九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 12 §4 管理人报告......13 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告......19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 审计报告......20 6.1 审计报告基本信息 ...... 20 6.2 审计报告的基本内容 ...... 20 §7 年度财务报表......23 7.1 资产负债表...... 23 7.2 利润表......24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 25 7.4 报表附注......26 §8 投资组合报告......55 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 76 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 76 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 77 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 77 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 77 8.12 投资组合报告附注 ...... 77 §9 基金份额持有人信息...... 79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 79 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 79 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 79 §10 开放式基金份额变动...... 80 §11 重大事件揭示......81 11.1 基金份额持有人大会决议...... 81 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 81 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 81 11.4 基金投资策略的改变...... 81 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 81 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 81 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 82 11.8 其他重大事件...... 84 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 88 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 88 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 88 §13 备查文件目录 ...... 89 13.1 备查文件目录...... 89 13.2 存放地点 ...... 89 13.3 查阅方式 ...... 89 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰久盛量化混合 基金主代码 001897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 10 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 107,549,168.63 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C 下属分级基金的交易代码： 001897 004510 报告期末下属分级基金的份额总额 104,700,269.60 份 2,848,899.03 份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资 产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈沛 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-57383999 010-66105799 电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-57383867 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 北京市西城区复兴门内大街 55 院 1 号楼 801-16 室 号 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号 北京市西城区复兴门内大街 55 仰山公园2号楼1栋西侧一 号 层、二层 邮政编码 100020 100140 法定代表人 卢伟忠 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jtamc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号30 楼 合伙） 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2020 年 2019 年 2018 年 据 和 指 标 九泰久盛量 九泰久盛量 九泰久盛量 九泰久盛量 九泰久盛量化 九泰久盛量 化混合 A 化混合 C 化混合 A 化混合 C 混合 A 化混合 C 本 期 已 58,885,269. 20,342,151 55,858,538. 1,073,925. -119,206,158 -320,022.8 实 05 .97 56 53 .18 5 现 收 益 本 期 58,420,127. 18,635,762 66,864,649. 1,194,229. -123,807,561 -537,103.7 利 57 .28 36 04 .95 0 润 加 权 平 均 基 金 0.3325 0.3194 0.2669 0.0917 -0.2376 -0.2233 份 额 本 期 利 润 本 期 加 27.59% 26.74% 28.28% 9.35% -25.96% -24.94% 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 29.86% 28.80% 31.35% 30.73% -21.67% -22.44% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据 和 指 标 期 末 可 供 35,609,110. 888,816.81 8,367,295.3 1,182,145. -53,412,049. -1,051,000 分 17 8 93 57 .18 配 利 润 期 末 可 供 分 配 0.3401 0.3120 0.0354 0.0212 -0.2121 -0.2186 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 140,736,890 3,747,654. 244,476,577 56,962,382 198,365,333. 3,757,601. 资 .79 72 .21 .12 00 70 产 净 值 期 末 基 金 1.344 1.315 1.035 1.021 0.788 0.781 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 58.46% 46.82% 22.03% 20.38% -7.09% -7.92% 净 值 增 长 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久盛量化混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.22% 1.14% 11.15% 0.79% -11.37% 0.35% 过去六个月 13.71% 1.47% 19.99% 1.07% -6.28% 0.40% 过去一年 29.86% 1.58% 22.51% 1.14% 7.35% 0.44% 过去三年 33.60% 1.52% 28.38% 1.07% 5.22% 0.45% 过去五年 52.22% 1.49% 37.24% 0.99% 14.98% 0.50% 自基金合同 58.46% 1.47% 34.87% 1.00% 23.59% 0.47% 生效起至今 九泰久盛量化混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.45% 1.13% 11.15% 0.79% -11.60% 0.34% 过去六个月 13.26% 1.47% 19.99% 1.07% -6.73% 0.40% 过去一年 28.80% 1.58% 22.51% 1.14% 6.29% 0.44% 过去三年 30.59% 1.52% 28.38% 1.07% 2.21% 0.45% 自基金合同 46.82% 1.44% 47.43% 1.00% -0.61% 0.44% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.本基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效，自 2017 年 5 月 16 日起新增 C 类份额，合同生效当年 及 C 类份额增加当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正 式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。 截至本报告期末（2020 年 12 月 31 日），基金管理人共管理 28 只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金、九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金。证券投资基金规模约为 106.7 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 南开大学保险精算 硕士，中国籍，具有 基金从业资格。11 年证券从业经历。历 任博时基金管理有 限公司研究员、基金 经理助理、投资经 理。2015 年 8 月加 入九泰基金管理有 限公司，曾任九泰久 稳灵活配置混合型 证券投资基金（原九 泰久稳保本混合型 证券投资基金，2016 年 6 月 7 日至 2018 年 11 月 26 日）、九 泰鸿祥服务升级灵 活配置混合型证券 投资基金（2017 年 8 孟亚强 基金经理 2016 年 6 月 - 11 月 16 日至 2020 年 3 7 日 月 23 日）、九泰久兴 灵活配置混合型证 券投资基金（2017 年 2 月 10 日至 2020 年 9 月 22 日）的基 金经理，现任九泰久 盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资 基金（2016 年 6 月 7 日至今）、九泰天富 改革新动力灵活配 置混合型证券投资 基金（2016 年 12 月 26 日至今）、九泰天 辰量化新动力股票 型 证 券 投 资 基 金 （2020 年 3 月 12 日 至今）、九泰久远量 化驱动股票型证券 投资基金（2020 年 4 月 22 日至今）、九泰 久信量化股票型证 券投资基金（2020 年 5 月 20 日至今）、 九泰天奕量化价值 混合型证券投资基 金（2020 年 5 月 29 日至今）、九泰久睿 量化股票型证券投 资基金（2020 年 8 月 14 日至今）的基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 11 次，未发现异常。本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内市场大幅上涨，大盘风格跑赢中小盘风格。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘配置，由于中小盘股票估值仍然低于历史中枢，未来应该仍然会继续保持相关配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.344 元，本报告期基金份额净值增长率为 29.86%； 截至本报告期末本基金 C 类份额净值为 1.315 元，本报告期基金份额净值增长率为 28.80%；同期 业绩比较基准收益率为 22.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年的新冠疫情对世界经济造成较大冲击，各国财政宽松托底经济活动、货币刺激同时托 底实体经济和金融市场，这也导致全球债务规模大幅上升。2021 年中国面临的不可预知性外部压力将明显下降。特朗普败选，中美互动的不可预知性大幅下滑。同时，乐观预期下随着疫苗的大规模接种，发达国家有望在 2021 年中走出疫情泥淖，各国为稳经济也需加强多边合作，国际需求状况和贸易环境将进一步改善。而 2021 年的国内经济恢复性增长可能主要来自于全球经济整体逐渐复苏带来的出口需求提振、国内制造业投资回暖、消费的继续复苏和房地产投资韧性等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规咨询、合规审查、合规培训、合规考试、合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职 合规管理员的培训和管理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，加强防控风险，保护持有人利益；持续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以基金持有人利益最大化为原则，持续防控风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P00413 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰久盛量化先锋 灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、终止经 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证 券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 郝琪 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2021 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 9,267,675.58 8,216,348.87 结算备付金 2,876,390.27 5,397,386.70 存出保证金 513,270.22 840,878.02 交易性金融资产 7.4.7.2 133,319,357.20 290,459,484.27 其中：股票投资 133,319,357.20 280,443,484.27 基金投资 - - 债券投资 - 10,016,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 232,044.56 - 应收利息 7.4.7.5 3,353.03 187,885.25 应收股利 - - 应收申购款 3,458.65 223,475.39 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 146,215,549.51 305,325,458.