九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券 投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................64 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................64 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................64 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................64 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................65 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................65§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................66 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................66§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................67§11 重大事件揭示...................................................................................................................................67 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................67 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................68 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................69§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................78§13 备查文件目录...................................................................................................................................78 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................78 13.2 存放地点..................................................................................................................................78 13.3 查阅方式..................................................................................................................................79 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰久盛量化先锋混合 基金主代码 001897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月10日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 288,597,546.14份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下， 力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有 投资价值的标的，实现资产的长期保值增值，投资主 要依托于量化多策略体系平台来实现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+ 中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中 等风险收益特征的证券投资基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 谢海波 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-52601690 010-66105799 电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-66067330 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路18号 北京市西城区复兴门内大街55 院1号楼801-16室 号 办公地址 北京市西城区广宁伯街2 北京市西城区复兴门内大街55 号金泽大厦西区6层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 卢伟忠 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.jtamc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼 合伙） 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市西城区广宁伯街2号金泽大 厦西区6层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年11月10日(基金合 2016年 同生效日)-2015年12月31 日 本期已实现收益 10,615,567.56 7,244,098.12 本期利润 6,686,448.82 11,834,400.17 加权平均基金份额本期利润 0.0321 0.0344 本期加权平均净值利润率 3.29% 3.41% 本期基金份额净值增长率 5.96% 4.10% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 27,781,582.43 5,660,512.13 期末可供分配基金份额利润 0.0963 0.0255 期末基金资产净值 318,445,483.59 231,212,269.24 期末基金份额净值 1.103 1.041 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 10.30% 4.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日； 4、本基金基金合同于2015年11月10日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 7.19% 1.00% 1.02% 0.58% 6.17% 0.42% 过去六个月 13.01% 0.95% 3.99% 0.61% 9.02% 0.34% 过去一年 5.96% 1.82% -8.54% 1.12% 14.50% 0.70% 自基金合同 10.30% 1.71% -10.12% 1.13% 20.42% 0.58% 生效起至今 注：本报告期基金份额净值增长率为5.96%，同期业绩比较基准收益率为-8.54%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1.本基金合同于2015年11月10日生效，截至本报告期末，本基金距建仓结束不满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金合同于2015年11月10日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2015年11月10日）至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2016年12月31日），基金管理人共管理13只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债券型证券投资基金，证券投资基金规模约为119.00亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 理学硕士，中国籍，具有基金从业资格， 8年证券从业经验。历任诺安基金管理 有限公司债券交易员，诺安基金管理有 限公司基金经理助理，诺安货币市场基 金A/B基金经理（2013年7月至2015 年1月）。2015年4月加入九泰基金管 理有限公司，现任九泰天宝灵活配置混 2015年11月 合型证券投资基金（2015年8月3日至 王玥晰 基金经理 10日 - 8 今）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证券投资基金（2015年11月10日至今）， 九泰日添金货币市场基金（2015年12 月8日至今）、九泰久稳保本混合型证券 投资基金（2016年4月22日至今）、九 泰久利灵活配置混合型证券投资基金 （2016年11月7日至今）、九泰久鑫债 券型证券投资基金（2016年12月19日） 的基金经理。 南开大学保险精算硕士，中国籍，具有 基金从业资格。7年证券从业经历。历 任博时基金管理有限公司量化研究员、 基金经理助理、投资经理。2015年8月 2016年6月7 加入九泰基金管理有限公司，现任九泰 孟亚强 基金经理 日 - 7 久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资 基金（2016年6月7日至今）、九泰久 稳保本混合型证券投资基金（2016年6 月7日至今）、九泰天富改革新动力灵活 配置混合型证券投资基金（2016年12 月26日至今）的基金经理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照 从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立之后，始终按照量化多策略模型操作，所有的股票买卖全部来自于模型给出的结果，从目前运行的情况看，模型有效的选取了最适应当前市场的风格，并配置了相应的股票策略，2016年全年整体波动较大，市场经历了熔断之后，风格轮动也明显加快，但整体来看小盘风格依然占优。本基金在运作周期内，一定程度上超配了小盘风格，全年仍然取得了不错的超额收益。通过归因分析来看，本基金主要的贡献在选股上，择时方面的操作较少，小盘和反转风格贡献了大部分的超额收益。以基本面为主的投资者关注的更多是股票和行业本身，量化多策略经过严密的数据测算，在一定的概率假设下，寻找未来最适应当前的市场风格，将市场的投资机会从股票和行业本身，转变到以捕捉市场风格为核心目标，从而获取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.103元；本报告期基金份额净值增长率为5.96%，同期业绩比较基准收益率为-8.54%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，我们认为A股依然存在波折，但中国的崛起之路仍会继续。2017年的市场整体波动会加大，首先特朗普的对华政策尚不明朗，欧洲经济正在复苏，但银行业危机依然严峻，或将再次释放黑天鹅；其次，国内市场共识认为若房地产调控加码，将“迫使”原本投资在房地产市场的资金流入股市。但历史经验表明，在房地产调控措施开始之后，股票回报率都不尽人意，严重时甚至导致市场暴跌。全年来看，我们看好以下几个主题，第一个是周期性股票的崛起，尤其是出口的具有一定涨价基础的化工类好公司，这类公司会随整个经济周期波动，伴随着汇率变化和价格因素全面上涨，这类公司会迎来久违的周期反转。第二个是消费升级。这是通胀因素下最好的投资标的，消费升级很有可能成为贯穿2017年的大主题。第三个是具有良好预期的小盘成长股。这类企业经济活力旺盛，会取得比传统企业高得多的增长。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订了多项制度，进一步完善合规制度建设；通过开展合规培训、合规考试等形式，不断提升员工的合规守法意识。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益，坚守合规底线。在监察稽核方面，通过实时监控、现场建厂、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项涉及公司运营、产品运作、投资管理等方面的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由督察长、公司总裁助理、风控法务部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金2016年度未实施利润分配。 本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为27,781,582.43元，其中：未分配利润已实现部分为27,781,582.43元，未分配利润未实现部分为2,066,355.02元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(17)第P00391号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 引言段 我们审计了后附的九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资 基金的财务报表，包括2016年12月31日及2015年12月31 日的资产负债表，2016年度及2015年11月10日(基金合同生 效日)至2015年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证券投资基金的基金管理人九泰基金管理有限公司管理层的责 任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理 委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允 反映了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2016年 12月31日及2015年12月31日的财务状况以及2016年度及 2015年11月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 文启斯 杨丽 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2017年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 25,384,028.92 22,841,134.47 结算备付金 6,011,981.15 13,146,656.12 存出保证金 1,776,775.28 26,311.46 交易性金融资产 7.4.7.2 288,658,965.79 203,008,924.02 其中：股票投资 288,658,965.79 202,548,104.02 基金投资 - - 债券投资 - 460,820.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 70,214.09 410,264.50 应收利息 7.4.7.5 9,571.67 17,626.26 应收股利 - - 应收申购款 747,575.51 580,113.87 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 322,659,112.41 240,031,030.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,351,521.25 7,995,735.06 应付管理人报酬 390,916.12 409,320.64 应付托管费 65,152.66 68,220.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,252,845.55 325,515.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 153,193.24 19,969.96 负债合计 4,213,628.82 8,818,761.46 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 288,597,546.14 222,130,970.75 未分配利润 7.4.7.10 29,847,937.45 9,081,298.49 所有者权益合计 318,445,483.59 231,212,269.24 负债和所有者权益总计 322,659,112.41 240,031,030.70 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币1.103元，基金份额总额为 288,597,546.14份。 