光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 8 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 9 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 9§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 9 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 9 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 11 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................... 13§4 管理人报告........................................................................................................................................... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 21§5 托管人报告........................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 22§6 审计报告............................................................................................................................................... 22 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 22 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 22 6.3审计意见......................................................................................................................................... 23§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 23 7.2 利润表............................................................................................................................................ 25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 26 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 28§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 59 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 59 8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 63 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 64 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 64 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................ 64 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 64 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 64 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 64§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 66 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 66§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 66§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 67 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 67 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 67 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 67 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 69§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 71 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 71 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 71 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 71 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 基金简称 光大保德信欣鑫混合 基金主代码 001903 交易代码 001903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月16日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 360,442,765.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信欣鑫混合C 下属分级基金的交易代码 001903 001904 报告期末下属分级基金的份额总 358,356,336.13份 2,086,429.82份 额 2.2 基金产品说明 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下， 投资目标 获取长期、持续、稳定的合理回报。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并 通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻 投资策略 影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币 政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台； （2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定 影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化 为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响； 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投 资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。 2、股票投资策略 本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念，在以 整个宏观策略为前提下，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选 相结合，寻找出表现优异的子行业和优质个股，并将这些股票组成本基 金的核心股票库。 （1）行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的 改变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 （2）个股选择 本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式，从价值 和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估 值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时，本基 金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重 大影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对行业进行优 化配置和动态调整。 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、 盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司 的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率 进行评析，为个股选择提供依据。 2）定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结 合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、 公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定 性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。 根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对 备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重 点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对 于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础 上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为 此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货 币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情 况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流 动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的 前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品 种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对 象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS）， 并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期 限符合组合构建要求的固定收益品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货 市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套 期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改 善组合的风险收益特性。 