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 343,482.26 1,739,980.97 应付管理人报酬 235,899.59 387,201.38 应付托管费 39,316.59 64,533.57 应付销售服务费 14,227.13 38,126.09 应付交易费用 7.4.7.7 918,735.94 1,467,921.63 应交税费 - 8,642.05 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 179,342.49 180,093.48 负债合计 1,731,004.00 3,886,499.17 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 107,549,168.63 291,889,518.02 未分配利润 7.4.7.10 36,935,376.88 9,549,441.31 所有者权益合计 144,484,545.51 301,438,959.33 负债和所有者权益总计 146,215,549.51 305,325,458.50 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，九泰久盛量化混合 A 份额净值为人民币 1.344 元，九泰久盛 量化混合 C 份额净值为人民币 1.315 元；基金份额总额为 107,549,168.63 份，九泰久盛量化混合 A 份额 104,700,269.60 份，九泰久盛量化混合 C 份额 2,848,899.03 份。 7.2 利润表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 91,532,545.34 81,785,404.92 1.利息收入 215,823.99 323,799.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 134,007.05 146,008.78 债券利息收入 81,816.94 177,790.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 93,247,326.72 69,885,324.86 其中：股票投资收益 7.4.7.12 89,285,081.95 67,426,882.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,510.00 14,159.95 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 1,250,264.85 1,033,980.58 股利收益 7.4.7.16 2,705,469.92 1,410,302.19 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -2,171,531.17 11,126,414.31 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 240,925.80 449,866.01 列） 减：二、费用 14,476,655.49 13,726,526.52 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,239,824.44 3,728,960.62 2．托管费 7.4.10.2.2 706,637.40 621,493.43 3．销售服务费 7.4.10.2.3 560,804.12 97,212.75 4．交易费用 7.4.7.19 8,750,374.04 9,062,666.13 5．利息支出 - 809.12 其中：卖出回购金融资产支出 - 809.12 6．税金及附加 4,566.62 3,722.37 7．其他费用 7.4.7.20 214,448.87 211,662.10 三、利润总额 （亏损总额以“-” 77,055,889.85 68,058,878.40 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 77,055,889.85 68,058,878.40 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 291,889,518.02 9,549,441.31 301,438,959.33 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 77,055,889.85 77,055,889.85 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -184,340,349.39 -49,669,954.28 -234,010,303.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 104,147,894.75 16,196,503.60 120,344,398.35 2.基金赎回款 -288,488,244.14 -65,866,457.88 -354,354,702.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 107,549,168.63 36,935,376.88 144,484,545.51 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 256,585,984.45 -54,463,049.75 202,122,934.70 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 68,058,878.40 68,058,878.40 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 35,303,533.57 -4,046,387.34 31,257,146.23 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 247,149,564.02 -17,107,571.47 230,041,992.55 2.基金赎回款 -211,846,030.45 13,061,184.13 -198,784,846.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 291,889,518.02 9,549,441.31 301,438,959.33 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】2171 号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2015 年 10 月 12 日至 2015 年 11 月 6 日向社会公开募集。 本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。首次设立募集基金份额为 388,036,526.34 份，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《九泰基金管理有限公司关于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类 份额并修改基金合同的公告》，本基金管理人九泰基金管理有限公司经与本基金托管人中国工商银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2017 年 5 月 16 日起增设本基金的 C 类 基金份额，增设的 C 类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2015 年修订) ，本基金 根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金 代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系股指期货投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值估值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别 内每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增 值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 9,267,675.58 8,216,348.87 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 9,267,675.58 8,216,348.87 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 133,527,124.59 133,319,357.20 -207,767.39 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 133,527,124.59 133,319,357.20 -207,767.39 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 278,513,830.49 280,443,484.27 1,929,653.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 9,993,490.00 10,016,000.00 22,510.00 合计 9,993,490.00 10,016,000.00 22,510.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 288,507,320.49 290,459,484.27 1,952,163.78 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 2,537,520.00 - - 其中：股指期货 2,537,520.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 2,537,520.00 - - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 5,266,800.00 - - 其中：股指期货 5,266,800.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 5,266,800.00 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在股指期货采用当日无负债结算制度下，结算 准备金已包括本基金于 2020 年 12 月 31 日所持的股指期货合约产生的持仓损益金额，因此衍生金 融资产项下的股指期货投资与相关结算所得的持仓损益之间抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,125.22 2,545.44 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 982.20 1,616.50 应收债券利息 - 183,183.06 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 245.61 540.25 合计 3,353.03 187,885.25 注：其他包括应收结算保证金利息和未占用的期货保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 918,735.94 1,467,746.63 银行间市场应付交易费用 - 175.00 合计 918,735.94 1,467,921.63 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 342.49 1,093.48 应付证券出借违约金 - - 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 合计 179,342.49 180,093.48 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 236,109,281.83 236,109,281.83 本期申购 69,732,215.88 69,732,215.88 本期赎回（以“-”号填列） -201,141,228.11 -201,141,228.11 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 104,700,269.60 104,700,269.60 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,780,236.19 55,780,236.19 本期申购 34,415,678.87 34,415,678.87 本期赎回（以“-”号填列） -87,347,016.03 -87,347,016.03 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,848,899.03 2,848,899.03 注：本期申购中包含转入份额及金额，赎回中包含转出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,731,694.60 -3,364,399.22 8,367,295.38 本期利润 58,885,269.05 -465,141.48 58,420,127.57 本期基金份额交易 -35,007,853.48 4,257,051.72 -30,750,801.76 产生的变动数 其中：基金申购款 9,948,523.69 -796,022.14 9,152,501.55 基金赎回款 -44,956,377.17 5,053,073.86 -39,903,303.31 本期已分配利润 - - - 本期末 35,609,110.17 427,511.02 36,036,621.19 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,980,688.39 -798,542.46 1,182,145.93 本期利润 20,342,151.97 -1,706,389.69 18,635,762.28 本期基金份额交易 -21,434,023.55 2,514,871.03 -18,919,152.52 产生的变动数 其中：基金申购款 7,267,066.69 -223,064.64 7,044,002.05 基金赎回款 -28,701,090.24 2,737,935.67 -25,963,154.57 本期已分配利润 - - - 本期末 888,816.81 9,938.88 898,755.69 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 65,693.68 86,749.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 52,723.15 56,179.63 其他 15,590.22 3,079.53 合计 134,007.05 146,008.78 注：其他包括结算保证金利息收入、直销申购款利息收入和未占用的期货保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 4,267,461,213.30 3,786,431,732.29 减：卖出股票成本总额 4,178,176,131.35 3,719,004,850.15 买卖股票差价收入 89,285,081.95 67,426,882.14 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,265,000.00 6,221,738.00 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 9,993,490.00 6,035,169.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 265,000.00 172,409.05 买卖债券差价收入 6,510.00 14,159.95 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 1,250,264.85 1,033,980.58 合计 1,250,264.85 1,033,980.58 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 2,705,469.92 1,410,302.19 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,705,469.92 1,410,302.19 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -2,159,931.17 11,059,534.31 ——股票投资 -2,137,421.17 11,041,255.31 ——债券投资 -22,510.00 18,279.