光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信欣鑫混合 基金主代码 001903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额 475,549,508.33 份 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与 投资目标 稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数 据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化， 投资策略 最终形成大类资产配置决策。 （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证 券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状 况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等 因素，构建宏观经济分析平台； （2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量 分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上 一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而 判断对各类资产收益的影响； （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析 结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的 投资比重。 2、股票投资策略 本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的 投资理念，在以整个宏观策略为前提下，把握结构性调整 机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的 子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核心股票 库。 （1）行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、 社会习惯的改变等因素后，精选出行业地位高、行业的发 展空间大的子行业。 （2）个股选择 本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的 方式，从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上 市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长 性良好的上市公司进行投资。同时，本基金关注国家相关 政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大 影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对 行业进行优化配置和动态调整。 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、 估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定 量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市 公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股 选择提供依据。 2）定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据 决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、 技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、 公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予 股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区 间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值 和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且 成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估 但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基 金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资； 对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投 资。 （3）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股 票投资策略执行。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产 流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用， 从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的 投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政 策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况 来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供 需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合 分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组 合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根 据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进 行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差 （OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定 价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益 品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据 对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益 特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合 的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在 国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货 的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收 益特性。 6、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式 发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资 产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的 影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私 募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为， 投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的 分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负 债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确 定最终的投资决策。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深 入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金 流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、 违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机 会的优质信用债券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 9、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用 的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获 利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品 种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化 的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍 生产品进行投资风险管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 下属分级基金的交易代码 001903 001904 报告期末下属分级基金的份 304,120,580.59 份 171,428,927.74 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日) 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 1.本期已实现收益 5,685,297.25 2,453,736.53 2.本期利润 7,164,898.93 3,136,627.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0213 0.0162 4.期末基金资产净值 497,088,180.34 220,369,654.09 5.期末基金份额净值 1.635 1.285 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信欣鑫混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.43% 0.19% 1.49% 0.39% -0.06% -0.20% 过去六个月 1.18% 0.26% -1.02% 0.51% 2.20% -0.25% 过去一年 5.36% 0.29% 0.50% 0.59% 4.86% -0.30% 过去三年 32.43% 0.29% 39.10% 0.64% -6.67% -0.35% 过去五年 43.23% 0.26% 39.13% 0.59% 4.10% -0.33% 自基金合同 127.50% 1.02% 34.30% 0.62% 93.20% 0.40% 生效起至今 2、光大保德信欣鑫混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.34% 0.19% 1.49% 0.39% -0.15% -0.20% 过去六个月 1.10% 0.26% -1.02% 0.51% 2.12% -0.25% 过去一年 5.20% 0.30% 0.50% 0.59% 4.70% -0.29% 过去三年 32.00% 0.29% 39.10% 0.64% -7.10% -0.35% 过去五年 42.29% 0.26% 39.13% 0.59% 3.16% -0.33% 自基金合同 55.34% 0.25% 34.30% 0.62% 21.04% -0.37% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日) 1．