6、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易， 整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较 高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此， 对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为， 投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考 虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结 合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动 性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格 优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分 析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风 险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策 略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 9、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定 价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠 杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认 为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行 适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和 风险收益特征 预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 魏丹 张志永 信 息 披 露 联系电话 021-80262888-605 021-62677777 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008-202-888 95561 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 传真 021-80262468 021-62159217 上海市黄浦区中山东二路558 注册地址 号外滩金融中心1幢，6层至10 福州市湖东路154号 层 上海市黄浦区中山东二路558 上海市江宁路168号兴业大厦 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 20层 楼）6层至10层 邮政编码 200010 200041 法定代表人 林昌 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.epf.com.cn 网网址 光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司 基金年度报告备置地点 的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 中国上海市浦东新区世纪大道 100 号环球 会计师事务所 通合伙） 金融中心50楼 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据 2015年11月16日（基金合同生效日）至 2016年 和指标 2015年12月31日 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 光大保德信欣鑫 光大保德信欣鑫 光大保德信欣鑫混 光大保德信欣鑫混 混合A 混合C 合A 合C 本期已实现 22,295,416.75 433,244.74 12,260,424.69 1,602.75 收益 本期利润 6,599,326.04 182,075.80 19,658,436.16 12,552.46 加权平均基 金份额本期 0.0288 0.0462 0.0086 0.0083 利润 本期加权平 均净值利润 1.85% 4.20% 0.86% 0.83% 率 本期基金份 额净值增长 55.27% 8.30% 2.30% 0.80% 率 2016年末 2015年末 3.1.2 期末数据 光大保德信欣鑫混 光大保德信欣鑫混 和指标 光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C 合A 合C 期末可供分 188,577,559.80 164,838.11 7,794,432.33 1,607.48 配利润 期末可供分 配基金份额 0.5262 0.0790 0.0155 0.0011 利润 期末基金资 546,933,895.93 2,251,267.93 513,228,858.91 1,530,887.24 产净值 期末基金份 1.526 1.079 1.023 1.008 额净值 2016年末 2015年末 3.1.3 累计期末 光大保德信欣鑫 光大保德信欣鑫 光大保德信欣鑫混 光大保德信欣鑫混合 指标 混合A 混合C 合A C 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 基金份额累 计净值增长 58.84% 9.17% 55.27% 6.71% 率 注：注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．光大保德信欣鑫混合A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.55% 0.17% 0.00% 0.39% -2.55% -0.22% 过去六个月 -0.66% 0.14% 2.72% 0.40% -3.38% -0.26% 过去一年 55.27% 2.45% -4.29% 0.71% 59.56% 1.74% 自基金合同生 58.84% 2.30% -3.47% 0.72% 62.31% 1.58% 效起至今 2．光大保德信欣鑫混合C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.62% 0.17% 0.00% 0.39% -2.62% -0.22% 过去六个月 -0.76% 0.14% 2.72% 0.40% -3.48% -0.26% 过去一年 8.30% 0.24% -4.29% 0.71% 12.59% -0.47% 自基金合同生 9.17% 0.22% -3.47% 0.72% 12.64% -0.50% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 (2015年11月16日至2016年12月31日) 1、光大保德信欣鑫混合A 2、光大保德信欣鑫混合C 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2015年11月16日至2016年5月15日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、光大保德信欣鑫混合A 2、光大保德信欣鑫混合C 注：本基金基金合同于2015年11月16日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、光大保德信欣鑫混合A： 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2016年 0.640 22,032,169.03 669,895.66 22,702,064.69 - 合计 0.640 22,032,169.03 669,895.66 22,702,064.69 - 2、光大保德信欣鑫混合C： 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2016年 0.130 67,291.65 12,644.88 79,936.53 - 合计 0.130 67,291.65 12,644.88 79,936.53 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2016年12月31日，光大保德信旗下管理着30只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投 资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 蔡乐女士，金融投资学学士。2003 年7月至2005年2月任方正证券 固定收益部项目经理；2005年 3 月至2014年8月历任中再资产管 理股份有限公司固定收益部研究 员兼交易员、投资经理助理、自 有账户投资经理。2014年8月加 入光大保德信基金管理有限公 司，现任光大保德信现金宝货币 市场基金基金经理、光大保德信 蔡乐 基金经理 2015-11-16 - 12年 添天盈月度理财债券型证券投资 基金基金经理、光大保德信鼎鑫 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、光大保德信耀钱包货币 市场基金基金经理、光大保德信 欣鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理、光大保德信尊尚一年定期 开放债券型证券投资基金基金经 理、光大保德信吉鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，未有损害基金份额持有人利益的行为。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括： 事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。 事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。 