九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 20 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 10 3.3 其他指标......错误!未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 14 §4 管理人报告...... 16 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 21 §5 托管人报告...... 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 22 §6 审计报告...... 23 6.1 审计报告基本信息...... 23 6.2 审计报告的基本内容...... 23 §7 年度财务报表...... 26 7.1 资产负债表...... 26 7.2 利润表...... 27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 28 7.4 报表附注...... 29 §8 投资组合报告...... 57 8.1 期末基金资产组合情况...... 57 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 78 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 79 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 79 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 79 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 79 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 79 8.12 投资组合报告附注...... 80 §9 基金份额持有人信息...... 81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 81 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 81 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 81 §10 开放式基金份额变动...... 83 §11 重大事件揭示...... 84 11.1 基金份额持有人大会决议...... 84 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 84 11.4 基金投资策略的改变...... 84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 84 11.8 其他重大事件...... 87 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 90 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 90 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 90 §13 备查文件目录...... 91 13.1 备查文件目录 ...... 91 13.2 存放地点...... 91 13.3 查阅方式...... 91 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰久盛量化混合 基金主代码 001897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 10 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 291,889,518.02 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C 下属分级基金的交易代码： 001897 004510 报告期末下属分级基金的份额总额 236,109,281.83 份 55,780,236.19 份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资 产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈沛 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-57383999 010-66105799 电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-57383966 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 北京市西城区复兴门内大街 55 院 1 号楼 801-16 室 号 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号 北京市西城区复兴门内大街 55 仰 山 公园 8 号楼 A 栋 号 101-120 室、201-222 室 邮政编码 100020 100140 法定代表人 卢伟忠 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jtamc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 合伙） 注册登记机构 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 九泰基金管理有限公司 八号楼 A 栋 101-120 室、201-222 室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2019 年 2018 年 2017 年 据 和 指 标 九泰久盛量 九泰久盛量 九泰久盛量化 九泰久盛量 九泰久盛量 九泰久盛量 化混合 A 化混合 C 混合 A 化混合 C 化混合 A 化混合 C 本 期 已 55,858,538. 1,073,925. -119,206,158 -320,022.8 39,989,296. 3,163,533. 实 56 53 .18 5 29 60 现 收 益 本 期 66,864,649. 1,194,229. -123,807,561 -537,103.7 36,059,702. 2,115,458. 利 36 04 .95 0 15 52 润 加 权 平 均 基 金 0.2669 0.0917 -0.2376 -0.2233 0.0922 0.1747 份 额 本 期 利 润 本 期 加 28.28% 9.35% -25.96% -24.94% 8.03% 14.43% 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 31.35% 30.73% -21.67% -22.44% 7.53% 12.43% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2019 年末 2018 年末 2017 年末 据 和 指 标 期 末 可 供 8,367,295.3 1,182,145. -53,412,049. -1,051,000 -143,144.88 636.15 分 8 93 57 .18 配 利 润 期 末 可 供 分 配 0.0354 0.0212 -0.2121 -0.2186 -0.0002 0.0002 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 244,476,577 56,962,382 198,365,333. 3,757,601. 650,050,770 3,458,910. 资 .21 .12 00 70 .42 41 产 净 值 期 末 基 金 1.035 1.021 0.788 0.781 1.006 1.007 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 22.03% 14.00% -7.09% -7.92% 18.61% 12.43% 净 值 增 长 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久盛量化混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 6.92% 0.93% 6.20% 0.59% 0.72% 0.34% 过去六个月 13.74% 1.06% 6.30% 0.68% 7.44% 0.38% 过去一年 31.35% 1.44% 29.45% 0.99% 1.90% 0.45% 过去三年 10.63% 1.33% 22.49% 0.89% -11.86% 0.44% 自基金合同 22.03% 1.45% 10.09% 0.97% 11.94% 0.48% 生效起至今 九泰久盛量化混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 6.69% 0.94% 6.20% 0.59% 0.49% 0.35% 过去六个月 13.32% 1.07% 6.30% 0.68% 7.02% 0.39% 过去一年 30.73% 1.44% 29.45% 0.99% 1.28% 0.45% 自基金合同 14.00% 1.39% 20.35% 0.94% -6.35% 0.45% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2019 - - - - 2018 - - - - 2017 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 合计 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2019 - - - - 2018 - - - - 2017 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 合计 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正 式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、25%、25%和 24%的股权。 九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。 截至本报告期末（2019 年 12 月 31 日），基金管理人共管理 15 只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF），九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF），九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，九泰久益灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF），九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为 64.53 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 南开大学保险精算 孟亚强 基金经理 2016 年 6 月 - 10 硕士，中国籍，具有 7 日 基金从业资格。10 年证券从业经历。历 任博时基金管理有 限公司研究员、基金 经理助理、投资经 理。2015 年 8 月加 入九泰基金管理有 限公司，曾任九泰久 稳灵活配置混合型 证券投资基金（原九 泰久稳保本混合型 证券投资基金，2016 年 6 月 7 日至 2018 年 11 月 26 日）的基 金经理，现任九泰久 盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资 基金（2016 年 6 月 7 日至今）、九泰天富 改革新动力灵活配 置混合型证券投资 基金（2016 年 12 月 26 日至今）、九泰久 兴灵活配置混合型 证券投资基金（2017 年 2 月 10 日至今）、 九泰鸿祥服务升级 灵活配置混合型证 券投资基金（2017 年 8 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日）的基 金经理。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 2、截止本报告披露日前，孟亚强已于 2020 年 3 月 23 日离任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，详情请查阅相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年全年市场表现较好，创业板由于业绩大幅回升，表现独树一帜。组合在区间内风险暴露仍偏向于中证 500，在具体归因分析中，盈利质量因子和反转因子贡献表现较好，在具体操作中，除了继续保持成长风格的暴露，进一步加大动量因子的超配，但在年末，由于部分行业龙头股票估值偏高，动量因子选股出现了一定的回撤，给组合净值带来一定的负面影响。但随着外资 持续流入对 A 股定价的影响，强者恒强会成为一个重要的选股特征，我们也会继续坚持这一配置思路。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末九泰久盛量化混合 A 基金份额净值为 1.035 元，本报告期基金份额净值增长 率为 31.35%；截至本报告期末九泰久盛量化混合 C 基金份额净值为 1.021 元，本报告期基金份额 净值增长率为 30.73%；同期业绩比较基准收益率为 29.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入 2020 年，在国内房地产投资和销售下行压力较大、制造业企业产能扩张意愿不强、海外全球经济继续下行限制外需等因素叠加的背景下，经济增速或面临新一轮换挡，预计中长期内未来经济增速中枢可能会下一个台阶，但增速换挡的过程是相对缓和的。在本轮盈利下行周期中，A股已经进行了较为充分业绩修复，预计 2020 年 A 股盈利将会逐渐走出底部；在货币政策方面预计仍将延续温和放松基调，降准、公开市场操作与降息三者仍将有机结合起来，虽然整体盈利增速难以在短期内实现较大幅度的好转，但是部分中下游行业以及新兴产业会存在结构性的盈利改善，从而实现盈利的缓慢复苏。这与 2012-2013 年所经历的经济增速换挡具有相似之处，并且均伴随着新一代通讯技术的到来。