2、本基金合同生效日为2015年11月10日，上年度可比期间为2015年11月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 7.2利润表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年11月10日(基 2016年12月31日 金合同生效日)至 2015年12月31日 一、收入 20,797,265.64 13,296,503.69 1.利息收入 238,883.87 441,607.77 其中：存款利息收入 7.4.7.11 228,835.79 126,597.63 债券利息收入 1,326.87 286.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,721.21 314,724.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,116,972.54 7,624,257.09 其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,238,943.74 7,752,977.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 43,482.42 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 1,246,960.00 -128,720.00 股利收益 7.4.7.15 587,586.38 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 -3,929,118.74 4,590,302.05 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 370,527.97 640,336.78 减：二、费用 14,110,816.82 1,462,103.52 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,036,424.24 729,467.59 2．托管费 7.4.10.2.2 506,070.61 121,577.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 10,389,232.47 597,983.71 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 179,089.50 13,074.28 三、利润总额（亏损总额以“-” 6,686,448.82 11,834,400.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 6,686,448.82 11,834,400.17 列） 注：本基金合同生效日为2015年11月10日，上年度可比期间为2015年11月10日(基金合同生 效日)至2015年12月31日止。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 6,686,448.82 6,686,448.82 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 66,466,575.39 14,080,190.14 80,546,765.53 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 249,534,339.48 17,730,704.79 267,265,044.27 2.基金赎回款 -183,067,764.09 -3,650,514.65 -186,718,278.74 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59 金净值） 上年度可比期间 2015年11月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 388,036,526.34 - 388,036,526.34 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 11,834,400.17 11,834,400.17 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -165,905,555.59 -2,753,101.68 -168,658,657.27 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,958,463.68 70,826.51 2,029,290.19 2.基金赎回款 -167,864,019.27 -2,823,928.19 -170,687,947.46 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24 金净值） 注：本基金合同生效日为2015年11月10日，上年度可比期间为2015年11月10日(基金合同生 效日)至2015年12月31日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2171号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2015年10月12日至2015年11月6日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币387,954,288.48元，在募集期间产生的利息为人民币82,237.86元，以上实收基金(本息)合计为人民币388,036,526.34元，折合388,036,526.34份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2015年11月10日生效。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)，债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日及2015年12月31日的财务状况以及2016年度及2015年11月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为2015年11月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 （2）金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值； （2）对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值； （3）对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （4）当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； （2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； （3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； （4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； （5）股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； （6）债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； （7）资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； （8）衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； （9）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； （10）公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （11）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 （1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； （2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； （3）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提； （4）交易费用发生时按照确定的金额计入费用； （5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。7.4.4.11基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； （2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税； （3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； （4）对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； （5）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； （6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 25,384,028.92 22,841,134.47 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 25,384,028.92 22,841,134.47 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 288,026,582.48 288,658,965.79 632,383.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 288,026,582.48 288,658,965.79 632,383.31 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 198,002,621.97 202,548,104.02 4,545,482.05 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 416,000.00 460,820.00 44,820.00 银行间市场 - - - 合计 416,000.00 460,820.00 44,820.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 198,418,621.97 203,008,924.02 4,590,302.05 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 7,460,640.00 - - 其中：股指期货 7,460,640.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 7,460,640.00 - - 上年度末 项目 2015年12月31日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在股指期货采用当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于2016年12月31日所有的股指期货合约产生的持仓损益金额，因此衍生金融资产项下的股指期货投资与相关结算所得的持仓损益之间抵销后的净额为0。于2016年12月31日，报告期末本基金的股指期货持仓和损益明细请见8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 4,658.15 11,413.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,707.00 5,914.40 应收债券利息 - 286.07 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3,206.52 11.90 合计 9,571.67 17,626.26 注：其他指应收结算保证金利息和应收期货结算准备金利息。7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,252,845.55 324,445.43 银行间市场应付交易费用 - 1,070.25 合计 1,252,845.55 325,515.68 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,193.24 9,969.96 预提信息披露费 100,000.00 10,000.00 预提审计费 50,000.00 - 合计 153,193.24 19,969.96 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 222,130,970.75 222,130,970.75 本期申购 249,534,339.48 249,534,339.48 本期赎回（以“-”号填列） -183,067,764.09 -183,067,764.09 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 288,597,546.14 288,597,546.14 注：本期申购中包含转入份额及金额，赎回中包含转出份额及金额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,660,512.13 3,420,786.36 9,081,298.49 本期利润 10,615,567.56 -3,929,118.74 6,686,448.82 本期基金份额交易 11,505,502.74 2,574,687.40 14,080,190.14 产生的变动数 其中：基金申购款 15,037,436.85 2,693,267.94 17,730,704.79 基金赎回款 -3,531,934.11 -118,580.54 -3,650,514.65 本期已分配利润 - - - 本期末 27,781,582.43 2,066,355.02 29,847,937.45 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年11月10日(基金合同生效 31日 日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 147,446.37 105,874.08 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 63,015.99 17,151.77 其他 18,373.43 3,571.78 合计 228,835.79 126,597.63 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入和期货结算准备金利息收入。7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年11月10日(基金 年12月31日 合同生效日)至2015年12月 31日 卖出股票成交总额 4,031,872,309.84 210,269,369.58 减：卖出股票成本总额 4,009,633,366.10 202,516,392.49 买卖股票差价收入 22,238,943.74 7,752,977.09 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年11月10日(基金 年12月31日 合同生效日)至2015年12月 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 461,095.36 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 416,000.