嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 2016 年 第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪港深精选股票 基金主代码 001878 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 27 日 报告期末基金份额总额 296,866,061.78 份 本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长 投资目标 期资产增值。 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置, 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与 投资策略 定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例。 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% + 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×10% 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收 风险收益特征 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境 外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 5,948,428.95 2.本期利润 20,631,103.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.1117 4.期末基金资产净值 336,565,309.07 5.期末基金份额净值 1.134 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 12.84% 0.93% 7.00% 0.66% 5.84% 0.27% 第 3 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图: 嘉实沪港深精选基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 5 月 27 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:本基金基金合同生效日 2016 年 5 月 27 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的 约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任中金公司研究部 能源组组长。润晖投 本基金基 2016 年 5 月 张金涛 - 12 年 资高级副总裁,负责 金经理 27 日 能源和原材料等行业 的研究和投资。2012 第 4 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 年 10 月加入嘉实基 金,现任海外研究组 组长,负责海外投资 策略以及能源原材料 行业研究。12 年证券 从业经历。 注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度,港股市场表现非常突出,跑赢 A 股及大部分发达国家市场。港股市场主要的 推动力来自低估值下的估值修复和南下资金较大的买入力度。得益于海外和内地资金的流入,金 融和资讯科技等权重板块涨幅居前,而一季度涨幅较大的能源和原材料相对跑输。消费和医药等 行业内部分化较大,有业绩增长和较低估值的股票表现较好。 期内 A 股市场窄幅震荡,,在没有明显场外资金进入的情况下,存量资金博弈剧烈,投资者 第 5 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 参与热情逐渐下降,使得风险偏好和市场估值水平均难以大幅提升;而另一方面,相对充裕的流 动性也给予市场一定支撑,使得市场向下调整幅度较小,在个股分化剧烈的情况下,各类投资热 点此起彼伏,切换快速。行业和风格方面,行业分化相对较大,受地产销售量价齐升的影响,相 关行业涨幅较大,同时估值偏高板块仍处于估值消化过程中。在各版块和主题中,保险资金举牌 概念股,特别是相关地产股票成为市场资金追逐的热点。房地产、家电、建材和煤炭等行业涨幅 居前,而计算机、有色、国防军工和传媒等行业跌幅相对较大。 本基金仍在建仓期,通过精选沪港深三个市场中低估值和业绩改善前景明朗的优质公司,最 终构建沪港深组合。由于估值更具吸引力,因此三季度在港股上的配置较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.134 元;本报告期基金份额净值增长率为 12.84%,业绩 比较基准收益率为 7.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 253,106,506.30 75.01 其中:股票 253,106,506.30 75.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 14.82 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 33,929,029.99 10.06 8 其他资产 385,262.38 0.11 9 合计 337,420,798.67 100.00 注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 164,233,840.00 元,占基金净值的比例为 48.80%。 第 6 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,803,795.91 19.85 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 5,504,000.00 1.64 F 批发和零售业 18,870.39 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 4,207,000.00 1.25 H 住宿和餐饮业 6,025,000.00 1.79 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,264,000.00 0.67 M 科学研究和技术服务业 4,050,000.00 1.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,872,666.30 26.41 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 48,966,000.00 14.55 金融 6,585,000.00 1.96 医疗保健 15,238,480.00 4.53 工业 8,823,980.00 2.62 信息技术 64,340,380.00 19.12 原材料 9,252,000.00 2.75 房地产 2,910,000.00 0.86 公用事业 8,118,000.00 2.41 合计 164,233,840.00 48.80 第 7 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 H00175 吉利汽车 3,600,000 21,456,000.00 6.37 2 H00285 比亚迪电子 3,465,500 19,268,180.00 5.72 3 H00700 腾讯控股 80,000 14,671,200.00 4.36 4 H00981 中芯国际 18,000,000 13,500,000.00 4.01 5 H02333 长城汽车 1,950,000 12,675,000.00 3.77 6 H02009 金隅股份 3,600,000 9,252,000.00 2.75 7 002008 大族激光 430,000 9,176,200.00 2.73 8 H00371 北控水务集团 1,800,000 8,118,000.00 2.41 9 002236 大华股份 500,000 7,755,000.00 2.30 10 H00027 银河娱乐 300,000 7,542,000.00 2.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 第 8 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,197.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 314,316.91 4 应收利息 17,747.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 385,262.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 173,657,792.87 报告期期间基金总申购份额 274,559,872.29 减:报告期期间基金总赎回份额 151,351,603.38 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 296,866,061.78 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 9 页 共 10 页  嘉实沪港深精选股票 2016 年第 3 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实沪港深精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页