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规咨询、合规审查、合规培训、合规考试、合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职合规管理员的培训和管理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，加强防控风险，保护持有人利益；持续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设、流程梳理等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管 理层出具监察稽核报告。 本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以基金持有人利益最大化为原则，持续防控风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(20)第 P01398 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰久盛量化先锋 灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、终止经 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证 券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 杨丽 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2020 年 4 月 16 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,216,348.87 10,996,339.42 结算备付金 5,397,386.70 3,411,781.14 存出保证金 840,878.02 474,813.29 交易性金融资产 7.4.7.2 290,459,484.27 190,323,032.54 其中：股票投资 280,443,484.27 184,326,632.54 基金投资 - - 债券投资 10,016,000.00 5,996,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 187,885.25 43,261.15 应收股利 - - 应收申购款 223,475.39 151,203.81 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 305,325,458.50 205,400,431.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 325,696.44 应付赎回款 1,739,980.97 259,604.66 应付管理人报酬 387,201.38 261,910.78 应付托管费 64,533.57 43,651.78 应付销售服务费 38,126.09 2,287.65 应付交易费用 7.4.7.7 1,467,921.63 2,225,183.58 应交税费 8,642.05 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,093.48 159,161.76 负债合计 3,886,499.17 3,277,496.65 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 291,889,518.02 256,585,984.45 未分配利润 7.4.7.10 9,549,441.31 -54,463,049.75 所有者权益合计 301,438,959.33 202,122,934.70 负债和所有者权益总计 305,325,458.50 205,400,431.35 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，九泰久盛量化混合 A 份额净值为人民币 1.035 元，九泰久盛 量化混合 C 份额净值为人民币 1.021 元；基金份额总额为 291,889,518.02 份，九泰久盛量化混合 A 份额 236,109,281.83 份，九泰久盛量化混合 C 份额 55,780,236.19 份。 7.2 利润表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 81,785,404.92 -101,293,508.82 1.利息收入 323,799.74 1,047,115.32 其中：存款利息收入 7.4.7.11 146,008.78 151,522.53 债券利息收入 177,790.96 871,085.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 24,506.85 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 69,885,324.86 -98,173,015.32 其中：股票投资收益 7.4.7.12 67,426,882.14 -102,169,462.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 14,159.95 109,483.67 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 1,033,980.58 -1,466,624.62 股利收益 7.4.7.16 1,410,302.19 5,353,588.56 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 11,126,414.31 -4,818,484.62 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 449,866.01 650,875.80 列） 减：二、费用 13,726,526.52 23,051,156.83 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,728,960.62 7,202,987.50 2．托管费 7.4.10.2.2 621,493.43 1,200,497.88 3．销售服务费 7.4.10.2.3 97,212.75 17,170.12 4．交易费用 7.4.7.19 9,062,666.13 14,428,648.47 5．利息支出 809.12 - 其中：卖出回购金融资产支出 809.12 - 6．税金及附加 3,722.37 356.72 7．其他费用 7.4.7.20 211,662.10 201,496.14 三、利润总额 （亏损总额以“-” 68,058,878.40 -124,344,665.65 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 68,058,878.40 -124,344,665.65 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 256,585,984.45 -54,463,049.75 202,122,934.70 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 68,058,878.40 68,058,878.40 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 35,303,533.57 -4,046,387.34 31,257,146.23 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 247,149,564.02 -17,107,571.47 230,041,992.55 2.基金赎回款 -211,846,030.45 13,061,184.13 -198,784,846.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 291,889,518.02 9,549,441.31 301,438,959.33 金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -124,344,665.65 -124,344,665.65 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -392,715,077.63 65,672,997.15 -327,042,080.48 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 70,761,186.85 -8,133,504.06 62,627,682.79 2.基金赎回款 -463,476,264.48 73,806,501.21 -389,669,763.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 256,585,984.45 -54,463,049.75 202,122,934.70 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会“）证监许可【2015】2171 号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册由九泰基金管理公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2015 年 10 月 12 日至 2015 年 11 月 6 日向社会公开募集。 本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。首次设立募集基金份额为 388,036,526.34 份，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《九泰基金管理有限公司关于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》，本基金管理人九泰基金管理有限公司经与本基金托管人中国工商银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2017 年 5 月 16 日起增设本基金的 C 类 基金份额，增设的 C 类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2015 年修订) ，本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金 代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)，债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值估值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使 用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日 计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内 每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 8,216,348.87 10,996,339.42 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 8,216,348.87 10,996,339.42 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 278,513,830.49 280,443,484.27 1,929,653.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 9,993,490.00 10,016,000.00 22,510.00 合计 9,993,490.00 10,016,000.00 22,510.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 288,507,320.49 290,459,484.27 1,952,163.78 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 193,438,234.07 184,326,632.54 -9,111,601.53 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 5,992,169.00 5,996,400.00 4,231.00 合计 5,992,169.00 5,996,400.00 4,231.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 199,430,403.07 190,323,032.54 -9,107,370.53 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 5,266,800.00 - - 股指期货 5,266,800.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 5,266,800.00 - - 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 1,652,400.00 - - 股指期货 1,652,400.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 1,652,400.00 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在股指期货采用当日无负债结算制度下，结算 备付金已包括本基金于 2019 年 12 月 31 日所持的股指期货合约产生的持仓损益金额，因此衍生金 融资产项下的股指期货投资与相关结算所得的持仓损益之间抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,545.44 2,188.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,616.50 1,469.71 应收债券利息 183,183.06 39,508.49 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 540.25 94.70 合计 187,885.25 43,261.15 注：本期末其他包括应收结算保证金利息和未占用的期货保证金利息；上年度末其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,467,746.63 2,224,693.58 银行间市场应付交易费用 175.00 490.00 合计 1,467,921.63 2,225,183.