光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......8 2.5 其他相关资料......8 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......9 4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 6 中期财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......20 7 投资组合报告 ......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.12 投资组合报告附注......56 8 基金份额持有人信息 ......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 9 开放式基金份额变动 ......59 10 重大事件揭示 ......59 10.1 基金份额持有人大会决议......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 10.4 基金投资策略的改变......59 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......59 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.9 其他重大事件......62 11 影响投资者决策的其他重要信息......63 12 备查文件目录 ......63 12.1 备查文件目录......63 12.2 存放地点......64 12.3 查阅方式......64 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信欣鑫混合 基金主代码 001903 交易代码 001903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 564,089,539.79 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 下属分级基金的交易代码 001903 001904 报告期末下属分级基金的份额总额 288,489,307.35 份 275,600,232.44 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获 取长期、持续、稳定的合理回报。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通 过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻 影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政 策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台； （2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定 影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为 对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响； （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投 投资策略 资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。 2、股票投资策略 本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念，在以整 个宏观策略为前提下，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结 合，寻找出表现优异的子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核 心股票库。 （1）行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改 变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 （2）个股选择 本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式，从价值和 成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时，本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对行业进行优化配置和动态调整。 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。 2）定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。 （3）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 6、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整 体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、 信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中 小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该 类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人 的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性 等关键因素，确定最终的投资决策。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合 发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、 信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和 套利机会的优质信用债券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利 率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期 利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 9、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价 量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策 略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为 有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当 程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王许利 龚小武 联系电话 （021）80262888 021-52629999-212056 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4008-202-888 95561 传真 （021）80262468 021-62159217 注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 福州市湖东路154号 号外滩金融中心1幢，6层 上海市黄浦区中山东二路558 上海市银城路167号兴业大厦4 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 楼），6-7层、10层 楼 邮政编码 200010 200120 法定代表人 刘翔 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股 份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 本期已实现收益 17,766,170.42 10,224,875.88 本期利润 16,172,809.60 9,123,060.04 加权平均基金份额本期利润 0.0641 0.0487 本期加权平均净值利润率 3.89% 3.76% 本期基金份额净值增长率 4.13% 4.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 期末可供分配利润 177,619,823.99 74,801,429.43 期末可供分配基金份额利润 0.6157 0.2714 期末基金资产净值 466,109,131.34 350,401,661.87 期末基金份额净值 1.616 1.271 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 基金份额累计净值增长率 124.86% 53.64% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信欣鑫混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.07% 0.18% -0.91% 0.41% 0.98% -0.23% 过去三个月 2.69% 0.25% 2.46% 0.49% 0.23% -0.24% 过去六个月 4.13% 0.33% 1.53% 0.66% 2.60% -0.33% 过去一年 15.69% 0.37% 14.21% 0.66% 1.48% -0.29% 过去三年 36.20% 0.27% 33.38% 0.68% 2.82% -0.41% 自基金合同生 124.86% 1.06% 35.68% 0.63% 89.18% 0.43% 效起至今 光大保德信欣鑫混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.01% 0.17% -0.91% 0.41% 0.92% -0.24% 过去三个月 2.62% 0.25% 2.46% 0.49% 0.16% -0.24% 过去六个月 4.06% 0.33% 1.53% 0.66% 2.53% -0.33% 过去一年 15.52% 0.37% 14.21% 0.66% 1.31% -0.29% 过去三年 35.71% 0.27% 33.38% 0.68% 2.33% -0.41% 自基金合同生 53.64% 0.25% 35.68% 0.63% 17.96% -0.38% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 11 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日） 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日。