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,612.94 - 买卖债券差价收入 43,482.42 - 7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2016年1月1日至2016年12月2015年11月10日(基金合同生效 31日 日)至2015年12月31日 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 1,246,960.00 -128,720.00 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年11月10日(基金合同生效 月31日 日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 587,586.38 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 587,586.38 - 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年11月10日(基金合 年12月31日 同生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -3,957,918.74 4,590,302.05 ——股票投资 -3,913,098.74 4,545,482.05 ——债券投资 -44,820.00 44,820.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 28,800.00 - ——权证投资 - - ——股指期货投资 28,800.00 - 3.其他 - - 合计 -3,929,118.74 4,590,302.05 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年11月10日(基金合同生效 月31日 日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 370,383.34 640,336.78 基金转换费收入 144.63 - 合计 370,527.97 640,336.78 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年11月10日(基金合同生 月31日 效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 10,385,321.88 588,888.65 银行间市场交易费用 - - 股指期货交易费用 3,910.59 9,095.06 合计 10,389,232.47 597,983.71 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年11月10日(基金合同 12月31日 生效日)至2015年12月31日 审计费用 50,000.00 - 信息披露费 100,000.00 10,000.00 银行汇划费 4,189.50 2,674.28 其他 900.00 400.00 中债登账户维护费 15,000.00 - 上清所账户维护费 9,000.00 - 合计 179,089.50 13,074.28 注：其他包括上清所查询费和股东户开户费。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构 注：2016年2月22日，九州证券有限公司变更名称为九州证券股份有限公司。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年11月10日(基金合同生效 月31日 日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 3,036,424.24 729,467.59 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,869,128.18 367,343.16 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年11月10日(基金合同生效 月31日 日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 506,070.61 121,577.94 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年11月10日(基金合同生效日)至2015 名称 日 年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 25,384,028.92 147,446.37 22,841,134.47 105,874.08 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 中原 2016年 2017年 新股流 601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 - 日 日 太平 2016年 2017年 新股流 603877 鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 日 日 赛托 2016年 2017年 新股流 300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 日 日 皖天 2016年 2017年 新股流 603689 然气 12月30 1月10 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 日 日 常熟 2016年 2017年 新股流 603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 日 日 景旺 2016年 2017年 新股流 603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 1,039 24,063.24 24,063.24 - 日 日 天龙 2016年 2017年 新股流 603266 股份 12月30 1月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 日 日 天铁 2016年 2017年 新股流 300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 日 日 华统 2016年 2017年 新股流 002840 股份 12月29 1月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 日 日 道恩 2016年 2017年 新股流 002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 日 日 华正 2016年 2017年 新股流 603186 新材 12月26 1月3 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 日 日 德新 2016年 2017年 新股流 603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 日 日 美联 2016年 2017年 新股流 300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 日 日 300591 万里 2016年 2017年 新股流 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 马 12月30 1月10 通受限 日 日 熙菱 2016年 2017年 新股流 300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 日 日 注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 002652扬子新 2016年 重大事 18.11 - - 133,2072,228,543.402,412,378.77 - 材 12月12项停牌 日 000585东北电 2016年 重大事 7.77 2017年1 7.40 287,8002,208,174.002,236,206.00 - 气 12月21项停牌 月4日 日 600173卧龙地 2016年 重大事 11.48 - - 183,7672,122,981.842,109,645.16 - 产 12月22项停牌 日 600973宝胜股 2016年 重大事 8.05 2017年2 8.86 259,8832,035,233.152,092,058.15 - 份 11月28项停牌 月22日 日 000711京蓝科 2016年 重大事 32.54 2017年3 29.29 59,2801,793,968.051,928,971.20 - 技 10月20项停牌 月13日 日 000411英特集 2016年 重大事 22.10 2017年1 24.31 48,0001,079,592.001,060,800.00 - 团 12月27项停牌 月11日 日 000533万家乐 2016年 重大事 12.82 2017年1 11.54 82,500 936,539.381,057,650.00 - 12月29项停牌 月12日 日 601518吉林高 2016年 重大事 4.27 2017年1 4.70 224,500 944,043.44 958,615.00 - 速 12月29项停牌 月5日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.4风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风控法务部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风控法务部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控法务部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.12.5信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.12.5.1按短期信用评级列示的债券投资 无。7.4.12.5.2按长期信用评级列示的债券投资 无。7.4.12.6流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风控法务部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日及2015年12月31日，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.12.6.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。7.4.12.7市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.12.7.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.12.7.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 3个月 2016年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 25,384,028.92 - - - - - 25,384,028.92 结算备付金 6,011,981.15 - - - - - 6,011,981.15 存出保证金 210,040.88 - - - - 1,566,734.40 1,776,775.28 交易性金融资产 - - - - -288,658,965.79288,658,965.79 应收证券清算款 - - - - - 70,214.09 70,214.09 应收利息 - - - - - 9,571.67 9,571.67 应收申购款 - - - - - 747,575.51 747,575.51 资产总计 31,606,050.95 - - - -291,053,061.46322,659,112.41 负债 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 2,351,521.25 2,351,521.25 应付管理人报酬 - - - - - 390,916.12 390,916.12 应付托管费 - - - - - 65,152.66 65,152.66 应付交易费用 - - - - - 1,252,845.55 1,252,845.55 其他负债 - - - - - 153,193.24 153,193.24 负债总计 - - - - - 4,213,628.82 4,213,628.82 利率敏感度缺口31,606,050.95 - - - -286,839,432.64318,445,483.59 上年度末 1-3 个3 个月 2015年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,841,134.47 - - - - - 22,841,134.47 结算备付金 13,146,656.12 - - - - - 13,146,656.12 存出保证金 26,311.46 - - - - - 26,311.46 交易性金融资产 - - - 344,820.00 116,000.00202,548,104.02203,008,924.02 应收证券清算款 - - - - - 410,264.50 410,264.50 应收利息 - - - - - 17,626.26 17,626.26 应收申购款 994.04 - - - - 579,119.83 580,113.87 资产总计 36,015,096.09 - - 344,820.00 116,000.00203,555,114.61240,031,030.70 负债 应付赎回款 - - - - - 7,995,735.06 7,995,735.06 应付管理人报酬 - - - - - 409,320.64 409,320.64 应付托管费 - - - - - 68,220.12 68,220.12 应付交易费用 - - - - - 325,515.68 325,515.68 其他负债 - - - - - 19,969.96 19,969.96 负债总计 - - - - - 8,818,761.46 8,818,761.46 利率敏感度缺口 36,015,096.09 - - 344,820.00 116,000.00194,736,353.15231,212,269.24 7.4.12.7.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.12.7.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.12.7.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持与的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 7.4.12.7.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 288,658,965.79 90.65 202,548,104.02 87.60 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 460,820.00 0.20 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 288,658,965.79 90.65 203,008,924.02 87.80 7.4.12.7.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 19,308,328.04 10,986,624.56 2.沪深300指数下降5% -19,308,328.04 -10,986,624.56 7.4.12.7.4采用风险价值法管理风险 无。7.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为274,369,748.39元，属于第二层次的余额为14,289,217.40元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次199,636,648.02元，第二层次3,372,276.00元，无第三层次的余额)。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 288,658,965.79 89.46 其中：股票 288,658,965.79 89.46 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 31,396,010.07 9.73 7 其他各项资产 2,604,136.55 0.81 8 合计 322,659,112.41 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,915,506.00 0.60 B 采矿业 7,144,509.79 2.24 C 制造业 161,915,460.11 50.