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,093.48 161.76 应付证券出借违约金 - - 预提帐户维护费 9,000.00 9,000.00 预提信息披露费 120,000.00 100,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 合计 180,093.48 159,161.76 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 251,777,382.57 251,777,382.57 本期申购 187,876,019.63 187,876,019.63 本期赎回（以“-”号填列） -203,544,120.37 -203,544,120.37 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 236,109,281.83 236,109,281.83 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,808,601.88 4,808,601.88 本期申购 59,273,544.39 59,273,544.39 本期赎回（以“-”号填列） -8,301,910.08 -8,301,910.08 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 55,780,236.19 55,780,236.19 注：本期申购中包含转入份额及金额，赎回中包含转出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -45,325,694.71 -8,086,354.86 -53,412,049.57 本期利润 55,858,538.56 11,006,110.80 66,864,649.36 本期基金份额交易 1,198,850.75 -6,284,155.16 -5,085,304.41 产生的变动数 其中：基金申购款 -14,892,067.63 -2,322,184.68 -17,214,252.31 基金赎回款 16,090,918.38 -3,961,970.48 12,128,947.90 本期已分配利润 - - - 本期末 11,731,694.60 -3,364,399.22 8,367,295.38 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -896,789.77 -154,210.41 -1,051,000.18 本期利润 1,073,925.53 120,303.51 1,194,229.04 本期基金份额交易 1,803,552.63 -764,635.56 1,038,917.07 产生的变动数 其中：基金申购款 1,032,182.63 -925,501.79 106,680.84 基金赎回款 771,370.00 160,866.23 932,236.23 本期已分配利润 - - - 本期末 1,980,688.39 -798,542.46 1,182,145.93 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 86,749.62 71,126.45 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 56,179.63 76,156.63 其他 3,079.53 4,239.45 合计 146,008.78 151,522.53 注：本期其他包括结算保证金利息收入、直销申购款利息收入和未占用的期货保证金利息收入；上年度可比期间其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 3,786,431,732.29 4,841,943,060.82 减：卖出股票成本总额 3,719,004,850.15 4,944,112,523.75 买卖股票差价收入 67,426,882.14 -102,169,462.93 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 6,221,738.00 47,246,240.24 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 6,035,169.00 45,885,740.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 172,409.05 1,251,016.57 买卖债券差价收入 14,159.95 109,483.67 7.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 1,033,980.58 -1,466,624.62 合计 1,033,980.58 -1,466,624.62 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 1,410,302.19 5,353,588.56 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,410,302.19 5,353,588.56 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 11,059,534.31 -4,790,884.62 ——股票投资 11,041,255.31 -4,857,779.40 ——债券投资 18,279.00 66,894.78 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 66,880.00 -27,600.00 ——权证投资 - - 股指期货投资 66,880.00 -27,600.00 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 11,126,414.31 -4,818,484.62 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 449,746.76 630,674.81 基金转换费收入 119.25 20,200.99 合计 449,866.01 650,875.80 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 9,058,759.98 14,421,721.91 银行间市场交易费用 175.00 840.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 股指期货交易费用 3,731.15 6,086.56 合计 9,062,666.13 14,428,648.47 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 4,462.10 5,296.14 其他 1,200.00 1,200.00 中债登账户维护费 18,000.00 22,500.00 上清所帐户维护费 18,000.00 22,500.00 合计 211,662.10 201,496.14 注：其他指上清所查询费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)疫情于 2020 年 1 月在全国范围爆发以来，对新冠 肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本基金管理人将切实贯彻落实由中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、证监会和国家外汇管理局共同发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的各项要求，强化金融对疫情防控工作的支持。 新冠肺炎疫情将影响全球经济前景和企业经营，其影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本基金管理人将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对疫情可能对本基金财务状况、经营成果等方面产生的影响。 截至财务报表批准日，本基金除上述事项外无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 3,728,960.62 7,202,987.50 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,381,292.27 2,630,256.29 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 621,493.43 1,200,497.88 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合C 合计 A 九泰基金管理有限公司 - 74,855.43 74,855.43 合计 - 74,855.43 74,855.43 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合C 合计 九泰基金管理有限公司 - 1,077.92 1,077.92 合计 - 1,077.92 1,077.92 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80% 。本基 金销售服务费按前一日的 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：H=E×0.80%/当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 8,216,348.87 86,749.62 10,996,339.42 71,126.45 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额 八 亿2019 年2020 新股流 688181时空 12 月 27年1月通受限 43.98 43.98 4,126 181,461.48181,461.48 - 日 6 日 兴 图2019 年2020 新股流 688081新科 12 月 26年1月通受限 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 日 6 日 侨 银2019 年2020 新股流 002973环保 12 月 27年1月通受限 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 日 6 日 601916浙 商2019 年2020 新股流 4.94 4.66 122,581 605,550.14571,227.46 - 银行 11 月 18年5月通受限 日 26 日 光 峰2019 年2020 新股流 688007科技 7 月 12年1月通受限 17.50 26.91 26,857 469,997.50722,721.87 - 日 22 日 西 部2019 年2020 新股流 688122超导 7 月 15年1月通受限 15.00 32.80 15,715 235,725.00515,452.00 - 日 22 日 建 龙2019 年2020 新股流 688357微纳 11 月 26年6月通受限 43.28 45.83 2,332 100,928.96106,875.56 - 日 4 日 注 1：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 注 2：根据浙商银行发行公告的规定，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 注 3：截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资（未包含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资（未包含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金 管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 5 年以 2019年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,216,348.87 - - - - - 8,216,348.87 结算备付金 5,397,386.70 - - - - - 5,397,386.70 存出保证金 840,878.02 - - - - - 840,878.02 交易性金融资 - -10,016,000.00 - - 280,443,484.27 290,459,484.27 产 应收利息 - - - - - 187,885.25 187,885.25 应收申购款 - - - - - 223,475.39 223,475.39 资产总计 14,454,613.59 -10,016,000.00 - - 280,854,844.91 305,325,458.50 负债 应付赎回款 - - - - - 1,739,980.97 1,739,980.97 应付管理人报 - - - - - 387,201.38 387,201.38 酬 应付托管费 - - - - - 64,533.57 64,533.57 应付销售服务 - - - - - 38,126.09 38,126.09 费 应付交易费用 - - - - - 1,467,921.63 1,467,921.63 应交税费 - - - - - 8,642.05 8,642.05 其他负债 - - - - - 180,093.48 180,093.48 负债总计 - - - - - 3,886,499.17 3,886,499.17 利率敏感度缺 14,454,613.59 -10,016,000.00 - - 276,968,345.74 301,438,959.33 口 上年度末 1-3 个 5 年以 2018年12月311 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,996,339.42 - - - - - 10,996,339.42 结算备付金 3,411,781.14 - - - - - 3,411,781.14 存出保证金 474,813.29 - - - - - 474,813.29 交易性金融资 - - 5,996,400.00 - - 184,326,632.54 190,323,032.54 产 应收证券清算 - - - - - 27,600.00 27,600.00 款 应收利息 - - - - - 43,261.15 43,261.15 应收申购款 - - - - - 151,203.81 151,203.81 其他资产 - - - - - -27,600.00 -27,600.00 资产总计 14,882,933.85 - 5,996,400.00 - - 184,521,097.50 205,400,431.35 负债 应付证券清算 - - - - - 325,696.44 325,696.44 款 应付赎回款 - - - - - 259,604.66 259,604.66 应付管理人报 - - - - - 261,910.78 261,910.78 酬 应付托管费 - - - - - 