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -11,600.00 66,880.00 ——权证投资 - - 股指期货投资 -11,600.00 66,880.00 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 -2,171,531.17 11,126,414.31 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 240,074.68 449,746.76 基金转换费收入 788.22 119.25 其他 62.90 - 合计 240,925.80 449,866.01 注：其他指网下申购退款的利息收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 8,745,994.74 9,058,759.98 银行间市场交易费用 - 175.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 股指期货交易费用 4,379.30 3,731.15 合计 8,750,374.04 9,062,666.13 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 7,248.87 4,462.10 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 214,448.87 211,662.10 注：其他指上清所查询费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 4,239,824.44 3,728,960.62 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,216,173.07 2,381,292.27 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 706,637.40 621,493.43 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合C 合计 A 九泰基金管理有限公司 - 545,737.62 545,737.62 合计 - 545,737.62 545,737.62 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合C 合计 九泰基金管理有限公司 - 74,855.43 74,855.43 合计 - 74,855.43 74,855.43 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.8% 。本基金 销售服务费按前一日的 C 类基金份额的基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.8%/当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 9,267,675.58 65,693.68 8,216,348.87 86,749.62 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 惠 泰2020 年2021 新股流 688617医疗 12 月 30年1月通受限 74.46 74.46 836 62,248.56 62,248.56 - 日 7 日 博 俊2020 年2021 新股流 300926科技 12 月 29年1月通受限 10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 - 日 7 日 江 天2020 年2021 新股流 300927化学 12 月 29年1月通受限 13.39 13.39 2,163 28,962.57 28,962.57 - 日 7 日 新 亚2020 年2021 新股流 605277电子 12 月 25年1月通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 日 6 日 祖 名2020 年2021 新股流 003030股份 12 月 25年1月通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 日 6 日 中 瓷2020 年2021 新股流 003031电子 12 月 24年1月通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 日 4 日 中 科2020 年2021 新股流 688568星图 6 月 30年1月通受限 16.21 43.90 11,020 178,634.20483,778.00 - 日 8 日 盟 升2020 年2021 新股流 688311电子 7 月 24年2月通受限 41.58 115.36 3,354 139,459.32386,917.44 - 日 1 日 芯 朋2020 年2021 新股流 688508微 7 月 15年1月通受限 28.30 91.91 3,729 105,530.70342,732.39 - 日 22 日 键 凯2020 年2021 新股流 688356科技 8 月 17年2月通受限 41.18 105.06 2,433 100,190.94255,610.98 - 日 26 日 伟 思2020 年2021 新股流 688580医疗 7 月 10年1月通受限 67.58 98.41 2,413 163,070.54237,463.33 - 日 21 日 奕 瑞2020 年2021 新股流 688301科技 9月9日年3月通受限 119.60 162.72 1,214 145,194.40197,542.08 - 18 日 海 目2020 年2021 新股流 688559星 8 月 28年3月通受限 14.56 30.97 5,924 86,253.44183,466.28 - 日 9 日 金 龙2020 年2021 新股流 300999鱼 9 月 29年4月通受限 25.70 88.29 1,681 43,201.70148,415.49 - 日 15 日 凯 龙2020 年2021 新股流 300912高科 11 月 26年6月通受限 17.62 28.49 5,117 90,161.54145,783.33 - 日 7 日 华 光2020 年2021 新股流 688379新材 8 月 11年2月通受限 16.78 23.63 4,950 83,061.00116,968.50 - 日 19 日 爱 美2020 年2021 新股流 300896客 9 月 21年3月通受限 118.27 603.36 119 14,074.13 71,799.84 - 日 29 日 瑞 晟2020 年2021 新股流 688215智能 8 月 20年3月通受限 34.73 46.12 1,229 42,683.17 56,681.48 - 日 1 日 金 春2020 年2021 新股流 300877股份 8 月 17年2月通受限 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 日 24 日 回 盛2020 年2021 新股流 300871生物 8 月 13年2月通受限 33.61 38.70 576 19,359.36 22,291.20 - 日 24 日 火 星2020 年2021 新股流 300894人 12 月 24年7月通受限 14.07 36.97 578 8,132.46 21,368.66 - 日 1 日 惠 云2020 年2021 新股流 300891钛业 9 月 10年3月通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 日 17 日 锋 尚2020 年2021 新股流 300860文化 8月6日年2月通受限 138.02 126.67 140 19,322.80 17,733.80 - 24 日 熊 猫2020 年2021 新股流 300898乳品 10 月 9年4月通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 日 16 日 300892品 渥2020 年2021 新股流 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 食品 9 月 11年3月通受限 日 24 日 瑞 丰2020 年2021 新股流 300910新材 11 月 20年5月通受限 30.26 47.87 340 10,288.40 16,275.80 - 日 27 日 中 伟2020 年2021 新股流 300919股份 12 月 15年6月通受限 24.60 61.51 259 6,371.40 15,931.09 - 日 23 日 杰 美2020 年2021 新股流 300868特 8 月 12年2月通受限 41.26 43.28 367 15,142.42 15,883.76 - 日 24 日 汇 创2020 年2021 新股流 300909达 11 月 11年5月通受限 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 日 18 日 谱 尼2020 年2021 新股流 300887测试 9月9日年3月通受限 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 16 日 南 大2020 年2021 新股流 300864环境 8 月 13年2月通受限 71.71 90.85 161 11,545.31 14,626.85 - 日 24 日 爱 克2020 年2021 新股流 300889股份 9月9日年3月通受限 27.97 30.12 470 13,145.90 14,156.40 - 16 日 翔 丰2020 年2021 新股流 300890华 9 月 10年3月通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 日 17 日 国 安2020 年2021 新股流 300902达 10 月 22年4月通受限 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 日 29 日 法 本2020 年2021 新股流 300925信息 12 月 21年6月通受限 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 日 30 日 铜 牛2020 年2021 新股流 300895信息 9 月 17年3月通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 24 日 蒙 泰2020 年2021 新股流 300876高新 8 月 14年2月通受限 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 日 24 日 康 平2020 年2021 新股流 300907科技 11 月 11年5月通受限 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 日 18 日 大 叶2020 年2021 新股流 300879股份 8 月 25年3月通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 日 1 日 300882 万 胜2020 年2021 新股流 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 智能 8 月 27年3月通受限 日 10 日 亿 田2020 年2021 新股流 300911智能 11 月 24年6月通受限 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 日 3 日 松 原2020 年2021 新股流 300893股份 9 月 17年3月通受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 日 24 日 南 山2020 年2021 新股流 300918智尚 12 月 15年6月通受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 日 22 日 盛 德2020 年2021 新股流 300881鑫泰 8 月 25年3月通受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 日 1 日 天 秦2020 年2021 新股流 300922装备 12 月 18年6月通受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 日 25 日 特 发2020 年2021 新股流 300917服务 12 月 14年6月通受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 日 21 日 华 业2020 年2021 新股流 300886香料 9月8日年3月通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 16 日 注 1：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 注 2：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 注 3：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基的投资范围主要包括股票、债券、权证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在 银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 5 年以 2020年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,267,675.58 - - - - - 9,267,675.58 结算备付金 2,876,390.27 - - - - - 2,876,390.27 存出保证金 513,270.22 - - - - - 513,270.22 交易性金融资 - - - - - 133,319,357.20 133,319,357.20 产 应收证券清算 - - - - - 232,044.56 232,044.56 款 应收利息 - - - - - 3,353.03 3,353.03 应收申购款 - - - - - 3,458.65 3,458.65 资产总计 12,657,336.07 - - - - 133,558,213.44 146,215,549.51 负债 应付赎回款 - - - - - 343,482.26 343,482.26 应付管理人报 - - - - - 235,899.59 235,899.59 酬 应付托管费 - - - - - 39,316.59 39,316.59 应付销售服务 - - - - - 14,227.13 14,227.13 费 应付交易费用 - - - - - 918,735.94 918,735.94 其他负债 - - - - - 179,342.49 179,342.49 负债总计 - - - - - 1,731,004.00 1,731,004.00 利率敏感度缺 12,657,336.07 - - - - 131,827,209.44 144,484,545.51 口 上年度末 1-3 个 5 年以 2019年12月311 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,216,348.87 - - - - - 8,216,348.87 结算备付金 5,397,386.70 - - - - - 5,397,386.70 存出保证金 840,878.02 - - - - - 840,878.02 交易性金融资 - - 10,016,000.00 - - 280,443,484.27 290,459,484.27 产 应收利息 - - - - - 187,885.25 187,885.25 应收申购款 - - - - - 223,475.39 223,475.39 资产总计 14,454,613.59 - 10,016,000.00 - - 280,854,844.91 305,325,458.50 负债 应付赎回款 - - - - - 1,739,980.97 1,739,980.97 应付管理人报 - - - - - 387,201.38 387,201.38 酬 应付托管费 - - - - - 64,533.57 64,533.57 应付销售服务 - - - - - 38,126.09 38,126.09 费 应付交易费用 - - - - - 1,467,921.63 1,467,921.63 应交税费 - - - - - 8,642.05 8,642.05 其他负债 - - - - - 180,093.48 180,093.48 负债总计 - - - - - 3,886,499.17 3,886,499.17 利率敏感度缺 14,454,613.59 - 10,016,000.00 - - 276,968,345.74 301,438,959.33 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 133,319,357.20 92.27 280,443,484.27 93.03 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 10,016,000.00 3.32 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 133,319,357.20 92.27 290,459,484.27 96.36 注: 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 5% 6,952,020.30 15,120,140.02 沪深 300 指数下跌 5% -6,952,020.30 -15,120,140.02 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 130,124,240.26 元，属于第二层次的余额为人民币 151,564.51 元，属于第三层次的余额为 人民币 3,043,552.43 元。