建仓期结 束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2021 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 60 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保 德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证 券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合 型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型 证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金、 光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大 保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指 数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票 型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 陈栋先生，2006 年毕业于复旦大 学预防医学专业，2009 年获得复 旦大学卫生经济管理学硕士学位。 2009年至2010年在国信证券经济 研究所担任研究员；2011 年在中 信证券交易与衍生产品业务总部 担任研究员；2012 年 2 月加入光 大保德信基金管理有限公司，担任 投资研究部研究员、高级研究员, 并于 2014 年 6 月起担任光大保德 信银发商机主题混合型证券投资 基金的基金经理助理，2015 年 4 陈栋 基金经理 2019-12-2 - 12 年 月至今担任光大保德信银发商机 8 主题混合型证券投资基金的基金 经理，2019 年 6 月至 2020 年 8 月 担任光大保德信永鑫灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2019年12月至今担任光大保德信 欣鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2020 年 1 月至今 担任光大保德信中小盘混合型证 券投资基金的基金经理，2020 年 2 月至今担任光大保德信事件驱动 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2020 年 10 月至今担任 光大保德信安和债券型证券投资 基金的基金经理。 黄波先生，2009 年毕业于南京大 学，2012 年获得复旦大学金融学 硕士学位。2012 年 7 月至 2016 年 5 月在平安养老保险股份有限公 司任职固定收益部助理投资经理； 2016 年 5 月至 2017 年 9 月在长信 基金管理有限公司任职固定收益 部专户投资经理；2017 年 9 月至 2019 年 6 月在圆信永丰基金管理 有限公司任职专户投资部副总监； 2019 年 6 月加入光大保德信基金 管理有限公司，现任固收管理总部 固收多策略投资团队团队长，2019 年 10 月至今担任光大保德信中高 等级债券型证券投资基金、光大保 德信安祺债券型证券投资基金、光 固收管理总部 大保德信增利收益债券型证券投 黄波 固收多策略投 2020-01-0 - 8 年 资基金、光大保德信信用添益债券 资团队团队 3 型证券投资基金、光大保德信多策 长、基金经理 略精选 18 个月定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任 光大保德信多策略智选 18 个月定 期开放混合型证券投资基金的基 金经理，2020 年 1 月至今担任光 大保德信欣鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2020 年 10 月至今担任光大 保德信安泽债券型证券投资基金 的基金经理，2020 年 12 月至今担 任光大保德信安瑞一年持有期债 券型证券投资基金的基金经理， 2021 年 6 月至今担任光大保德信 安阳一年持有期混合型证券投资 基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，经济整体景气度呈现高位震荡的局面，尽管 PMI 保持在景气区间，但扩张步伐在继续放缓。生产端数据来看，工业增加值增速有所放缓，但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点；而需求端，投资继续改善，但改善幅度与节奏有所波动，消费的修复力度偏弱，但仍然处于缓慢修复的进程中。 债券市场方面，收益率整体下行。具体而言，短端下行幅度大于长端，短端 1 年国债和 1 年国 开二季度末为 2.45%和 2.49%，分别下行 13bp 和 31bp。长端 10 年国债和 10 年国开二季度末为 3.08% 和 3.49%，均下行 11bp。企业债方面，1Y 的 AAA 企业债二季度末为 2.93%，下行 9bp。稍长久期 的信用债分化，3Y 的 AAA 和 AA 的信用债二季度末为 3.38%和 4.01%，分别下行 16bp 和下行 26bp。 春节前的市场延续了20年底以来的强势表现，以“茅指数成分股”为代表的各行业龙头屡创新高；节后则出于对全球通胀预期、美债长端利率快速上行的担忧，A 股和港股市场均出现一轮快速下跌，前期被抱团的高估值“核心资产”跌幅明显。整体上一季度 A 股市场呈现冲高回落的走势，但结构上较为分化，周期和金融板块表现较优，消费和科技板块相对较弱。 运作方面：权益部分，光大欣鑫在基金权益部分在 21 年一季度操作中，增配了银行、医药、机 械个股，减持了非银、地产、电子板块，并通过波段操作来积累收益；二季度操作中，股票仓位相比一季度略有下降，行业配置上提升了食品饮料、医药、银行等行业的比例，降低了家电、建材、地产板块的权重，并通过波段操作来积累收益。 基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征：信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主，分散投资，保障组合固收资产具有良好的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内光大保德信欣鑫灵活配置 A 份额净值增长率为 4.13%，业绩比较基准收益率 为 1.53%；光大保德信欣鑫灵活配置 C 份额净值增长率为 4.06%，业绩比较基准收益率为 1.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，新冠变异病毒可能拖累全球经济的复苏进程，美债长端利率持续走低，对新兴市场权益资产估值的压制减小，但需留意美联储提前退出宽松政策、美元指数反转的冲击。国内方面，7 月初央行超预期降准，有利于无风险利率的下行；7 月底政治局会议对于货币政策“保持流动性合理充裕”的表述未变，预计短期货币政策不会收紧。中短期国内新冠疫情存在进一步扩散的风险，可能对经济和市场带来一定的不确定性。大宗商品在政策层面的管控和干预下，价格有见顶回落迹象，纠正运动式‘减碳’也有助于缓解通胀预期。市场在经历了二季度的分化行情之后，下半年的行业配置上需要平衡好产业前景与估值水平，宏观层面需要关注政策的调控信号，以及流动性和信用的边际变化。 欣鑫权益部分将以金融、医药消费为底仓，适当布局科技股，同时关注低估值顺周期板块，通过波段操作来积累收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的 议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金实际分配金额为 42,092,221.74 元。符合基金合同规定的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 38,630,800.11 5,688,013.03 结算备付金 1,196,942.55 6,232,376.01 存出保证金 42,702.77 84,028.19 交易性金融资产 6.4.7.2 791,752,224.58 702,536,987.95 其中：股票投资 198,257,698.86 177,132,081.18 基金投资 - - 债券投资 593,494,525.72 525,404,906.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 11,000,000.00 24,000,000.00 应收证券清算款 - 1,084,898.54 应收利息 6.4.7.5 10,698,585.74 8,433,341.03 应收股利 - - 应收申购款 63,831.03 14,416.73 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 853,385,086.78 748,074,061.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,000,000.00 91,649,494.77 应付证券清算款 34,663,772.47 1,610,768.89 应付赎回款 428,313.37 286,664.27 应付管理人报酬 377,983.85 308,860.35 应付托管费 94,495.97 77,215.10 应付销售服务费 26,763.48 16,540.84 应付交易费用 6.4.7.6 151,709.34 94,278.53 应交税费 37,035.54 42,012.52 应付利息 - 26,959.69 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 94,219.55 180,000.00 负债合计 36,874,293.57 94,292,794.96 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.8 564,089,539.79 427,980,675.57 未分配利润 6.4.7.9 252,421,253.42 225,800,590.95 所有者权益合计 816,510,793.21 653,781,266.52 负债和所有者权益总计 853,385,086.78 748,074,061.48 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.447 元，基金份额总额 564,089,539.79 份。 其中 A 类基金份额净值 1.616 元，份额总额 288,489,307.35 份；C 类基金份额净值 1.271 元，份额总 额 275,600,232.44 份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 29,000,881.92 25,311,196.41 1.利息收入 7,877,931.39 6,354,651.41 其中：存款利息收入 6.4.7.10 55,126.31 113,416.08 债券利息收入 7,644,655.27 6,094,891.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 178,149.81 146,343.43 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,797,593.01 21,251,376.56 其中：股票投资收益 6.4.7.11 24,551,207.75 17,021,206.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,737,529.42 2,531,552.