43,651.78 43,651.78 应付销售服务 - - - - - 2,287.65 2,287.65 费 应付交易费用 - - - - - 2,225,183.58 2,225,183.58 其他负债 - - - - - 159,161.76 159,161.76 负债总计 - - - - - 3,277,496.65 3,277,496.65 利率敏感度缺 14,882,933.85 - 5,996,400.00 - - 181,243,600.85 202,122,934.70 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于报告期末及上年度末持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持与的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 280,443,484.27 93.03 184,326,632.54 91.20 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 10,016,000.00 3.32 5,996,400.00 2.97 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 290,459,484.27 96.36 190,323,032.54 94.16 注: 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 12 月 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 5% 15,120,140.02 9,159,094.33 沪深 300 指数下跌 5% -15,120,140.02 -9,159,094.33 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 278,250,221.73 元，属于第二层次的余额为人民币 10,292,985.65 元，属于第三层次的余 额为人民币 1,916,276.89 元(2018 年 12 月 31 日：第一层次人民币 184,276,486.74 元，第二层 次人民币 6,046,545.80 元，无第三层次的余额)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 1,916,276.89 元；本报告期因购入非公开发行股票转入第三层次的金额为人民币1,412,201.60 元，无转出第三层次的金额, 计入公允价值变动损益的金额为人民币 504,075.29元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 280,443,484.27 91.85 其中：股票 280,443,484.27 91.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,016,000.00 3.28 其中：债券 10,016,000.00 3.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,613,735.57 4.46 8 其他各项资产 1,252,238.66 0.41 9 合计 305,325,458.50 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 16,580,870.00 5.50 B 采矿业 12,894,248.20 4.28 C 制造业 170,528,344.89 56.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,225,106.00 2.73 应业 E 建筑业 4,207,189.00 1.40 F 批发和零售业 6,392,197.76 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 4,364,764.00 1.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 25,900,173.20 8.59 业 J 金融业 4,876,437.46 1.62 K 房地产业 15,491,419.84 5.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,259,480.88 1.41 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,716,675.00 2.23 S 综合 - - 合计 280,443,484.27 93.03 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002463 沪电股份 265,000 5,885,650.00 1.95 2 600728 佳都科技 532,400 4,993,912.00 1.66 3 300251 光线传媒 412,600 4,868,680.00 1.62 4 600779 水井坊 92,600 4,792,050.00 1.59 5 002105 信隆健康 765,800 4,518,220.00 1.50 6 300552 万集科技 52,300 4,414,120.00 1.46 7 600984 建设机械 421,700 4,356,161.00 1.45 8 300059 东方财富 273,000 4,305,210.00 1.43 9 603160 汇顶科技 20,800 4,291,040.00 1.42 10 000933 神火股份 780,300 4,276,044.00 1.42 11 002607 中公教育 238,226 4,259,480.88 1.41 12 600267 海正药业 429,700 4,258,327.00 1.41 13 300697 电工合金 282,430 4,250,571.50 1.41 14 601677 明泰铝业 368,450 4,248,228.50 1.41 15 603360 百傲化学 121,400 4,245,358.00 1.41 16 002318 久立特材 452,400 4,243,512.00 1.41 17 300487 蓝晓科技 116,100 4,237,650.00 1.41 18 603519 立霸股份 302,100 4,232,421.00 1.40 19 002909 集泰股份 367,740 4,229,010.00 1.40 20 600731 湖南海利 585,700 4,228,754.00 1.40 21 000913 钱江摩托 383,900 4,226,739.00 1.40 22 600063 皖维高新 1,076,400 4,219,488.00 1.40 23 002234 民和股份 132,300 4,208,463.00 1.40 24 600846 同济科技 451,900 4,207,189.00 1.40 25 002458 益生股份 148,100 4,198,635.00 1.39 26 300129 泰胜风能 863,800 4,198,068.00 1.39 27 002478 常宝股份 708,900 4,196,688.00 1.39 28 000655 金岭矿业 758,700 4,195,611.00 1.39 29 300543 朗科智能 179,800 4,169,562.00 1.38 30 601058 赛轮轮胎 932,400 4,167,828.00 1.38 31 600794 保税科技 1,090,700 4,166,474.00 1.38 32 002916 深南电路 29,320 4,166,372.00 1.38 33 002315 焦点科技 217,800 4,164,336.00 1.38 34 002016 世荣兆业 480,829 4,163,979.14 1.38 35 002869 金溢科技 63,700 4,161,521.00 1.38 36 600510 黑牡丹 621,101 4,161,376.70 1.38 37 000973 佛塑科技 895,800 4,156,512.00 1.38 38 600961 株冶集团 499,600 4,151,676.00 1.38 39 002443 金洲管道 617,400 4,148,928.00 1.38 40 002606 大连电瓷 720,002 4,147,211.52 1.38 41 300559 佳发教育 141,394 4,142,844.20 1.37 42 603606 东方电缆 377,200 4,141,656.00 1.37 43 000966 长源电力 886,200 4,120,830.00 1.37 44 603906 龙蟠科技 390,440 4,115,237.60 1.37 45 002015 协鑫能科 778,800 4,104,276.00 1.36 46 002746 仙坛股份 263,600 4,104,252.00 1.36 47 002379 宏创控股 1,142,200 4,100,498.00 1.36 48 300167 迪威迅 753,100 4,096,864.00 1.36 49 300043 星辉娱乐 796,900 4,088,097.00 1.36 50 002182 云海金属 440,800 4,077,400.00 1.35 51 002299 圣农发展 169,000 4,069,520.00 1.35 52 603819 神力股份 291,700 4,057,547.00 1.35 53 002161 远望谷 427,900 4,056,492.00 1.35 54 000042 中洲控股 371,800 4,037,748.00 1.34 55 300192 科斯伍德 287,900 4,036,358.00 1.34 56 300417 南华仪器 94,900 4,000,035.00 1.33 57 601918 新集能源 1,216,600 3,941,784.00 1.31 58 002045 国光电器 314,600 3,834,974.00 1.27 59 300092 科新机电 512,300 3,734,667.00 1.24 60 600778 友好集团 663,832 3,604,607.76 1.20 61 600532 宏达矿业 906,400 3,417,128.00 1.13 62 000573 粤宏远 A 1,012,400 3,128,316.00 1.04 63 300690 双一科技 115,000 2,906,050.00 0.96 64 600693 东百集团 533,000 2,787,590.00 0.92 65 000565 渝三峡 A 481,700 2,596,363.00 0.86 66 603041 美思德 132,000 2,278,320.00 0.76 67 002248 华东数控 271,400 2,152,202.00 0.71 68 300640 德艺文创 222,650 1,847,995.00 0.61 69 300483 沃施股份 34,529 1,339,725.20 0.44 70 603165 荣晟环保 73,800 1,248,696.00 0.41 71 688007 光峰科技 27,257 733,801.87 0.24 72 000403 双林生物 19,800 639,540.00 0.21 73 601916 浙商银行 122,581 571,227.46 0.19 74 688122 西部超导 15,915 522,186.00 0.17 75 300491 通合科技 18,300 238,083.00 0.08 76 600135 乐凯胶片 30,100 214,011.00 0.07 77 000755 山西路桥 50,200 198,290.00 0.07 78 688181 八亿时空 4,126 181,461.48 0.06 79 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.04 80 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03 81 002381 双箭股份 2,800 23,716.00 0.01 82 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 83 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 84 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300498 温氏股份 47,586,243.16 23.54 2 300059 东方财富 45,870,330.89 22.69 3 002605 姚记科技 27,551,709.18 13.63 4 002463 沪电股份 24,030,605.28 11.89 5 002746 仙坛股份 23,023,918.13 11.39 6 002555 三七互娱 22,105,784.57 10.94 7 600728 佳都科技 21,931,992.52 10.85 8 300502 新易盛 20,882,180.94 10.33 9 002315 焦点科技 20,212,191.78 10.00 10 002234 民和股份 20,093,481.78 9.94 11 300130 新国都 19,248,207.00 9.52 12 002803 吉宏股份 19,162,080.28 9.48 13 002381 双箭股份 19,020,530.60 9.41 14 300559 佳发教育 18,527,459.32 9.17 15 600609 金杯汽车 18,425,291.68 9.12 16 603606 东方电缆 18,351,054.36 9.08 17 600063 皖维高新 18,343,585.22 9.08 18 600191 华资实业 17,657,825.68 8.74 19 300205 天喻信息 17,393,188.00 8.61 20 603360 百傲化学 17,107,258.20 8.46 21 600570 恒生电子 17,005,083.28 8.41 22 002909 集泰股份 16,786,947.80 8.31 23 002299 圣农发展 16,693,666.19 8.26 24 000966 长源电力 16,618,279.86 8.22 25 300638 广和通 16,081,833.50 7.96 26 600031 三一重工 15,952,168.49 7.89 27 300628 亿联网络 15,941,096.31 7.89 28 300136 信维通信 15,831,794.99 7.83 29 300702 天宇股份 15,746,394.45 7.79 30 002195 二三四五 15,636,074.18 7.74 31 002458 益生股份 15,500,885.25 7.67 32 300697 电工合金 15,459,890.31 