(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于 第一层次的余额为人民币 278,250,221.73 元，属于第二层次的余额为人民币 10,292,985.65 元，属于第三层次的余额为人民币 1,916,276.89 元)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 3,043,552.43 元；本报告期因购入带锁定期的股票转入第三层次的金额为人民币1,429,591.53 元，转出第三层次的金额为人民币 2,037,863.19，计入公允价值变动损益的金额为人民币 1,735,547.20 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 133,319,357.20 91.18 其中：股票 133,319,357.20 91.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,144,065.85 8.31 8 其他各项资产 752,126.46 0.51 9 合计 146,215,549.51 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 1,478,520.00 1.02 B 采矿业 1,673,209.00 1.16 C 制造业 90,256,616.70 62.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,500,987.00 1.04 应业 E 建筑业 2,581,987.00 1.79 F 批发和零售业 5,780,545.72 4.00 G 交通运输、仓储和邮政业 6,029,883.76 4.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 11,421,938.22 7.91 业 J 金融业 2,139,440.00 1.48 K 房地产业 2,214,480.14 1.53 L 租赁和商务服务业 2,331,415.48 1.61 M 科学研究和技术服务业 856,065.20 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 880,230.18 0.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 714,075.00 0.49 Q 卫生和社会工作 1,748,286.00 1.21 R 文化、体育和娱乐业 1,164,353.80 0.81 S 综合 547,324.00 0.38 合计 133,319,357.20 92.27 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603882 金域医学 9,500 1,217,140.00 0.84 2 601799 星宇股份 5,600 1,122,800.00 0.78 3 600132 重庆啤酒 9,400 1,118,506.00 0.77 4 603317 天味食品 13,600 1,118,464.00 0.77 5 300496 中科创达 9,300 1,088,100.00 0.75 6 600143 金发科技 63,400 1,086,676.00 0.75 7 603486 科沃斯 12,200 1,079,578.00 0.75 8 002030 达安基因 29,643 1,016,754.90 0.70 9 002568 百润股份 9,700 1,011,613.00 0.70 10 002705 新宝股份 23,800 1,005,550.00 0.70 11 002467 二六三 168,230 999,286.20 0.69 12 300638 广和通 16,600 993,510.00 0.69 13 002867 周大生 37,100 988,715.00 0.68 14 002706 良信股份 32,200 986,608.00 0.68 15 600966 博汇纸业 65,600 985,968.00 0.68 16 002124 天邦股份 67,400 984,040.00 0.68 17 300394 天孚通信 18,400 981,272.00 0.68 18 600039 四川路桥 216,900 978,219.00 0.68 19 600507 方大特钢 140,500 975,070.00 0.67 20 300595 欧普康视 11,900 974,848.00 0.67 21 000690 宝新能源 133,500 974,550.00 0.67 22 600804 鹏博士 144,700 972,384.00 0.67 23 601100 恒立液压 8,600 971,800.00 0.67 24 300696 爱乐达 17,700 967,305.00 0.67 25 300502 新易盛 17,400 965,352.00 0.67 26 000589 贵州轮胎 146,400 963,312.00 0.67 27 603416 信捷电气 10,600 962,904.00 0.67 28 000902 新洋丰 60,000 960,000.00 0.66 29 300627 华测导航 42,200 959,206.00 0.66 30 300677 英科医疗 5,700 958,455.00 0.66 31 002803 吉宏股份 29,700 957,528.00 0.66 32 002293 罗莱生活 76,500 952,425.00 0.66 33 300033 同花顺 7,600 942,248.00 0.65 34 300617 安靠智电 18,900 939,897.00 0.65 35 002414 高德红外 22,300 931,025.00 0.64 36 002027 分众传媒 93,900 926,793.00 0.64 37 002940 昂利康 22,400 926,464.00 0.64 38 603043 广州酒家 23,900 925,647.00 0.64 39 002714 牧原股份 12,000 925,200.00 0.64 40 002541 鸿路钢构 25,300 924,209.00 0.64 41 000799 酒鬼酒 5,900 923,350.00 0.64 42 603129 春风动力 5,300 923,207.00 0.64 43 002585 双星新材 91,600 921,496.00 0.64 44 002362 汉王科技 37,700 921,388.00 0.64 45 000951 中国重汽 29,200 918,632.00 0.64 46 002810 山东赫达 26,700 918,480.00 0.64 47 002539 云图控股 124,200 917,838.00 0.64 48 603606 东方电缆 36,700 915,665.00 0.63 49 603535 嘉诚国际 21,400 915,064.00 0.63 50 300206 理邦仪器 49,900 910,675.00 0.63 51 300131 英唐智控 108,300 905,388.00 0.63 52 002312 三泰控股 157,900 904,767.00 0.63 53 600988 赤峰黄金 50,500 904,455.00 0.63 54 002884 凌霄泵业 37,700 901,030.00 0.62 55 603466 风语筑 39,000 900,120.00 0.62 56 002677 浙江美大 56,489 899,869.77 0.62 57 603238 诺邦股份 28,300 898,525.00 0.62 58 603877 太平鸟 29,300 879,000.00 0.61 59 603301 振德医疗 14,000 875,420.00 0.61 60 603985 恒润股份 26,500 874,765.00 0.61 61 603223 恒通股份 45,800 861,956.00 0.60 62 603855 华荣股份 53,400 861,876.00 0.60 63 603787 新日股份 29,100 861,069.00 0.60 64 002127 南极电商 62,800 859,104.00 0.59 65 600783 鲁信创投 57,600 854,208.00 0.59 66 002022 科华生物 53,600 826,512.00 0.57 67 300715 凯伦股份 20,700 821,790.00 0.57 68 300690 双一科技 13,800 807,714.00 0.56 69 300782 卓胜微 1,400 798,756.00 0.55 70 002432 九安医疗 85,500 789,165.00 0.55 71 002932 明德生物 12,500 788,000.00 0.55 72 300729 乐歌股份 18,400 781,632.00 0.54 73 603298 杭叉集团 37,000 777,370.00 0.54 74 002887 绿茵生态 62,000 719,820.00 0.50 75 300151 昌红科技 23,700 649,854.00 0.45 76 300687 赛意信息 27,600 633,144.00 0.44 77 603128 华贸物流 67,740 629,304.60 0.44 78 300378 鼎捷软件 23,000 626,750.00 0.43 79 002318 久立特材 57,000 621,300.00 0.43 80 600067 冠城大通 168,800 616,120.00 0.43 81 603319 湘油泵 15,600 615,264.00 0.43 82 300314 戴维医疗 37,200 611,196.00 0.42 83 300578 会畅通讯 15,100 604,906.00 0.42 84 002726 龙大肉食 46,700 597,760.00 0.41 85 300188 美亚柏科 27,700 596,658.00 0.41 86 002829 星网宇达 13,600 587,248.00 0.41 87 000026 飞亚达 50,000 571,500.00 0.40 88 600571 信雅达 74,700 566,226.00 0.39 89 300443 金雷股份 17,000 565,590.00 0.39 90 002335 科华恒盛 25,257 564,241.38 0.39 91 300531 优博讯 35,100 560,898.00 0.39 92 600368 五洲交通 153,000 559,980.00 0.39 93 002959 小熊电器 4,920 557,682.00 0.39 94 002327 富安娜 72,800 557,648.00 0.39 95 300380 安硕信息 28,100 556,942.00 0.39 96 600287 江苏舜天 89,500 555,795.00 0.38 97 000759 中百集团 89,900 555,582.00 0.38 98 300211 亿通科技 84,000 555,240.00 0.38 99 603918 金桥信息 53,600 554,224.00 0.38 100 300511 雪榕生物 42,400 553,320.00 0.38 101 002832 比音勒芬 34,000 552,160.00 0.38 102 603686 龙马环卫 34,300 551,544.00 0.38 103 002835 同为股份 43,800 551,442.00 0.38 104 002830 名雕股份 51,500 550,535.00 0.38 105 603322 超讯通信 32,100 550,515.00 0.38 106 300723 一品红 13,700 550,466.00 0.38 107 603601 再升科技 40,300 550,095.00 0.38 108 002026 山东威达 48,200 549,480.00 0.38 109 002421 达实智能 153,000 547,740.00 0.38 110 002709 天赐材料 5,276 547,648.80 0.38 111 000532 华金资本 46,700 547,324.00 0.38 112 002713 东易日盛 69,300 546,777.00 0.38 113 603041 美思德 37,500 546,375.00 0.38 114 300701 森霸传感 18,800 546,328.00 0.38 115 600976 健民集团 21,500 545,885.00 0.38 116 002878 元隆雅图 26,533 545,518.48 0.38 117 600658 电子城 100,700 544,787.00 0.38 118 300518 盛讯达 15,000 544,200.00 0.38 119 002207 准油股份 88,400 543,660.00 0.38 120 002763 汇洁股份 73,800 542,430.00 0.38 121 600605 汇通能源 45,000 540,450.00 0.37 122 603908 牧高笛 23,200 539,864.00 0.37 123 000691 亚太实业 116,800 534,944.00 0.37 124 300396 迪瑞医疗 22,830 534,906.90 0.37 125 002778 高科石化 22,400 534,688.00 0.37 126 002870 香山股份 21,300 528,879.00 0.37 127 600814 杭州解百 94,600 528,814.00 0.37 128 002802 洪汇新材 21,800 526,906.00 0.36 129 603040 新坐标 18,800 526,776.00 0.36 130 600710 苏美达 94,000 526,400.00 0.36 131 300246 宝莱特 