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.17 983,914.68 1,698,618.32 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -2,695,176.66 -2,339,148.84 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 20,534.18 44,317.28 减：二、费用 3,705,012.28 2,734,908.94 1．管理人报酬 6.4.10.2 1,956,947.04 1,233,973.81 2．托管费 6.4.10.2 489,236.74 308,493.42 3．销售服务费 6.4.10.2 120,067.66 121,854.29 4．交易费用 6.4.7.20 273,029.88 508,556.14 5．利息支出 725,974.65 433,825.94 其中：卖出回购金融资产支出 725,974.65 433,825.94 6.税金及附加 21,819.41 16,679.20 7．其他费用 6.4.7.21 117,936.90 111,526.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 25,295,869.64 22,576,287.47 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,295,869.64 22,576,287.47 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 427,980,675.57 225,800,590.95 653,781,266.52 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 25,295,869.64 25,295,869.64 润） 三、本期基金份额交易产 136,108,864.22 43,417,014.57 179,525,878.79 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 279,584,941.25 120,861,295.33 400,446,236.58 2.基金赎回款 -143,476,077.03 -77,444,280.76 -220,920,357.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -42,092,221.74 -42,092,221.74 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 564,089,539.79 252,421,253.42 816,510,793.21 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 324,267,015.13 84,487,095.66 408,754,110.79 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 22,576,287.47 22,576,287.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 61,550,503.50 36,869,441.49 98,419,944.99 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 274,697,812.27 75,233,525.41 349,931,337.68 2.基金赎回款 -213,147,308.77 -38,364,083.92 -251,511,392.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 385,817,518.63 143,932,824.62 529,750,343.25 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2167 号《关于准予光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行 募集，基金合同于 2015 年 11 月 16 日生效，首次设立募集规模为 2,601,551,222.76 份基金份额，其 中 A 类 2,600,048,835.82 份，C 类 1,502,386.94 份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金 的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类基金份额。对于 A 类基金份额，投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费；对于 C 类基金份额，投资者认购/申购时不收取认购费或申购费，而从 C 类基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类金融工具（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、中期票据和资产支持证券，期限在一年以内(含)的债券回购和央行票据等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 38,630,800.11 定期存款 - 其他存款 - 合计 38,630,800.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 184,942,570.67 198,257,698.86 13,315,128.19 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 173,488,151.17 172,599,525.72 -888,625.45 债券 银行间市场 419,791,710.85 420,895,000.00 1,103,289.15 合计 593,279,862.02 593,494,525.72 214,663.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 778,222,432.69 791,752,224.58 13,529,791.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末没有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 11,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 11,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式回购。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 974.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 538.60 应收债券利息 10,428,889.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 268,183.80 合计 10,698,585.74 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 147,734.06 银行间市场应付交易费用 3,975.28 合计 151,709.34 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 59,507.37 合计 94,219.55 6.4.7.8 实收基金 光大保德信欣鑫混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 278,322,963.49 278,322,963.49 本期申购 109,678,659.00 109,678,659.00 本期赎回（以“-”号填列） -99,512,315.14 -99,512,315.14 本期末 288,489,307.35 288,489,307.35 光大保德信欣鑫混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 149,657,712.08 149,657,712.08 本期申购 169,906,282.25 169,906,282.25 本期赎回（以“-”号填列） -43,963,761.89 -43,963,761.89 本期末 275,600,232.44 275,600,232.44 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 光大保德信欣鑫混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 204,695,012.73 -23,546,349.18 181,148,663.55 本期利润 17,766,170.42 -1,593,360.82 16,172,809.60 本期基金份额交易产生的 7,369,477.67 -380,067.41 6,989,410.26 变动数 其中：基金申购款 79,924,269.84 -8,807,469.68 71,116,800.16 基金赎回款 -72,554,792.17 8,427,402.27 -64,127,389.90 本期已分配利润 -26,691,059.42 - -26,691,059.42 本期末 203,139,601.40 -25,519,777.41 177,619,823.99 光大保德信欣鑫混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 58,265,813.76 -13,613,886.36 44,651,927.40 本期利润 10,224,875.88 -1,101,815.84 9,123,060.04 本期基金份额交易产生的 47,613,625.88 -11,186,021.57 36,427,604.31 变动数 其中：基金申购款 64,785,282.80 -15,040,787.63 49,744,495.17 基金赎回款 -17,171,656.92 3,854,766.06 -13,316,890.86 本期已分配利润 -15,401,162.32 - -15,401,162.32 本期末 100,703,153.20 -25,901,723.77 74,801,429.43 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 28,755.