九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标.......................................................................................................错误!未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 11 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 11 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................14§7 投资组合报告.....................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................53 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................53§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 8.2 期末上市基金前十名持有人.......................................................................错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................55§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................55§10 重大事件揭示...................................................................................................................................55 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................55 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................56 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................57§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................61§12 备查文件目录...................................................................................................................................61 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................61 12.2 存放地点..................................................................................................................................62 12.3 查阅方式..................................................................................................................................62 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰久盛量化先锋混合 基金主代码 001897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月10日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 182,105,394.70份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资 产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 谢海波 洪渊 信息披露负责人 联系电话 010-52601690 010-66105799 电子邮箱 service@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-66067330 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路18号 北京市西城区复兴门内大街55 院1号楼801-16室 号 办公地址 北京市西城区广宁伯街2 北京市西城区复兴门内大街55 号金泽大厦西区6层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 卢伟忠 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.jtamc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市西城区广宁伯街2号金泽大 厦西区6层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -19,102,095.12 本期利润 -17,498,334.75 加权平均基金份额本期利润 -0.0880 本期加权平均净值利润率 -9.91% 本期基金份额净值增长率 -6.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -10,820,826.49 期末可供分配基金份额利润 -0.0594 期末基金资产净值 177,671,993.27 期末基金份额净值 0.976 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -2.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 8.69% 1.83% -0.23% 0.79% 8.92% 1.04% 过去三个月 7.25% 1.62% -1.50% 0.81% 8.75% 0.81% 过去六个月 -6.24% 2.42% -12.05% 1.47% 5.81% 0.95% 自基金合同 -2.40% 2.13% -13.56% 1.42% 11.16% 0.71% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1.本基金合同于2015年11月10日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年. 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2016年6月30日），基金管理人共管理七只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为69.33亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证 理）期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 经济系金融经济学硕士，中国籍，全国 银行间同业拆解市场本币交易员。8年 证券从业经验，具有基金从业资格。历 王玥晰 基金经理 2015年11月10日 - 8 任诺安基金管理有限公司债券交易员， 基金经理助理，诺安货币市场基金A/B 基金经理（2013年7月31日至2015 年1月6日）。2015年6月加入九泰基 金管理有限公司担任基金经理。 南开大学保险精算硕士，中国籍，具有 基金从业资格。7年证券从业经历。历 孟亚强 基金经理 2016年6月7日 - 7 任博时基金管理有限公司量化研究员、 基金经理助理、投资经理。2015年8 月加入九泰基金管理有限公司任任绝 对收益部基金经理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照 从事证券行业开始时间计算。九泰基金管理有限公司于2016年6月21日发布公告称，聘请孟亚 强先生担任本基金的基金经理，与王玥晰女士共同管理本基金。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度市场风格轮动明显加快，但总体小盘风格仍占优。模型在5月份受大小盘风格快速切换影响，导致5月整体持仓呈现大盘风格，表现相当一般，但随着市场风格的企稳，模型迅速调整持仓，在6月份的反弹行情中把握住了一定的机会。在2季度各个策略的表现中，量化主题和事件驱动策略表现相对较好，而且动量效应相当持续，特别是白酒、新材料以及锂电池等主题等表现突出，本基金在发现投资机会后，也捕捉到了一定的投资机会。 运作分析：本基金采用量化多策略模型运作，2季度中市场风格变化较为剧烈，但整体体现为小盘和反转风格，价值风格仅仅是昙花一现。本基金在2季度中由于小盘风格的短暂回调而重仓大盘股，整体表现一般。在6月份后期小盘风格的快速反弹中，我们加快了模型的调整，把握到了一定的投资机会。整体上半年来看，主题轮动表现较为出色，特别是以稀土永磁、锂电池带动的上下游产业链机会表现较为突出，而且动量效应相当持续，模型在这些事件的中期捕捉到了一定的投资机会，除此以外，上半年的事件驱动策略也是一大亮点，以股权激励和高送转为代表的事件表现较好。未来我们仍然坚持量化策略轮动的思路，捕捉投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率为-6.24%，同期业绩比较基准收益率为-12.05%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年市场，资金宽松格局不会有根本改变，债券面临着违约和去杠杆的困境，缺乏吸引力，房地产虽经历了年初局部牛市，但整体仍处于去库存的过程中，资金仍会偏向股市和大宗商品特别是贵金属。短暂的市场下跌有望迎来小规模的增量资金的进入。拥抱新经济，寻找具有需求支撑的科技股、新材料仍是未来配置的重点，从估值的角度讲，化工、化纤、电力、航空、食品、医药、有色等板块仍具备足够的吸引力。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由督察长、公司总裁助理、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金报告期内未实施利润分配。 本基金截至2016年6月30日，期末可供分配利润为-10,820,826.49元，其中：未分配利润已实现部分为-10,820,826.49元，未分配利润未实现部分为6,387,425.06元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 12,486,482.67 22,841,134.47 结算备付金 3,729,727.72 13,146,656.12 存出保证金 1,172,657.48 26,311.46 交易性金融资产 6.4.7.2 163,929,319.69 203,008,924.02 其中：股票投资 163,929,319.69 202,548,104.02 基金投资 - - 债券投资 - 460,820.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 768,754.62 410,264.50 应收利息 6.4.7.5 4,223.21 17,626.26 应收股利 - - 应收申购款 18,670.79 580,113.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 182,109,836.18 240,031,030.