九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 28 日  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 §6 审计报告............................................................................................................................................. 20 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表..................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表................................................................................................................................ 23 7.2 利润表........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注.................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告..................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 69 第 3 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 69 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 70 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 70 §9 基金份额持有人信息....................................................................................................................... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 72 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72 §10 开放式基金份额变动..................................................................................................................... 74 §11 重大事件揭示................................................................................................................................. 75 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 75 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 75 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 75 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 77 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 82 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 82 §13 备查文件目录................................................................................................................................... 83 13.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 83 13.2 存放地点.................................................................................................................................. 83 13.3 查阅方式.................................................................................................................................. 83 第 4 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰久盛量化混合 基金主代码 001897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 10 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 256,585,984.45 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C 下属分级基金的交易代码： 001897 004510 报告期末下属分级基金的份额总额 251,777,382.57 份 4,808,601.88 份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资 产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈沛 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-57383999 010-66105799 电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-57383966 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 北京市西城区复兴门内大街 55 院 1 号楼 801-16 室 号 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号 北京市西城区复兴门内大街 55 仰山公园 8 号楼 A 栋 号 101-120 室、201-222 室 邮政编码 100020 100140 法定代表人 卢伟忠 易会满 第 5 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jtamc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 合伙） 注册登记机构 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 九泰基金管理有限公司 八号楼 A 栋 101-120 室、201-222 室 第 6 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据 2018 年 2017 年 2016 年 和指 标 九 泰 久 盛 九泰久盛量化混 九泰久盛量化 九泰久盛量化混 九泰久盛量化 九泰久盛量化混 量 合A 混合 C 合A 混合 C 合A 化 混 合 C 本期 已实 -119,206,158.18 -320,022.85 39,989,296.29 3,163,533.60 10,615,567.56 - 现收 益 本期 -123,807,561.95 -537,103.70 36,059,702.15 2,115,458.52 6,686,448.82 - 利润 加权 平均 基金 -0.2376 -0.2233 0.0922 0.1747 0.0321 - 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -25.96% -24.94% 8.03% 14.43% 3.29% - 净值 利润 率 本期 基金 份额 -21.67% -22.44% 7.53% 12.43% 5.96% - 净值 增长 率 3.1.2 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末 第 7 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 数据 和指 标 期末 可供 -53,412,049.57 -1,051,000.18 -143,144.88 636.15 27,781,582.43 - 分配 利润 期末 可供 分配 -0.2121 -0.2186 -0.0002 0.0002 0.0963 - 基金 份额 利润 期末 基金 198,365,333.00 3,757,601.70 650,050,770.42 3,458,910.41 318,445,483.59 - 资产 净值 期末 基金 0.788 0.781 1.006 1.007 1.103 - 份额 净值 3.1.3 累计 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末 指标 基金 份额 累计 -7.09% -7.92% 18.61% 12.43% 10.30% - 净值 增长 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日； 4、本基金基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计 算； 5、自 2017 年 5 月 16 日起，本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请查 第 8 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久盛量化混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.48% 1.87% -9.36% 1.31% 4.88% 0.56% 过去六个月 -10.45% 1.62% -10.59% 1.19% 0.14% 0.43% 过去一年 -21.67% 1.54% -19.05% 1.07% -2.62% 0.47% 过去三年 -10.75% 1.48% -13.46% 0.94% 2.71% 0.54% 自基金合同 -7.09% 1.45% -14.95% 0.96% 7.86% 0.49% 生效起至今 九泰久盛量化混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.87% 1.88% -9.36% 1.31% 4.49% 0.57% 过去六个月 -10.95% 1.62% -10.59% 1.19% -0.36% 0.43% 过去一年 -22.44% 1.54% -19.05% 1.07% -3.39% 0.47% 自基金合同 -7.92% 1.38% -7.67% 0.90% -0.25% 0.48% 生效起至今 第 9 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 10 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 注：1.本基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 第 11 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 12 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 注：本基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 每 10 份 基 金 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 现金形式发放总额 备注 份额分红数 总额 计 2018 - - - - 2017 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 2016 - - - - 合计 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 每 10 份 基 金 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 现金形式发放总额 备注 份额分红数 总额 计 2018 - - - - 2017 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 2016 - - - - 合计 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 第 13 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正 式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25%、25%和 24%的股权。 九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改 革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争 优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创 业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末（2018 年 12 月 31 日），基金管理人共管理 16 只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九 泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九 泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合 型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰灵活配置混合型证券投 资基金（LOF），九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰盈华量化灵活配置混合型 证券投资基金（LOF），九泰久鑫债券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金， 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务 升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为 59.76 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 南开大学保险精算硕 士，中国籍，具有基 2016 年 6 月 7 金从业资格。9 年证 孟亚强 基金经理 - 9 日 券从业经历。历任博 时基金管理有限公司 研究员、基金经理助 第 14 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 理、投资经理。2015 年 8 月加入九泰基金 管理有限公司，曾任 九泰久稳灵活配置混 合型证券投资基金 （原九泰久稳保本混 合型证券投资基金， 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 11 月 26 日） 的基金经理，现任九 泰久盛量化先锋灵活 配置混合型证券投资 基金（2016 年 6 月 7 日至今）、九泰天富改 革新动力灵活配置混 合型证券投资基金 （2016 年 12 月 26 日 至今）、九泰久兴灵活 配置混合型证券投资 基金（2017 年 2 月 10 日至今）、九泰鸿祥服 务升级灵活配置混合 型证券投资基金 （2017 年 8 月 16 日 至今）的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定， 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度 第 15 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或 流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分 析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输 送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 4 次，未发现异常。