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,912.20 其他 458.60 合计 55,126.31 6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 84,223,632.13 减：卖出股票成本总额 59,672,424.38 买卖股票差价收入 24,551,207.75 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 -1,737,529.42 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,737,529.42 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 289,984,110.42 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 285,277,999.14 付）成本总额 减：应收利息总额 6,443,640.70 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） -1,737,529.42 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 983,914.68 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 983,914.68 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -2,695,176.66 ——股票投资 -6,913,060.80 ——债券投资 4,217,884.14 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,695,176.66 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 20,384.49 转换费收入 149.69 合计 20,534.18 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 267,902.38 银行间市场交易费用 5,127.50 合计 273,029.88 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 5,567.35 帐户维护费 17,550.00 其他费用 600.00 合计 117,936.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信") 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 兴业银行股份有限公司(简称"兴业银行") 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司(简称"光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 - - 22,902,815.58 7.14% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 光大证券 - - 15,071,556.06 5.63% 注：未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 光大证券 - - 96,000,000.00 2.24% 注：未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 0.00 0.00% 4,358.80 2.95% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 21,329.26 7.20% 0.00 0.00% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,956,947.04 1,233,973.81 其中：支付销售机构的客户维护费 156,713.85 338,755.26 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 489,236.74 308,493.42 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。基金托管费的计算方法如 下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基 金管理人向基金托管人发送基金管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最 近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 光大保德信欣鑫混 光大保德信欣鑫混合 C 合计 合 A 光大保德信 - 56,401.11 56,401.11 兴业银行 - - - 光大证券 - 5.22 5.22 合计 - 56,406.33 56,406.33 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 光大保德信欣鑫混 光大保德信欣鑫混合C 合计 合A 光大保德信 - 10,609.01 10,609.01 兴业银行 - - - 光大证券 - - - 合计 - 10,609.01 10,609.01 注：销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份 额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金 份额销售服务费年费率为 0.1%。 本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 38,630,800.11 28,755.51 44,781,674.7 76,332.82 5 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 光大保德信欣鑫混合 A 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2021-03-23 - 2021- 0.680 13,152,300.2 4,367,557.30 17,519,857.5 - 03-23 7 7 2 2021-06-24 - 2021- 0.330 7,557,556.12 1,613,645.73 9,171,201.85 - 06-24 20,709,856.3 26,691,059.4 合计 1.010 5,981,203.03 - 9 2 光大保德信欣鑫混合 C 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2021-03-23 - 2021- 0.520 5,923,482.00 2,760,262.22 8,683,744.22 - 03-23 2 2021-06-24 - 2021- 0.260 4,623,949.73 2,093,468.37 6,717,418.10 - 06-24 10,547,431.7 15,401,162.3 合计 0.780 4,853,730.59 - 3 2 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329.00 51 .02 - 受限 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-07 流通 10.76 22.20 359.00 84 80 - 受限 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 流通 13.39 30.10 217.00 63 70 - 受限 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-20 流通 13.87 29.55 183.00 21 65 - 受限 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 新材 1-13 7-21 流通 13.11 24.48 322.00 42 56 - 受限 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 672.00 32 92 - 受限 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 12,147 15,601 2 联众 1-15 7-22 流通 24.69 31.71 492.00 .48 .32 - 受限 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 1,112. 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 流通 3.37 10.44 00 44 .28 - 受限 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 2,989. 13,105 7 购 1-20 7-27 流通 12.25 53.71 244.00 00 .24 - 受限 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 光 1-27 8-03 流通 12.76 43.38 307.00 32 .66 - 受限 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 8,502. 19,926 1 科技 2-02 8-09 流通 21.31 49.94 399.00 69 .06 - 受限 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 流通 5.31 28.52 443.00 33 .36 - 受限 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 智控 2-03 8-10 流通 9.79 23.01 255.00 45 55 - 受限 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 流通 4.56 18.88 474.00 44 12 - 受限 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569. 0 特 2-24 9-03 流通 8.41 39.13 219.00 79 47 - 受限 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 安防 3-03 9-13 流通 11.72 27.08 340.00 80 20 - 受限 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 99.85 240.00 80 .00 - 受限 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 46.07 232.00 96 .24 - 受限 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 371.00 35 80 - 受限 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 2,559. 8,166. 8 修复 3-18 9-29 流通 8.53 27.22 300.00 00 00 - 受限 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 科技 3-22 9-29 流通 12.08 23.06 234.00 72 04 - 受限 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 海纳 3-23 9-30 流通 8.48 22.07 394.00 12 58 - 受限 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 辐照 3-29 0-11 流通 3.40 16.37 576.00 40 12 - 受限 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 6,364. 