事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在A组合买入或者卖出某只证券的当日（3日、5日）内，统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B组合交易均价/A组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A组合交易均价/B组合交易均价-1）；第二步，将发 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 生的所有交易价差汇总进行T检验，置信区间95%，得到交易价差是否趋近于0的判断结果，并计 算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计 算得到B组合对A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以A组合平均资产净值来 计算对 A 组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准： 交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，出现溢价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且组合经理交易时机的选择不同，本基金管理人旗下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度债市博弈多空双方势力均衡，二季度小的流动性危机爆发。2月份降准前后货币政策上宽松预期利好多头，然而物价数据、信贷数据等对通胀预期压力增加利空债市，因而整个一季度呈现震荡格局。但是到了二季度央行降准使得货币宽松的利好阶段性出尽，而政府工作报告出台显示财政赤字目标增加，积极的财政政策使得市场对经济过热的预期加剧，加之经济数据显示基本面有短暂回暖，进一步对债市形成压制。在众多不利因素不断发酵的过程中，信用事件 3-4 月份的频发成为4月份流动性危机爆发的导火索。2016年3月，东北特钢短期融资券发生实质违约，投资人对于地方国有企业刚性兑付的幻想破灭，实质性违约逐步向评级高、期限短、股东背景较强的方向演化；4月11日，中铁物资股份有限公司公告暂停15铁物资SCP004的交易；4月20日、21日两只城投债分别公告提前还款被打上另类违约的标签。短端风险溢价快速增加，投资者不得不快速去杠杆，债市在4月下旬经历一波快速调整，10年期国债收益率上行至2.95%。三季度以配置力量推动为主。进入6月份，国内方面，基本面数据较弱使得前期对实体经济转暖的猜测被证伪，通胀担忧下降。外部环境方面，6 月美国非农数据较差、英国退欧的大环境下，避险情绪升温。从而配置力量强势发力，推动了近2个月的债券牛市。具体来看，此轮债牛又可以从理财新规出台前后 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 分为两个阶段。6月到7月，由于全球的负利率背景加上国内的投资增速偏弱，共同推动收益率重 新回到2.8%一线，随后10年期国债收益率短暂横盘整理。7月27日理财新规出台，对理财资金投 资在权益和非标做出限制，刺激了追求绝对收益的理财资金的委外需求，强化了配置牛的逻辑。长 端利率突破前期箱体，债市展开第二个阶段的快牛，市场上的超长期债券、中低评级债券、分级 A 等一切价值洼地被快速填平，10年期国债收益率最低下探到2.65%。但是从8月份开始，央行的货 币政策其实已经开始悄悄的变化。8月份央行增加对14D的续作比例，通过拉长公开市场操作资金 的久期的方式引导市场降杠杆，打破关于收益率下行的一致性预期，债市收益率先在恐慌中展开调 整，10年期国债在9月上旬上行至2.75%附近。但是投资者并没有对央行降杠杆的决心给予足够的 重视，9 月中旬开始，收益率又开始一波回调。尤其是十一期间出台了房地产调控政策后，对国庆 节后的债市形成进一步的利好刺激。10年国债收益率从2.75%快速下行至2.65%左右。四季度流动 性拐点，利空因素集中爆发。到了四季度，国际上不确定事件增多，国内债市更多的受到国际资本 市场的影响。欧洲央行释放信号声称逐步退出量化宽松，美联储12月加息临近，全球的低利率环境 在逐步转变。9月以来美国、欧洲等世界主要发达国家的10年期国债收益率快速上行，致使国内外 债券收益率利差拉大，进一步引起资本外逃。11月初，特朗普获胜，其主张的积极财政政策成为众 多不确定事件中较为确定的因素，对债市进一步形成恐慌性打压。国内环境方面，商品价格快速上 涨、春节时间错位等因素致使对通胀上升的担忧加剧；尤其是临近年关，资金面紧张因素增加，加 上12月中旬爆发的债券代持违约事件，使得本已利空重重的债市更加不堪一击，终于再次爆发了更 严重的流动性风险，利率展开了12月下旬的大踏步上行，10年期国债收益率从12月初的3.0%最高 触及到3.4%。 本报告期内，本基金保持了仓位调整的灵活性，组合配置上减持了中高等级信用债券的仓位，降低利率债仓位，杠杆比例有所下降。适当降低股票仓位。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信欣鑫灵活配置 A 份额净值增长率为 55.27%，业绩比较基准收益率为-4.29%，光大保德信欣鑫灵活配置C份额净值增长率为8.30%，业绩比较基准收益率为-4.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,国内经济自去年四季度开始企稳，通胀逐渐升温。央行在人民币持续贬值压力的背景下，用锁短放长的操作方式，去杠杆防风险意图明显，我们认为短期内央行政策很难宽松。另外，今年以来金融监管趋严，理财新规、资管八条底线、将表外理财纳入MPA广义信贷测算等政策 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 逐渐加码，未来配置压力将会有所减弱，多种因素合力作用，我们认为债市未来仍存回调风险。利 率债方面，2017年经济趋稳，通胀中枢也可能比今年高。在人民币汇率压力和资产泡沫因素的制约 下，货币政策大概率会维持紧平衡。我们预计明年债市依然会维持震荡。明年债券市场风险不可低 估，尤其是一季度，利率调整力度可能较大。全年来看，我们认为依然延续今年震荡市行情。信用 债方面，三季报显示，16年前三季度A股非金融企业整体营业收入、营业利润和净利润增速持续走 高，整体信用基本面短期改善，短期偿债能力增强。但我们注意到，价格的上涨主要是由于供给侧 收缩，而需求并没有明显改善，这种价格的上涨不具有可持续性。另外，下游复苏的行业集中在地 产和汽车等，这些行业受政策影响较大，未来政策的变化可能会给这些行业带来不利影响。另外我 们还注意到，过剩产能行业的资产负债率并没有下降，明年随着债转股的进一步推进，信用风险也 可能随之上升。 操作方面，本基金将继续保持高等级短久期的配置策略，在一季度债券市场调整时逐步提高债券配置比例；对权益继续保持仓位，自下而上精选个股，参与结构性行情。进一步加强信用风险的防范，精耕细作，对持仓个券保持灵活调整。在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整各类资产的投资比例，把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡，在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。此外，监察稽核部每年实施若干内部审计项目，以风险为导向，对公司重要业务环节提出流程改进建议。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险为导向，计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，促使公司规范运作，切实保障基金份额持有人的合法权益。 通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金A级实际分配金额为22702064.69元，C级实际分配金额为79936.53元。符合基金合同规定的每次基金收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润10%的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内出现了连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，该情况自2016年3月14日起出现，于2016年3月25日终止。本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2017）审字第60467078_B16号 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日 的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 濮晓达 朱宝钦 中国上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 2017年3月27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 1,309,067.63 287,287,087.23 结算备付金 4,203,707.48 1,029,745.14 存出保证金 85,628.11 61,137.26 交易性金融资产 7.4.7.2 629,176,079.14 27,572,084.23 其中：股票投资 33,216,579.14 24,910,933.03 基金投资 - - 债券投资 595,959,500.00 2,661,151.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 200,001,020.00 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 应收证券清算款 5,000,000.00 - 应收利息 7.4.7.5 8,068,093.79 419,180.99 应收股利 - - 应收申购款 680,836.31 35,937.23 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 648,523,412.46 516,406,192.08 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 95,500,000.00 - 应付证券清算款 2,408,872.85 - 应付赎回款 589,263.81 3.03 应付管理人报酬 7.4.10.2.1 280,502.50 1,116,938.13 应付托管费 7.4.10.2.2 70,125.63 279,234.55 应付销售服务费 257.42 128.05 应付交易费用 7.4.7.7 149,257.24 190,142.17 应交税费 - - 应付利息 29,969.15 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 310,000.00 60,000.00 负债合计 99,338,248.60 1,646,445.93 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 360,442,765.95 503,287,861.81 未分配利润 7.4.7.10 188,742,397.91 11,471,884.34 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 所有者权益合计 549,185,163.86 514,759,746.15 负债和所有者权益总计 648,523,412.46 516,406,192.08 注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.524元，基金份额总额360,442,765.95份，其中A类基金份额净值1.526元，份额总额358,356,336.13份；C类基金份额净值1.079元，份额总额2,086,429.82份。 （2）本基金合同于2015年11月16日生效，上年度可比期间自2015年11月16日至2015年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元上年度可比期间 本期 2015年11月16日（基 项目 附注号 2016年1月1日至 金合同生效日）至2015 2016年12月31日 年12月31日 一、收入 12,543,354.35 22,177,422.70 1.利息收入 14,432,031.42 5,290,944.36 其中：存款利息收入 7.4.7.11 481,403.33 5,013,544.16 债券利息收入 13,283,994.17 120,980.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 666,633.92 156,420.09 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,780,352.09 -1,063,508.74 其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,187,313.50 -1,102,808.74 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 -6,116,811.41 39,300.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 股利收益 7.4.7.17 709,850.00 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -15,947,259.65 7,408,961.18 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 3,278,230.49 10,541,025.90 减：二、费用 5,761,952.51 2,506,434.08 1．管理人报酬 2,111,266.70 1,715,262.89 2．托管费 539,208.90 428,815.76 3．销售服务费 3,762.80 185.60 4．交易费用 7.4.7.20 477,167.00 300,564.83 5．利息支出 2,273,411.29 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,273,411.29 - 6．其他费用 7.4.7.21 357,135.82 61,605.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,781,401.84 19,670,988.62 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,781,401.84 19,670,988.62 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 503,287,861.81 11,471,884.34 514,759,746.15 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 6,781,401.84 6,781,401.84 期利润） 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -142,845,095.86 193,271,112.95 50,426,017.09 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 441,981,232.80 253,181,867.00 695,163,099.80 2.基金赎回款 -584,826,328.66 -59,910,754.05 -644,737,082.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -22,782,001.22 -22,782,001.22 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 360,442,765.95 188,742,397.91 549,185,163.86 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年11月16日（基金合同生效日）至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,601,551,222.76 - 2,601,551,222.76 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 19,670,988.62 19,670,988.62 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,098,263,360.95 -8,199,104.28 -2,106,462,465.23 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,737,651.05 7,078.40 1,744,729.45 2.基金赎回款 -2,100,001,012.00 -8,206,182.68 -2,108,207,194.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 五、期末所有者权益（基 503,287,861.81 11,471,884.34 514,759,746.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2167 号《关于准予光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司自2015年11月12日至2015年11月13日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60467078_B16号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年11月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,601,551,213.68元，在募集期间产生的存款利息为人民币9.08元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,601,551,222.76元，折合2,601,551,222.76份基金份额，其中A类2,600,048,835.82份，C类1,502,386.94份。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类基金份额。对于A类基金份额，投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费；对于C类基金份额，投资者认购/申购时不收取认购费或申购费，而从C类基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类金融工具（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 资比例会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融 工具的估值方法如下： (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提； (3) 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额按C类基金份额前一日基金资产净 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 值的0.10%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 1,309,067.63 37,287,087.23 定期存款 - 250,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 250,000,000.00 其他存款 - - 合计 1,309,067.63 287,287,087.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,310,478.59 33,216,579.14 -93,899.45 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 250,052,547.95 244,286,000.00 -5,766,547.95 债券 银行间市场 354,351,351.07 351,673,500.00 -2,677,851.07 合计 604,403,899.02 595,959,500.00 -8,444,399.02 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 637,714,377.61 629,176,079.14 -8,538,298.47 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 17,763,123.05 24,910,933.03 7,147,809.98 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 交易所市场 2,400,000.00 2,661,151.20 261,151.20 债券 银行间市场 - - - 合计 2,400,000.00 2,661,151.20 261,151.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 20,163,123.05 27,572,084.23 7,408,961.18 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 200,001,020.00 - 合计 200,001,020.