在本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于受金融去杠杆及中美贸易战的影响，2018 年国内市场出现明显调整，截止 2018 年底， wind 全 A 的 TTM 的 PE 估值约为 15 倍，处于 2000 年以来市场的第 4 轮底部区域，前几次分别发 生在 2008、2012 和 2014 年。报告期内，本基金严格按照投资策略执行，通过调整风格因子的权 重，在多策略的框架下，通过策略之间的调整实现一定的超额收益,未来我们会继续严格遵守并执 行量化投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末九泰久盛量化混合 A 基金份额净值为 0.788 元，本报告期基金份额净值增长 率为-21.67%；截至本报告期末九泰久盛量化混合 C 基金份额净值为 0.781 元，本报告期基金份额 净值增长率为-22.44%；同期业绩比较基准收益率为-19.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，经济下行态势已然确立，而我国政策也已全面转向，旨在稳增长、稳就业和守 住不发生系统性风险的底线。在外部扰动、内生动力衰竭、政策放松三股力量的共同作用下，2019 年宏观经济确实难言乐观。2018 年人民银行已经进行了 4 次降准，但在民营经济融资难的压力下， 2019 年预计还将有数次降准。另一方面，随着美国加息预期的回落，中美利率倒挂的压力减少， 第 16 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 中国的降息空间也由此打开。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体 要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究 支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有 相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规培训、合规考试、 合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职合规管理员的培训和管 理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前 置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益；持 续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力，把控投资风 险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监 控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题 及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监 察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会， 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定 和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公 平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特 殊品种除外）。 本基金管理人设立了由估值业务分管高管、研究业务分管高管、督察长、风险管理部、研究 发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序， 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领 第 17 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审 计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万元的情形。 第 18 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对基金管理人编制和披露的本基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第 19 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(19)第 P01395 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 第 20 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰久盛量化先锋 灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、终止经 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证 券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 第 21 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 杨丽 杨婧 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2019 年 3 月 25 日 第 22 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 10,996,339.42 6,057,877.12 结算备付金 3,411,781.14 12,319,587.84 存出保证金 474,813.29 403,807.44 交易性金融资产 7.4.7.2 190,323,032.54 603,242,987.05 其中：股票投资 184,326,632.54 573,394,810.83 基金投资 - - 债券投资 5,996,400.00 29,848,176.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 35,073,643.84 应收利息 7.4.7.5 43,261.15 293,980.44 应收股利 - - 应收申购款 151,203.81 205,363.59 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 205,400,431.35 657,597,247.32 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 325,696.44 - 应付赎回款 259,604.66 1,533,429.00 应付管理人报酬 261,910.78 605,620.01 应付托管费 43,651.78 100,936.66 应付销售服务费 2,287.65 2,658.13 应付交易费用 7.4.7.7 2,225,183.58 1,691,792.12 应交税费 - - 应付利息 - - 第 23 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 159,161.76 153,130.57 负债合计 3,277,496.65 4,087,566.49 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 256,585,984.45 649,301,062.08 未分配利润 7.4.7.10 -54,463,049.75 4,208,618.75 所有者权益合计 202,122,934.70 653,509,680.83 负债和所有者权益总计 205,400,431.35 657,597,247.32 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，久盛量化混合 A 份额净值为人民币 0.788 元，久盛量化混合 C 份额净值为人民币 0.781 元；基金份额总额为 256,585,984.45 份，久盛量化混合 A 份额 251,777,382.57 份，久盛量化混合 C 份额 4,808,601.88 份。 7.2 利润表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -101,293,508.82 61,633,872.98 1.利息收入 1,047,115.32 930,099.72 其中：存款利息收入 7.4.7.11 151,522.53 326,070.31 债券利息收入 871,085.94 529,663.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,506.85 74,365.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -98,173,015.32 62,852,040.94 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -102,169,462.93 57,627,932.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 109,483.67 -27,345.35 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -1,466,624.62 1,090,760.00 股利收益 7.4.7.16 5,353,588.56 4,160,694.21 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -4,818,484.62 -4,977,669.22 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 650,875.80 2,829,401.54 第 24 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 列） 减：二、费用 23,051,156.83 23,458,712.31 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,202,987.50 6,874,534.92 2．托管费 7.4.10.2.2 1,200,497.88 1,145,755.78 3．销售服务费 7.4.10.2.3 17,170.12 75,144.96 4．交易费用 7.4.7.19 14,428,648.47 15,163,104.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 356.72 - 7．其他费用 7.4.7.20 201,496.14 200,172.21 三、利润总额（亏损总额以“-” -124,344,665.65 38,175,160.67 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -124,344,665.65 38,175,160.67 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -124,344,665.65 -124,344,665.65 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -392,715,077.63 65,672,997.15 -327,042,080.48 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 70,761,186.85 -8,133,504.06 62,627,682.79 2.基金赎回款 -463,476,264.48 73,806,501.21 -389,669,763.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 256,585,984.45 -54,463,049.75 202,122,934.70 第 25 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 金净值） 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 38,175,160.67 38,175,160.67 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 360,703,515.94 42,790,912.64 403,494,428.58 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,091,010,535.95 167,724,225.65 1,258,734,761.60 2.基金赎回款 -730,307,020.01 -124,933,313.01 -855,240,333.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -106,605,392.01 -106,605,392.01 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2171 号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活 配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》等有关规定和《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)发起，于 2015 年 10 月 12 日至 2015 年 11 月 6 日向社会公开募集。本基金 为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。首次设立募集基金份额为 388,036,526.34 份，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于 2015 年 11 月 10 日生效。本基金 第 26 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限 公司。 根据《九泰基金管理有限公司关于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类 份额并修改基金合同的公告》，本基金管理人九泰基金管理有限公司经与本基金托管人中国工商银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2017 年 5 月 16 日起增设本基金的 C 类 基金份额，增设的 C 类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销 售服务费。 