3 特材 3-30 0-11 流通 12.13 22.49 283.00 79 67 - 受限 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286.00 64 44 - 受限 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 2,301. 5,850. 7 股份 4-02 0-13 流通 4.54 11.54 507.00 78 78 - 受限 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 1,162. 7,982. 14,025 8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 00 94 .34 - 受限 30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 18.24 28.29 245.00 4,468. 6,931. - 1 精工 4-07 0-15 流通 80 05 受限 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 生物 4-08 0-19 流通 7.19 12.65 430.00 70 50 - 受限 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655 3 食品 4-08 0-15 流通 28.28 115.71 360.00 .80 .60 - 受限 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 电子 4-14 0-21 流通 5.48 13.03 492.00 16 76 - 受限 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 8,064. 8 科技 4-15 0-26 流通 8.42 13.60 593.00 06 80 - 受限 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 26,443 69,650 9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 87.50 796.00 .12 .00 - 受限 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 电能 4-19 0-27 流通 15.83 45.29 317.00 11 .93 - 受限 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318. 5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 295.00 50 95 - 受限 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264.00 56 48 - 受限 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 通 5-12 1-22 流通 13.06 26.51 254.00 24 54 - 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200.00 00 00 - 受限 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 4,961. 7,908. 3 遮阳 5-17 1-24 流通 12.10 19.29 410.00 00 90 - 受限 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191.00 52 12 - 受限 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177 6 软件 5-26 2-03 流通 20.81 42.23 241.00 21 .43 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928.00 32 .40 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201.00 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 流通 02 32 受限 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 57.62 201.00 71 .62 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303.00 87 32 - 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218.00 94 98 - 受限 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922. 1 科技 6-09 2-17 流通 14.20 33.84 175.00 00 00 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170.00 50 20 - 受限 30101 C 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768 3 兴 6-21 2-29 流通 8.72 27.11 471.00 12 .81 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 462.00 68 .46 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275.00 25 50 - 受限 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 3,789. 40,314 40,314 0 科技 6-28 7-06 未上 10.64 10.64 00 .96 .96 - 市 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 4,479. 4,479. 0 科技 6-28 1-06 流通 10.64 10.64 421.00 44 44 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 00 .14 .14 - 市 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290.00 40 40 - 受限 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 00 39 39 - 市 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 2,469. 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 未上 21.96 21.96 00 .24 .24 - 市 68819 智洋 2021-0 2021-1 新股 3,203. 36,450 56,821 1 创新 3-30 0-08 流通 11.38 17.74 00 .14 .22 - 受限 新股 未上 68822 威腾 2021-0 2022-0 市且 6.42 6.42 2,693. 17,289 17,289 - 6 电气 6-28 1-06 新股 00 .06 .06 流通 受限 68826 昀冢 2021-0 2021-1 新股 2,990. 28,793 49,065 0 科技 3-25 0-08 流通 9.63 16.41 00 .70 .90 - 受限 68861 杭州 2021-0 2021-1 新股 1,400. 46,816 59,276 1 柯林 4-01 0-12 流通 33.44 42.34 00 .00 .00 - 受限 68867 金盘 2021-0 2021-0 新股 3,750. 37,875 60,900 6 科技 3-02 9-09 流通 10.10 16.24 00 .00 .00 - 受限 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额人民币 1,000,000.00 元，于 2021 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 30,133,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 147,263,500.00 46,023,400.00 合计 177,396,500.00 46,023,400.00 注：未评级债券包括：国债、一般公司债、一般短期融资券、超短期融资债券、政策性金融债。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 9,693,000.00 29,643,000.00 合计 9,693,000.00 29,643,000.00 注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 357,290,783.98 283,903,500.00 AAA 以下 39,044,241.74 120,644,006.77 未评级 10,070,000.00 45,191,000.00 合计 406,405,025.72 449,738,506.77 注：未评级债券包括政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资 产主要为银行存款、清算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售证券等。本基金通过监控组合 的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 38,630,800. - - - - - 38,630,800. 11 11 结算备付金 1,196,942.5 - - - - - 1,196,942.5 5 5 存出保证金 42,702.77 - - - - - 42,702.77 交易性金融资 4,000,000.0 44,846,000. 219,728,10 319,456,22 5,464,200.5 198,257,69 791,752,22 产 0 00 0.00 5.14 8 8.86 4.58 买入返售金融 11,000,000. - - - - - 11,000,000. 资产 00 00 应收证券清算 - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - 10,698,585. 10,698,585. 74 74 应收申购款 - - - - - 63,831.03 63,831.03 54,870,445. 44,846,000. 219,728,10 319,456,22 5,464,200.5 209,020,11 853,385,08 资产总计 43 00 0.00 5.14 8 5.63 6.78 负债 卖出回购金融 1,000,000.0 - - - - - 1,000,000.0 资产 0 0 应付证券清算 - - - - - 34,663,772. 