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 213,723.47 - 应付赎回款 2,196,025.72 7,995,735.06 应付管理人报酬 211,764.81 409,320.64 应付托管费 35,294.15 68,220.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,688,219.03 325,515.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 92,815.73 19,969.96 负债合计 4,437,842.91 8,818,761.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 182,105,394.70 222,130,970.75 未分配利润 6.4.7.10 -4,433,401.43 9,081,298.49 所有者权益合计 177,671,993.27 231,212,269.24 负债和所有者权益总计 182,109,836.18 240,031,030.70 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币0.976元，基金份额总额为 182,105,394.70份； 2、本基金合同于2015年11月10日生效，上年度资产负债表的实际编制期间为2015年11月10日（基金合同生效日）至2015年12月31日。 6.2利润表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 -11,053,293.28 1.利息收入 119,761.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 111,719.07 债券利息收入 1,326.87 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 6,715.65 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -12,896,882.68 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,386,009.94 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 43,482.42 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 34,946.67 股利收益 6.4.7.15 410,698.17 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 1,603,760.37 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 120,067.44 减：二、费用 6,445,041.47 1．管理人报酬 1,320,170.61 2．托管费 220,028.43 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 4,817,331.19 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 87,511.24 三、利润总额（亏损总额以“-” -17,498,334.75 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -17,498,334.75 列） 注：本基金合同于2015年11月10日生效，无上年度可比期间。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24 金净值） 二、本期经营活动产生 - -17,498,334.75 -17,498,334.75 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -40,025,576.05 3,983,634.83 -36,041,941.22 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,794,102.44 -675,785.82 5,118,316.62 2.基金赎回款 -45,819,678.49 4,659,420.65 -41,160,257.84 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 182,105,394.70 -4,433,401.43 177,671,993.27 金净值） 注：本基金合同于2015年11月10日生效，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会“）证监许可【2015】2171号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司作为发起人于2015年10月12日至2015年11月6日向社会公开募集，募集结束经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年11月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币387,954,288.48元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币82,237.86元，以上实收基金（本息）合计为人民币388,036,526.34元，折合388,036,526.34份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值； (2)存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 (1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提； (4)交易费用发生时按照确定的金额计入费用； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。6.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，2015年9月8日之前其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 12,486,482.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 12,486,482.67 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 157,870,350.60 163,929,319.69 6,058,969.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 157,870,350.60 163,929,319.69 6,058,969.09 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 4,834,720.00 - - 其中：股指期货 4,834,720.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 4,834,720.00 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在股指期货采用当日无负债结算制度下，结算 备付金已包括本基金于2016年6月30日所有的股指期货合约产生的持仓损益金额，因此衍生金 融资产项下的股指期货投资按抵消后的净额列示，为人民币零元。于2016年6月30日，报告期 末本基金的股指期货持仓和损益明细请见7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 2,304.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,244.07 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 674.24 合计 4,223.21 注：其他指应收结算保证金利息和未被占用期货保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,688,219.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,688,219.03 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付赎回费 8,226.67 审计费用 24,863.02 信息披露费用 59,726.04 合计 92,815.73 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 222,130,970.75 222,130,970.75 本期申购 5,794,102.44 5,794,102.44 本期赎回(以"-"号填列) -45,819,678.49 -45,819,678.49 本期末 182,105,394.70 182,105,394.70 注：本期申购中包含转换入份额及金额，赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,660,512.13 3,420,786.36 9,081,298.49 本期利润 -19,102,095.12 1,603,760.37 -17,498,334.75 本期基金份额交易 2,620,756.50 1,362,878.33 3,983,634.83 产生的变动数 其中：基金申购款 -367,787.27 -307,998.55 -675,785.82 基金赎回款 2,988,543.77 1,670,876.88 4,659,420.65 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,820,826.49 6,387,425.06 -4,433,401.43 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 80,047.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,143.66 其他 1,527.49 合计 111,719.07 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,722,669,941.29 减：卖出股票成本总额 1,736,055,951.23 买卖股票差价收入 -13,386,009.94 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 43,482.42 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 43,482.42 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 461,095.36 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 416,000.00 成本总额 减：应收利息总额 1,612.94 买卖债券差价收入 43,482.42 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货-投资收益 34,946.67 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 410,698.17 基金投资产生的股利收益 - 合计 410,698.17 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 1,468,667.04 ——股票投资 1,513,487.04 ——债券投资 -44,820.