根据《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2017 年修订) ，本基金 根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基 金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金 代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)，债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、 中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基 金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 27 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有 意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定 或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其 他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金 融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量， 公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项和其 他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 第 28 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公 允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值估值；估值 日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限 于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期 的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化 等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普 遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使 用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输 入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 第 29 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、 红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累 计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、 红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累 计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确 认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日 计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 第 30 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金 份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内 每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 第 31 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通 受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 第 32 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税； (6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的 3%计缴教育费附加，此外还按 实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 活期存款 10,996,339.42 6,057,877.12 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 10,996,339.42 6,057,877.12 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 193,438,234.07 184,326,632.54 -9,111,601.53 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 5,992,169.00 5,996,400.00 4,231.00 第 33 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 合计 5,992,169.00 5,996,400.00 4,231.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 199,430,403.07 190,323,032.54 -9,107,370.53 上年度末 项目 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 577,648,632.96 573,394,810.83 -4,253,822.13 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 33,400.00 33,176.22 -223.78 债券 银行间市场 29,877,440.00 29,815,000.00 -62,440.00 合计 29,910,840.00 29,848,176.22 -62,663.78 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 607,559,472.96 603,242,987.05 -4,316,485.91 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 1,652,400.00 - - 其中：股指期货 1,652,400.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 1,652,400.00 - - 上年度末 2017 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在股指期货采用当日无负债结算制度下，结算 准备金已包括本基金于 2018 年 12 月 31 日所持的股指期货合约产生的持仓损益金额，因此衍生金 第 34 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 融资产项下的股指期货投资与相关结算所得的持仓损益之间抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,188.25 23,253.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,469.71 3,616.84 应收债券利息 39,508.49 285,338.97 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -18,410.96 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 94.70 181.70 合计 43,261.15 293,980.44 注：其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 2,224,693.58 1,691,442.12 银行间市场应付交易费用 490.00 350.00 合计 2,225,183.58 1,691,792.12 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第 35 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 161.76 3,130.57 预提银行间账户维护费 9,000.00 - 预提信息披露费 100,000.00 100,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 合计 159,161.76 153,130.57 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合 A 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 645,865,501.84 645,865,501.84 本期申购 65,306,448.12 65,306,448.12 本期赎回（以“-”号填列） -459,394,567.39 -459,394,567.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 251,777,382.57 251,777,382.57 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,435,560.24 3,435,560.24 本期申购 5,454,738.73 5,454,738.73 本期赎回（以“-”号填列） -4,081,697.09 -4,081,697.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,808,601.88 4,808,601.88 注：本期申购中包含转换入和红利再投资份额及金额，赎回中包含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 第 36 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 九泰久盛量化混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -143,144.88 4,328,413.46 4,185,268.58 本期利润 -119,206,158.18 -4,601,403.77 -123,807,561.95 本期基金份额交易 74,023,608.35 -7,813,364.55 66,210,243.80 产生的变动数 其中：基金申购款 -6,964,316.86 -445,378.25 -7,409,695.11 基金赎回款 80,987,925.21 -7,367,986.30 73,619,938.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -45,325,694.71 -8,086,354.86 -53,412,049.57 单位：人民币元 九泰久盛量化混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 636.15 22,714.02 23,350.17 本期利润 -320,022.85 -217,080.85 -537,103.70 本期基金份额交易 -577,403.07 40,156.42 -537,246.65 产生的变动数 其中：基金申购款 -793,311.41 69,502.46 -723,808.95 基金赎回款 215,908.34 -29,346.04 186,562.30 本期已分配利润 - - - 本期末 -896,789.77 -154,210.41 -1,051,000.18 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 71,126.45 197,694.03 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 76,156.63 112,068.04 其他 4,239.45 16,308.24 合计 151,522.53 326,070.31 注：本期其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入；上年度可比期间其他包括直销申 购款利息收入、结算保证金利息收入和期货结算准备金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 第 37 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 4,841,943,060.82 5,208,692,443.65 减：卖出股票成本总额 4,944,112,523.75 5,151,064,511.57 买卖股票差价收入 -102,169,462.93 57,627,932.08 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 47,246,240.24 11,413,242.60 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 45,885,740.00 11,059,030.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,251,016.57 381,557.95 买卖债券差价收入 109,483.67 -27,345.35 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 第 38 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 上年度可比期间收益金 本期收益金额 额 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 1 月 1 日至 2017 12 月 31 日 年 12 月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货投资收益 -1,466,624.62 1,090,760.00 合计 -1,466,624.62 1,090,760.00 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 5,353,588.56 4,160,694.21 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,353,588.56 4,160,694.21 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -4,790,884.62 -4,948,869.22 ——股票投资 -4,857,779.40 -4,886,205.44 ——债券投资 66,894.78 -62,663.78 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -27,600.00 -28,800.00 ——权证投资 - - ——股指期货投资 -27,600.00 -28,800.00 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 -4,818,484.62 -4,977,669.22 第 39 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 630,674.81 2,828,233.71 基金转换费收入 20,200.99 1,167.83 合计 650,875.80 2,829,401.54 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 14,421,721.91 15,153,313.37 银行间市场交易费用 840.00 700.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 股指期货交易费用 6,086.56 9,091.07 合计 14,428,648.47 15,163,104.44 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费 5,296.14 8,472.21 其他 1,200.00 1,200.00 中债登帐户维护费 22,500.00 18,000.00 上清所账户维护费 22,500.00 22,500.00 合计 201,496.14 200,172.21 注：其他为上清所查询费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 第 40 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 7,202,987.50 6,874,534.92 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,630,256.29 3,989,829.97 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 第 41 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之 日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,200,497.88 1,145,755.78 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日 内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合 C 合计 A 九泰基金管理有限公司 - 1,077.92 1,077.92 合计 - 1,077.92 1,077.92 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合 C 合计 A 九泰基金管理有限公司 - 304.65 304.65 合计 - 304.65 304.65 第 42 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80% 。