7.65 33 300200 高盟新材 15,155,933.72 7.50 34 300106 西部牧业 15,100,153.29 7.47 35 603160 汇顶科技 14,324,034.34 7.09 36 300552 万集科技 14,322,102.55 7.09 37 002478 常宝股份 14,097,703.10 6.97 38 600510 黑牡丹 13,964,071.67 6.91 39 000565 渝三峡 A 13,931,126.81 6.89 40 600202 哈空调 13,429,493.63 6.64 41 600962 国投中鲁 13,419,529.48 6.64 42 002841 视源股份 13,338,199.48 6.60 43 601058 赛轮轮胎 13,333,072.91 6.60 44 002916 深南电路 13,150,507.56 6.51 45 600260 凯乐科技 13,124,375.01 6.49 46 000933 神火股份 12,991,066.22 6.43 47 603300 华铁应急 12,929,281.20 6.40 48 600469 风神股份 12,800,168.59 6.33 49 300303 聚飞光电 12,654,309.92 6.26 50 600779 水井坊 12,571,255.49 6.22 51 300092 科新机电 12,565,973.28 6.22 52 603505 金石资源 12,497,820.60 6.18 53 300003 乐普医疗 12,380,181.63 6.13 54 300192 科斯伍德 12,362,753.68 6.12 55 300735 光弘科技 12,332,071.39 6.10 56 002318 久立特材 12,293,416.00 6.08 57 603444 吉比特 11,995,713.83 5.93 58 300019 硅宝科技 11,894,135.60 5.88 59 002161 远望谷 11,879,938.14 5.88 60 000155 川能动力 11,816,306.80 5.85 61 603026 石大胜华 11,770,580.27 5.82 62 600319 ST 亚星 11,721,653.00 5.80 63 300483 沃施股份 11,673,608.36 5.78 64 000573 粤宏远 A 11,617,608.02 5.75 65 002045 国光电器 11,594,527.52 5.74 66 300761 立华股份 11,569,642.93 5.72 67 600673 东阳光 11,457,131.20 5.67 68 603118 共进股份 11,166,195.12 5.52 69 002272 川润股份 11,084,068.48 5.48 70 300122 智飞生物 11,077,743.71 5.48 71 600455 博通股份 11,066,647.39 5.48 72 600587 新华医疗 11,021,793.80 5.45 73 601975 招商南油 10,982,319.44 5.43 74 300543 朗科智能 10,981,443.00 5.43 75 603313 梦百合 10,837,481.74 5.36 76 300033 同花顺 10,825,411.00 5.36 77 300572 安车检测 10,750,080.10 5.32 78 000913 钱江摩托 10,720,576.89 5.30 79 002852 道道全 10,545,329.33 5.22 80 600731 湖南海利 10,490,207.98 5.19 81 300198 纳川股份 10,453,238.00 5.17 82 300723 一品红 10,376,441.92 5.13 83 601677 明泰铝业 10,321,529.12 5.11 84 600961 株冶集团 10,297,837.40 5.09 85 300251 光线传媒 10,207,572.00 5.05 86 300088 长信科技 10,093,372.70 4.99 87 600533 栖霞建设 10,055,831.84 4.98 88 002938 鹏鼎控股 9,971,912.26 4.93 89 603519 立霸股份 9,928,004.61 4.91 90 002015 协鑫能科 9,851,386.06 4.87 91 002489 浙江永强 9,832,416.56 4.86 92 000036 华联控股 9,762,361.61 4.83 93 600566 济川药业 9,710,609.41 4.80 94 000157 中联重科 9,683,581.00 4.79 95 600387 海越能源 9,651,418.01 4.78 96 002105 信隆健康 9,635,545.90 4.77 97 300025 华星创业 9,561,784.86 4.73 98 000973 佛塑科技 9,499,029.00 4.70 99 600452 涪陵电力 9,464,813.09 4.68 100 300461 田中精机 9,460,186.68 4.68 101 600985 淮北矿业 9,442,984.00 4.67 102 600884 杉杉股份 9,418,619.80 4.66 103 603871 嘉友国际 9,400,055.68 4.65 104 002738 中矿资源 9,372,740.92 4.64 105 000919 金陵药业 9,362,110.10 4.63 106 000042 中洲控股 9,308,485.96 4.61 107 300464 星徽精密 9,297,785.00 4.60 108 600173 卧龙地产 9,256,256.14 4.58 109 600467 好当家 9,229,727.95 4.57 110 300408 三环集团 9,121,527.50 4.51 111 603508 思维列控 9,106,492.00 4.51 112 600618 氯碱化工 9,098,408.12 4.50 113 300167 迪威迅 9,087,826.54 4.50 114 300043 星辉娱乐 9,058,895.20 4.48 115 600267 海正药业 9,031,029.42 4.47 116 300571 平治信息 9,021,185.34 4.46 117 002379 宏创控股 8,998,590.71 4.45 118 600984 建设机械 8,954,459.90 4.43 119 300107 建新股份 8,901,350.00 4.40 120 600724 宁波富达 8,865,400.15 4.39 121 600802 福建水泥 8,849,171.50 4.38 122 601808 中海油服 8,813,535.38 4.36 123 600675 中华企业 8,812,267.82 4.36 124 300129 泰胜风能 8,786,654.00 4.35 125 002326 永太科技 8,712,414.87 4.31 126 603600 永艺股份 8,679,027.00 4.29 127 002208 合肥城建 8,670,809.00 4.29 128 300031 宝通科技 8,668,033.67 4.29 129 002182 云海金属 8,664,554.76 4.29 130 600580 卧龙电驱 8,610,539.77 4.26 131 601601 中国太保 8,593,244.10 4.25 132 603737 三棵树 8,583,507.67 4.25 133 300014 亿纬锂能 8,531,623.84 4.22 134 300657 弘信电子 8,521,902.99 4.22 135 002606 大连电瓷 8,511,491.46 4.21 136 000708 中信特钢 8,509,535.82 4.21 137 002531 天顺风能 8,438,474.75 4.17 138 002295 精艺股份 8,304,325.76 4.11 139 300640 德艺文创 8,302,994.50 4.11 140 002214 大立科技 8,302,754.70 4.11 141 600623 华谊集团 8,280,408.00 4.10 142 300397 天和防务 8,273,168.00 4.09 143 600846 同济科技 8,266,551.29 4.09 144 300511 雪榕生物 8,264,712.78 4.09 145 601118 海南橡胶 8,252,435.00 4.08 146 000951 中国重汽 8,204,431.00 4.06 147 600782 新钢股份 8,183,094.34 4.05 148 300690 双一科技 8,159,455.35 4.04 149 300132 青松股份 8,155,339.00 4.03 150 300221 银禧科技 8,153,889.96 4.03 151 600107 美尔雅 8,116,217.35 4.02 152 002139 拓邦股份 8,106,411.00 4.01 153 600695 绿庭投资 8,056,370.00 3.99 154 601336 新华保险 8,036,367.90 3.98 155 601002 晋亿实业 8,019,282.16 3.97 156 000993 闽东电力 7,979,784.09 3.95 157 300487 蓝晓科技 7,971,674.00 3.94 158 000046 泛海控股 7,965,227.22 3.94 159 600757 长江传媒 7,880,403.30 3.90 160 600716 凤凰股份 7,877,087.00 3.90 161 002850 科达利 7,853,786.45 3.89 162 002016 世荣兆业 7,836,647.26 3.88 163 002346 柘中股份 7,793,902.76 3.86 164 600532 宏达矿业 7,793,086.00 3.86 165 600778 友好集团 7,792,595.97 3.86 166 300209 天泽信息 7,773,585.00 3.85 167 002286 保龄宝 7,759,814.41 3.84 168 002832 比音勒芬 7,661,932.44 3.79 169 600727 鲁北化工 7,604,599.79 3.76 170 000987 越秀金控 7,545,910.00 3.73 171 300432 富临精工 7,470,315.00 3.70 172 601900 南方传媒 7,374,035.00 3.65 173 300175 朗源股份 7,354,594.00 3.64 174 603882 金域医学 7,330,800.00 3.63 175 600581 八一钢铁 7,296,841.00 3.61 176 300253 卫宁健康 7,295,811.11 3.61 177 300016 北陆药业 7,290,991.50 3.61 178 600198 大唐电信 7,265,691.66 3.59 179 600866 星湖科技 7,184,272.14 3.55 180 603260 合盛硅业 7,105,845.52 3.52 181 002810 山东赫达 7,093,375.84 3.51 182 002406 远东传动 7,047,074.54 3.49 183 300389 艾比森 7,023,080.25 3.47 184 002262 恩华药业 7,019,852.53 3.47 185 300276 三丰智能 6,824,563.73 3.38 186 002626 金达威 6,742,838.16 3.34 187 002123 梦网集团 6,713,261.00 3.32 188 000049 德赛电池 6,649,086.00 3.29 189 600310 桂东电力 6,609,328.00 3.27 190 000668 荣丰控股 6,497,129.90 3.21 191 603165 荣晟环保 6,485,233.60 3.21 192 000755 山西路桥 6,476,559.49 3.20 193 600626 申达股份 6,454,540.40 3.19 194 002248 华东数控 6,453,101.77 3.19 195 000985 大庆华科 6,438,372.64 3.19 196 002449 国星光电 6,424,458.00 3.18 197 600127 金健米业 6,406,497.00 3.17 198 600763 通策医疗 6,393,301.00 3.16 199 600183 生益科技 6,244,431.00 3.09 200 600211 西藏药业 6,195,489.47 3.07 201 600760 中航沈飞 6,145,723.92 3.04 202 600790 轻纺城 6,140,054.94 3.04 203 300140 中环装备 6,124,981.00 3.03 204 000637 茂化实华 6,090,475.71 3.01 205 002524 光正集团 6,062,334.10 3.00 206 002316 亚联发展 6,029,026.39 2.98 207 600426 华鲁恒升 6,027,298.14 2.98 208 002111 威海广泰 5,989,039.58 2.96 209 603859 能科股份 5,973,407.62 2.96 210 300345 红宇新材 5,971,492.60 2.95 211 300296 利亚德 5,954,603.51 2.95 212 002607 中公教育 5,943,989.90 2.94 213 600530 交大昂立 5,935,606.91 2.94 214 002052 同洲电子 5,913,082.00 2.93 215 002020 京新药业 5,875,031.07 2.91 216 002698 博实股份 5,873,824.00 2.91 217 300446 乐凯新材 5,870,961.00 2.90 218 300061 康旗股份 5,818,963.08 2.88 219 000789 万年青 5,818,053.85 2.88 220 300417 南华仪器 5,804,286.00 2.87 221 002168 惠程科技 5,801,830.24 2.87 222 600259 广晟有色 5,720,646.79 2.83 223 600781 ST 辅仁 5,687,733.12 2.81 224 000650 仁和药业 5,665,313.80 2.80 225 300709 精研科技 5,609,938.04 2.78 226 300423 鲁亿通 5,608,563.08 2.77 227 000061 农产品 5,605,807.24 2.77 228 300218 安利股份 5,594,895.00 2.77 229 300034 钢研高纳 5,580,249.82 2.76 230 000733 振华科技 5,551,659.49 2.75 231 601918 新集能源 