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 9,712,103.18 3.05 应业 E 建筑业 14,410,768.96 4.53 F 批发和零售业 22,415,095.86 7.04 G 交通运输、仓储和邮政业 8,415,851.98 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 9,825,160.55 3.09 业 J 金融业 7,447,988.00 2.34 K 房地产业 21,113,074.61 6.63 L 租赁和商务服务业 4,926,559.98 1.55 M 科学研究和技术服务业 7,146,482.24 2.24 N 水利、环境和公共设施管理业 885,375.00 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,579,428.65 0.50 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,570,407.18 0.49 S 综合 8,235,193.70 2.59 合计 288,658,965.79 90.65 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300071 华谊嘉信 403,282 3,976,360.52 1.25 2 002420 毅昌股份 331,672 3,346,570.48 1.05 3 600121 郑州煤电 611,334 3,331,770.30 1.05 4 002726 龙大肉食 189,064 3,295,385.52 1.03 5 600736 苏州高新 358,539 3,237,607.17 1.02 6 600761 安徽合力 254,087 3,231,986.64 1.01 7 000921 海信科龙 315,659 3,222,878.39 1.01 8 000551 创元科技 304,704 3,214,627.20 1.01 9 603167 渤海轮渡 296,038 3,212,012.30 1.01 10 601339 百隆东方 514,439 3,210,099.36 1.01 11 600961 株冶集团 286,471 3,208,475.20 1.01 12 600335 国机汽车 259,440 3,152,196.00 0.99 13 600455 博通股份 53,550 3,150,346.50 0.99 14 600677 航天通信 181,476 3,117,757.68 0.98 15 600215 长春经开 226,150 2,790,691.00 0.88 16 002082 栋梁新材 127,700 2,486,319.00 0.78 17 600248 延长化建 350,460 2,484,761.40 0.78 18 002172 澳洋科技 242,152 2,477,214.96 0.78 19 000521 美菱电器 357,650 2,474,938.00 0.78 20 300040 九洲电气 215,742 2,472,403.32 0.78 21 002015 霞客环保 279,815 2,465,170.15 0.77 22 600327 大东方 262,900 2,444,970.00 0.77 23 601677 明泰铝业 163,834 2,424,743.20 0.76 24 002652 扬子新材 133,207 2,412,378.77 0.76 25 600168 武汉控股 230,600 2,412,076.00 0.76 26 600997 开滦股份 335,732 2,400,483.80 0.75 27 600742 一汽富维 148,800 2,400,144.00 0.75 28 601601 中国太保 86,100 2,390,997.00 0.75 29 002238 天威视讯 162,977 2,387,613.05 0.75 30 000036 华联控股 282,429 2,375,227.89 0.75 31 000585 东北电气 287,800 2,236,206.00 0.70 32 600173 卧龙地产 183,767 2,109,645.16 0.66 33 600973 宝胜股份 259,883 2,092,058.15 0.66 34 000711 京蓝科技 59,280 1,928,971.20 0.61 35 600853 龙建股份 276,800 1,918,224.00 0.60 36 002209 达意隆 78,360 1,817,168.40 0.57 37 300046 台基股份 71,246 1,779,725.08 0.56 38 600502 安徽水利 175,500 1,751,490.00 0.55 39 000637 茂化实华 226,046 1,747,335.58 0.55 40 300330 华虹计通 90,600 1,744,050.00 0.55 41 000004 国农科技 38,745 1,739,650.50 0.55 42 002398 建研集团 126,458 1,717,299.64 0.54 43 002469 三维工程 191,005 1,703,764.60 0.54 44 002507 涪陵榨菜 127,000 1,699,260.00 0.53 45 002039 黔源电力 102,639 1,683,279.60 0.53 46 601137 博威合金 127,500 1,666,425.00 0.52 47 002406 远东传动 195,089 1,662,158.28 0.52 48 000070 特发信息 65,721 1,662,084.09 0.52 49 300226 上海钢联 41,100 1,661,262.00 0.52 50 002182 云海金属 88,458 1,646,203.38 0.52 51 000756 新华制药 132,093 1,637,953.20 0.51 52 002574 明牌珠宝 141,281 1,634,621.17 0.51 53 601318 中国平安 46,100 1,633,323.00 0.51 54 000789 万年青 202,800 1,628,484.00 0.51 55 000030 富奥股份 191,321 1,626,228.50 0.51 56 000900 现代投资 200,800 1,620,456.00 0.51 57 600052 浙江广厦 229,203 1,613,589.12 0.51 58 600984 建设机械 184,271 1,610,528.54 0.51 59 600723 首商股份 168,300 1,603,899.00 0.50 60 600644 乐山电力 174,856 1,601,680.96 0.50 61 600708 光明地产 179,057 1,598,979.01 0.50 62 002483 润邦股份 135,592 1,598,629.68 0.50 63 300306 远方光电 67,500 1,596,375.00 0.50 64 300425 环能科技 52,400 1,591,912.00 0.50 65 002171 楚江新材 100,400 1,591,340.00 0.50 66 002083 孚日股份 224,700 1,588,629.00 0.50 67 600569 安阳钢铁 528,300 1,579,617.00 0.50 68 600661 新南洋 55,555 1,579,428.65 0.50 69 600291 西水股份 82,300 1,578,514.00 0.50 70 002062 宏润建设 234,829 1,573,354.30 0.49 71 600459 贵研铂业 68,700 1,573,230.00 0.49 72 600757 长江传媒 188,978 1,570,407.18 0.49 73 600755 厦门国贸 191,100 1,567,020.00 0.49 74 002006 精功科技 139,600 1,563,520.00 0.49 75 002214 大立科技 140,217 1,549,397.85 0.49 76 300331 苏大维格 39,100 1,284,044.00 0.40 77 000407 胜利股份 123,400 1,136,514.00 0.36 78 002057 中钢天源 64,562 1,095,617.14 0.34 79 000411 英特集团 48,000 1,060,800.00 0.33 80 600419 天润乳业 18,600 1,060,386.00 0.33 81 000533 万家乐 82,500 1,057,650.00 0.33 82 300135 宝利国际 172,900 1,032,213.00 0.32 83 002206 海利得 53,807 1,029,865.98 0.32 84 600311 荣华实业 134,801 1,020,443.57 0.32 85 000534 万泽股份 62,200 1,018,214.00 0.32 86 603027 千禾味业 22,600 1,016,322.00 0.32 87 000409 山东地矿 71,500 1,015,300.00 0.32 88 600083 博信股份 40,838 1,000,939.38 0.31 89 300025 华星创业 90,717 997,887.00 0.31 90 000010 美丽生态 129,500 995,855.00 0.31 91 300313 天山生物 52,244 992,636.00 0.31 92 603017 中衡设计 45,400 988,812.00 0.31 93 000698 沈阳化工 125,300 988,617.00 0.31 94 000065 北方国际 36,400 986,440.00 0.31 95 603798 康普顿 15,400 983,290.00 0.31 96 300462 华铭智能 28,400 981,220.00 0.31 97 300483 沃施股份 17,600 981,200.00 0.31 98 600469 风神股份 82,400 980,560.00 0.31 99 601996 丰林集团 104,267 980,109.80 0.31 100 300176 鸿特精密 32,200 977,914.00 0.31 101 600385 山东金泰 41,035 977,043.35 0.31 102 600792 云煤能源 168,589 976,130.31 0.31 103 000929 兰州黄河 50,500 974,650.00 0.31 104 000835 长城动漫 74,400 973,896.00 0.31 105 300235 方直科技 41,550 971,439.00 0.31 106 600990 四创电子 13,340 969,818.00 0.30 107 000153 丰原药业 75,040 967,265.60 0.30 108 000586 汇源通信 45,311 965,124.30 0.30 109 600781 辅仁药业 51,174 964,629.90 0.30 110 002524 光正集团 90,500 962,920.00 0.30 111 000757 浩物股份 88,500 962,880.00 0.30 112 601518 吉林高速 224,500 958,615.00 0.30 113 002116 中国海诚 71,389 956,612.60 0.30 114 600452 涪陵电力 22,947 956,430.96 0.30 115 002542 中化岩土 117,849 954,576.90 0.30 116 002076 雪莱特 70,542 954,433.26 0.30 117 002231 奥维通信 62,400 954,096.00 0.30 118 002064 华峰氨纶 173,100 950,319.00 0.30 119 300023 宝德股份 50,462 950,199.46 0.30 120 600714 金瑞矿业 61,600 949,256.00 0.30 121 601939 建设银行 174,100 947,104.00 0.30 122 002060 粤水电 123,000 947,100.00 0.30 123 600488 天药股份 152,500 947,025.00 0.30 124 002476 宝莫股份 90,400 945,584.00 0.30 125 000985 大庆华科 30,800 945,560.00 0.30 126 600854 春兰股份 127,700 944,980.00 0.30 127 000886 海南高速 182,638 944,238.46 0.30 128 300220 金运激光 32,448 943,587.84 0.30 129 600378 天科股份 63,250 943,057.50 0.30 130 300240 飞力达 85,100 941,206.00 0.30 131 000782 美达股份 92,600 938,964.00 0.29 132 603828 柯利达 39,172 937,777.68 0.29 133 600397 安源煤业 181,362 935,827.92 0.29 134 000554 泰山石油 84,500 935,415.00 0.29 135 000608 阳光股份 104,260 935,212.20 0.29 136 000752 西藏发展 56,400 933,984.00 0.29 137 000638 万方发展 62,500 930,000.00 0.29 138 002112 三变科技 48,444 927,218.16 0.29 139 002254 泰和新材 75,013 927,160.68 0.29 140 600496 精工钢构 216,600 927,048.00 0.29 141 000590 启迪古汉 47,090 925,318.50 0.29 142 002349 精华制药 45,903 924,945.45 0.29 143 600671 天目药业 30,001 924,330.81 0.29 144 002696 百洋股份 40,300 922,870.00 0.29 145 002417 三元达 56,785 922,756.25 0.29 146 600365 通葡股份 82,140 922,432.20 0.29 147 300044 赛为智能 63,450 921,928.50 0.29 148 002164 宁波东力 82,424 920,676.08 0.29 149 000753 漳州发展 184,500 918,810.00 0.29 150 002628 成都路桥 97,201 918,549.45 0.29 151 002300 太阳电缆 95,704 913,016.16 0.29 152 002648 卫星石化 74,617 911,819.74 0.29 153 300335 迪森股份 52,300 911,066.00 0.29 154 600960 渤海活塞 102,400 907,264.00 0.28 155 600766 园城黄金 51,900 907,212.00 0.28 156 002778 高科石化 19,338 901,150.80 0.28 157 600870 厦华电子 97,800 900,738.00 0.28 158 000716 黑芝麻 111,600 899,496.00 0.28 159 300300 汉鼎宇佑 42,905 899,288.80 0.28 160 601113 华鼎股份 84,900 898,242.00 0.28 161 000096 广聚能源 60,589 896,717.20 0.28 162 000736 中房地产 46,100 896,645.00 0.28 163 000159 国际实业 105,371 895,653.50 0.28 164 300384 三联虹普 21,540 893,048.40 0.28 165 603909 合诚股份 17,900 886,945.00 0.28 166 002759 天际股份 35,533 885,837.69 0.28 167 600749 西藏旅游 37,500 885,375.00 0.28 168 002633 申科股份 32,295 882,945.30 0.28 169 000819 岳阳兴长 33,610 880,582.00 0.28 170 000836 鑫茂科技 122,500 877,100.00 0.28 171 600740 山西焦化 110,600 874,846.00 0.27 172 600387 海越股份 62,437 870,371.78 0.27 173 002800 天顺股份 13,600 869,720.00 0.27 174 600720 祁连山 105,300 860,301.00 0.27 175 600197 伊力特 59,100 856,359.00 0.27 176 000609 绵石投资 