本基 金销售服务费按前一日的 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服 务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代 为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除 之日起 2 个工作日内支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 10,996,339.42 71,126.45 6,057,877.12 197,694.03 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 第 43 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 2018 年 2019 紫 金 新股流 601860 12 月 20 年 1 月 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 银行 通受限 日 3日 注：截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平 高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金。本 基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在 日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制组合风险的前提下，力争为投资者获 取长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管 理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经 营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经 营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程 序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风 第 44 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基 金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资（未包含国债、政策性金融 债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 33,176.22 第 45 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 未评级 - - 合计 - 33,176.22 于本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资（未包含国债、政策性金融债、央行票 据和同业存单）。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在 银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 第 46 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 2018 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 日 资产 银行存款 10,996,339.42 - - - - - 10,996,339.42 结算备付金 3,411,781.14 - - - - - 3,411,781.14 存出保证金 474,813.29 - - - - - 474,813.29 交易性金融资产 - - 5,996,400.00 - - 184,326,632.54 190,323,032.54 应收证券清算款 - - - - - 27,600.00 27,600.00 应收利息 - - - - - 43,261.15 43,261.15 应收申购款 - - - - - 151,203.81 151,203.81 其他资产 - - - - - -27,600.00 -27,600.00 资产总计 14,882,933.85 - 5,996,400.00 - - 184,521,097.50 205,400,431.35 负债 应付证券清算款 - - - - - 325,696.44 325,696.44 应付赎回款 - - - - - 259,604.66 259,604.66 应付管理人报酬 - - - - - 261,910.78 261,910.78 应付托管费 - - - - - 43,651.78 43,651.78 应付销售服务费 - - - - - 2,287.65 2,287.65 应付交易费用 - - - - - 2,225,183.58 2,225,183.58 其他负债 - - - - - 159,161.76 159,161.76 第 47 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 负债总计 - - - - - 3,277,496.65 3,277,496.65 利率敏感度缺口 14,882,933.85 - 5,996,400.00 - - 181,243,600.85 202,122,934.70 上年度末 1-3 个 2017 年 12 月 31 1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 月 日 资产 银行存款 6,057,877.12 - - - - - 6,057,877.12 结算备付金 12,319,587.84 - - - - - 12,319,587.84 存出保证金 403,807.44 - - - - - 403,807.44 交易性金融资产 - -29,848,176.22 - - 573,394,810.83 603,242,987.05 应收证券清算款 - - - - - 35,073,643.84 35,073,643.84 应收利息 - - - - - 293,980.44 293,980.44 应收申购款 - - - - - 205,363.59 205,363.59 资产总计 18,781,272.40 -29,848,176.22 - - 608,967,798.70 657,597,247.32 负债 应付赎回款 - - - - - 1,533,429.00 1,533,429.00 应付管理人报酬 - - - - - 605,620.01 605,620.01 应付托管费 - - - - - 100,936.66 100,936.66 应付销售服务费 - - - - - 2,658.13 2,658.13 应付交易费用 - - - - - 1,691,792.12 1,691,792.12 其他负债 - - - - - 153,130.57 153,130.57 负债总计 - - - - - 4,087,566.49 4,087,566.49 利率敏感度缺口 18,781,272.40 -29,848,176.22 - - 604,880,232.21 653,509,680.83 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 第 48 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持与的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 184,326,632.54 91.20 573,394,810.83 87.74 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 5,996,400.00 2.97 29,848,176.22 4.57 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 190,323,032.54 94.16 603,242,987.05 92.31 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2018 年 12 月 上年度末（ 2017 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 5% 9,159,094.33 31,011,598.32 沪深 300 指数下跌 5% -9,159,094.33 -31,011,598.32 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值 接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 第 49 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 184,276,486.74 元，属于第二层次的余额为 6,046,545.80 元，无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 556,103,520.05 元，第二层次 47,139,467.00 元，无第三层次的余额)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 50 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 184,326,632.54 89.74 其中：股票 184,326,632.54 89.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,996,400.00 2.92 其中：债券 5,996,400.00 2.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,408,120.56 7.01 8 其他各项资产 669,278.25 0.33 9 合计 205,400,431.35 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、渔业 3,802,680.00 1.88 B 采矿业 1,972,066.00 0.98 C 制造业 134,219,319.74 66.40 电力、热力、燃气及水生产和供 D 3,050,918.00 1.51 应业 E 建筑业 3,515,274.00 1.74 F 批发和零售业 10,463,017.00 5.18 G 交通运输、仓储和邮政业 3,356,754.00 1.66 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 10,412,231.00 5.15 业 J 金融业 1,158,272.80 0.57 K 房地产业 2,077,029.00 1.03 L 租赁和商务服务业 2,752,478.00 1.36 M 科学研究和技术服务业 2,563,803.00 1.27 第 51 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 1,812,664.00 0.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 331,968.00 0.16 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,995,029.00 0.99 S 综合 843,129.00 0.42 合计 184,326,632.54 91.20 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600605 汇通能源 90,500 880,565.00 0.44 2 000702 正虹科技 154,700 860,132.00 0.43 3 603822 嘉澳环保 35,500 826,795.00 0.41 4 603577 汇金通 91,100 825,366.00 0.41 5 300557 理工光科 36,900 821,025.00 0.41 6 603991 至正股份 45,000 818,100.00 0.40 7 300588 熙菱信息 75,300 817,758.00 0.40 8 002817 黄山胶囊 47,400 815,280.00 0.40 9 000633 合金投资 177,600 815,184.00 0.40 10 300553 集智股份 24,900 811,491.00 0.40 11 000610 西安旅游 108,200 810,418.00 0.40 12 300538 同益股份 38,300 808,130.00 0.40 13 300626 华瑞股份 90,600 800,904.00 0.40 14 603701 德宏股份 70,100 799,140.00 0.40 15 300636 同和药业 44,700 797,001.00 0.39 16 603729 龙韵股份 51,500 795,160.00 0.39 17 300330 华虹计通 113,700 794,763.00 0.39 18 300093 金刚玻璃 130,000 794,300.00 0.39 19 300489 中飞股份 68,000 794,240.00 0.39 20 603958 哈森股份 100,200 793,584.00 0.39 21 300321 同大股份 62,700 793,155.00 0.39 22 300592 华凯创意 87,600 791,028.00 0.39 23 603269 海鸥股份 55,076 788,688.32 0.39 24 600371 万向德农 126,100 788,125.00 0.39 第 52 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 25 300421 力星股份 62,200 786,830.00 0.39 26 300717 华信新材 54,800 785,832.00 0.39 27 000713 丰乐种业 171,500 785,470.00 0.39 28 603139 康惠制药 50,900 785,387.00 0.39 29 603926 铁流股份 56,800 784,976.00 0.39 30 600513 联环药业 131,900 784,805.00 0.39 31 002134 天津普林 133,000 784,700.00 0.39 32 002835 同为股份 109,700 783,258.00 0.39 33 002205 国统股份 66,900 782,730.00 0.39 34 603316 诚邦股份 101,100 782,514.00 0.39 35 300126 锐奇股份 156,500 779,370.00 0.39 36 300721 怡达股份 38,800 779,104.00 0.39 37 002800 天顺股份 46,800 775,476.00 0.38 38 002569 步森股份 81,200 775,460.00 0.38 39 300254 仟源医药 119,600 775,008.00 0.38 40 300246 宝莱特 70,500 774,795.00 0.38 41 600769 祥龙电业 198,500 774,150.00 0.38 42 600599 熊猫金控 76,500 773,415.00 0.38 43 600051 宁波联合 143,200 771,848.00 0.38 44 603022 新通联 113,400 771,120.00 0.38 45 000890 法尔胜 175,000 770,000.00 0.38 46 002758 华通医药 107,300 769,341.00 0.38 47 300442 普丽盛 60,700 769,069.00 0.38 48 603813 原尚股份 41,500 767,750.00 0.38 49 603023 威帝股份 164,500 766,570.00 0.38 50 600505 西昌电力 166,600 764,694.00 0.38 51 300540 深冷股份 62,800 764,276.00 0.38 52 600099 林海股份 134,700 763,749.00 0.38 53 000679 大连友谊 198,100 762,685.00 0.38 54 000779 三毛派神 87,800 761,226.00 0.38 55 300029 天龙光电 164,000 759,320.00 0.38 56 600444 国机通用 79,500 759,225.00 0.38 57 600218 全柴动力 168,300 757,350.00 0.37 58 600095 哈高科 202,800 756,444.00 0.37 59 603038 华立股份 45,500 755,300.00 0.37 60 300234 开尔新材 132,600 751,842.00 0.37 61 000692 惠天热电 293,500 751,360.00 0.37 62 603963 大理药业 63,600 747,936.00 0.37 63 600365 通葡股份 205,900 747,417.00 0.37 第 53 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 64 