创金合信货币市场基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019 年 08 月 27 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 债券回购融资情况......41 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......43 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......43 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......45 7.9 投资组合报告附注......45 §8 基金份额持有人信息 ......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47 §9 开放式基金份额变动 ......47 §10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......50 10.9 其他重大事件......50 §11 影响投资者决策的其他重要信息......51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......52 §12 备查文件目录......52 12.1 备查文件目录......52 12.2 存放地点......52 12.3 查阅方式......52 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信货币市场基金 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,424,722,470.65份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 投资目标 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入 研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 投资策略 场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的 收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低 风险收益特征 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 0755-83199084 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 银行大厦 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商 15号投行大厦15层 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》变更为《上海证券报》。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 47,144,037.58 本期利润 47,144,037.58 本期净值收益率 1.5223% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末基金资产净值 2,424,722,470.65 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019年06月30日） 累计净值收益率 12.4756% 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 收益率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.2941% 0.0043% 0.1125% 0.0000% 0.1816 0.0043 % % 过去三个月 0.7521% 0.0032% 0.3413% 0.0000% 0.4108 0.0032 % % 过去六个月 1.5223% 0.0038% 0.6788% 0.0000% 0.8435 0.0038 % % 过去一年 3.1168% 0.0032% 1.3688% 0.0000% 1.7480 0.0032 % % 过去三年 10.4534% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 6.3471 0.0034 % % 自基金合同 7.4206 0.0039 生效起至今 12.4756% 0.0039% 5.0550% 0.0000% % % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业 （有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 截至2019年6月30日，本公司共管理40只公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约155.17亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理 券 姓名 职务 ）期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 张俊先生，中国国籍，学 士，2009年加入江苏常熟 农村商业银行，历任常熟 农商银行金融市场部同业 票据交易员、业务主管， 同业金融部总经理助理， 主要负责债券市场的投资 交易、研究分析等工作。 2017年4月加入创金合信 基金管理有限公司固定收 张俊 本基金基金经理 2017- 2019- 10 益部，曾任创金合信货币 09-11 05-21 年 市场基金基金经理(2017 年9月11日至2019年5月21 日)，创金合信汇益纯债 一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理(2018 年8月27日至2019年5月21 日)，创金合信汇誉纯债 六个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理(201 8年8月27日至2019年5月2 1日)。 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 郑振 本基金基金经理 2019- 9 济学硕士。2009年7月加 源 05-21 - 年 入第一创业证券研究所， 担任宏观债券研究员。20 12年7月加入第一创业证 券资产管理部，先后担任 宏观债券研究员、投资主 办等职务。2014年8月加 入创金合信基金管理有限 公司，现任基金经理。 谢创先生，中国国籍，西 南财经大学金融工程硕士 ，2015年7月加入创金合 谢创 本基金基金经理 2019- - 4 信基金管理有限公司，曾 05-21 年 任交易部交易员，固定收 益部基金经理助理，现任 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年债券市场呈现总体震荡行情；长端利率基本持平，短端利率总体下行，期限利差有所变陡，信用利差总体压缩。一季度处于外部贸易对抗短期缓和，但内部经济仍偏弱和政策宽松的环境，债市缺乏走出趋势的因素。二季度货币市场出现一定反复，4月份由于一季度相对较好的经济表现，使得货币货币政策边际收紧，隔夜加权回购利率一度接近3%的高位。随后随着中美贸易摩擦的再度升级，谈判中止的影响，货币政策回归到一季度状态。而包商事件意外的爆发则促使货币政策临时进入"危机"时刻状态，市场流动性充裕，以对冲交易摩擦性成本的上升。 从利率走势来看，整体处于震荡下行状态，波动幅度不大。包商事件是二季度对市场结构影响最大的时间，由于包商银行自身经营问题，导致其资产质量较差，存在一定的信用风险，对于包商银行存量的同业负债，央行采取按照机构持有总量的差别，差额保本兑付。这一行为导致市场出现较为严重的同业信任危机，银行间回购市场原有生态与市场结构受到较大的冲击，结构性流动性危机导致市场出现不少异常交易价格。随后央行等监管机构及时出手释放流动性，流动性危机状态得以解除，但非银机构及中等评级债券的质押融资能力并未得到根本修复。 