53,600 854,920.00 0.27 177 600888 新疆众和 108,900 852,687.00 0.27 178 600608 上海科技 50,500 847,895.00 0.27 179 002661 克明面业 51,405 847,154.40 0.27 180 002309 中利科技 59,558 846,319.18 0.27 181 002599 盛通股份 21,200 837,188.00 0.26 182 600308 华泰股份 153,780 836,563.20 0.26 183 002394 联发股份 47,215 834,761.20 0.26 184 600510 黑牡丹 96,480 832,622.40 0.26 185 000631 顺发恒业 169,680 831,432.00 0.26 186 002442 龙星化工 59,550 831,318.00 0.26 187 002026 山东威达 71,861 829,994.55 0.26 188 600287 江苏舜天 77,506 828,539.14 0.26 189 002674 兴业科技 46,580 827,260.80 0.26 190 000967 盈峰环境 59,065 825,728.70 0.26 191 002387 黑牛食品 47,400 825,234.00 0.26 192 600203 福日电子 70,194 824,077.56 0.26 193 002090 金智科技 34,600 822,096.00 0.26 194 002511 中顺洁柔 41,300 821,870.00 0.26 195 600891 秋林集团 88,000 820,160.00 0.26 196 002637 赞宇科技 58,328 819,508.40 0.26 197 300132 青松股份 76,200 818,388.00 0.26 198 600261 阳光照明 113,300 818,026.00 0.26 199 000980 金马股份 56,600 816,738.00 0.26 200 300221 银禧科技 41,300 815,262.00 0.26 201 300265 通光线缆 55,000 811,250.00 0.25 202 002520 日发精机 68,400 810,540.00 0.25 203 000905 厦门港务 78,400 804,384.00 0.25 204 600729 重庆百货 34,300 803,649.00 0.25 205 002534 杭锅股份 72,000 803,520.00 0.25 206 002472 双环传动 70,663 801,318.42 0.25 207 300293 蓝英装备 47,400 796,320.00 0.25 208 002091 江苏国泰 59,800 792,948.00 0.25 209 600816 安信信托 33,500 791,270.00 0.25 210 000952 广济药业 40,131 790,580.70 0.25 211 000572 海马汽车 146,600 785,776.00 0.25 212 000034 神州数码 34,600 772,272.00 0.24 213 600475 华光股份 38,100 760,095.00 0.24 214 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.07 215 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04 216 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03 217 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03 218 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02 219 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02 220 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 221 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02 222 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02 223 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02 224 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01 225 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 226 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 227 603886 元祖股份 1,805 31,948.50 0.01 228 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 229 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01 230 603228 景旺电子 1,039 24,063.24 0.01 231 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 232 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01 233 603239 浙江仙通 611 19,215.95 0.01 234 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 235 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 236 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 237 600333 长春燃气 1,300 10,218.00 0.00 238 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 239 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 240 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 241 300334 津膜科技 500 9,090.00 0.00 242 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 243 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000698 沈阳化工 30,232,109.42 13.08 2 600757 长江传媒 28,912,010.10 12.50 3 000716 黑芝麻 27,239,772.38 11.78 4 600644 乐山电力 25,582,955.06 11.06 5 600686 金龙汽车 23,687,049.86 10.24 6 000586 汇源通信 23,027,121.08 9.96 7 601137 博威合金 22,845,367.00 9.88 8 000900 现代投资 22,280,261.22 9.64 9 002171 楚江新材 21,788,213.22 9.42 10 000521 美菱电器 21,599,082.11 9.34 11 002295 精艺股份 21,234,351.28 9.18 12 603167 渤海轮渡 20,980,785.79 9.07 13 000411 英特集团 20,572,120.29 8.90 14 600508 上海能源 20,547,907.36 8.89 15 600327 大东方 19,994,478.42 8.65 16 000036 华联控股 19,872,862.24 8.60 17 600984 建设机械 18,514,687.07 8.01 18 002238 天威视讯 17,767,563.95 7.68 19 002419 天虹商场 17,755,523.94 7.68 20 600291 西水股份 17,199,482.88 7.44 21 002110 三钢闽光 17,036,204.18 7.37 22 600997 开滦股份 16,755,400.48 7.25 23 300138 晨光生物 16,718,517.06 7.23 24 000572 海马汽车 16,480,085.61 7.13 25 002726 龙大肉食 16,445,905.32 7.11 26 600816 安信信托 16,398,999.52 7.09 27 000153 丰原药业 15,919,442.62 6.89 28 002599 盛通股份 15,903,378.78 6.88 29 600533 栖霞建设 15,664,043.26 6.77 30 002420 毅昌股份 15,463,108.93 6.69 31 600529 山东药玻 15,228,655.19 6.59 32 002394 联发股份 15,105,697.60 6.53 33 002006 精功科技 15,038,110.72 6.50 34 000807 云铝股份 14,975,290.76 6.48 35 601601 中国太保 14,952,009.15 6.47 36 000906 物产中拓 14,660,030.65 6.34 37 002090 金智科技 14,574,192.00 6.30 38 002519 银河电子 14,340,020.74 6.20 39 600888 新疆众和 14,188,609.55 6.14 40 600782 新钢股份 14,074,517.11 6.09 41 600507 方大特钢 13,831,613.76 5.98 42 000059 华锦股份 13,670,512.58 5.91 43 601677 明泰铝业 13,511,069.22 5.84 44 600657 信达地产 13,445,438.62 5.82 45 600064 南京高科 13,419,754.18 5.80 46 002015 霞客环保 13,356,501.40 5.78 47 002652 扬子新材 13,348,614.72 5.77 48 600308 华泰股份 13,328,998.01 5.76 49 000708 大冶特钢 13,163,482.48 5.69 50 603003 龙宇燃油 13,134,792.70 5.68 51 002187 广百股份 13,038,165.63 5.64 52 600203 福日电子 12,932,225.34 5.59 53 600990 四创电子 12,928,661.62 5.59 54 600569 安阳钢铁 12,896,349.29 5.58 55 000890 法尔胜 12,795,436.19 5.53 56 600121 郑州煤电 12,773,382.30 5.52 57 000544 中原环保 12,750,686.98 5.51 58 600475 华光股份 12,510,401.01 5.41 59 002039 黔源电力 12,448,916.07 5.38 60 000921 海信科龙 12,204,299.71 5.28 61 000004 国农科技 12,203,061.73 5.28 62 000990 诚志股份 12,173,097.70 5.26 63 600418 江淮汽车 12,153,996.49 5.26 64 600385 山东金泰 12,116,220.70 5.24 65 002164 宁波东力 12,050,012.85 5.21 66 002338 奥普光电 11,873,940.77 5.14 67 600683 京投发展 11,844,650.32 5.12 68 300365 恒华科技 11,740,167.26 5.08 69 600258 首旅酒店 11,628,008.24 5.03 70 000719 大地传媒 11,600,241.20 5.02 71 600736 苏州高新 11,488,709.41 4.97 72 000881 大连国际 11,470,747.40 4.96 73 002060 粤水电 11,450,144.26 4.95 74 002417 三元达 11,408,803.02 4.93 75 600455 博通股份 11,390,786.42 4.93 76 601003 柳钢股份 11,320,288.90 4.90 77 002309 中利科技 11,318,053.56 4.90 78 600853 龙建股份 11,315,609.86 4.89 79 600132 重庆啤酒 11,306,423.02 4.89 80 000551 创元科技 11,299,033.17 4.89 81 002435 长江润发 11,196,832.51 4.84 82 300040 九洲电气 11,164,715.14 4.83 83 601318 中国平安 11,151,193.00 4.82 84 600242 中昌数据 11,038,030.45 4.77 85 000966 长源电力 11,021,971.20 4.77 86 601009 南京银行 10,996,009.06 4.76 87 300240 飞力达 10,975,242.16 4.75 88 600961 株冶集团 10,919,496.56 4.72 89 000030 富奥股份 10,879,418.31 4.71 90 000407 胜利股份 10,842,423.86 4.69 91 000789 万年青 10,821,793.68 4.68 92 000756 新华制药 10,789,000.16 4.67 93 600595 中孚实业 10,761,160.80 4.65 94 300226 上海钢联 10,562,851.42 4.57 95 600073 上海梅林 10,503,785.89 4.54 96 600077 宋都股份 10,498,645.30 4.54 97 300023 宝德股份 10,470,752.74 4.53 98 000952 广济药业 10,428,990.20 4.51 99 000711 京蓝科技 10,399,453.69 4.50 100 600973 宝胜股份 10,392,720.25 4.49 101 600749 西藏旅游 10,183,296.60 4.40 102 600971 恒源煤电 10,155,819.30 4.39 103 002203 海亮股份 10,061,459.68 4.35 104 600476 湘邮科技 9,968,701.66 4.31 105 000597 东北制药 9,927,552.38 4.29 106 600386 北巴传媒 9,846,363.48 4.26 107 002302 西部建设 9,731,542.38 4.21 108 600237 铜峰电子 9,722,797.20 4.21 109 002206 海利得 9,678,385.57 4.19 110 002370 亚太药业 9,669,129.40 4.18 111 002182 云海金属 9,657,283.17 4.18 112 600531 豫光金铅 9,566,709.64 4.14 113 600057 象屿股份 9,363,982.50 4.05 114 601999 出版传媒 9,325,481.06 4.03 115 000070 特发信息 9,224,343.82 3.99 116 001896 豫能控股 9,200,752.08 3.98 117 600742 一汽富维 9,103,360.48 3.94 118 000663 永安林业 8,920,649.84 3.86 119 000980 金马股份 8,865,556.40 3.83 120 002534 杭锅股份 8,862,981.71 3.83 121 600677 航天通信 8,799,796.91 3.81 122 002082 栋梁新材 8,697,351.75 3.76 123 000429 粤高速A 8,679,155.16 3.75 124 600389 江山股份 8,602,838.04 3.72 125 600240 华业资本 8,444,278.07 3.65 126 600661 新南洋 8,419,732.25 3.64 127 002696 百洋股份 8,372,940.97 3.62 128 600159 大龙地产 8,370,139.90 3.62 129 601579 会稽山 8,345,059.00 3.61 130 002401 中海科技 8,281,840.00 3.58 131 000863 三湘印象 8,255,483.04 3.57 132 300071 华谊嘉信 8,183,593.43 3.54 133 300025 