600796 钱江生化 141,500 731,555.00 0.36 65 300345 红宇新材 205,900 716,532.00 0.35 66 300587 天铁股份 28,100 486,973.00 0.24 67 300593 新雷能 29,600 482,480.00 0.24 68 603908 牧高笛 19,700 480,286.00 0.24 69 300608 思特奇 27,200 472,464.00 0.23 70 300576 容大感光 33,700 469,441.00 0.23 71 600506 香梨股份 47,100 469,116.00 0.23 72 002805 丰元股份 31,900 468,930.00 0.23 73 000590 启迪古汉 61,500 467,400.00 0.23 74 600560 金自天正 57,500 464,600.00 0.23 75 300464 星徽精密 59,500 464,100.00 0.23 76 600766 园城黄金 57,900 460,884.00 0.23 77 300555 路通视信 57,300 460,692.00 0.23 78 603879 永悦科技 47,100 458,754.00 0.23 79 300537 广信材料 49,900 458,581.00 0.23 80 603860 中公高科 19,000 457,330.00 0.23 81 600156 华升股份 111,800 457,262.00 0.23 82 300268 佳沃股份 40,700 456,654.00 0.23 83 300669 沪宁股份 25,000 456,000.00 0.23 84 300169 天晟新材 94,000 455,900.00 0.23 85 300598 诚迈科技 20,900 454,993.00 0.23 86 000502 绿景控股 59,800 454,480.00 0.22 87 600359 新农开发 106,600 453,050.00 0.22 88 300211 亿通科技 93,600 452,088.00 0.22 89 603319 湘油泵 22,300 451,352.00 0.22 90 002105 信隆健康 113,400 451,332.00 0.22 91 300650 太龙照明 33,500 450,910.00 0.22 92 002890 弘宇股份 24,400 450,180.00 0.22 93 002136 安纳达 55,100 450,167.00 0.22 94 300710 万隆光电 19,500 449,670.00 0.22 95 603286 日盈电子 31,300 449,468.00 0.22 96 300092 科新机电 74,100 449,046.00 0.22 97 300460 惠伦晶体 53,500 447,795.00 0.22 98 600302 标准股份 102,200 447,636.00 0.22 99 300354 东华测试 54,900 447,435.00 0.22 100 300605 恒锋信息 29,800 447,000.00 0.22 101 603090 宏盛股份 34,400 446,512.00 0.22 102 000785 武汉中商 68,300 445,999.00 0.22 第 54 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 103 002150 通润装备 71,900 445,780.00 0.22 104 002857 三晖电气 37,900 445,704.00 0.22 105 600992 贵绳股份 64,400 445,648.00 0.22 106 600768 宁波富邦 46,200 444,906.00 0.22 107 603617 君禾股份 26,800 444,880.00 0.22 108 300629 新劲刚 28,900 444,771.00 0.22 109 603088 宁波精达 39,200 444,528.00 0.22 110 000715 中兴商业 76,500 444,465.00 0.22 111 603041 美思德 31,300 443,521.00 0.22 112 600213 亚星客车 73,900 443,400.00 0.22 113 002870 香山股份 30,200 443,336.00 0.22 114 600647 同达创业 37,300 443,124.00 0.22 115 300062 中能电气 90,400 442,960.00 0.22 116 603633 徕木股份 44,200 442,884.00 0.22 117 300545 联得装备 21,400 442,766.00 0.22 118 300402 宝色股份 57,500 442,750.00 0.22 119 600356 恒丰纸业 80,600 442,494.00 0.22 120 300475 聚隆科技 54,000 442,260.00 0.22 121 603110 东方材料 41,800 442,244.00 0.22 122 600793 宜宾纸业 29,900 442,221.00 0.22 123 300399 京天利 50,500 441,875.00 0.22 124 300536 农尚环境 51,500 441,870.00 0.22 125 600889 南京化纤 96,000 441,600.00 0.22 126 600719 大连热电 115,900 441,579.00 0.22 127 300640 德艺文创 46,300 441,239.00 0.22 128 300665 飞鹿股份 46,000 441,140.00 0.22 129 300517 海波重科 33,400 440,880.00 0.22 130 002729 好利来 21,400 440,840.00 0.22 131 600493 凤竹纺织 70,400 440,704.00 0.22 132 600980 北矿科技 45,000 440,550.00 0.22 133 300539 横河模具 54,500 440,360.00 0.22 134 300275 梅安森 58,400 440,336.00 0.22 135 300235 方直科技 54,000 440,100.00 0.22 136 603580 艾艾精工 27,600 439,944.00 0.22 137 300163 先锋新材 133,300 439,890.00 0.22 138 603829 洛凯股份 46,200 439,362.00 0.22 139 002576 通达动力 43,800 439,314.00 0.22 140 600319 亚星化学 95,400 438,840.00 0.22 141 300412 迦南科技 67,300 438,796.00 0.22 第 55 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 142 300445 康斯特 45,000 438,750.00 0.22 143 603031 安德利 36,900 438,741.00 0.22 144 002843 泰嘉股份 36,400 438,620.00 0.22 145 600137 浪莎股份 34,400 438,600.00 0.22 146 300549 优德精密 38,500 438,515.00 0.22 147 300521 爱司凯 49,900 438,122.00 0.22 148 300631 久吾高科 29,300 438,035.00 0.22 149 002816 和科达 29,200 437,708.00 0.22 150 603488 展鹏科技 59,600 437,464.00 0.22 151 600561 江西长运 80,400 437,376.00 0.22 152 300106 西部牧业 82,800 437,184.00 0.22 153 600540 新赛股份 122,900 436,295.00 0.22 154 002629 仁智股份 111,200 435,904.00 0.22 155 603536 惠发股份 52,800 435,600.00 0.22 156 300573 兴齐眼药 25,900 435,379.00 0.22 157 603721 中广天择 30,400 434,720.00 0.22 158 300040 九洲电气 88,300 434,436.00 0.21 159 603725 天安新材 38,900 434,124.00 0.21 160 002209 达意隆 63,800 433,840.00 0.21 161 600731 湖南海利 102,800 433,816.00 0.21 162 002693 双成药业 111,500 433,735.00 0.21 163 300606 金太阳 24,000 433,680.00 0.21 164 300022 吉峰科技 119,800 433,676.00 0.21 165 600379 宝光股份 64,800 433,512.00 0.21 166 002200 云投生态 77,400 433,440.00 0.21 167 600385 山东金泰 45,000 432,900.00 0.21 168 600714 金瑞矿业 75,100 432,576.00 0.21 169 000153 丰原药业 83,900 432,085.00 0.21 170 002715 登云股份 26,100 431,955.00 0.21 171 300220 金运激光 44,300 431,925.00 0.21 172 000985 大庆华科 34,800 431,520.00 0.21 173 600573 惠泉啤酒 68,601 431,500.29 0.21 174 600455 博通股份 19,600 431,004.00 0.21 175 300552 万集科技 29,900 430,560.00 0.21 175 603655 朗博科技 27,600 430,560.00 0.21 176 603578 三星新材 22,893 430,159.47 0.21 177 603880 南卫股份 36,200 429,694.00 0.21 178 300405 科隆股份 57,100 429,392.00 0.21 179 600791 京能置业 117,900 429,156.00 0.21 第 56 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 180 002824 和胜股份 47,000 429,110.00 0.21 181 300387 富邦股份 76,200 429,006.00 0.21 182 300585 奥联电子 48,500 428,740.00 0.21 183 300218 安利股份 70,400 428,736.00 0.21 184 000691 亚太实业 93,600 428,688.00 0.21 185 002420 毅昌股份 130,100 428,029.00 0.21 186 000668 荣丰控股 43,200 427,680.00 0.21 187 002660 茂硕电源 72,300 427,293.00 0.21 188 300243 瑞丰高材 54,500 426,735.00 0.21 189 603028 赛福天 58,500 426,465.00 0.21 190 300404 博济医药 37,400 426,360.00 0.21 191 603330 上海天洋 21,130 425,558.20 0.21 192 002499 科林环保 57,500 425,500.00 0.21 193 603029 天鹅股份 32,100 424,362.00 0.21 194 600860 京城股份 94,802 423,764.94 0.21 195 600883 博闻科技 69,700 423,079.00 0.21 196 002347 泰尔股份 115,100 422,417.00 0.21 197 000929 兰州黄河 67,900 421,659.00 0.21 198 300611 美力科技 49,000 417,480.00 0.21 199 300167 迪威迅 80,700 417,219.00 0.21 200 000609 中迪投资 78,500 412,125.00 0.20 201 603955 大千生态 29,600 411,440.00 0.20 202 300551 古鳌科技 36,400 410,592.00 0.20 203 600272 开开实业 57,700 409,670.00 0.20 204 600306 商业城 64,400 409,584.00 0.20 205 002289 宇顺电子 83,500 406,645.00 0.20 206 002112 三变科技 60,900 404,985.00 0.20 207 300578 会畅通讯 23,100 393,855.00 0.19 208 300619 金银河 14,100 387,750.00 0.19 209 000835 长城动漫 92,400 384,384.00 0.19 210 002813 路畅科技 14,700 380,877.00 0.19 211 300602 飞荣达 11,400 380,874.00 0.19 212 600833 第一医药 41,700 380,721.00 0.19 213 600692 亚通股份 53,600 378,952.00 0.19 214 300639 凯普生物 25,600 376,064.00 0.19 215 300700 岱勒新材 15,000 374,700.00 0.19 216 300513 恒泰实达 16,300 370,825.00 0.18 217 002900 哈三联 30,600 369,648.00 0.18 218 603738 泰晶科技 29,081 367,874.65 0.18 第 57 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 219 603900 莱绅通灵 30,600 364,446.00 0.18 220 300687 赛意信息 18,200 364,364.00 0.18 221 603040 新坐标 13,700 363,735.00 0.18 222 300119 瑞普生物 48,400 363,484.00 0.18 223 002290 中科新材 37,700 363,051.00 0.18 224 000695 滨海能源 40,300 362,700.00 0.18 225 002901 大博医疗 12,200 360,998.00 0.18 226 002873 新天药业 22,200 360,528.00 0.18 227 300074 华平股份 93,800 359,254.00 0.18 228 002793 东音股份 35,200 359,040.00 0.18 229 300603 立昂技术 15,000 357,900.00 0.18 230 300660 江苏雷利 18,600 357,492.00 0.18 231 603033 三维股份 18,900 356,832.00 0.18 232 300659 中孚信息 17,900 354,241.00 0.18 233 002880 卫光生物 8,800 353,672.00 0.17 234 603776 永安行 17,900 353,346.00 0.17 235 300719 安达维尔 34,350 353,118.00 0.17 236 600538 国发股份 82,100 353,030.00 0.17 237 002888 惠威科技 19,000 353,020.00 0.17 238 300681 英搏尔 10,200 352,818.00 0.17 239 300577 开润股份 11,300 352,334.00 0.17 240 603179 新泉股份 21,800 351,634.00 0.17 241 603021 山东华鹏 61,000 351,360.00 0.17 242 300556 丝路视觉 22,000 351,340.00 0.17 243 002735 王子新材 16,300 351,265.00 0.17 244 300547 川环科技 21,500 351,095.00 0.17 245 002915 中欣氟材 16,000 350,880.00 0.17 246 002795 永和智控 23,000 349,370.00 0.17 247 603386 广东骏亚 21,900 349,305.00 0.17 248 300713 英可瑞 16,204 349,196.20 0.17 249 300423 鲁亿通 19,800 349,074.00 0.17 250 300722 新余国科 11,300 348,492.00 0.17 251 603180 金牌厨柜 6,000 348,120.00 0.17 252 300583 赛托生物 10,500 348,075.00 0.17 253 603278 大业股份 23,500 347,800.00 0.17 254 603159 上海亚虹 19,600 347,508.00 0.17 