本基金以高评级存单和信用债为主要投资标的，在保持组合流动性的基础上，根据市场变化灵活调整产品组合久期，将基金资产安全和流动性放置首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为1.5223%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债市基本面不改震荡格局。一方面，经济偏弱、政策偏松，同时利率水平总体已较低，因此债市不存在趋势性的机会和风险，行情将偏震荡。宽货币向宽信用的继续转化，将整体改善信用基本面。对于民企而言，当前政策对真实经营的优质民企融资支持较大，但市场偏见尚未显著改观，投资价值突出，弱资质民企仍需谨慎。对于城投而言，融资环境在继续改善，"妥善化解地方债务存量"的总体政策方针，以及多地区已着手推进金融机构的融资支持，多方面显示公募城投债的信用在进一步提升，尤其是公益类城投债，而产业类城投则需谨慎；城投债投资可适当下沉。考虑到部分中低等级主体仍在爆发违约事件，叠加包商事件总体加剧该类券的质押融资难度，因此中低评级利差水平短期内将难以有效压缩。同时在包商事件冲击下，市场对于真实无 风险资产定义有所收窄，但总体对于无风险资产的需求并没有减少。在此背景下利好真实高评级债券，整体收益率有所下行。往后看，由于中低评级债券可质押性减弱，即使真实信用风险不出现显著上行，也会导致信用利差出现一定的走阔。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 结合法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 本报告期内,本基金已实现收益为47,144,037.58元,实际分配收益 47,144,037.58元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信货币市场基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019年06月30日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 57,974,651.39 5,226,960.31 结算备付金 884,085.14 - 存出保证金 8,051.38 - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,059,435,572.22 1,787,037,124.23 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,029,435,572.22 1,757,037,124.23 资产支持证券 投资 30,000,000.00 30,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 659,392,726.22 417,660,196.44 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 7,913,621.06 15,300,453.24 应收股利 - - 应收申购款 35,692,489.80 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,821,301,197.21 2,225,224,734.22 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019年06月30日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 395,590,366.54 269,489,075.76 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 242,929.99 442,296.55 应付托管费 161,953.32 294,864.38 应付销售服务费 80,976.66 147,432.18 应付交易费用 6.4.7.7 104,950.37 74,461.32 应交税费 31,629.99 19,798.82 应付利息 54,054.18 136,896.48 应付利润 195,445.27 201,909.90 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 116,420.24 214,000.00 负债合计 396,578,726.56 271,020,735.39 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,424,722,470.65 1,954,203,998.83 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 2,424,722,470.65 1,954,203,998.83 负债和所有者权益总 计 2,821,301,197.21 2,225,224,734.22 注：报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 2,424,722,470.65份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期2019年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2019年06月3 2018年01月01日至201 0日 8年06月30日 一、收入 54,761,622.94 49,582,010.37 1.利息收入 52,461,668.55 48,861,588.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 103,075.35 338,516.24 债券利息收入 34,824,416.49 34,397,773.81 资产支持证券利息 收入 284,547.91 16,657.85 买入返售金融资产 收入 17,249,628.80 14,108,641.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） 2,299,662.72 720,421.39 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,299,662.72 682,943.62 资产支持证券投资 6.4.7.13. 收益 3 - 37,477.77 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益（损失以“－ - - ”号填列） 5.其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 291.67 - 减：二、费用 7,617,585.36 5,918,572.44 1．管理人报酬 6.4.10.2. 2,415,234.91 1,587,508.45 1 2．托管费 6.4.10.2. 1,610,156.65 1,058,338.92 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 805,078.23 529,169.47 3 4．交易费用 6.4.7.18 - 119.98 5．利息支出 2,586,964.15 2,590,634.96 其中：卖出回购金融资产 支出 2,586,964.15 2,590,634.96 6．税金及附加 25,756.23 10,142.75 7．其他费用 6.4.7.19 174,395.19 142,657.91 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 47,144,037.58 43,663,437.93 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号填列） 47,144,037.58 43,663,437.93 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,954,203,998.83 - 1,954,203,998.83 二、本期经营活动 - 47,144,037.58 47,144,037.58 产生的基金净值变 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 470,518,471.82 - 470,518,471.82 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 12,826,316,324.05 - 12,826,316,324.05 2.