5,533,185.00 2.74 232 002621 美吉姆 5,516,273.00 2.73 233 300401 花园生物 5,488,783.00 2.72 234 300012 华测检测 5,426,543.69 2.68 235 300215 电科院 5,420,903.00 2.68 236 002660 茂硕电源 5,376,593.50 2.66 237 000063 中兴通讯 5,256,530.11 2.60 238 002637 赞宇科技 5,251,018.20 2.60 239 002425 凯撒文化 5,222,098.20 2.58 240 300399 京天利 5,219,691.92 2.58 241 600512 腾达建设 5,212,981.00 2.58 242 603089 正裕工业 5,190,697.65 2.57 243 600050 中国联通 5,161,318.94 2.55 244 603669 灵康药业 5,160,027.96 2.55 245 603819 神力股份 5,053,543.00 2.50 246 300082 奥克股份 5,045,188.65 2.50 247 600682 南京新百 5,042,231.00 2.49 248 000910 大亚圣象 5,035,753.99 2.49 249 002150 通润装备 5,000,285.12 2.47 250 600136 当代明诚 4,982,262.00 2.46 251 600678 四川金顶 4,921,763.72 2.44 252 300118 东方日升 4,910,058.28 2.43 253 002199 东晶电子 4,890,037.49 2.42 254 002869 金溢科技 4,889,810.00 2.42 255 300550 和仁科技 4,887,482.00 2.42 256 002714 牧原股份 4,885,450.60 2.42 257 603739 蔚蓝生物 4,880,656.42 2.41 258 002884 凌霄泵业 4,880,011.13 2.41 259 300041 回天新材 4,870,386.00 2.41 260 002321 华英农业 4,863,239.00 2.41 261 002892 科力尔 4,845,852.72 2.40 262 002443 金洲管道 4,842,345.00 2.40 263 601607 上海医药 4,834,231.02 2.39 264 300659 中孚信息 4,813,589.20 2.38 265 600864 哈投股份 4,813,252.00 2.38 266 002240 威华股份 4,809,622.58 2.38 267 600287 江苏舜天 4,789,542.00 2.37 268 000936 华西股份 4,779,066.00 2.36 269 300248 新开普 4,769,710.11 2.36 270 600965 福成股份 4,761,577.45 2.36 271 001696 宗申动力 4,720,263.12 2.34 272 600132 重庆啤酒 4,713,587.70 2.33 273 000859 国风塑业 4,702,361.00 2.33 274 000655 金岭矿业 4,691,705.61 2.32 275 300120 经纬辉开 4,676,676.73 2.31 276 603887 城地股份 4,675,743.20 2.31 277 002822 中装建设 4,656,294.00 2.30 278 300602 飞荣达 4,653,915.00 2.30 279 603041 美思德 4,646,015.04 2.30 280 000415 渤海租赁 4,629,207.00 2.29 281 002518 科士达 4,625,338.00 2.29 282 601012 隆基股份 4,606,995.59 2.28 283 300537 广信材料 4,597,715.00 2.27 284 002669 康达新材 4,583,664.00 2.27 285 000099 中信海直 4,575,815.00 2.26 286 002912 中新赛克 4,563,891.00 2.26 287 603377 东方时尚 4,559,224.00 2.26 288 002415 海康威视 4,558,710.00 2.26 289 000509 华塑控股 4,512,252.99 2.23 290 300569 天能重工 4,504,334.00 2.23 291 300015 爱尔眼科 4,466,443.50 2.21 292 002194 武汉凡谷 4,453,593.00 2.20 293 002090 金智科技 4,453,119.90 2.20 294 600589 广东榕泰 4,446,704.50 2.20 295 300459 金科文化 4,425,128.50 2.19 296 600359 新农开发 4,400,396.00 2.18 297 600273 嘉化能源 4,392,895.24 2.17 298 603878 武进不锈 4,366,481.32 2.16 299 000529 广弘控股 4,330,240.60 2.14 300 600052 浙江广厦 4,323,801.40 2.14 301 600346 恒力石化 4,316,233.60 2.14 302 300214 日科化学 4,315,478.87 2.14 303 002697 红旗连锁 4,306,834.39 2.13 304 603008 喜临门 4,304,464.99 2.13 305 300306 远方信息 4,297,192.00 2.13 306 600720 祁连山 4,286,289.00 2.12 307 603605 珀莱雅 4,260,740.00 2.11 308 300383 光环新网 4,253,005.00 2.10 309 300384 三联虹普 4,208,025.24 2.08 310 601100 恒立液压 4,198,182.00 2.08 311 603906 龙蟠科技 4,187,547.28 2.07 312 600598 北大荒 4,160,581.00 2.06 313 002328 新朋股份 4,157,674.90 2.06 314 600470 六国化工 4,153,078.00 2.05 315 000601 韶能股份 4,149,054.80 2.05 316 002801 微光股份 4,141,370.00 2.05 317 603326 我乐家居 4,121,144.60 2.04 318 600794 保税科技 4,112,180.00 2.03 319 000811 冰轮环境 4,086,276.34 2.02 320 000586 汇源通信 4,079,996.83 2.02 321 300513 恒实科技 4,062,174.40 2.01 322 000606 顺利办 4,045,675.00 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300498 温氏股份 49,042,901.41 24.26 2 300059 东方财富 41,480,969.26 20.52 3 002605 姚记科技 29,510,870.92 14.60 4 002555 三七互娱 24,339,169.42 12.04 5 300502 新易盛 23,133,280.45 11.45 6 002803 吉宏股份 20,295,849.60 10.04 7 300130 新国都 19,226,492.14 9.51 8 002746 仙坛股份 19,144,061.06 9.47 9 600609 金杯汽车 19,011,149.33 9.41 10 002381 双箭股份 18,815,526.00 9.31 11 002463 沪电股份 18,521,863.40 9.16 12 300205 天喻信息 18,282,283.67 9.05 13 600191 华资实业 17,812,152.59 8.81 14 600031 三一重工 17,104,089.38 8.46 15 300200 高盟新材 16,845,348.00 8.33 16 600728 佳都科技 16,794,101.16 8.31 17 300702 天宇股份 16,700,922.44 8.26 18 600570 恒生电子 16,681,224.60 8.25 19 002234 民和股份 16,583,205.00 8.20 20 002195 二三四五 16,447,333.37 8.14 21 300638 广和通 16,370,402.16 8.10 22 002315 焦点科技 16,355,958.34 8.09 23 300628 亿联网络 16,256,019.92 8.04 24 300136 信维通信 16,127,002.12 7.98 25 603606 东方电缆 15,434,046.71 7.64 26 300106 西部牧业 15,348,040.11 7.59 27 300559 佳发教育 15,123,669.01 7.48 28 600063 皖维高新 14,962,771.73 7.40 29 002841 视源股份 14,648,870.60 7.25 30 600260 凯乐科技 13,888,908.52 6.87 31 600962 国投中鲁 13,511,414.00 6.68 32 600469 风神股份 13,422,840.61 6.64 33 603300 华铁应急 13,371,595.60 6.62 34 603360 百傲化学 13,336,316.64 6.60 35 002909 集泰股份 12,914,623.34 6.39 36 300735 光弘科技 12,868,882.47 6.37 37 300303 聚飞光电 12,840,820.37 6.35 38 603444 吉比特 12,797,594.34 6.33 39 600202 哈空调 12,720,243.11 6.29 40 600319 ST 亚星 12,565,172.07 6.22 41 603505 金石资源 12,523,752.52 6.20 42 300003 乐普医疗 12,492,855.30 6.18 43 000966 长源电力 12,474,333.40 6.17 44 603026 石大胜华 12,032,100.00 5.95 45 000155 川能动力 11,965,661.00 5.92 46 603160 汇顶科技 11,951,582.00 5.91 47 300019 硅宝科技 11,912,665.11 5.89 48 002938 鹏鼎控股 11,910,701.00 5.89 49 002299 圣农发展 11,859,352.33 5.87 50 600587 新华医疗 11,851,355.19 5.86 51 603118 共进股份 11,773,095.48 5.82 52 002272 川润股份 11,627,789.50 5.75 53 600455 博通股份 11,613,927.05 5.75 54 002458 益生股份 11,489,399.20 5.68 55 300761 立华股份 11,449,824.52 5.66 56 600673 东阳光 11,439,139.26 5.66 57 300572 安车检测 11,329,292.61 5.61 58 300697 电工合金 11,296,176.76 5.59 59 300198 纳川股份 11,171,281.00 5.53 60 300122 智飞生物 11,138,559.88 5.51 61 300723 一品红 11,105,625.50 5.49 62 603313 梦百合 11,002,834.78 5.44 63 300552 万集科技 10,776,380.81 5.33 64 000565 渝三峡 A 10,771,618.79 5.33 65 300088 长信科技 10,651,881.71 5.27 66 601975 招商南油 10,585,859.00 5.24 67 600387 海越能源 10,543,308.00 5.22 68 002852 道道全 10,512,876.61 5.20 69 002478 常宝股份 10,294,801.00 5.09 70 300483 沃施股份 10,134,109.22 5.01 71 300461 田中精机 10,097,511.91 5.00 72 000036 华联控股 10,019,186.32 4.96 73 000157 中联重科 9,971,712.00 4.93 74 601058 赛轮轮胎 9,951,119.43 4.92 75 600533 栖霞建设 9,880,564.22 4.89 76 600510 黑牡丹 9,816,465.32 4.86 77 600566 济川药业 9,737,457.18 4.82 78 600884 杉杉股份 9,720,638.00 4.81 79 600618 氯碱化工 9,661,299.47 4.78 80 000919 金陵药业 9,587,763.93 4.74 81 601808 中海油服 9,559,695.00 4.73 82 002489 浙江永强 9,542,760.56 4.72 83 300025 华星创业 9,523,154.61 4.71 84 603871 嘉友国际 9,410,566.96 4.66 85 601601 中国太保 9,385,703.81 4.64 86 002738 中矿资源 9,382,535.00 4.64 87 300033 同花顺 9,344,849.67 4.62 88 300464 星徽精密 9,267,875.16 4.59 89 600452 涪陵电力 9,239,773.15 4.57 90 300397 天和防务 9,151,164.63 4.53 91 300657 弘信电子 9,102,765.00 4.50 92 600173 卧龙地产 9,076,333.52 4.49 93 002326 永太科技 9,052,796.95 4.48 94 300092 科新机电 9,010,660.98 4.46 95 600802 福建水泥 8,989,411.99 4.45 96 002214 大立科技 8,979,320.68 4.44 97 603737 三棵树 8,979,199.87 4.44 98 002916 深南电路 8,974,376.00 4.44 99 603600 永艺股份 8,961,939.49 4.43 100 600985 淮北矿业 8,952,361.78 4.43 101 300408 三环集团 8,923,843.04 4.42 102 600467 好当家 8,887,300.00 4.40 103 000933 神火股份 8,868,658.00 4.39 104 002045 国光电器 8,784,142.98 4.35 105 300192 科斯伍德 8,760,737.72 4.33 106 002295 精艺股份 8,758,752.29 4.33 107 000573 粤宏远 A 8,734,181.40 