255 600222 太龙药业 102,200 347,480.00 0.17 256 603960 克来机电 12,500 347,250.00 0.17 257 603726 朗迪集团 18,600 347,076.00 0.17 第 58 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 258 300554 三超新材 18,600 346,890.00 0.17 259 300478 杭州高新 24,400 346,480.00 0.17 260 300612 宣亚国际 23,200 346,144.00 0.17 261 603168 莎普爱思 50,500 345,925.00 0.17 262 002598 山东章鼓 51,000 345,780.00 0.17 263 300569 天能重工 26,900 345,665.00 0.17 264 300227 光韵达 36,400 345,436.00 0.17 265 603079 圣达生物 21,400 345,396.00 0.17 266 002799 环球印务 28,700 345,261.00 0.17 267 300430 诚益通 42,300 345,168.00 0.17 268 603639 海利尔 13,000 345,020.00 0.17 269 300686 智动力 31,200 344,136.00 0.17 270 300695 兆丰股份 6,100 344,040.00 0.17 271 603569 长久物流 32,000 344,000.00 0.17 272 002435 长江润发 65,000 343,850.00 0.17 273 002728 特一药业 26,200 343,744.00 0.17 274 603069 海汽集团 52,200 343,476.00 0.17 275 002578 闽发铝业 102,800 343,352.00 0.17 276 300683 海特生物 12,600 343,350.00 0.17 277 002612 朗姿股份 39,100 343,298.00 0.17 278 002674 兴业科技 45,200 343,068.00 0.17 279 300510 金冠股份 36,900 342,801.00 0.17 280 002397 梦洁股份 83,400 342,774.00 0.17 281 603757 大元泵业 18,200 342,342.00 0.17 282 002877 智能自控 23,500 341,925.00 0.17 283 300613 富瀚微 3,800 341,924.00 0.17 284 300723 一品红 12,800 341,632.00 0.17 285 603917 合力科技 28,300 341,581.00 0.17 286 300447 全信股份 36,800 341,504.00 0.17 287 000710 贝瑞基因 10,700 341,330.00 0.17 287 603839 安正时尚 31,900 341,330.00 0.17 288 300720 海川智能 13,400 341,298.00 0.17 289 603758 秦安股份 56,400 341,220.00 0.17 290 000782 美达股份 79,900 341,173.00 0.17 291 600753 东方银星 23,200 340,576.00 0.17 292 603336 宏辉果蔬 21,900 340,545.00 0.17 293 300729 乐歌股份 15,200 340,480.00 0.17 294 300657 弘信电子 11,700 340,470.00 0.17 295 002452 长高集团 98,400 340,464.00 0.17 第 59 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 296 603165 荣晟环保 22,600 340,130.00 0.17 297 000632 三木集团 88,100 340,066.00 0.17 298 603690 至纯科技 22,400 340,032.00 0.17 299 000978 桂林旅游 65,000 339,950.00 0.17 300 603929 亚翔集成 23,000 339,940.00 0.17 301 300709 精研科技 12,865 339,507.35 0.17 302 000705 浙江震元 56,000 339,360.00 0.17 303 600898 国美通讯 42,100 339,326.00 0.17 304 002913 奥士康 8,500 339,320.00 0.17 305 600189 吉林森工 90,900 339,057.00 0.17 306 603157 拉夏贝尔 39,600 338,976.00 0.17 307 002054 德美化工 54,000 338,580.00 0.17 308 000611 天首发展 61,000 338,550.00 0.17 309 000159 国际实业 80,100 338,022.00 0.17 310 300663 科蓝软件 24,400 337,940.00 0.17 311 300566 激智科技 25,600 337,920.00 0.17 311 601882 海天精工 48,000 337,920.00 0.17 312 002339 积成电子 55,200 337,824.00 0.17 313 002909 集泰股份 31,100 337,746.00 0.17 314 603076 乐惠国际 13,800 337,686.00 0.17 315 300689 澄天伟业 10,700 337,585.00 0.17 316 603229 奥翔药业 29,500 337,480.00 0.17 317 300730 科创信息 18,900 337,365.00 0.17 318 300520 科大国创 22,500 337,275.00 0.17 319 603331 百达精工 23,000 337,180.00 0.17 320 603787 新日股份 34,900 337,134.00 0.17 321 002012 凯恩股份 86,000 337,120.00 0.17 322 000573 粤宏远 A 110,500 337,025.00 0.17 323 603055 台华新材 31,800 336,444.00 0.17 324 002886 沃特股份 19,300 336,399.00 0.17 325 002566 益盛药业 58,600 336,364.00 0.17 326 300584 海辰药业 13,900 335,546.00 0.17 327 600727 鲁北化工 61,100 335,439.00 0.17 328 300607 拓斯达 10,900 335,175.00 0.17 329 002015 霞客环保 70,400 335,104.00 0.17 330 603896 寿仙谷 12,656 335,004.32 0.17 331 000567 海德股份 30,100 334,712.00 0.17 332 603668 天马科技 46,100 334,686.00 0.17 333 002708 光洋股份 43,900 334,518.00 0.17 第 60 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 334 603737 三棵树 9,200 334,512.00 0.17 335 300671 富满电子 19,500 334,230.00 0.17 336 600712 南宁百货 91,300 334,158.00 0.17 337 002753 永东股份 37,000 333,740.00 0.17 338 002889 东方嘉盛 13,700 333,732.00 0.17 339 603676 卫信康 29,600 333,592.00 0.17 340 300668 杰恩设计 18,500 333,555.00 0.17 341 000430 张家界 68,900 333,476.00 0.16 342 002833 弘亚数控 9,800 333,200.00 0.16 343 002896 中大力德 10,700 333,198.00 0.16 344 300116 坚瑞沃能 244,900 333,064.00 0.16 345 300701 森霸传感 10,700 332,877.00 0.16 346 002865 钧达股份 17,400 332,688.00 0.16 346 600854 春兰股份 95,600 332,688.00 0.16 347 300434 金石东方 37,800 332,640.00 0.16 348 600249 两面针 91,800 332,316.00 0.16 349 603878 武进不锈 29,300 331,969.00 0.16 350 000526 紫光学大 18,200 331,968.00 0.16 351 300562 乐心医疗 33,700 331,945.00 0.16 352 600689 上海三毛 32,000 331,840.00 0.16 353 002286 保龄宝 60,700 331,422.00 0.16 354 002615 哈尔斯 68,600 331,338.00 0.16 355 300647 超频三 22,700 331,193.00 0.16 356 002627 宜昌交运 51,700 330,363.00 0.16 357 300164 通源石油 53,100 330,282.00 0.16 358 300516 久之洋 12,000 330,240.00 0.16 359 002836 新宏泽 29,000 330,020.00 0.16 360 300239 东宝生物 89,000 329,300.00 0.16 361 002910 庄园牧场 27,800 329,152.00 0.16 362 603903 中持股份 16,400 328,820.00 0.16 363 600721 百花村 62,600 328,650.00 0.16 364 300426 唐德影视 48,100 328,042.00 0.16 365 601086 国芳集团 64,700 328,029.00 0.16 366 300241 瑞丰光电 71,000 328,020.00 0.16 367 300061 康旗股份 55,100 327,845.00 0.16 368 300652 雷迪克 17,100 327,807.00 0.16 369 603009 北特科技 56,600 327,714.00 0.16 370 300390 天华超净 44,600 327,364.00 0.16 371 300688 创业黑马 8,200 327,180.00 0.16 第 61 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 372 300281 金明精机 72,700 327,150.00 0.16 373 600821 津劝业 81,900 326,781.00 0.16 374 300677 英科医疗 22,200 326,562.00 0.16 375 000716 黑芝麻 117,000 326,430.00 0.16 376 300670 大烨智能 19,900 326,360.00 0.16 377 603661 恒林股份 11,000 326,260.00 0.16 378 300411 金盾股份 42,900 326,040.00 0.16 379 603906 龙蟠科技 38,400 326,016.00 0.16 380 603626 科森科技 42,700 325,801.00 0.16 381 000663 永安林业 54,600 325,416.00 0.16 382 002291 星期六 72,400 325,076.00 0.16 383 603856 东宏股份 25,800 324,822.00 0.16 384 300518 盛讯达 14,000 324,800.00 0.16 385 600962 国投中鲁 44,300 324,719.00 0.16 386 603843 正平股份 41,600 324,480.00 0.16 387 002719 麦趣尔 29,800 324,224.00 0.16 388 002529 海源复材 47,700 323,883.00 0.16 389 300449 汉邦高科 21,000 323,820.00 0.16 390 002712 思美传媒 54,200 323,574.00 0.16 391 002357 富临运业 58,900 323,361.00 0.16 392 300008 天海防务 124,800 323,232.00 0.16 393 300278 华昌达 56,400 322,044.00 0.16 394 002842 翔鹭钨业 21,300 321,843.00 0.16 395 002766 索菱股份 58,700 320,502.00 0.16 396 603978 深圳新星 17,000 320,450.00 0.16 397 603722 阿科力 14,900 319,307.00 0.16 398 600191 华资实业 81,000 319,140.00 0.16 399 300461 田中精机 17,900 318,978.00 0.16 400 300706 阿石创 13,200 318,648.00 0.16 401 600146 商赢环球 48,300 317,814.00 0.16 402 002803 吉宏股份 21,370 315,207.50 0.16 403 300466 赛摩电气 61,300 313,856.00 0.16 404 603505 金石资源 25,400 312,420.00 0.15 405 300173 智慧松德 68,600 310,758.00 0.15 406 000533 万家乐 122,600 310,178.00 0.15 407 300645 正元智慧 9,800 305,466.00 0.15 408 000593 大通燃气 47,300 305,085.00 0.15 409 000820 神雾节能 54,300 303,537.00 0.15 410 300472 新元科技 21,100 287,171.00 0.14 第 62 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 411 300313 天山生物 44,800 282,688.00 0.14 412 300680 隆盛科技 11,800 200,836.00 0.10 413 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.03 414 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02 415 300453 三鑫医疗 800 8,816.