20,200 524,796.00 0.36 132 000612 焦作万方 74,000 519,480.00 0.36 133 300171 东富龙 32,100 518,415.00 0.36 134 300563 神宇股份 19,500 515,385.00 0.36 135 002068 黑猫股份 83,200 515,008.00 0.36 136 002345 潮宏基 125,400 514,140.00 0.36 137 600159 大龙地产 202,000 513,080.00 0.36 138 600503 华丽家族 140,900 512,876.00 0.36 139 300415 伊之密 38,200 511,498.00 0.35 140 000099 中信海直 68,500 511,010.00 0.35 141 300101 振芯科技 31,700 511,004.00 0.35 142 300385 雪浪环境 65,200 510,516.00 0.35 143 000920 南方汇通 70,400 510,400.00 0.35 144 002487 大金重工 56,100 509,949.00 0.35 145 002194 武汉凡谷 34,200 509,922.00 0.35 146 002896 中大力德 18,500 508,935.00 0.35 147 600361 华联综超 127,700 508,246.00 0.35 148 603335 迪生力 109,200 506,688.00 0.35 149 600512 腾达建设 171,100 506,456.00 0.35 150 300675 建科院 29,600 506,160.00 0.35 151 002394 联发股份 50,800 504,952.00 0.35 152 600730 中国高科 113,100 503,295.00 0.35 153 002492 恒基达鑫 95,884 502,432.16 0.35 154 600865 百大集团 70,100 501,215.00 0.35 155 603100 川仪股份 44,400 500,832.00 0.35 156 002154 报喜鸟 150,300 500,499.00 0.35 157 603330 上海天洋 16,500 500,445.00 0.35 158 600461 洪城水业 74,000 500,240.00 0.35 159 002105 信隆健康 68,200 495,814.00 0.34 160 603809 豪能股份 23,800 492,422.00 0.34 161 002930 宏川智慧 25,000 487,750.00 0.34 162 603528 多伦科技 53,300 483,964.00 0.34 163 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.33 164 603806 福斯特 5,600 478,240.00 0.33 165 601388 怡球资源 156,500 472,630.00 0.33 166 002100 天康生物 42,600 451,134.00 0.31 167 002446 盛路通信 61,300 416,227.00 0.29 168 300274 阳光电源 5,700 411,996.00 0.29 169 002245 蔚蓝锂芯 31,400 407,572.00 0.28 170 688311 盟升电子 3,354 386,917.44 0.27 171 603345 安井食品 1,900 366,453.00 0.25 172 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.24 173 002352 顺丰控股 3,800 335,274.00 0.23 174 300676 华大基因 2,600 334,256.00 0.23 175 002430 杭氧股份 11,400 331,626.00 0.23 176 002791 坚朗五金 2,300 331,200.00 0.23 177 603713 密尔克卫 2,500 327,475.00 0.23 178 601865 福莱特 7,700 307,230.00 0.21 179 600779 水井坊 3,600 298,872.00 0.21 180 300760 迈瑞医疗 700 298,200.00 0.21 181 002372 伟星新材 15,200 284,240.00 0.20 182 600763 通策医疗 1,000 276,520.00 0.19 183 300059 东方财富 8,600 266,600.00 0.18 184 002382 蓝帆医疗 12,500 263,625.00 0.18 185 603056 德邦股份 20,300 257,607.00 0.18 186 002493 荣盛石化 9,300 256,773.00 0.18 187 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.18 188 603833 欧派家居 1,900 255,550.00 0.18 189 600845 宝信软件 3,700 255,226.00 0.18 190 300015 爱尔眼科 3,400 254,626.00 0.18 191 000568 泸州老窖 1,100 248,776.00 0.17 192 300628 亿联网络 3,400 248,608.00 0.17 193 300558 贝达药业 2,300 246,951.00 0.17 194 300413 芒果超媒 3,400 246,500.00 0.17 195 002838 道恩股份 9,500 244,530.00 0.17 196 600556 天下秀 19,200 242,880.00 0.17 197 603355 莱克电气 7,875 238,061.25 0.16 198 688580 伟思医疗 2,413 237,463.33 0.16 199 002919 名臣健康 6,200 235,600.00 0.16 200 603871 嘉友国际 10,900 234,459.00 0.16 201 002216 三全食品 9,000 233,550.00 0.16 202 002157 正邦科技 13,400 228,336.00 0.16 203 603737 三棵树 1,500 227,250.00 0.16 204 600346 恒力石化 8,100 226,557.00 0.16 205 601225 陕西煤业 24,100 225,094.00 0.16 206 603378 亚士创能 5,100 217,821.00 0.15 207 002607 中公教育 6,000 210,780.00 0.15 208 002131 利欧股份 68,900 208,767.00 0.14 209 688301 奕瑞科技 1,214 197,542.08 0.14 210 688559 海目星 5,924 183,466.28 0.13 211 603906 龙蟠科技 5,100 171,615.00 0.12 212 300999 金龙鱼 1,681 148,415.49 0.10 213 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.10 214 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.08 215 300841 康华生物 200 93,648.00 0.06 216 601377 兴业证券 8,800 76,384.00 0.05 217 300896 爱美客 119 71,799.84 0.05 218 000955 欣龙控股 8,200 65,764.00 0.05 219 688617 惠泰医疗 836 62,248.56 0.04 220 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.04 221 300529 健帆生物 700 47,474.00 0.03 222 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.03 223 300082 奥克股份 3,100 32,302.00 0.02 224 603583 捷昌驱动 400 30,900.00 0.02 225 002833 弘亚数控 700 30,499.00 0.02 226 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02 227 300877 金春股份 569 28,933.65 0.02 228 603810 丰山集团 1,200 28,500.00 0.02 229 300548 博创科技 800 27,720.00 0.02 230 603661 恒林股份 500 27,170.00 0.02 231 300030 阳普医疗 2,200 27,060.00 0.02 232 300489 中飞股份 800 26,664.00 0.02 233 300639 凯普生物 700 26,306.00 0.02 234 002039 黔源电力 1,700 26,197.00 0.02 235 300508 维宏股份 1,100 25,960.00 0.02 236 300210 森远股份 5,800 25,752.00 0.02 237 300607 拓斯达 740 25,715.00 0.02 238 002209 达意隆 3,800 25,612.00 0.02 239 002014 永新股份 2,600 25,506.00 0.02 240 300111 向日葵 7,900 25,280.00 0.02 241 600051 宁波联合 2,800 24,948.00 0.02 242 002950 奥美医疗 1,200 24,372.00 0.02 243 002577 雷柏科技 2,100 24,318.00 0.02 244 002641 永高股份 3,800 24,244.00 0.02 245 603757 大元泵业 1,300 24,180.00 0.02 246 300660 江苏雷利 1,300 23,634.00 0.02 247 002443 金洲管道 3,700 23,458.00 0.02 248 002271 东方雨虹 600 23,280.00 0.02 249 002281 光迅科技 800 23,232.00 0.02 250 300522 世名科技 1,000 22,640.00 0.02 251 300871 回盛生物 576 22,291.20 0.02 252 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.02 253 300894 火星人 578 21,368.66 0.01 254 603990 麦迪科技 600 19,278.00 0.01 255 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 256 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 257 600890 中房股份 3,900 18,642.00 0.01 258 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 259 300860 锋尚文化 140 17,733.80 0.01 260 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 261 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01 262 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01 263 300910 瑞丰新材 340 16,275.80 0.01 264 300919 中伟股份 259 15,931.09 0.01 265 300868 杰美特 367 15,883.76 0.01 266 300909 汇创达 386 15,698.62 0.01 267 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01 268 300864 南大环境 161 14,626.85 0.01 269 300889 爱克股份 470 14,156.40 0.01 270 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01 271 300902 国安达 551 13,367.26 0.01 272 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01 273 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01 274 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01 275 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01 276 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01 277 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01 278 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.01 279 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01 280 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.01 281 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01 282 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.01 283 300917 特发服务 281 8,975.14 0.01 284 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01 285 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01 286 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 287 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600731 湖南海利 28,210,757.53 9.36 2 000529 广弘控股 26,820,237.90 8.90 3 603128 华贸物流 24,708,310.29 8.20 4 000090 天健集团 24,063,302.53 7.98 5 002124 天邦股份 23,333,449.59 7.74 6 002714 牧原股份 20,901,804.76 6.93 7 300464 星徽股份 19,682,276.00 6.53 8 600693 东百集团 18,865,445.31 6.26 9 300019 硅宝科技 18,610,311.70 6.17 10 600346 恒力石化 18,565,987.80 6.16 11 300033 同花顺 18,355,048.48 6.09 12 000955 欣龙控股 18,347,808.46 6.09 13 300559 佳发教育 17,982,219.42 5.97 14 601808 中海油服 17,960,049.75 5.96 15 601615 明阳智能 17,868,801.56 5.93 16 600125 铁龙物流 17,775,665.06 5.90 17 603586 金麒麟 17,760,204.79 5.89 18 002555 三七互娱 17,395,266.00 5.77 19 603871 嘉友国际 17,141,324.85 5.69 20 002432 九安医疗 17,137,291.00 5.69 21 002476 宝莫股份 17,132,986.97 5.68 22 300432 富临精工 16,276,342.70 5.40 23 