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 8,414.27 360,603.70 应收定期存款利息 - 16,944.45 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,080.87 509.74 应收债券利息 8,057,556.16 1,663.17 应收买入返售证券利息 - 39,403.31 应收申购款利息 0.03 26.37 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 42.46 30.25 合计 8,068,093.79 419,180.99 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 138,306.29 186,997.17 银行间市场应付交易费用 10,950.95 3,145.00 合计 149,257.24 190,142.17 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 其他 - - 应付银行划款手续费用 - - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 应付转出费 - - 预提审计费 70,000.00 - 预提信息披露费 240,000.00 60,000.00 合计 310,000.00 60,000.00 7.4.7.9 实收基金 光大保德信欣鑫混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 501,769,570.62 501,769,570.62 本期申购 430,985,105.02 430,985,105.02 本期赎回（以“-”号填列） -574,398,339.51 -574,398,339.51 本期末 358,356,336.13 358,356,336.13 光大保德信欣鑫混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 1,518,291.19 1,518,291.19 本期申购 10,996,127.78 10,996,127.78 本期赎回（以“-”号填列） -10,427,989.15 -10,427,989.15 本期末 2,086,429.82 2,086,429.82 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）本基金合同于2015年11月16日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,601,551,213.68元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币9.08元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,601,551,222.76元，折合2,601,551,222.76份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 光大保德信欣鑫混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 上年度末 7,794,432.33 3,664,855.96 11,459,288.29 本期利润 22,295,416.75 -15,696,090.71 6,599,326.04 本期基金份额交易产生的 229,020,858.22 -35,799,848.06 193,221,010.16 变动数 其中：基金申购款 299,464,796.33 -47,285,333.44 252,179,462.89 基金赎回款 -70,443,938.11 11,485,485.38 -58,958,452.73 本期已分配利润 -22,702,064.69 - -22,702,064.69 本期末 236,408,642.61 -47,831,082.81 188,577,559.80 光大保德信欣鑫混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,607.48 10,988.57 12,596.05 本期利润 433,244.74 -251,168.94 182,075.80 本期基金份额交易产生的 73,309.61 -23,206.82 50,102.79 变动数 其中：基金申购款 2,190,824.49 -1,188,420.38 1,002,404.11 基金赎回款 -2,117,514.88 1,165,213.56 -952,301.32 本期已分配利润 -79,936.53 - -79,936.53 本期末 428,225.30 -263,387.19 164,838.11 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年11月16日（基金合 项目 2016年1月1日至2016年12月 同生效日）至2015年12月 31日 31日 活期存款利息收入 293,283.93 1,678,610.98 定期存款利息收入 145,805.56 3,333,426.39 其他存款利息收入 - - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 结算备付金利息收入 30,674.67 1,390.17 其他 11,639.17 116.62 合计 481,403.33 5,013,544.16 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年122015年11月16日（基金合同 月31日 生效日）至2015年12月31 日 卖出股票成交总额 157,071,910.23 94,457,668.38 减：卖出股票成本总额 140,884,596.73 95,560,477.12 买卖股票差价收入 16,187,313.50 -1,102,808.74 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间未投资基金。7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年11月16日（基金合同 项目 2016年1月1日至2016年12 生效日）至2015年12月31 月31日 日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -6,116,811.41 39,300.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -6,116,811.41 39,300.00 7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年11月16日（基金合同 31日 生效日）至2015年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 963,854,706.79 103,300,053.55 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 955,695,467.38 100,386,300.00 本总额 减：应收利息总额 14,276,050.82 2,874,453.55 买卖债券差价收入 -6,116,811.41 39,300.00 7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。7.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。7.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年11月16日（基金合同生效 日）至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 709,850.00 - 基金投资产生的股利收益 - - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 合计 709,850.00 - 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年11月16日（基金合同生效 日）至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -15,947,259.65 7,408,961.18 ——股票投资 -7,241,709.43 7,147,809.98 ——债券投资 -8,705,550.22 261,151.20 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -15,947,259.65 7,408,961.18 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年11月16日（基金合同生效日）至 2015年12月31日 基金赎回费收入 3,236,475.57 10,541,025.90 转换费收入 39,230.49 - 其他 2,524.43 - 合计 3,278,230.49 10,541,025.90 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 上年度可比期间 本期 项目 2015年11月16日（基金合同生效日）至 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场交易费用 458,117.00 299,614.83 银行间市场交易费用 19,050.00 950.00 合计 477,167.00 300,564.83 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年11月16日（基金合同生效日） 31日 至2015年12月31日 审计费用 70,000.00 - 信息披露费 240,000.00 60,000.00 银行汇划费用 19,235.82 1,205.00 帐户维护费 27,000.00 - 其他费用 900.00 400.00 合计 357,135.82 61,605.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信") 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 兴业银行股份有限公司(简称"兴业银行") 基金托管人 光大证券股份有限公司(简称"光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 光大保德信资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年11月16日（基金合同生效日） 至2015年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 4,469,948.00 1.44% - - 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年11月16日（基金合同生效日） 至2015年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 光大证券 218,277,289.31 78.04% - - 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告2016年1月1日至2016年12月31日 2015年11月16日（基金合同生效日） 至2015年12月31日 占当期债 占当期债 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 光大证券 171,000,000.00 3.84% - - 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 4,162.45 1.53% 4,162.45 3.01% 上年度可比期间 2015年11月16日（基金合同生效日）至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年11月16日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2015年12月31 日 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 当期发生的基金应支付的管理费 2,111,266.70 1,715,262.89 其中：支付销售机构的客户维护费 110,500.93 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年11月16日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 539,208.90 428,815.76 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金管理人向基金托管人发送基金管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 本期 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信欣鑫混合C 合计 光大保德信 - 886.58 886.58 合计 - 886.58 886.58 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2015年11月16日（基金合同生效日）至2015年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信欣鑫混合C 合计 光大保德信 - 185.60 185.60 合计 - 185.60 185.60 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，由基金管理人向基金托管人发送基金管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未投资本基金。