34,663,772. 款 47 47 应付赎回款 - - - - - 428,313.37 428,313.37 应付管理人报 - - - - - 377,983.85 377,983.85 酬 应付托管费 - - - - - 94,495.97 94,495.97 应付交易费用 - - - - - 151,709.34 151,709.34 其他负债 - - - - - 94,219.55 94,219.55 应交税费 - - - - - 37,035.54 37,035.54 应付销售服务 - - - - - 26,763.48 26,763.48 费 1,000,000.0 35,874,293. 36,874,293. 负债总计 - - - - 0 57 57 利率敏感度缺 53,870,445. 44,846,000. 219,728,10 319,456,22 5,464,200.5 173,145,82 816,510,79 口 43 00 0.00 5.14 8 2.06 3.21 上年度末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 5,688,013.0 - - - - - 5,688,013.0 3 3 结算备付金 6,232,376.0 - - - - - 6,232,376.0 1 1 存出保证金 84,028.19 - - - - - 84,028.19 交易性金融资 42,376,400. 40,489,776. 131,714,12 310,824,60 - 177,132,08 702,536,98 产 00 80 9.97 0.00 1.18 7.95 买入返售金融 24,000,000. - - - - - 24,000,000. 资产 00 00 应收证券清算 - - - - - 1,084,898.5 1,084,898.5 款 4 4 应收利息 - - - - - 8,433,341.0 8,433,341.0 3 3 应收申购款 - - - - - 14,416.73 14,416.73 78,380,817. 40,489,776. 131,714,12 310,824,60 186,664,73 748,074,06 资产总计 - 23 80 9.97 0.00 7.48 1.48 负债 卖出回购金融 91,649,494. - - - - - 91,649,494. 资产 77 77 应付证券清算 - - - - - 1,610,768.8 1,610,768.8 款 9 9 应付赎回款 - - - - - 286,664.27 286,664.27 应付管理人报 - - - - - 308,860.35 308,860.35 酬 应付托管费 - - - - - 77,215.10 77,215.10 应付交易费用 - - - - - 94,278.53 94,278.53 其他负债 - - - - - 180,000.00 180,000.00 应交税费 - - - - - 42,012.52 42,012.52 应付销售服务 - - - - - 16,540.84 16,540.84 费 应付利息 - - - - - 26,959.69 26,959.69 91,649,494. 2,643,300.1 94,292,794. 负债总计 - - - - 77 9 96 利率敏感度缺 -13,268,677 40,489,776. 131,714,12 310,824,60 184,021,43 653,781,26 - 口 .54 80 9.97 0.00 7.29 6.52 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合 约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动; 利率变动范围合理。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 基准利率上升 1% 减少约 6,075,364.49 减少约 6,471,671.96 基准利率下降 1% 增加约 6,075,364.49 增加约 6,471,671.96 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 198,257,698. 177,132,081.1 交易性金融资产－股票投资 24.28 27.09 86 8 交易性金融资产－基金投资 - - - - 14,367,425.7 1.76 14,991,406.77 2.29 交易性金融资产－债券投资 2 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 212,625,124. 26.04 192,123,487.9 29.39 合计 58 5 注：债券投资包含可转换债券及可交换债券。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 1% 增加约 4,209,003.19 增加约 3,202,357.87 业绩比较基准下降 1% 减少约 4,209,003.19 减少约 3,202,357.87 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 198,257,698.86 23.23 其中：股票 198,257,698.86 23.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 593,494,525.72 69.55 其中：债券 593,494,525.72 69.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.29 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 39,827,742.66 4.67 8 其他各项资产 10,805,119.54 1.27 9 合计 853,385,086.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 72,892,069.28 8.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 2,836,030.53 0.35 F 批发和零售业 607,304.58 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,529,644.11 1.41 J 金融业 88,114,776.18 10.79 K 房地产业 12,842,400.00 1.57 L 租赁和商务服务业 1,200,400.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 7,252,309.26 0.89 N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 579,900.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 343,000.00 0.04 S 综合 - - 合计 198,257,698.86 24.28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601398 工商银行 5,800,478.0 29,988,471.26 3.67 0 2 601939 建设银行 3,650,219.0 24,273,956.35 2.97 0 3 600036 招商银行 285,373.00 15,464,362.87 1.89 4 000858 五 粮 液 50,000.00 14,894,500.00 1.82 5 000333 美的集团 180,973.00 12,916,043.01 1.58 6 000001 平安银行 452,500.00 10,235,550.00 1.25 7 603259 药明康德 46,314.00 7,252,309.26 0.89 8 300750 宁德时代 11,700.00 6,257,160.00 0.77 9 600048 保利地产 450,000.00 5,418,000.00 0.66 10 600585 海螺水泥 129,100.00 5,299,555.00 0.65 11 000002 万 科Ａ 200,000.00 4,762,000.00 0.58 12 601688 华泰证券 284,907.00 4,501,530.60 0.55 13 600519 贵州茅台 2,000.00 4,113,400.00 0.50 14 600570 恒生电子 39,200.00 3,655,400.00 0.45 15 000661 长春高新 8,800.00 3,405,600.00 0.42 16 601668 中国建筑 600,000.00 2,790,000.00 0.34 17 600383 金地集团 260,000.00 2,662,400.00 0.33 18 688111 金山办公 6,500.00 2,566,200.00 0.31 19 000651 格力电器 45,000.00 2,344,500.00 0.29 20 600438 通威股份 50,000.00 2,163,500.00 0.26 21 603986 兆易创新 10,600.00 1,991,740.00 0.24 22 300760 迈瑞医疗 4,000.00 1,920,200.00 0.24 23 002624 完美世界 80,000.00 1,912,800.00 0.23 24 688085 三友医疗 43,250.00 1,886,997.50 0.23 25 600060 海信视像 105,200.00 1,777,880.00 0.22 26 600104 上汽集团 80,000.00 1,757,600.00 0.22 27 600588 用友网络 50,000.00 1,663,000.00 0.20 28 002007 华兰生物 40,000.00 1,467,200.00 0.18 29 601318 中国平安 22,800.00 1,465,584.00 0.18 30 000568 泸州老窖 6,000.00 1,415,640.00 0.17 31 601211 国泰君安 80,000.00 1,371,200.00 0.17 32 600436 片仔癀 2,700.00 1,210,410.00 0.15 33 601888 中国中免 4,000.00 1,200,400.00 0.15 34 600031 三一重工 35,000.00 1,017,450.00 0.12 35 002475 立讯精密 20,000.00 920,000.00 0.11 36 002142 宁波银行 20,000.00 779,400.00 0.10 37 601100 恒立液压 9,000.00 773,280.00 0.09 38 002821 凯莱英 2,000.00 745,200.00 0.09 39 300253 卫宁健康 44,500.00 724,015.00 0.09 40 002371 北方华创 2,500.00 693,450.00 0.08 41 002415 海康威视 10,000.00 645,000.00 0.08 42 600872 中炬高新 15,000.00 630,300.00 0.08 43 300347 泰格医药 3,000.00 579,900.00 