华星创业 8,174,056.40 3.54 134 600387 海越股份 8,157,900.27 3.53 135 002116 中国海诚 8,140,031.33 3.52 136 002112 三变科技 8,052,972.51 3.48 137 603017 中衡设计 8,040,983.16 3.48 138 300235 方直科技 8,028,502.76 3.47 139 601518 吉林高速 7,930,373.40 3.43 140 000065 北方国际 7,870,399.04 3.40 141 600761 安徽合力 7,870,051.45 3.40 142 600982 宁波热电 7,864,790.00 3.40 143 300330 华虹计通 7,780,951.39 3.37 144 002567 唐人神 7,766,329.80 3.36 145 600361 华联综超 7,761,033.75 3.36 146 600720 祁连山 7,716,971.17 3.34 147 600755 厦门国贸 7,690,713.52 3.33 148 000666 经纬纺机 7,674,756.42 3.32 149 600461 洪城水业 7,597,460.02 3.29 150 600714 金瑞矿业 7,550,019.24 3.27 151 000692 惠天热电 7,543,380.33 3.26 152 600469 风神股份 7,539,962.99 3.26 153 000619 海螺型材 7,509,434.68 3.25 154 000637 茂化实华 7,498,623.33 3.24 155 002133 广宇集团 7,279,903.20 3.15 156 600489 中金黄金 7,203,502.28 3.12 157 600995 文山电力 7,177,426.24 3.10 158 000701 厦门信达 7,127,774.94 3.08 159 600502 安徽水利 7,077,765.00 3.06 160 002119 康强电子 7,047,452.56 3.05 161 600419 天润乳业 6,962,219.80 3.01 162 600173 卧龙地产 6,917,814.41 2.99 163 600285 羚锐制药 6,885,819.76 2.98 164 600295 鄂尔多斯 6,848,185.62 2.96 165 002487 大金重工 6,848,151.27 2.96 166 600168 武汉控股 6,764,415.51 2.93 167 000166 申万宏源 6,757,259.07 2.92 168 000665 湖北广电 6,695,607.82 2.90 169 600781 辅仁药业 6,633,788.76 2.87 170 300042 朗科科技 6,570,844.58 2.84 171 300306 远方光电 6,504,520.22 2.81 172 002507 涪陵榨菜 6,480,725.30 2.80 173 300063 天龙集团 6,473,238.65 2.80 174 603828 柯利达 6,464,660.29 2.80 175 002483 润邦股份 6,455,599.76 2.79 176 603366 日出东方 6,429,605.35 2.78 177 002209 达意隆 6,410,283.55 2.77 178 000567 海德股份 6,386,496.87 2.76 179 000759 中百集团 6,336,848.08 2.74 180 600510 黑牡丹 6,331,774.63 2.74 181 300132 青松股份 6,325,986.52 2.74 182 600561 江西长运 6,313,063.48 2.73 183 600615 丰华股份 6,271,204.15 2.71 184 002719 麦趣尔 6,251,928.80 2.70 185 002111 威海广泰 6,227,318.85 2.69 186 002208 合肥城建 6,190,864.00 2.68 187 002443 金洲管道 6,183,012.91 2.67 188 600766 园城黄金 6,155,313.07 2.66 189 300218 安利股份 6,108,635.86 2.64 190 600597 光明乳业 6,087,337.10 2.63 191 000835 长城动漫 6,071,280.00 2.63 192 600452 涪陵电力 6,059,919.18 2.62 193 600215 长春经开 6,059,614.00 2.62 194 000096 广聚能源 6,043,441.57 2.61 195 300279 和晶科技 6,025,677.78 2.61 196 000919 金陵药业 5,997,764.83 2.59 197 600197 伊力特 5,991,163.00 2.59 198 300277 海联讯 5,971,735.00 2.58 199 002231 奥维通信 5,952,058.62 2.57 200 600792 云煤能源 5,934,707.20 2.57 201 002300 太阳电缆 5,924,820.88 2.56 202 002713 东易日盛 5,889,099.55 2.55 203 600488 天药股份 5,888,766.20 2.55 204 600566 济川药业 5,877,364.79 2.54 205 601231 环旭电子 5,857,008.50 2.53 206 002216 三全食品 5,847,380.55 2.53 207 600983 惠而浦 5,822,173.96 2.52 208 002452 长高集团 5,816,150.54 2.52 209 000498 山东路桥 5,810,027.00 2.51 210 002062 宏润建设 5,795,974.32 2.51 211 300313 天山生物 5,790,505.64 2.50 212 300214 日科化学 5,774,816.81 2.50 213 002468 申通快递 5,770,466.00 2.50 214 000985 大庆华科 5,752,317.00 2.49 215 300265 通光线缆 5,748,962.95 2.49 216 601113 华鼎股份 5,693,355.04 2.46 217 002543 万和电气 5,672,509.08 2.45 218 600449 宁夏建材 5,636,164.18 2.44 219 000599 青岛双星 5,629,050.85 2.43 220 002476 宝莫股份 5,623,075.59 2.43 221 300143 星河生物 5,617,872.62 2.43 222 600823 世茂股份 5,602,767.22 2.42 223 600626 申达股份 5,598,416.63 2.42 224 600681 百川能源 5,582,511.61 2.41 225 000967 盈峰环境 5,568,015.74 2.41 226 002743 富煌钢构 5,548,644.00 2.40 227 300302 同有科技 5,518,434.22 2.39 228 000868 安凯客车 5,507,387.41 2.38 229 002076 雪莱特 5,469,623.01 2.37 230 000631 顺发恒业 5,459,282.96 2.36 231 002377 国创高新 5,451,090.26 2.36 232 601390 中国中铁 5,433,515.96 2.35 233 000782 美达股份 5,415,014.20 2.34 234 002313 日海通讯 5,411,047.04 2.34 235 002026 山东威达 5,409,303.50 2.34 236 600070 浙江富润 5,391,462.71 2.33 237 300176 鸿特精密 5,327,153.04 2.30 238 002357 富临运业 5,296,602.45 2.29 239 600537 亿晶光电 5,275,462.20 2.28 240 002414 高德红外 5,257,891.81 2.27 241 000836 鑫茂科技 5,251,012.00 2.27 242 300319 麦捷科技 5,240,266.10 2.27 243 300194 福安药业 5,219,516.14 2.26 244 300211 亿通科技 5,219,118.20 2.26 245 002254 泰和新材 5,186,227.28 2.24 246 002064 华峰氨纶 5,131,133.00 2.22 247 002172 澳洋科技 5,118,482.58 2.21 248 002633 申科股份 5,081,067.51 2.20 249 002356 赫美集团 5,019,384.83 2.17 250 600723 首商股份 5,018,429.09 2.17 251 000501 鄂武商A 5,001,158.02 2.16 252 300335 迪森股份 4,988,387.61 2.16 253 300158 振东制药 4,982,280.00 2.15 254 600099 林海股份 4,926,604.09 2.13 255 600798 宁波海运 4,871,113.77 2.11 256 000408 *ST金源 4,843,220.49 2.09 257 002386 天原集团 4,842,083.80 2.09 258 600068 葛洲坝 4,799,687.00 2.08 259 002548 金新农 4,798,875.54 2.08 260 002478 常宝股份 4,775,631.00 2.07 261 600167 联美控股 4,763,080.00 2.06 262 600658 电子城 4,757,131.60 2.06 263 002101 广东鸿图 4,746,702.43 2.05 264 002398 建研集团 4,743,120.16 2.05 265 002469 三维工程 4,733,809.30 2.05 266 300349 金卡股份 4,676,202.35 2.02 267 000862 银星能源 4,673,498.80 2.02 268 002232 启明信息 4,669,114.00 2.02 269 002087 新野纺织 4,646,284.80 2.01 270 300022 吉峰农机 4,641,446.54 2.01 271 002616 长青集团 4,632,472.77 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000698 沈阳化工 31,575,033.79 13.66 2 600757 长江传媒 29,419,312.12 12.72 3 000716 黑芝麻 27,989,562.43 12.11 4 600686 金龙汽车 26,633,434.89 11.52 5 600508 上海能源 24,628,202.13 10.65 6 600644 乐山电力 24,477,083.55 10.59 7 002295 精艺股份 24,116,333.99 10.43 8 000586 汇源通信 22,588,578.72 9.77 9 000900 现代投资 22,579,566.84 9.77 10 601137 博威合金 20,589,054.18 8.90 11 603167 渤海轮渡 20,526,732.27 8.88 12 002171 楚江新材 20,275,568.38 8.77 13 000411 英特集团 20,240,667.58 8.75 14 600533 栖霞建设 19,472,580.28 8.42 15 000521 美菱电器 19,093,349.76 8.26 16 002419 天虹商场 18,297,487.36 7.91 17 000036 华联控股 18,156,004.67 7.85 18 300138 晨光生物 17,961,458.94 7.77 19 600327 大东方 17,932,423.47 7.76 20 002110 三钢闽光 17,460,306.20 7.55 21 000708 大冶特钢 17,155,333.00 7.42 22 002238 天威视讯 17,062,757.68 7.38 23 002599 盛通股份 16,834,478.31 7.28 24 600984 建设机械 16,708,727.25 7.23 25 603003 龙宇燃油 16,426,106.72 7.10 26 600888 新疆众和 16,055,077.25 6.94 27 600816 安信信托 15,994,656.34 6.92 28 600291 西水股份 15,935,974.96 6.89 29 000572 海马汽车 15,746,138.81 6.81 30 000544 中原环保 15,192,474.58 6.57 31 000153 丰原药业 15,138,990.30 6.55 32 600529 山东药玻 15,091,809.93 6.53 33 000807 云铝股份 15,043,569.11 6.51 34 000906 物产中拓 14,569,961.44 6.30 35 002519 银河电子 14,529,260.85 6.28 36 600782 新钢股份 14,505,055.90 6.27 37 600997 开滦股份 14,493,166.63 6.27 38 000890 法尔胜 14,440,437.63 6.25 39 002394 联发股份 14,294,150.62 6.18 40 002090 金智科技 13,994,438.44 6.05 41 600507 方大特钢 13,722,533.86 5.94 42 000059 华锦股份 13,717,164.59 5.93 43 002726 龙大肉食 13,537,469.66 5.85 44 002006 精功科技 13,411,596.43 5.80 45 000966 长源电力 13,358,592.30 5.78 46 600657 信达地产 13,356,641.38 5.78 47 600683 京投发展 13,241,375.89 5.73 48 002187 广百股份 13,217,244.18 5.72 49 600203 福日电子 13,132,583.99 5.68 50 600064 南京高科 13,101,123.15 5.67 51 600853 龙建股份 13,095,632.46 5.66 52 600308 华泰股份 12,875,520.45 5.57 53 600531 豫光金铅 12,777,679.93 5.53 54 000719 大地传媒 12,667,326.97 5.48 55 000990 诚志股份 12,558,277.76 5.43 56 601601 中国太保 12,454,680.18 5.39 57 600475 华光股份 12,378,763.91 5.35 58 600418 江淮汽车 12,311,314.39 5.32 59 002420 毅昌股份 12,175,851.45 5.27 60 002435 长江润发 12,057,798.86 5.22 61 002652 扬子新材 12,050,463.74 5.21 62 300365 恒华科技 12,027,201.99 5.20 63 600990 四创电子 12,015,530.31 5.20 64 002164 宁波东力 11,850,261.35 5.13 65 002302 西部建设 11,685,265.91 5.05 66 000881 大连国际 11,617,334.80 5.02 67 600569 安阳钢铁 11,500,777.79 4.97 68 600132 重庆啤酒 11,488,841.25 4.97 69 601003 柳钢股份 11,475,637.07 4.96 70 600258 首旅酒店 11,359,176.39 4.91 71 600385 山东金泰 11,265,245.11 4.87 72 000756 新华制药 11,192,847.97 4.84 73 600077 宋都股份 11,151,433.72 4.82 74 601009 南京银行 11,132,458.97 4.81 75 000004 国农科技 11,056,136.21 4.78 76 002338 奥普光电 10,986,317.25 4.75 77 300240 飞力达 10,885,248.53 4.71 78 600971 恒源煤电 10,795,442.27 4.67 79 600242 中昌数据 10,795,226.32 4.67 80 600595 中孚实业 10,786,198.14 4.67 81 000597 东北制药 10,706,861.87 4.63 82 600073 上海梅林 10,617,120.58 4.59 83 002015 霞客环保 10,595,055.58 4.58 84 601677 明泰铝业 10,549,400.07 4.56 85 002039 