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年11月16日（基金合同生效日） 关联方名称 至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 1,309,067.63 293,283.93 37,287,087.23 1,678,610.98 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况 光大保德信欣鑫混合A 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2016-09-05 2016- 2016- 0.640 22,032,169.0 669,895.66 22,702,064.6 - 09-05 09-05 3 9 22,032,169.0 22,702,064.6 合计 0.640 669,895.66 - 3 9 光大保德信欣鑫混合C 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 1 2016-09-05 2016- 2016- 0.130 67,291.65 12,644.88 79,936.53 - 09-05 09-05 合计 0.130 67,291.65 12,644.88 79,936.53 - 7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60387 太平 2016-1 2017-0 认购 3,180. 67,734 67,734 7 鸟 2-29 1-09 新发 21.30 21.30 00 .00 .00 - 证券 60303 常熟 2016-1 2017-0 认购 2,316. 24,179 24,179 5 汽饰 2-27 1-05 新发 10.44 10.44 00 .04 .04 - 证券 30137 中原 2016-1 2017-0 认购 26,695 106,78 106,78 5 证券 2-20 1-03 新发 4.00 4.00 .00 0.00 0.00 - 证券 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60040国电南2016-12 重大事 16.63 - - 90,000.00 1,501,038.001,496,700.00- 6 瑞 -29 项停牌 60398兆易创2016-09 重大事 177.972017-0 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01- 6 新 -19 项停牌 3-13 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券金融资产款余额95,500,000.00元，于2017年1月4日、1月5日、1月6日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于同一发行主体发行的信用类投资品 种不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、个券选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金通过监控组合的久期来管理基金面临的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,309,067.6 - - - - - 1,309,067.6 3 3 结算备付金 4,203,707.4 - - - - - 4,203,707.4 8 8 存出保证金 85,628.11 - - - - - 85,628.11 交易性金融资 - 9,990,000.0 94,692,500. 431,417,00 59,860,000. 33,216,579. 629,176,07 产 0 00 0.00 00 14 9.14 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - 5,000,000.0 5,000,000.0 款 0 0 应收利息 - - - - - 8,068,093.7 8,068,093.7 9 9 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 680,836.31 680,836.31 其他资产 - - - - - - - 5,598,403.2 9,990,000.0 94,692,500. 431,417,00 59,860,000. 46,965,509. 648,523,41 资产总计 2 0 00 0.00 00 24 2.46 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 95,500,000. - - - - - 95,500,000. 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 资产款 00 00 应付证券清算 - - - - - 2,408,872.8 2,408,872.8 款 5 5 应付赎回款 - - - - - 589,263.81 589,263.81 应付管理人报 - - - - - 280,502.50 280,502.50 酬 应付托管费 - - - - - 70,125.63 70,125.63 应付销售服务 - - - - - 257.42 257.42 费 应付交易费用 - - - - - 149,257.24 149,257.24 应付税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - 29,969.15 29,969.15 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 310,000.00 310,000.00 95,500,000. 3,838,248.6 99,338,248. 负债总计 - - - - 00 0 60 利率敏感度缺 -89,901,596 9,990,000.0 94,692,500. 431,417,00 59,860,000. 43,127,260. 549,185,16 口 .78 0 00 0.00 00 64 3.86 上年度末 2015年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 287,287,08 - - - - - 287,287,08 7.23 7.23 结算备付金 1,029,745.1 - - - - - 1,029,745.1 4 4 存出保证金 61,137.26 - - - - - 61,137.26 交易性金融资 - - 652,000.00 2,009,151.2 - 24,910,933. 27,572,084. 产 0 03 23 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 200,001,02 - - - - - 200,001,02 资产 0.00 0.00 应收证券清算 - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - 419,180.99 419,180.99 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 35,937.23 35,937.23 其他资产 - - - - - - - 资产总计 488,378,98 - 652,000.00 2,009,151.2 - 25,366,051. 516,406,19 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 9.63 0 25 2.08 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 3.03 3.03 应付管理人报 - - - - - 1,116,938.1 1,116,938.1 酬 3 3 应付托管费 - - - - - 279,234.55 279,234.55 应付销售服务 - - - - - 128.05 128.05 费 应付交易费用 - - - - - 190,142.17 190,142.17 应付税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 60,000.00 60,000.00 1,646,445.9 1,646,445.9 负债总计 - - - - - 3 3 利率敏感度缺 488,378,98 2,009,151.2 23,719,605. 514,759,74 - 652,000.00 - 口 9.63 0 32 6.15 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 资产净值变动与利率变动成负相关，相关系数为资产组合的货币久期 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 基准利率上升1% 减少约17,782,442.07 - 基准利率下降1% 增加约17,782,442.07 - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。于2015年12月31日，本基金尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产利率风险的敏感性作定量分析。