4.32 108 300571 平治信息 8,730,733.57 4.32 109 000708 中信特钢 8,704,160.70 4.31 110 300014 亿纬锂能 8,699,650.88 4.30 111 600623 华谊集团 8,691,771.54 4.30 112 002318 久立特材 8,673,735.00 4.29 113 601336 新华保险 8,646,300.64 4.28 114 603508 思维列控 8,612,704.00 4.26 115 000951 中国重汽 8,558,050.44 4.23 116 600779 水井坊 8,486,374.64 4.20 117 600675 中华企业 8,479,400.44 4.20 118 600724 宁波富达 8,460,820.21 4.19 119 002850 科达利 8,407,102.03 4.16 120 002531 天顺风能 8,399,329.02 4.16 121 601118 海南橡胶 8,335,686.00 4.12 122 600580 卧龙电驱 8,293,371.98 4.10 123 600107 美尔雅 8,276,989.60 4.10 124 300031 宝通科技 8,273,523.94 4.09 125 600782 新钢股份 8,217,693.00 4.07 126 300511 雪榕生物 8,215,178.94 4.06 127 600757 长江传媒 8,051,380.57 3.98 128 300107 建新股份 8,051,303.38 3.98 129 300209 天泽信息 8,043,179.00 3.98 130 002208 合肥城建 8,004,340.20 3.96 131 300132 青松股份 7,972,484.00 3.94 132 002161 远望谷 7,952,450.00 3.93 133 600727 鲁北化工 7,943,089.85 3.93 134 000046 泛海控股 7,900,482.05 3.91 135 601002 晋亿实业 7,869,272.00 3.89 136 002286 保龄宝 7,868,124.60 3.89 137 300432 富临精工 7,806,586.00 3.86 138 300221 银禧科技 7,794,387.16 3.86 139 600695 绿庭投资 7,742,286.00 3.83 140 300296 利亚德 7,726,789.00 3.82 141 600716 凤凰股份 7,712,377.96 3.82 142 603882 金域医学 7,627,826.03 3.77 143 002832 比音勒芬 7,624,647.00 3.77 144 002346 柘中股份 7,600,610.82 3.76 145 000993 闽东电力 7,565,893.90 3.74 146 002810 山东赫达 7,483,208.20 3.70 147 000987 越秀金控 7,469,341.00 3.70 148 300640 德艺文创 7,342,690.93 3.63 149 002139 拓邦股份 7,323,491.15 3.62 150 601900 南方传媒 7,243,511.86 3.58 151 000650 仁和药业 7,215,893.86 3.57 152 300276 三丰智能 7,180,871.40 3.55 153 300543 朗科智能 7,159,656.00 3.54 154 300016 北陆药业 7,138,807.00 3.53 155 603260 合盛硅业 7,128,128.70 3.53 156 002626 金达威 7,119,495.53 3.52 157 000913 钱江摩托 7,101,357.00 3.51 158 300423 鲁亿通 7,047,040.04 3.49 159 600198 大唐电信 6,985,203.00 3.46 160 002406 远东传动 6,979,298.81 3.45 161 600426 华鲁恒升 6,970,593.00 3.45 162 600866 星湖科技 6,939,116.00 3.43 163 002524 光正集团 6,931,346.00 3.43 164 600581 八一钢铁 6,921,891.48 3.42 165 300253 卫宁健康 6,893,655.23 3.41 166 000789 万年青 6,873,289.38 3.40 167 300389 艾比森 6,842,776.15 3.39 168 600731 湖南海利 6,832,346.12 3.38 169 002123 梦网集团 6,825,168.00 3.38 170 000985 大庆华科 6,775,097.00 3.35 171 002449 国星光电 6,771,633.00 3.35 172 000668 荣丰控股 6,755,249.00 3.34 173 300345 红宇新材 6,751,840.90 3.34 174 600760 中航沈飞 6,726,929.56 3.33 175 002262 恩华药业 6,725,550.25 3.33 176 600127 金健米业 6,697,038.00 3.31 177 600310 桂东电力 6,659,213.00 3.29 178 600626 申达股份 6,559,325.00 3.25 179 002105 信隆健康 6,463,371.00 3.20 180 000049 德赛电池 6,375,320.54 3.15 181 300175 朗源股份 6,366,034.00 3.15 182 600961 株冶集团 6,359,953.00 3.15 183 600781 ST 辅仁 6,342,880.22 3.14 184 601677 明泰铝业 6,253,562.57 3.09 185 000637 茂化实华 6,175,731.24 3.06 186 002015 协鑫能科 6,149,352.76 3.04 187 600050 中国联通 6,136,063.44 3.04 188 300399 京天利 6,133,813.02 3.03 189 600183 生益科技 6,118,548.16 3.03 190 002020 京新药业 6,117,448.00 3.03 191 600211 西藏药业 6,074,299.10 3.01 192 300709 精研科技 6,044,183.97 2.99 193 002425 凯撒文化 6,043,594.00 2.99 194 300140 中环装备 6,040,650.00 2.99 195 002316 亚联发展 5,998,363.80 2.97 196 300061 康旗股份 5,996,772.72 2.97 197 002111 威海广泰 5,976,836.00 2.96 198 300218 安利股份 5,952,036.44 2.94 199 000733 振华科技 5,895,707.00 2.92 200 002698 博实股份 5,859,969.96 2.90 201 000063 中兴通讯 5,859,085.19 2.90 202 300251 光线传媒 5,859,064.97 2.90 203 600530 交大昂立 5,858,590.50 2.90 204 600763 通策医疗 5,827,006.00 2.88 205 300446 乐凯新材 5,818,004.00 2.88 206 000415 渤海租赁 5,816,989.67 2.88 207 603859 能科股份 5,809,292.84 2.87 208 000755 山西路桥 5,773,449.60 2.86 209 603739 蔚蓝生物 5,758,547.42 2.85 210 300659 中孚信息 5,753,671.82 2.85 211 300215 电科院 5,747,191.50 2.84 212 002052 同洲电子 5,732,936.94 2.84 213 300012 华测检测 5,677,165.87 2.81 214 002660 茂硕电源 5,637,234.00 2.79 215 300401 花园生物 5,617,131.50 2.78 216 000973 佛塑科技 5,608,271.50 2.77 217 002621 美吉姆 5,606,310.13 2.77 218 300034 钢研高纳 5,569,957.05 2.76 219 600790 轻纺城 5,565,786.20 2.75 220 000061 农产品 5,561,937.22 2.75 221 603165 荣晟环保 5,532,271.00 2.74 222 300537 广信材料 5,530,414.03 2.74 223 002637 赞宇科技 5,518,037.00 2.73 224 002150 通润装备 5,470,335.63 2.71 225 002168 惠程科技 5,461,948.00 2.70 226 601607 上海医药 5,397,975.97 2.67 227 000910 大亚圣象 5,294,683.31 2.62 228 002379 宏创控股 5,190,721.80 2.57 229 600132 重庆啤酒 5,176,856.55 2.56 230 603519 立霸股份 5,167,735.13 2.56 231 603008 喜临门 5,147,314.89 2.55 232 000042 中洲控股 5,111,873.12 2.53 233 300550 和仁科技 5,086,824.00 2.52 234 603878 武进不锈 5,050,102.36 2.50 235 002884 凌霄泵业 5,048,729.36 2.50 236 600259 广晟有色 5,038,891.00 2.49 237 002240 威华股份 4,987,065.75 2.47 238 300118 东方日升 4,985,274.42 2.47 239 603669 灵康药业 4,974,518.65 2.46 240 600512 腾达建设 4,965,941.00 2.46 241 000936 华西股份 4,963,876.00 2.46 242 300569 天能重工 4,958,091.60 2.45 243 300459 金科文化 4,957,588.00 2.45 244 002452 长高集团 4,938,883.80 2.44 245 300690 双一科技 4,917,640.40 2.43 246 300323 华灿光电 4,897,977.00 2.42 247 600267 海正药业 4,886,840.00 2.42 248 603887 城地股份 4,879,413.26 2.41 249 300041 回天新材 4,857,977.00 2.40 250 300167 迪威迅 4,851,750.93 2.40 251 300602 飞荣达 4,838,929.03 2.39 252 600864 哈投股份 4,820,107.00 2.38 253 603089 正裕工业 4,801,950.10 2.38 254 300322 硕贝德 4,771,885.00 2.36 255 600984 建设机械 4,753,802.60 2.35 256 002892 科力尔 4,747,100.00 2.35 257 300129 泰胜风能 4,732,391.91 2.34 258 600965 福成股份 4,725,418.60 2.34 259 300487 蓝晓科技 4,712,370.92 2.33 260 300248 新开普 4,708,639.99 2.33 261 300082 奥克股份 4,705,310.00 2.33 262 002415 海康威视 4,692,376.77 2.32 263 002321 华英农业 4,681,291.00 2.32 264 002518 科士达 4,665,332.80 2.31 265 002822 中装建设 4,650,409.00 2.30 266 600678 四川金顶 4,616,978.94 2.28 267 300738 奥飞数据 4,584,224.20 2.27 268 300015 爱尔眼科 4,569,178.59 2.26 269 600682 南京新百 4,551,360.82 2.25 270 600778 友好集团 4,535,868.44 2.24 271 603605 珀莱雅 4,532,214.00 2.24 272 002669 康达新材 4,516,660.00 2.23 273 000529 广弘控股 4,516,260.80 2.23 274 001696 宗申动力 4,464,635.00 2.21 275 600287 江苏舜天 4,445,703.89 2.20 276 300686 智动力 4,443,574.80 2.20 277 603326 我乐家居 4,416,429.80 2.19 278 600346 恒力石化 4,414,683.00 2.18 279 600720 祁连山 4,402,584.00 2.18 280 300120 经纬辉开 4,401,701.70 2.18 281 601012 隆基股份 4,398,321.04 2.18 282 600359 新农开发 4,369,141.99 2.16 283 002697 红旗连锁 4,360,077.16 2.16 284 600136 当代明诚 4,359,229.80 2.16 285 600589 广东榕泰 4,352,205.21 2.15 286 002194 武汉凡谷 4,336,134.00 2.15 287 002414 高德红外 4,309,333.00 2.13 288 300043 星辉娱乐 4,300,757.00 2.13 289 300214 日科化学 4,298,986.00 2.13 290 002182 云海金属 4,294,175.31 2.12 291 603377 东方时尚 4,271,213.00 2.11 292 300513 恒实科技 4,268,348.40 2.11 293 002090 金智科技 4,261,730.70 2.11 294 000606 顺利办 4,255,027.00 2.11 295 300306 远方信息 4,225,221.00 2.09 296 002199 东晶电子 4,221,771.00 2.09 297 600598 北大荒 4,218,370.60 2.09 298 000099 中信海直 4,200,215.00 2.08 299 002328 新朋股份 4,193,822.70 2.07 300 002011 盾安环境 4,174,562.00 2.07 301 600052 浙江广厦 4,168,726.00 2.06 302 002912 中新赛克 4,157,160.00 2.06 303 002606 大连电瓷 4,156,738.00 2.06 304 300384 三联虹普 4,155,892.86 2.06 305 600273 嘉化能源 4,141,420.32 2.05 306 600846 同济科技 4,120,173.48 2.04 307 002714 牧原股份 4,117,530.40 2.04 308 002801 微光股份 4,104,584.00 2.03 309 002248 华东数控 4,102,631.82 2.03 310 600470 六国化工 4,102,352.11 2.03 311 000509 华塑控股 4,096,589.60 2.03 312 000859 国风塑业 4,092,525.00 2.02 313 601100 恒立液压 4,089,093.14 2.02 314 601360 三六零 4,074,756.26 2.02 315 300554 三超新材 4,073,590.60 2.02 316 600981 汇鸿集团 4,065,360.00 2.01 317 000586 汇源通信 4,060,893.08 2.01 318 601567 三星医疗 4,058,581.11 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,804,080,446.57 卖出股票收入（成交）总额 3,786,431,732.29 注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,016,000.00 3.32 其中：政策性金融债 10,016,000.00 3.