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 600567 山鹰纸业 37,029,361.88 5.67 2 002067 景兴纸业 34,442,702.60 5.27 3 000717 韶钢松山 34,364,289.52 5.26 4 300274 阳光电源 32,115,144.86 4.91 5 002195 二三四五 29,633,970.59 4.53 6 601678 滨化股份 29,231,743.41 4.47 7 603609 禾丰牧业 29,051,329.41 4.45 8 000040 东旭蓝天 26,769,217.54 4.10 9 000631 顺发恒业 26,673,546.85 4.08 10 600380 健康元 25,046,202.90 3.83 11 000338 潍柴动力 24,892,065.24 3.81 12 300094 国联水产 24,034,256.61 3.68 13 600569 安阳钢铁 23,857,554.68 3.65 14 603025 大豪科技 23,734,120.80 3.63 15 002001 新和成 23,620,284.94 3.61 16 000822 山东海化 23,172,306.11 3.55 17 603225 新凤鸣 23,055,848.98 3.53 18 600655 豫园股份 22,606,532.11 3.46 19 000876 新希望 22,354,362.77 3.42 20 600079 人福医药 21,299,174.24 3.26 21 601006 大秦铁路 21,201,827.63 3.24 22 000952 广济药业 20,871,236.66 3.19 23 600782 新钢股份 20,825,303.95 3.19 24 000537 广宇发展 20,780,013.71 3.18 25 002039 黔源电力 20,713,157.97 3.17 第 63 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 26 002626 金达威 20,690,969.39 3.17 27 601908 京运通 20,598,017.67 3.15 28 002468 申通快递 20,450,007.18 3.13 29 002567 唐人神 20,417,319.91 3.12 30 002416 爱施德 19,988,203.97 3.06 31 300559 佳发教育 19,846,779.55 3.04 32 000921 海信家电 19,530,271.56 2.99 33 601003 柳钢股份 19,521,450.50 2.99 34 600216 浙江医药 19,396,628.19 2.97 35 600580 卧龙电气 19,202,876.76 2.94 36 600708 光明地产 19,105,540.42 2.92 37 300608 思特奇 19,096,164.92 2.92 38 000932 华菱钢铁 19,054,342.96 2.92 39 000581 威孚高科 18,911,912.18 2.89 40 601231 环旭电子 18,894,159.95 2.89 41 600618 氯碱化工 18,685,808.70 2.86 42 300459 金科文化 18,598,336.27 2.85 43 600642 申能股份 18,245,439.53 2.79 44 600757 长江传媒 18,184,373.92 2.78 45 600516 方大炭素 17,870,999.00 2.73 46 600114 东睦股份 17,517,136.70 2.68 47 600761 安徽合力 17,425,192.11 2.67 48 603660 苏州科达 17,402,743.08 2.66 49 002180 纳思达 17,395,516.55 2.66 50 600230 沧州大化 17,272,443.24 2.64 51 601058 赛轮轮胎 17,026,102.60 2.61 52 600674 川投能源 17,018,923.09 2.60 53 000513 丽珠集团 16,975,619.77 2.60 54 600718 东软集团 16,875,885.00 2.58 55 000789 万年青 16,773,298.40 2.57 56 600828 茂业商业 16,770,546.88 2.57 57 600737 中粮糖业 16,683,774.54 2.55 58 000030 富奥股份 16,646,815.13 2.55 59 300150 世纪瑞尔 16,497,435.89 2.52 60 002316 亚联发展 16,342,857.54 2.50 61 000785 武汉中商 16,334,398.14 2.50 第 64 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 62 002110 三钢闽光 16,002,685.17 2.45 63 600173 卧龙地产 15,858,117.37 2.43 64 000683 远兴能源 15,719,118.62 2.41 65 300447 全信股份 15,579,886.70 2.38 66 600755 厦门国贸 15,575,808.48 2.38 67 000519 中兵红箭 15,327,203.65 2.35 68 300248 新开普 15,321,710.80 2.34 69 603639 海利尔 15,301,058.40 2.34 70 000830 鲁西化工 15,269,484.14 2.34 71 002532 新界泵业 15,242,366.25 2.33 72 300338 开元股份 15,228,369.97 2.33 73 300251 光线传媒 15,205,176.11 2.33 74 300349 金卡智能 15,162,880.37 2.32 75 002562 兄弟科技 15,101,839.48 2.31 76 002247 聚力文化 14,991,834.13 2.29 77 002599 盛通股份 14,955,905.94 2.29 78 600729 重庆百货 14,812,553.94 2.27 79 600525 长园集团 14,805,383.56 2.27 80 601900 南方传媒 14,383,403.55 2.20 81 600507 方大特钢 14,247,609.29 2.18 82 600260 凯乐科技 14,241,249.58 2.18 83 000719 中原传媒 14,223,764.33 2.18 84 002517 恺英网络 14,221,990.43 2.18 85 600096 云天化 14,155,911.30 2.17 86 300423 鲁亿通 14,138,124.78 2.16 87 300434 金石东方 14,042,843.29 2.15 88 300177 中海达 14,003,232.80 2.14 89 600279 重庆港九 13,742,188.10 2.10 90 601158 重庆水务 13,555,262.89 2.07 91 600596 新安股份 13,363,281.57 2.04 92 600308 华泰股份 13,358,486.06 2.04 93 000488 晨鸣纸业 13,322,901.72 2.04 94 002534 杭锅股份 13,306,065.24 2.04 95 002636 金安国纪 13,169,007.55 2.02 96 002601 龙蟒佰利 13,154,810.64 2.01 第 65 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 48,386,514.36 7.40 2 601318 中国平安 44,859,890.90 6.86 3 600036 招商银行 36,166,088.52 5.53 4 600567 山鹰纸业 35,337,488.46 5.41 5 000717 韶钢松山 35,222,493.14 5.39 6 002067 景兴纸业 32,050,069.65 4.90 7 002195 二三四五 31,247,007.87 4.78 8 300274 阳光电源 30,851,283.55 4.72 9 601678 滨化股份 30,387,994.34 4.65 10 601006 大秦铁路 28,199,863.22 4.32 11 603609 禾丰牧业 27,941,914.90 4.28 12 000631 顺发恒业 26,595,412.29 4.07 13 000040 东旭蓝天 26,017,271.85 3.98 14 600380 健康元 24,655,942.25 3.77 15 000333 美的集团 24,434,776.37 3.74 16 000338 潍柴动力 24,115,898.26 3.69 17 300094 国联水产 23,995,171.10 3.67 18 600655 豫园股份 23,720,200.95 3.63 19 603025 大豪科技 23,609,268.09 3.61 20 603225 新凤鸣 22,884,832.53 3.50 21 600569 安阳钢铁 22,846,117.64 3.50 22 000876 新希望 22,837,975.38 3.49 23 601003 柳钢股份 22,789,449.41 3.49 24 300559 佳发教育 22,710,971.24 3.48 25 002001 新和成 21,870,003.08 3.35 26 000822 山东海化 20,932,049.08 3.20 27 000952 广济药业 20,789,021.50 3.18 28 002039 黔源电力 20,517,300.70 3.14 29 002468 申通快递 20,217,090.51 3.09 30 600580 卧龙电气 19,940,603.34 3.05 31 600516 方大炭素 19,523,120.94 2.99 32 002567 唐人神 19,492,763.20 2.98 33 000002 万科 A 19,186,795.54 2.94 34 000581 威孚高科 19,160,426.62 2.93 第 66 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 35 601231 环旭电子 18,894,348.71 2.89 36 000537 广宇发展 18,697,540.27 2.86 37 601628 中国人寿 18,668,818.19 2.86 38 002416 爱施德 18,559,227.19 2.84 39 000932 华菱钢铁 18,471,846.29 2.83 40 000513 丽珠集团 18,243,331.85 2.79 41 600104 上汽集团 18,221,108.30 2.79 42 600642 申能股份 18,214,371.41 2.79 43 600079 人福医药 17,943,233.43 2.75 44 600782 新钢股份 17,870,106.76 2.73 45 000789 万年青 17,790,240.91 2.72 46 002626 金达威 17,714,111.66 2.71 47 002110 三钢闽光 17,591,978.00 2.69 48 600618 氯碱化工 17,553,588.24 2.69 49 300459 金科文化 17,448,873.71 2.67 50 000921 海信家电 17,263,588.73 2.64 51 000683 远兴能源 17,217,541.77 2.63 52 600761 安徽合力 17,216,303.45 2.63 53 002180 纳思达 17,186,328.59 2.63 54 601088 中国神华 17,139,473.14 2.62 55 600757 长江传媒 16,950,091.04 2.59 56 600900 长江电力 16,887,817.63 2.58 57 600887 伊利股份 16,563,595.83 2.53 58 600114 东睦股份 16,451,760.36 2.52 59 600718 东软集团 16,259,999.20 2.49 60 601908 京运通 16,191,974.18 2.48 61 300177 中海达 16,167,389.82 2.47 62 600737 中粮糖业 16,155,597.41 2.47 63 300338 开元股份 15,807,320.06 2.42 64 002532 新界泵业 15,764,898.71 2.41 65 600729 重庆百货 15,650,337.37 2.39 66 600828 茂业商业 15,634,145.22 2.39 67 600755 厦门国贸 15,482,527.02 2.37 68 000030 富奥股份 15,415,511.33 2.36 69 600230 沧州大化 15,409,465.60 2.36 70 300608 思特奇 15,371,223.93 2.35 71 300248 新开普 15,350,765.83 2.35 72 600507 方大特钢 15,323,396.96 2.34 第 67 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 73 600216 浙江医药 15,039,015.91 2.30 74 600096 云天化 14,959,550.42 2.29 75 601601 中国太保 14,928,875.88 2.28 76 600173 卧龙地产 14,920,399.82 2.28 77 600674 川投能源 14,850,348.46 2.27 78 601158 重庆水务 14,666,792.54 2.24 79 002599 盛通股份 14,534,408.65 2.22 80 300150 世纪瑞尔 14,470,655.69 2.21 81 300349 金卡智能 14,438,822.73 2.21 82 603639 海利尔 14,355,786.34 2.20 83 300434 金石东方 14,341,311.20 2.19 84 000830 鲁西化工 14,272,342.32 2.18 85 002562 兄弟科技 14,243,248.20 2.18 86 600308 华泰股份 14,228,182.60 2.18 87 600708 光明地产 14,202,053.71 2.17 88 603660 苏州科达 14,125,150.66 2.16 89 000519 中兵红箭 14,112,726.09 2.16 90 601058 赛轮轮胎 13,844,638.51 2.12 91 601900 南方传媒 13,838,552.27 2.12 92 300298 三诺生物 13,797,989.66 2.11 93 002526 山东矿机 13,687,847.02 2.09 94 600596 新安股份 13,639,243.70 2.09 95 300447 全信股份 13,541,028.04 2.07 96 000001 平安银行 13,536,124.55 2.07 97 300251 光线传媒 13,518,538.06 2.07 98 600525 长园集团 13,509,364.25 2.07 99 002601 龙蟒佰利 13,465,687.40 2.06 100 601186 中国铁建 13,443,984.41 2.06 101 600572 康恩贝 13,365,369.96 2.05 102 300423 鲁亿通 13,358,974.11 2.04 103 000719 中原传媒 13,311,652.76 2.04 104 000785 武汉中商 13,216,028.78 2.02 105 000488 晨鸣纸业 13,211,279.57 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,559,902,124.86 第 68 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 卖出股票收入（成交）总额 4,841,943,060.82 注：本项中 8.4.1/8.4.2/8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,996,400.00 2.97 其中：政策性金融债 5,996,400.00 2.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,996,400.00 2.97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 160215 16 国开 15 50,000 4,988,000.00 2.47 2 120416 12 农发 16 10,000 1,008,400.00 0.50 注：本基金本报告期仅持有上述两只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量（买/ 公允价值变 代码 名称 合约市值（元） 风险说明 卖） 动（元） 第 69 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 本基金利用股 指期货进行多 头套保，一方面 是为了应对由 于基金的大额 赎回带来的对 基金净值的影 IC1901 IC1901 2 1,652,400.00 -27,600.00 响，另一方面因 为股指期货长 期折价，主力股 指期货当月到 期后折价会收 敛，可以享受折 价带来的超额 收益。 公允价值变动总额合计（元） -27,600.00 股指期货投资本期收益（元） -1,463,652.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -27,600.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 474,813.