603444 吉比特 16,092,158.00 5.34 24 603776 永安行 15,965,516.11 5.30 25 000703 恒逸石化 15,904,187.51 5.28 26 300360 炬华科技 15,781,812.31 5.24 27 603700 宁水集团 15,778,598.78 5.23 28 002531 天顺风能 15,747,911.52 5.22 29 603606 东方电缆 15,671,608.26 5.20 30 300129 泰胜风能 15,484,311.00 5.14 31 603713 密尔克卫 15,332,180.35 5.09 32 603335 迪生力 14,962,114.68 4.96 33 000099 中信海直 14,684,241.09 4.87 34 603043 广州酒家 14,539,869.61 4.82 35 603360 百傲化学 14,425,227.48 4.79 36 600605 汇通能源 14,226,593.47 4.72 37 601001 晋控煤业 14,030,065.67 4.65 38 600510 黑牡丹 14,023,937.23 4.65 39 601975 招商南油 13,993,971.80 4.64 40 603319 湘油泵 13,801,872.37 4.58 41 000625 长安汽车 13,794,007.78 4.58 42 300209 天泽信息 13,779,484.71 4.57 43 002605 姚记科技 13,554,346.00 4.50 44 601677 明泰铝业 13,550,830.75 4.50 45 300498 温氏股份 13,426,000.91 4.45 46 300400 劲拓股份 13,129,809.00 4.36 47 002606 大连电瓷 13,111,068.00 4.35 48 603906 龙蟠科技 13,039,931.18 4.33 49 000590 启迪药业 12,779,731.18 4.24 50 300682 朗新科技 12,592,934.67 4.18 51 002416 爱施德 12,567,746.75 4.17 52 002381 双箭股份 12,543,817.47 4.16 53 603111 康尼机电 12,499,887.00 4.15 54 300690 双一科技 12,461,972.53 4.13 55 002134 天津普林 12,373,949.30 4.10 56 300417 南华仪器 12,303,235.60 4.08 57 300629 新劲刚 12,267,812.00 4.07 58 000968 蓝焰控股 12,180,029.52 4.04 59 603648 畅联股份 11,844,017.00 3.93 60 600378 昊华科技 11,788,551.09 3.91 61 002832 比音勒芬 11,742,635.36 3.90 62 600167 联美控股 11,686,268.84 3.88 63 300118 东方日升 11,618,214.30 3.85 64 300179 四方达 11,530,890.00 3.83 65 000807 云铝股份 11,278,803.83 3.74 66 300111 向日葵 11,164,406.79 3.70 67 603040 新坐标 11,131,365.42 3.69 68 603218 日月股份 11,055,007.83 3.67 69 300133 华策影视 10,994,058.82 3.65 70 603601 再升科技 10,980,806.00 3.64 71 300770 新媒股份 10,962,076.80 3.64 72 002014 永新股份 10,818,598.91 3.59 73 000612 焦作万方 10,808,472.88 3.59 74 000628 高新发展 10,717,318.02 3.56 75 002810 山东赫达 10,646,679.84 3.53 76 002214 大立科技 10,618,354.07 3.52 77 002206 海利得 10,475,220.90 3.48 78 002045 国光电器 10,443,515.97 3.46 79 603129 春风动力 10,221,218.60 3.39 80 300440 运达科技 10,220,582.00 3.39 81 600550 保变电气 10,204,517.61 3.39 82 300291 华录百纳 10,188,232.91 3.38 83 601163 三角轮胎 10,147,300.45 3.37 84 300702 天宇股份 10,129,926.59 3.36 85 600057 厦门象屿 10,110,610.36 3.35 86 603988 中电电机 10,060,839.79 3.34 87 603041 美思德 10,053,745.24 3.34 88 300076 GQY 视讯 10,023,452.61 3.33 89 002312 三泰控股 9,970,612.21 3.31 90 002585 双星新材 9,966,971.50 3.31 91 002462 嘉事堂 9,952,820.00 3.30 92 000534 万泽股份 9,919,838.94 3.29 93 601168 西部矿业 9,900,236.00 3.28 94 603238 诺邦股份 9,774,517.96 3.24 95 002487 大金重工 9,743,946.70 3.23 96 002223 鱼跃医疗 9,659,613.00 3.20 97 600704 物产中大 9,658,789.42 3.20 98 002064 华峰氨纶 9,566,077.26 3.17 99 002493 荣盛石化 9,504,761.48 3.15 100 600685 中船防务 9,403,907.00 3.12 101 600557 康缘药业 9,381,247.00 3.11 102 603808 歌力思 9,370,118.47 3.11 103 600026 中远海能 9,350,476.00 3.10 104 601058 赛轮轮胎 9,345,210.25 3.10 105 600961 株冶集团 9,316,381.00 3.09 106 000011 深物业 A 9,307,033.98 3.09 107 002841 视源股份 9,186,075.00 3.05 108 000708 中信特钢 9,107,089.00 3.02 109 300411 金盾股份 9,061,795.80 3.01 110 300569 天能重工 9,012,161.60 2.99 111 002379 宏创控股 8,977,993.96 2.98 112 600532 宏达矿业 8,977,582.49 2.98 113 300043 星辉娱乐 8,955,428.38 2.97 114 002660 茂硕电源 8,951,701.00 2.97 115 300256 星星科技 8,950,016.23 2.97 116 002015 协鑫能科 8,944,394.24 2.97 117 300018 中元股份 8,890,058.92 2.95 118 603533 掌阅科技 8,850,444.00 2.94 119 002838 道恩股份 8,823,000.04 2.93 120 002324 普利特 8,758,508.40 2.91 121 300275 梅安森 8,757,247.00 2.91 122 002084 海鸥住工 8,755,624.44 2.90 123 603363 傲农生物 8,722,068.00 2.89 124 300677 英科医疗 8,717,584.00 2.89 125 600993 马应龙 8,629,947.37 2.86 126 603535 嘉诚国际 8,520,535.02 2.83 127 603886 元祖股份 8,500,537.70 2.82 128 300418 昆仑万维 8,474,933.10 2.81 129 002182 云海金属 8,468,815.00 2.81 130 002161 远望谷 8,450,282.00 2.80 131 002262 恩华药业 8,430,307.00 2.80 132 300462 华铭智能 8,370,256.00 2.78 133 002621 美吉姆 8,329,439.59 2.76 134 300577 开润股份 8,265,786.54 2.74 135 600966 博汇纸业 8,238,486.00 2.73 136 002697 红旗连锁 8,197,617.72 2.72 137 603317 天味食品 8,182,624.00 2.71 138 600503 华丽家族 8,174,293.00 2.71 139 002562 兄弟科技 8,133,419.40 2.70 140 603727 博迈科 8,131,353.86 2.70 141 300552 万集科技 8,120,934.60 2.69 142 002105 信隆健康 8,023,051.00 2.66 143 300016 北陆药业 8,020,435.00 2.66 144 002270 华明装备 8,018,734.17 2.66 145 603786 科博达 8,015,812.00 2.66 146 300617 安靠智电 8,004,180.50 2.66 147 000793 华闻集团 7,998,928.60 2.65 148 603596 伯特利 7,968,611.80 2.64 149 600865 百大集团 7,962,560.51 2.64 150 600058 五矿发展 7,944,139.67 2.64 151 601117 中国化学 7,937,481.78 2.63 152 601298 青岛港 7,872,083.00 2.61 153 002318 久立特材 7,864,033.61 2.61 154 600710 苏美达 7,863,969.00 2.61 155 300624 万兴科技 7,857,037.82 2.61 156 002799 环球印务 7,815,457.00 2.59 157 600880 博瑞传播 7,756,654.16 2.57 158 603669 灵康药业 7,733,795.70 2.57 159 300572 安车检测 7,639,509.32 2.53 160 000897 津滨发展 7,587,667.39 2.52 161 300701 森霸传感 7,587,594.00 2.52 162 000690 宝新能源 7,572,285.00 2.51 163 600760 中航沈飞 7,472,405.99 2.48 164 002394 联发股份 7,470,373.64 2.48 165 000582 北部湾港 7,466,645.83 2.48 166 600846 同济科技 7,450,408.07 2.47 167 600770 综艺股份 7,395,704.15 2.45 168 002791 坚朗五金 7,386,587.16 2.45 169 001914 招商积余 7,368,947.99 2.44 170 002352 顺丰控股 7,318,012.00 2.43 171 600571 信雅达 7,289,452.00 2.42 172 603890 春秋电子 7,274,531.60 2.41 173 002950 奥美医疗 7,272,381.50 2.41 174 603298 杭叉集团 7,271,405.36 2.41 175 002254 泰和新材 7,209,281.85 2.39 176 600216 浙江医药 7,137,259.57 2.37 177 002248 华东数控 7,082,815.67 2.35 178 601969 海南矿业 7,043,052.35 2.34 179 002607 中公教育 6,857,614.12 2.27 180 002635 安洁科技 6,844,035.39 2.27 181 300658 延江股份 6,782,420.00 2.25 182 600117 西宁特钢 6,753,300.96 2.24 183 300435 中泰股份 6,741,247.60 2.24 184 002434 万里扬 6,737,682.61 2.24 185 600639 浦东金桥 6,709,503.06 2.23 186 002127 南极电商 6,698,425.96 2.22 187 000705 浙江震元 6,691,506.78 2.22 188 002452 长高集团 6,666,883.09 2.21 189 300759 康龙化成 6,642,557.85 2.20 190 002916 深南电路 6,613,211.34 2.19 191 002443 金洲管道 6,581,000.75 2.18 192 300246 宝莱特 6,549,828.00 2.17 193 002768 国恩股份 6,533,026.60 2.17 194 300482 万孚生物 6,529,944.00 2.17 195 300387 富邦股份 6,507,296.15 2.16 196 002221 东华能源 6,485,081.00 2.15 197 300214 日科化学 6,458,683.36 2.14 198 002897 意华股份 6,442,363.60 2.14 199 601872 招商轮船 6,438,041.74 2.14 200 600583 海油工程 6,429,762.00 2.13 201 000411 英特集团 6,420,010.98 2.13 202 603733 仙鹤股份 6,386,292.00 2.12 203 603619 中曼石油 6,380,165.00 2.12 204 603005 晶方科技 6,375,128.60 2.11 205 002959 小熊电器 6,367,149.60 2.11 206 603611 诺力股份 6,337,763.60 2.10 207 000918 嘉凯城 6,333,431.00 2.10 208 603968 醋化股份 6,268,414.00 2.08 209 000655 金岭矿业 6,243,201.08 2.07 210 002459 晶澳科技 6,238,671.00 2.07 211 002216 三全食品 6,236,601.00 2.07 212 002208 合肥城建 6,174,345.40 2.05 213 601933 永辉超市 6,169,719.00 2.05 214 000800 一汽解放 6,114,479.60 2.03 215 600455 博通股份 6,103,741.00 2.02 216 002375 亚厦股份 6,083,977.60 2.02 217 600814 杭州解百 6,056,805.24 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600731 湖南海利 32,992,337.74 10.94 2 000529 广弘控股 27,374,746.67 9.08 3 000090 天健集团 25,048,117.50 8.31 4 603128 华贸物流 24,572,062.70 8.15 5 300559 佳发教育 23,645,357.47 7.84 6 002124 天邦股份 22,024,294.93 7.31 7 600693 东百集团 21,951,540.06 7.28 8 002714 牧原股份 20,540,273.35 6.81 9 600510 黑牡丹 20,118,115.53 6.67 10 603606 东方电缆 20,034,639.14 6.65 11 600346 恒力石化 19,779,756.66 6.56 12 300129 泰胜风能 19,690,748.00 6.53 13 002555 三七互娱 18,961,063.11 6.29 14 601615 明阳智能 18,927,134.17 6.28 15 300464 星徽股份 18,881,753.70 6.26 16 300019 硅宝科技 18,806,459.90 6.24 17 000955 欣龙控股 18,629,228.54 6.18 18 603360 百傲化学 18,235,683.50 6.05 19 600125 铁龙物流 17,968,080.90 5.96 20 603444 吉比特 17,800,720.68 5.91 21 603871 嘉友国际 