基金赎回 -12,355,797,852.2 款 3 - -12,355,797,852.23 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - -47,144,037.58 -47,144,037.58 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 2,424,722,470.65 - 2,424,722,470.65 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 664,411,361.91 - 664,411,361.91 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 43,663,437.93 43,663,437.93 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 1,554,351,440.25 - 1,554,351,440.25 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 7,861,182,880.28 - 7,861,182,880.28 2.基金赎回 款 -6,306,831,440.03 - -6,306,831,440.03 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - -43,663,437.93 -43,663,437.93 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 2,218,762,802.16 - 2,218,762,802.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信货币市场基金基金合同》于2015年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中认购资金利息折合27.83份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 活期存款 57,974,651.39 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 57,974,651.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年06月30日 项目 偏离度(% 摊余成本 影子定价 偏离金额 ) 交易所市 场 34,270,761.52 34,273,551.80 2,790.28 0.0001 债 银行间市 券 1,995,164,810.7 1,996,864,000.0 1,699,189.3 0.0701 场 0 0 0 合计 2,029,435,572.2 2,031,137,551.8 1,701,979.5 0.0702 2 0 8 资产支持证券 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 合计 2,059,435,572.2 2,061,137,551.8 1,701,979.5 0.0702 2 0 8 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本。 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末2019年06月30日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 255,251,000.00 - 银行间市场 404,141,726.22 - 合计 659,392,726.22 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 应收活期存款利息 11,296.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 397.80 应收债券利息 7,179,534.37 应收资产支持证券利息 180,032.88 应收买入返售证券利息 542,355.70 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.60 合计 7,913,621.06 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 104,950.37 合计 104,950.37 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 116,420.24 合计 116,420.24 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2019年01月01日至2019年06月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,954,203,998.83 1,954,203,998.83 本期申购 12,826,316,324.05 12,826,316,324.05 本期赎回（以“-”号填列） -12,355,797,852.23 -12,355,797,852.23 本期末 2,424,722,470.65 2,424,722,470.65 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 47,144,037.58 - 47,144,037.58 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -47,144,037.58 - -47,144,037.58 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 77,491.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,574.30 其他 9.76 合计 103,075.35 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 2,299,662.72 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,299,662.72 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付 11,876,539,277.21 ）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 11,829,057,022.40 兑付）成本总额 减：应收利息总额 45,182,592.09 买卖债券差价收入 2,299,662.72 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 30,171,800.55 减：卖出资产支持证券成本 总额 30,000,000.00 减：应收利息总额 171,800.55 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金于本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 基金赎回费收入 - 其他 291.67 合计 291.67 6.4.7.18 交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 57,831.67 汇划手续费 48,374.95 账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 174,395.19 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2019年8月15日发布的《创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，经征求本基金托管人招商银行的同意，并报中国证监会备案，本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司决定自2019年8月19日起，为本基金增设C类基金份额。