黔源电力 10,480,591.27 4.53 86 000407 胜利股份 10,328,521.52 4.47 87 002060 粤水电 10,297,638.38 4.45 88 001896 豫能控股 10,292,420.45 4.45 89 002309 中利科技 10,203,058.63 4.41 90 600476 湘邮科技 10,018,766.52 4.33 91 600237 铜峰电子 10,008,383.28 4.33 92 600386 北巴传媒 9,926,012.38 4.29 93 002417 三元达 9,893,301.80 4.28 94 002370 亚太药业 9,843,846.40 4.26 95 002203 海亮股份 9,778,102.74 4.23 96 601318 中国平安 9,707,151.00 4.20 97 600057 象屿股份 9,703,998.76 4.20 98 000952 广济药业 9,594,454.20 4.15 99 300023 宝德股份 9,564,209.84 4.14 100 600121 郑州煤电 9,455,562.08 4.09 101 600749 西藏旅游 9,374,797.40 4.05 102 000030 富奥股份 9,286,627.16 4.02 103 600389 江山股份 9,277,350.61 4.01 104 600714 金瑞矿业 9,182,573.47 3.97 105 600419 天润乳业 9,173,447.62 3.97 106 000789 万年青 9,160,315.04 3.96 107 000429 粤高速A 9,098,920.54 3.94 108 000980 金马股份 8,983,820.69 3.89 109 000663 永安林业 8,962,122.34 3.88 110 600566 济川药业 8,956,330.45 3.87 111 002206 海利得 8,945,131.83 3.87 112 000711 京蓝科技 8,886,143.94 3.84 113 600681 百川能源 8,852,241.85 3.83 114 600240 华业资本 8,811,556.66 3.81 115 000921 海信科龙 8,754,038.10 3.79 116 300040 九洲电气 8,709,055.56 3.77 117 601999 出版传媒 8,695,369.46 3.76 118 600295 鄂尔多斯 8,586,177.51 3.71 119 300226 上海钢联 8,534,162.92 3.69 120 600159 大龙地产 8,410,096.38 3.64 121 601579 会稽山 8,370,724.05 3.62 122 000551 创元科技 8,343,748.72 3.61 123 000863 三湘印象 8,329,467.82 3.60 124 002401 中海科技 8,294,509.11 3.59 125 600455 博通股份 8,254,791.31 3.57 126 600973 宝胜股份 8,175,593.01 3.54 127 601028 玉龙股份 8,122,553.78 3.51 128 600167 联美控股 8,014,371.83 3.47 129 002182 云海金属 8,002,968.37 3.46 130 002534 杭锅股份 7,992,782.47 3.46 131 300158 振东制药 7,978,997.43 3.45 132 600736 苏州高新 7,974,950.62 3.45 133 002567 唐人神 7,906,683.82 3.42 134 600982 宁波热电 7,852,914.00 3.40 135 300330 华虹计通 7,841,586.90 3.39 136 600387 海越股份 7,838,229.37 3.39 137 600361 华联综超 7,829,338.28 3.39 138 000666 经纬纺机 7,823,427.70 3.38 139 600561 江西长运 7,819,651.42 3.38 140 000692 惠天热电 7,749,356.89 3.35 141 000619 海螺型材 7,745,646.10 3.35 142 002133 广宇集团 7,738,739.41 3.35 143 002111 威海广泰 7,735,688.50 3.35 144 002696 百洋股份 7,697,261.27 3.33 145 600961 株冶集团 7,632,596.45 3.30 146 000070 特发信息 7,485,379.49 3.24 147 000065 北方国际 7,395,745.24 3.20 148 600798 宁波海运 7,390,114.03 3.20 149 601518 吉林高速 7,311,591.82 3.16 150 600742 一汽富维 7,295,615.71 3.16 151 600461 洪城水业 7,288,696.62 3.15 152 002119 康强电子 7,239,818.67 3.13 153 300143 星河生物 7,221,108.51 3.12 154 600995 文山电力 7,207,846.74 3.12 155 300025 华星创业 7,190,823.76 3.11 156 603017 中衡设计 7,183,630.41 3.11 157 600489 中金黄金 7,172,580.85 3.10 158 600720 祁连山 7,142,837.72 3.09 159 002116 中国海诚 7,140,972.96 3.09 160 000166 申万宏源 7,135,190.86 3.09 161 000701 厦门信达 7,122,306.97 3.08 162 002112 三变科技 7,102,912.72 3.07 163 000567 海德股份 6,925,490.51 3.00 164 600661 新南洋 6,912,854.88 2.99 165 600469 风神股份 6,836,034.39 2.96 166 600285 羚锐制药 6,812,641.75 2.95 167 002487 大金重工 6,732,322.42 2.91 168 000665 湖北广电 6,699,714.12 2.90 169 600755 厦门国贸 6,577,024.62 2.84 170 300042 朗科科技 6,550,922.35 2.83 171 300235 方直科技 6,518,783.60 2.82 172 002478 常宝股份 6,513,824.56 2.82 173 603366 日出东方 6,511,138.97 2.82 174 300063 天龙集团 6,490,608.40 2.81 175 002082 栋梁新材 6,446,761.66 2.79 176 002313 日海通讯 6,377,802.68 2.76 177 002208 合肥城建 6,368,630.60 2.75 178 600983 惠而浦 6,356,385.84 2.75 179 000759 中百集团 6,315,196.52 2.73 180 002719 麦趣尔 6,232,162.74 2.70 181 600615 丰华股份 6,181,371.13 2.67 182 002713 东易日盛 6,162,342.34 2.67 183 002616 长青集团 6,154,235.63 2.66 184 300218 安利股份 6,142,396.88 2.66 185 002054 德美化工 6,125,703.02 2.65 186 002159 三特索道 6,112,907.63 2.64 187 600597 光明乳业 5,992,548.43 2.59 188 002057 中钢天源 5,981,189.03 2.59 189 000919 金陵药业 5,956,790.12 2.58 190 601231 环旭电子 5,949,069.00 2.57 191 002443 金洲管道 5,923,316.18 2.56 192 000599 青岛双星 5,914,679.07 2.56 193 000498 山东路桥 5,901,809.00 2.55 194 000628 高新发展 5,872,689.02 2.54 195 300277 海联讯 5,871,416.84 2.54 196 300214 日科化学 5,824,622.65 2.52 197 000637 茂化实华 5,788,258.46 2.50 198 600626 申达股份 5,779,243.40 2.50 199 000868 安凯客车 5,768,167.56 2.49 200 002357 富临运业 5,766,437.74 2.49 201 002216 三全食品 5,764,772.71 2.49 202 300279 和晶科技 5,762,595.16 2.49 203 002468 申通快递 5,752,096.29 2.49 204 002452 长高集团 5,745,453.94 2.48 205 002543 万和电气 5,733,891.92 2.48 206 600449 宁夏建材 5,727,160.40 2.48 207 600823 世茂股份 5,651,223.10 2.44 208 600781 辅仁药业 5,619,642.50 2.43 209 601390 中国中铁 5,611,906.88 2.43 210 600197 伊力特 5,598,636.73 2.42 211 002377 国创高新 5,597,741.77 2.42 212 600677 航天通信 5,534,519.19 2.39 213 603828 柯利达 5,503,915.14 2.38 214 002743 富煌钢构 5,498,156.20 2.38 215 600766 园城黄金 5,494,942.13 2.38 216 600510 黑牡丹 5,486,058.63 2.37 217 600502 安徽水利 5,480,148.00 2.37 218 002414 高德红外 5,448,485.03 2.36 219 300132 青松股份 5,419,423.50 2.34 220 600070 浙江富润 5,403,778.46 2.34 221 002210 飞马国际 5,374,651.70 2.32 222 300302 同有科技 5,371,802.77 2.32 223 600452 涪陵电力 5,330,388.52 2.31 224 300319 麦捷科技 5,320,983.19 2.30 225 000985 大庆华科 5,297,863.40 2.29 226 002231 奥维通信 5,271,721.43 2.28 227 600537 亿晶光电 5,243,912.92 2.27 228 002548 金新农 5,219,868.05 2.26 229 000501 鄂武商A 5,201,511.33 2.25 230 600488 天药股份 5,138,122.00 2.22 231 600099 林海股份 5,110,818.20 2.21 232 000408 *ST金源 5,097,260.00 2.20 233 300211 亿通科技 5,074,040.67 2.19 234 002356 赫美集团 5,073,203.74 2.19 235 002300 太阳电缆 5,057,309.61 2.19 236 000096 广聚能源 5,029,111.85 2.18 237 300194 福安药业 5,010,960.78 2.17 238 600173 卧龙地产 4,988,824.70 2.16 239 601113 华鼎股份 4,979,127.00 2.15 240 300313 天山生物 4,944,061.04 2.14 241 600792 云煤能源 4,940,975.62 2.14 242 002026 山东威达 4,936,797.72 2.14 243 002386 天原集团 4,930,828.45 2.13 244 000835 长城动漫 4,926,062.77 2.13 245 002087 新野纺织 4,872,649.23 2.11 246 002476 宝莫股份 4,856,068.56 2.10 247 002507 涪陵榨菜 4,834,969.57 2.09 248 300306 远方光电 4,816,011.13 2.08 249 000967 盈峰环境 4,809,053.42 2.08 250 002101 广东鸿图 4,790,391.62 2.07 251 600068 葛洲坝 4,789,057.40 2.07 252 601020 华钰矿业 4,788,064.30 2.07 253 300290 荣科科技 4,781,796.36 2.07 254 000418 小天鹅A 4,779,220.57 2.07 255 000421 南京公用 4,736,238.13 2.05 256 000404 华意压缩 4,735,748.40 2.05 257 600761 安徽合力 4,731,810.00 2.05 258 300176 鸿特精密 4,699,153.82 2.03 259 300022 吉峰农机 4,693,818.27 2.03 260 002483 润邦股份 4,692,264.92 2.03 261 603969 银龙股份 4,624,381.60 2.00 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,099,657,326.61 卖出股票收入（成交）总额 4,031,872,309.84 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） 风险说明：本 基金利用股指 期货进行多头 IC1701 IC1701 6 7,460,640.00 28,800.00 套保，一方面 是为了应对由 于基金的大额 赎回而带来的 对基金净值的 影响，另一方 面因为股指期 货长期折价， 主力股指期货 当月到期后折 价会收敛，可 以享受折价带 来的超额收 益。 公允价值变动总额合计（元） 28,800.00 股指期货投资本期收益（元） 1,246,960.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 28,800.00 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,776,775.28 2 应收证券清算款 70,214.09 3 应收股利 - 4 应收利息 9,571.67 5 应收申购款 747,575.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,604,136.55 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,075 70,821.48 52,769,569.04 18.28% 235,827,977.10 81.72% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 277,555.68 0.0962% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年11月10日）基金份额总额 388,036,526.34 本报告期期初基金份额总额 222,130,970.75 本报告期基金总申购份额 249,534,339.48 减:本报告期基金总赎回份额 183,067,764.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 288,597,546.14 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1.公司于2016年1月27日以书面方式召开2016年第一次股东会会议，审议同意龚六堂先生辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命陈耿先生担任公司第一届董事会独立董事职务，任期为：原独立董事龚六堂先生任期的剩余期限。 2.公司于2016年12月29日以书面方式召开2016年第五次股东会会议，审议同意陈晓红女士辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命袁小文女士担任公司第一届董事会独立董事职务，任期为：原独立董事陈晓红女士任期的剩余期限。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元。目前该会计师事务所首次为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年11月16日，基金管理人收到中国证监会北京监管局下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取责令改正的行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]67号），基金管理人高度重视本次整改工作，及时制定了整改方案，并逐一落实。