易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达大健康主题混合 基金主代码 001898 交易代码 001898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 330,643,260.28 份 投资目标 本基金主要投资于与大健康主题相关的资产，在严 格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏 观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场 工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基 金通过对大健康主题相关行业的综合分析，进行股 票资产在各行业间的配置，同时在公司基本面评 价、估值水平分析的基础上进行股票选择。本基金 可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资 方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个 层次进行投资管理。 业绩比较基准 65%×中证 800 指数收益率＋35%×一年期人民币定 期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 13,505,206.24 2.本期利润 -96,141,692.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2847 4.期末基金资产净值 723,958,325.06 5.期末基金份额净值 2.190 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -11.19% 2.20% -2.64% 0.71% -8.55% 1.49% 月 过去六个 -1.71% 1.83% 0.49% 0.65% -2.20% 1.18% 月 过去一年 10.27% 1.77% 6.06% 0.74% 4.21% 1.03% 过去三年 119.44% 1.56% 30.16% 0.87% 89.28% 0.69% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 119.00% 1.51% 18.54% 0.84% 100.46% 0.67% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 119.00%，同期业 绩比较基准收益率为 18.54%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 达医疗保健行业混合型 杨 证券投资基金的基金经 博士研究生，具有基金从业 桢 理、易方达全球医药行业 2017- - 10 年 资格。曾任易方达基金管理 霄 混合型发起式证券投资 09-27 有限公司投资经理、行业研 基金的基金经理、易方达 究员、基金经理助理。 医药生物股票型证券投 资基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次，其中 3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，医药行业回撤较大，上证指数下跌 0.64%，沪深 300 下跌 6.85%， 创业板指下跌 6.69%，而申万医药生物指数下跌 13.68%，在 28 个一级行业中排 名垫底。 在报告期内，本基金坚持既有的投资策略，优选具有核心竞争力的细分行业 龙头公司进行配置。另外，因为中短期内医药行业政策较多，波动较大，本基金 根据政策的影响对部分公司持仓进行了优化调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.190 元，本报告期份额净值增长率为 -11.19%，同期业绩比较基准收益率为-2.64%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 634,171,729.55 87.29 其中：股票 634,171,729.55 87.29 2 固定收益投资 1,111,697.18 0.15 其中：债券 1,111,697.18 0.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,023,329.71 11.98 7 其他资产 4,167,110.77 0.57 8 合计 726,473,867.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 404,755,889.69 55.91 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,299,875.22 0.87 D 业 E 建筑业 28,483.92 0.00 F 批发和零售业 9,369,401.83 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,779,058.84 15.16 N 水利、环境和公共设施管理业 34,669.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 103,854,425.60 14.35 R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 634,171,729.55 87.60 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 603259 药明康德 451,800 69,035,040.00 9.54 2 300015 爱尔眼科 1,157,564 61,813,917.60 8.54 3 002821 凯莱英 116,000 51,724,400.00 7.14 4 688029 南微医学 162,448 41,929,453.28 5.79 5 300347 泰格医药 233,976 40,711,824.00 5.62 6 000661 长春高新 141,924 38,980,845.84 5.38 7 002810 山东赫达 905,112 38,250,033.12 5.28 8 603882 金域医学 287,800 29,476,476.00 4.07 9 688617 惠泰医疗 64,863 26,204,652.00 3.62 10 600276 恒瑞医药 514,680 25,852,376.40 3.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,111,697.18 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,111,697.18 0.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 123090 三诺转债 3,906 435,753.36 0.06 2 110057 现代转债 2,070 241,134.30 0.03 3 123064 万孚转债 1,491 165,381.72 0.02 4 113024 核建转债 1,250 144,425.00 0.02 5 113021 中信转债 1,170 125,002.80 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏恒瑞医药股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国财政部处罚。 本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 117,098.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,836.35 5 应收申购款 4,039,175.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,167,110.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 净值比例 （%） 1 123090 三诺转债 435,753.36 0.06 2 110057 现代转债 241,134.30 0.03 3 123064 万孚转债 165,381.72 0.02 4 113024 核建转债 144,425.00 0.02 5 113021 中信转债 125,002.80 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 344,013,487.12 报告期期间基金总申购份额 41,612,304.91 减：报告期期间基金总赎回份额 54,982,531.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 330,643,260.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额 序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比 20%的时间区间 2021 年 09 月 06 66,022,0 66,022, 19.97 个人 1 日~2021 年 09 月 08.53 - - 008.53 % 29 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金注册的 文件； 2.《易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日