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 127,841,527.11 100.00% 20,158,595.88 100.00% 有限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 7,638,677,980.00 100.00% - - 有限公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年06月30日 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,415,234.91 1,587,508.45 其中：支付销售机构的客户维护费 292,878.00 66,686.60 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,610,156.65 1,058,338.92 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 第一创业证券 41.23 创金合信直销 570,142.21 合计 570,183.44 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信直销 447,304.49 第一创业证券 1.68 合计 447,306.17 本基金基金份额的年销售服务费率为0.05%。基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方 名称 第一 创业 证券 股份 29,713,800.00 - - - - - 有限 公司 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年06 2018年01月01日至2018年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2015 年10月22日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 额 20,001,290.53 40,277,864.61 报告期间申购/买入总 份额 186,390,062.89 51,077,844.35 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - 70,000,000.00 报告期末持有的基金份 额 206,391,353.42 21,355,708.96 报告期末持有的基金份 8.51% 0.96% 额占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2019年06月30日 2018年12月31日 称 持有的基 持有的基金份额占基 持有的基 持有的基金份额占基 金份额 金总份额的比例 金份额 金总份额的比例 第一创业 0.00 0.0000% 255,461,7 13.07% 27.71 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2019年01月01日至2019年06月30日 2018年01月01日至2018年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 57,974,651.39 77,491.29 5,172,888.43 40,461.72 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 关联 基金在承销期内买入 方名 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 称 张） 总金额 - - - - 300,000 29,713,800.00 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项（上年度可比区间买入招商银行发行的同业存单金额为100,026,315.38元，产生利息收入57,772.22元）。 6.4.11 利润分配情况--货币市场基金 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 47,150,502.21 - -6,464.63 47,144,037.5 - 8 6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额395,590,366.54元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张 期末估值总额 值单价 ） 140439 14农发39 2019-07-01 100.11 300,000 30,031,502.09 160215 16国开15 2019-07-01 100.03 900,000 90,029,755.56 190201 19国开01 2019-07-01 99.86 300,000 29,958,226.01 199921 19贴现国债21 2019-07-01 99.64 700,000 69,749,405.04 18浦发银行CD2 111809283 83 2019-07-01 99.36 1,000,000 99,356,803.73 19兴业银行CD0 111910018 18 2019-07-01 99.18 1,140,000 113,063,802.60 合计 4,340,000 432,189,495.03 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年06月30日 2018年12月31日 A-1 390,019,219.65 320,071,180.96 A-1以下 - - 未评级 743,641,220.89 460,442,825.85 合计 1,133,660,440.54 780,514,006.81 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019年06月30日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 775,713,874.03 896,409,339.31 合计 775,713,874.03 896,409,339.31 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年06月30日 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 120,061,257.65 80,113,778.11 合计 120,061,257.65 80,113,778.11 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019年06月30日 2018年12月31日 AAA 30,000,000.00 30,000,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2019年06月30日，除卖出回购金融资产款余额中有 395,590,366.54元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2019年06月30日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为50.55%，本基金投资组合 的平均剩余期限为57天，平均剩余存续期为57天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为33.40%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于 2019年06月30日，本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.43%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 