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 135,093.33 ——权证投资 - 期货投资 135,093.33 3.其他 - 合计 1,603,760.37 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 119,922.81 转换费收入 144.63 合计 120,067.44 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 4,817,079.32 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 251.87 合计 4,817,331.19 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 49,726.04 银行汇划费 2,122.18 中债登帐户维护费 6,000.00 上清所账户维护费 4,500.00 其他 300.00 合计 87,511.24 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 1.2016年2月22日，基金管理人股东“九州证券有限公司”变更名称为“九州证券股份有限公司”； 2.2016年3月28日，基金管理人全资控股子公司九泰基金销售（北京）管理有限公司受让九泰财富管理有限公司100%股权。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,320,170.61 的管理费 其中：支付销售机构的客 792,260.27 户维护费 注：本基金合同于2015年11月10日生效，无上年度可比期间。 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 220,028.43 的托管费 注：本基金合同于2015年11月10日生效，无上年度可比期间。 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 12,486,482.67 80,047.92 注：本基金合同于2015年11月10日生效，无上年度可比期间。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间无需说明的其他关联方交易事项。6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期间未进行利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 1,205 15,640.9015,640.90 - 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月23日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,264 10,731.3610,731.36 - 日 300520 科大 2016年6 2016年 新股流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 国创 月30日 7月8 通受限 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 实达 2016 重大 600734集团 年4月 事项 14.60 - - 235,515 3,163,335.983,438,519.00 - 20日 停牌 博通 2016 重大 600455股份 年5月 事项 49.14 - - 63,154 2,993,887.163,103,387.56 - 5日 停牌 雪浪 2016 重大 2016 300385环境 年6月 事项 35.67 年7月 37.38 70,856 2,317,166.652,527,433.52 - 21日 停牌 5日 山东 2016 重大 2016 000498路桥 年6月 事项 5.76 年7月 6.11 333,200 2,016,660.121,919,232.00 - 20日 停牌 4日 创元 2016 重大 2016 000551科技 年6月 事项 9.18 年7月 10.10 205,651 1,888,765.671,887,876.18 - 7日 停牌 7日 华光 2016 重大 600475股份 年5月 事项 14.85 - - 91,600 1,351,253.501,360,260.00 - 18日 停牌 东方 2016 重大 2016 603606电缆 年6月 事项 13.85 年7月 15.13 58,600 722,285.06 811,610.00 - 22日 停牌 5日 福日 2016 重大 2016 600203电子 年6月 事项 13.80 年7月 13.25 30,300 366,394.29 418,140.00 - 30日 停牌 1日 铜峰 2016 重大 2016 600237电子 年6月 事项 7.61 年7月 7.42 46,600 364,494.91 354,626.00 - 30日 停牌 7日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风控法务部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风控法务部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控法务部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 无。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风控法务部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年06月30日，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 12,486,482.67 - - - - - 12,486,482.67 结算备付金 3,729,727.72 - - - - - 3,729,727.72 存出保证金 157,366.28 - - - - 1,015,291.20 1,172,657.48 交易性金融资产 - - - - -163,929,319.69 163,929,319.69 应收证券清算款 - - - - - 768,754.62 768,754.62 应收利息 - - - - - 4,223.21 4,223.21 应收申购款 1,491.06 - - - - 17,179.73 18,670.79 资产总计 16,375,067.73 - - - -165,734,768.45 182,109,836.18 负债 应付证券清算款 - - - - - 213,723.47 213,723.47 应付赎回款 - - - - - 2,196,025.72 2,196,025.72 应付管理人报酬 - - - - - 211,764.81 211,764.81 应付托管费 - - - - - 35,294.15 35,294.15 应付交易费用 - - - - - 1,688,219.03 1,688,219.03 其他负债 - - - - - 92,815.73 92,815.73 负债总计 - - - - - 4,437,842.91 4,437,842.91 利率敏感度缺口 16,375,067.73 - - - -161,296,925.54 177,671,993.27 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 22,841,134.47 - - - - - 22,841,134.47 结算备付金 13,146,656.12 - - - - - 13,146,656.12 存出保证金 26,311.46 - - - - - 26,311.46 交易性金融资产 - - 116,000.00344,820.00 -202,548,104.02 203,008,924.02 应收证券清算款 - - - - - 410,264.50 410,264.50 应收利息 - - - - - 17,626.26 17,626.26 应收申购款 53,191.30 - - - - 526,922.57 580,113.87 资产总计 36,067,293.35 - 116,000.00344,820.00 -203,502,917.35 240,031,030.70 负债 应付赎回款 - - - - - 7,995,735.06 7,995,735.06 应付管理人报酬 - - - - - 409,320.64 409,320.64 应付托管费 - - - - - 68,220.12 68,220.12 应付交易费用 - - - - - 325,515.68 325,515.68 其他负债 - - - - - 19,969.96 19,969.96 负债总计 - - - - - 8,818,761.46 8,818,761.46 利率敏感度缺口 36,067,293.35 - 116,000.00344,820.00 -194,684,155.89 231,212,269.24 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年06月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%. 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 163,929,319.69 92.27 202,548,104.02 87.60 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 460,820.00 0.20 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 163,929,319.69 92.27 203,008,924.02 87.80 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 10,870,621.31 - 2.沪深300指数下降5% -10,870,621.31 - 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为147,982,554.71元，属于第二层次的余额为15,946,764.98元，无属于第三层次的余额。（2015年12月31日，第一层次的余额为199,636,648.02元，第二层次的余额为2,911,456.00元，无属于第三层次的余额。） 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见6.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 163,929,319.69 90.02 其中：股票 163,929,319.69 90.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,216,210.39 8.90 7 其他各项资产 1,964,306.10 1.08 8 合计 182,109,836.18 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,582,526.15 3.14 B 采矿业 492,322.24 0.28 C 制造业 89,682,438.39 50.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,024,655.43 2.27 应业 E 建筑业 3,196,017.11 1.80 F 批发和零售业 10,760,611.09 6.06 G 交通运输、仓储和邮政业 2,614,858.52 1.47 H 住宿和餐饮业 125,300.