创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 25 日  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................2 §2 基金产品概况 ...........................................................................................................................................2 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................3 3.1 主要财务指标 ...................................................................................................................................3 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................3 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .................................3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 .................................................................................................................................................................3 §4 管理人报告 ...............................................................................................................................................4 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ...............................................................................................4 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明........................................................................................5 4.3 公平交易专项说明 ...........................................................................................................................5 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................5 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................5 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................................6 §5 投资组合报告 ...........................................................................................................................................6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................6 5.2 报告期债券回购融资情况 ...............................................................................................................6 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明..................................................................7 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ...........................................................................................................7 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ................................................................................................7 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例.................................................................................7 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明............................................................8 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................8 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................8 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离....................................................9 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明...............................................................................9 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明.................................................................................9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............9 5.9 投资组合报告附注 ...........................................................................................................................9 5.9.1 基金计价方法说明 ........................................................................................................................9 5.9.2 2017 年 9 月 29 日,杭州银行股份有限公司(以下简称"杭州银行")高级管理人员江波先 生、监事陈显明女士收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政监管措施决定书》 ([2017]62 号),认定该二人作为公司高级管理人员及监事,在买入公司股票后六个月内卖出, 违反了《证券法》第四十七条的规定,并对二人采取了出具警示函的监督管理措施,并记入证 券期货市场诚信档案。 .......................................................................................................................10 5.9.3 其他资产构成 ..............................................................................................................................10 §6 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..................................................................................11 §8 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................12 §9 备查文件目录 .........................................................................................................................................12 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................................12 9.2 存放地点 .........................................................................................................................................12 第 2 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 9.3 查阅方式 .........................................................................................................................................12 第 3 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月22日 报告期末基金份额总额 2,647,538,079.21份 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上 投资目标 ,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深 入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化 投资策略 趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑 各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后 业绩比较基准 ) 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益 风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 第 4 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 1.本期已实现收益 28,642,760.11 2.本期利润 28,642,760.11 3.期末基金资产净值 2,647,538,079.21 注:1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货 币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.8356% 0.0030% 0.3450% 0.0000% 0.4906% 0.0030% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 蒋小玲女士,中国国籍,2002 年9月-2009年12月任职于武进 农村商业银行,2010年1月-20 15年8月任职于江苏江南农村 本基金基 2016-01- 蒋小玲 - 16 商业银行股份有限公司,历任 金经理 29 金融市场部同业经理、交易员 、投资经理等职务。2015年8 月加入创金合信基金管理有限 公司,现任基金经理。 