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,016,000.00 3.32 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 190206 19 国开 06 100,000 10,016,000.00 3.32 注：本基金本报告期仅持有上述一只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） 本基金利用股 指期货进行多 头套保，是为 IC2001 IC2001 5 5,266,800.00 39,280.00 了应对由于基 金的大额赎回 而带来的对基 金净值的影 响。 公允价值变动总额合计（元） 39,280.00 股指期货投资本期收益（元） 1,033,980.58 股指期货投资本期公允价值变动（元） 66,880.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金按照基金合同约定进行股指期货投资，少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 840,878.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 187,885.25 5 应收申购款 223,475.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,252,238.66 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 九 泰 久 盛 11,472 20,581.35 32,044,626.87 13.57% 204,064,654.96 86.43% 量 化 混合 A 九 泰 久 盛 62 899,681.23 53,465,346.54 95.85% 2,314,889.65 4.15% 量 化 混合 C 合计 11,534 25,306.88 85,509,973.41 29.30% 206,379,544.61 70.70% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 九泰久盛 量化混合 262,569.18 0.1112% A 基金管理人所有从业人员 九泰久盛 持有本基金 量化混合 0.00 0.0000% C 合计 262,569.18 0.0900% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 九泰久盛量化混合 A 0~10 投资和研究部门负责人持 九泰久盛量化混合 C 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 九泰久盛量化混合 A 0 放式基金 九泰久盛量化混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合 A C 基金合同生效日（2015 年 11 月 10 日）基 388,036,526.34 - 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 251,777,382.57 4,808,601.88 本报告期基金总申购份额 187,876,019.63 59,273,544.39 减:本报告期基金总赎回份额 203,544,120.37 8,301,910.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 236,109,281.83 55,780,236.19 注：总申购份额含转换入和红利再投资份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人无重大人事变动。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。 截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 4 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019 年 12 月，基金管理人因租用办公场所未取得营业执照变更登记，受到北京市朝阳区市 场监督管理局 1 万元人民币的行政罚款，公司已按期缴纳罚款并在进行相应整改。本报告期内，基金管理人的高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 川财证券 2 3,139,168,457.75 41.45% 1,004,012.79 22.14% - 中信证券 2 1,487,445,854.57 19.64% 1,385,272.67 30.55% - 中银国际证 2 849,258,009.73 11.21% 232,276.27 5.12% - 券 财信证券 1 683,779,177.10 9.03% 636,809.05 14.04% - 申港证券 1 473,644,191.64 6.25% 441,105.86 9.73% - 海通证券 1 395,758,138.62 5.23% 368,575.92 8.13% - 民生证券 1 235,756,012.22 3.11% 219,561.78 4.84% - 申万宏源证 2 99,676,061.74 1.32% 52,960.00 1.17% - 券 华创证券 1 90,837,476.93 1.20% 84,598.71 1.87% - 兴业证券 2 80,268,158.56 1.06% 74,751.61 1.65% - 万联证券 2 37,495,640.01 0.50% 34,919.96 0.77% - 华西证券 2 - - - - - 东方财富证 2 - - - - - 券 方正证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增财信证券有限责任公司深圳交易单元 1 个、申 港证券股份有限公司上海交易单元 1 个、新增民生证券股份有限公司深圳交易单元 1 个、新增海通证券股份有限公司深圳交易单元 1 个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止中银国际证券股份有限公司深圳交易单元 1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 川财证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际证 49,338.00 100.00% - - - - 券 财信证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - 券 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 方正证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 1 旗下部分基金增加销售机构 公司网站 2019 年 1 月 18 日 的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会规定报刊和 2 混合型证券投资基金 2018 年 公司网站 2019 年 1 月 21 日 第 4 季度报告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 3 旗下部分基金增加销售机构 公司网站 2019 年 2 月 28 日 的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 4 旗下部分基金增加销售机构 公司网站 2019 年 3 月 8 日 的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 5 旗下部分基金参与销售机构 公司网站 2019 年 3 月 11 日 申购费率优惠活动的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 6 混合型证券投资基金 2018 年 公司网站 2019 年 3 月 28 日 年度报告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会规定报刊和 7 混合型证券投资基金 2018 年 公司网站 2019 年 3 月 28 日 年度报告摘要 8 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2019 年 4 月 17 日 设立北京分公司的公告 公司网站 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 9 旗下部分基金参与销售机构 公司网站 2019 年 4 月 19 日 申购费率优惠活动的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会规定报刊和 10 混合型证券投资基金 2019 年 公司网站 2019 年 4 月 20 日 第 1 季度报告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 11 旗下部分基金增加销售机构 公司网站 2019 年 5 月 23 日 的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 12 旗下部分基金参与销售机构 公司网站 2019 年 5 月 23 日 申购费率优惠活动的公告 13 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2019 年 6 月 6 日 注册资本变更的公告 公司网站 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 14 旗下部分基金可投资科创板 公司网站 2019 年 6 月 21 日 股票及相关风险揭示的公告 15 九泰久盛量化先锋灵活配置 公司网站 2019 年 6 月 24 日 混合型证券投资基金招募说 明书更新 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会规定报刊和 16 混合型证券投资基金招募说 公司网站 2019 年 6 月 24 日 明书更新摘要 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 17 提请投资者及时更新身份信 公司网站 2019 年 6 月 27 日 息的公告 18 九泰基金 2019 年 06 月 30 日 公司网站 2019 年 6 月 30 日 基金资产净值公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会规定报刊和 19 混合型证券投资基金 2019 年 公司网站 2019 年 7 月 17 日 第 2 季度报告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 20 旗下部分基金参与销售机构 公司网站 2019 年 7 月 26 日 申购费率优惠活动的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 21 旗下部分基金增加销售机构 公司网站 2019 年 8 月 15 日 的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 22 混合型证券投资基金 2019 年 公司网站 2019 年 8 月 23 日 半年度报告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会规定报刊和 23 混合型证券投资基金 2019 年 公司网站 2019 年 8 月 23 日 半年度报告摘要 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 24 旗下基金增加销售机构的公 规定网站 2019 年 10 月 16 日 告 九泰久盛量化先锋灵活配置 25 混合型证券投资基金 2019 年 规定网站 2019 年 10 月 22 日 第 3 季度报告 九泰基金管理有限公司旗下 26 全部基金季度报告提示性公 规定报刊 2019 年 10 月 22 日 告 九泰久盛量化先锋灵活配置 27 混合型证券投资基金暂停大 证监会规定报刊和 2019 年 10 月 29 日 额申购（含转换转入、定期定 规定网站 额投资）业务的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 28 混合型证券投资基金恢复大 证监会规定报刊和 2019 年 11 月 20 日 额申购（含转换转入、定期定 规定网站 额投资）业务的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 29 深圳分公司营业场所变更的 规定网站 2019 年 12 月 18 日 公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 30 提请投资者及时更新相关信 规定网站 2019 年 12 月 31 日 息的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，经九泰基金管理有限公司 2019 年第一次股东会审议通过，基金管理人股东按 现有股权比例向公司同比例增资人民币 1 亿元，增资完成后，公司注册资本由人民币 2 亿元增 加至人民币 3 亿元，股东及股东出资比例均保持不变，已于 2019 年 5 月 31 日完成工商变更登 记。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com 九泰基金管理有限公司 2020 年 4 月 20 日