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务 27,350,438.69 15.39 业 J 金融业 1,086,719.20 0.61 K 房地产业 5,388,763.91 3.03 L 租赁和商务服务业 2,839,809.00 1.60 M 科学研究和技术服务业 535,012.65 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 1,197,707.22 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,060,876.35 2.29 S 综合 4,991,263.74 2.81 合计 163,929,319.69 92.27 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600734 实达集团 235,515 3,438,519.00 1.94 2 600455 博通股份 63,154 3,103,387.56 1.75 3 300385 雪浪环境 70,856 2,527,433.52 1.42 4 000952 广济药业 124,149 2,093,152.14 1.18 5 000498 山东路桥 333,200 1,919,232.00 1.08 6 000551 创元科技 205,651 1,887,876.18 1.06 7 600242 中昌海运 117,400 1,815,004.00 1.02 8 000698 沈阳化工 270,636 1,769,959.44 1.00 9 002208 合肥城建 90,600 1,759,452.00 0.99 10 300063 天龙集团 54,500 1,623,010.00 0.91 11 600757 长江传媒 176,169 1,478,057.91 0.83 12 002234 民和股份 47,704 1,402,974.64 0.79 13 002458 益生股份 31,873 1,396,356.13 0.79 14 002493 荣盛石化 113,785 1,379,074.20 0.78 15 002124 天邦股份 128,540 1,368,951.00 0.77 16 600475 华光股份 91,600 1,360,260.00 0.77 17 002131 利欧股份 76,561 1,308,427.49 0.74 18 300229 拓尔思 57,634 1,232,214.92 0.69 19 000708 大冶特钢 109,748 1,229,177.60 0.69 20 300250 初灵信息 41,120 1,216,740.80 0.68 21 600233 大杨创世 60,600 1,179,276.00 0.66 22 002468 艾迪西 39,800 1,139,076.00 0.64 23 600984 建设机械 130,500 1,128,825.00 0.64 24 002110 三钢闽光 183,100 1,105,924.00 0.62 25 000599 青岛双星 159,200 1,095,296.00 0.62 26 000059 华锦股份 116,886 1,087,039.80 0.61 27 000703 恒逸石化 109,600 1,081,752.00 0.61 28 600168 武汉控股 109,550 1,069,208.00 0.60 29 300290 荣科科技 57,463 1,055,595.31 0.59 30 603003 龙宇燃油 55,001 1,053,819.16 0.59 31 002006 精功科技 77,639 1,050,455.67 0.59 32 300235 方直科技 41,200 1,023,820.00 0.58 33 600410 华胜天成 86,960 975,691.20 0.55 34 002649 博彦科技 23,300 921,981.00 0.52 35 600756 浪潮软件 29,600 890,960.00 0.50 36 600595 中孚实业 153,692 866,822.88 0.49 37 002655 共达电声 51,902 838,217.30 0.47 38 002329 皇氏集团 55,658 834,313.42 0.47 39 002362 汉王科技 29,949 823,298.01 0.46 40 300188 美亚柏科 30,900 823,176.00 0.46 41 002231 奥维通信 52,902 817,864.92 0.46 42 300231 银信科技 44,177 814,623.88 0.46 43 603606 东方电缆 58,600 811,610.00 0.46 44 300010 立思辰 37,760 792,204.80 0.45 45 000863 三湘股份 84,300 775,560.00 0.44 46 000967 盈峰环境 33,053 733,446.07 0.41 47 002640 跨境通 41,000 722,420.00 0.41 48 300467 迅游科技 11,600 717,808.00 0.40 49 300118 东方日升 38,000 716,680.00 0.40 50 002503 搜于特 56,950 707,319.00 0.40 51 002626 金达威 41,000 690,850.00 0.39 52 000488 晨鸣纸业 87,000 690,780.00 0.39 53 600826 兰生股份 26,300 688,534.00 0.39 54 002078 太阳纸业 140,900 687,592.00 0.39 55 002001 新 和 成 32,500 686,725.00 0.39 56 600755 厦门国贸 85,800 682,110.00 0.38 57 600240 华业资本 67,967 681,029.34 0.38 58 002714 牧原股份 13,458 680,032.74 0.38 59 002142 宁波银行 45,890 678,254.20 0.38 60 601238 广汽集团 28,800 676,512.00 0.38 61 600093 禾嘉股份 54,500 676,345.00 0.38 62 002597 金禾实业 50,199 676,180.53 0.38 63 002460 赣锋锂业 20,200 675,690.00 0.38 64 002426 胜利精密 68,477 674,498.45 0.38 65 600415 小商品城 109,000 673,620.00 0.38 66 300251 光线传媒 58,200 672,792.00 0.38 67 300143 星河生物 28,800 672,480.00 0.38 68 601199 江南水务 86,400 672,192.00 0.38 69 000540 中天城投 107,800 671,594.00 0.38 70 300498 温氏股份 18,400 666,448.00 0.38 71 000807 云铝股份 101,100 662,205.00 0.37 72 600728 佳都科技 67,640 657,460.80 0.37 73 600419 天润乳业 12,200 657,458.00 0.37 74 600529 山东药玻 37,184 654,810.24 0.37 75 002466 天齐锂业 15,300 653,157.00 0.37 76 300025 华星创业 44,700 640,998.00 0.36 77 300330 华虹计通 34,500 614,445.00 0.35 78 000066 长城电脑 45,500 580,125.00 0.33 79 002079 苏州固锝 48,800 545,096.00 0.31 80 002027 分众传媒 32,900 543,179.00 0.31 81 300245 天玑科技 24,300 539,460.00 0.30 82 300002 神州泰岳 50,332 535,532.48 0.30 83 300042 朗科科技 15,661 533,883.49 0.30 84 000938 紫光股份 8,600 523,568.00 0.29 85 300174 元力股份 21,300 516,312.00 0.29 86 002195 二三四五 41,900 514,951.00 0.29 87 603019 中科曙光 12,898 513,598.36 0.29 88 002657 中科金财 9,200 505,448.00 0.28 89 600718 东软集团 27,480 503,433.60 0.28 90 000977 浪潮信息 21,349 500,634.05 0.28 91 600100 同方股份 33,400 499,664.00 0.28 92 002577 雷柏科技 9,598 489,977.90 0.28 93 002599 盛通股份 13,600 487,152.00 0.27 94 600850 华东电脑 16,630 477,114.70 0.27 95 002730 电光科技 28,600 477,048.00 0.27 96 300437 清水源 17,460 476,832.60 0.27 97 300405 科隆精化 10,350 476,203.50 0.27 98 300468 四方精创 6,000 454,020.00 0.26 99 600745 中茵股份 16,900 453,596.00 0.26 100 300354 东华测试 16,263 436,661.55 0.25 101 002696 百洋股份 22,700 434,478.00 0.24 102 300243 瑞丰高材 26,400 432,960.00 0.24 103 000586 汇源通信 19,600 431,200.00 0.24 104 002562 兄弟科技 16,226 430,962.56 0.24 105 002194 武汉凡谷 33,632 429,816.96 0.24 106 002666 德联集团 46,500 429,660.00 0.24 107 002530 丰东股份 15,180 429,594.00 0.24 108 002315 焦点科技 6,357 428,843.22 0.24 109 600522 中天科技 43,600 427,280.00 0.24 110 603010 万盛股份 19,280 426,473.60 0.24 111 002414 高德红外 15,800 426,126.00 0.24 112 300352 北信源 22,750 424,742.50 0.24 113 300007 汉威电子 15,200 424,384.00 0.24 114 000673 当代东方 33,800 423,514.00 0.24 115 002141 蓉胜超微 14,000 422,800.00 0.24 116 300392 腾信股份 15,600 422,448.00 0.24 117 300220 金运激光 11,800 422,440.00 0.24 118 000990 诚志股份 23,900 422,313.00 0.24 119 300379 东方通 5,300 421,244.00 0.24 120 300209 天泽信息 16,672 420,968.00 0.24 121 002322 理工环科 22,200 420,468.00 0.24 122 002401 中海科技 22,900 419,986.00 0.24 123 002011 盾安环境 37,200 419,616.00 0.24 124 300295 三六五网 12,900 419,250.00 0.24 125 300369 绿盟科技 9,900 418,869.00 0.24 126 600536 中国软件 16,800 