0.07 44 603939 益丰药房 10,000.00 560,900.00 0.07 45 688083 中望软件 1,000.00 552,300.00 0.07 46 002677 浙江美大 30,000.00 548,400.00 0.07 47 002241 歌尔股份 10,000.00 427,400.00 0.05 48 600276 恒瑞医药 6,000.00 407,820.00 0.05 49 300413 芒果超媒 5,000.00 343,000.00 0.04 50 002410 广联达 5,000.00 341,000.00 0.04 51 688161 威高骨科 2,623.00 278,169.15 0.03 52 300919 中伟股份 610.00 99,430.00 0.01 53 600161 XD 天坛生 2,500.00 85,625.00 0.01 54 300979 华利集团 796.00 69,650.00 0.01 55 688676 金盘科技 3,750.00 60,900.00 0.01 56 688611 杭州柯林 1,400.00 59,276.00 0.01 57 688191 智洋创新 3,203.00 56,821.22 0.01 58 688087 英科再生 2,469.00 54,219.24 0.01 59 688260 昀冢科技 2,990.00 49,065.90 0.01 60 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.01 61 300894 火星人 628.00 42,704.00 0.01 62 300973 立高食品 360.00 41,655.60 0.01 63 601528 瑞丰银行 2,230.00 34,721.10 0.00 64 002989 中天精装 980.00 31,673.60 0.00 65 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.00 66 300953 震裕科技 240.00 23,964.00 0.00 67 300941 创识科技 399.00 19,926.06 0.00 68 301015 百洋医药 462.00 17,939.46 0.00 69 688226 威腾电气 2,693.00 17,289.06 0.00 70 300925 法本信息 600.00 15,774.00 0.00 71 300932 三友联众 492.00 15,601.32 0.00 72 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.00 73 300968 格林精密 1,162.00 14,025.34 0.00 74 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.00 75 300940 南极光 307.00 13,317.66 0.00 76 300614 百川畅银 329.00 13,285.02 0.00 77 300937 药易购 244.00 13,105.24 0.00 78 301013 C 利和兴 471.00 12,768.81 0.00 79 300942 易瑞生物 443.00 12,634.36 0.00 80 603171 税友股份 637.00 12,230.40 0.00 81 300997 欢乐家 928.00 12,110.40 0.00 82 300933 中辰股份 1,112.00 11,609.28 0.00 83 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00 84 300955 嘉亨家化 232.00 10,688.24 0.00 85 300996 普联软件 241.00 10,177.43 0.00 86 300956 英力股份 371.00 9,571.80 0.00 87 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00 88 300952 恒辉安防 340.00 9,207.20 0.00 89 301016 雷尔伟 275.00 9,069.50 0.00 90 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00 91 300945 曼卡龙 474.00 8,949.12 0.00 92 300931 通用电梯 672.00 8,809.92 0.00 93 300961 深水海纳 394.00 8,695.58 0.00 94 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00 95 605162 新中港 1,377.00 8,358.39 0.00 96 300958 建工修复 300.00 8,166.00 0.00 97 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00 98 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00 99 300926 博俊科技 359.00 7,969.80 0.00 100 300993 玉马遮阳 410.00 7,908.90 0.00 101 300930 屹通新材 322.00 7,882.56 0.00 102 300985 致远新能 295.00 7,318.95 0.00 103 300971 博亚精工 245.00 6,931.05 0.00 104 300991 创益通 254.00 6,733.54 0.00 105 300927 江天化学 217.00 6,531.70 0.00 106 300975 商络电子 492.00 6,410.76 0.00 107 300963 中洲特材 283.00 6,364.67 0.00 108 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00 109 300943 春晖智控 255.00 5,867.55 0.00 110 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00 111 300972 万辰生物 430.00 5,439.50 0.00 112 300929 华骐环保 183.00 5,407.65 0.00 113 300960 通业科技 234.00 5,396.04 0.00 114 605011 杭州热电 525.00 4,662.00 0.00 115 300995 奇德新材 191.00 4,454.12 0.00 116 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00 117 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00 118 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00 119 300992 泰福泵业 200.00 4,064.00 0.00 120 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601939 建设银行 6,790,000.00 1.04 2 601398 工商银行 4,694,000.00 0.72 3 300750 宁德时代 4,210,000.00 0.64 4 600519 贵州茅台 4,027,702.00 0.62 5 600570 恒生电子 3,629,925.00 0.56 6 000858 五 粮 液 3,291,848.00 0.50 7 601688 华泰证券 3,203,120.25 0.49 8 601888 中国中免 2,987,840.00 0.46 9 000661 长春高新 2,726,447.00 0.42 10 600588 用友网络 2,638,250.00 0.40 11 603259 药明康德 2,112,664.00 0.32 12 002677 浙江美大 1,923,941.00 0.29 13 688085 三友医疗 1,884,116.10 0.29 14 000568 泸州老窖 1,875,200.00 0.29 15 600104 上汽集团 1,871,600.00 0.29 16 300760 迈瑞医疗 1,806,170.00 0.28 17 600060 海信视像 1,689,558.00 0.26 18 600383 金地集团 1,668,731.00 0.26 19 002007 华兰生物 1,631,200.00 0.25 20 601658 邮储银行 1,582,000.00 0.24 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600436 片仔癀 3,813,215.00 0.58 2 000002 万 科Ａ 3,500,500.00 0.54 3 601318 中国平安 3,240,345.00 0.50 4 600438 通威股份 3,053,520.00 0.47 5 002371 北方华创 2,902,460.00 0.44 6 601398 工商银行 2,198,000.00 0.34 7 601998 中信银行 2,188,634.80 0.33 8 601688 华泰证券 2,160,960.00 0.33 9 300454 深信服 2,037,000.00 0.31 10 300750 宁德时代 1,886,948.00 0.29 11 300253 卫宁健康 1,862,556.00 0.28 12 601888 中国中免 1,798,024.00 0.28 13 601658 邮储银行 1,793,000.00 0.27 14 002050 三花智控 1,550,093.06 0.24 15 600036 招商银行 1,283,000.00 0.20 16 600115 中国东航 1,280,000.00 0.20 17 601288 农业银行 1,260,000.00 0.19 18 002677 浙江美大 1,254,000.00 0.19 19 600588 用友网络 1,180,114.00 0.18 20 600048 保利地产 1,122,000.00 0.17 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 87,711,102.86 卖出股票的收入（成交）总额 84,223,632.13 注：买入金额”、“卖出金额”及 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”项均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 37,021,500.00 4.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 75,107,000.00 9.20 其中：政策性金融债 10,070,000.00 1.23 4 企业债券 113,788,600.00 13.94 5 企业短期融资券 120,317,000.00 14.74 6 中期票据 223,200,000.00 27.34 7 可转债（可交换债） 14,367,425.72 1.76 8 同业存单 9,693,000.00 1.19 9 其他 - - 10 合计 593,494,525.72 72.