截至本报告期末，基金管理人已完成全部的整改工作，并向中国证监会北京监管局报送了《关于行政监管措施决定书所认定问题整改情况的报告》（九泰字[2016]411号）。报期内基金管理人的高级管理人员无受稽查或处罚情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 23,051,878,189.26 37.55% 1,621,467.68 28.79% - 万联证券 21,795,305,007.58 22.09% 1,671,969.76 29.68% - 川财证券 2 987,697,755.24 12.15% 524,765.12 9.32% - 联讯证券 2 838,811,345.37 10.32% 781,186.26 13.87% - 兴业证券 2 650,997,932.24 8.01% 606,274.11 10.76% - 中信证券 2 592,205,008.55 7.29% 314,639.48 5.59% - 申万宏源 2 210,974,087.53 2.60% 112,090.80 1.99% - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券 - - 4,000,000.00 4.65% - - 万联证券 459,641.32 100.00%75,000,000.00 87.21% - - 川财证券 - - 7,000,000.00 8.14% - - 联讯证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 2、本公司租用券商交易单元的程序基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法合规性进行审查。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况 新增联讯证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增兴业证券股份有限公司 上海交易单元1个、深圳交易单元1个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况 无。11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于交易所 公司网站 1 指数发生不可恢复熔断导致我公司 部分基金业务办理时间调整的公告 2016年1月5日 九泰基金管理有限公司关于法定代 证监会指定报刊和 2 表人变更的公告 公司网站 2016年1月6日 3 九泰基金管理有限公司关于增加德 证监会指定报刊和 2016年1月7日 邦证券公司为九泰久盛量化先锋灵 公司网站 活配置混合型证券投资基金销售机 构的公告 九泰基金管理有限公司关于交易所 公司网站 4 指数发生不可恢复熔断导致我公司 部分基金业务办理时间调整的公告 2016年1月7日 关于我公司所管理基金调整长期停 证监会指定报刊和 5 牌股票估值方法的公告 公司网站 2016年1月8日 关于我公司所管理基金调整长期停 证监会指定报刊和 6 牌股票估值方法的公告 公司网站 2016年1月14日 关于增加中证金牛（北京）投资咨询 证监会指定报刊和 有限公司作为我公司部分开放式基 公司网站 7 金销售机构并开通基金定投、转换业 务及参与费率优惠活动的公告 2016年1月26日 关于我公司所管理基金调整长期停 证监会指定报刊和 8 牌股票估值方法的公告 公司网站 2016年1月27日 关于增加上海汇付金融服务有限公 证监会指定报刊和 9 司为我公司所管理部分开放式基金 公司网站 销售机构的公告 2016年3月4日 关于增加北京乐融多源投资咨询有 证监会指定报刊和 10 限公司为我公司所管理部分开放式 公司网站 基金销售机构的公告 2016年3月4日 关于增加中证金牛（北京）投资咨询 证监会指定报刊和 11 有限公司为我公司所管理部分开放 公司网站 式基金销售机构的公告 2016年3月4日 关于增加陆金所资管公司为我公司 证监会指定报刊和 12 所管理部分开放式基金销售机构的 公司网站 公告 2016年3月4日 13 关于增加珠海盈米财富管理有限公 证监会指定报刊和 2016年3月4日 司为我公司所管理部分开放式基金 公司网站 销售机构的公告 关于九泰基金管理有限公司电子直 公司网站 14 销交易系统维护的公告 2016年3月14日 关于增加九泰基金销售（北京）有限 证监会指定报刊和 15 公司为我公司所管理部分开放式基 公司网站 金销售机构的公告 2016年3月17日 关于增加深圳富济财富管理有限公 证监会指定报刊和 司作为我公司开放式基金销售机构 公司网站 16 并开通基金定投、转换业务及参与费 率优惠活动的公告 2016年3月18日 九泰基金管理有限公司关于九泰久 证监会指定报刊和 17 稳保本混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 2016年4月5日 关于增加首创证券有限责任公司为 证监会指定报刊和 18 我公司所管理部分开放式基金销售 公司网站 机构的公告 2016年4月6日 关于增加首创证券有限责任公司为 证监会指定报刊和 19 我公司所管理部分基金销售机构的 公司网站 公告 2016年4月11日 关于增加华融证券股份有限公司为 证监会指定报刊和 20 我公司所管理部分开放式基金销售 公司网站 机构的公告 2016年4月12日 关于增加华融证券股份有限公司为 证监会指定报刊和 21 我公司所管理部分基金销售机构的 公司网站 公告 2016年4月14日 关于增加泰诚财富基金销售（大连） 证监会指定报刊和 22 有限公司为我公司所管理部分开放 公司网站 式基金销售机构的公告 2016年4月18日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 23 证券投资基金2016年第1季度报告 公司网站 2016年4月20日 关于增加大泰金石投资管理有限公 证监会指定报刊和 24 司作为我公司部分基金销售机构并 公司网站 参与费率优惠活动的公告 2016年4月22日 关于增加湘财证券投资管理有限公 证监会指定报刊和 25 司作为我公司部分基金销售机构并 公司网站 参与费率优惠活动的公告 2016年4月22日 关于增加北京汇成基金销售有限公 证监会指定报刊和 26 司作为我公司部分基金销售机构并 公司网站 参与费率优惠活动的公告 2016年5月9日 关于增加乾道金融公司为我公司部 证监会指定报刊和 27 分基金销售机构并参与费率优惠活 公司网站 动的公告 2016年5月9日 九泰基金管理有限公司关于公司董 证监会指定报刊和 28 事、监事、高级管理人员及其他从业 公司网站 人员在子公司兼职情况的公告 2016年5月14日 关于九泰基金管理有限公司所管理 证监会指定报刊和 部分开放式基金开通电子直销定期 公司网站 29 定额申购业务及费率优惠活动的公 告 2016年5月16日 关于增加上海大智慧财富管理有限 证监会指定报刊和 30 公司为我公司所管理基金销售机构 公司网站 并参与费率优惠活动的公告 2016年5月19日 关于增加深圳金斧子作为我公司部 证监会指定报刊和 31 分基金销售机构并参与费率优惠活 公司网站 动的公告 2016年5月19日 关于九泰基金管理有限公司系统维 公司网站 32 护暂停相关服务的公告 2016年5月20日 关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有 证监会指定报刊和 33 限公司为我公司所管理部分开放式 公司网站 基金销售机构的公告 2016年5月27日 关于增加上海凯石财富基金销售有 证监会指定报刊和 34 限公司为我公司所管理基金销售机 公司网站 构并参与费率优惠活动的公告 2016年6月2日 关于增加北京恒天明泽基金销售有 证监会指定报刊和 35 限公司为我公司所管理部分开放式 公司网站 基金销售机构的公告 2016年6月7日 关于增加大泰金石投资管理有限公 证监会指定报刊和 36 司作为我公司部分基金销售机构并 公司网站 参与费率优惠活动的公告 2016年6月16日 关于增加湘财证券股份有限公司为 证监会指定报刊和 37 我公司所管理部分开放式基金销售 公司网站 机构并参与费率优惠活动的公告 2016年6月23日 九泰基金管理有限公司关于旗下部 证监会指定报刊和 38 分基金在陆金所资管开通定投业务 公司网站 并参加费率优惠活动的公告 2016年6月23日 九泰基金管理有限公司关于调整开 证监会指定报刊和 39 户证件类型的公告 公司网站 2016年6月23日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 公司网站 40 证券投资基金招募说明书更新（2016 年第1号） 2016年6月23日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 41 证券投资基金招募说明书更新摘要 公司网站 （2016年第1号） 2016年6月23日 关于增加深圳前海京西票号基金销 证监会指定报刊和 42 售有限公司为我公司所管理部分开 公司网站 放式基金销售机构的公告 2016年6月28日 关于电子直销平台增加富友支付渠 公司网站 43 道及部分费率优惠活动的公告 2016年7月4日 关于九泰掌贝基金宝移动app客户 公司网站 44 端上线公告 2016年7月4日 关于增加北京晟视天下投资管理有 证监会指定报刊和 45 限公司为我公司所管理部分开放式 公司网站 基金销售机构的公告 2016年7月6日 关于增加深圳前海凯恩斯基金销售 证监会指定报刊和 46 有限公司为我公司所管理部分开放 公司网站 式基金销售机构的公告 2016年7月6日 关于九泰基金管理有限公司系统升 公司网站 47 级暂停相关服务的公告 2016年7月8日 关于九泰基金管理有限公司客服电 公司网站 48 话暂停服务的公告 2016年7月19日 九泰基金管理有限公司关于高级管 证监会指定报刊和 49 理人员在子公司兼职情况的公告 公司网站 2016年7月20日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 50 证券投资基金2016年第2季度报告 公司网站 2016年7月21日 关于九泰基金管理有限公司系统维 公司网站 51 护暂停相关服务的公告 2016年7月25日 关于增加平安证券有限责任公司为 证监会指定报刊和 52 我公司所管理部分基金销售机构的 公司网站 公告 2016年8月4日 关于增加平安证券有限责任公司为 证监会指定报刊和 53 我公司所管理部分开放式基金销售 公司网站 机构的公告 2016年8月4日 九泰基金关于调整旗下开放式基金 证监会指定报刊和 54 申购金额下限的公告 公司网站 2016年8月10日 55 九泰基金管理有限公司关于旗下部 证监会指定报刊和 2016年8月10日 分基金在浙江同花顺基金销售有限 公司网站 公司开通定投业务并参加费率优惠 活动的公告 九泰基金关于调整旗下开放式基金 证监会指定报刊和 56 申购金额下限的公告 公司网站 2016年8月12日 关于调整旗下开放式基金申购金额 证监会指定报刊和 57 下限的更正公告 公司网站 2016年8月13日 关于增加陆金所资管为旗下开放式 证监会指定报刊和 58 基金代销机构并参与费率优惠活动 公司网站 的公告 2016年8月19日 关于九泰基金管理有限公司官网暂 公司网站 59 停服务的公告 2016年8月25日 关于九泰基金管理有限公司系统维 公司网站 60 护暂停相关服务的公告 2016年8月26日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 61 证券投资基金2016年半年度报告 公司网站 2016年8月26日 关于增加西南证券股份有限公司为 证监会指定报刊和 62 我公司所管理部分开放式基金销售 公司网站 机构的公告 2016年9月7日 关于九泰基金管理有限公司客服电 证监会指定报刊和 63 话及在线咨询暂停相关服务的公告 公司网站 2016年9月12日 关于增加北京电盈基金销售有限公 证监会指定报刊和 64 司为我公司所管理部分基金销售机 公司网站 构的公告 2016年9月13日 关于九泰基金管理有限公司客服电 公司网站 65 话及在线咨询恢复相关服务的公告 2016年9月26日 关于九泰基金管理有限公司客服电 公司网站 66 话及在线咨询暂停相关服务的公告 2016年9月26日 67 关于增加上海华信证券有限责任公 证监会指定报刊和 2016年9月28日 司为我公司所管理部分基金销售机 公司网站 构并参与申购费率优惠活动的公告 关于九泰基金管理有限公司网上交 公司网站 68 易系统暂停相关服务的公告 2016年10月13日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 69 证券投资基金2016年第3季度报告 公司网站 2016年10月25日 关于增加上海万得投资顾问有限公 证监会指定报刊和 70 司为我公司所管理部分基金销售机 公司网站 构并参与申购费率优惠活动的公告 2016年10月27日 关于九泰基金管理有限公司客服电 公司网站 71 话及在线咨询暂停服务的公告 2016年10月28日 关于增加北京肯特瑞财富投资管理 证监会指定报刊和 有限公司为我公司所管理部分基金 公司网站 72 销售机构并参与申购费率优惠活动 的公告 2016年11月1日 九泰基金管理有限公司关于九泰久 证监会指定报刊和 73 盛量化先锋灵活配置混合型证券投 公司网站 资基金增加销售机构的公告 2016年11月2日 关于增加华西证券股份有限公司为 证监会指定报刊和 74 我公司所管理部分开放式基金销售 公司网站 机构的公告 2016年11月9日 关于增加晋商银行股份有限公司为 证监会指定报刊和 75 我公司所管理部分开放式基金销售 公司网站 机构的公告 2016年11月10日 关于九泰基金管理有限公司系统维 公司网站 76 护暂停相关服务的公告 2016年11月15日 关于增加北京肯特瑞财富投资管理 证监会指定报刊和 77 有限公司为我公司所管理部分基金 公司网站 销售机构并参与申购费率优惠活动 2016年11月15日 的公告 关于增加杭州科地瑞富基金销售有 证监会指定报刊和 78 限公司为我公司所管理部分基金销 公司网站 售机构的公告 2016年11月15日 关于增加杭州科地瑞富基金销售有 证监会指定报刊和 79 限公司为我公司所管理部分开放式 公司网站 基金销售机构的公告 2016年11月16日 关于九泰基金管理有限公司系统维 证监会指定报刊和 80 护暂停相关服务的公告 公司网站 2016年11月30日 关于我公司旗下部分基金在上海凯 证监会指定报刊和 81 石财富基金销售有限公司参加费率 公司网站 优惠活动的公告 2016年12月2日 关于我公司旗下部分基金在北京肯 证监会指定报刊和 82 特瑞财富投资管理有限公司开通定 公司网站 投业务并参加费率优惠活动的公告 2016年12月9日 九泰基金管理有限公司关于调整旗 证监会指定报刊和 83 下基金长期停牌股票估值方法的公 公司网站 告 2016年12月13日 关于我公司旗下部分基金在上海华 证监会指定报刊和 84 信证券有限责任公司开通定投业务 公司网站 并参加费率优惠活动的公告 2016年12月21日 九泰基金管理有限公司关于旗下基 证监会指定报刊和 85 金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2016年12月22日 关于九泰基金管理有限公司系统维 公司网站 86 护暂停相关服务的公告 2016年12月21日 关于增加北京汇成基金销售有限公 证监会指定报刊和 87 司为我公司所管理部分基金销售机 公司网站 构并参与费率优惠活动的公告 2016年12月23日 88 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 2016年12月23日 证券投资基金招募说明书更新摘要 公司网站 2016年第2号 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 证监会指定报刊和 89 证券投资基金招募说明书更新2016 公司网站 年第2号 2016年12月23日 九泰基金管理有限公司关于旗下基 证监会指定报刊和 90 金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2016年12月26日 九泰基金管理有限公司关于旗下基 证监会指定报刊和 91 金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2016年12月29日 九泰基金管理有限公司关于旗下基 证监会指定报刊和 92 金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2016年12月30日 93 开放式基金净值表 公司网站 2016年12月31日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 7、报告期内九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿13.2存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2017年3月29日