418,656.00 0.24 127 600203 福日电子 30,300 418,140.00 0.24 128 000829 天音控股 31,300 417,855.00 0.24 129 002388 新亚制程 35,600 416,876.00 0.23 130 002356 赫美集团 16,442 416,640.28 0.23 131 300036 超图软件 17,000 416,500.00 0.23 132 002300 太阳电缆 42,700 415,471.00 0.23 133 300460 惠伦晶体 15,300 415,395.00 0.23 134 600327 大东方 46,554 415,261.68 0.23 135 600291 西水股份 20,800 413,296.00 0.23 136 002130 沃尔核材 25,700 413,256.00 0.23 137 600218 全柴动力 40,372 412,601.84 0.23 138 300315 掌趣科技 39,300 412,257.00 0.23 139 300301 长方集团 48,600 411,642.00 0.23 140 002253 川大智胜 11,000 410,850.00 0.23 141 000701 厦门信达 23,300 410,779.00 0.23 142 000980 金马股份 36,800 409,952.00 0.23 143 002368 太极股份 11,534 409,803.02 0.23 144 002279 久其软件 18,461 409,464.98 0.23 145 300360 炬华科技 18,080 409,150.40 0.23 146 600508 上海能源 44,100 408,807.00 0.23 147 601009 南京银行 43,500 408,465.00 0.23 148 300148 天舟文化 26,839 408,221.19 0.23 149 002082 栋梁新材 25,700 408,116.00 0.23 150 300081 恒信移动 24,000 408,000.00 0.23 151 600997 开滦股份 78,400 407,680.00 0.23 152 000411 英特集团 22,000 406,780.00 0.23 153 000521 美菱电器 67,400 406,422.00 0.23 154 300047 天源迪科 20,370 406,381.50 0.23 155 600487 亨通光电 32,300 406,334.00 0.23 156 002137 麦达数字 23,950 406,192.00 0.23 157 002017 东信和平 28,200 406,080.00 0.23 158 600345 长江通信 19,200 405,696.00 0.23 159 000716 黑芝麻 60,000 405,600.00 0.23 160 002660 茂硕电源 26,900 405,383.00 0.23 161 002184 海得控制 15,400 405,174.00 0.23 162 600844 丹化科技 62,700 405,042.00 0.23 163 300286 安科瑞 13,626 404,555.94 0.23 164 600644 乐山电力 49,402 404,108.36 0.23 165 002396 星网锐捷 20,500 403,850.00 0.23 166 002449 国星光电 30,400 403,408.00 0.23 167 002238 天威视讯 27,860 403,134.20 0.23 168 002119 康强电子 19,700 403,062.00 0.23 169 300275 梅安森 17,754 402,838.26 0.23 170 300241 瑞丰光电 24,390 402,678.90 0.23 171 600353 旭光股份 48,666 402,467.82 0.23 172 601137 博威合金 30,000 402,300.00 0.23 173 300139 晓程科技 27,247 400,803.37 0.23 174 600476 湘邮科技 14,200 400,298.00 0.23 175 300322 硕贝德 18,600 399,900.00 0.23 176 300062 中能电气 16,500 399,795.00 0.23 177 002015 霞客环保 41,600 398,528.00 0.22 178 300478 杭州高新 6,805 396,867.60 0.22 179 300051 三五互联 19,600 394,548.00 0.22 180 300331 苏大维格 13,800 393,438.00 0.22 181 000070 特发信息 15,000 393,300.00 0.22 182 300319 麦捷科技 13,600 391,952.00 0.22 183 000890 法 尔 胜 36,900 390,771.00 0.22 184 600747 大连控股 89,361 390,507.57 0.22 185 300102 乾照光电 42,600 386,808.00 0.22 186 300303 聚飞光电 40,500 385,155.00 0.22 187 600845 宝信软件 16,746 373,603.26 0.21 188 002093 国脉科技 29,400 364,854.00 0.21 189 600237 铜峰电子 46,600 354,626.00 0.20 190 002003 伟星股份 22,389 349,940.07 0.20 191 002681 奋达科技 19,986 337,363.68 0.19 192 300248 新开普 12,093 325,422.63 0.18 193 002624 完美环球 8,563 323,253.25 0.18 194 600114 东睦股份 19,064 320,465.84 0.18 195 002563 森马服饰 29,500 319,485.00 0.18 196 300500 苏州设计 3,759 319,477.41 0.18 197 000738 中航动控 11,695 308,748.00 0.17 198 300283 温州宏丰 32,777 307,448.26 0.17 199 600879 航天电子 19,500 303,810.00 0.17 200 002013 中航机电 22,524 303,623.52 0.17 201 600677 航天通信 16,300 300,735.00 0.17 202 300113 顺网科技 7,900 299,884.00 0.17 203 300419 浩丰科技 7,100 299,833.00 0.17 204 300458 全志科技 2,800 299,544.00 0.17 205 600765 中航重机 20,500 298,890.00 0.17 206 000901 航天科技 7,413 297,631.95 0.17 207 002527 新时达 18,777 296,676.60 0.17 208 002544 杰赛科技 9,216 295,557.12 0.17 209 300069 金利华电 9,200 295,320.00 0.17 210 300187 永清环保 22,000 294,800.00 0.17 211 600323 瀚蓝环境 23,230 294,788.70 0.17 212 002471 中超控股 47,700 293,355.00 0.17 213 002348 高乐股份 44,600 293,022.00 0.16 214 000032 深桑达Ａ 19,120 292,344.80 0.16 215 601999 出版传媒 30,700 292,264.00 0.16 216 300090 盛运环保 36,100 292,049.00 0.16 217 000598 兴蓉环境 55,300 291,984.00 0.16 218 600501 航天晨光 15,856 291,750.40 0.16 219 002028 思源电气 26,629 291,587.55 0.16 220 000063 中兴通讯 20,300 291,102.00 0.16 221 600855 航天长峰 9,300 291,090.00 0.16 222 600183 生益科技 31,400 291,078.00 0.16 223 300269 联建光电 11,200 290,976.00 0.16 224 300335 迪森股份 17,487 290,459.07 0.16 225 002504 弘高创意 12,000 290,400.00 0.16 226 300162 雷曼股份 13,200 290,268.00 0.16 227 002179 中航光电 6,700 290,244.00 0.16 228 002584 西陇科学 21,760 289,625.60 0.16 229 002463 沪电股份 54,850 289,608.00 0.16 230 002115 三维通信 25,200 289,548.00 0.16 231 002479 富春环保 25,775 289,453.25 0.16 232 002025 航天电器 11,700 288,873.00 0.16 233 000035 中国天楹 40,746 288,074.22 0.16 234 002616 长青集团 13,900 287,730.00 0.16 235 000682 东方电子 54,058 287,047.98 0.16 236 000601 韶能股份 27,401 286,340.45 0.16 237 300280 南通锻压 10,075 285,928.50 0.16 238 603568 伟明环保 12,300 284,130.00 0.16 239 002706 良信电器 10,300 280,572.00 0.16 240 300104 乐视网 5,200 275,132.00 0.15 241 000679 大连友谊 21,850 268,973.50 0.15 242 300022 吉峰农机 32,205 263,758.95 0.15 243 000333 美的集团 10,800 256,176.00 0.14 244 002174 游族网络 8,000 256,000.00 0.14 245 603011 合锻智能 22,000 254,320.00 0.14 246 002087 新野纺织 31,840 251,217.60 0.14 247 000567 海德股份 7,900 250,035.00 0.14 248 000719 大地传媒 23,400 247,104.00 0.14 249 002200 云投生态 12,924 243,746.64 0.14 250 600898 三联商社 19,224 240,492.24 0.14 251 000789 万年青 38,804 239,808.72 0.13 252 000548 湖南投资 30,802 239,023.52 0.13 253 002060 粤 水 电 34,757 238,780.59 0.13 254 300279 和晶科技 5,000 237,450.00 0.13 255 600706 曲江文旅 13,100 234,228.00 0.13 256 002456 欧菲光 7,900 233,050.00 0.13 257 002420 毅昌股份 23,900 207,930.00 0.12 258 600077 宋都股份 42,900 207,636.00 0.12 259 600615 丰华股份 11,600 207,524.00 0.12 260 600533 栖霞建设 41,000 206,640.00 0.12 261 002417 三元达 13,500 205,605.00 0.12 262 000554 泰山石油 23,900 205,540.00 0.12 263 000637 茂化实华 31,200 205,296.00 0.12 264 