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,261.15 5 应收申购款 151,203.81 第 70 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 669,278.25 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 第 71 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的 户数 级别 基金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 九 泰 久 盛 8,540 29,482.13 0.00 0.00% 251,777,382.57 100.00% 量 化 混合 A 九 泰 久 盛 151 31,845.05 0.00 0.00% 4,808,601.88 100.00% 量 化 混合 C 合计 8,691 29,523.18 0.00 0.00% 256,585,984.45 100.00% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例 九泰久盛 量化混合 201,992.75 0.0802% A 基金管理人所有从业人员 九泰久盛 持有本基金 量化混合 0.00 0.0000% C 合计 201,992.75 0.0787% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 九泰久盛量化混合 A 0~10 投资和研究部门负责人 持 九泰久盛量化混合 C 0 有本开放式基金 合计 0~10 第 72 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 九泰久盛量化混合 A 0 本基金基金经理持有本开 九泰久盛量化混合 C 0 放式基金 合计 0 第 73 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合 项目 A C 基金合同生效日（2015 年 11 月 10 日）基 388,036,526.34 - 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 645,865,501.84 3,435,560.24 本报告期期间基金总申购份额 65,306,448.12 5,454,738.73 减:本报告期期间基金总赎回份额 459,394,567.39 4,081,697.09 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 251,777,382.57 4,808,601.88 注：总申购份额含转换入和红利再投资份额，总赎回份额含转换出份额。 第 74 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元。 截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管 理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》 行政监管措施决定书【2018】41 号）》 责令公司改正，并暂停办理公司特定客户资产管理计划备案 6 个月。基金管理人高度重视整改工 作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报送了整改报告。截至目前，基金管理人已 完成全部的整改工作。 除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 第 75 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 数量 占当期股票 占当期佣金 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 天风证券 2 2,595,034,836.22 27.62% 2,416,774.19 27.63% - 中信证券 2 1,892,843,797.66 20.14% 1,762,807.95 20.16% - 华创证券 1 1,266,835,865.35 13.48% 1,179,818.99 13.49% - 东方财富证 2 1,246,631,541.83 13.27% 1,160,997.26 13.27% - 券 东兴证券 2 792,860,501.17 8.44% 738,392.96 8.44% - 大同证券 2 696,383,525.86 7.41% 648,551.15 7.42% - 川财证券 2 510,168,765.57 5.43% 469,370.12 5.37% - 长城证券 1 242,587,027.02 2.58% 225,922.04 2.58% - 安信证券 2 113,550,228.68 1.21% 105,751.31 1.21% - 兴业证券 2 40,208,251.25 0.43% 37,447.18 0.43% - 申万宏源证 2 - - - - - 券 华泰证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中银国际证 3 - - - - - 券 华西证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于 宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力， 能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基 金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选 择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的 第 76 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增华创证券股份有限公司深圳交易单元 1 个 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 天风证券 34,412.02 0.40% - - - - 中信证券 8,598,600.00 99.60% 25,000,000.00 100.00% - - 华创证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 东兴证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - 券 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际证 - - - - - - 券 华西证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 1 调整旗下基金长期停牌股票 2018 年 1 月 13 日 公司网站 估值方法的公告 第 77 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 2 调整旗下基金长期停牌股票 2018 年 1 月 17 日 公司网站 估值方法的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 3 混合型证券投资基金 2017 年 2018 年 1 月 22 日 公司网站 第 4 季度报告 关于增加上海有鱼基金销售 有限公司为我公司所管理部 证监会指定报刊和 4 2018 年 1 月 23 日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于增加深圳前海汇联基金 证监会指定报刊和 5 销售有限公司为我司部分产 2018 年 1 月 26 日 公司网站 品销售机构的公告 关于调整我公司旗下九泰久 盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 6 证券投资基金在中信银行股 2018 年 1 月 30 日 公司网站 份有限公司申购赎回金额下 限的公告 关于我公司旗下部分基金在 证监会指定报刊和 7 湘财证券股份有限公司参加 2018 年 1 月 30 日 公司网站 费率优惠活动的公告 九泰基金管理有限公司办公 证监会指定报刊和 8 2018 年 1 月 30 日 地址变更的公告 公司网站 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 9 增加中信银行为销售机构并 2018 年 1 月 30 日 公司网站 参与其费率优惠活动的公告 九泰基金管理有限公司全资 子公司九泰基金销售（北京） 10 公司网站 2018 年 2 月 1 日 有限公司办公地址变更的公 告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 11 调整旗下基金长期停牌股票 2018 年 2 月 7 日 公司网站 估值方法的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 12 调整旗下基金长期停牌股票 2018 年 2 月 10 日 公司网站 估值方法的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 13 增加中山证券有限责任公司 2018 年 3 月 1 日 公司网站 为销售机构的公告 关于增加开源证券股份有限 公司为我公司所管理部分公 证监会指定报刊和 14 2018 年 3 月 19 日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 15 九泰久盛量化先锋灵活配置 公司网站 2018 年 3 月 28 日 第 78 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 混合型证券投资基金 2017 年 年度报告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 16 混合型证券投资基金 2017 年 2018 年 3 月 28 日 公司网站 年度报告摘要 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 17 旗下基金修改基金合同有关 2018 年 3 月 30 日 公司网站 条款的公告 关于增加大河财富基金销售 有限公司为我公司所管理部 证监会指定报刊和 18 2018 年 4 月 12 日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 19 旗下部分基金持有的中兴通 2018 年 4 月 21 日 公司网站 讯估值方法调整的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 20 混合型证券投资基金 2018 年 2018 年 4 月 21 日 公司网站 第 1 季度报告 关于九泰基金管理有限公司 21 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2018 年 5 月 10 日 告 关于增加天风证券股份有限 公司为旗下所管理公开募集 证监会指定报刊和 22 2018 年 5 月 10 日 证券投资基金销售机构的公 公司网站 告 关于九泰基金管理有限公司 23 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2018 年 5 月 11 日 告 关于九泰基金管理有限公司 24 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2018 年 5 月 16 日 告 九泰基金管理有限公司关于 增加嘉实财富管理有限公司 证监会指定报刊和 25 2018 年 6 月 19 日 为销售机构并参与其费率优 公司网站 惠活动的公告 关于九泰基金管理有限公司 26 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2018 年 6 月 20 日 告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 27 调整旗下基金长期停牌股票 2018 年 6 月 22 日 公司网站 估值方法的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 28 混合型证券投资基金招募说 2018 年 6 月 23 日 公司网站 明书更新 第 79 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 九泰基金 2018 年 6 月 30 日基 证监会指定报刊和 29 2018 年 6 月 30 日 金资产净值公告 公司网站 关于旗下部分基金新增洪泰 证监会指定报刊和 30 财富（青岛）基金销售有限责 2018 年 7 月 16 日 公司网站 任公司为销售机构的公告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 31 旗下部分基金持有的长生生 2018 年 7 月 18 日 公司网站 物估值方法调整的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 32 混合型证券投资基金 2018 年 2018 年 7 月 18 日 公司网站 第 2 季度报告 关于旗下部分基金新增东海 证监会指定报刊和 33 证券股份有限公司为销售机 2018 年 7 月 27 日 公司网站 构的公告 关于九泰基金管理有限公司 34 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2018 年 8 月 7 日 告 关于九泰基金管理有限公司 35 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2018 年 8 月 20 日 告 九泰久盛量化先锋灵活配置 36 混合型证券投资基金 2018 年 公司网站 2018 年 8 月 25 日 半年度报告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 37 混合型证券投资基金 2018 年 2018 年 8 月 25 日 公司网站 半年度报告摘要 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 38 旗下部分基金增加销售机构 2018 年 9 月 21 日 公司网站 的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 39 混合型证券投资基金 2018 年 2018 年 10 月 26 日 公司网站 第 3 季度报告 关于临时提高九泰久盛量化 证监会指定报刊和 40 先锋灵活配置混合型证券投 2018 年 11 月 9 日 公司网站 资基金净值精度的公告 九泰基金管理有限公司关于 提请投资者及时更新身份信 证监会指定报刊和 41 2018 年 11 月 15 日 息及非自然人客户及时登记 公司网站 受益所有人信息的公告 关于九泰基金管理有限公司 42 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2018 年 11 月 28 日 告 九泰基金管理有限公司隐私 43 公司网站 2018 年 12 月 7 日 保护指引 第 80 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 44 旗下部分基金参与销售机构 2018 年 12 月 19 日 公司网站 申购费率优惠活动的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 45 混合型证券投资基金招募说 公司网站 2018 年 12 月 25 日 明书更新 九泰久盛量化先锋灵活配置 证监会指定报刊和 46 混合型证券投资基金招募说 2018 年 12 月 25 日 公司网站 明书更新摘要 九泰基金 2018 年 12 月 31 日 47 公司网站 2018 年 12 月 31 日 基金资产净值公告 第 81 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期末持有基金 报告期内持有基金份额变化情况 情况 投资 持有基金份额 者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 持有份额 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 20180101 至 机构 1 295,901,238.70 0.00 295,901,238.70 0.00 0.00% 20181108 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金 当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支 付。在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 50%以上的情形下，基金管理人可以对该单个 基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面临 部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 2、基金规模过小导致基金合同终止的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出 现前述情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会。机构投资者在开放日大额赎回后， 可能出现本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形，届时本基金存在基金合同终 止的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。 第 82 页 共 83 页  九泰久盛量化混合 2018 年年度报告 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管 理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com 九泰基金管理有限公司 2019 年 3 月 28 日 第 83 页 共 83 页