019年06 月30日 资产 银行 存款 57,974,651.39 - - - - 57,974,651.39 结算 备付 884,085.14 - - - - 884,085.14 金 存出 保证 8,051.38 - - - - 8,051.38 金 交易 性金 1,999,477,346.2 59,958,226.0 2,059,435,572.2 融资 1 1 - - - 2 产 买入 返售 金融 659,392,726.22 - - - - 659,392,726.22 资产 应收 利息 - - - - 7,913,621.06 7,913,621.06 应收 申购 - - - - 35,692,489.8 35,692,489.80 0 款 资产总 2,717,736,860.3 59,958,226.0 - - 43,606,110.8 2,821,301,197.2 计 4 1 6 1 负债 卖出 回购 金融 395,590,366.54 - - - - 395,590,366.54 资产 款 应付 管理 - - - - 242,929.99 242,929.99 人报 酬 应付 托管 - - - - 161,953.32 161,953.32 费 应付 销售 服务 - - - - 80,976.66 80,976.66 费 应付 交易 - - - - 104,950.37 104,950.37 费用 应交 税费 - - - - 31,629.99 31,629.99 应付 利息 - - - - 54,054.18 54,054.18 应付 利润 - - - - 195,445.27 195,445.27 其他 负债 - - - - 116,420.24 116,420.24 负债总 395,590,366.54 - - - 988,360.02 396,578,726.56 计 利率敏 2,322,146,493.8 59,958,226.0 42,617,750.8 2,424,722,470.6 感度缺 - - 口 0 1 4 5 上年度 末2018 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行 存款 5,226,960.31 - - - - 5,226,960.31 交易 性金 1,757,038,925.3 29,998,198.9 1,787,037,124.2 融资 0 3 - - - 3 产 买入 417,660,196.44 - - - - 417,660,196.44 返售 金融 资产 应收 15,300,453.2 利息 - - - - 4 15,300,453.24 资产总 2,179,926,082.0 29,998,198.9 - - 15,300,453.2 2,225,224,734.2 计 5 3 4 2 负债 卖出 回购 金融 269,489,075.76 - - - - 269,489,075.76 资产 款 应付 管理 人报 - - - - 442,296.55 442,296.55 酬 应付 托管 - - - - 294,864.38 294,864.38 费 应付 销售 服务 - - - - 147,432.18 147,432.18 费 应付 交易 - - - - 74,461.32 74,461.32 费用 应交 税费 - - - - 19,798.82 19,798.82 应付 利息 - - - - 136,896.48 136,896.48 应付 利润 - - - - 201,909.90 201,909.90 其他 - - - - 214,000.00 214,000.00 负债 负债总 269,489,075.76 - - - 1,531,659.63 271,020,735.39 计 利率敏 1,910,437,006.2 29,998,198.9 13,768,793.6 1,954,203,998.8 感度缺 - - 口 9 3 1 3 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019年06月30日 2018年12月31日 市场利率上升25个基点 -1,019,768.89 -481,003.81 市场利率下降25个基点 1,021,055.94 481,471.44 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,029,435,572.22元，属于第三层次的余额为 30,000,000.00元，无属于第一层次的余额(2018年12月31日：第二层次 1,757,037,124.23元，第三层次30,000,000.00元，无第一层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下：本期交易性金融资产资产支持证券投资买入 30,000,000.00元，到期兑付30,000,000.00元，截止2018年12月31日剩余金额为 30,000,000.00元。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 第三层次资产为在交易所挂牌转让的资产支持证券。根据中国证券投资基金业协会发布的《关于发布的通知》，本基金管理人认为上述资产支持证券的成本能够近似体现公允价值，因此上述资产支持证券公允价值根据成本确定。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,059,435,572.22 73.00 其中：债券 2,029,435,572.22 71.93 资产支持证券 30,000,000.00 1.06 2 买入返售金融资产 659,392,726.22 23.37 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 58,858,736.53 2.09 4 其他各项资产 43,614,162.24 1.55 5 合计 2,821,301,197.21 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.51 其中：买断式回购融资 0.16 序号 项目 金额 占基金资产净值比例( %) 2 报告期末债券回购融资余额 395,590,366.54 16.31 其中：买断式回购融资 49,910,939.38 2.06 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 债券 融资 余额 序号 发生日期 占基 原因 调整期 金资 产净 值比 例(%) 1 2019-05-30 33.00 巨额赎回 4天 2 2019-05-31 27.67 巨额赎回 - 3 2019-06-03 23.86 巨额赎回 - 4 2019-06-04 20.67 巨额赎回 - 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 42.40 16.31 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.22 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 37.61 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 16.03 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 3.30 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 114.56 16.31 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 69,749,405.04 2.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 184,290,245.18 7.60 其中：政策性金融债 184,290,245.18 7.