002652 扬子新材 15,900 204,792.00 0.12 265 002270 法因数控 12,601 204,640.24 0.12 266 600740 山西焦化 37,400 204,578.00 0.12 267 600389 江山股份 14,700 204,330.00 0.12 268 600502 安徽水利 27,600 203,412.00 0.11 269 002295 精艺股份 12,900 202,530.00 0.11 270 000900 现代投资 30,000 202,200.00 0.11 271 600781 辅仁药业 11,600 202,188.00 0.11 272 000153 丰原药业 19,600 202,076.00 0.11 273 600231 凌钢股份 85,100 201,687.00 0.11 274 300135 宝利国际 38,000 201,400.00 0.11 275 600657 信达地产 40,400 201,192.00 0.11 276 603167 渤海轮渡 20,200 200,990.00 0.11 277 603366 日出东方 23,900 200,760.00 0.11 278 001896 豫能控股 23,230 200,242.60 0.11 279 002661 克明面业 12,200 200,202.00 0.11 280 000420 吉林化纤 29,900 199,732.00 0.11 281 600658 电子城 19,000 196,270.00 0.11 282 002076 雪 莱 特 11,600 193,720.00 0.11 283 300400 劲拓股份 5,300 191,701.00 0.11 284 002633 申科股份 7,900 177,197.00 0.10 285 600776 东方通信 19,800 166,122.00 0.09 286 300371 汇中股份 4,600 165,508.00 0.09 287 300114 中航电测 5,300 157,940.00 0.09 288 603066 音飞储存 3,300 157,641.00 0.09 289 300121 阳谷华泰 10,900 149,221.00 0.08 290 002193 山东如意 8,700 142,767.00 0.08 291 300281 金明精机 9,600 142,464.00 0.08 292 000021 深科技 12,700 139,827.00 0.08 293 300366 创意信息 3,600 136,296.00 0.08 294 300420 五洋科技 2,100 131,964.00 0.07 295 600363 联创光电 7,300 130,013.00 0.07 296 603789 星光农机 4,400 129,536.00 0.07 297 002369 卓翼科技 11,400 128,250.00 0.07 298 300482 万孚生物 2,400 127,080.00 0.07 299 603558 健盛集团 6,700 126,429.00 0.07 300 002323 雅百特 9,700 126,294.00 0.07 301 300333 兆日科技 5,300 126,140.00 0.07 302 601007 金陵饭店 10,000 125,300.00 0.07 303 000628 高新发展 9,436 124,838.28 0.07 304 300175 朗源股份 13,700 123,848.00 0.07 305 300481 濮阳惠成 2,400 123,552.00 0.07 306 002095 生 意 宝 2,200 123,178.00 0.07 307 002770 科迪乳业 10,100 122,513.00 0.07 308 603022 新通联 5,900 122,366.00 0.07 309 603996 中新科技 4,000 122,040.00 0.07 310 600652 游久游戏 8,300 120,516.00 0.07 311 002765 蓝黛传动 4,562 120,208.70 0.07 312 000605 渤海股份 6,600 119,922.00 0.07 313 600071 凤凰光学 4,033 119,659.11 0.07 314 300455 康拓红外 5,300 118,932.00 0.07 315 603778 乾景园林 4,572 118,826.28 0.07 316 300215 电科院 9,201 118,508.88 0.07 317 000665 湖北广电 7,900 117,078.00 0.07 318 600360 华微电子 9,800 116,228.00 0.07 319 600038 中直股份 2,800 116,144.00 0.07 320 002579 中京电子 7,400 116,032.00 0.07 321 002111 威海广泰 4,400 115,676.00 0.07 322 600184 光电股份 5,100 115,464.00 0.06 323 002743 富煌钢构 8,000 115,360.00 0.06 324 600391 成发科技 3,000 115,350.00 0.06 325 600316 洪都航空 5,900 115,109.00 0.06 326 300480 光力科技 4,400 115,104.00 0.06 327 600372 中航电子 5,900 114,873.00 0.06 328 601126 四方股份 10,900 114,777.00 0.06 329 600289 亿阳信通 8,183 114,480.17 0.06 330 600893 中航动力 3,300 114,345.00 0.06 331 000768 中航飞机 5,800 114,202.00 0.06 332 300469 信息发展 900 114,048.00 0.06 333 603589 口子窖 3,101 112,287.21 0.06 334 603866 桃李面包 2,500 111,900.00 0.06 335 600271 航天信息 4,700 111,860.00 0.06 336 600498 烽火通信 4,600 111,688.00 0.06 337 600135 乐凯胶片 6,400 108,928.00 0.06 338 300452 山河药辅 2,200 107,184.00 0.06 339 300041 回天新材 7,400 106,486.00 0.06 340 600744 华银电力 19,300 105,957.00 0.06 341 002745 木林森 3,000 101,970.00 0.06 342 002792 通宇通讯 1,700 101,660.00 0.06 343 300364 中文在线 1,896 98,592.00 0.06 344 002022 科华生物 4,590 97,812.90 0.06 345 600521 华海药业 4,019 97,742.08 0.06 346 000430 张家界 8,500 96,475.00 0.05 347 000822 山东海化 18,600 94,302.00 0.05 348 002761 多喜爱 2,242 90,531.96 0.05 349 600681 百川能源 8,290 89,863.60 0.05 350 002604 龙力生物 8,300 89,557.00 0.05 351 002650 加加食品 12,509 88,938.99 0.05 352 002771 真视通 833 87,423.35 0.05 353 600698 湖南天雁 14,750 87,320.00 0.05 354 600975 新五丰 9,400 86,010.00 0.05 355 601611 中国核建 4,033 84,370.36 0.05 356 601020 华钰矿业 2,914 83,515.24 0.05 357 300453 三鑫医疗 3,157 82,681.83 0.05 358 603969 银龙股份 6,199 82,632.67 0.05 359 000663 永安林业 6,400 82,432.00 0.05 360 002514 宝馨科技 6,700 81,874.00 0.05 361 002474 榕基软件 4,300 81,270.00 0.05 362 000561 烽火电子 7,300 81,176.00 0.05 363 300192 科斯伍德 6,269 79,804.37 0.04 364 002680 长生生物 1,900 78,926.00 0.04 365 603126 中材节能 7,100 78,242.00 0.04 366 600981 汇鸿集团 9,232 77,825.76 0.04 367 002757 南兴装备 1,799 73,039.40 0.04 368 300421 力星股份 2,300 71,829.00 0.04 369 603131 上海沪工 1,179 71,565.30 0.04 370 300483 沃施股份 1,100 66,286.00 0.04 371 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.04 372 300431 暴风集团 800 58,000.00 0.03 373 601127 小康股份 2,170 51,797.90 0.03 374 600052 浙江广厦 7,100 48,848.00 0.03 375 000753 漳州发展 10,900 48,723.00 0.03 376 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03 377 300218 安利股份 2,800 43,092.00 0.02 378 002705 新宝股份 2,700 42,174.00 0.02 379 300518 盛讯达 620 29,047.00 0.02 380 002802 洪汇新材 1,508 22,740.64 0.01 381 603909 合诚股份 1,022 18,784.36 0.01 382 603958 哈森股份 1,164 16,878.00 0.01 383 601966 玲珑轮胎 1,205 15,640.90 0.01 384 603016 新宏泰 1,264 10,731.36 0.01 385 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01 386 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000698 沈阳化工 12,449,175.13 5.38 2 600529 山东药玻 12,248,509.62 5.30 3 000906 物产中拓 10,869,908.38 4.70 4 600757 长江传媒 9,948,502.45 4.30 5 600203 福日电子 9,173,280.18 3.97 6 002394 联发股份 9,067,715.45 3.92 7 601999 出版传媒 9,064,058.06 3.92 8 002203 海亮股份 8,914,809.68 3.86 9 000407 胜利股份 8,643,576.86 3.74 10 000716 黑芝麻 8,498,860.08 3.68 11 002417 三元达 8,403,695.98 3.63 12 600242 中昌海运 8,393,326.04 3.63 13 601009 南京银行 8,357,394.16 3.61 14 002519 银河电子 8,271,610.30 3.58 15 600657 信达地产 8,050,619.90 3.48 16 000719 大地传媒 7,952,330.10 3.44 17 300365 恒华科技 7,674,631.28 3.32 18 002238 天威视讯 7,548,739.04 3.26 19 000544 中原环保 7,462,656.46 