电子披露网站 市场基金A类份额申购金额 下限的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报、中 18 关于旗下基金改聘会计师事 国证监会基金电子披露网站 2020-05-15 务所的公告 创金合信基金管理有限公司 19 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 2020-05-26 A类份额增加招商银行为代 国证监会基金电子披露网站 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 20 A类份额增加喜鹊财富为代 国证监会基金电子披露网站 2020-06-10 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 21 C类份额增加肯特瑞为代销 公司官网、上海证券报、中 2020-06-29 机构并调整创金合信货币市 国证监会基金电子披露网站 场基金A类份额申购金额下 限的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 22 A类份额增加中正达广为代 国证监会基金电子披露网站 2020-07-01 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 23 A类份额增加奕丰金融为代 国证监会基金电子披露网站 2020-07-04 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 24 A类份额增加广源达信为代 国证监会基金电子披露网站 2020-07-04 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报、中 25 关于旗下部分基金在直销渠 国证监会基金电子披露网站 2020-07-15 道实施费率优惠的公告 26 创金合信货币市场基金2020 公司官网、中国证监会基金 2020-07-21 年第二季度报告 电子披露网站 27 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报、中 2020-08-10 关于创金合信货币市场基金 国证监会基金电子披露网站 C类份额增加东方财富为代 销机构并调整创金合信货币 市场基金A类份额申购金额 下限的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 28 A类份额增加交通银行为代 国证监会基金电子披露网站 2020-08-25 销机构并调整申购金额下限 的公告 29 创金合信货币市场基金2020 公司官网、中国证监会基金 2020-08-31 年中期报告 电子披露网站 30 创金合信货币市场基金2020 公司官网、中国证监会基金 2020-09-01 年资料概要更新A类份额 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 31 A类份额增加湘财证券为代 国证监会基金电子披露网站 2020-09-01 销机构并调整申购金额下限 的公告 32 创金合信货币市场基金2020 公司官网、中国证监会基金 2020-09-01 年资料概要更新C类份额 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 33 A类份额增加国联证券为代 国证监会基金电子披露网站 2020-09-10 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 34 A类份额增加广源达信为代 国证监会基金电子披露网站 2020-09-19 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信货币市场基金2020 35 年国庆节假期前调整大额申 公司官网、上海证券报、中 2020-09-26 购、大额转换转入业务的公 国证监会基金电子披露网站 告 创金合信基金管理有限公司 36 关于旗下部分开放式基金参 公司官网、上海证券报、中 2020-09-28 加招赢通平台费率优惠活动 国证监会基金电子披露网站 的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报、中 37 关于旗下部分基金在直销渠 国证监会基金电子披露网站 2020-10-16 道实施费率优惠的公告 创金合信基金管理有限公司 38 关于调整创金合信货币市场 公司官网、上海证券报、中 2020-10-17 基金A类份额在植信基金代 国证监会基金电子披露网站 销机构申购金额下限的公告 创金合信基金管理有限公司 39 关于调整创金合信货币市场 公司官网、上海证券报、中 2020-10-17 基金A类份额在普益财富代 国证监会基金电子披露网站 销机构申购金额下限的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 40 A类份额增加东吴证券为代 国证监会基金电子披露网站 2020-10-24 销机构并调整申购金额下限 的公告 创金合信货币市场基金（20 公司官网、中国证监会基金 41 20年10月）招募说明书（更 电子披露网站 2020-10-24 新） 42 创金合信货币市场基金2020 公司官网、中国证监会基金 2020-10-28 年第三季度报告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 43 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报、中 2020-12-12 参加行E通平台费率优惠活 国证监会基金电子披露网站 动的公告 创金合信基金管理有限公司 44 关于旗下开放式基金参与申 公司官网、上海证券报、中 2020-12-19 万宏源证券和申万宏源西部 国证监会基金电子披露网站 证券费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》； 2、《创金合信货币市场基金托管协议》； 3、创金合信货币市场基金2020年年度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日