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场和证券交易所的固定收益品种和债券回购产品，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 33,216,579.14 6.05 24,910,933.03 4.84 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 595,959,500.00 108.52 2,661,151.20 0.52 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 629,176,079.14 114.57 27,572,084.23 5.36 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年12月31日 2015年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约3,192,943.80 - 业绩比较基准下降1% 减少约3,192,943.80 - 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。于2015年12月31日，本基金尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产净值于市场价格风险的敏感性作定量分析。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币31,319,546.09元，属于第二层次的余额为人民币597,856,533.05元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币24,863,333.03元，属于第二层次的余额为人民币2,708,751.20元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 33,216,579.14 5.12 其中：股票 33,216,579.14 5.12 2 固定收益投资 595,959,500.00 91.89 其中：债券 595,959,500.00 91.89 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,512,775.11 0.85 7 其他各项资产 13,834,558.21 2.13 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 8 合计 648,523,412.46 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,222,506.91 1.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,496,700.00 0.27 J 金融业 23,481,780.00 4.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,216,579.14 6.05 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601988 中国银行 3,000,000.00 10,320,000.00 1.88 2 601288 农业银行 2,300,000.00 7,130,000.00 1.30 3 601998 中信银行 500,000.00 3,205,000.00 0.58 4 601939 建设银行 500,000.00 2,720,000.00 0.50 5 300196 长海股份 64,000.00 2,407,680.00 0.44 6 600518 康美药业 120,000.00 2,142,000.00 0.39 7 600406 国电南瑞 90,000.00 1,496,700.00 0.27 8 600085 同仁堂 40,000.00 1,255,200.00 0.23 9 600056 中国医药 50,469.00 960,425.07 0.17 10 600362 江西铜业 50,000.00 836,500.00 0.15 11 603986 兆易创新 1,133.00 201,640.01 0.04 12 601375 中原证券 26,695.00 106,780.00 0.02 13 603298 杭叉集团 3,641.00 88,403.48 0.02 14 603218 日月股份 1,652.00 68,805.80 0.01 15 603877 太平鸟 3,180.00 67,734.00 0.01 16 603416 信捷电气 1,076.00 53,886.08 0.01 17 603389 亚振家居 1,963.00 47,327.93 0.01 18 603886 元祖股份 2,241.00 39,665.70 0.01 19 603239 浙江仙通 924.00 29,059.80 0.01 20 603035 常熟汽饰 2,316.00 24,179.04 0.00 21 603929 亚翔集成 2,193.00 15,592.23 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601988 中国银行 10,425,000.00 2.03 2 000001 平安银行 9,615,300.00 1.87 3 000423 东阿阿胶 9,366,362.00 1.82 4 601288 农业银行 8,900,000.00 1.73 5 000750 国海证券 7,539,488.34 1.46 6 600837 海通证券 6,855,200.00 1.33 7 000402 金融街 6,837,499.00 1.33 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 8 000671 阳光城 6,556,600.00 1.27 9 600519 贵州茅台 5,452,565.25 1.06 10 601939 建设银行 5,050,000.00 0.98 11 000858 五粮液 4,739,976.08 0.92 12 600999 招商证券 4,675,133.00 0.91 13 601668 中国建筑 4,469,948.00 0.87 14 600085 同仁堂 3,958,317.00 0.77 15 000915 山大华特 3,589,875.00 0.70 16 600149 廊坊发展 3,343,655.00 0.65 17 000657 中钨高新 3,316,800.00 0.64 18 600000 浦发银行 3,270,000.00 0.64 19 600436 片仔癀 3,175,700.00 0.62 20 601998 中信银行 3,174,717.00 0.62 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000423 东阿阿胶 9,741,707.82 1.89 2 000001 平安银行 9,446,700.00 1.84 3 000750 国海证券 7,936,076.62 1.54 4 600837 海通证券 6,451,322.00 1.25 5 601288 农业银行 6,325,050.00 1.23 6 000402 金融街 6,215,500.00 1.21 7 000671 阳光城 5,955,500.00 1.16 8 600519 贵州茅台 5,580,972.00 1.08 9 601668 中国建筑 5,475,000.00 1.06 10 000858 五粮液 5,274,405.00 1.02 11 601398 工商银行 5,021,000.00 0.98 12 600999 招商证券 4,787,382.00 0.93 13 600436 片仔癀 3,976,802.00 0.77 14 000915 山大华特 3,684,972.00 0.72 15 000657 中钨高新 3,365,781.00 0.65 16 600000 浦发银行 3,320,000.00 0.64 17 600149 廊坊发展 3,200,000.00 0.62 18 600820 隧道股份 2,950,000.00 0.57 19 601939 建设银行 2,625,000.00 0.51 20 002142 宁波银行 2,560,940.00 0.50 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 156,431,952.27 卖出股票的收入（成交）总额 157,071,910.23 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,956,000.00 5.45 其中：政策性金融债 29,956,000.00 5.45 4 企业债券 244,286,000.00 44.48 5 企业短期融资券 74,726,500.00 13.61 6 中期票据 246,991,000.00 44.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 595,959,500.00 108.52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 101451026 14金光纸 500,000 52,020,000.00 9.47 业MTN001 2 101559046 15芜湖经 500,000 50,355,000.00 9.17 开MTN001 3 136523 16广新03 500,000 48,385,000.00 8.81 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 4 136504 16中关01 400,000 39,052,000.00 7.11 5 101653046 16天药集 400,000 38,068,000.00 6.93 MTN001 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未投资资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未投资权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 8.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 序号 名称 金额 1 存出保证金 85,628.11 2 应收证券清算款 5,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 8,068,093.79 5 应收申购款 680,836.