3.23 20 002206 海利得 7,433,082.74 3.21 21 600686 金龙汽车 7,275,711.16 3.15 22 000411 英特集团 6,858,712.06 2.97 23 600295 鄂尔多斯 6,848,185.62 2.96 24 600533 栖霞建设 6,770,915.94 2.93 25 600644 乐山电力 6,697,953.63 2.90 26 000665 湖北广电 6,695,607.82 2.90 27 000952 广济药业 6,645,150.95 2.87 28 000711 京蓝科技 6,639,425.00 2.87 29 000890 法尔胜 6,577,020.45 2.84 30 600508 上海能源 6,523,713.44 2.82 31 002060 粤水电 6,412,889.26 2.77 32 000990 诚志股份 6,374,392.20 2.76 33 603003 龙宇燃油 6,303,978.84 2.73 34 002171 楚江新材 6,256,469.60 2.71 35 002719 麦趣尔 6,251,928.80 2.70 36 000756 新华制药 6,226,118.91 2.69 37 002443 金洲管道 6,183,012.91 2.67 38 300218 安利股份 6,108,635.86 2.64 39 600475 华光股份 6,106,669.16 2.64 40 600597 光明乳业 6,087,337.10 2.63 41 600387 海越股份 5,978,757.15 2.59 42 000586 汇源通信 5,933,201.19 2.57 43 600566 济川药业 5,877,364.79 2.54 44 000900 现代投资 5,847,832.70 2.53 45 600983 惠而浦 5,810,013.96 2.51 46 002295 精艺股份 5,787,896.00 2.50 47 300214 日科化学 5,774,816.81 2.50 48 600531 豫光金铅 5,698,308.64 2.46 49 002187 广百股份 5,672,990.79 2.45 50 600681 百川能源 5,582,511.61 2.41 51 600683 京投发展 5,567,106.16 2.41 52 300143 星河生物 5,559,116.62 2.40 53 002302 西部建设 5,557,413.89 2.40 54 002401 中海科技 5,557,312.00 2.40 55 002743 富煌钢构 5,548,644.00 2.40 56 600853 龙建股份 5,463,329.19 2.36 57 002377 国创高新 5,451,090.26 2.36 58 603167 渤海轮渡 5,438,639.92 2.35 59 000521 美菱电器 5,436,881.25 2.35 60 002313 日海通讯 5,411,047.04 2.34 61 002435 长江润发 5,360,741.76 2.32 62 600595 中孚实业 5,345,197.51 2.31 63 600455 博通股份 5,335,066.22 2.31 64 300235 方直科技 5,323,949.76 2.30 65 600714 金瑞矿业 5,276,089.24 2.28 66 300319 麦捷科技 5,240,266.10 2.27 67 000429 粤高速A 5,231,355.36 2.26 68 000708 大冶特钢 5,222,732.55 2.26 69 601137 博威合金 5,172,657.35 2.24 70 000966 长源电力 5,133,885.00 2.22 71 002357 富临运业 5,114,295.45 2.21 72 300158 振东制药 4,982,280.00 2.15 73 001896 豫能控股 4,961,760.08 2.15 74 300277 海联讯 4,894,426.00 2.12 75 600798 宁波海运 4,871,113.77 2.11 76 600327 大东方 4,869,633.73 2.11 77 000408 *ST金源 4,843,220.49 2.09 78 000637 茂化实华 4,840,955.60 2.09 79 002370 亚太药业 4,833,363.15 2.09 80 600888 新疆众和 4,800,779.49 2.08 81 002478 常宝股份 4,775,631.00 2.07 82 600167 联美控股 4,763,080.00 2.06 83 600064 南京高科 4,715,851.25 2.04 84 600984 建设机械 4,687,022.97 2.03 85 300349 金卡股份 4,676,202.35 2.02 86 002599 盛通股份 4,664,311.80 2.02 87 002090 金智科技 4,661,405.72 2.02 88 002087 新野纺织 4,646,284.80 2.01 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000698 沈阳化工 12,530,133.35 5.42 2 600529 山东药玻 11,500,890.41 4.97 3 000906 物产中拓 10,687,530.00 4.62 4 600686 金龙汽车 10,517,685.65 4.55 5 600757 长江传媒 10,262,598.49 4.44 6 600533 栖霞建设 10,047,725.22 4.35 7 000716 黑芝麻 9,897,503.56 4.28 8 000544 中原环保 9,883,971.92 4.27 9 600203 福日电子 9,864,868.08 4.27 10 600508 上海能源 9,582,733.42 4.14 11 002394 联发股份 9,035,286.40 3.91 12 600566 济川药业 8,956,330.45 3.87 13 600531 豫光金铅 8,772,907.22 3.79 14 600681 百川能源 8,762,879.05 3.79 15 000719 大地传媒 8,730,292.57 3.78 16 000407 胜利股份 8,695,127.52 3.76 17 600853 龙建股份 8,673,700.19 3.75 18 002238 天威视讯 8,653,147.14 3.74 19 002203 海亮股份 8,593,868.74 3.72 20 600295 鄂尔多斯 8,586,177.51 3.71 21 002519 银河电子 8,415,840.38 3.64 22 002295 精艺股份 8,330,997.08 3.60 23 603003 龙宇燃油 8,145,631.04 3.52 24 000756 新华制药 8,138,191.22 3.52 25 601999 出版传媒 8,135,644.46 3.52 26 601028 玉龙股份 8,122,553.78 3.51 27 300365 恒华科技 8,067,680.69 3.49 28 600167 联美控股 8,014,371.83 3.47 29 600714 金瑞矿业 7,986,868.47 3.45 30 300158 振东制药 7,978,997.43 3.45 31 603167 渤海轮渡 7,870,032.67 3.40 32 601009 南京银行 7,859,239.39 3.40 33 600888 新疆众和 7,859,174.60 3.40 34 000708 大冶特钢 7,817,931.24 3.38 35 002417 三元达 7,718,928.60 3.34 36 600657 信达地产 7,616,219.97 3.29 37 002206 海利得 7,615,207.83 3.29 38 002302 西部建设 7,416,000.57 3.21 39 600798 宁波海运 7,390,114.03 3.20 40 000966 长源电力 7,371,423.97 3.19 41 000900 现代投资 7,193,063.16 3.11 42 000890 法尔胜 7,138,944.20 3.09 43 000711 京蓝科技 6,988,851.94 3.02 44 600683 京投发展 6,822,132.10 2.95 45 002171 楚江新材 6,799,843.45 2.94 46 000411 英特集团 6,795,773.16 2.94 47 000665 湖北广电 6,580,496.12 2.85 48 002478 常宝股份 6,513,824.56 2.82 49 600242 中昌海运 6,491,490.16 2.81 50 300143 星河生物 6,474,455.51 2.80 51 000990 诚志股份 6,431,222.89 2.78 52 002313 日海通讯 6,377,802.68 2.76 53 600983 惠而浦 6,344,757.84 2.74 54 600387 海越股份 6,324,617.87 2.74 55 600644 乐山电力 6,278,920.84 2.72 56 002719 麦趣尔 6,232,162.74 2.70 57 600419 天润乳业 6,166,826.33 2.67 58 002054 德美化工 6,125,703.02 2.65 59 002159 三特索道 6,112,907.63 2.64 60 300218 安利股份 6,099,256.88 2.64 61 002060 粤水电 6,073,677.59 2.63 62 000586 汇源通信 6,021,612.81 2.60 63 600597 光明乳业 5,992,548.43 2.59 64 001896 豫能控股 5,928,980.80 2.56 65 002443 金洲管道 5,923,316.18 2.56 66 002599 盛通股份 5,854,295.21 2.53 67 002187 广百股份 5,839,759.11 2.53 68 300214 日科化学 5,824,622.65 2.52 69 600561 江西长运 5,767,716.87 2.49 70 000628 高新发展 5,747,436.18 2.49 71 002435 长江润发 5,620,736.44 2.43 72 002616 长青集团 5,602,007.63 2.42 73 002377 国创高新 5,597,741.77 2.42 74 002357 富临运业 5,587,493.74 2.42 75 000429 粤高速A 5,517,259.01 2.39 76 002743 富煌钢构 5,380,076.20 2.33 77 002210 飞马国际 5,374,651.70 2.32 78 002090 金智科技 5,141,146.20 2.22 79 600475 华光股份 5,104,439.01 2.21 80 000408 *ST金源 5,097,260.00 2.20 81 002370 亚太药业 5,065,426.97 2.19 82 002401 中海科技 5,056,134.89 2.19 83 300319 麦捷科技 4,915,094.19 2.13 84 300277 海联讯 4,871,554.84 2.11 85 600418 江淮汽车 4,836,656.91 2.09 86 000404 华意压缩 4,735,748.40 2.05 87 601020 华钰矿业 4,686,719.62 2.03 88 002057 中钢天源 4,678,389.87 2.02 89 000637 茂化实华 4,638,345.46 2.01 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,695,923,679.86 卖出股票收入（成交）总额 1,722,669,941.29 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 （买/卖） （元） 动（元） 本基金利用股指期货进行多 IC1607 IC1607 4 4,834,720.00 135,093.33 头套保，一方面是为了应对 由于基金的大额赎回而带来 的对基金净值的影响，另一 方面因为股指期货长期折 价，主力股指期货当月到期 后折价会收敛，可以享受折 价带来的超额收益。 