光大保德信欣鑫混合 A： 2．光大保德信欣鑫混合 C： 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日。建仓期 结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 陈栋先生，2006 年毕业于复旦大 学预防医学专业，2009 年获得复 旦大学卫生经济管理学硕士学位。 2009年至2010年在国信证券经济 研究所担任研究员；2011 年在中 信证券交易与衍生产品业务总部 陈栋 基金经 2019-12-28 - 12 年 担任研究员；2012 年 2 月加入光 理 大保德信基金管理有限公司，历任 投资研究部研究员、高级研究员, 并于 2014 年 6 月起担任光大保德 信银发商机主题混合型证券投资 基金的基金经理助理，2015 年 4 月至今担任光大保德信银发商机 主题混合型证券投资基金的基金 经理，2019 年 6 月至 2020 年 8 月 担任光大保德信永鑫灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2019年12月至今担任光大保德信 欣鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2020 年 1 月至今 担任光大保德信中小盘混合型证 券投资基金的基金经理，2020 年 2 月至今担任光大保德信事件驱动 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2020 年 10 月至 2021 年 12 月担任光大保德信安和债券 型证券投资基金的基金经理。 黄波先生，2009 年毕业于南京大 学，2012 年获得复旦大学金融学 硕士学位。2012 年 7 月至 2016 年 5 月在平安养老保险股份有限公 司任职固定收益部助理投资经理； 2016 年 5 月至 2017 年 9 月在长信 基金管理有限公司任职固定收益 部专户投资经理；2017 年 9 月至 2019 年 6 月在圆信永丰基金管理 有限公司任职专户投资部副总监； 2019 年 6 月加入光大保德信基金 固收管 管理有限公司，现任固收管理总部 理总部 固收多策略投资团队团队长，2019 固收多 年 10 月至今担任光大保德信中高 策略投 等级债券型证券投资基金、光大保 黄波 资团队 2020-01-03 - 8 年 德信安祺债券型证券投资基金、光 团队 大保德信增利收益债券型证券投 长、基 资基金、光大保德信信用添益债券 金经理 型证券投资基金、光大保德信多策 略精选 18 个月定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任 光大保德信多策略智选 18 个月定 期开放混合型证券投资基金的基 金经理，2020 年 1 月至今担任光 大保德信欣鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2020 年 10 月至今担任光大 保德信安泽债券型证券投资基金 的基金经理，2020 年 12 月至今担 任光大保德信安瑞一年持有期债 券型证券投资基金的基金经理， 2021 年 6 月至今担任光大保德信 安阳一年持有期混合型证券投资 基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面经济基本面仍是生产端继续稳定，需求端相对较弱。生产端，11 月规模以上工业增加值同比较 10 月边际有小幅提升。三大门类看，采矿业、制造业、电热燃气及水产供应业增速均有回升；制造业增加值增速稳定。主要行业增加值来看，下游行业如农副食品加工业、食品制造 业、纺织业工增同比增速出现较好改善，医药制造业增速维持高位；中游制造业除通用设备、汽车外，专用设备、交运设备、电子设备制造业同比增速边际均有放缓。需求端，1-11 月固定资产投资累计同比较 1-10 月增速小幅下滑；11 月单月固定资产投资同比增速仍为负，其中制造业同 比增速稳定，但基建投资仍然较弱。社零 11 月同比增速较 10 月边际有下滑，11 月数据反应消费 弱复苏格局再次受到扰动。在国家全面定调稳增长的要求下，市场在期待并博弈新年一季度政策效果以及宽信用的成色。 报告期内，基金股票仓位相比三季度略有上升，行业配置上提升了银行、食品饮料、地产等行业的比例，降低了家电、医药、计算机板块的权重，并通过波段操作来积累收益。 基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征：信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主，分散投资，保障组合固收资产具有良好的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信欣鑫 A 份额净值增长率为 1.43%，业绩比较基准收益率为 1.49%；光 大保德信欣鑫 C 份额净值增长率为 1.34%，业绩比较基准收益率 1.49%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 170,209,577.85 21.00 其中：股票 170,209,577.85 21.00 2 固定收益投资 608,226,403.90 75.05 其中：债券 608,226,403.90 75.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.11 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 14,516,993.60 1.79 7 其他各项资产 8,518,992.79 1.05 8 合计 810,471,968.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - B C 制造业 64,291,992.01 8.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,036,304.19 0.42 F 批发和零售业 370,997.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,957,207.63 1.67 J 金融业 69,893,307.63 9.74 K 房地产业 11,818,900.00 1.65 L 租赁和商务服务业 943,463.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 7,425,605.06 1.03 N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 408,579.78 0.06 R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00 S 综合 - - 合计 170,209,577.85 23.72 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601398 工商银行 5,158,078.0 23,881,901.14 3.33 0 2 601939 建设银行 3,009,819.0 17,637,539.34 2.46 0 3 600036 招商银行 315,373.00 15,361,818.83 2.14 4 000333 美的集团 175,973.00 12,988,567.13 1.81 5 000858 五粮液 55,400.00 12,335,364.00 1.72 6 000001 平安银行 542,500.00 8,940,400.00 1.25 7 600519 贵州茅台 3,800.00 7,790,000.00 1.09 8 300750 宁德时代 11,600.00 6,820,800.00 0.95 9 603259 药明康德 53,314.00 6,321,974.12 0.88 10 600048 保利发展 350,000.00 5,470,500.00 0.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 37,008,200.00 5.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,496,000.00 9.83 其中：政策性金融债 10,042,000.00 1.40 4 企业债券 147,128,500.00 20.51 5 企业短期融资券 50,206,000.00 7.00 6 中期票据 272,247,500.00 37.95 7 可转债（可交换债） 5,521,703.90 0.77 8 同业存单 - - 9 其他 25,618,500.00 3.57 10 合计 608,226,403.90 84.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102000622 20 中油股 400,000 39,984,000.00 5.57 MTN002 2 1280243 12 铁道 05 300,000 30,432,000.00 4.24 3 163927 20 东债 01 300,000 30,318,000.00 4.23 4 101901703 19 苏国信 300,000 30,219,000.00 4.21 MTN005 5 101901643 19 铁道 300,000 30,198,000.00 4.21 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金 在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 中国工商银行股份有限公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚 （银保监罚决字〔2020〕71 号），具体内容为：银保监罚决字〔2020〕71 号：一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。行政处罚决定为：银保监罚决字〔2020〕71 号：罚款 5470 万元。基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,985.95 2 应收证券清算款 1,657,683.41 3 应收股利 - 4 应收利息 6,615,455.71 5 应收申购款 204,867.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,518,992.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 132022 20 广版 EB 3,135,000.00 0.44 2 123105 拓尔转债 828,425.00 0.12 3 113530 大丰转债 713,520.00 0.10 4 113608 威派转债 705,352.50 0.10 5 113033 利群转债 139,406.40 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信欣鑫混合C 本报告期期初基金份额总额 374,028,675.79 228,916,708.60 报告期期间基金总申购份额 13,217,141.39 13,190,646.34 减：报告期期间基金总赎回份额 83,125,236.59 70,678,427.20 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 304,120,580.59 171,428,927.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20211001-202112 149,11 25,000,0 124,115,409 机构 1 31 5,409. 0.00 00.00 .87 26.10% 87 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日