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,834,558.21 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未投资可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 值比例(%) 1 600406 国电南瑞 1,496,700.00 0.27 - 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 份额级别 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 额比例 额比例 光大保德信欣鑫 5,100 70,265.95 314,668,165.95 87.81% 43,688,170.18 12.19% 混合A 光大保德信欣鑫 100.00 291 7,169.86 0.00 0.00% 2,086,429.82 混合C % 合计 5,391 66,860.09 314,668,165.95 87.30% 45,774,600.00 12.70% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 光大保德信欣鑫混合A 27.92 0.00% 基金管理人所有从业人员持 光大保德信欣鑫混合C 25,947.61 1.24% 有本基金 合计 25,975.53 0.01% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 光大保德信欣鑫混合A 0~10 金投资和研究部门负责人 光大保德信欣鑫混合C 0~10 持有本开放式基金 合计 0~10 光大保德信欣鑫混合A 0 本基金基金经理持有本开 光大保德信欣鑫混合C 0~10 放式基金 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信欣鑫混合C 基金合同生效日（2015年11月16 2,600,048,835.82 1,502,386.94 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 501,769,570.62 1,518,291.19 本报告期基金总申购份额 430,985,105.02 10,996,127.78 减：本报告期基金总赎回份额 574,398,339.51 10,427,989.15 本报告期基金拆分变动份额 - - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 本报告期期末基金份额总额 358,356,336.13 2,086,429.82 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总经理一职，由林昌先生代任公司总经理。经公司九届二次董事会会议审议通过，自2016年7月19日起，包爱丽女士正式担任公司总经理一职，林昌先生不再代任公司总经理，将继续担任公司董事长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金聘任安永华明会计师事务所为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给安永华明会计师事务所的报酬是7万元整，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 光大证券 1 4,469,948.00 1.44% 4,162.45 1.53% - 华创证券 1 45,584,822.99 14.64% 41,756.43 15.31% - 申银万国 1 54,294,528.04 17.43% 50,564.23 18.54% - 国金证券 1 61,672,270.54 19.80% 56,202.11 20.61% - 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 民生证券 1 70,026,551.60 22.48% 49,810.25 18.26% - 国信证券 1 75,416,018.28 24.21% 70,234.94 25.75% - 财富证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金未新增和撤销租用交易单元。 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 光大证券 218,277,289. 78.04% 171,000,0 3.84% - - 31 00.00 华创证券 1,566,956.50 0.56% 1,735,700, 38.94% - - 000.00 申银万国 48,442,440.1 17.32% 525,200,0 11.78% - - 0 00.00 国金证券 9,343,689.83 3.34% - - - - 民生证券 217,008.00 0.08% - - - - 国信证券 - - 2,025,500, 45.44% - - 000.00 财富证券 1,867,430.58 0.67% - - - - 平安证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2015 《中国证券报》、《上海 2016-01-04 年12月31日资产净值公告 证券报》、《证券时报》 2 关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公 《中国证券报》、《上海 2016-01-08 司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 3 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-01-12 金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 证券报》、《证券时报》 4 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-02-18 金恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告 证券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 《中国证券报》、《上海 5 信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金新增部 证券报》、《证券时报》 2016-02-18 分代销机构并参与其交易费率优惠的公告 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 6 信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金新增上 《中国证券报》、《上海 2016-02-19 海陆金所资产管理有限公司为代销机构并参 证券报》、《证券时报》 与其费用优惠活动的公告 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 7 基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构 证券报》、《证券时报》 2016-03-17 并参与其费用优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 8 产品新增申万宏源证券有限公司为代销机构 证券报》、《证券时报》 2016-03-18 并参加其费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 9 基金产品新增上海利得基金销售有限公司为 证券报》、《证券时报》 2016-04-06 代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于调整招商 《中国证券报》、《上海 10 银行“一卡通”借记卡网上直销平台（含移动终 证券报》、《证券时报》 2016-04-07 端）交易费率的公告 11 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-04-22 金基金2016年第1季度报告 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有 《中国证券报》、《上海 12 限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活 证券报》、《证券时报》 2016-05-27 动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 13 产品新增光大证券股份有限公司为代销机构 证券报》、《证券时报》 2016-06-01 并参与费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 14 基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定 《中国证券报》、《上海 2016-06-24 期定额投资业务并参与其交易费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 的公告 15 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-06-29 金招募说明书（更新） 证券报》、《证券时报》 16 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-06-29 金招募说明书（更新）摘要 证券报》、《证券时报》 17 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2016 《中国证券报》、《上海 2016-07-01 年6月30日资产净值公告 证券报》、《证券时报》 18 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-07-20 金2016年第2季度报告 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金产品新增上海万得投资顾 《中国证券报》、《上海 19 问有限公司为代销机构并参与其交易费率优 证券报》、《证券时报》 2016-08-04 惠活动的公告 关于旗下部分基金产品新增南京苏宁基金销 《中国证券报》、《上海 20 售有限公司为代销机构并参与其交易费率优 证券报》、《证券时报》 2016-08-04 惠活动的公告 关于旗下部分基金产品新增北京肯特瑞财富 《中国证券报》、《上海 21 投资管理有限公司为代销机构并参与其交易 证券报》、《证券时报》 2016-08-05 费率优惠活动的公告 22 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-08-26 金分红公告 证券报》、《证券时报》 23 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-08-27 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 金基金2016年半年度报告 证券报》、《证券时报》 24 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-08-27 金基金2016年半年度报告摘要 证券报》、《证券时报》 25 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-10-24 金基金2016年第3季度报告 证券报》、《证券时报》 26 关于旗下开放式基金新增东兴证券股份有限 《中国证券报》、《上海 2016-11-30 公司为代销机构并开通基金转换业务的公告 证券报》、《证券时报》 关于旗下开放式基金新增东北证券股份有限 《中国证券报》、《上海 27 公司为代销机构并开通定期定额投资及基金 证券报》、《证券时报》 2016-11-30 转换业务的公告 28 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-12-30 金招募说明书（更新） 证券报》、《证券时报》 29 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-12-30 金招募说明书（更新）摘要 证券报》、《证券时报》 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金2016年年度报告 光大保德信基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日