公允价值变动总额合计（元） 135,093.33 股指期货投资本期收益（元） 34,946.67 股指期货投资本期公允价值变动（元） 135,093.33 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,172,657.48 2 应收证券清算款 768,754.62 3 应收股利 - 4 应收利息 4,223.21 5 应收申购款 18,670.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,964,306.10 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600734 实达集团 3,438,519.00 1.94 重大事项停牌 2 600455 博通股份 3,103,387.56 1.75 重大事项停牌 3 300385 雪浪环境 2,527,433.52 1.42 重大事项停牌 4 000498 山东路桥 1,919,232.00 1.08 重大事项停牌 5 000551 创元科技 1,887,876.18 1.06 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,185 83,343.43 1,590,929.54 0.87% 180,514,465.16 99.13% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 39,057.35 0.0214% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年11月10日）基金份额总额 388,036,526.34 本报告期期初基金份额总额 222,130,970.75 本报告期基金总申购份额 5,794,102.44 减:本报告期基金总赎回份额 45,819,678.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 182,105,394.70 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：公司于2016年1月27日以书面方式召开2016年第一次股东会会议，审议同意龚六堂先生辞去公司第一届董事会独立董事职务；任命陈耿先生担任公司第一届董事会独立董事职务，任期为：原独立董事龚六堂先生任期的剩余期限。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报期内无涉及管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 万联证券 2 1,795,305,007.58 52.53% 1,671,969.76 59.90% - 联讯证券 2 642,699,027.03 18.80% 598,546.60 21.44% - 川财证券 2 599,529,509.87 17.54% 318,529.77 11.41% - 申万宏源 2 210,974,087.53 6.17% 112,090.80 4.02% - 中信证券 2 169,479,487.95 4.96% 90,044.97 3.23% - 国信证券 2 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 万联证券 459,641.32 100.00%75,000,000.00 100.00% - - 联讯证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 2、本公司租用券商交易单元的程序基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法合规性进行审查。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况新增联讯证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况 无。10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于交易所指数发 公司网站 1 生不可恢复熔断导致我公司部分基金业务 办理时间调整的公告 2016年1月5日 九泰基金管理有限公司关于法定代表人变 证监会指定报 2 更的公告 刊和公司网站 2016年1月6日 九泰基金管理有限公司关于增加德邦证券 证监会指定报 3 公司为九泰久盛量化先锋灵活配置混合型 刊和公司网站 证券投资基金销售机构的公告 2016年1月7日 九泰基金管理有限公司关于交易所指数发 公司网站 4 生不可恢复熔断导致我公司部分基金业务 2016年1月7日 办理时间调整的公告 关于我公司所管理基金调整长期停牌股票 证监会指定报 5 估值方法的公告 刊和公司网站 2016年1月8日 关于我公司所管理基金调整长期停牌股票 证监会指定报 2016年1月14 6 估值方法的公告 刊和公司网站 日 关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限公 证监会指定报 司作为我公司部分开放式基金销售机构并 刊和公司网站 7 开通基金定投、转换业务及参与费率优惠活 2016年1月26 动的公告 日 关于我公司所管理基金调整长期停牌股票 证监会指定报 2016年1月27 8 估值方法的公告 刊和公司网站 日 关于增加上海汇付金融服务有限公司为我 证监会指定报 9 公司所管理部分开放式基金销售机构的公 刊和公司网站 告 2016年3月4日 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司 证监会指定报 10 为我公司所管理部分开放式基金销售机构 刊和公司网站 的公告 2016年3月4日 关于增加中证金牛（北京）投资咨询有限公 证监会指定报 11 司为我公司所管理部分开放式基金销售机 刊和公司网站 构的公告 2016年3月4日 关于增加陆金所资管公司为我公司所管理 证监会指定报 12 部分开放式基金销售机构的公告 刊和公司网站 2016年3月4日 关于增加珠海盈米财富管理有限公司为我 证监会指定报 13 公司所管理部分开放式基金销售机构的公 刊和公司网站 告 2016年3月4日 关于九泰基金管理有限公司电子直销交易 公司网站 2016年3月14 14 系统维护的公告 日 关于增加九泰基金销售（北京）有限公司为 证监会指定报 2016年3月17 15 我公司所管理部分开放式基金销售机构的 刊和公司网站 日 公告 关于增加深圳富济财富管理有限公司作为 证监会指定报 16 我公司开放式基金销售机构并开通基金定 刊和公司网站 2016年3月18 投、转换业务及参与费率优惠活动的公告 日 九泰基金管理有限公司关于九泰久稳保本 证监会指定报 17 混合型证券投资基金增加销售机构的公告 刊和公司网站 2016年4月5日 关于增加首创证券有限责任公司为我公司 证监会指定报 18 所管理部分开放式基金销售机构的公告 刊和公司网站 2016年4月6日 关于增加首创证券有限责任公司为我公司 证监会指定报 2016年4月11 19 所管理部分基金销售机构的公告 刊和公司网站 日 关于增加华融证券股份有限公司为我公司 证监会指定报 2016年4月12 20 所管理部分开放式基金销售机构的公告 刊和公司网站 日 关于增加华融证券股份有限公司为我公司 证监会指定报 2016年4月14 21 所管理部分基金销售机构的公告 刊和公司网站 日 关于增加泰诚财富基金销售（大连）有限公 证监会指定报 22 司为我公司所管理部分开放式基金销售机 刊和公司网站 2016年4月18 构的公告 日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 证监会指定报 2016年4月20 23 资基金2016年第1季度报告 刊和公司网站 日 关于增加大泰金石投资管理有限公司作为 证监会指定报 24 我公司部分基金销售机构并参与费率优惠 刊和公司网站 2016年4月22 活动的公告 日 关于增加湘财证券投资管理有限公司作为 证监会指定报 25 我公司部分基金销售机构并参与费率优惠 刊和公司网站 2016年4月22 活动的公告 日 关于增加北京汇成基金销售有限公司作为 证监会指定报 26 我公司部分基金销售机构并参与费率优惠 刊和公司网站 活动的公告 2016年5月9日 27 关于增加乾道金融公司为我公司部分基金 证监会指定报 2016年5月9日 销售机构并参与费率优惠活动的公告 刊和公司网站 九泰基金管理有限公司关于公司董事、监 证监会指定报 28 事、高级管理人员及其他从业人员在子公司 刊和公司网站 2016年5月14 兼职情况的公告 日 关于九泰基金管理有限公司所管理部分开 证监会指定报 29 放式基金开通电子直销定期定额申购业务 刊和公司网站 2016年5月16 及费率优惠活动的公告 日 关于增加上海大智慧财富管理有限公司为 证监会指定报 30 我公司所管理基金销售机构并参与费率优 刊和公司网站 2016年5月19 惠活动的公告 日 关于增加深圳金斧子作为我公司部分基金 证监会指定报 2016年5月19 31 销售机构并参与费率优惠活动的公告 刊和公司网站 日 关于九泰基金管理有限公司系统维护暂停 公司网站 2016年5月20 32 相关服务的公告 日 关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 证监会指定报 33 为我公司所管理部分开放式基金销售机构 刊和公司网站 2016年5月27 的公告 日 关于增加上海凯石财富基金销售有限公司 证监会指定报 34 为我公司所管理基金销售机构并参与费率 刊和公司网站 优惠活动的公告 2016年6月2日 关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司 证监会指定报 35 为我公司所管理部分开放式基金销售机构 刊和公司网站 的公告 2016年6月7日 关于增加大泰金石投资管理有限公司作为 证监会指定报 36 我公司部分基金销售机构并参与费率优惠 刊和公司网站 2016年6月16 活动的公告 日 关于增加湘财证券股份有限公司为我公司 证监会指定报 37 所管理部分开放式基金销售机构并参与费 刊和公司网站 2016年6月23 率优惠活动的公告 日 九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金 证监会指定报 38 在陆金所资管开通定投业务并参加费率优 刊和公司网站 2016年6月23 惠活动的公告 日 九泰基金管理有限公司关于调整开户证件 证监会指定报 2016年6月23 39 类型的公告 刊和公司网站 日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 公司网站 2016年6月23 40 资基金招募说明书更新 日 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 证监会指定报 2016年6月23 41 资基金招募说明书更新摘要 刊和公司网站 日 关于增加深圳前海京西票号基金销售有限 证监会指定报 42 公司为我公司所管理部分开放式基金销售 刊和公司网站 2016年6月28 机构的公告 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本报期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、证监会要求的其他文件12.2存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2016年8月26日