张俊先生,中国国籍,学士, 2009年加入江苏常熟农村商业 本基金基 2017-09- 银行,历任常熟农商银行金融 张俊 - 9 金经理 11 市场部同业票据交易员、业务 主管,同业金融部总经理助理 ,主要负责债券市场的投资交 第 6 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 易、研究分析等工作。2017年 4月加入创金合信基金管理有 限公司固定收益部,现任基金 经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年 修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的 所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来从宽货币到宽信用,从去杠杆到稳杠杆的政策导向非常明确,一系列 宽信用、稳杠杆政策密集出台,央行给予了银行更为宽松的信贷额度,鼓励银行增加 信贷投放,尤其是普惠金融贷款、小微企业信贷。7月5000多亿MLF的投放扭转了资金 面的整体局面,短端利率相比于年初大幅下行。8月份央行重新加入汇率逆周期调控因 子,人民币重新盯住一篮子货币,进入了稳汇率阶段。整体来看,未来一段时间中国 货币政策将面临两难,一方面根据国内基本面要开展货币政策放松,但是会面临汇率 层面的压力,另一方面从稳定汇率考虑,货币市场利率要适度引导上行,基本面则会 承压。 第 7 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 三季度,银行间7天回购利率最低2.2572%,最高3.1550%,利率加权平均利率在 2.6744%左右,较上季度均值下降71bp。银行间14天回购利率最低2.3235%,最高 3.6861%,加权平均利率在2.9615%左右,较上季度均值下降113bp。 报告期内,本基金以同业存单、同业存款以及逆回购资产作为主要配置方式,灵 活调整同业存单的配置比例。将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为 基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币基金份额净值为1.0000元,本报告期内,基金份额净 值收益率为0.8356%,同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 2,359,279,473.25 76.97 其中:债券 2,359,279,473.25 76.97 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 694,651,727.25 22.66 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 5,247,029.80 0.17 4 其他资产 6,125,683.78 0.20 5 合计 3,065,303,914.08 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 占基金资产净值比例( 项目 金额(元) 号 %) 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.24 其中:买断式回购融资 - 0.11 2 报告期末债券回购融资余额 416,311,917.29 15.72 第 8 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 其中:买断式回购融资 66,513,081.99 2.51 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 融资余额占基金 序号 发生日期 原因 调整期 资产净值比例(%) 1 2018-07-02 20.86 赎回 1天 2 2018-09-26 20.13 巨额赎回 1天 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 51.72 15.72 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 34.67 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 13.17 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 1.90 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 第 9 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 5 120天(含)—397天(含) 14.09 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 115.55 15.72 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 99,651,897.10 3.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,030,415.46 1.89 其中:政策性金融债 50,030,415.46 1.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 570,527,360.09 21.55 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,639,069,800.60 61.91 8 其他 - - 9 合计 2,359,279,473.25 89.11 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 净值比例(%) 18上海银行C 1 111816110 2,000,000 199,882,019.62 7.55 D110 18民生银行C 2 111815370 2,000,000 199,501,605.21 7.54 D370 18宝钢SCP00 3 011801585 1,000,000 100,008,157.01 3.78 7 18渤海证券C 4 071800034 1,000,000 100,001,553.57 3.78 P009 第 10 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 18光大证券C 5 071800031 1,000,000 100,001,031.81 3.78 P001 18渤海证券C 6 071800026 1,000,000 99,997,723.66 3.78 P007 17杭州银行C 7 111786794 1,000,000 99,867,360.61 3.77 D210 18上海银行C 8 111816232 1,000,000 99,824,888.26 3.77 D232 18恒丰银行C 9 111819166 1,000,000 99,786,679.45 3.77 D166 18浙商银行C 10 111813031 1,000,000 99,763,221.37 3.77 D031 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1519% 报告期内偏离度的最低值 0.0145% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0698% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日 计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 第 11 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估, 即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,可 按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊 余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应 根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形, 基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进 行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 5.9.2 2017年9月29日,杭州银行股份有限公司(以下简称"杭州银行")高级管理人员 江波先生、监事陈显明女士收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政监 管措施决定书》([2017]62号),认定该二人作为公司高级管理人员及监事,在买入 公司股票后六个月内卖出,违反了《证券法》第四十七条的规定,并对二人采取了出 具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。 本基金投研人员分析认为,杭州银行及时采取措施自查自纠,未造成严重影响, 在收到《决定书》后,采取了积极的整改措施,加强了对董监高的有针对性的教育培 训,加强了对董监高证券账户日常交易情况的监督管理。杭州银行的日常经营运作情 况维持正常,截止2017年末总资产共计 8,333.39 亿元,产生净利润 45.50 亿元。该 公司作为规模前列的城商行之一,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公 司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对杭州银行的同业存单产 品进行了投资。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,125,683.78 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 6,125,683.78 第 12 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,218,762,802.16 报告期期间基金总申购份额 4,715,148,814.07 报告期期间基金总赎回份额 4,286,373,537.02 报告期期末基金份额总额 2,647,538,079.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 交易份额(份 交易金额(元 序号 交易方式 交易日期 适用费率 ) ) 21,422,807.8 21,425,531.3 1 赎回 2018-07-30 0.0000 3 4 2 分红转投 2018-07-02 7,825.47 7,825.47 0.0000 3 分红转投 2018-07-03 2,538.27 2,538.27 0.0000 4 分红转投 2018-07-04 2,544.01 2,544.01 0.0000 5 分红转投 2018-07-05 3,191.48 3,191.48 0.0000 6 分红转投 2018-07-06 2,246.25 2,246.25 0.0000 7 分红转投 2018-07-09 6,190.86 6,190.86 0.0000 8 分红转投 2018-07-10 1,957.33 1,957.33 0.0000 9 分红转投 2018-07-11 2,665.67 2,665.67 0.0000 10 分红转投 2018-07-12 2,256.07 2,256.07 0.0000 11 分红转投 2018-07-13 1,819.04 1,819.04 0.0000 12 分红转投 2018-07-16 5,866.79 5,866.79 0.0000 13 分红转投 2018-07-17 2,846.55 2,846.55 0.0000 14 分红转投 2018-07-18 3,059.12 3,059.12 0.0000 15 分红转投 2018-07-19 1,816.32 1,816.32 0.0000 16 分红转投 2018-07-20 1,818.21 1,818.21 0.0000 17 分红转投 2018-07-23 5,346.56 5,346.56 0.0000 18 分红转投 2018-07-24 1,771.44 1,771.44 0.0000 19 分红转投 2018-07-25 1,771.35 1,771.35 0.0000 20 分红转投 2018-07-26 1,793.97 1,793.97 0.0000 21 分红转投 2018-07-27 2,056.35 2,056.35 0.0000 22 分红转投 2018-07-30 5,717.76 5,717.76 0.0000 第 13 页,共 14 页  创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 21,489,906.7 21,492,630.2 合计 0 1 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》; 2、《创金合信货币市场基金托管协议》; 3、创金合信货币市场基金2018年第3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年10月25日 第 14 页,共 14 页