17,792,549.94 5.90 22 300033 同花顺 17,690,458.93 5.87 23 601808 中海油服 17,625,441.96 5.85 24 601677 明泰铝业 17,604,895.00 5.84 25 603586 金麒麟 17,218,150.00 5.71 26 603906 龙蟠科技 17,103,034.82 5.67 27 002432 九安医疗 16,988,604.34 5.64 28 002606 大连电瓷 16,918,730.10 5.61 29 603700 宁水集团 16,719,556.28 5.55 30 300432 富临精工 16,405,098.70 5.44 31 002531 天顺风能 16,366,427.82 5.43 32 002476 宝莫股份 16,317,129.67 5.41 33 000703 恒逸石化 16,164,506.91 5.36 34 603776 永安行 16,043,904.25 5.32 35 603713 密尔克卫 15,884,364.92 5.27 36 300360 炬华科技 15,473,955.97 5.13 37 601001 晋控煤业 15,249,896.86 5.06 38 300417 南华仪器 15,246,575.57 5.06 39 300690 双一科技 15,021,627.40 4.98 40 603335 迪生力 14,769,065.15 4.90 41 601975 招商南油 14,665,362.70 4.87 42 000099 中信海直 14,646,653.23 4.86 43 600605 汇通能源 14,621,187.12 4.85 44 603319 湘油泵 14,608,451.10 4.85 45 600961 株冶集团 14,343,146.00 4.76 46 002015 协鑫能科 14,306,031.71 4.75 47 002605 姚记科技 14,162,703.00 4.70 48 601058 赛轮轮胎 14,002,473.99 4.65 49 603043 广州酒家 13,948,460.47 4.63 50 300400 劲拓股份 13,799,495.02 4.58 51 002379 宏创控股 13,622,950.90 4.52 52 000625 长安汽车 13,499,197.12 4.48 53 603111 康尼机电 13,257,833.42 4.40 54 300209 天泽信息 13,066,272.90 4.33 55 300629 新劲刚 13,020,472.00 4.32 56 002045 国光电器 12,895,131.25 4.28 57 300552 万集科技 12,825,771.99 4.25 58 603648 畅联股份 12,810,272.00 4.25 59 600532 宏达矿业 12,782,834.69 4.24 60 300498 温氏股份 12,759,967.36 4.23 61 000968 蓝焰控股 12,741,167.69 4.23 62 002134 天津普林 12,711,842.00 4.22 63 002381 双箭股份 12,684,469.24 4.21 64 300043 星辉娱乐 12,656,193.00 4.20 65 300682 朗新科技 12,629,382.53 4.19 66 002182 云海金属 12,551,350.48 4.16 67 002161 远望谷 12,507,039.25 4.15 68 600378 昊华科技 12,482,205.44 4.14 69 002416 爱施德 12,330,613.84 4.09 70 600167 联美控股 12,237,793.93 4.06 71 000590 启迪药业 12,180,934.74 4.04 72 002318 久立特材 12,143,717.50 4.03 73 002463 沪电股份 12,088,220.00 4.01 74 002105 信隆健康 12,073,701.64 4.01 75 603041 美思德 11,972,654.65 3.97 76 300179 四方达 11,878,912.73 3.94 77 300770 新媒股份 11,725,989.69 3.89 78 603218 日月股份 11,607,975.07 3.85 79 300118 东方日升 11,465,765.59 3.80 80 002832 比音勒芬 11,421,634.27 3.79 81 002443 金洲管道 11,286,753.00 3.74 82 600846 同济科技 11,283,148.27 3.74 83 002916 深南电路 11,239,788.04 3.73 84 000655 金岭矿业 11,180,078.16 3.71 85 300111 向日葵 11,116,069.71 3.69 86 002585 双星新材 11,086,991.26 3.68 87 002607 中公教育 11,034,546.67 3.66 88 300702 天宇股份 10,952,235.00 3.63 89 002206 海利得 10,948,220.44 3.63 90 600685 中船防务 10,913,262.30 3.62 91 002493 荣盛石化 10,904,655.65 3.62 92 002214 大立科技 10,815,126.06 3.59 93 000534 万泽股份 10,788,376.77 3.58 94 603129 春风动力 10,764,791.00 3.57 95 603040 新坐标 10,749,899.66 3.57 96 000807 云铝股份 10,681,924.11 3.54 97 300133 华策影视 10,639,658.60 3.53 98 300440 运达科技 10,598,825.58 3.52 99 600550 保变电气 10,564,536.00 3.50 100 603988 中电电机 10,549,975.55 3.50 101 300411 金盾股份 10,548,033.40 3.50 102 002014 永新股份 10,526,982.86 3.49 103 601163 三角轮胎 10,459,741.51 3.47 104 603601 再升科技 10,399,613.00 3.45 105 600728 佳都科技 10,352,324.26 3.43 106 300076 GQY 视讯 10,218,980.80 3.39 107 600063 皖维高新 10,214,913.44 3.39 108 300291 华录百纳 10,208,717.28 3.39 109 600057 厦门象屿 10,175,201.06 3.38 110 000628 高新发展 10,146,816.00 3.37 111 600760 中航沈飞 10,125,528.80 3.36 112 603808 歌力思 10,112,969.21 3.35 113 002841 视源股份 10,006,964.20 3.32 114 002458 益生股份 9,872,584.31 3.28 115 002810 山东赫达 9,832,833.35 3.26 116 300192 科德教育 9,826,651.50 3.26 117 002312 三泰控股 9,793,498.91 3.25 118 002660 茂硕电源 9,762,683.00 3.24 119 002909 集泰股份 9,738,924.00 3.23 120 000011 深物业 A 9,736,589.99 3.23 121 000612 焦作万方 9,703,734.48 3.22 122 002462 嘉事堂 9,689,265.93 3.21 123 002697 红旗连锁 9,662,053.86 3.21 124 000708 中信特钢 9,596,054.45 3.18 125 300256 星星科技 9,559,110.00 3.17 126 600704 物产中大 9,469,528.05 3.14 127 600026 中远海能 9,447,216.30 3.13 128 601168 西部矿业 9,439,491.00 3.13 129 603238 诺邦股份 9,425,937.88 3.13 130 300677 英科医疗 9,422,828.92 3.13 131 300018 中元股份 9,379,547.70 3.11 132 002064 华峰氨纶 9,369,849.00 3.11 133 603786 科博达 9,363,619.00 3.11 134 300569 天能重工 9,265,056.82 3.07 135 600557 康缘药业 9,256,644.01 3.07 136 002223 鱼跃医疗 9,229,605.58 3.06 137 002324 普利特 9,185,640.56 3.05 138 002487 大金重工 9,174,377.97 3.04 139 002248 华东数控 9,148,031.62 3.03 140 603160 汇顶科技 9,143,921.91 3.03 141 603533 掌阅科技 9,141,886.00 3.03 142 002562 兄弟科技 9,062,577.99 3.01 143 300462 华铭智能 8,989,722.00 2.98 144 002084 海鸥住工 8,935,758.98 2.96 145 002299 圣农发展 8,910,975.51 2.96 146 002746 仙坛股份 8,815,727.59 2.92 147 002270 华明装备 8,794,626.00 2.92 148 000966 长源电力 8,737,721.95 2.90 149 000897 津滨发展 8,719,904.80 2.89 150 300059 东方财富 8,718,824.81 2.89 151 603727 博迈科 8,700,862.33 2.89 152 300418 昆仑万维 8,693,137.97 2.88 153 603596 伯特利 8,688,728.88 2.88 154 600503 华丽家族 8,674,434.00 2.88 155 603363 傲农生物 8,623,273.00 2.86 156 600993 马应龙 8,618,136.94 2.86 157 002478 常宝股份 8,594,437.20 2.85 158 000987 越秀金控 8,576,840.00 2.85 159 300487 蓝晓科技 8,568,569.94 2.84 160 002452 长高集团 8,531,136.70 2.83 161 002262 恩华药业 8,515,898.84 2.83 162 603886 元祖股份 8,462,261.69 2.81 163 300016 北陆药业 8,413,166.50 2.79 164 002254 泰和新材 8,382,354.42 2.78 165 002838 道恩股份 8,371,612.33 2.78 166 300543 朗科智能 8,329,965.00 2.76 167 603669 灵康药业 8,286,881.25 2.75 168 300275 梅安森 8,221,531.00 2.73 169 002621 美吉姆 8,221,432.04 2.73 170 601117 中国化学 8,189,995.29 2.72 171 002799 环球印务 8,184,255.41 2.72 172 600966 博汇纸业 8,106,983.20 2.69 173 002869 金溢科技 8,062,837.00 2.67 174 603519 立霸股份 8,048,571.16 2.67 175 300577 开润股份 8,007,926.40 2.66 176 601298 青岛港 7,890,325.97 2.62 177 300617 安靠智电 7,834,394.50 2.60 178 300572 安车检测 7,832,265.05 2.60 179 600984 建设机械 7,799,586.06 2.59 180 600058 五矿发展 7,691,149.83 2.55 181 603535 嘉诚国际 7,640,330.00 2.53 182 002352 顺丰控股 7,626,268.96 2.53 183 600770 综艺股份 7,590,420.51 2.52 184 000793 华闻集团 7,570,667.06 2.51 185 603317 天味食品 7,549,501.60 2.50 186 600880 博瑞传播 7,547,195.85 2.50 187 300624 万兴科技 7,504,444.90 2.49 188 300246 宝莱特 7,397,825.00 2.45 189 300697 电工合金 7,388,643.50 2.45 190 002394 联发股份 7,330,509.06 2.43 191 600710 苏美达 7,267,438.00 2.41 192 600865 百大集团 7,242,483.00 2.40 193 002791 坚朗五金 7,166,649.00 2.38 194 601969 海南矿业 7,162,656.00 2.38 195 300759 康龙化成 7,135,302.27 2.37 196 001914 招商积余 7,128,366.41 2.36 197 002216 三全食品 7,053,744.79 2.34 198 002950 奥美医疗 7,018,685.96 2.33 199 300507 苏奥传感 6,997,841.91 2.32 200 000582 北部湾港 6,965,022.35 2.31 201 002221 东华能源 6,949,332.16 2.31 202 000690 宝新能源 6,924,838.00 2.30 203 000913 钱江摩托 6,871,766.00 2.28 204 603890 春秋电子 6,849,761.00 2.27 205 002459 晶澳科技 6,775,992.00 2.25 206 603611 诺力股份 6,759,266.78 2.24 207 300607 拓斯达 6,713,125.60 2.23 208 000705 浙江震元 6,705,432.00 2.22 209 300658 延江股份 6,681,543.17 2.22 210 603298 杭叉集团 6,672,038.51 2.21 211 603733 仙鹤股份 6,671,508.00 2.21 212 300701 森霸传感 6,666,825.00 2.21 213 600779 水井坊 6,644,235.04 2.20 214 600571 信雅达 6,630,063.50 2.20 215 300435 中泰股份 6,621,291.54 2.20 216 000918 嘉凯城 6,585,059.88 2.18 217 002194 武汉凡谷 6,575,029.40 2.18 218 600055 万东医疗 6,545,555.28 2.17 219 600216 浙江医药 6,539,971.80 2.17 220 002489 浙江永强 6,535,246.98 2.17 221 002434 万里扬 6,481,617.00 2.15 222 603968 醋化股份 6,454,300.00 2.14 223 002897 意华股份 6,408,652.00 2.13 224 300387 富邦股份 6,400,916.39 2.12 225 000411 英特集团 6,352,880.34 2.11 226 300214 日科化学 6,300,970.08 2.09 227 002768 国恩股份 6,278,768.00 2.08 228 300200 高盟新材 6,278,353.80 2.08 229 601872 招商轮船 6,269,743.79 2.08 230 600117 西宁特钢 6,263,527.33 2.08 231 600639 浦东金桥 6,222,163.04 2.06 232 600583 海油工程 6,185,831.00 2.05 233 002635 安洁科技 6,185,414.28 2.05 234 600763 通策医疗 6,183,031.64 2.05 235 600153 建发股份 6,140,017.12 2.04 236 601933 永辉超市 6,119,257.07 2.03 237 002959 小熊电器 6,117,704.00 2.03 238 603619 中曼石油 6,114,747.55 2.03 239 002208 合肥城建 6,110,972.20 2.03 240 300384 三联虹普 6,091,291.64 2.02 241 600267 海正药业 6,062,301.00 2.01 242 603303 得邦照明 6,059,882.15 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,033,189,425.45 卖出股票收入（成交）总额 4,267,461,213.30 注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） 本基金利用股 指期货进行多 头套保，是为 IC2101 IC2101 2 2,537,520.00 27,680.00 了应对由于基 金的大额赎回 而带来的对基 金净值的影 响。 