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 999,682,047.97 41.23 6 中期票据 - - 7 同业存单 775,713,874.03 31.99 8 其他 - - 9 合计 2,029,435,572.22 83.70 剩余存续期超过397天的浮动 10 利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 19兴业银行CD0 148,768,161.3 1 111910018 18 1,500,000 1 6.14 2 071900023 19浙商证券CP0 1,000,000 100,000,301.8 4.12 01 4 19光大集团SCP 3 011901293 004 1,000,000 99,964,934.66 4.12 19中电投SCP02 4 011901350 0 1,000,000 99,924,101.23 4.12 5 011901308 19华能SCP004 1,000,000 99,883,591.12 4.12 18浦发银行CD3 6 111809340 40 1,000,000 99,806,858.02 4.12 18宁波银行CD2 7 111888391 25 1,000,000 99,697,612.25 4.11 18浦发银行CD2 8 111809283 83 1,000,000 99,356,803.73 4.10 19浙商银行CD0 9 111913041 41 1,000,000 99,354,969.42 4.10 10 160215 16国开15 900,000 90,029,755.56 3.71 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1418% 报告期内偏离度的最低值 -0.0028% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0434% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例（% ） 1 139580 永熙优A1 300,000 30,000,000.00 1.24 7.9 投资组合报告附注 7.9.1　基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.2　本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,051.38 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,913,621.06 4 应收申购款 35,692,489.80 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 43,614,162.24 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户 额 占总份 占总份 ) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 65,66 36,923.40 1,840,859,843 75.92% 583,862,627.0 24.08% 9 .65 0 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 352,588,816.53 14.54% 2 基金类机构 206,391,353.42 8.51% 3 银行类机构 108,758,818.72 4.49% 4 其他机构 101,303,332.98 4.18% 5 券商类机构 100,856,413.05 4.16% 6 券商类机构 100,322,414.44 4.14% 7 银行类机构 100,208,208.00 4.13% 8 券商类机构 100,008,616.60 4.12% 9 银行类机构 100,008,616.60 4.12% 10 基金类机构 100,008,616.60 4.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份 占基金总份额比例 ） 基金管理人所有从业人员持有本基金 280,043.99 0.01% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年10月22日)基金份额总额 200,465,521.51 本报告期期初基金份额总额 1,954,203,998.83 本报告期基金总申购份额 12,826,316,324.05 减：本报告期基金总赎回份额 12,355,797,852.23 本报告期期末基金份额总额 2,424,722,470.65 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 英大 证券 1 - - - - - 第一 创业 2 - - - - - 证券 招商 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 英大证 券 - - - - - - - - 第一创 业证券 127,841,527.11 100.00% 7,638,677,980.00 100.00% - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信货币市场基金调整 1 大额申购、大额转换转入业 公司官网、上海证券报 2019-01-05 务的公告 创金合信货币市场基金2018 公司官网、上海证券报 2 年第4季度报告 2019-01-19 创金合信货币市场基金2019 年春节假期前两个工作日暂 公司官网、上海证券报 3 停申购、转换转入及定期定 2019-01-29 额投资业务的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信货币市场基金 公司官网、上海证券报 4 增加华创证券为代销机构的 2019-02-28 公告 创金合信货币市场基金2018 公司官网 5 年年度报告 2019-03-29 创金合信货币市场基金2018 公司官网、上海证券报 6 年年度报告摘要 2019-03-29 创金合信货币市场基金调整 7 大额申购、大额转换转入业 公司官网、上海证券报 2019-03-29 务的公告 创金合信货币市场基金2019 年清明节假期前两个工作日 公司官网、上海证券报 8 暂停申购、转换转入及定期 2019-04-01 定额投资业务的公告 创金合信货币市场基金调整 9 大额申购、大额转换转入业 公司官网、上海证券报 2019-04-10 务的公告 10 创金合信货币市场基金2019 公司官网、上海证券报 2019-04-22 年第一季度报告 创金合信基金管理有限公司 11 关于调整创金合信货币市场 公司官网、上海证券报 2019-04-23 基金申购金额下限的公告 创金合信货币市场基金2019 年劳动节假期前两个工作日 公司官网、上海证券报 12 暂停申购、转换转入及定期 2019-04-26 定额投资业务的公告 创金合信货币市场基金调整 13 大额申购、大额转换转入业 公司官网、上海证券报 2019-05-08 务的公告 创金合信货币市场基金基金 公司官网、上海证券报 14 经理变更公告 2019-05-22 创金合信货币市场基金调整 15 大额申购、大额转换转入业 公司官网、上海证券报 2019-06-04 务的公告 创金合信货币市场基金（20 16 19年第1号）招募说明书（ 公司官网、上海证券报 2019-06-05 更新） 创金合信货币市场基金调整 17 大额申购、大额转换转入业 公司官网、上海证券报 2019-06-05 务的公告 创金合信货币市场基金招募 18 说明书（更新）摘要（2019 公司官网、上海证券报 2019-06-05 年第1号） §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 别 超过20% 的时间区 间 20190101 机 1 - 201901 400,018,658.54 770,748,494.47 1,070,758,536.41 100,008,616.60 4.12% 构 02 2 20190604 0.00 352,588,816.53 0.00 352,588,816.53 14.54% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管 理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》; 2、《创金合信货币市场基金托管协议》; 3、创金合信货币市场基金2019年半年度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日