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 1280243 12 铁道 05 300,000 30,711,000.00 3.76 2 101901703 19 苏国信 300,000 30,288,000.00 3.71 MTN005 3 042100225 21 电网 300,000 30,006,000.00 3.67 CP004 4 019649 21 国债 01 290,000 29,020,300.00 3.55 5 101901034 19 江铜 250,000 25,300,000.00 3.10 MTN002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 工商银行（601398）的发行主体中国工商银行股份有限公司于 2020 年 5 月 9 日收到中国银行 保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2020)7 号）、于 2021 年 1 月 8 日收到中国银行保 险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕71 号），具体内容为： 银保监罚决字(2020)7 号：工商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）信贷资产转让业务漏报；（四）贷款核销业务漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）委托贷款业务应报未报；（八）关键且应报字段漏报或填报错误。行政处罚决定为：罚款合计 270 万元。 银保监罚决字〔2020〕71 号：一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。行政处罚决定为：银保监罚决字〔2020〕71 号：罚款 5470 万元 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 建设银行（601939）的发行主体中国建设银行股份有限公司于 2020 年 5 月 9 日收到中国银行保险监 督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2020)8 号）、于 2020 年 8 月 28 日收到中国银行保险监督 管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2020)32 号），具体内容为： 银保监罚决字(2020)8 号：建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）银行承兑汇票 业务漏报；（四）贸易融资业务漏报和错报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。行政处罚决定为：罚款合计 230 万元。银保监罚决字(2020)32 号：（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同业投资违规接受担保罚款合计 3920 万元 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,702.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,698,585.74 5 应收申购款 63,831.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,805,119.54 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 128129 青农转债 3,933,302.88 0.48 2 132022 20 广版 EB 3,008,100.00 0.37 3 110043 无锡转债 2,817,000.00 0.35 4 128021 兄弟转债 667,555.68 0.08 5 113608 威派转债 649,398.10 0.08 6 113026 核能转债 641,781.10 0.08 7 128107 交科转债 585,246.96 0.07 8 123063 大禹转债 571,989.60 0.07 9 113588 润达转债 554,349.00 0.07 10 110038 济川转债 453,470.40 0.06 11 113037 紫银转债 309,510.00 0.04 12 113033 利群转债 126,252.00 0.02 13 113569 科达转债 49,470.00 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 光大保德信欣鑫 1,082 266,625.98 282,661,697.94 97.98% 5,827,609.41 2.02% 混合 A 光大保德信欣鑫 4,371 63,051.99 225,017,623.83 81.65% 50,582,608.61 18.35% 混合 C 合计 5,453 103,445.73 507,679,321.77 90.00% 56,410,218.02 10.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 光大保德信欣鑫混合 A 1,370.48 0.00% 员持有本基金 光大保德信欣鑫混合 C 2,289.11 0.00% 合计 3,659.59 0.00% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 基金合同生效日（2015 年 11 月 16 2,600,048,835.82 1,502,386.94 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 278,322,963.49 149,657,712.08 本报告期基金总申购份额 109,678,659.00 169,906,282.25 减：本报告期基金总赎回份额 99,512,315.14 43,963,761.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 288,489,307.35 275,600,232.44 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司十届十三次董事会会议审议通过，自 2021 年 2 月 2 日起，梅雷军先生正式 离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官，自 2021 年 2 月 26 日起，贺敬哲先生正式担任公 司副总经理兼首席信息官。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中银国际 1 2,349,128.51 1.44% 2,140.77 1.52% - 华创证券 1 16,579,329.08 10.15% 15,108.71 10.74% - 中信证券 2 24,849,435.16 15.22% 12,705.49 9.03% - 国金证券 1 30,768,804.21 18.84% 28,039.59 19.94% - 华创证券 1 88,746,271.52 54.35% 82,649.47 58.77% - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金未新增租用证券交易单元。 本报告期内本基金未撤销租用证券交易单元。 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营 机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机 构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本 管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中银国际 96,991.70 0.08% - - - - 华创证券 14,126,379.1 11.97% - - - - 0 中信证券 42,449,956.7 35.98% 870,000,0 24.28% - - 9 00.00 国金证券 7,690,676.76 6.52% 15,000,00 0.42% - - 0.00 华创证券 24,008,432.3 20.35% 2,697,800, 75.30% - - 0 000.00 东方证券 - - - - - - 申万宏源 29,599,980.0 25.09% - - - - 0 国信证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 基金管理人公司网站、中 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2020 国证监会基金电子披露 2021-01-01 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信 息披露报纸 光大保德信基金管理有限公司关于暂停使用 2 招商银行直付通服务办理直销网上交易部分 同上 2021-01-18 业务的公告 3 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2021-01-22 金 2020 年第 4 季度报告 4 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2021-02-02 变更公告 5 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2021-02-26 变更公告 6 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2021-03-19 金分红公告 7 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2021-03-31 金 2020 年年度报告 8 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2021-04-22 金 2021 年第 1 季度报告 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 9 金（光大保德信欣鑫混合 A）基金产品资料概 同上 2021-06-11 要更新 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 10 金（光大保德信欣鑫混合 C）基金产品资料概 同上 2021-06-11 要更新 11 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2021-06-11 金招募说明书(更新) 12 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 同上 2021-06-22 金分红公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210524-202106 13,668 116,75 130,424,444 机构 1 30 ,615.0 5,829. 0.00 .14 23.12% 2 12 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理 人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日