公允价值变动总额合计（元） 27,680.00 股指期货投资本期收益（元） 1,250,264.85 股指期货投资本期公允价值变动（元） -11,600.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金按照基金合同约定进行股指期货投资，少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 513,270.22 2 应收证券清算款 232,044.56 3 应收股利 - 4 应收利息 3,353.03 5 应收申购款 3,458.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 752,126.46 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 九 泰 久 盛 3,501 29,905.82 39,589,853.96 37.81% 65,110,415.64 62.19% 量 化 混合 A 九 泰 久 盛 26 109,573.04 2,650,150.15 93.02% 198,748.88 6.98% 量 化 混合 C 合计 3,527 30,493.10 42,240,004.11 39.28% 65,309,164.52 60.72% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 九泰久盛 量化混合 100,104.73 0.0956% A 基金管理人所有从业人员 九泰久盛 持有本基金 量化混合 0.00 0.0000% C 合计 100,104.73 0.0931% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 九泰久盛量化混合 A 0 投资和研究部门负责人持 九泰久盛量化混合 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 九泰久盛量化混合 A 0 放式基金 九泰久盛量化混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合 A C 基金合同生效日（2015 年 11 月 10 日）基 388,036,526.34 - 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 236,109,281.83 55,780,236.19 本报告期基金总申购份额 69,732,215.88 34,415,678.87 减:本报告期基金总赎回份额 201,141,228.11 87,347,016.03 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 104,700,269.60 2,848,899.03 注：总申购份额含转换入份额、总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人有重大人事变动： 1、本报告期内，经公司第二届董事会 2020 年第三次会议审议通过，同意吴强先生辞去公司 董事长职务，由总经理卢伟忠先生临时代为履行公司董事长职务。经公司第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过，选举王彦斌先生担任公司董事长职务。自新任董事长任职之日起，总经理卢伟忠先生不再代行董事长职务。 2、本报告期内，根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司 2020 年第一次股 东会审议通过，聘任刘靖先生担任公司非独立董事，吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董事。 3、本报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《九泰基金管理有限公司章程》的规定，经公司 2020 年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第三届董事会成员，共 6 名董事：王彦斌先生、刘靖先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董事，王彦斌先生为新任董事。 以上变更事项已向监管部门备案。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。 截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 5 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到监管机构责令我司改正、改正期间暂停私募资产管理业务的措施，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作 进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，及时制定了整改方案并落实，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中银国际证 3 5,661,257,101.86 68.38% 1,318,409.84 35.93% - 券 中信证券 2 1,380,188,177.88 16.67% 1,285,395.12 35.03% - 东莞证券 1 617,150,788.11 7.45% 574,758.00 15.67% - 国信证券 2 219,024,463.06 2.65% 116,367.36 3.17% - 东方财富证 2 165,492,225.54 2.00% 154,124.79 4.20% - 券 财信证券 1 146,679,229.15 1.77% 136,604.98 3.72% - 万联证券 2 89,501,608.31 1.08% 83,349.86 2.27% - 东兴证券 2 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 申万宏源证 2 - - - - - 券 粤开证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中信建投证 1 - - - - - 券 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增中银国际证券深圳交易单元 1 个，东莞证券深圳交易单元 1 个，中信建投证券深圳交易单元 1 个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止川财证券深圳交易单元 1 个，华泰证券深圳交 易单元 1 个、上海交易单元 1 个，方正证券深圳交易单元 1 个、上海交易单元 1 个，长城证券深 圳交易单元 1 个，天风证券深圳交易单元 1 个、上海交易单元 1 个，兴业证券上海交易单元 1 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中银国际证 - - - - - - 券 中信证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 财信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - 券 粤开证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 1 旗下部分基金参与申购费率 规定网站 2020 年 1 月 17 日 优惠活动的公告 九泰基金管理有限公司根据 《公开募集证券投资基金信 2 息披露管理办法》修改旗下 证监会规定报刊和 2020 年 1 月 17 日 13 只公募基金基金合同及托 规定网站 管协议有关条款并更新招募 说明书及摘要的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 3 混合型证券投资基金基金合 规定网站 2020 年 1 月 17 日 同 九泰久盛量化先锋灵活配置 4 混合型证券投资基金托管协 规定网站 2020 年 1 月 17 日 议 九泰久盛量化先锋灵活配置 5 混合型证券投资基金招募说 规定网站 2020 年 1 月 17 日 明书更新 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会规定报刊和 6 混合型证券投资基金招募说 规定网站 2020 年 1 月 17 日 明书更新摘要 九泰久盛量化先锋灵活配置 7 混合型证券投资基金 2019 年 规定网站 2020 年 1 月 21 日 第 4 季度报告 九泰基金管理有限公司旗下 8 全部基金季度报告提示性公 规定报刊 2020 年 1 月 21 日 告 9 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 1 月 31 日 调整旗下基金 2020 年春节假 规定网站 期清算交收安排及申购赎回 等交易业务的提示性公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 10 总经理代为履行董事长职务 规定网站 2020 年 2 月 8 日 的公告 11 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 2 月 11 日 董事变更的公告 规定网站 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 12 推迟披露旗下公募基金 2019 规定网站 2020 年 3 月 26 日 年年度报告的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 13 旗下部分基金参与销售机构 规定网站 2020 年 4 月 9 日 申购费率优惠活动的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 14 混合型证券投资基金 2019 年 规定网站 2020 年 4 月 20 日 年度报告 九泰基金管理有限公司旗下 15 全部基金 2019 年年度报告提 规定报刊 2020 年 4 月 20 日 示性公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 16 混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2020 年 4 月 22 日 第 1 季度报告 九泰基金管理有限公司旗下 17 全部基金 2020 年第 1 季度报 规定报刊 2020 年 4 月 22 日 告提示性公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 18 包商银行股份有限公司转让 规定网站 2020 年 6 月 6 日 相关业务的提示性公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 19 旗下部分基金参与销售机构 规定网站 2020 年 6 月 22 日 申购费率优惠活动的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 20 提请投资者及时更新身份信 规定网站 2020 年 6 月 30 日 息的公告 九泰基金管理有限公司旗下 21 基金 2020 年第 2 季度报告提 规定报刊 2020 年 7 月 21 日 示性公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 22 混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2020 年 7 月 21 日 第 2 季度报告 关于电子直销平台增加招商 证监会规定报刊和 23 银行快捷支付业务及参与费 规定网站 2020 年 7 月 29 日 率优惠活动的公告 24 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 8 月 8 日 高级管理人员变更公告 规定网站 25 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 8 月 8 日 董事会成员换届的公告 规定网站 26 九泰基金管理有限公司办公 证监会规定报刊和 2020 年 8 月 17 日 地址变更的公告 规定网站 九泰基金管理有限公司关于 27 子公司九泰基金销售（北京） 证监会规定报刊和 2020 年 8 月 22 日 有限公司办公地址变更的公 规定网站 告 九泰基金管理有限公司旗下 28 基金 2020 年中期报告提示性 规定报刊 2020 年 8 月 31 日 公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 29 混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2020 年 8 月 31 日 中期报告 30 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 9 月 1 日 传真号码变更的公告 规定网站 九泰久盛量化先锋灵活配置 31 混合型证券投资基金（九泰久 规定网站 2020 年 9 月 1 日 盛量化混合 A 份额）基金产品 资料概要（更新） 九泰久盛量化先锋灵活配置 32 混合型证券投资基金（九泰久 规定网站 2020 年 9 月 1 日 盛量化混合 C 份额）基金产品 资料概要（更新） 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 33 深圳分公司负责人变更的公 规定网站 2020 年 9 月 12 日 告 九泰基金管理有限公司旗下 34 基金 2020 年第 3 季度报告提 规定报刊 2020 年 10 月 28 日 示性公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 35 混合型证券投资基金 2020 年 规定网站 2020 年 10 月 28 日 第 3 季度报告 九泰基金管理有限公司关于 36 终止大泰金石基金销售有限 证监会规定报刊和 2020 年 11 月 13 日 公司办理旗下基金相关销售 规定网站 业务的公告 九泰基金管理有限公司关于 37 暂停成都华羿恒信基金销售 证监会规定报刊和 2020 年 11 月 16 日 有限公司办理旗下基金相关 规定网站 销售业务的公告 38 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 9 日 暂停使用招商银行快捷支付 规定网站 办理直销网上交易部分业务 的公告 九泰基金管理有限公司关于 39 终止北京电盈基金销售有限 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 16 日 公司办理旗下基金相关销售 规定网站 业务的公告 九泰基金管理有限公司关于 40 终止深圳盈信基金销售有限 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 21 日 公司等四家公司办理旗下基 规定网站 金相关销售业务的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 41 提请投资者及时更新相关信 规定网站 2020 年 12 月 31 日 息的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日